操作风险管理 练习题含答案及分析

第五章操作风险管理

一、单项选择题

1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。

A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等

C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现

2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然

后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.标准法

D.内部评级法

3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。

A.由内而外、自上而下和从已知到未知

B.由表及里、自下而上和从已知到未知

C.由内而外、自下而上和从已知到未知

D.由表及里、自上而下和从已知到未知

4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

A.资金交易业务

B.柜台业务

C.个人信贷业务

D.代理业务

6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险

B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.内部评级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

C.购买电子保险

D.IT系统灾难备援外包

9. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。

A.公司治理结构

B.合规文化

C.信息系统建设

D.外部控制体系

10. （）是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

A.自我评估法

B.损失事件数据方法

C.流程图

D.情景分析

11. 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议，这一步骤的工作属于操作风险自我评估工作流程的（）阶段。

A.控制活动识别与评估

B.全员风险识别与报告

C.作业流程分析和风险识别与评估

D.制定与实施控制优化方案

12. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。

A.高级计量法

B.标准法

C.替代标准法

D.内部评级法

13. 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。

（1）全员风险识别与报告

（2）控制措施评估

（3）制定与实施控制优化方案

（4）报告自我评估工作与日常监控

（5）作业流程分析、风险识别与评估

A.（1）（2）（3）（4）（5）

B.（4）（1）（5）（3）（2）

C.（4）（2）（3）（1）（5）

D.（1）（5）（2）（3）（4）

14. 下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。

A.从事未经授权的交易

B.有组织的工人运动

C.缺乏岗位轮换机制

D.意识到自己缺乏必要的知识

15. 下列各项不是产品设计缺陷表现的是（）。

A.提供的产品在业务管理框架方面不完善

B.提供的产品在权利义务结构方面不健全

C.提供的产品在风险管理要求方面不完善

D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到

16. 银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

D.外部事件

17. 国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中（）的体现。

A.洗钱

D.本行的业务经营环境和内部控制因素

E.贷款人信用记录

5. 开展操作风险的自我评估的作用包括（）。

A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化

B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力

C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台

D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失

E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性

6. 下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。

A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B.商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额

C.商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型

D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E.任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

7. 在标准法中，商业银行的所有业务可划分成8大类银行产品线，主要包括（）。

A.支付和结算

B.资产管理

C.公司金融

D.贷款

E.零售银行业务

8. 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（）。

A.内部欺诈

B.失职违规

C.核心雇员流失

D.财务／会计错误

E.违反用工法

9. 提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（）方面的内容。

A.损失事件

B.诱因及对策

C.关键风险指标

D.资本金水平

E.风险状况

10. 下列哪些属于商业银行的柜台业务?（）

A.账户管理

B.存取款

C.票据凭证审核

D.商业银行承汇兑业务

E.贴现业务

11. 下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?（）

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.个人生产经营贷款

D.个人质押贷款