同学,我看你五行缺“金”!“金融工程”了解一下
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导语
近年来,国内最热的行业自然非金融莫属,很多人挤破了脑袋想进入金融行业,想凭着自己的努力赚得盆满钵满,就此登上人生巅峰。但很多时候,并不是所有的努力都会取得成功,好比你想在上海买套房子,资深金融从业者需要十年的时间,初级金融人员可能就需要五十年,甚至更长的时间。那么初级金融人员和资深从业者之间有哪些差距,如何定位自己的工作是初级还是资深呢,一个词可以概括:技能。随着社会发展与市场需求变化,最具前沿性、实用性的技能,无疑最是“钱途远大”。而其中,最热门的大概就是鼎鼎大名的「金融工程」
金融工程,是当前的一大热门专业。它是一门综合数学、计算机及金融学的交叉学科,重点在利用工程学的手段进行创新性金融工具的设计、开发和实施。课程通常包括数学类、计算机编程、股票市场分析、投资组合分析、资产定价、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程,具有极强的就业导向。如果你决定了以后在金融行业闯荡一番,做一名“金融工程师”,无疑是最佳选择之一。
金融工程核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,它包括:
A新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券,第一个互换合约等;
B已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;
C已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换,期货期权,新的财务结构的构造等。
金融工程兴起于美国。经过多年摸索和改进,金融工程的课程设置日臻完备,对于学生的数学基础,编程能力和金融理论都有全方面的训练。国外大学的金融工程项目注重学生与业内资深金融工程师的交流机会,提供丰富的实习资源,有助于学生找寻就业机会。比如在美国,因其金融市场发达,金融工程师(Quant)有清晰的职业定位。
金融工程师主要就业于金融机构的中后台从事定量分析相关的工作,包括投资银行,对冲基金,商业银行,保险公司。负责的工作涉及衍生品定价模型的建立和应用,模型验证研究,程序开发和风险管理等方面。这正是它独有的魅力,布满诱惑。
其次,还有从事高频交易相关的quant,负责预测短期波动率,短期价格变化。在对冲基金中的quant主要工作是广泛收集行情,基本面,财务等多种数据,构建统计模型来进行交易,此类工作难度较大,对于从业者的工作经验要求较高。
此外,还有执行层面的quant,主要工作在于算法交易。伴随金融就业市场需求的变化,部分金融工程毕业生也会进入咨询公司,能源公司和IT企业从事定量策略制定,数据挖掘等工作。
在美国US-NEWS综合排名前30的学校中,开设金融工程专业的项目有13个。如雷贯耳的有:哥伦比亚大学,康奈尔大学,加州伯克利分校,芝加哥大学,纽约大学,卡耐基梅隆大学和佐治亚理工大学。
在国内,众多高校也陆续开设了金融工程或是金融数学项目,比较知名的如:南开大学、中国人民大学、厦门大学、西南财经大学、武汉大学、对外经济贸易学院等。课程设置多以金融专业课程为主,加上一些高阶数学统计课程。
国内的金融市场一直不够发达,金融产品匮乏,由于没有足够的市场需求和研究动力,在国内金融工程这一学科还处于起步阶段。但随着中国金融改革持续深化,对外开放步伐加快,领域拓宽以及国内私募基金、量化投资逐步受到关注,不少华尔街资深人士纷纷回国创业,急需相关人才,发展空间不断增大,金融工程热度正在持续走高。
但如今我们面临的困境是,学校培养金融工程人才的速度远远低于市场需求增长的速度。为确保中国金融行业在日益激烈的国际竞争中保持足够的竞争力,国内有实力、有抱负的教育培训机构理应担负起相应的时代使命,构建中国特色的能力认证体系,培养具备完备的金融知识与技能、符合中国国情需求、具备国际化的金融视野、可以跨文化交流与合作、对欧美金融体系和准则熟悉、在创新与风险的平衡和评估上拥有充足经验的高级金融人才。
香港金融工程师协会是由香港金融界领军学者何佳教授与众多业内专业人士发起,并经香港特区批准设立的专业团体。协会的宗旨是立足香港,面向中国大陆,为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做出贡献。
上海管会教育培训有限公司携手香港金融工程师协会合作,联合国内知名专家学者根据国内金融产业发展现状,重新打造符合中国国情的互联网+教育课程,构建出具有国际影响力和认可度的金融工程师认证体系。
通过金融工程师课程的学习,学员可运用各种定量技术方法,创造性地设计开发金融产品及其衍生产品;运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品,创造性地解决各类金融问题;更重要的是,将对投资银行、信托公司、商业银行、保险公司基金管理公司等各类金融机构与金融监管部门、大型企业等单位的资金运作起关键作用。