格兰杰因果关系检验94285知识讲解

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格兰杰因果关系检验

格兰杰因果关系检验
• 格兰杰因果关系检验概述 • 格兰杰因果关系检验的步骤 • 格兰杰因果关系检验的应用 • 格兰杰因果关系检验的局限性
• 格兰杰因果关系检验与其他方法的比较
• 格兰杰因果关系检验的未来发展
01
格兰杰因果关系检验概述
定义与特点
定义
格兰杰因果关系检验是一种用于检验两个时间序列变量之间是否存在一种因果关系的统计方法。
自然科学领域的应用
1 2
气候变化与环境因素
研究气候变化与环境因素之间的因果关系，为环境保护和可持续发展提供科学依据。
生物种群动态与环境因素
分析生物种群数量变化与环境因素之间的因果关系，揭示生物种群动态的机制。
3
地之间的因果关系，为地质灾害防治提供科学依据。
检验方法的改进与优化
非参数检验方法
针对参数检验方法的局限性，可以考虑使用非参数检验方法，如基于秩的检验或核密度估计方法。
考虑非平稳性
对于非平稳时间序列数据，可以使用差分或协整技术来处理，以更准确地检测格兰杰因果关系。
考虑其他相关因素
在解释格兰杰因果关系时，应综合考虑其他相关因素，如经济理论、市场环境等，以更全面地理解因果关系的实际意义。
VS
相同点
格兰杰因果关系检验和其他因果关系检验方法都是为了确定两个变量之间的因果关系，为进一步的研究或决策提供依据。
与其他时间序列分析方法的比较
不同点
相同点
格兰杰因果关系检验专注于分析时间序列数据中的因果关系，而其他时间序列分析方法，如平稳性检验、季节性分解、趋势分析等，则是针对时间序列数据的不同特征进行描述和分析。
国际贸易与汇率
分析国际贸易流量和汇率变动之间的因果关系，揭示国际贸易对汇率的影响机制。

格兰杰因果关系检验.

格兰杰因果关系检验.格兰杰因果关系检验一、经济变量之间的因果性问题计量经济模型的建立过程，本质上是用回归分析工具处理一个经济变量对其他经济变量的依存性问题，但这并不是暗示这个经济变量与其他经济变量间必然存在着因果关系。

由于没有因果关系的变量之间常常有很好的回归拟合，把回归模型的解释变量与被解释变量倒过来也能够拟合得很好，因此回归分析本身不能检验因果关系的存在性，也无法识别因果关系的方向。

假设两个变量，比如国内生产总值GDP 和广义货币供给量M ，各自都有滞后的分量GDP （-1），GDP （-2）…，M （-1），M （-2），…，显然这两个变量都存在着相互影响的关系。

但现在的问题是：究竟是M 引起GDP 的变化，还是GDP 引起M 的变化，或者两者间相互影响都存在反馈，即M 引起GDP 的变化，同时GDP 也引起M 的变化。

这些问题的实质是在两个变量间存在时间上的先后关系时，是否能够从统计意义上检验出因果性的方向，即在统计上确定GDP 是M 的因，还是M 是GDP 的因，或者M 和GDP 互为因果。

因果关系研究的有趣例子是回答“先有鸡还是先有蛋”的问题。

1988年有两位学者Walter N. Thurman 和Mark E. Fisher 用美国1930——1983年鸡蛋产量（EGGS ）和鸡的产量（CHICKENS ）的年度数据，对此问题进行了统计研究。

他们运用格兰杰的方法检验鸡和蛋之间的因果关系，结果发现，鸡生蛋的假设被拒绝，而蛋生鸡的假设成立，因此，蛋为因，鸡为果，也就是先有蛋。

他们并建议作其他诸如“谁笑在最后谁笑得最好”、“骄傲是失败之母”之类的格兰杰因果检验。

二、格兰杰因果关系检验经济学家开拓了一种可以用来分析变量之间的因果的办法，即格兰杰因果关系检验。

该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创，用于分析经济变量之间的因果关系。

格兰杰因果关系检验

• 2、AR(p)模型的平稳性条件
• 如果一个p阶自回归模型AR(p)生成的时间序列是平稳的，则该p阶自回归模型AR(p)是平稳的。反之，则不是平稳的。
• 在p阶自回归模型(5.4.3)中引入滞后算子L：
LX t X t1, L2 X t X t2 , , Lp X t X t p
2020/4/10
2、应用中需要注意的几个问题 ⑴滞后期长度选择问题检验结果对于滞后期长度的选择比较敏感，不同的滞后期得到的检验结果可能不同。一般而言，需要进行不同滞后期长度下的检验，以得到比较稳健的结果，并根据模型中随机干扰项不存在序列相关时的滞后期长度来选取滞后期。
2020/4/10
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• ⑵时间序列的平稳性问题
• 结构向量自回归模型(SVAR)
• 结构向量自回归模型中包含了变量间的当期关系。变量间的当期关系揭示了变量之间的相互影响，实质上是对向量自回归模型施加了基于经济理论分析的限制性条件，从而识别变量之间的结构关系。结构向量自回归模型每个方程左边是内生变量，右边是自身的滞后和其他内生变量的当期和滞后。
• 理论上格兰杰因果关系检验是针对平稳时间序列的，但实践上也适用于同阶单整非平稳时间序列。
• ⑶样本容量问题
• 对于两个平稳序列而言，随着样本容量的增大，判断出存在格兰杰因果关系的概率显著增大。为了提高检验结果的可靠性，应尽可能使用较大的样本。
• ⑷格兰杰因果关系检验是必要性条件检验，而不是充分性条件检验
2020/4/10
可见，滞后4期检验结果最显著，说明格兰杰因果关系检验时正确选择滞后期非常重要!
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• 例5.4.3 根据表5.1.1中1980-2013年中国居民实际总消费支出和实际可支配收入数据进行格兰杰因果关系检验，验证“消费拉动经济增长，经济增长增加居民可支配收入，居民可支配收入增加推动消费增长”的理论观点。

格兰杰因果检验原理

格兰杰因果检验原理嘿，朋友们！今天咱来聊聊格兰杰因果检验原理。

这玩意儿啊，就像是生活中的一种奇妙关系探索器。

你想啊，在生活中，我们常常会琢磨一些事情之间是不是有某种特别的关联。

比如说，你发现每次你一打喷嚏，天就好像要下雨，那打喷嚏和下雨之间是不是有啥因果关系呢？格兰杰因果检验原理就像是个超级侦探，专门来探究这些关系。

它可不是随便看看就下结论的哦！它会仔细分析数据，从各种角度去研究。

比如说，A 事件发生在前，B 事件跟着就来了，那是不是 A 导致了 B 呢？但这可没那么简单，不能光看先后顺序呀，还得看它们之间是不是真的有那种内在的、稳定的联系。

好比说，你每天早上喝杯咖啡，然后就觉得精神特别好。

但到底是喝咖啡让你精神好呢，还是你本来就会精神好，喝咖啡只是个巧合呢？格兰杰因果检验原理就会去深入挖掘这些细节，试图找出真正的答案。

它就像是个严谨的裁判，不会轻易被表面现象迷惑。

它要的是确凿的证据，要确定这个因果关系是真的存在，而不是我们自己想象出来的。

再打个比方，你觉得自己每次穿红色衣服出门就会遇到好事，这真的是因为穿红色衣服导致的吗？也许只是巧合呢？格兰杰因果检验原理会帮你搞清楚这到底是怎么回事。

这原理在很多领域都大有用处呢！经济学里可以用它来看看不同经济变量之间的关系，医学里可以用它来研究某种治疗方法和康复效果之间有没有因果联系。

你说这格兰杰因果检验原理是不是特别神奇？它就像一把钥匙，能打开我们对事物之间关系认知的大门。

让我们能更准确地理解这个世界，知道什么是真正的因果，而不是被一些虚假的关联所误导。

总之，格兰杰因果检验原理是个非常有价值的工具，能帮助我们在复杂的世界中找到真正的因果关系。

它让我们不再盲目地相信一些表面的联系，而是用科学的方法去分析、去验证。

所以啊，大家可别小瞧了它哟！原创不易，请尊重原创，谢谢!。

格兰杰因果关系

格兰杰因果关系引言格兰杰因果关系是一种常见的分析工具，被广泛用于判断事件间的因果关系。

通过分析事件的时间顺序、相关性和可能的因果链，我们可以更好地理解事件之间的关联性，提供科学的解释和预测。

本文将重点介绍格兰杰因果关系的定义、应用领域和实用方法。

定义格兰杰因果关系，又称格兰杰因果推断，是一种基于统计推断的因果分析方法。

它利用时间序列数据，通过观察事件的时间顺序和相关性来揭示因果关系，特别适用于研究动态系统中的因果机制。

应用领域格兰杰因果关系可应用于各个领域，包括经济学、社会学、生物学等。

在经济学领域，格兰杰因果关系可以帮助我们理解经济变量之间的关系，如GDP与就业率、通货膨胀率等。

在社会学领域，格兰杰因果关系可以帮助我们理解社会现象之间的关联，如教育水平与收入水平的关系。

在生物学领域，格兰杰因果关系可以帮助我们理解生物系统中的因果机制，如基因与表型的关系。

实用方法格兰杰因果关系的分析方法一般包括以下几个步骤：1. 收集时间序列数据：首先，我们需要收集相关的时间序列数据。

这些数据应包括我们感兴趣的事件或变量的观测值，以及它们在时间上的顺序。

2. 数据预处理：在进行因果关系分析之前，我们通常需要对数据进行预处理。

这包括去除异常值、平滑数据、填补缺失值等。

3. 格兰杰因果关系检验：一旦我们获得了预处理的时间序列数据，我们可以使用格兰杰因果关系检验方法来判断事件间的因果关系。

常用的格兰杰因果关系检验方法包括格兰杰因果因子检验和格兰杰因果因子统计量检验。

4. 解释结果：根据格兰杰因果关系的检验结果，我们可以解释事件之间的因果关系。

如果检验结果表明事件A对事件B有因果影响，我们可以得出结论说事件A导致了事件B的发生。

案例分析为了更好地理解格兰杰因果关系的应用，我们以一个具体的案例来说明。

假设我们想研究股票价格和全球经济指标之间的因果关系。

我们首先收集一段时间内的股票价格和全球经济指标的时间序列数据。

然后，我们对数据进行预处理，包括去除异常值和平滑数据。

格兰杰因果检验解读

格兰杰因果关系检验一、经济变量之间的因果性问题计量经济模型的建立过程，本质上是用回归分析工具处理一个经济变量对其他经济变量的依存性问题，但这并不是暗示这个经济变量与其他经济变量间必然存在着因果关系。

假设两个变量，比如国内生产总值GDP和广义货币供给量M，各自都有滞后的分量GDP（-1），GDP（-2）…，M（-1），M（-2），…，显然这两个变量都存在着相互影响的关系。

但现在的问题是：究竟是M引起GDP的变化，还是GDP引起M的变化，或者两者间相互影响都存在反馈，即M引起GDP的变化，同时GDP也引起M的变化。

这些问题的实质是在两个变量间存在时间上的先后关系时，是否能够从统计意义上检验出因果性的方向，即在统计上确定GDP是M的因，还是M是GDP的因，或者M和GDP互为因果。

因果关系研究的有趣例子是回答“先有鸡还是先有蛋”的问题。

1988年有两位学者Walter N. Thurman和Mark E. Fisher用美国1930——1983年鸡蛋产量（EGGS）和鸡的产量（CHICKENS）的年度数据，对此问题进行了统计研究。

他们运用格兰杰的方法检验鸡和蛋之间的因果关系，结果发现，鸡生蛋的假设被拒绝，而蛋生鸡的假设成立，因此，蛋为因，鸡为果，也就是先有蛋。

他们并建议作其他诸如“谁笑在最后谁笑得最好”、“骄傲是失败之母”之类的格兰杰因果检验。

二、格兰杰因果关系检验经济学家开拓了一种可以用来分析变量之间的因果的办法，即格兰杰因果关系检验。

该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创，用于分析经济变量之间的因果关系。

他给因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。

格兰杰因果关系检验课件

结论
如果股票价格变动是成交量变动的格兰杰原因，那么在投资决策中应更加关注股票价格的变动，以便更好地预测市场走势。
实例二
01
总结词
经济增长和通货膨胀之间存在格兰杰因果关系，即经济增长是通货膨胀
变动的格兰杰原因。
02 03
详细描述
经济增长通常会导致需求增加和物价上涨，进而导致通货膨胀。通过格兰杰因果关系检验，可以确定经济增长是否是通货膨胀变动的先决条件。
根据需要选择滞后阶数和模型类型，并查看输出结果。
根据输出结果判断是否存在格兰杰因果关系。
Eviews软件操作
打开Eviews软件，并导入数据。
01
在方程对象窗口中输入因变量和自变量，并选择“Granger causality
test”。
03
根据输出结果判断是否存在格兰杰因果关系。
05
格兰杰因果关系检验的未来发
06
展
算法优化
算法效率提升
通过改进算法和优化计算过程，减少计算时间和资源消耗，提高格兰杰因果关系检验的效率。
VS
算法可解释性增强
研究更直观、易于理解的方法，以便Leabharlann 好地解释格兰杰因果关系检验的结果。
应用拓展
领域拓展
将格兰杰因果关系检验应用到更多领域，如金融、生物医学、环境科学等，以满足不同领域的数据分析需求。
鉴。
谢谢聆听
复杂数据类型处理
研究如何处理非线性、非平稳、高维度等复杂数据类型，以拓展格兰杰因果关系检验的应用范围。
跨学科融合
统计学与其他学科的融合
将格兰杰因果关系检验与相关学科的理论和方法进行融合，以推动该领域的发展和创新。
跨学科应用案例研究

var格兰杰因果关系检验

var格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验（Granger causality test）是一种经济计量学中常用的统计方法，用于判断两个时间序列之间是否存在因果关系。

本文将对格兰杰因果关系检验的原理、步骤和实际应用进行详细解析。

一、原理格兰杰因果关系检验是基于向量自回归模型（Vector Autoregressive, VAR）的思想发展而来的。

VAR模型用于描述多个时间序列之间的动态关系，其中涉及到滞后阶数（Lag Order）的选择和残差截断的问题。

而格兰杰因果关系检验则通过比较两个VAR模型的残差的方差来判断两个时间序列之间的因果关系。

二、步骤1. 数据准备：收集两个时间序列的观测数据，并确保两个序列具有相同的时间粒度和起始时间。

2. 建立VAR模型：使用计量经济学软件（如EViews、Stata等）建立两个时间序列的VAR模型。

在建模过程中，需要选择合适的滞后阶数和包含的控制变量。

3. 检验格兰杰因果关系：首先，检验VAR模型的残差是否满足正态性和独立同分布的假设。

如果残差不满足这些假设，则需进行适当的转换或修正。

然后，比较两个VAR模型的残差方差，通过统计检验确定是否存在因果关系。

4. 排除外生因素：如果检验结果表明存在因果关系，但在实际应用中无法解释或存在外生因素的干扰，则需要进行进一步的分析和调整。

三、实际应用格兰杰因果关系检验在实际应用中具有广泛的用途，以下列举几个常见的应用场景：1. 宏观经济研究：用于分析经济指标之间的因果关系，如GDP与消费、投资、进出口等之间的关系。

2. 金融市场预测：用于判断某个金融资产价格变动的因果关系，如利率、股票价格、汇率等之间的关系。

3. 商业决策分析：用于评估市场因素对产品销量的影响，如广告投入、竞争对手销售额等与产品销量之间的关系。

4. 自然灾害预测：用于分析自然灾害事件与其他气象因素之间的因果关系，如降雨量、地震活动等之间的关系。

格兰杰因果关系检验的优势是在不需要知道因果关系的具体方向的前提下，能够判断两个时间序列之间是否存在因果关系。

r语言格兰杰因果关系检验

R语言格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验（Granger causality test）是一种常用的时间序列分析方法，用于判断两个时间序列之间是否存在因果关系。

R语言提供了丰富的函数和包来实现格兰杰因果关系检验，并帮助我们准确地分析数据。

格兰杰因果关系检验的基本概念在介绍R语言中的格兰杰因果关系检验之前，我们先来了解一下基本概念。

格兰杰因果关系检验是基于向量自回归（Vector Autoregression, VAR）模型的扩展方法。

VAR模型是一种多元时间序列分析模型，它假设时间序列的每一个观测值都是其过去若干个时刻的线性组合。

在VAR模型中，格兰杰因果关系测试是通过检验一个时间序列是否能够提供关于另一个时间序列未来值的额外信息来进行的。

格兰杰因果关系检验的原假设为：变量A的过去值对变量B的当前值没有影响，即A不是B的格兰杰原因（Granger cause）；而备择假设为：变量A的过去值对变量B的当前值有影响。

在R语言中，我们可以使用vars包来实现格兰杰因果关系检验。

R语言中的格兰杰因果关系检验安装和加载必要的包在进行格兰杰因果关系检验之前，我们首先需要安装和加载必要的包。

在R语言中，我们可以使用install.packages()函数安装包，使用library()函数加载包。

{r} install.packages("vars") # 安装vars包 library(vars) # 加载vars包准备数据在进行格兰杰因果关系检验之前，我们需要准备两个时间序列变量，并组织成一个多元时间序列对象。

```{r} # 创建一个示例数据集 x <- c(1, 2, 3, 4, 5) y <- c(2, 4, 6, 8, 10) data <- data.frame(x, y)将数据转换为时间序列对象ts_data <- ts(data, start = 1)### 进行格兰杰因果关系检验在R语言中，我们可以使用`grangertest()`函数来进行格兰杰因果关系检验。

格兰杰因果检验简要介绍

格兰杰（Granger）因果性检验目前在计量经济学中应用比较多，不过我们当初学习计量并没有学这个检验方法，经济学专业的学生应该会学到吧。

上次谭英平师姐给我们讲宏观经济统计分析课时曾经给我们介绍过，不过也只是很肤浅地说了说原理（这种教学有一定的危险性啊）。

要探讨因果关系，首先当然要定义什么是因果关系。

这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系，只从统计意义上介绍其定义。

从统计的角度，因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的：在宇宙中所有其它事件的发生情况固定不变的条件下，如果一个事件A的发生与不发生对于另一个事件B的发生的概率（如果通过事件定义了随机变量那么也可以说分布函数）有影响，并且这两个事件在时间上又先后顺序（A前B后），那么我们便可以说A是B的原因。

早期因果性是简单通过概率来定义的，即如果P(B|A)>P(B)那么A就是B的原因（Suppes，1970）；然而这种定义有两大缺陷：一、没有考虑时间先后顺序；二、从P(B|A)>P(B)由条件概率公式马上可以推出P(A|B)>P(A)，显然上面的定义就自相矛盾了（并且定义中的“>”毫无道理，换成“<”照样讲得通，后来通过改进，把定义中的“>”改为了不等号“≠”，其实按照同样的推理，这样定义一样站不住脚）。

事实上，以上定义还有更大的缺陷，就是信息集的问题。

严格讲来，要真正确定因果关系，必须考虑到完整的信息集，也就是说，要得出“A是B的原因”这样的结论，必须全面考虑宇宙中所有的事件，否则往往就会发生误解。

最明显的例子就是若另有一个事件C，它是A和B的共同原因，考虑一个极端情况：若P(A|C)=1，P(B|C)=1，那么显然有P(B|AC)=P(B|C)，此时可以看出A事件是否发生与B事件已经没有关系了。

因此，Granger（1980）提出了因果关系的定义，他的定义是建立在完整信息集以及发生时间先后顺序基础上的。

格兰杰因果关系检验原理

格兰杰因果关系检验原理
格兰杰因果关系检验原理是一种常用的统计方法，用于判断两个变量之间是否存在因果关系。

该方法由英国统计学家格兰杰（Austin Bradford Hill）于1965年提出，被广泛应用于医学、社会科学、经济学等领域。

格兰杰因果关系检验原理包括以下几个方面：
1. 强相关性：两个变量之间存在强相关性，并且相关性具有统计学意义。

2. 时间顺序：因果关系的发生必须先于结果的发生。

3. 排除其他可能性：除了因果关系外，不存在其他可能的解释。

4. 一致性：不同的研究结果应该具有一致性。

5. 剂量反应关系：随着因素的剂量增加，结果也应该随之变化。

6. 生物学合理性：因果关系应该符合生物学的合理性。

格兰杰因果关系检验原理的应用可以帮助我们更加准确地判断两个变量之间的因果关系。

例如，在医学研究中，我们可以利用该原理来判断某种药物是否能够治疗某种疾病。

在社会科学研究中，我们可以利用该原理来判断某种政策是否能够改善社会问题。

然而，格兰杰因果关系检验原理也存在一些限制。

首先，该原理只能判断两个变量之间是否存在因果关系，但不能确定因果关系的具体机制。

其次，该原理只能在一定程度上排除其他可能性，但不能完全排除。

最后，该原理需要大量的数据支持，如果数据不足或者数据质量不好，就会影响判断结果的准确性。

总之，格兰杰因果关系检验原理是一种重要的统计方法，可以帮助我们更加准确地判断两个变量之间是否存在因果关系。

在实际应用中，我们需要结合具体情况，综合考虑各种因素，才能得出更加准确的结论。

面板数据格兰杰因果关系检验

三、面板数据格兰杰因果关系检验
情形三含个体效应，不含时间趋势
Yi ,t

k 1 m k 1
m
(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k i vi ,t
k 1
m
X i ,t

(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k i ui ,t
三、面板数据格兰杰因果关系检验
情形四同时包含个体效应和时间趋势
Yi ,t

k 1 m k 1m Nhomakorabea(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k t i vi ,t
k 1
m
X i ,t

(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k t i ui ,t
如果F<F(m,n-k)，则不拒绝原假设。
三、面板数据格兰杰因果关系检验
情形一不含个体效应和时间趋势
Yi ,t

k 1 m k 1
m
(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k vi ,t
k 1
m
X i ,t

(1)
(k )
X i ,t k ( k )Yi ,t k ui ,t
k 1
m
H0 : (1) (2)
(k ) 0
( RSS R RSSU ) / m F ~ F (m, TN 2m N ) RSSU / (TN 2m N )
参考文献：Hurlin C，Venet，B．，2001，“Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coemcients”．

格兰杰因果关系

格兰杰因果关系格兰杰因果关系是指在统计学中用于判断两个事件之间是否存在因果关系的方法。

它由英国统计学家A. J.格兰杰（A. J. Granger）在1969年提出，因此被称为格兰杰因果关系。

什么是因果关系？因果关系是指一个事件的发生导致了另一个事件的发生。

在统计学和科学研究中，我们常常需要判断两个事件之间是否存在因果关系。

如果我们能够准确地判断两个事件之间的因果关系，就能更好地理解事物之间的联系和影响。

因果关系通常具有以下几个特征： - 时序关系：因果关系中，因果事件通常发生在结果事件之前。

因果关系是从因到果的。

- 相关性：因果关系中，因果事件和结果事件之间存在相关性，即两者之间的变化是相互关联的。

- 排除他因：因果关系中，我们需要排除其他可能的因素对结果事件的影响，确保因果事件是唯一导致结果事件发生的原因。

区分两个事件之间是否存在因果关系是统计学和科学研究的重要问题，这就引入了格兰杰因果关系的概念。

格兰杰因果关系的原理格兰杰因果关系的原理是基于因果关系的统计推断。

它主要通过一种叫做格兰杰因果关系检验（Granger Causality Test）的方法来判断两个时间序列之间是否存在因果关系。

格兰杰因果关系检验的基本思想是利用时间序列数据的自相关性和互相关性来判断因果关系。

自相关性是指一个时间序列在不同时滞下的相关性，互相关性是指两个时间序列在不同时滞下的相关性。

通过对时间序列数据进行格兰杰因果关系检验，可以得到以下几种结果： - 双向因果关系：表示两个时间序列之间存在相互的因果关系，即彼此之间相互影响。

- 单向因果关系：表示一个时间序列对另一个时间序列有因果影响。

- 无因果关系：表示两个时间序列之间没有因果关系，彼此之间的变化是独立的。

格兰杰因果关系检验的核心是建立一个因果模型来解释时间序列之间的关系，然后通过模型的参数估计和统计推断来判断因果关系的存在与否。

使用格兰杰因果关系格兰杰因果关系在实践中有许多应用。

3.2 格兰杰因果关系检验

3.2 格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系检验（Granger causality test）是一种经济学上常用的因果关系检验方法，由美国经济学家格兰杰（Clive W. J. Granger）于1969年提出。

该方法根据自回归模型的残差来检验两个时间序列之间的因果关系。

具体来说，格兰杰因果关系检验基于如下的思路：如果变量X的值对变量Y的值有预测能力，也就是说，用X的值作为自变量来预测Y的值的准确度比只用历史数据来预测Y的值的准确度更高，那么就可以说X对Y有因果关系。

格兰杰因果关系检验又分为单向关系和双向关系两种。

单向关系检验的假设是，变量X是变量Y的因果变量，而变量Y不是变量X的因果变量；双向关系检验则假设变量X和变量Y之间存在双向的因果关系。

在进行格兰杰因果关系检验时，需要用到时滞因子（lag factor），也就是将自回归模型的残差与不同的滞后期（lag）进行比较，以确定因果关系的方向。

在实际应用中，若要检验变量X是否对变量Y存在因果关系，需要进行以下几个步骤：1. 建立自回归模型：将变量X和变量Y分别看作时序自变量和因变量，建立自回归模型，并计算残差序列。

2. 进行单向关系检验：对于变量X和变量Y，分别建立含有不同滞后期的自回归模型，并比较残差序列的平方和。

如果X的残差序列的平方和显著地降低了Y的残差序列的平方和，那么就认为变量X是变量Y的因果变量，即存在X→Y的单向因果关系。

需要注意的是，格兰杰因果关系检验并不能确定因果关系的方向，而只能确定两个变量之间是否存在因果关系。

因此，在应用中需要结合经济学理论和实际情况来确定因果关系的方向。

此外，格兰杰因果关系检验还有一些局限性，如忽略了模型的非线性关系、未能考虑其他外部因素对变量之间关系的干扰等，因此在具体分析中需要综合使用多种检验方法和分析工具。

格兰杰因果讲解-PPT

若所有检验序列均服从同阶单整,可构造 VAR模型,做协整检验(注意滞后期得选择 ),判断模型内部变量间就是否存在协整关系,即就是否存在长期均衡关系。如果有, 则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”, 即因果关系。
数据平稳
模型及步骤: 1、单位根检验,得出数据平稳I(0) 2、格兰杰因果检验 3、平稳数据可进行OLS/ VAR(脉冲反应
2、 H-P法(卡曼-滤波法)
首先打开序列Y,单击工具栏中得proc--Hodrick-Prescott Filter,可以得到一个对话框,见下图
然后对趋势项与周期进行命名,可以生Байду номын сангаас新得Y变量得趋势序列与周期序列
生成新得Y变量平稳序列
genr gini2=gini-ginit (原数据减去趋势项) 对gini2 进行单位根检验(ADF)
/方差分解)
格兰杰因果检验
得到平稳得序列X,Y后,我们开始进行格兰杰因果检验
1、选定变量Y,X,open—as group 2、 view---Granger causality
格兰杰因果检验表格得形成
关于协整与格兰杰检验
先做单位根检验,瞧变量序列就是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整( 注意趋势、截距不同情况选择,根据P值与原假设判定)。
如何得到平稳序列
1、差分法首先对时间序列进行单位根检验,若序列就是
一阶单整:Y—I(1), X—I(1),则通过一阶差分使得序列平稳 Eviews里可以通过命令: genr dY=D(Y) genr dX=D(X)

格兰杰因果关系检验

年份
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
CONS
9113.2 10315.9 12459.8 15682.4 20809.8 26944.5 32152.3 34854.6 36921.1 39334.4
GDP
18319.5 21280.4 25863.7 34500.7 46690.7 58510.5 68330.4 74894.2 79003.3 82673.1
判断：=5%，临界值F0.05(2,17)=3.59
拒绝“GDP不是CONS的格兰杰原因”的假设，不拒绝“CONS不是GDP的格兰杰原因”的假设。
因此，从2阶滞后的情况看，GDP的增长是居民消费增长的格兰杰原因，而相反不是。
中国GDP与居民消费CONS的格兰杰因果检验
判断结果是:GDP与CONS有双向的格兰杰因果关系，即相互影响。
年份
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
CONS
1759.1 2005.4 2317.1 2604.1 2867.9 3182.5 3674.5 4589 5175 5961.2
GDP
3605.6 4074 4551.3 4901.4 5489.2 6076.3 7164.4 8792.1 10132.8 11784.7
但究竟是GDP的增长导致了M2的增加,还是M2
增加促进了GDP的增长,或者两者互为因果关系,
从理论和实践两方面来回答这个问题,就不是很
简单的问题
二、格兰杰因果关系检验
（一）格兰杰检验的基本思想是“过去可以预测现在”
如果X是Y变化的原因，则 X的变化应当发生在 Y

格兰杰因果关系

格兰杰因果关系
格兰杰（Granger）于 1969 年提出了一种基于“预测”的因果关系（格兰杰因果关系），后经西蒙斯（1972 ,1980）的发展，格兰杰因果检验作为一种计量方法已经被经济学家们普遍接受并广泛使用，尽管在哲学层面上人们对格兰杰因果关系是否是一种“真正”的因果关系还存在很大的争议。

简单来说它通过比较“已知上一时刻所有信息，这一时刻X的概率分布情况”和“已知上一时刻除Y以外的所有信息，这一时刻X的概率分布情况”，来判断Y对X是否存在因果关系。

（在发展和简化版本中：“所有信息”这个理论上的过强条件被减弱，比较概率分布这个困难的操作也被减弱）
它的主要使用方式在于以此定义进行假设检验，从而判断X与Y是否存在因果关系。

格兰杰因果关系检验

例二
经过Eviews进行格兰杰检验结果如下
可以看出在滞后期为2的情况下，两者互为原因，不符合格兰杰因果检验。
例三
经过Eviews进行格兰杰检验结果如下可以看出在滞后期为2的情况下，两者互不为原因。
四、格兰杰因果检验的评价
• 格兰杰的统计学本质上是对平稳时间序列数据一种预测，格兰杰因果关系检验的结论只是一种预测，是统计意义上的格兰杰因果性，而不是真正意义上的因果关系，不能作为肯定或否定因果关系的根据。
二、Granger因果关系检验
变量X是否为变量Y的Granger原因，是可以检验的。
检验X是否为引起Y变化的Granger原因的过程如下：
第一步，检验原假设“H0：X不是引起Y变化的
Granger原因”。首先，估计下列两个回
t 0 i1 i t i i1 i t i t
降水量 20 5 5 15 8 15 41 23 39 5 47 30 28 81 137 35 41 31 57 18 93 67 1 15 10 9
解：（1）建立工作文件。
由于本例数据的时间间隔为旬，Eviews没有提供相应的时期度量，故应利用鼠标左键单击主菜单选项File，在打开的下拉菜单中选择New/Workfile，并在工作文件定义对话框（Workfile Range）的Workfile frequency一栏选择 Undated or irregular项。在起止项中分别输入1和78，表示每个序列的观测值个数为78个。
有约束回归模型（r）： Y
p
Y
t 0 i 1 i t i t
式中，0表示常数项；p和q分别为变量Y和X的最大滞后期数，通常可以取的稍大一些；t为白噪声。
• 然后，用这两个回归模型的残差平方和RSSu和RSSr 构造F统计量：