投资风险的管理与控制题库5-1-8
创业项目投资风险评估与控制考核试卷
10.以下哪些因素可能会影响创业项目的政治风险？（）
A.政府政策的变化
B.国际关系的变化
C.社会稳定性的变化
D.政府对行业的支持度变化
E.所有以上选项
11.创业项目投资风险控制的目的是什么？（）
A.降低风险损失
B.提高项目成功率
C.保障投资者的利益
D.实现风险与收益的平衡
E.所有以上选项
创业项目投资风险评估与控制考核试卷
考生姓名：__________答题日期：__________得分：__________判卷人：__________
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.以下哪项不是创业项目风险评估的目的？（）
A.了解项目的潜在风险
12.以下哪些做法可以帮助创业项目减少技术风险？（）
A.跟踪行业技术发展趋势
B.加强研发团队的实力
C.采用成熟稳定的技术
D.建立技术更新机制
E.所有以上选项
13.在创业项目投资风险评估中，以下哪些方法可以用来识别风险？（）
A.故障树分析
B.财务分析
C.情景分析
D.历史数据分析
E.所有以上选项
14.以下哪些措施属于创业项目投资风险应对策略？（）
4.为了转移风险，创业项目可以采取的策略之一是______保险。（）
5.在进行风险控制时，应结合项目的实际情况，采取______的应对措施。（）
6.创业项目面临的政治风险可能包括政府政策的变化、国际关系的变动等，这些风险通常难以______。（）
7.市场调研法是一种常用于评估创业项目______风险的方法。（）
7.风险转移策略可以将风险完全转嫁给第三方。（）
投资组合的风险评估与控制考核试卷
7.投资组合的流动性风险可能受到以下哪些因素的影响？（）
A.市场深度
B.资产的买卖差价
C.投资组合的周转率
D.宏观经济政策
8.以下哪些是风险管理工具？（）
A.期权
B.期货
C.掉期
D.股票
9.在马科维茨投资组合理论中，以下哪些因素会影响有效前沿？（）
A.资产的预期收益率
B.资产的风险
C.价值型策略
D.网格交易策略
15.以下哪个因素可能导致投资组合的系统性风险增加？（）
A.经济增长放缓
B.企业盈利能力增强
C.政府政策支持
D.市场需求扩大
16.以下哪个方法可以帮助投资者识别投资组合中的非系统性风险？（）
A.贝塔系数法
B.阿尔法系数法
C.主成分分析法
D.回归分析法
17.以下哪个指标可以用来衡量投资组合的信用风险？（）
2.在投资组合管理中，用于衡量单位风险所获得收益的指标是______。（）
3.当投资组合中资产之间的相关性为负时，组合的总体风险会______。（）
4.在风险管理中，系统性风险又称为______风险。（）
5.信用风险是指由于借款人或债券发行人违约而导致投资者遭受损失的风险，也称为______风险。（）
B.汇率风险
C.经营风险
D.购买力风险
5.以下哪个指标可以用来衡量投资组合的波动性？（）
A.收益率
B.最大回撤
C.夏普比率
D.投资期限
6.投资组合风险评估中，以下哪个因素不会影响风险承受能力？（）
A.投资者年龄
B.投资者收入
C.投资者学历
D.投资者性别
7.以下哪个方法可以帮助投资者降低非系统性风险？（）
投资风险测试题及答案
投资风险测试题及答案一、单项选择题（每题2分，共10分）1. 投资风险是指在投资过程中可能遭受的损失，以下哪项不属于投资风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 收益风险答案：D2. 以下哪种投资工具通常被认为是风险较低的？A. 股票B. 债券C. 期货D. 期权答案：B3. 投资组合的多样化可以降低哪种风险？A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 利率风险D. 汇率风险答案：B4. 投资风险管理中，以下哪项不是风险评估的方法？A. 敏感性分析B. 压力测试C. 价值在风险（VaR）D. 收益最大化答案：D5. 以下哪项不是投资风险管理的目标？A. 减少损失B. 增加收益C. 遵守法规D. 保护投资者利益答案：B二、多项选择题（每题3分，共15分）6. 投资风险管理的基本步骤包括哪些？A. 识别风险B. 评估风险C. 监控风险D. 转移风险答案：ABCD7. 以下哪些因素会影响投资风险？A. 经济周期B. 利率变动C. 政治稳定性D. 自然灾害答案：ABCD8. 投资风险管理中，以下哪些措施可以用于减少风险？A. 资产配置B. 对冲C. 保险D. 风险转移答案：ABCD9. 以下哪些是投资风险的分类？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：ABCD10. 投资风险管理中，以下哪些是风险评估的工具？A. 敏感性分析B. 压力测试C. 价值在风险（VaR）D. 情景分析答案：ABCD三、判断题（每题1分，共5分）11. 投资风险总是负面的，没有任何积极作用。
（对/错）答案：错12. 通过分散投资可以完全消除投资风险。
（对/错）答案：错13. 投资风险管理的目的是最大化投资回报。
（对/错）答案：错14. 投资风险管理只适用于个人投资者，不适用于机构投资者。
（对/错）答案：错15. 投资风险管理是一个持续的过程，需要不断地评估和调整。
（对/错）答案：对结束语：通过以上试题及答案的学习和测试，相信您对投资风险有了更深入的理解和认识。
学习情境五 项目投资管理,习题及答案
学习情境五项目投资管理,习题及答案学习情境五项目投资管理练习5-1：单项选择题1. 项目投资决策中，完整的项目计算期是指( )。
A.建设期B.生产经营期C.建设期+生产期D.建设期+运营期2. 净现值属于。
A.静态评价指标 B.反指标 C.次要指标 D.主要指标3．按照投资行为的介入程度，可将投资分为。
A.直接投资和间接投资B.生产性投资和非生产性投资C.对内投资和对外投资D.固定资产投资和信托投资4．甲企业拟建的生产线项目，预计投产第一年初的流动资产需用额为50万元，流动负债需用额为25万元，预计投产第二年初流动资产需用额为65万元，流动负债需用额为30万元，则投产第二年新增的流动资金投资额应为万元。
5. 某投资项目年营业收入为180万元，年付现成本为60万元，年折旧额为40万元，所得税税率为25%，则该项目年经营净现金流量为万元。
6. 下列投资项目评价指标中，不受建设期长短、投资回收时间先后及现金流量大小影响的评价指标是。
A.静态投资回收期 B.总投资收益率 C.净现值率 D.内部收益率7．某投资项目原始投资为1xx年完工投产，有效期3年，每年可获得现金净流量4600元，则该项目内部收益率为( )。
% % % %8．如果某一投资方案的净现值为正数，则必然存在的结论是。
A.投资回收期在一年以内 B.净现值率大于0C.总投资收益率高于100％D.年均现金净流量大于原始投资额9．已知某投资项目的原始投资额为350万元，建设期为2年，投产后第1至5年每年NCF为60万元，第6至10年每年NCF为55万元。
则该项目包括建设期的静态投资回收期为( )年。
10.下列指标的计算中，没有直接利用净现金流量的是( )。
A.净现值 B.净现值率 C.内部收益率 D.总投资收益率11．若某投资项目的净现值为15万元，包括建设期的静态投资回收期为５年，项目计算期为７年，运营期为６年，则该方案。
A.基本不具备财务可行性 B.基本具备财务可行性 C.完全不具备财务可行性 D.完全具备财务可行性12．某投资项目原始投资额为100万元，使用寿命10年，已知该项目第10年的经营净现金流量为25万元，期满处置固定资产残值收入及回收流动资金共8万元，则该投资项目第10年的净现金流量为( )万元。
投资风险试题及答案
投资风险试题及答案一、选择题1. 投资风险是指投资者在进行投资活动时可能面临的（）。
A. 收益损失B. 资本损失B. 收益和资本损失D. 收益和资本收益答案：C2. 以下哪项不是投资风险的类型？（）A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 收益保证答案：D3. 投资组合的分散化可以降低哪种风险？（）A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 利率风险D. 信用风险答案：B4. 投资风险管理的第一步是（）。
A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险避免答案：A5. 投资风险评估中，VaR（Value at Risk）是指在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失。
以下哪个选项正确描述了VaR？（）A. VaR是一个绝对数值B. VaR是一个相对数值C. VaR是一个百分比D. VaR是一个比率答案：A二、判断题1. 投资风险总是与投资收益成正比。
（）答案：错误。
虽然通常风险越高，预期收益越高，但这并不意味着所有情况下风险和收益都成正比。
2. 投资者可以通过购买保险来完全消除投资风险。
（）答案：错误。
保险可以转移某些风险，但不能消除所有类型的投资风险。
3. 投资组合的分散化可以完全消除非系统性风险。
（）答案：正确。
通过投资于不同资产类别和行业，可以降低特定资产的非系统性风险。
4. 投资风险管理的目标是完全避免风险。
（）答案：错误。
风险管理的目标是识别、评估和控制风险，以实现风险与收益的平衡。
5. 所有投资者都应该采用相同的风险管理策略。
（）答案：错误。
不同的投资者有不同的风险承受能力和投资目标，因此应采取不同的风险管理策略。
三、简答题1. 什么是市场风险，它如何影响投资者的投资决策？市场风险是指由于市场因素（如利率变动、通货膨胀、经济周期等）引起的投资价值波动的风险。
它影响投资者的投资决策，因为市场风险可能导致资产价格波动，从而影响投资组合的预期收益和价值。
投资者通常会通过分散投资、调整资产配置和使用衍生工具等方法来管理和降低市场风险。
长期股权投资风险管理与控制试卷
长期股权投资风险管理与控制试卷（答案见尾页）一、选择题1. 长期股权投资中，以下哪项不属于投资方应关注的风险？A. 被投资单位的市场风险B. 被投资单位的信用风险C. 投资方自身的财务风险D. 被投资单位的管理层变动风险2. 在进行长期股权投资风险评估时，投资方通常不会考虑以下哪个因素？A. 被投资单位的盈利能力B. 被投资单位的行业地位C. 投资方的个人喜好D. 被投资单位的偿债能力3. 对于长期股权投资，投资方应当如何对被投资单位实施有效的风险管理？A. 仅通过财务报表分析被投资单位风险B. 仅通过现场调研了解被投资单位风险C. 通过财务报表分析和现场调研相结合来评估风险D. 不进行任何风险评估，直接投资4. 在长期股权投资中，投资方对于重大影响的判断标准是什么？A. 投资方对被投资单位有重大影响但不控制B. 投资方对被投资单位有控制但不重大影响C. 投资方对被投资单位既无控制也无重大影响D. 投资方对被投资单位有重大影响且控制5. 如果投资方对被投资单位有重大影响，以下哪项活动不需要投资方参与？A. 参与被投资单位的日常经营活动B. 派出董事参与被投资单位的管理决策C. 任命被投资单位的财务负责人D. 与被投资单位签订长期合作协议6. 对于长期股权投资，投资方在发现被投资单位存在潜在风险时，应采取的措施不包括以下哪项？A. 及时与被投资单位沟通风险情况B. 调整投资组合以降低风险C. 对被投资单位进行额外的审计和评估D. 放弃对被投资单位的投资7. 在长期股权投资的风险管理中，以下哪项不是投资方常用的风险监控指标？A. 投资回报率B. 净资产收益率C. 资产负债率D. 被投资单位的管理层变动频率8. 如果投资方对被投资单位具有重大影响，以下哪项信息是投资方必须了解的？A. 被投资单位的所有财务信息B. 被投资单位的核心管理团队背景C. 被投资单位的竞争对手情况D. 被投资单位所在行业的整体发展趋势9. 在长期股权投资的风险管理中，投资方应当如何平衡风险与收益的关系？A. 盲目追求高收益，忽略风险管理B.过分强调风险控制，限制投资收益C. 根据自身的风险承受能力和投资目标，合理配置资产D. 仅根据市场热点进行投资决策10. 长期股权投资的主要风险类型不包括以下哪一项？A. 市场风险B. 业务风险C. 流动性风险D. 金融风险11. 在进行长期股权投资的风险管理时，以下哪项措施不是常用的风险应对策略？A. 风险规避B. 风险降低C. 风险转移D. 风险接受12. 对于被投资单位实现的净利润，投资方应进行的会计处理是：A. 增加长期股权投资的账面价值B. 减少长期股权投资的账面价值C. 确认投资收益D. 计入当期损益13. 在评估长期股权投资的风险时，以下哪项信息最为关键？A. 被投资单位的财务报表B. 被投资单位的市场前景C. 被投资单位的管理团队D. 被投资单位的竞争对手情况14. 长期股权投资中，投资方对被投资单位具有共同控制或重大影响的，应采用权益法进行后续计量。
企业投资风险评估与管控考核试卷
B.概率分析
C.主观评分法
D.历史模拟法
（）
3.企业投资风险管控的主要目标包括哪些？（）
A.降低风险损失
B.提高投资收益
C.保障投资安全
D.增加企业成本
（）
4.以下哪些措施属于风险缓解的策略？（）
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险保留
D.风险规避
（）
5.在进行企业投资风险评估时，以下哪些因素应当被考虑？（）
C.过度关注负面信息
D.未能充分考虑风险应对措施
（）
16.以下哪些情况下企业应当考虑风险对冲？（）
A.市场波动可能导致投资收益不稳定
B.存在明显的市场风险
C.投资项目具有较高的系统风险
D.企业希望完全消除风险
（）
17.企业投资风险管控中，以下哪些做法有助于提高风险管理的有效性？（）
A.制定明确的风险管理策略
B.建立风险管理体系
C.定期进行风险管理培训
D.依赖外部咨询机构进行风险管理
（）
18.以下哪些因素可能导致企业在投资过程中面临经营风险？（）
A.管理层决策失误
B.技术变革
C.市场竞争加剧
D.法律法规变化
（）
19.在企业投资风险管控中，以下哪些策略适用于应对市场风险？（）
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
9.企业投资风险管控的核心是建立和完善______管理体系。（）
10.定期进行投资风险评估有助于企业及时发现风险并采取______措施。（）
四、判断题（本题共10小题，每题1分，共10分，正确的请在答题括号中画√，错误的画×）
1.企业投资风险评估的主要目的是为了消除所有的投资风险。（）
投资组合的风险管理技术与策略分析考核试卷
2.解释什么是风险对冲，并列举至少三种常用的风险对冲策略。讨论这些策略在投资组合风险管理中的作用和效果。
3.阐述在构建投资组合时，如何根据投资者的风险承受能力和投资目标来进行资产配置。讨论在不同市场环境下，资产配置策略应如何调整。
B.使用利率互换进行对冲
C.保持较短的债券投资期限
D.投资于固定利率债券
E. A、B、C
20.以下哪些情况下，投资组合可能会面临更高的流动性风险？
A.市场恐慌
B.资产流动性差
C.投资者集中赎回
D.经济衰退
E. A、B、C
（以下为答题纸部分，请在此处填写考生答案及评分）
三、填空题（本题共10小题，每小题2分，共20分，请将正确答案填到题目空白处）
D.操作风险
15.以下哪种策略通常用于在保持预期收益不变的同时降低投资组合风险？
A.资产配置
B.动态风险管理
C.风险对冲
D.成本平均法
16.在风险管理中，以下哪个概念指的是投资者愿意承担的风险水平？
A.风险容量
B.风险承受度
C.风险偏好
D.风险评估
17.以下哪种方法通常用于评估投资组合在极端市场情况下的潜在损失？
A.风险识别
B.风险评估
C.风险规避
D.风险监控
2.在投资组合管理中，系统性风险通常指的是：
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
3.以下哪种策略通常被用于降低非系统性风险？
A.多元化投资
B.对冲
C.资产配置
D.加杠杆
4.在风险管理中，VaR（Value at Risk）主要用来衡量：
投资控制真题及答案及解析
投资控制真题及答案及解析在如今的社会中，投资已成为许多人追逐财富的一种途径。
然而，投资并非易事，需要一定的技巧和控制。
本文将探讨一些与投资控制相关的真题，并提供相关的答案和解析，希望能给读者带来一些帮助和启示。
一、真题一：如何平衡风险和收益？答案及解析：在投资中，平衡风险和收益是非常重要的。
高收益往往伴随着高风险，而低风险则常常带来较低的收益。
投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标来选择适合自己的投资方式。
一种方法是分散投资，即将投资资金分配到不同的资产类别或不同的投资品种中。
这样可以降低整体投资组合的风险。
另外，还可以选择具有较为稳定收益的投资方式，如定期存款、债券等，以保证一定的回报。
二、真题二：如何进行投资风险评估？答案及解析：进行投资风险评估是投资控制中的重要环节。
投资者可以通过以下几个方面来进行风险评估。
首先，要对投资品种本身进行评估。
这包括对该品种的历史表现、市场趋势、相关政策等进行研究分析，以了解其潜在风险。
其次，要评估投资者自身的风险承受能力。
这取决于投资者的财务状况、投资经验、知识水平等。
投资者应当根据自身情况，选择适合自己的投资方式，不超出自己的承受能力。
最后，要评估市场环境的风险。
市场环境的不确定性会影响投资的风险，投资者需要密切关注市场动态，及时调整投资策略。
三、真题三：如何进行投资盈亏的控制？答案及解析：投资盈亏的控制是投资者在投资过程中需要面对的一个问题。
为了控制投资盈亏，投资者可以采取以下几个措施。
首先，要制定投资计划。
投资计划是投资者进行投资的指导方针，其中应包括投资目标、投资时间、投资品种、投资金额等。
在制定计划时，要考虑到自身的风险承受能力和投资经验。
其次，要进行投资组合的调整。
投资组合的调整包括资产类别的配置、持仓比例的调整等。
投资者应当根据市场情况和自身需求，及时调整投资组合，以实现投资盈利的最大化。
最后，要进行风险控制。
在投资过程中，风险的控制非常重要。
河南省基金从业资格：投资风险的管控考试试题
河南省基金从业资格：投资风险的管控考试试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共50题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.基金销售监管中的公平原则要求__。
A．公开监管机构全部业务活动内容B．基金市场具有充分的透明度，实现市场信息的公开化C．市场中不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利D．监管部门对被监管对象给予公正待遇2.合规情况，并自基金募集行为结束之日起__日内编制专项报告，予以存档备查。
A．5B．10C．15D．203.金融衍生工具的特征有__。
A．跨期性B．杠杆性C．联动性D．高风险性4.债券和其他证券三大类。
A．证券发行主体的不同B．是否在证券交易所挂牌交易C．募集方式D．证券所代表的权利性质5. 根据《证券投资基金法》规定，对于封闭式基金的募集申请，中国证监会应当自受理封闭式基金募集之日起__个月之内作出核准或不予核准的决定。
A．3B．6C．9D．126. 货币市场基金的份额净值__。
A．固定在1元人民币B．随市场利率的上升而减少C．随市场利率的上升而增加D．随平均剩余期限的增加而增加7. 下列关于开立基金账户买卖封闭式基金的说法，不正确的是__。
A．投资者买卖封闭式基金必须开立资金账户B．已开设证券账户的投资者不能再重复开设基金账户C．基金账户只能用于基金、国债及其他债券的认购及交易D．每个投资者凭个人身份证可以开设2个基金账户8. 小李有30万元人民币，根据(公司法)，他至多可以投资设立__个一人有限责任公司。
A．1B．2C．3D．49. 某投资人投资1万元认购基金，认购资金在募集期产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.5%，基金份额面值为1元/份，则其认购份额为（）。
A．9852.14B．9852.22C．9857.14D．9857.2210. 在基金募集期间，最主要的信息披露文件有__。
A．基金合同B．基金招募说明书C．基金托管协议D．基金年度审计报告11. 首家在香港地区开业的内地期货公司分支机构是__。
投资风险的管理与控制题库4-0-8
投资风险的管理与控制题库4-0-8问题：[单选]市场风险的类型不包括（）。
A.经济周期性波动风险B.经营风险C.购买力风险D.汇率风险市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险和汇率风险等。
问题：[单选]以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。
A.加强对场外交易的监控B.密切关注宏观经济指标和趋势C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度D.跟踪分析基金重仓股C属于信用风险的管理措施。
问题：[单选]2014年7月，将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明，因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误，无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。
这个例子所反映的主要风险是（）。
A.信用风险B.经济周期性波动风险C.合规风险D.利率风险信用风险指的是某项投资面临的交易对象无力履约而给该项投资带来的风险，题干中描述的例子所反映的主要风险就是信用风险。
(经典街机游戏 /)问题：[单选]关于风险指标，以下表述正确的是（）。
A.风险是一个事后概念B.损失是一个事前概念C.事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况D.损失是一个事后概念风险指标可以分成事前和事后两类。
事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况，而事后指标则通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，故C错误。
风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，故AB错误、D正确。
问题：[单选]关于风险价值，以下说法不正确的是（）。
A.风险价值又称在险价值B.市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C.风险价值成为计量市场风险的主要指标D.风险价值是事后风险指标风险价值是事前风险指标。
问题：[单选]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。
A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。
问题：[单选]关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。
风险控制考试试题
风险控制考试试题一、风险管理的基本概念（200字）风险管理是指在组织的日常运作中，对可能影响组织目标实现的各类风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
风险管理的目标是最小化风险的发生概率和影响程度，以保障组织的正常运转。
风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监控等环节。
在实际操作中，组织需要制定风险管理策略和计划，并进行风险沟通和风险备案等工作。
二、常见的风险类型及其特点（300字）常见的风险类型包括战略风险、操作风险、市场风险、信用风险和法律风险等。
战略风险是组织战略目标未能实现的风险，通常涉及市场竞争、技术变革等因素。
操作风险是由于流程、方法、人员等方面的问题导致的风险，如人为失误、系统故障等。
市场风险是由于市场价格的波动导致的风险，如汇率风险、利率风险等。
信用风险是组织因债务违约、客户未能按时支付等导致的风险。
法律风险是由于法律法规不合规、合同违约等问题导致的风险。
三、风险识别和评估的方法（400字）风险识别是指通过收集和分析相关数据和信息，识别出可能对组织目标实现产生影响的各类风险。
风险评估是对已经识别出的风险进行定量或定性的评估，确定其发生概率和影响程度。
风险识别的方法包括头脑风暴、SWOT分析和故事线分析等。
头脑风暴是通过集体讨论的方式，开展创造性思维，发现潜在的风险。
SWOT分析是对组织的优势、劣势、机会和威胁进行分析，找出可能的风险因素。
故事线分析是通过构建故事情节，揭示潜在的风险因素。
风险评估的方法包括定性评估和定量评估。
定性评估是根据经验和专业知识，对风险进行主观判断，分为高、中、低风险等级。
定量评估是利用统计方法和数学模型，对风险进行量化计算，得出风险指标和风险价值。
四、风险控制的方法和策略（300字）风险控制是指通过采取相应的措施，减少风险的发生概率和影响程度，以达到组织的风险接受能力和目标实现需求。
风险控制的方法包括风险转移、风险规避、风险缓解和风险接受等。
风险转移是把风险转嫁给其他方，如购买保险、签订合同等。
证券资格(证券基础知识)投资风险的管理与控制模拟试卷2(题后含
证券资格（证券基础知识）投资风险的管理与控制模拟试卷2(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
A．违约概率B．非预期损失C．预期损失D．风险价值正确答案：D解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
风险价值已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
知识模块：投资风险的管理与控制2．下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是( )。
A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是指最大损失金额的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值是指发生最大损失的概率正确答案：C解析：风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
知识模块：投资风险的管理与控制3．在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A．在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元B．在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元C．在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元D．在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元正确答案：C解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。
四川省基金从业资格：投资风险的管控试题
四川省基金从业资格：投资风险的管控试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共50题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.下列关于货币市场基金风险指标的说法，不正确的有__。
A．我国法律法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天B．除非发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%C．货币市场基金不能投资于剩余存续期限超过397天的浮动利率债券D．货币市场基金财务杠杆的运用程度越高，其潜在的风险越高2.基金的分析和评价应遵循的原则包括__。
A．长期性原则B．针对性原则C．强制性原则D．一致性原则3.基金销售机构在基金销售活动中的禁止行为不包括__。
A．以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平B．申购期间对申购费用提供优惠政策C．采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金D．通过先收后返、财务处理等方式变相降低收费标准4.下列__属于机构从事基金评价业务并以公开形式发布时的禁止行为。
A．对基金、基金管理人评级的更新间隔少于3个月B．对基金、基金管理人评奖的评奖期间少于12个月C．对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月D．对基金(货币市场基金除外)、基金管理人评级的评级期间少于36个月5. 因为信息的不对称性等原因导致基金管理人制定出错误的投资策略，由此引发的风险是__。
A．投资管理风险B．通货膨胀风险C．职业道德风险D．公司治理风险6. 《证券投资基金销售管理办法》规定，证券公司申请基金代销业务资格应当在最近__年没有挪用客户资产等损害客户利益的行为。
A．1B．2C．3D．57. 缺铁性贫血早期最可靠的依据是（）。
A．血清铁减少B．血清铁蛋白降低C．血清总铁结合力增高D．运铁蛋白饱和度降低E．红细胞内原卟啉增高8. 下列关于基金管理公司的说法，正确的有__。
第十四章投资风险的管理与控制
第十四章投资风险的管理与控制一、单项选择题1、公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险称为（）。
A、市场风险B、操作风险C、商业风险D、合规风险2、投资风险的主要因素不包括（）。
A、人为失误B、市场价格变化C、借款方还债的能力和意愿D、在规定时间和价格范围内买卖证券的难度3、市场风险主要包括( ).Ⅰ。
利率风险Ⅱ.汇率风险Ⅲ.政策风险Ⅳ。
购买力风险A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4、影响利率变动的因素主要包括（）。
Ⅰ.经济周期Ⅱ.通货膨胀预期Ⅲ.国际利率水平Ⅳ。
中央银行的货币政策A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ5、购买力风险又称为( )。
A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、通货膨胀风险6、影响汇率的因素主要有( ）.Ⅰ。
利率Ⅱ。
政治局势Ⅲ.通货膨胀Ⅳ。
国际收支及外汇储备A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ7、在市场风险管理的主要措施中，关注投资组合的风险调整后收益，可以采用的衡量指标不包括（）。
A、詹森比率B、夏普比率C、博迪比率D、特雷诺比率8、基金投资的流动性风险主要表现在（）。
Ⅰ。
基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险Ⅱ.基金所投资债券的发行人不能或拒绝支付到期本息,不能履行合约规定的其他义务Ⅲ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅳ。
基金管理人建仓时或者为实现投资收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、ⅣD、Ⅲ、Ⅳ9、流动性风险管理的主要措施包括（）。
Ⅰ。
制定流动性风险管理制度Ⅱ。
建立流动性预警机制Ⅲ.进行流动性压力测试Ⅳ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ10、关于信用风险,下列说法错误的是（）.A、分散化投资不能降低信用风险B、建立信用评级制度可以有效控制信用风险C、债券信用风险可能发生在经济衰退的情况下D、债券信用风险可能发生在企业经营不善的情况下11、风险管理的基础工作是（)。
基金证券-投资风险的管理与控制
基金证券-投资风险的管理与控制1.关于基金的流动性风险，以下说法不正确的是（）。
[单选题] *A.流动性风险可表现为基金管理人由于个股市场流动性不足而无法按预期价格将股票卖B.建立流动性预警机制可以预防流动性风险C.因利率变动产生的基金价值的不确定性是流动性风险(正确答案)D.基金流动性风险同时影响资金的供给与需求答案解析：因【利率变动】产生的基金价值的不确定性是【利率风险】，是市场风险的一种。
2.下列选项中不属于信用风险管理措施的是（）。
[单选题] *A.建立严格的信用风险监控体系，对信用风险及时发现、汇报和处理B.建立流动性预警机制(正确答案)C.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理D.建立交易对手信用评级制度，根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级、并定期更新答案解析：选项B属于流动性风险管理的措施。
3.（）是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。
[单选题] *A.政策风险(正确答案)B.经济周期性波动风险C.利率风险D.购买力风险答案解析：【政策风险】是指因【宏观政策】的变化导致的对基金收益的影响。
4.风险来源于（）。
[单选题] *A.确定性B.不确定性(正确答案)C.可预测性D.不可预测性答案解析：答案是B选项，【风险来源于不确定性】，是未来的不确定事件可能对公司带来的影响。
5.下列不属于市场风险的是（）。
[单选题] *A.汇率风险B.流动性风险(正确答案)C.政策风险D.购买力风险答案解析：市场风险包括【政策风险】、经济周期性波动风险、利率风险、【购买力风险、汇率风险】等。
6.利率风险属于（）。
[单选题] *A.信用风险B.市场风险(正确答案)C.流动性风险D.其他风险答案解析：市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
7.以下不会影响利率变动的是（）。
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投资风险的管理与控制题库5-1-8
问题：
[单选]以下关于保本基金的说法不正确的是（）。
A.保本基金是开放式基金品种
B.保本基金通过双重机制实现保本
C.保本基金在震荡市场上优势明显
D.保本基金适合稳健保守的投资者
保本基金是一种半封闭式的基金品种，不是开放式基金品种。
问题：
[单选]以下关于风险的说法不正确的是（）。
A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分为事前与事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
问题：
[单选]关于债券基金风险，下面说法不正确的是（）。
A.信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险
B.投资者为弥补较高信用风险，往往要求更高的风险补偿
C.提前赎回风险是指债券发行人在到期日之前回购债券的风险
D.持有附有提前赎回权债券的基金可能获得高息收益
持有附有提前赎回权的债券不能获得高息收益，并且面临再投资风险。
出处：森林舞会游戏 https://;
问题：
[单选]某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。
A.3.26％
B.10.65％
C.5.56％
D.1.21％
问题：
[单选]治理流动性风险的主要措施不包括（）。
A.制定流动性风险管理制度
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D属于信用风险的管理措施。
问题：
[单选]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。
A.最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D.投资期限越长，该指标会越有利
投资期限越长，最大回撤指标会越不利。
问题：
[单选]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。
A.市场利率上升时，债券价格会下降
B.债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
D.债券基金的久期越长，利率风险越低
债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越大；债券基金平均到期日越长，债券基金的利率风险越高；债券基金的久期越长，利率风险越高。