计量经济学 Chow(邹氏)检验 检验模型是否存在结构性变化 Eviews6

数学与统计学院实验报告

院（系）：数学与统计学学院学号：姓名：

实验课程：计量经济学指导教师:

实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）：验证性

实验时间：2017年 3 月15 日

一、实验课题

Chow检验（邹氏检验）

二、实验目的和意义

1 建立财政支出模型

表1给出了1952-2004年中国财政支出（Fin）的年度数据（以1952年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随时间变化的特征建立相应的模型。

表1

obs Fin obs Fin obs Fin

1952 173.94 1970 563.59 1988 1122.88

1953 206.23 1971 638.01 1989 1077.92

1954 231.7 1972 658.23 1990 1163.19

1955 233.21 1973 691 1991 1212.51

1956 262.14 1974 664.81 1992 1272.68

1957 279.45 1975 691.32 1993 1403.62

1958 349.03 1976 656.25 1994 1383.74

1959 443.85 1977 724.18 1995 1442.19

1960 419.06 1978 931.47 1996 1613.19

1961 270.8 1979 924.71 1997 1868.98

1962 229.72 1980 882.78 1998 2190.3

1963 266.46 1981 874.02 1999 2616.46

1964 322.98 1982 884.14 2000 3109.61

1965 393.14 1983 982.17 2001 3834.16

1966 465.45 1984 1147.95 2002 4481.4

1967 351.99 1985 1287.41 2003 5153.4

1968 302.98 1986 1285.16 2004 6092.99

1969 446.83 1987 1241.86

步骤提示：

（1）做变量fin的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性变化。

（2）建立时间变量t=1，2，…，做Fin关于t的线性回归模型，并对其做参数结构稳定性检验（Chow检验或Chow预测检验）（建立变量t的方法是：t=@trend()+1）

三、解题思路

（1）Eviews6---建立fin的连续序列（object--series）---画散点图（view—graph—dot plot）

（2）建立t的时间变量（quick—generate series—t=@trend()+1）---建立fin、t的方程（quick--estimate equation—fin c t）---chow检验（view—stability test—chow breakpoint test—断点为1996）---建立三个方程（一个受约束方程，两个不受约束方程）---比较1996年属于不受约束方程那个方程

四、实验过程记录与结果

（1）、散点图

通过散点图可以发现，1996年存在结构性变化（针对斜率96年前后突然变大）

（2）chow检验

受约束模型：

由该方程发现，残差存在明显的相关性，即存在自相关性，进行以1996年为断点分阶段检验

不受约束模型

（1）、1952-1996

（2）1997-2004

根据受约束模型相比，各统计量明显有转好的趋势。

计算f值:

f=[(RSS R-RSS U)/(k+1)]/[(RSS R+RSS U)/(n1+n2-2(k+1))]=1856.05877由于f值与chow检验的f不相同，所以1996年属于后面方程五、结果的讨论和分析

根据散点图，可以看出1952-2004存在结构性变化；chow检验的稳定性可以证明该模型的确存在结构性变化；通过计算f值发现断点1996属于1996-2004的方程。

六、实验小结

通过本次实验。掌握了如何直观以及运用chow检验判断模型是否存在结构性变化。