计量经济学实验课程

第一节 EViews基本操作

1、什么是EViews

EViews是Econometric Eviews（计量经济学视图）的缩写，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。

EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可在菜单式窗口和编程窗口两种方式下运行，可直接而不需要编程解决绝大部分计量经济学问题。

2、EViews安装

3、EViews使用参考书

1）、《EViews使用指南与案例》，张晓峒主编，机械工业出版社，2007

2）、《计量经济学试验教程》，李国柱，刘德智主编，中国经济出版社，2010

4、认识EViews

主菜单包含九个主菜单，每个主菜单下包含若干菜单项。

File(文件)

Edit(编辑)

Object(对象)：主菜单下有：New Object(新建对象)、Fetch from DB（从数据库导入）、Update selected from DB（从数据库更新对象）、store selected to DB（把选定的对象存储到数据库）、copy selected（复制所选定的对象）、rename （重命名）、 freeze output （冻结当前输入）

Qucik提供快速分析过程，即一些频繁使用的功能。主要菜单有：sample（改编样本范围）、generate series（生成序列）、show（打开已选择的对象，或将多个序列合成一个群对象）、graph（画图）、empty group（打开一个空群）、series statics（产生序列统计量）、group statistics（进行群统计）、estimate equation （估计方程）、 estimate VAR（估计向量回归方程）。

5、数据操作

常用函数：abs(x),exp(x),inv(x),log(x),log10(x),log10(x,b),sqrt(x)

常用描述统计函数：

cor(x,y),cov(x,y),mean(x),medan(x),min(x),stdev(x),var(x),sum(x)

描述性统计常用的量：

偏度（skewness）计算公式为s=错误！未找到引用源。3, 对称分布的偏度为零;当偏度大于零时，序列的分布为正偏；当偏度小于零时，序列的分布为负偏；如果偏度等于零，则序列呈正态分布。

峰度（kurtosis）的计算公式为k=错误！未找到引用源。4,正态分布的峰度为3。当序列的峰度大于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为尖崤峰；当序列的峰度小于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为平缓峰。

雅克-贝拉统计量（Jarque-bera statistic）用来检验序列是否服从正态分布，计算公式JB=错误！未找到引用源。，原假设为序列服从正态分布时，JB统计量服从自由度为2的卡方分布。只需要比较P值与显著性水平的大小。

第二节简单线形回归

一、实验目的

掌握一元线形回归模型的估计与应用，熟悉Eviews的基本操作

二、实验要求

对课本的案例数据作一元回归并进行预测

三、预备知识

最小二乘估计、t检验、拟合优度检验，点预测与区间预测

四、实验步骤

1建立工作文件并录入数据

File\New\workfile, 弹出Workfile create对话框中选择数据类型。

Object\newobject\group,按向上的方向键，出现两个obs

2数据的描述性统计和画图

描述性统计：打开对象x与y,点View\descriptive statistics\common sample 画图：点view\graph

3模型结果

点Quick\estimate equation,在弹出的对话框中输入”Y C X”，注意变量见留空格。

4 结果的含义与分析（参考课本）

第三节可线形化的回归

典型例题1：课本105面13题。估计其未知参数并对模型进行评价。

典型例题2：

随着经济的增长，国家财政收入也随之增长，但这种增长可能是非线性的。如下表列出了中国1989—2005年的GDP与财政输入的数据。

年份财政收入（Y）国内生产总值(X)

1989 2664.90 16992.3

1990 2937.10 18667.8

1991 3149.48 21781.5

1992 3483.37 26923.5

1993 4348.95 35333.9

1994 5218.10 48197.9

1995 6242.20 60793.0

1996 7407.99 71176.6

1997 8651.14 78973.0

1998 9875.95 84402.3

1999 11444.08 89677.1

2000 13395.23 99214.6

2001 16386.04 109655.2 2002 18903.64 120332.7 2003 21715.25 135822.8 2004 26396.47 159878.3 2005 31649.29 183084.8

实验步骤：

1、 画出国内生产总值（x ）与财政收入 (y) 的散点图。

2、 根据散点图，考虑以下模型：

线性模型：y=a+bx+u

倒数模型：1/y=a+bx+u (1/y) 指数模型：lny=a+bx+u 多项式模型：y=a+bx+cx^2

根据上面数据，分别计算出以上模型的结果。

注：生成新序列：lnx=log(x), lny=log(y)或直接输入命令log(y) c log(x)

注意：常用函数abs(x),exp(x),inv(x),log(x),log10(x),log10(x,b),sqrt(x)

3、 比较以上模型，判断哪个模型的拟合效果最好。

第四节 异方差的检验与修正

典型例题1：课本116面案例——中国农村居民人均消费函数。（数据见数据文档）

主要步骤：

1、得出模型lny=a+blnx1+clnx2+u 的结果；输入命令：log(y) c log(x1) log(x2)

2、异方差的检验 图示法：可以认为不同地区农村人均消费支出的差别主要来源于非农经营收入及工资收入、财产收入等其他收入的差别上，因此，如果存在异方差，则可能是由X2引起的，作出22ln()i x e 的散点图；

Graph/scatter 输入log(x2) e2 G-Q 检验

第一步：将原始数据按X2排成升序，去掉中间的7个数据，得两个容量为12的子样本。Srot 命令，升序（Ascenging ）和降序（Descending ）排列

第二步：对两个子样本分别作OLS 回归，求各自的残差平方和RSS1和RSS2 （可以在excel 中排序后再，再选分组样本作回归）,再根据F 统计量判断

怀特检验

作辅助回归: 再比较n 2R 与临界值的大小

在equation 窗口中选择View/residual test/white heteroskedasticity 结果有交叉项和没有交叉项的结果。