股票风控表
【精品】风控资金管理
风控设定风险参数与拟订资金管理计划(1)确定交易资本结构健全首先必须确定交易资本充裕。
如资金不足，交易就难以成功，因为不能有效设定风险参数。
交易账户的资本不足，部位规模过大就会成为一种常态。
某些交易者认为，只要资金足以建立部位，就算是资本充裕了。
这种情况下别无选择，他们随时都必须把所有资本投入市场。
请注意，虽然你有足够的资金建立部位，并不代表资本就充裕。
资本不足势必会让交易者承担过高的风险，只要出现一些错误，就会变成很大的麻烦。
挑选适当的交易对象下一话题，是在资本允许范围内，挑选适当的交易对象。
对于5000美元的账户，交易对象如果是玉米，资本或许已经足够了；但如果是黄豆或咖啡，资本可能就不足。
某些市场的价格波动较剧烈，需要较充裕的资金。
挑选适当的交易对象，考虑的因素不只是金额而已，还包括合约口数或股数。
如果某股票的当日冲销，原本只应该交易200股，实际上却交易500股，可能造成交易的提早结束。
总之，最好是持有保守态度。
防守第一教练经常告诉运动员，防守就是最佳的攻击。
当然攻击也很重要，但只要对手无法得分，你就立于不败之地。
交易也是如此，要先考虑防守，其次才是攻击。
进行交易前，首先应评估风险。
唯有评估过风险之后，才能考虑该笔交易是否值得进行，应该建立几口合约或股数的部位。
考虑获利潜能之前，必须先考虑风险多高。
只要先考虑风险，资金管理的优先顺序就会超过交易决策与看法。
千万不要接受没有必要的风险，不要涉入自己不能控制风险的场合。
如果某重要数据或经济报告即将出炉，市场可能跳空走势，其中的风险显然不能控制。
这类情况通常不适合进行交易。
如果你不确定风险究竟多高，就不要自寻烦恼的去交易。
设定风险与资金管理参数承担多少风险关于资金管理计划，首先必须决定的问题，就是你应该承担多少风险。
多数初学者都不知道自己可以承担多少风险，所以这也是他们最大的问题。
他们不知道可以建立多少合约口数的部位？不知道交易资本中有多少百分率可以投入市场？不知道同时可以建立几个不同部位？不知道哪些市场之间存在关联？不知道如何评估相关市场之间的风险关系？不知道如何设定与调整止损？因此很多交易者都承担过高风险。
《证券公司风险控制指标计算标准》 对比表
证券公司风险控制指标计算标准随着金融市场的发展和证券业务的不断扩张，证券交易所面临着越来越复杂的风险和挑战。
为了加强对证券公司的监管和风险控制，各国金融监管机构纷纷制定了一系列风险控制指标的计算标准。
证券公司作为金融市场的中介机构，其风险控制指标计算标准显得尤为重要。
本文将对比不同国家的证券公司风险控制指标计算标准，以便了解全球证券市场的监管标准和实践情况。
1. 美国证券公司风险控制指标计算标准在美国，证券交易委员会（SEC）对证券公司的监管非常严格，其风险控制指标计算标准也非常详细和严谨。
SEC要求证券公司根据其风险敞口情况和风险管理能力，计算并报告一系列风险控制指标，其中包括资本充足率、杠杆比率、流动性比率、市场风险敞口和信用风险敞口等。
这些指标通过严格的公式计算和披露要求，确保了市场对证券公司风险状况的全面了解和监管。
2. 欧洲证券公司风险控制指标计算标准欧洲证券监管机构对证券公司的风险控制指标计算标准也进行了详尽规定，主要体现在《巴塞尔协议》和《巴塞尔Ⅱ协议》中。
欧洲要求证券公司根据这些协议，计算并报告资本充足率、流动性覆盖率、市场风险敞口和信用风险敞口等指标。
欧洲还要求证券公司建立健全的风险管理制度和内部控制机制，确保风险管理的有效运行和监管的科学性。
3. 亚洲证券公司风险控制指标计算标准在亚洲地区，各国证券监管机构也对证券公司的风险控制指标计算标准进行了规范和要求。
我国证监会规定了证券公司需要计算和报告的风险控制指标，主要包括净资本充足率、净资本杠杆比率、流动性覆盖率、资产负债率和市场风险敞口等。
这些指标的计算标准要求严格，督促证券公司严格依法行使风险管理职责，确保市场的稳定和投资者的保护。
4. 对比分析从上述对不同国家证券公司风险控制指标计算标准的分析可以看出，各国在风险管理和监管方面存在一些差异，主要体现在指标的种类和计算的详细程度上。
美国和欧洲的监管要求更加严格和详尽，对证券公司的风险控制指标计算和披露要求非常细致，督促证券公司建立完善的风险管理体系。
股票期权合规与风控管理方案
股票期权合规与风控管理方案1公司风险管理概述股票期权风险管理的目标是将期权业务风险控制在可承受的合理范围内，实现公司各种风险最小化。
在公司董事会制订的公司总体风险控制政策、策略的指导下，通过建立、健全-•整套行之有效的风险管理政策和制度，识别、度量和评估风险，优化风险组合，建立风险预警系统，制定风险防范及化解措施，形成系统而行之有效的风险控制机制，促进公司股票期权业务的发展与风险承受能力的平衡，实现公司经营目标和发展战略，不断提升股东价值。
1.1风险管理制度一、建立期权业务的决策授权制度，对客户交易权限进行逐级审批。
二、建立营业部和客户选择标准、客户分类标准，并据此选择从事期权业务的营业部和客户。
三、建立期权业务逐日盯市、预警、强制平仓和大户报告制度，对股票期权业务风险进行严格把控。
公司对股票期权交易实行盘中盯市，全面监控投资者保证金以及持仓情况，并针对相关预警信号及时作出反应。
如果日终清算后客户的保证金不足，则第一时间通知客户，并使客户在次一交易日上午前补足保证金。
对未补足保证金，公司向客户下达强行平仓通知，并对客户持仓进行强行平仓。
此外，公司将对持有某品种合约的持仓量达到其持仓限量80%以上（含80%）的客户向上交所报告其资金情况、头寸情况、交易用途等。
根据上交所的规定，具体报告内容包括但不限于结算参与人名称、结算参与人号、客户名称和客户号、合约代码、持仓量、保证金、可动用资金等。
四、建立以净资本为核心的期权业务风险控制指标体系。
公司以自有资金进行的个股期权交易，资金供给的最大限额由净资本大小决定。
在最大限额内，公司根据自身的资金配置、风险偏好等综合因素，决定个股期权交易的资金限额。
五、建立期权业务风险报告和外部信息报送制度，股票股期权相关业务和管理部门在业务运行、管理活动中发现的风险问题和隐患，应及时通报风险管理部门，并按照公司风险管理制度的规定进行风险提示、报告。
六、开展期权业务的各部门制定相应的突发事件应急预案。
风控评分表
风控准入评分表
序号
评定项目
值
评分依据
公司总人数50人以上
1
公司规模
10 公司总人数20-50人
公司总人数20人以下
100万元以上
2
实收资本
10 50-100万
50万以下
100万元以上
3 平均月销售额 10 50-100万
50万以下
200平以上
4 经营面积规模 10 100-200平
100平以下
11 实际控制人流水 10 月均流水50-100万元
月均流水50万元以下
12
经营性现金流状 况
10
经营性现金流良好 经营性现金流持平 经营性现金流欠佳
租金缴纳及时无拖欠
13 租金缴纳情况 10 租金缴纳整体良好，很少拖欠
租金缴纳情况差
月均车辆销售量超过50台
14 车辆销售情况 10 月均车辆销售量20-50台
8 股东信用情况 10 信用良好，但存在个别逾期情况
逾期情况较多
财务报表良好，盈利良好，资产负债率良好
9 公司财务状况 10 财务报表一般，盈利一般，资产负债率一般
财务报表差，无盈利或亏损，资产负债率较高
月均流水100万元以上源自10 公司流水状况 10 月均流水50-100万元
月均流水50万元以下
月均流水100万元以上
评分得分
管理团队稳定，信用观念强
5 公司管理层情况 10 管理团队稳定，但无完善的管理制度
管理团队建设混乱
信用良好无任何逾期不良情况
6 公司信用情况 10 信用良好，但存在个别逾期情况
逾期情况较多
信用良好无任何逾期不良情况
7 法人信用情况 10 信用良好，但存在个别逾期情况
股票风控师是做什么的？
股票风控师是做什么的？
股票风控师根据仓位和盘面控制风险的人，它们会先根据盘面或者个股的走势设置一个止损点，当大盘，或者个股走势达到止损位置时，严格执行卖出指令，减少损失。
股票风控师的职责是：
1、控制资本投资比例。
在市场的早期阶段，不应全仓买入，在上升初期，资本投资的最适比例为30％。
2、选股应避免一些问题股，比如，被ST的个股，或者业绩出现暴雷的个股，同时，也应该远离那些被游资炒高的个股，这类股票其泡沫性较大。
3、分散投资，避免市场非系统性风险。
在选择个股时，投资者不应集中投资某一个行业，而投资者多种行业，或者投资多种类型的股票，比如，成长股、蓝筹股、防御型股。
中国证券监督管理委员会公告〔2020〕10号——证券公司风险控制指标计算标准规定
中国证券监督管理委员会公告〔2020〕10号——证券公司风险控制指标计算标准规定
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2020.01.23
•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2020〕10号
•【施行日期】2020.06.01
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会公告
〔2020〕10号
现公布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，自2020年6月1日起施行。
中国证监会
2020年1月23日附件：关于制定《证券公司风险控制指标计算标准规定》的立法说明
证券公司风险控制指标计算标准规定
根据《证券公司风险控制指标管理办法》(中国证监会令第125号)相关规定，为充分反映和有效防范证券公司风险，根据市场发展情况，我会制定了《证券公司风险控制指标计算标准规定》,自2020年6月1日起施行。
证监会公告(2016)10号同时废止。
附件：1.证券公司净资本计算表
2.证券公司风险资本准备计算表
3.证券公司表内外资产总额计算表
4.证券公司流动性覆盖率计算表
5.证券公司净稳定资金率计算表
6.证券公司风险控制指标计算表。
商业银行风险监管核心指标一览表模版
附件一商业银行风险监管核心指标一览表附件二《商业银行风险监管核心指标》口径说明一、风险水平（一）流动性风险1、流动性比例本指标分别计算本币及外币口径数据。
●计算公式：流动性比例＝流动性资产/流动性负债×100%●指标释义：流动性资产包括:现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。
流动性负债包括:活期存款（不含财政性存款)、一个月内到期的定期存款(不含财政性存款）、一个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额、一个月内到期的已发行的债券、一个月内到期的应付利息及各项应付款、一个月内到期的银行借款、其他一个月内到期的负债。
2、核心负债依存本指标分别计算本币和外币口径数据。
●计算公式:核心负债依存=核心负债/总负债×100%●指标释义:核心负债包括距到期日三个月以上(含）定期存款和发行债券以及活期存款的５0%。
总负债是指按照金融企业会计制编制的资产负债表中负债总计的余额。
３、流动性缺口率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式:流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产×１00％●指标释义:流动性缺口为9０天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
（二）信用风险4、不良资产率本指标计算本外币口径数据。
●计算公式:不良资产率=不良信用风险资产／信用风险资产×1００％●指标释义：信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。
主要包括:各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行账户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。
不良信用风险资产是指信用风险资产中分类为不良资产类别的部分。
不良贷款为不良信用风险资产的一部分，定义与“不良贷款率”指标定义一致;贷款以外的信用风险资产的分类标准将由银行业监督管理委员会(简称银监会，下同)另行制定。
股票期权系统_风控模块使用说明书
1风险监控1.1 关于菜单1.菜单位置：期权->风险管理->风险监控2.菜单介绍：根据监管部门的规定，为实现对期权业务风险状况的可测、可控、可承受，设计【风险监控】功能，对投资者及公司的风险进行实时监控，即当行情信息发生变化，或客户资金持仓发生变化时，由此功能展示相关风险信息变化情况，监控内容包括：客户风险信息、客户权利持仓信息、客户当日累计开仓信息、客户总持仓信息、客户买入额度风险信息以及公司风险信息。
【风险监控】界面风险信息的数据来源皆为【风控服务器】实时计算所得，【风控服务器】将计算出的客户风险信息推送至【风险监控】界面，由【风险监控】界面展示，操作员可在此界面查看所有被监控出有风险的客户信息和公司风险信息，或添加重点关注客户，对部分客户的风险信息进行重点关注。
也可在此界面对风险客户做出相应的处理操作，比如发送风险通知，记录风险信息，拉入黑名单，强制平仓，导出风险信息至excel 等。
通过【风险监控】功能，可及时查看客户的风险信息，并作出相应的处理措施，以实现对客户风险状况的可测可控。
3.流程关系：如下图 1.1-1所示为风险监控与其他业务做操之间的关系，操作员在打开风险监控前，需先设置监控参数并打开风控服务器。
打开风险监控后可查询客户风险记录、单客户强平、多客户强平及其他。
客户风险记录查询打开风险监控单客户强平设置风险监控参数开启风控服务器多客户强平全部客户风险信息查.......询图 1.1 – 1 流程关系图4.涉及配置开关和参数：期权当日开仓限额方式：36109风险度计算方式：36300风险监控实时风险度计算方式：36302组合拆分盯市提前天数：36304期货期权合并模式：36904风险监控参数：客户风险度，客户持仓占用比例期权（客户）限仓参数：权利仓限额、当日累计开仓限额、总持仓限额通知参数： 9000,9007,9014,90241.2 操作指南风险监控主界面如下图 1.2-1 所示，主要分为信息展示区域和四个红色圈出的区域。
风险分级管控表格
风险分级管控表格背景风险管理是现代企业必须具备的核心能力之一。
随着企业规模的扩大和业务范围的增加，风险管理越来越复杂和重要。
为了更好地管理风险，很多企业引入了风险分级管控的概念。
风险分级管控是一种分级分类的管理方法，将各种风险按照其影响程度和可能性进行分类。
根据不同的风险级别，制定相应的应对方案，实现风险的预测、预防和控制。
目的本文档旨在提供一种风险分级管控表格的模板，帮助企业建立风险分级管控体系，提高风险管理的效率和水平。
表格格式风险分级管控表格包括以下几个方面：风险分类风险分类包括以下几个方面：市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、合规风险、战略风险等。
风险级别风险级别分为五个等级：低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险。
具体的风险级别划分依据企业业务特点和实际情况而定。
风险影响风险影响包括以下几个方面：财务影响、声誉影响、法律影响、安全影响等。
风险可能性风险可能性分为五个等级：极低、低、中、高、极高。
风险应对风险应对包括以下几个方面：避免、减少、转移、接受、备份等。
管控责任人管控责任人是指对该风险负有实际管控责任的人员。
管控责任人应具备相应的管理能力和业务知识，能够及时有效地应对风险。
管控措施管控措施是指应对该风险的具体措施。
管控措施应具备切实可行性和有效性，能够最大程度地降低风险。
示例以下是一个风险分级管控表格的示例：风险分类风险级别风险影响风险可能性风险应对管控责任人管控措施市场高风财务极高转移部门投资组合分散化、加大保风险分类风险级别风险影响风险可能性风险应对管控责任人管控措施风险险影响负责人证金要求、提高警戒线和平仓线信用风险中高风险财务影响高减少风险管理部完善客户评级机制、优化授信风险管理策略操作风险中风险安全影响中避免运营人员建立操作流程、强化员工培训、加强设备维护保养法律风险低风险法律影响中低接受法务部门定期关注法规政策、建立合规管理档案、加强法律事务培训合规风险中低风险声誉影响低避免合规管理部完善内部合规制度、建立合规监督管理机制战略风险中风险声誉影响中高减少总经理强化对市场环境的监测和分析、调整经营战略和业务结构结论风险分级管控表格是风险管理的重要工具之一，能够帮助企业更科学地评估风险、制定应对方案、提高风险管理能力。
股票质押式回购交易风控指标分级预警体系表
1.核定规模指公司信用业务投资决策委员会确定的规模，目前按信用业务部向交易所申请业务资格时确定的规模：上交所2亿，深交所5亿；
2.一单一议指每单资管项目由公司信用业务投资决策委员会确定相关业务要素。
3.单一证券质押数量占总股本比例（资管出资）若超过20%须信用业务投资决策委员会通过，最高不得超过25%。
股票质押式回购交易风控指标分级预警体系表
指标类别
指标名称
公司标准
公司预
警标准
规模
指标
全体客户股票质押回购交易规模（公司出资）
≤
核定规模1
核定规模的0.8倍
全体客户限售股票质押回购交易规模（公司出资）
≤
核定规模的20%
核定规模的16%
全体客户股票质押回购交易规模（资管出资）
≤
一单一议2
一单一议
全体客户股票质押回购交易规模占净资本比例（公司出资）
≤
50%
40%
全体客户限售股票质押回购交易规模占净资本比例（公司出资）
≤
20%
16%
集中
度指
标（含
约定
购回）
单一客户交易金额占净资本比例（公司出资）
≤
10%
8%
单一证券交易金额占净资本比例（公司出资）
≤
15%
12%
单一客户交易金额占净资本比例（资管出资）
≤
一单一议
一单一议
单一证券交易金额占净资本比例（资管出资）
≤
一单一议
一单一议
单一证券质押数量占总股本比例（资管出资）≤20%316%
单一证券（流通股）质押数量占流通股本比例（资管出资）
≤
30%
24%
风险控制主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表.docx
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
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主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表
主要风险指标计算公式及相关指标解读情况说明表。
如何利用Excel进行股票组合管理和风险控制
如何利用Excel进行股票组合管理和风险控制股票投资是一种常见的投资方式，通过合理的组合管理和风险控制，可以帮助投资者实现资产的增值。
Excel作为一款功能强大的电子表格软件，可以提供丰富的数据处理和分析功能，辅助投资者进行股票组合管理和风险控制。
本文将介绍如何利用Excel进行股票组合管理和风险控制的方法。
一、股票组合管理1. 数据导入在Excel中，可以通过导入外部数据的方式将股票数据导入表格中。
可以从各大金融网站或者交易平台上获取最新的股票数据，并将其保存为CSV或者Excel文件，然后通过Excel的数据导入功能将数据导入表格中。
2. 数据整理导入数据后，可以利用Excel的各种函数和工具将数据进行整理和筛选。
可以使用排序和筛选功能对股票数据进行排序和筛选，以便按照投资策略和目标进行股票的选择和组合。
3. 组合计算利用Excel的计算功能，可以对股票组合进行各种计算。
可以计算组合的收益率、波动率、夏普比率等指标，以评估组合的风险和收益水平。
可以使用各种公式和函数进行计算，并通过图表展示计算结果，提供直观的分析和判断依据。
4. 组合优化基于计算结果，可以利用Excel的优化工具进行组合优化。
通过设定优化目标和约束条件，可以找到最佳的投资组合，以实现最大化收益或最小化风险的目标。
可以尝试不同的优化策略，并通过模拟和回测来评估策略的有效性和稳定性。
二、风险控制1. 风险评估利用Excel的数据分析功能，可以对股票组合的风险进行评估。
可以计算组合的价值风险、波动风险和系统性风险，以确定组合的整体风险水平。
可以使用Excel的各种统计函数和图表功能进行风险分析，帮助投资者全面了解组合的风险特征。
2. 风险控制根据风险评估结果，可以制定相应的风险控制策略。
可以通过设定风险警戒线和止损线等限制条件，来控制组合的风险水平。
可以利用Excel的条件格式、警示提醒和自动化计算等功能，实时监控组合的风险情况，并及时采取相应的措施。