2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案
2018年电大《金融基础》期末考试试题及答案
B. 监管难度较高
C. 个人信息泄露
D. 金融机构信息化程度不高
E. 居民或家庭的排斥心理
14. 商业银行的负债业务是指银行吸收资金的业务，即形成银行资金来源的业务，包括
A. 银行自有资本 C. 现金 E. 存放同业存款 15. 货币市场是短期资金市场，主要包括（ A. 基金市场 C. 商业票据市场 E. 回购协议市场 16. 衡量通货膨胀的常用指标是( A. 国民生产总值平减指数 C. 居民消费价格指数 E. 利率水平 17. 下列属于选择性货币政策工具的是( A. 公开市场业务 C. 证券市场信用控制 E. 窗口指导 18. 下列属千我国金融监管系统的是（ A. 金融监管的组织监管系统 C. 行业自律监管系统 E. 行政法制监督系统
)
22. 货币区分为狭义货币和广义货币还不足以精确地反映货币多样性的特征，也就无法
精确反映货币对经济产生的多样化作用。（
)
23. 牙买加体系规定黄金不再作为国际储备货币。（
)
24. 对于个人或家庭而言，财务安全是指个人或家庭对自己的财务状况有充分的信心，财
务收支可以实现生活目标而不陷入财务危机中。(
号填写在括号内）
11. BCDE
12. ACE
13. ABC
14. ABD
15. BCE
16. ACD
17. BCD
18. ABCDE 19. BCDE
20. BCDE
三、判断正确与错误（正确的打 .J' 错误的打 X 。每小题 2 分，共 20 分）
21. X
22. -J
23. -J
24 . .J
试卷代号： 3950
座位号[I]
国家开放大学（中央广播电视大学） 2018 年秋季学期“开放专科”期末考试
2018年金融风险管理期末复习资料
2018年金融风险管理期末复习资料客观题（单选、多选、判断）参考资料（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（）计算题参考样题期末考试中有两道计算题，请携带计算器。
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：贷款风险分析各项指标的计算。
针对银行资产和负债结构各项指标计算。
一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
银行盈利分解分析法的计算公式。
息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
看涨期权内在价值的计算。
超额储备以及超额储备比例的计算方法。
根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
计算均值、方差和标准差。
计算商业银行流动性的比例指标。
商业银行头寸匡算计算方法。
商业银行流动性需要测定的计算。
利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
持续期缺口的计算方法。
远期利率协定的结算支付额的计算。
利率期货波动值的计算。
利率期货的套期保值如何计算？如何进行多头、空头对冲？利率期权的平衡点计算及分析。
利率上限、下限情况下损益的计算。
外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）、外债结构管理（三个指标）的计算。
期权内在价值和时间价值的计算。
货币的现值计算（1年和N年）。
证券投资中实际收益率的计算方法，名义投资收益率和实际投资收益率的关系。
简答题和论述题参考样题（五）简答题（每题10分，共30分）、（六）论述题（每题15分，共15分）参考样题：1. 贷款五级分类的类别如何划分。
电大《金融学》期末考试复习试题及答案
2018年电大《金融学》期末考试复习试题及答案单项选择题 B 1.保险公司有多种不同的分类方式，依据（B. 经营目的），保险公司分为商业性保险公司和政策性保险公司。
所有权机构包括股东大会、董事会和监事会。
（B. 董事会）是常设经营决策机关。
5. 关于人民币发行管理方面的正确规定是（C. 发行库保存发行基金）。
6. 根据我国《商业银行法》规定，在改革开放后逐步建立起来的我国现行的商业银行体系，目前采用的是（D. 2. 流动性最强的金融资产是（A. 现金）。
M1. 美元与黄金挂钩，其他国家货币与美元挂钩是（B. 布雷顿森林体系）的特点。
2. 目前我国实现了（D. 经常帐户下人民币完全可兑换）。
C1. 长期金融市场又称（C. 资本市场）。
2. 出口方银行向外国进口商或进口方银行提供的贷款是（B. 买方信贷）。
3. 成本推动说解释物价水平持续上升的原因侧重于（D. 供给与成本）。
4. 从本质上说，回购协议是一种（D. 质押贷款）协议。
5. 从总体上看，金融创新增强了货币供给的（B. 内生性）D1. 短期金融市场又称（C. 货币市场）。
E1.20XX年以来，在中国人民银行的资产负债表中，最主要的资产项目为（C. 对存款货币银行债权）。
2.20XX年我国国际收支状况是（B. 双顺差）。
F1. 服务一张差半年到期的面额为2000元的票据，到银行得到1900元的贴现金额，则年贴现率为（B.10%）。
2. 弗里德曼的货币需求函数强调的是（A. 恒久收入的影响）。
3. 负责协调各成员国中央银行之间的关系，素有" 央行中的央行" 之称的国际金融机构是（A. 国际清算银行）。
4. 负责协调各成员国中央银行的关系，故有“行中的央行”之称的机构是（A. 国际清算银行）。
G1. 国家信用的主要形式是(A.发行政府债券) 。
2. 国际外汇市场最核心的主体是（B. 外汇银行）。
3. 国际资本流动可以借助衍生金融工具所具有的（D. 杠杆效应），以一定数量的国际资本来控制名义数额远远超过其自身的金融交易。
2018年电大金融学期末考试试题及答案
2018年电大金融学期末考试试题及答案单选1998年以前我国负责保险公司及保险业务监管及有关法规制定的机构是（中国人民银）（依法实施金融监管）是金融监管的基本点，金融机构必须接受国家金融管理当局的监管，保证监管的权威性、严厉性、强制性、一贯性，从而保证有效性。
A按照国际收支平衡表的编制原理，凡引起资产增加的项目应记入（借方）。
B保险公司具有多种不同的分类方式，依据（经营目的），保险公司分为商业性保险公司和政策性保险公司D对于通货，各国的解释一致是指（银行券）。
F负责协调各成员国中央银行的关系，故有“央行中的央行”之称的机构是（国际清算银行）F弗里德曼的货币需求函数强调的是（恒久收入的影响）。
G关于人民币发行管理方面的正确规定是（发行库保存发行基金）G国际金融公司作为专门向经济不发达会员国的私营企业提供贷款和投资的国际性金融组织，它的资金的运用主要是（提供长期的商业融资，以促进私营部门投资）G根据我国《商业银行法》规定，在改革开放后逐步建立起来的我国现行的商业银行体系，目前采用的是（职能分工）模式G股份制商业银行内部组织结构的设置分为所有权机构和经营权机构。
所有权机构包括股东大会、董事会和监事会。
（董事会）是常设经营决策机关G国际外汇市场的最核心主体是（外汇银行）。
G根据不同的划分方法，信托业务种类可以有许多种。
如以（信托的责权利）划分，可分为H货币在（商品买卖）时执行流通手段的职能H汇率自动稳定机制存在于（金币本位制）条件下H货币流通具有自动调节机制的货币制度是（金币本位制）J剑桥方程式重视的是货币的（交易功能）。
J经济泡沫最初的表现是（资产或商品的价格暴涨）J经济高涨时，商业银行对国库券的投资一般会（下降）。
J金融机构适应经济发展需求最早产生的功能是（支付结算服务）J金融工具的价格与其盈利率和市场利率分别是哪种变动关系（同方向，反方向）。
J经济全球化的先导和首要标志是（贸易一体化）。
J金融创新的活跃程度与货币作用效率呈（正比）。
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案金融风险管理期末复习资料小抄版一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款‖2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产‖3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人‖4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款‖5.―所谓的―存贷款比例‖是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减‖7.―银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离‖9.―融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案
《金融风险管理(本科必修)》期末试题及答案.一、单项选择题【每题1分，共10分）1．单一贷款比例是指银行对同一借款客户贷款的期末余额除以( )之后所获得的数值。
A.资本净额 B．资产净额C．负债净额 D．负债期末余额2. 20世纪80年代以来，金融自由化的热潮一浪高过一浪，其最突出的表现就是( )的自由化。
A．汇率 B．利率C．税率 D．资本流动3．( )是指在结算过程中发生不可预料的情况，即当一方已经支付了合同资金但另一方发生违约的可能性。
A．结算风险 B．流动性风险C．利率风险 D．财务风险4．( )，又称为会计风险，是指在对财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A．交易风险 B．折算风险C．汇率风险 D．经济风险5．证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的( )不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
A．管理人 B．受托人C．代理人 D．发行人6．证券公司如果在( )中赚钱了，所有的收入都归证券公司自己所有；反之，如果出现了亏损，也要由证券公司自己来承担。
A．经纪业务 B．货币互换C．自营业务 D．投资银行业务7．( )，也称信托型基金，是根据一定的信托契约原理，由基金发起人和基金管理人、基金托管人订立基金契约而组建的投资基金。
A.开放式基金 B．封闭式基金C．成长型基金 D．契约型基金8．( )是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
A.期权 B．期货C．远期 D．互换9．巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤，即评估风险、管理和控制风险以及( )。
A．消除风险 B．防止风险扩散C．化解风险 D．监控风险10.基金业务的投资风险主要来源于证券的市场风险和证券发行人的( )。
A．信用风险 B．声誉风险C．法律风险 D．交易风险二、多项选择题（每题2分，共10分）1．商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：( )。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。
A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。
A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。
A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。
A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。
A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。
电大《金融风险管理》考试试题题库（包含答案）
电⼤《⾦融风险管理》考试试题题库（包含答案）《⾦融风险管理》期末复习资料整理⾦融风险管理样题参考（⼀）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信⽤风险是指银⾏信⽤风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，⽽给放款银⾏带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款⼈B. 借款⼈C. 银⾏D. 经纪⼈（⼆）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪⼏种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款⼈期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利⾦”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银⾏会⾯临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银⾏⾯临的外部风险包括：①信⽤风险。
是指合同的⼀⽅不履⾏义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动⽽导致商业银⾏某⼀头⼨或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易⼀⽅不能执⾏合约或因超越法定权限的⾏为⽽给另⼀⽅导致损失的风险。
（2）商业银⾏⾯临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本⾦严重不⾜和经营利润虚盈实亏两个⽅⾯。
②流动性风险，是指银⾏流动资⾦不⾜，不能满⾜⽀付需要，使银⾏丧失清偿能⼒的风险。
③内部管理风险，即银⾏内部的制度建设及落实情况不⼒⽽形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些⽅⾯构筑我国⾦融风险防范体系？答：可以借鉴“⾦融部门评估计划”的系统经验，健全我国⾦融风险防范体系。
（1）建⽴⾦融风险评估体系⾦融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，⽽风险评估是防范⾦融风险的前提和基础。
⽬前我国⾦融市场上有⼀些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下⼯作：①健全科学的⾦融预警指标体系。
②开发⾦融风险评测模型。
（2）建⽴预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
国家开放大学(中央广播电视大学)2018学年期末考试金融学试卷真题及参考答案
国家开放大学（中央广播电视大学）2018学年期末考试金融学试题及参考答案一、单项选择题（每小题2分，共20分，每小题有一项正确答案，请将正确答案的序号填写在括号内1.下列不属于非银行金融机构的是（）A.金融资产管理公司B.证券公司C.合作金融机构D.保险公司2.生产过程从生产要素组合到产品销售的全球化称之为（）A.贸易一体化B.生产一体化C.金融全球化D.货币一体化3.国库券通常采取（）发行方式，即政府以低于国库券面值的价格向投资者发售国库券，到期后按面值偿付。
A.转让B.贴现C.公募D.私募4.由被监管者的道德风险引起的损失或成本称之为（ )oA.直接资源损失B.行政成本C.奉行成本D.间接效率损失5.金融危机以后，各国对金融机构体系进行了重构，主要特色是（）。
A.凸显中央银行在监管中的地位，强调宏观审慎监管加强多种监管机构的协调配合，强调微观审慎监管加强对衍生金融工具监管的同时，强调对原生金融工具的监管建立了更多的金融监管机构协同监管B.缺失C.缺失D.缺失6.结合我国经济金融发展和加入世界贸易组织后开放金融市场的需要，中国人民银行按照（）战略步骤推进利率市场化。
A.先本币、后外币，先贷款、后存款B.先本币、后外币，先存款、后贷款C.先外币、后本币，先存款、后贷款D.先外币、后本币，先贷款、后存款7.在货币政策的诸目标中，（）往往成为各国货币政策追求的首要目标。
A.稳定物价B.充分就业C.经济增长D.稳定汇率8.货币在（）时执行交换手段的职能。
A.商品买卖B.缴纳税款C.支付工资D.表现商品价值9.准备一存款比率不受（）的影响。
A.法定存款准备金率B.超额准备金率C.准备金利率D.货币乘数10.（）是指不直接列入资产负债表内，但同表内的资产业务或负债业务关系密切的业务，又称为或有资产、或有负债业务。
A.资产业务B.缺失C.创新的表外业务D.缺失二、多项选择题（每小题2分，共20分，每小题有数目不等的正确答11.货币发挥交易媒介职能的方式包括（）.A.计价标准B.资产职能C.交换手段D.支付手段E.积累手段12.关于银行信用描述正确的是（）.A.资金来源于社会各部门暂时闲置的资金，可以达到非常大的规模B.在某种程度上也依赖于商品买卖活动C.可满足贷款人在数量和期限上的多样化需求D.银行作为债权人出现在信用活动中E.在商业信用的基础上产生，并完全取代了商业信用13.导致利率上升的因素有( )A.扩张的货币政策B.缺失C.通货膨胀E.经济高增长14.15.缺失16.依据非银行金融机构所从事的主要业务活动和所发挥的作用，可将其划分为（）等类别。
电大《金融风险管理》考试试题题库(包含答案)
《金融风险管理》期末复习资料整理金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 - 权利金”。
（ X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2）建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。
A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险2.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（ A ）。
A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少3.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。
A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本4.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。
A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避5.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避6.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险7.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。
A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得8.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。
A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险9.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。
电大金融风险管理期末复习考试试题及答案资料终极完美版期末复习专用重点
电大【金融风险管理】期末复习考试小抄版计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题15分 一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_____（B ）__之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款” 2.资本乘数等于___(D)__除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__(B)____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”4.____(C)___理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指_______(A)____。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了__(D)______制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_。
(D)__两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
《金融风险管理》期末考试试卷附答案
《金融风险管理》期末考试试卷附答案一、单选题（本大题共20小题，每小题3分，共60分）1、促使或引起风险事件发生或风险事件发生时，致使损失增加、扩大的原因或条件是（）A、风险因素B、风险事件C、风险成本D、风险损失2、由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是（）A、心理风险因素B、有形风险因素C、道德风险因素D、实质风险因素3、在损失发生前，运用各种控制手段，力求消除各种隐患，减少风险诱因，降低损失的策略属于（）A、风险融资B、风险控制C、风险转移D、风险补偿4、在金融风险管理活动中，明确风险的业务类别这项工作属于（）A、金融风险的度量B、金融风险的监测C、风险报告D、金融风险的识别5、VaR方法最早用于度量（）A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险6、通过多样化的投资来分散和降低风险的方法是（）A、金融风险的分散B、金融风险的损失控制C、金融风险的转移D、金融风险的对冲7、经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失是（）A、金融风险的规避B、金融风险的损失控制C、金融风险的预防D、金融风险的转移8、在信用风险分析常用的财务指标中，流动负债/有形净值属于（）A、经营业绩指标B、偿债保障程度指标C、财务杠杆指标D、流动性指标9、下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）A、专家制度B、评级方法C、信用评分方法D、信用风险量化模型10、在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型11、在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）A、信用风险计量模型B、信用风险量化模型C、信用监控模型D、信用风险组合模型12、在银行账户信用风险暴露分类中，个人住房抵押贷款属于（）A、公司风险暴露B、股权风险暴露C、主权风险暴露D、零售风险暴露13、（）指商业银行运用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低风险。
2018年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案说明：试卷号：1344课程代码：02328适用专业及学历层次：金融学；本科考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%）一、单项选择题1．(A)是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A．信用风险 B．市场风险C．操作风险 D．流动性风险2．(C)是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略 B．抑制策略C．转移策略 D．补偿策略3．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失…的贷款为(C)。
A．关注类贷款 B．次级类贷款C．可疑类贷款 D．损失类贷款4．信用风险的核心内容是(A)。
A．信贷风险 B．主权风险C．结算前风险 D．结算风险5．资产负债管理理论产生于20世纪(D)。
A. 30年代 B．40年代C．60年代 D．70年代末、80年代初6.(B)的负债率、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A．10% B．20%C．30% D．50%7．保险公司的财务风险集中体现在(C)。
A．现金流动性不足 B．会计核算失误C．资产和负债的不匹配 D．资产价格下跌8．引起证券承销失败的原因包括操作风险、(D)风险和信用风险。
A．法律 B．流动性C．系统 D．市场9．基金管理公司进行风险与控制的基础是(A)。
A．良好的内部控制制度 B．依法合规经营C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型10，金融信托投资公司的主要风险不包括(D)。
A．信用风险 B．流动性风险C．违约风险D．税务风险二、多项选择题11．下列说法正确的是(ABC)。
A．信用风险又被称为违约风险B．信用风险是最古老也是最重要的一种风险C．信用风险存在于一切信用交易活动中D．违约风险只针对企业而言E．信用风险具有明显的系统性风险特征12．一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统(BDE)。
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
金融风险管理期末复习资料小抄版一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款‖2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产‖3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人‖4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款‖5.―所谓的―存贷款比例‖是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减‖7.―银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离‖9.―融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D)A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
(D)A.管理人B.受托人C.代理人D.发行人11.________是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
《金融风险管理》必考知识点期末考试题库1(含)答案解析
多选题
2. 市场风险包括以下哪些类型？( ACD )。
A、利率风险 B、负债风险 C、汇率风险
D、证券投资风险
【解析】：市场风险是由资产负债表内和表外的资产价值受到股票、利率、汇率的变动而发生反向
变化的风险，故市场风险只包括利率风险、汇率风险和证券投资风险。 判断题（ :金融风险管理的主要类型之信用风险（P1 第七段最后一句）
2. 下列选项造成信用风险的因素有（ABD）。 A． 债务人的品质、能力 B． 经济恶化、公司倒闭 C． 利率波动 D． 产品滞销，公司经营不善
【解析】信用风险又称违约风险，是指交易对方信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭 损失的风险。而利率波动属于利率风险的范畴，利率风险属于市场风险的一种，因此不是造成信用 风险的因素。 【判断题】信用风险的存在情况 3. 信用风险是商业银行经营中最常见的一种风险，也是商业银行面临的最主要风险。（√） 【解析】信用风险主要存在于商业银行的贷款业务中，商业银行的许多非贷款业务同样存在信用风 险。公司经营状况恶化，易导致商业银行信用风险的频发。 单选题 以下关于利率风险的说法正确的有(B)
3.金融体系不稳定性理论认为金融风险的理论根源在于外在不稳定因素。（×）
【解析】：金融体系不稳定性理论认为，金融体系具有内在的不稳定性，这种不稳定性是金融风险 产生的理论根源。所以本题的外在不稳定因素错误。
单选题（4 分 1 题）：
1.金融风险的预防是在（ A ），经济主体采用的防范性措施。
A. 风险尚未导致损失之前
【解析】:C 金融市场和 E 中＂整个经济＂都是宏观层面的，因此 CE 属于宏观经济层面的功能，固 本题选 ABD。 判断题 结构风险也称为流动性风险，是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性。(×) 【解析】:该题目混淆内容，流动性风险是由于流动性过度给经济主体造成损失的可能性是正确的， 但是因为结构风险包含流动性风险与资本金结构风险。所以我们不能断定结构风险就是流动性风 险，固本题错误。
《金融风险管理》期末考试考试复习题及答案.doc
1、按金融风险的性质可将风险划分为（C ）。
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险2、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A ）A.信用风险B.市场风险C,操作风险 D.流动性风险3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（D ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C,业务员贪污或截留手续费 D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失4、（）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
（C ）A,利率风险B,汇率风险C,法律风险D,政策风险5、（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
（C ）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D,夏普6、（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（C ）A.回避策略B.抑制策略C,转移策略D.补偿策略7、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A ）。
A,风险分散 B.风险对冲C,风险转移 D.风险补偿8、（）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
（A ）A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统9、流动性比率是流动性资产与之间的商。
（B ）A,流动性资本B,流动性负债C,流动性权益D,流动性存款10、资本乘数等于除以总资本后所获得的数值。
（D ）A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产11、被视为银行一线准备金的是（B ）。
A.证券投资B,现金资产 C.各种贷款 D.固定资产12、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C ）。
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款13、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C ）。
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2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案一、单项选择题1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。
A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。
A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险的观察数据多，且容易获得5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。
A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。
A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（ A ）。
A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。
A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。
A.客户、产品和业务活动事件B.实物资产的损坏C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。
损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。
A.完整性B.严谨性C.规范性D.准确性12.监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。
这体现了关键风险指标体系设计的（ B ）原则。
A.整体性B.有效性C.敏感性D.可靠性【正确答案】B【答案解析】本题考查操作风险管理工具。
有效性：监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。
参见教材P112。
13.下列属于柜面业务账户开立、使用、变更与撤销过程中的操作风险的是（）。
A.恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证B.未经授权办理大额存取款业务C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.代保管质押品外借，或白条抵库【正确答案】A【答案解析】本题考查柜面业务。
B属于现金存取款环节的操作风险，C 属于平账和账务核对环节的操作风险，D属于现金库箱管理环节的操作风险。
参见教材P113。
14.下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题【正确答案】A【答案解析】本题考查法人信贷业务。
B属于贷款发放环节的操作风险，CD属于贷后管理环节的操作风险。
参见教材P116。
15.下列不属于资金业务操作风险成因的是（）。
A.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大B.内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统【正确答案】C【答案解析】本题考查资金业务。
资金业务操作风险成因：风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；内部控制薄弱，部分及岗位设置不合理，规章制度滞后；电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。
参见教材P119。
16.商业银行开展外包活动遵循的原则不包括（）。
A.制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系B.根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围C.对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包D.审慎合规原则【正确答案】D【答案解析】本题考查业务外包风险管理。
商业银行开展外包活动遵循的原则：制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。
参见教材P122。
17.银行所有风险中最具破坏力的风险是（）。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险。
流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
参见教材P128。
18.流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源。
A.识别B.计量C.监测D.控制【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险管理的作用。
流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
参见教材P131。
19.下列关于公开市场操作的说法中，错误的是（）。
A.规模小B.期限较短C.力度大D.适合对市场流动性进行短期调控【正确答案】C【答案解析】本题考查流动性风险的识别与分析。
相比准备金率政策力度大、期限长的特点，公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。
参见教材P134。
20.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.20%B.25%C.50%D.100%【正确答案】D【答案解析】本题考查短期流动性风险计量。
商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
参见教材P135。
21.核心负债比例认为到期期限在（）个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。
A.3B.6C.9D.12【正确答案】A【答案解析】本题考查中长期结构性分析。
核心负债比例认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。
参见教材P140。
22.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于（）。
A.一个月B.三个月C.六个月D.一年【正确答案】A【答案解析】本题考查流动性风险的监测与控制。
商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期不低于一个月。
参见教材P143。
23.中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。
A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【正确答案】A【答案解析】本题考查董事会及其风险管理委员会。
中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。
参见教材P22。
24.首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。
A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【正确答案】A【答案解析】本题考查高级管理层的内容。
首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。
参见教材P23。
25.（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险偏好B.风险规避C.风险敞口D.风险文化【正确答案】A【答案解析】本题考查风险偏好的定义。
风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
参见教材P26。
26.从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示（）的机构能将风险偏好于日常决策相联系。
A.20%B.26%C.35%D.37%【正确答案】D【答案解析】本题考查风险偏好维度和指标。
从国际商业银行建设情况来看，国际金融协会的调研报告显示仅26%的机构将封信啊偏好真正落实到业务条线，37%的机构能将风险偏好于日常决策相联系。
参见教材P29。
27.（）采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险工具进行有效管理和控制风险的过程。
A.风险识别/分析B.风险计量/评估C.风险监测/报告D.风险控制/缓释【正确答案】D【答案解析】本题考查风险控制/缓释。
风险控制/缓释是商业银行对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
参见教材P36。
28.该风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，这种风险是指（）。
A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.操作风险【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险类型。
转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
参见教材P150。
29.以下关于主权违约的叙述，错误的是（）。
A.主权违约指主权债务人违约B.违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金C.通货膨胀事件（指年通货膨胀超过10%）可视为变种的作为对内/本币违约事件D.发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付【正确答案】C【答案解析】本题考查国别风险识别。
通货膨胀事件（指年通货膨胀超过20%）可视为变种的作为对内/本币违约事件。
参见教材P151。
30.以下关于国别风险计量与评估的说法，错误的是（）。
A.商业银行一般要建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系，对已经开展和计划开展业务的国家或地区逐一进行风险评估B.在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素C.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应当及时更新对该国家或地区的风险评估D.国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系【正确答案】D【答案解析】本题考查国别风险计量与评估。
国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
参见教材P152-153。
31.日常国别风险信息监测渠道不包括（）。
A.投资者主观分析B.新闻平台C.外部评级机构数据D.银行内部信息【正确答案】A【答案解析】本题考查国别风险日常监测。
日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台；（2）外部评级机构数据；（3）银行内部信息。