导论计量经济学模型

理论模型设计
理论模型是指描述所研究的经济对象或经 济系统内各变量之间关系的数学形式。
依据一定的经济理论，先验地用一个或Hale Waihona Puke Baidu 组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间 的关系。这阶段的工作称为理论模型的设计。
Q＝AeγtKαLβ就是一个理论模型，描述了 生产函数中产出量、技术、劳动和资本之间的 关系。
三、计量经济学模型 1.模型特点 2.建模步骤 3.如何建模
四、计量经济学软件
离开经济学，模型 将是一堆毫无用处的数 学符号。
模型
模型，是对现实的描述和模拟。 对现实的各种不同的描述和模拟方 法，就构成了各种不同的模型。 语义模型（逻辑模型）、物理模型、 几何模型、数学模型和计算机模拟模型 等。 文字模型比较细腻，几何模型比较 简明，数学模型比较严谨。
• 一般由统计部门提供。
• 在西方经济学中称为流量，在统计经济学上称 为时期数。
• 时间序列的时间是变化的。常用的时间间隔有： 年、季度、月、周（7日或5日）、日
Time Series Data
obs year country gdp
cons
invest
1 1978 china 3605.6 2239.1 1377.9
在此，我们着重区分数理经济模型和计量经 济模型。
数理经济模型
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之 间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 例如，生产函数模型可以描述如下：
Q ＝f（T，K，L） 或者更具体地用某一种生产函数描述为
Q ＝AeγtKαLβ Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L 表示劳动。但它并没有揭示因素之间的定量关 系，因为其中的参数未知。
2 1979 china 4074
2619.4 1474.2
3 1980 china 4551.3 2976.1 1590
4 1981 china 4901.4 3309.1 1581
5 1982 china 5489.2 3637.9 1760.2
6 1983 china 6076.3 4020.5 2005
经济理论与经济模型
经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究 往往舍去一些次要因素，专门研究普遍性、决 定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济 理论。
经济理论是实践的高度概括，经济模型则是 经济理论的简明描述。
经济模型用数学方法描述经济活动。根据采 用的数学方法不同，对经济活动揭示的程度不 同，构成各类不同的经济模型。
17 1994 china 46690.7 26796 19260.6
18 1995 china 58510.5 33635 23877
时间序列数据的注意事项
（1）时间序列误差项间往往存在强相关 （自相关）；
（2）数据频率问题。有时样本观察值过于 集中，不能反映经济变量间的结构关系， 应增大观测区间；
5
133
1999 2
6
134
1999 1
15
3
16
4
1000 7 3500 3
截面数据的注意事项
（1）人们一般认为截面数据是随机的；
（2）样本点间的同质性；
（3）截面数据容易引起误差项的异方差 问题。
时间序列数据 （Time series data）
• 时间序列数据又称纵向数据，是对同一个变量 在不同时间取值的一组观测结果，或者说是一 批按照事件先后顺序排列的统计数据。例如， 我国自改革开放的1978-2000年GNP数据。
样本数据的收集
样本数据的收集与整理，是建立计 量经济学模型过程中最为费时费力的工 作，也是对模型质量影响极大的一项工 作。
从工作程序上讲，它是在理论模型 建立之后进行，但实际上经常是同时进 行的，因为能否收集到合适的样本观测 值是决定变量取舍的主要因素之一。
样本数据类型
常用的样本数据有五类： （1）截面数据 （2）时间序列数据 （3）混合横截面数据 （4）面板数据 （5）虚变量数据
（3）样本点之间数据的可比性。价值形态 出现的数据往往是不可比的，应当消除 物价因素的影响；
（4）样本区间内经济行为的一致性。
混合横截面数据 （Pooled cross sections）
• 混合横截面数据是不同时间段的横截面 数据的混合。
• 通常是为了让我们研究一个重要的关系 如何随时间而变化。
example：person obs; survey year:1999
obs Person year sex age edu Wagely Famsize
1
111
1999 1
2
112
1999 1
45
3
46
2
2000 4 300 3
3
122
1999 2
4
123
1999 2
45
5
45
3
3000 2 400 5
7 1984 china 7164.4 4694.5 2468.6
8 1985 china 8792.1 5773
3386
9 1986 china 10132.8 6542
3846
10 1987 china 11784.7 7451.2 4322
11 1988 china 14704 9360.1 5495
计量经济模型
计量经济模型揭示经济活动中各个 因素之间的定量关系，用随机性的数学 方程加以描述。
Q ＝AeγtKαLβμ 其中μ为随机误差项。这就是计量 经济学模型的理论形式。
计量经济学的根本 任务是建立、估计、 检验和运用计量经济 学模型。
建模步骤
一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、分析总结
12 1989 china 16466 10556.5 6095
13 1990 china 18319.5 11365.2 6444
14 1991 china 21280.4 13145.9 7517
15 1992 china 25863.7 15952.1 9636
16 1993 china 34500.7 20182.1 14998
截面数据 （Cross section data）
• 截面数据又称横向数据，是一批发生在同一 时间截面上的调查数据，研究某个时点上的 变化情况。例如，工业普查数据、人口普查 数据、家计调查数据等。
• 在西方经济学中称为存量，在统计经济学上 称为时点数。
• 截面数据的时间是凝固的。
Cross Sectional Data