风险管理真题与答案
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。
A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B2、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 A3、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 B4、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（）。
A.全部交易账户B.库存现金C.部分持有待售组合D.票据【答案】 B5、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。
A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】 D6、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。
A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】 A7、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】 C8、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。
A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】 A9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.错误监控／报告D.结算／支付错误【答案】 B2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C5、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。
商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。
全国自考风险管理真题与参考答案
全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。
A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。
A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。
A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。
A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。
A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。
答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。
答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。
答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。
答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。
答：风险管理的基本原则是多样性。
这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。
通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。
2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。
答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。
- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。
- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。
以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C2、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D3、下列属于内部控制第二类目标的是（）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A4、内部控制的目标不包括（）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 C5、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】 A6、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 D7、下列选项不是风险预警程序的是（）。
A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 C8、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C9、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。
A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。
A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。
A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。
A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
2022年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2022年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案1[单选题]（江南博哥）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）A.基本指标法B.新标准法C.标准法D.高级计量法正确答案：A参考解析：商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。
2[单选题]某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A.6．450B.5．835C.3．135D.17．505正确答案：B参考解析：代入公式：K TSA=（45*18%+69*12%+7.5*15%）/3=5.8353[单选题]一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）A.2．3%B.4．6%C.0．16%D.4．55%正确答案：C参考解析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%4[单选题]在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A.转移风险B.货币风险C.主权风险D.政治风险正确答案：D参考解析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
5[单选题]下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）A.VegaB.GammaC.ThetaD.Delta正确答案：D参考解析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta 、Gamma 、Vega ，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。
6[单选题]甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）A.风险补偿B.风险对冲C.风险规避D.风险分散正确答案：A参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 A2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】 C3、现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的（）。
A.错误监控/报告B.结算/支付错误C.产品设计缺陷D.财务/会计错误【答案】 B4、在表内资产风险权重中，对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。
A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】 D5、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 B6、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。
A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中【答案】 C7、商业银行内部控制措施不包括（）。
A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】 D8、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】 A9、商业银行最常见的资产负债期限错配情况是()。
A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额、C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额【答案】 C10、外汇（??）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 B2、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。
A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 A3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 B4、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。
A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 B5、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 B6、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。
根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。
A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 B7、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 C2、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 C3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 B4、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 D5、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 B6、下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B7、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。
第八章 金融风险管理-真题及解析
第八章 金融风险管理1.（ ）是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。
A.流动性风险B.操作风险C.经营风险D.信用风险【答案】 A】【解析 流动性风险是指金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务发展的资金需求的风险。
2.按照风险因素不同划分，金融风险不包括（ ）。
A.投机风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 A】【解析 按照风险因素不同，分为流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险和声誉风险。
3.（ ）是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。
A.汇率风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 B】【解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合约所规定的义务，或信用质量发生变化而且影响金融资产价值，从而给债权人或金融资产持有人造成经济损失的风险。
4.在金融风险管理领域，（ ）是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。
A.风险源B.风险敞口C.风险事件D.风险损失【答案】 B【解析 本题考查风险敞口的相关内容。
风险敞口也被称为风险暴露，一般指未被对冲或未加】保护的风险。
在金融风险管理领域，风险敞口是指在金融活动中存在金融风险的部位以及受金融风险影响的程度。
5.运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。
A.市场风险B.非系统性风险C.系统性风险D.政策风险【答案】 B【解析 本题考查非系统性风险的相关内容。
非系统性金融风险是指可以通过分散投资组合在】一定程度上能够规避的风险。
6.（ ）也被称为市场流动性风险，它是指对特定金融资产而言，如果二级市场深度不足，交易不活跃，或者因特殊原因转让无法进行，则持有该资产的投资者面临无法变现的局面，或无法以合理价格出售资产而遭受较大损失。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共45题）1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 D2、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】 A3、在我国银行监管实践中,（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】 D4、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。
A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 C5、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 B6、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。
A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 C7、（）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、压力情景应充分体现银行（）的特征。
A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 B2、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A3、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。
它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。
以下不属于银行面临的政治风险的是()。
A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力／运动C.极端组织的行动D.政权发生更替4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】 C5、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。
根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。
A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 C6、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％7、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 D8、专家判断法与市场有关的因素包括（）。
A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 D9、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在巴塞尔新资本协议中，（）被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
A. 监管当局的监督检查B. 公司治理C. 市场约束D. 最低资本要求E. 内部控制2.(判断题)(每题 1.00 分)风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
（）3.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A. 发行银行债券B. 用自有债券进行回购C. 向人民银行再贴现D. 拆入资金4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于（）。
A. 5%B. 6%C. 8%D. 4%5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险（）。
A. 无法确定B. 较小C. 相等D. 较大6.(单项选择题)(每题 0.50 分) ()是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 内部评级法B. 高级计量法C. 标准法D. 基本指标法8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的部门有（）。
A. 内部审计部门B. 借贷审批部门C. 公司业务部门D. 风险管理部门E. 监察稽核部门9.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
2022年自考风险管理真题及答案
全国1月高等教育自学考试风险管理试题一、单项选择题(本大题共20小题,每题1分，共20分)1．与人旳不合法社会行为相联络旳一种无形旳风险原因是（ A ）A．道德风险原因B．伦理风险原因C．心理风险原因 D．法律风险原因2．按照风险与否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（ B ）A．企业风险和国家风险B．静态风险和动态风险C．主观风险和客观风险 D．纯粹风险和投机风险3．反应数据集中趋势旳指标是（ D ）A．原则差B．变异系数C．方差D．众数4．企业在进行风险管理中，其组织构造采用垂直领导，由企业领导人全权负责，不设职能机构，只设协助人员旳方式，称为（ B ）A．直线—职能制B．直线制C．职能制 D．横线制5．某造纸厂与某印刷厂关系亲密，由于造纸厂发生火灾导致印刷厂因原料局限性而停产，这种损失称为（ A ）A．连带营业中断损失B．营业中断损失C．产成品利润损失 D．应收账款减少损失6．局限性额保险实际上是一种（ C ）A．自保B．互保C．共保D．加保7．某保险标旳旳实际价值为200万元，保险金额为150万元，若损失金额为100万元，按照比例赔偿方式，则保险人应赔偿（ B ）保险金额/实际价值.X损失金额A．50万元B．75万元C．100万元 D．150万元8．将损失吸取于短期现金流通中旳处理方式属于（ A ）A．将损失摊入经营成本B．建立意外损失基金C．借款D．自负额保险9．在下图中甲、乙、丙三条线分别代表了三个决策者旳类型，其中代表冒险型旳是曲线(假设最大损失旳效用值是0)（ C ）A．甲B．乙C．丙D．仅通过此图无法鉴定10．不合用于人身保险旳原则是（ B ）．．．A．大数法则B．损失赔偿原则C．近因原则D．最大诚信原则11．安装避雷针属于（ D ）A．损失克制B．风险转移C．风险防止 D．损失防止12．如下属于投机风险旳是（ A ）A．市价涨跌B．车祸C．两船相撞D．抽烟13．在风险事故发生前到达旳借贷协议称为（ C ）A．内部借款B．尤其贷款C．应急贷款 D．抵押贷款14．在风险自留中，将损失摊入经营成本适合处理（ B ）A．损失概率高、损失程度大旳风险B．损失概率高、损失程度小旳风险C．损失概率低、损失程度大旳风险D．损失概率低、损失程度小旳风险15．风险旳特性，除了具有客观性和偶尔性之外，还具有（ C ）A．稳定性B．确定性C．可变性D．可预测性16．如下属于财务型非保险转移措施长处旳是（ D ）A．协议条文理解具有差异性B．道德风险减少C．理赔迅速 D．转移旳直接成本较低17．执行某一风险管理方案带来旳多种收益称为（ C ）A．现金流量B．现金流出C．现金流入 D．现金净流量18．海上保险一般采用旳赔偿方式是（ B ）A．第一危险赔偿方式B．定值赔偿方式C．比例赔偿方式D．定额赔偿方式19．在反复保险状况下，甲保险人承保6万元，乙保险人承保8万元，今发生保险损失7万元，若被保险人向先签单者甲索赔，按照次序分摊制，则甲应赔偿（ C ）A．3.23万元B．3.77万元C．6万元D．7万元20．样本：23 95 16 53 27 8 15 18 103 37旳全距为（ D ）A．55.5 B．88C．89 D．95二、多选题(本大题共20小题，每题1分，共20分)21．按照业务范围旳不一样，专业自保企业可以分为（CE ）A．多国专业自保企业B．单国专业自保企业C．公开市场旳专业自保企业D．公会专业自保企业E．纯粹专业自保企业22．通过借款方式处理自留风险旳措施包括（ACE ）A．内部借款B．内部贷款C．尤其贷款 D．尤其借款E．应急贷款23．保险经营费用包括（ABCD ）A．保单销售费用B．保险损失控制费用C．损失理算费用D．税金E．保险企业利润24．厘定保险费率旳原则有（BCDE ）A．节省成本B．保证赔偿C．公平合理 D．相对稳定E．增进防损25．建立损失矩阵后，风险管理决策者可以采用旳决策原则有（BCD ）A．最小损失最大化原则B．最大损失最小化原则C．最小损失最小化原则 D．损失期望值最小原则E．损失期望值最大原则26．风险管理信息系统旳设计大体可以分为如下几种阶段（ABCE ）A．分析经济单位有关RMIS旳特定需求B．确定与需求相适应旳信息流C．决定RMIS在技术上和经济上旳可行性D．决定设计所用旳计算措施E．与否购置或租赁系统软件与硬件27．风险损失数据旳一致性规定（ACD ）A．所有记录在案旳损失数据必须在统一旳基础上搜集B．责任损失必须包括责任赔偿和调查辩护旳费用C．必须对价格水平差异进行调整D．所有损失价值必须用同种货币来表达E．营业中断损失必须包括停工收入损失和额外费用28．与老式商业保险企业相比，专业自保企业旳缺陷包括（BDE ）A．保险成本较高B．组织规模简陋C．税赋承担加重 D．财务基础脆弱E．业务量有限并且风险品质较差29．财务型非保险转移旳局限性有（ACDE ）A．法律和情理旳双重限制B．与保险相比，财务型非保险转移旳直接成本较高C．协议条文旳理解也许引起问题D．风险转让人要承担一定旳代价E．风险受让人有时无力承担所转移旳损失责任30．如下有关免责约定说法对旳旳有（CE ）A．免责约定只转移对第三者旳人身伤害赔偿责任B．免责约定只转移对第三者旳财产损失赔偿责任C．免责约定转移对第三者旳人身伤害赔偿责任和财产损失赔偿责任D．免责约定与责任保险相似E．免责约定不一样于责任保险31．如下属于损失克制措施旳有（BC ）A．为建筑物装设避雷针B．为车间安装自动喷淋装置C．配置灭火器D．安装热感报警器E．安装烟感报警器32．损失控制措施按照目旳不一样可分为（AD ）A．损失防止B．工程法C．行为法D．损失克制法E．安全教育法33．如下合用风险防止这种风险处理技术旳状况有（AC ）A．某种特定风险所致旳损失概率和损失程度相称大B．某种特定风险所致旳损失概率和损失程度相称小C．应用其他风险处理技术旳成本超过其产生旳效益D．应用其他风险处理技术旳成本不不小于其产生旳效益E．应用其他风险处理技术旳成本与其产生旳效益相称34．企业购置一揽子保险协议将财产和责任风险一并转移给保险企业，重要由于一揽子保险有如下长处（ABE）A．保费廉价B．管理保险协议旳成本低C．理赔及时D．有助于在更大范围内分散风险E．保单条款灵活35．如下属于实质风险原因旳是（ACD ）A．环境污染危害人类健康B．工程设计差错导致工程项目失败C．年老体弱导致劳动能力丧失D．汽车刹车系统失灵导致交通事故E．纵火导致火灾36．反应损失资料离散趋势旳指标有（ABCE ）A．全距B．方差C．变异系数D．算术平均数E．原则差37．企业财产损毁后，为恢复正常旳经营，必然要发生某些额外费用或支出，它们重要包括（ABC ）A．租权利益损失B．租赁价值损失C．超额费用D．附加费用E．特殊费用38．企业人身风险也许导致旳企业间接损失包括（BCD ）A．收入能力损失B．业务损失C．信用损失D．重要人物损失E．额外费用损失39．有关将损失摊入经营成本这种风险处理手段，如下说法对旳旳有（ACDE ）A．适合处理损失率高但损失程度较小旳风险B．经济单位所能吸取损失旳规模取决于现金流通余额C．经济单位所能吸取损失旳规模取决于现金流通余额与可变现旳准备金或短期借款旳额度D．与经济单位现金预算旳目旳产生矛盾E．节省了向保险企业支付旳附加保险费部分40．如下属于投保人或被保险人义务旳有（ABCE ）A．投保时，向保险人或其代理人如实告知有关投保标旳旳一切重要事实B．保险协议签订后按期缴纳保费C．投保标旳风险增长时应及时告知保险人D．应当及时赔付E．应当协助保险人向负有责任旳第三方追偿三、简答题（本大题共3小题，每题6分，共18分）41．RMIS旳发展经历了哪几种阶段？各有什么特点？RMIS旳发展经历了四个阶段：（1）简朴事务处理；（2）原则风险管理汇报；（3）数据旳直接调用；（4）风险管理决策支持。
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2024年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共40题）1、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。
A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 D2、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。
A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】 D3、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。
A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 C4、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。
A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 B5、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。
A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 B6、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 C7、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。
B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 C8、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 C9、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。
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2007年10月全国自考风险管理真题参考答案一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在国外，人们通常把投资风险称为( )A.自然风险B.经济风险C.社会风险D.政治风险答案：D2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿( )A. 5.5万元B. 6.5万元C.10万元D.12万元答案：A3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( )A.最大可能损失B.最大预期损失C.损失期望值D.年度最大可能损失答案：B4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( )A.保险调查法B.保单对照法C.财务报表分析法D.投入产出分析法答案：B5.对于保险费率，以下说法错误的是( )A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后B.保险费率的厘订要受政府的严格管制C.保险费率由纯费率和附加费率组成D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订答案：D6.转包属于( )A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留答案：C7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( )A.直线制B.职能制C.直线—职能制D.选择制答案：C8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( )A.损失预防B.损失抑制C.工程法D.行为法答案：D9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( )A.经济风险B.社会风险C.财产风险D.人身风险答案：C10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( )A.额外费用损失B.信用损失C.业务损失D.重要人物损失答案：D11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( )A.60%B.70%C.80%D.90%答案：C12.以下不属于保险与自留相结合的方式是( )A.不足额保险B.自负额保险C.足额保险D.限制损失保险答案：C13.自然损耗不能保险是因为它[ZZ3]不符合可保风险的条件是( )A.必须是纯粹风险B.风险事故的发生是意外的C.损失幅度不能太大，也不能太小D.大量独立的同质风险单位存在答案：B14.对经济单位来说，将风险转移与风险自留结合的方式有三种。
下列选项中，不包括的是( )A.不足额保险B.自负额保险C.限制损失保险D.再保险答案：D15.对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度，称为( )A.风险识别B.风险衡量C.风险处理D.风险管理效果评价答案：B16.被保险人纵火是( )A.道德风险因素B.实质风险因素C.心理风险因素D.有形风险因素答案：A17.在风险事故发生前，经济单位和金融机构达成协议，对风险损失进行事先计划安排，这种协议称为( )A.内部借款协议B.特别贷款协议C.应急贷款协议D.非保险转移协议答案：C18.中和用于处理（)A.纯粹风险B.投机风险C.人身风险D.国家风险答案：B19.关于保证书，以下说法错误的是( )A.被保证人需交纳保险费B.被保证人需提供担保品C.涉及三个当事人D.保证人可以向被保证人追偿答案：A20.某保险标的价值12万元，保险金额为10万元，若损失6万元，按照比例赔偿方式，则保险公司应赔偿( )A.4万元B.5万元C.6万元D.10万元答案：B二、多项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
1.保险争议的处理原则有( )A.诚信原则B.适法原则C.意图解释原则D.有利于被保险方原则E.文义解释原则答案：A^B^C^D^E^2.风险管理人员选购已编制好的软件时应考虑的软件特性有( )A.用户界面友好性B.排他性C.可靠性与综合性D.安全性E.容错性与兼容性答案：A^C^D^E^3.在我国，商业保险公司的组织形式有( )A.国有独资公司B.相互保险公司C.交互保险社D.股份有限公司E.有限责任公司答案：A^D^4.财产保险确定保险金额的方式有( )A.定值方式B.重置价值方式C.不定值方式D.需要法E.原值或原值加成方式答案：A^B^C^E^5.与传统商业保险公司相比，专业自保公司的优点包括( )A.保险成本较低B.承保弹性较大C.租税负担减轻D.业务质量较好E.损失控制加强答案：A^B^C^E^6.关于建立意外损失基金，以下说法正确的有( )A.通常用于处理小额风险B.通常用于处理那些可能引起大额损失，但这一损失又无法直接摊入经营成本的风险C.它是在损失发生之前对风险损失进行补偿的计划措施D.它是在损失发生之后对风险损失进行补偿的实施措施E.节省保费答案：B^C^E^7.关于员工福利计划，以下说法正确的有( )A.是管理人身风险的一种手段B.有助于调动员工的工作积极性C.通常由企业组织实施D.享受税收优惠E.可以是单个企业的，也可以是多个企业的答案：A^B^C^D^E^8.计划性风险自留的具体措施有( )A.组建专业自保公司B.将损失摊入经营成本C.建立意外损失基金D.借款用以补偿损失风险E.自负额保险答案：A^B^C^D^E^9.关于保证书的说法正确的有( )A.属于风险转移的一种方式B.有些保证书与诚实保证保险合同极为相似C.保证人不能向被保证人追偿D.被保证人需提供现金等担保品E.保证人对被保证人的故意行为不负责任答案：A^B^D^10.属于损失预防措施的有( )A.为建筑物装设避雷针B.为车间安装自动喷淋装置C.配置灭火器D.安装热感报警器E.安装烟感报警器答案：A^D^E^11.损失抑制措施通常实施于( )A.风险管理计划阶段B.损失发生前C.损失发生后D.损失发生时E.风险管理效果评价阶段答案：C^D^12.估计风险事故造成的损失次数可以使用( )A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.对数正态分布E.指数分布答案：A^C^13.属于心理风险因素的有( )A.偷工减料引起产品事故B.工程设计差错导致工程项目失败C.年老体弱导致劳动能力丧失D.外出忘记锁门引发盗窃事件E.电线陈旧未予及时更换引起火灾答案：B^D^E^14.某工厂遭受火灾，厂房遭到损毁从而停产一个月，造成客户无法如期取货，工厂为了恢复生产必须重修厂房。
这个工厂因为这次火灾遭受的损失有( )A.直接财产损失B.收入损失C.费用损失D.责任损失E.人身损失答案：A^B^C^D^15.按照形成损失的原因为标准分类，我们可以把风险分成( )A.动态风险B.自然风险C.社会风险D.经济风险E.政治风险答案：B^C^D^E^16.企业财产遭受损失会减少企业的收益。
一般说来，减少的收益包括( )A.租金收入减少损失B.营业中断损失C.产成品利润损失D.应收账款减少损失E.连带营业中断损失答案：A^B^C^D^E^17.引起火灾的道德风险因素包括( )A.起火后故意加大火势B.助燃物C.点火源D.侥幸心理E.纵火答案：A^E^18.风险的特征主要有( )A.客观性B.可变性C.规律性D.侥幸性E.偶然性答案：A^B^E^19.关于隔离风险单位这种风险处理技术，叙述正确的有( )A.隔离风险单位包括分割风险单位、复制风险单位B.采用隔离风险单位的费用较低，经常采用C.采用隔离风险单位的费用较高，较少采用D.隔离风险单位目的在于减少风险单位本身的损失E.隔离风险单位目的在于减少总体损失程度答案：A^C^E^20.在决策理论中，效用函数在形式上( )A.是唯一的B.不一定是唯一的C.一定是非线性的D.可能是线性的也可能是非线性的E.只要在线性变换的意义下等价就可以答案：B^D^E^三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）1.什么是风险管理？答案：风险管理是经济单位通过对风险的识别和衡量，（2分）采用合理的经济和技术手段对风险加以处理。
（2分）以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。
（2分）2.试述损失控制的概念及种类。
答案：损失控制是指通过降低损失发生的概率、缩小损失发生的程度达到控制目的的各种控制技术或方法。
（3分）依目的不同分为损失预防和损失抑制。
（1分）依采取措施的性质分为工程法和行为法。
（1分）依执行时间分为损失发生前、损失发生时和损失发生后三种不同阶段的方法。
（1分）3.用于转移价格风险的套购（Hedging）在风险管理中属于哪一种技术？它是如何操作的？答案：属于中和,（1分）即将损失机会与获利机会平衡的一种方法。
（1分）它是利用期货价格与现货价格波动方向上的趋同性，通过在期货市场上买进或卖出与现货市场上方向相反、但数量相同的商品，（2分）而把自己承受的价格风险转移给投机者，达到期货与现货盈亏互补的目的。
（2分）四、论述题（本大题共2小题，共22分）1.试述财务型非保险转移风险处理手段的优缺点。
答案：（1）财务型非保险转移方法所适用的对象比较广泛，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。
（1分）（2）财务型非保险转移的具体措施灵活多样。
（1分）（3）财务型非保险转移的直接成本较低。
（1分）（4）财务型非保险转移有利于促进全社会控制风险、减少风险。
并阐述。
（2分）缺点：（1）法律和情理的双重限制。
并阐述。
（2分）（2）合同条文理解的差异可能引起一些问题。
（1分）（3）转让人要承担一定的代价。
（1分）（4）受让人有时无力承担所转移的损失责任。
（1分）2.分析保险的利与弊。
答案：（1）保险的积极作用①补偿风险损失，保障经济生活安定。
②减少不确定性，促进货源合理配置。
③为社会提供长期资本来源。
④提供风险管理服务。
（2）保险的消极影响①保险经营费用的发生。
②道德和心理风险的增加。
（注：每个要点各2分，需有一定阐述。
）五、计算题（本大题共2小题，共20分）1.某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算术平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）答案：2.某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：(1)自留风险；(2)购买保费为350元，保额为6万元的保险；(3)购买保费为400元，保额为10万元的保险。
火灾损失分布如下：答案：。