银行衍生产品交易业务风险管理办法 模版
银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引
银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引第一条为引导市场参与者有效控制金融衍生产品交易业务风险，规范银行间市场金融衍生产品交易业务，促进中国金融衍生产品市场规范健康发展,制定本指引。
第二条本指引所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约。
包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。
第三条本指引所称市场参与者是指从事本指引第二条所称金融衍生产品交易的金融机构。
第四条市场参与者开展金融衍生产品交易业务应遵守中国有关法律、法规和行政规章，遵循公平诚信、风险自担、规范运作的原则，建立健全内控制度，切实提高风险管理水平。
第五条市场参与者应设立专门的岗位从事金融衍生产品交易业务，岗位设置应实行严格的前中后台职责分离制度，交易、风险监控、结算等岗位应相互独立，人员不得兼任。
第六条开展金融衍生产品交易业务的市场参与者各相关业务管理人员（包括主管业务的高管人员和相关业务部门负责人）应熟知本机构所开展的金融衍生品交易业务，能够充分了解和把握有关交易的产品结构及风险特性。
市场参与者开展金融衍生产品交易业务应配备具有一定教育背景、从业经验和胜任能力的业务人员。
业务人员应积极参加交易商协会组织的金融衍生产品交易主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书。
第七条市场参与者应具备开展金融衍生产品交易业务所必需的内部交易管理系统，尽快实现前、中、后台业务的自动化处理，并不断完善系统功能，以符合业务发展和内部风险管理的要求。
第八条市场参与者应制定适合于本机构的金融衍生产品交易业务操作规程,对金融衍生产品交易的业务授权、交易执行、市值评估及风险控制等重要环节进行明确。
第九条市场参与者应建立健全金融衍生产品交易内部风险管理制度（《金融衍生产品交易内部风险管理办法示范文本》见附件），切实有效防范金融衍生产品交易相关风险。
内部风险管理制度应至少包括风险测算与监控、授权授信管理、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容。
银行的衍生品交易和风险管理
银行的衍生品交易和风险管理随着金融市场的不断发展和全球化程度的提高，银行作为金融体系中的关键角色之一，承担着衍生品交易和风险管理的重要责任和任务。
本文将探讨银行衍生品交易的基本概念、风险管理的方法及挑战，并分析衍生产品对银行的影响。
一、衍生品交易的基本概念衍生品是一种基于现货市场的金融合约，其价值来源于标的物价格的变动。
常见的衍生品包括期货合约、期权合约和互换合约等。
银行作为金融机构，可以通过衍生品交易来获取额外的盈利机会，并为客户提供多样化的金融服务。
通过买入或卖出衍生品合约，银行可以利用价格变动获得价格风险的套利机会，同时也可以帮助客户对冲风险。
二、银行衍生品交易的风险与其他金融业务一样，衍生品交易也面临着一定的风险，在进行衍生品交易时，银行需要认识到以下几种主要风险：1. 市场风险：市场风险是指由于市场价格波动引起的资产或投资组合价值的下降。
银行进行衍生品交易时，需要密切关注市场变动，制定合理的交易策略，以减少因价格波动带来的风险。
2. 信用风险：信用风险是指交易对手无法履行合约义务，导致资金损失的风险。
银行在进行衍生品交易时，需要评估交易对手的信用状况，并采取一系列措施来管理信用风险，例如选择优质交易对手、建立交易限额和使用信用担保工具等。
3. 流动性风险：流动性风险是指银行在进行衍生品交易时，可能面临的买卖差价扩大、无法及时变现的风险。
银行需要做好流动性管理，确保在市场环境变化时，能够及时买入或卖出衍生品以平衡风险。
三、银行衍生品交易的风险管理为了有效管理衍生品交易的风险，银行需要采取一系列措施来规避和控制风险：1. 建立严格的交易政策：银行应制定明确的交易政策，包括交易限额、风险控制指标、交易审批程序等，以规范衍生品交易活动。
2. 健全的内部控制体系：银行应建立健全的内部控制体系，包括风险管理部门、风险评估模型、交易监控系统等，以及进行定期的风险评估和风险暴露度测试。
3. 多元化的风险管理工具：银行可以利用多元化的风险管理工具，如对冲策略、多种衍生品的组合利用、分散投资和多元化投资组合等，来降低单一风险对银行业务的影响。
银行理财业务风险管理办法模版
**银行理财业务风险管理办法第一章总则第一条为提升**银行(以下简称“我行”)理财业务风险识别、计量和监控水平,建立健全我行理财业务风险管理制度,根据银监会《商业银行理财业务管理暂行办法》、《商业银行理财业务风险管理指引》等有关规定,结合本行实际，拟定本办法。
第二条理财业务风险管理目标(一)确保我行理财业务管理办法、操作规程及其他规章制度的全面贯彻执行与实施。
(二)确保我行理财业务操作严格依照监管部门的风险监管要求执行。
(三）确保我行理财业务系统稳健、安全、有效运行。
(四)确保我行理财业务的各种风险可监控在最小的范围之内。
(五)确保理资产品持有人及我行的合法权益不受损害。
第三条理财业务风险管理应遵循真实性、及时性、适应性三项原则：（一)真实性原则。
真实客观地反映理资产品风险等级和客户风险承受能力。
(二）及时性原则。
对理财业务整个交易过程实施动态的追踪监控，一旦发现异常情形,及时分析原因并采取对策,将风险的影响化解于萌芽状态，以消除或降低风险损失。
（三）适应性原则。
在理财业务中，要依据有关我行客户特点设计研发理资产品，严格依照客户的经济状况和风险承受力推介适合的理资产品,同时应对理资产品的风险特征做充份揭示说明,不得进行盲目推介。
第二章部门职责第四条总行理财事业部负责对理资产品的风险进行识别和分析，依照本办法规定的方法、标准和流程对产品风险等级进行初评和重估，并报送产品创新及新业务审批委员会进行审议和认定；负责牵头组织理财业务人员进行客户风险评估;负责理财业务的信息披露工作；负责对理资产品进行风险评级；负责跟踪投资标的＊场风险情形,提供投资交易方面的信息披露内容等。
负责依照企业会计准则及我行资产管理规定,对理财业务涉及的风险资产进行管理。
第五条科技运行部负责对综合理财平台系统进行维护与管理，及时排除系统故障,保证系统安全、稳定运行。
第六条信用风险管理部负责对理资产品风险评级进行审批。
第七条法律事务部负责对涉及的理资产品法律风险及其他风险事宜协助解决。
商业银行金融衍生品的风险管理措施
商业银行金融衍生品的风险管理措施摘要：随着我国金融行业的多元发展，金融衍生品市场日益活跃，许多商业银行也开始选择使用金融衍生产品规避风险，获取利润。
但我国商业银行依然处于发展初期，制度与管理还不够完善，因此金融产品带来的风险较高，不利于我国商业银行的健康发展。
基于此，本文将通过对商业银行金融衍生品存在风险的介绍，重点阐述商业银行金融衍生品的风险管理措施。
关键词：商业银行；金融衍生品；风险管理；措施引言随着我国金融行业的进一步开放，金融行业的竞争变得越来越激烈，与此同时，我国的金融行业发展也迎来了新的机遇。
金融衍生品作为风险规避的有效工具，逐步受到金融机构的关注。
但金融产品本身具有不同程度的风险，风险规避措施就显得非常重要。
同样地，对于商业银行而言，做好金融衍生品的风险管理工作也变得越来越重要。
1、商业银行金融衍生品的特点商业银行金融衍生品种类较多，但其存在共性特点，现将其总结归纳如下：1.1杠杆性现代金融体系中的金融衍生品具有杠杆性特质，这也是其价值的重要体现。
金融衍生品的交易依托保证金制度[1]。
这种高杠杆的产品特质决定了金融衍生品的重要地位。
采用低成本的金融衍生品交易，能够得到N次方的投资回报。
在金融市场不断发展的今天，金融衍生品也开始朝着多元化的方向发展，但金融衍生品的这种杠杆特质不会发生改变。
1.2风险性由于金融衍生品的高杠杆特质，在金融交易过程中，必然存在较大的风险。
金融衍生品的交易效果与对产品未来交易价格的预测有直接联系。
但由于金融市场本身的复杂性和多变性，金融衍生品在交易过程中风险较高。
在整个交易管理过程中，如果风险防范不到位，将会直接影响投资的经济效益。
1.3虚拟性相对于传统的金融模式，金融衍生品具有非常明显的虚拟性特征。
这与传统的货币产品有很大区别，其虚拟性增加了金融衍生品的风险系数，因此商业银行对金融衍生品的风险管理工作非常重要[2]。
2、商业银行金融衍生品的风险种类商业银行金融衍生品风险种类较多，需要了解风险的表现形式，才能采取有效的应对措施，具体为：2.1市场风险随着金融市场的多元化发展，市场风险因素不断增加，对金融衍生品的市场运作造成了一定的影响。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法2011
银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。
银行资金交易和投资业务风险管理办法模版
x银行资金交易和投资业务风险管理办法第一章总则第一条为加强和规范x银行资金交易和投资业务管理，有效控制业务风险，提高业务运行效率和质量，根据人民银行、银行业监督管理委员会等有关部门以及x银行有关规定，制定本办法。
第二条本办法是x银行办理资金交易和投资业务应遵循的基本运作程序，是规范资金交易和投资业务风险管理的基本依据。
第三条本办法所称资金交易和投资业务包括：（一）x银行以获利、规避自有资产负债风险或做市为目的，在货币市场和资本市场进行的本外币金融工具（或产品，下同）自营交易和自营投资业务。
（二）x银行以赚取佣金、管理费、交易买卖差价等为目的，以平等的交易对手身份为客户提供汇率、利率、信用、股票、股指、商品等基础产品及其衍生产品的代客交易业务。
第四条本办法适用于总行和经总行授权开展资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。
第五条资金交易和投资业务应以经有权审批人批准的风险政策和投资策略为依据，并遵循分类审批和风险与效率并重的管理原则：（一）分类审批原则是指根据资金交易和投资业务的不同风险特征和效率要求，采用不同的审批流程。
（二）风险与效率并重原则是指在风险可控的前提下，提高资金交易和投资业务的办理效率。
第六条概念释义（一）自营交易业务是指将头寸记入交易账户的自营业务，自营投资业务是指将头寸记入银行账户的自营业务。
（二）有权审批人是指具有资金交易和投资业务审批权限的决策人，包括行长、分管（协管）副行长（行长助理）、独立审批人、资金交易部门负责人和其他被授权人。
各级有权审批人的审批权限在每年授权书中确定。
（三）市场风险限额是指x银行根据风险偏好和风险承受能力，对具体承担市场风险的业务组合或者产品组合，按照关键风险指标设置的风险暴露上限或下限。
第二章机构设置与部门职责第七条客户部门包括总行大客户部、公司业务部、机构业务部、农村产业金融部、国际业务部，以及分行（含境外分行）具有相同职能的部门，其主要职责是：（一）对与我行已建立信贷关系，以及尚未与我行建立信贷关系但分行已发起授信的境内外信用主体，客户部门负责资金交易和投资业务专项授信的发起、调整、尽职调查和提供审查材料，以及提出授信额度管理的建议，并协助相关部门进行资金交易和投资业务实施后的信息维护和风险管理。
银行间市场金融衍生产品交易风险管理示范文本
银行间市场金融衍生产品交易风险管理示范文本附件：金融衍生产品交易内部风险管理办法示范文本说明1、为规范和发展金融衍生产品交易业务，防范金融衍生产品交易风险，根据中国人民银行有关规定及中国银行间市场交易商协会《银行间市场金融衍生产品交易内部风险管理指引》，制定本示范文本。
2、本示范文本所称金融衍生产品交易是指交易双方以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约，包括但不限于：利率衍生产品交易、债券衍生产品交易、汇率衍生产品交易和信用衍生产品交易。
市场参与者可针对以上某一类金融衍生产品交易单独制定内部风险管理制度，也可针对全部金融衍生产品交易制定统一的内部风险管理制度。
3、本示范文本旨在为市场参与者制订金融衍生产品内部风险管理制度时提供参考和依据，市场参与者在制定金融衍生产品交易内部风险管理制度时，可根据自身实际情况对本示范文本进行修改和补充。
4、拟开展金融衍生产品交易的市场参与者，须将金融衍生产品交易内部风险管理制度报中国银行间市场交易商协会备案。
第一章总则第一条本机构制定金融衍生产品交易内部风险管理办法的目的和依据第二条本机构金融衍生产品交易内部风险管理办法的适用范围第三条本机构金融衍生产品交易风险管理的总体目标和原则第四条本机构金融衍生产品交易风险管理基本框架第五条本机构管理层在金融衍生产品交易风险管理中的作用第二章岗位设置第六条本机构金融衍生产品交易业务相关岗位设置所遵循的原则（依照《指引》要求，市场参与者开展金融衍生产品交易时，至少应遵循前中后台分离原则，设置交易、风险监控、清算/结算岗位，且确保各岗位相互独立）第七条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位职责：（一）交易岗位（二）风险监控岗位（三）清算/结算岗位第八条本机构金融衍生产品交易业务各岗位间的防火墙设置和风险承担机制第三章人员设置第九条本机构以下金融衍生产品交易相关岗位人员任职资格：（一）交易人员（二）交易管理人员（三）风险监控人员（四）清算/结算人员第十条本机构金融衍生产品交易人员应积极参加交易商协会组织的金融衍生产品交易主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书，做到持证上岗第四章风险识别第十一条本机构金融衍生产品交易风险识别原则（如重要性原则、定性与定量结合原则等）第十二条本机构金融衍生产品交易风险要素的分析、识别与计量方法，包括但不限于：（一）信用风险（二）市场风险（三）流动性风险（四）操作风险（五）其他风险第十三条本机构金融衍生产品交易风险影响的评估第五章业务授权管理第十四条本机构金融衍生产品交易授权管理制度的基本架构和授权层级第十五条本机构金融衍生产品交易授权的主要内容（如交易品种、交易员单笔交易金额、敞口和损失限额等）第十六条本机构交易人员应知晓自身业务权限，严格在授权范围内进行交易，不得越权操作第十七条本机构风险监控人员根据业务授权规定，对各项授权执行情况进行监控第十八条有关交易人员出现超授权交易时的应对办法第六章信用风险管理第十九条本机构对金融衍生产品交易对手信用风险管理的基本架构第二十条本机构对金融衍生产品交易对手的信用评级原则和授信额度核定方法第二十一条对于需建立履约保障机制的金融衍生产品交易，本机构将按照《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》附件《履约保障品文件》的有关约定，与交易对手签订《履约保障品文件补充协议》，明确双方权利义务第二十二条本机构交易人员在与交易对手达成金融衍生产品交易前，应首先确认交易对手授信额度是否足够或履约保障品是否足额第二十三条本机构风险监控人员应密切关注交易对手的资信状况和履约保障品价值变动情况，发现异常时，应及时报告交易主管部门，并采取适当措施防止信用风险扩大第七章市场风险管理第二十四条本机构金融衍生产品交易市场风险管理的基本架构第二十五条本机构金融衍生产品交易市场风险管理方法（如压力测试、逐日盯市、VAR方法、风险对冲方法等）第二十六条本机构金融衍生产品交易止损限额管理办法第二十七条本机构风险监控人员应对衍生产品交易进行独立的、实时的风险评估，并及时向交易人员提出风险控制意见第八章其他风险管理第二十八条本机构针对认为重要的其他风险的识别、防范和应对办法第九章内部审计制度第二十九条本机构金融衍生产品交易内部审计的目标第三十条本机构金融衍生产品交易内部审计的原则第三十一条本机构金融衍生产品交易内部审计的主要方法第三十二条本机构金融衍生产品交易内部审计结论的使用第十章风险报告制度第三十三条本机构金融衍生产品交易风险报告制度的目标（向管理层汇报本机构风险状况，为管理层进行风险评估、风险动态控制提供参考与依据）第三十四条本机构风险报告制度的汇报路径第三十五条本机构风险报告的内容应至少包括（一）本机构金融衍生产品头寸状况（二）交易授权执行情况（三）止损限额设置情况（四）交易对手授信额度情况及履约保障品价值变动情况（五）交易人员出现重大操作风险或道德风险（六）其他需报告的风险状况（七）风险评估结论及建议第十一章附则第三十六条本办法解释权第三十七条本办法生效时间。
证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法模版
证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法第一章总则第一条为保证公司证券期货市场场外衍生品交易业务（以下简称：场外衍生品交易业务）的顺利开展，建立相关业务规范、高效的决策、运行和管理体系，控制业务风险，促进业务的良性发展，特制定本管理办法。
第二条本办法所指场外衍生品是《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及其补充协议、交易确认书等中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会发布的相关文件约定之下的交易，包括但不限于权益类、利率类、汇率类、大宗商品类的远期交易、互换交易、期权交易及其组合而成的交易等。
第三条本办法所指远期交易，指交易双方根据交易有效约定，在到期日以约定的远期价格和名义数量买卖挂钩标的并于结算日支付远期结算支付金额的交易。
第四条本办法所指互换交易，指交易双方根据交易有效约定，在约定日期交换收益金额的交易。
其中，交易一方或交易双方支付的金额与权益类标的的表现相关，具体可分为：1.杠杆交易型收益互换：证券公司运用客户缴纳保证金配资为客户购买标的证券的互换，或客户提供质押物，证券公司为其配资购买标的证券的互换；2.保证金管理型收益互换：证券公司与客户签订协议，客户向证券公司支付固定收益，同时缴纳高比例履约保障金，证券公司根据客户指令使用履约保障金进行投资，并形成相关收益交付客户；3.融资型收益互换：证券公司以互换形式从客户处融入资金作为自有资金使用，并在协议到期时向客户支付固定收益；4.期权型收益互换：通过互换模式进行本质为期权的交易。
第五条本办法所指期权交易，指期权买方有权（但无义务）以约定的行权价格在行权日买卖挂钩标的的交易。
期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在期权买方选择行权时履行义务。
除非特别说明或交易双方另有约定，交易双方买卖挂钩标的以现金结算。
具体可分为：1.传统型场外期权：包括单向、双向、障碍、欧式、美式及奇异期权2.通道型场外期权：证券公司充当两个客户间买卖期权的交易通道，证券公司赚取卖出期权合所得期权费与买入期权付出期权费的差；3.融资型场外期权：证券公司以期权形式从客户处融入资金使用，并支付客户固定收益，业务模式与融资型收益互换相同。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则For personal use only in study and research; not for commercial use第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
商业银行代客衍生产品交易业务风险管理要点分析
商业银行代客衍生产品交易业务风险管理要点分析发布时间：2021-06-18T06:55:57.469Z 来源：《中国经济评论》2021年第2期作者：张曼[导读] 衍生产品交易多采用保证金制度，一般只需交付一定保证金就可进行全额交易，实现以小博大。
中国建设银行深圳市分行广东深圳 518026摘要：近年来国内金融改革不断深化，商业银行传统信贷业务竞争逐渐激烈，各商业银行都在推进战略业务转型，不断寻找新的利润增长点，代客衍生产品业务等新兴业务逐渐成为战略重点之一。
本文对商业银行代客衍生产品业务的本质进行了分析，对其中商业银行面临的各类风险进行了识别，重点对当前复杂多变的内外部经济形势下商业银行如何做好代客衍生产品业务的信用风险、市场风险及声誉风险管理进行了重点论述。
关键词：代客衍生产品业务、商业银行、风险管理一、代客衍生产品交易业务本质衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数的变化，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
基础资产主要包括汇率、利率、股票、贵金属及大宗商品等。
衍生产品具有三大特点：一是跨期性，本质是交易双方约定在未来某一段时间或时点按照事先约定条件进行的交易；二是不确定性，衍生产品交易后果取决于交易者对基础资产未来价格的预测和判断的准确程度，基础资产价格的多变性也决定了交易盈利的不确定性；三是高杠杆性，衍生产品交易多采用保证金制度，一般只需交付一定保证金就可进行全额交易，实现以小博大。
代客衍生产品交易业务，是商业银行为满足客户需求而向客户提供的衍生产品交易服务，以及为对冲上述代客衍生产品交易相关风险而进行的交易。
目前主要操作方法是客户与商业银行签订协议，以商业银行为交易对手叙做衍生产品交易业务，再由商业银行与境内外银行、非银行金融机构等衍生产品交易商开展背对背平盘。
银行在其中不留交易敞口，不存在自营头寸，只收取中间业务服务费用。
代客衍生产品交易业务具有衍生产品交易的特征外，同时又具有代客业务特征：一是表外性，不在银行资产负债表体现；二是中介性，银行不需动用自身的经济资本，提供的本质上是一种中介服务。
金融衍生品银行产品(业务)洗钱风险评估管理办法
金融衍生品银行产品(业务)洗钱风险评估管理办法摘要本文档旨在制定金融衍生品银行产品(业务)洗钱风险评估管理办法，以管理和评估在金融衍生品业务中可能存在的洗钱风险。
本办法涵盖了风险评估的方法、评估指标以及必要的对策和控制措施。
背景随着金融衍生品市场的不断发展，银行在提供金融衍生产品及服务的过程中面临着洗钱风险的增加。
为了有效预防和管理这些风险，制定本办法旨在帮助银行识别和评估洗钱风险，并采取相应措施进行防范。
风险评估方法1. 多层次评估：采用多种评估方法，包括定性和定量分析，综合评估金融衍生品业务中的洗钱风险。
2. 数据分析：基于客户数据、交易数据以及相关市场信息进行风险评估。
3. 内部审核：定期进行内部审核，审查银行在金融衍生品业务中的洗钱风险管理情况。
4. 外部评估：委托第三方机构进行独立的外部评估，评估银行的洗钱风险管理水平。
评估指标评估指标将根据以下因素进行制定：1. 客户尽职调查：- 客户身份验证和背景调查- 客户风险评估及分类- 交易特征及行为模式分析2. 交易监控：- 怀疑交易的监测与报告- 大额交易的监控与报告- 不寻常交易模式的监测与报告3. 内部控制措施：- 岗位责任与分工- 内部培训与教育- 内部审计与反洗钱制度监控对策和控制措施针对评估结果中发现的洗钱风险，银行应采取以下对策和控制措施：1. 加强客户尽职调查和风险评估，确保客户合规性。
2. 建立有效的交易监控系统，及时发现和报告可疑交易。
3. 加强内部培训和教育，提高员工对洗钱风险的认知和识别能力。
4. 定期进行内部审计，确保反洗钱制度的有效实施和合规性。
结论本办法为金融衍生品银行产品(业务)洗钱风险评估管理提供了一套系统、规范和可操作的指导，有助于银行预防、管理和控制洗钱风险。
银行应按照本办法的要求，制定相应的风险评估计划和控制措施，并不断改进和完善反洗钱风险管理体系。
银行金融衍生产品交易业务管理办法 模版
银行金融衍生产品交易业务管理办法第一章总则第一条为加强本行金融衍生产品交易业务管理，促进本行资金业务规范发展，完善本行资金业务管理体系，根据《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行资本充足率管理办法》的相关规定以及《银行市场风险管理政策》，制定本办法。
第二条本办法所指金融衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权等。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
第三条根据不同的交易目的，本行开办的金融衍生产品交易业务分为两类：第一类为套期保值类衍生产品交易，指由本行主动发起，为规避本行自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易；第二类为非套期保值类衍生产品交易，分为代客类和自营获利类衍生交易。
代客类交易包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；自营获利类衍生交易包括本行为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按本行报价与其他市场参与者进行的做市交易，以及由本行主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
本行对于两类衍生产品交易业务进行分类管理，针对各类业务风险特征的不同，分别制定相应的业务操作规程。
第四条本行套期保值类衍生产品交易应根据风险对冲需要，谨慎选择被套期工具和套期工具，明确套期关系，并在套期存续期间定期对套期有效性（风险对冲效果）进行评估。
此类交易需符合有关套期会计规定，并划入银行账户管理。
第五条本行办理代客类衍生产品业务必须以客户自愿委托交易、自担交易风险为前提，不得向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。
各分支机构开办代客衍生业务必须通过总行的培训考核并获得总行书面授权，并通过相关系统与总行逐笔实时平盘，不得保留任何敞口。
银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定
银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定第一章总则第一条为规范外汇衍生产品市场发展，更好地满足市场主体管理汇率风险需求，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》等有关法规规定，制定本规定。
第二条本规定所称人民币与外汇衍生产品（以下简称衍生产品），包括人民币外汇远期、掉期和期权。
第三条银行对客户办理衍生产品业务，应当坚持实需交易原则。
银行应当提高自主创新能力和交易管理能力，建立完善的风险管理制度和内部控制制度，审慎开展与自身风险管理水平相适应的衍生产品交易。
第四条银行开办代客衍生产品业务，应当经国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）批准，接受外汇局的监督与检查。
第五条根据国际收支和外汇市场状况，国家外汇管理局能够对银行开展衍生产品业务采取必要的应急管理措施，保障外汇市场平稳运行。
第二章市场准入管理第六条银行申请开办代客衍生产品业务应当具备以下条件：（一）取得即期结售汇业务资格。
（二）有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险识别、计量、管理和交易系统，配备开展衍生产品业务所需要的专业人员。
（三）符合银行业监督管理部门有关金融衍生产品交易业务资格的规定。
第七条外汇局对银行开办代客衍生产品业务实行总行（部）统一备案管理。
全国性商业银行、政策性银行开办衍生产品业务，向国家外汇管理局提交申请材料，由国家外汇管理局办理备案；其它银行向所在地外汇局分支局提交申请材料，由所在地外汇局分局（外汇管理部）办理备案，备案结果抄报国家外汇管理局。
国家外汇管理局或外汇局分局（外汇管理部）自收到符合本规定要求的完整申请资料之日起20个工作日内予以备案。
外国银行拟在境内两家以上分行开办代客衍生产品业务的，可由其境内管理行统一向该行所在地外汇局分局（外汇管理部）提交申请材料，外汇局分局（外汇管理部）应将备案结果同时抄送该外国银行其它境内分行所在地外汇局分局（外汇管理部）。
商业银行金融衍生业务的风险管理
学 术 论 坛
ＳＩＣ ＆Ｔ Ｈ０ＯＹ ＣＮＥ Ｅ ＮＬ０ Ｅ Ｃ
商业银行金融衍生业务的风险管理
刘铭 （ 中国工商银行 股份有限公司福建省 分行 厦 门大学金融系 ３ ０ ０ ） ５ ０ ３
摘 要 ：国内金融改革的 不断深 化 ，资本 市场 发展迅猛 ，为商业银行金融衍生业务 的发 展创造 了有利的 条件 本文从 商业银行的 角度分析金融衍生产品的发展现 状和面临的风险 ，提出防范 和规避商业银行金融衍生产 品业 务风 险的措施 和手段 关键字 ：商业银行 金融衍生 风险 管 理
从 衍生金融业 务的损益情 况看 ，金融衍生 交易 已逐 渐成为 国内商业银行新 的利 润增长点 。２ ０ ０ ３年 实现盈利 ６． １ 元。 ９亿
２ ，商业银行金融衍生风险种类分析及 防范 衍生金 融业务使商 止银行拓 宽了利润 空间 ，也必然 带根 本 上 说 ，金 融 衍 生 业 务 能 否 成 功 ， 关
商业银行从中肮油事件吸取 教训 ，切实加强衍生 产品交易业务 的风 险 管理 。 从设 计 初衷 和原 理上 ，金融 衍生 产 品首 先是 一种 避 险工 具 ，但在实践中却招致 了更大 的风险 ，作为一种伴随 丰厚的利 润新 兴业 务品种 ，商业银行 也加 大 了对客 户金融衍生产 品的营 销及 自营 的金融衍生产品业 务 ，让很多人心存疑惑 ，难道金融 衍 生品市场难道不是一个被 美化的合法赌场吗 ？因此 ，商业银 行参 与金 融衍生 产品的现状 ；如何识 别商业银行金融衍生 产品 的风 险 ，商业银行如何通过规范 金融衍生产 品操 作和有效的风 险控 制，既利用它的规避风 险和 财务杠杆 作用、 合理 地配置金 融资 源，同时又有效控制风险 ；监管部 门应该如何对商业银行 进 行有效 的监 管 ，是 我们 关心 并且需 要研 究的 问题 。
制度范本：金融衍生产品业务管理办法
**********有限公司金融衍生产品业务管理办法第一章总则第一条本办法所指金融衍生产品业务，是指公司与有权进行金融衍生产品交易的金融机构以一对一方式达成的、按照交易双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生产品合约，包括但不限于：利率衍生产品业务、汇率衍生产品业务、债券衍生产品业务和信用衍生产品业务等。
第二条公司金融衍生产品业务风险管理的基本原则和总体目标是：遵守国家相关法律法规，遵循公平诚信、规范运作的原则，通过金融衍生产品合约实现规避市场风险、达到资产的保值增值的目标，通过建立完善的内控制度，加强金融衍生产品的研究，切实提高风险管控水平。
第二章投资决策与职责分工第三条公司所属各单位不得随意开展金融衍生产品业务，所有金融衍生产品业务必须由公司董事会批准。
第四条董事会批准的金融衍生产品业务，应明确授权管理层及具体部门负责该业务的具体操作和风险监督。
第五条公司金融衍生产品业务的方案设计、风险及效益评估、决策审批、实施操作、风险监督等环节的职责分工，应符合内控管理规定，分别由不同部门执行。
第六条公司管理层及董事会内控部负责金融衍生产品业务的授权风险监控，根据业务授权规定，对各项授权执行情况进行全面监控。
第七条公司应配备开展金融衍生产品业务所必需的专业人才和相关内部交易管理系统，充分了解和把握有关交易的产品结构及风险特性，并通过内部交易系统的不断完善，满足业务发展和内部风险管理的要求。
第三章操作流程管理第八条公司开展金融衍生产品业务，应由财务部或其他相关部门提出投资建议，提交可行性研究报告，经财务委员会审议后，报董事会审批。
第九条公司董事会根据可行性报告及风险评估报告，就金融衍生产品业务的主要内容（如交易品种、金额、期限、单笔交易金额、敞口和损失限额等）做出决议，并向管理层及具体执行部门下达授权。
第十条管理层及具体执行部门应按照董事会决议要求，在授权范围内进行交易，严格按照规定权限逐级审批，不得越权操作。
银行衍生产品交易业务风险管理办法 模版
银行衍生产品交易业务风险管理办法第一章总则第一条为准确识别、计量并有效管控本行衍生产品交易业务风险，根据银监会《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》，以及《银行市场风险管理政策》的相关规定，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第三条本办法适用于银监会批准本行所开展的所有衍生产品交易业务，本行向客户销售的理财产品中所包含的衍生产品交易业务，也适用本办法。
第四条本行严禁开展自身不具备定价能力的衍生产品交易业务，也不得自主持有或向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。
第五条本行衍生产品交易业务风险管理的总体目标为“科学计量、有效管控、及时处置衍生产品交易业务中包含的各类风险”，本行在衍生产品交易业务风险管理中遵循“适应性、实时性、审慎性、规范性”原则。
(一)适应性原则。
本行在衍生产品交易业务的开展过程中，应选择与本行经营目标、资本实力、风险管理能力相适应的业务品种，逐步推动衍生产品交易业务的开展；并制定与所开展衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度相适应的风险管理制度、风险计量及管控方法。
(二)实时性原则。
本行通过衍生业务与风险管理系统实现对衍生产品交易业务前、中、后台的全程管理，通过实时获取衍生产品交易数据，实现对衍生产品交易业务各类风险的实时监测与控制。
(三)审慎性原则。
本行在衍生产品交易业务风险计量环节，应针对不同类型的衍生产品交易业务，审慎选择风险计量模型和方法，确保风险计量结果合理有效；在各类衍生产品授权及限额设定环节，应根据本行自身实际情况，审慎设置各类衍生产品交易业务授权及风险限额。
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法
金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法为规范金融机构衍生产品交易业务管理，促进金融市场稳定健康发展，根据相关法律法规，结合金融监管实践，制定本办法。
（二）衍生产品交易业务管理机构金融机构应当设立专门的衍生产品交易业务管理机构，负责具体实施衍生产品交易监管工作，包括制定衍生产品交易的内部管理制度、风险控制措施、交易监管策略等。
（三）风险控制要求金融机构应当建立完善的衍生产品交易风险控制机制，包括但不限于风险管理制度、风险评估与监控、风险预警及风险应对措施等，确保在衍生产品交易中能够及时有效地识别、评估和控制各类风险。
（四）交易行为管理金融机构在进行衍生产品交易时，应当遵循市场公平、诚信、公开的原则，不得利用非公开信息、操纵市场等手段进行欺诈、违规操作。
（五）合规监管要求金融机构应当配备具有衍生产品交易业务管理经验和专业知识的从业人员，定期开展内部培训，加强对衍生产品交易的合规监管。
（六）信息披露要求金融机构应当按照相关规定，及时、准确地向监管机构和投资者披露衍生产品交易相关信息，包括但不限于交易数据、风险提示、内部管理制度等。
（七）监督检查监管部门应当加强对金融机构衍生产品交易业务管理的监督检查，确保金融机构的衍生产品交易活动符合法律法规和监管要求，不会对金融市场稳定和投资者利益造成严重影响。
对于违法违规行为，依法依规给予严肃处理。
以上为金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法。
希望金融机构认真执行，并不断完善相关内部管理制度，提高风险防范能力，切实维护金融市场的稳定和健康发展。
尊敬的领导和同事们：首先，我要对大家所进行的金融机构衍生产品交易业务管理工作表示感谢。
鉴于市场环境的变化和监管要求的提升，我们制定了上述的金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法。
这些规定将有助于加强我们对衍生产品交易业务的管理，进一步规范我们的业务行为，最大限度地保护金融市场的稳定和投资者的利益。
在这篇开头的部分里，我们强调了《衍生产品交易业务管理机构》、《风险控制要求》、《交易行为管理》、《合规监管要求》、《信息披露要求》以及《监督检查》等六个方面的内容。
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法
银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法（根据中国银行业监督管理委员会第101次主席会议《关于修改〈金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为规范银行业金融机构衍生产品业务，有效控制银行业金融机构衍生产品业务风险，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称银行业金融机构是指依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
依法设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，以及经中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）批准设立的其他银行业金融机构从事衍生产品业务，适用本办法。
第三条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第四条本办法所称银行业金融机构衍生产品交易业务按照交易目的分为两类：（一）套期保值类衍生产品交易。
即银行业金融机构主动发起，为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易。
此类交易需符合套期会计规定，并划入银行账户管理。
（二）非套期保值类衍生产品交易。
即除套期保值类以外的衍生产品交易。
包括由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易和银行业金融机构为对冲前述交易相关风险而进行的交易；银行业金融机构为承担做市义务持续提供市场买、卖双边价格，并按其报价与其他市场参与者进行的做市交易；以及银行业金融机构主动发起，运用自有资金，根据对市场走势的判断，以获利为目的进行的自营交易。
此类交易划入交易账户管理。
第五条本办法所称客户是指除金融机构以外的个人客户和机构客户。
银行业金融机构向客户销售的理财产品若具有衍生产品性质，其产品设计、交易、管理适用本办法，客户准入以及销售环节适用中国银监会关于理财业务的相关规定。
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银行衍生产品交易业务风险管理办法第一章总则第一条为准确识别、计量并有效管控本行衍生产品交易业务风险，根据银监会《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行市场风险资本计量内部模型法监管指引》，以及《银行市场风险管理政策》的相关规定，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法所称衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。
衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的混合金融工具。
第三条本办法适用于银监会批准本行所开展的所有衍生产品交易业务，本行向客户销售的理财产品中所包含的衍生产品交易业务，也适用本办法。
第四条本行严禁开展自身不具备定价能力的衍生产品交易业务，也不得自主持有或向客户销售可能出现无限损失的裸卖空衍生产品，以及以衍生产品为基础资产或挂钩指标的再衍生产品。
第五条本行衍生产品交易业务风险管理的总体目标为“科学计量、有效管控、及时处置衍生产品交易业务中包含的各类风险”，本行在衍生产品交易业务风险管理中遵循“适应性、实时性、审慎性、规范性”原则。
(一)适应性原则。
本行在衍生产品交易业务的开展过程中，应选择与本行经营目标、资本实力、风险管理能力相适应的业务品种，逐步推动衍生产品交易业务的开展；并制定与所开展衍生产品交易业务性质、规模和复杂程度相适应的风险管理制度、风险计量及管控方法。
(二)实时性原则。
本行通过衍生业务与风险管理系统实现对衍生产品交易业务前、中、后台的全程管理，通过实时获取衍生产品交易数据，实现对衍生产品交易业务各类风险的实时监测与控制。
(三)审慎性原则。
本行在衍生产品交易业务风险计量环节，应针对不同类型的衍生产品交易业务，审慎选择风险计量模型和方法，确保风险计量结果合理有效；在各类衍生产品授权及限额设定环节，应根据本行自身实际情况，审慎设置各类衍生产品交易业务授权及风险限额。
(四)规范性原则。
本行确保各类衍生产品交易业务的开展满足监管机构及相关主管部门的各项规章制度，并通过完善的衍生产品操作规程规范各类衍生产品交易业务的开展；同时，严格履行监管机构关于信息披露的相关规定。
第二章组织职责第六条本行衍生产品交易业务风险管理架构涵盖董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、风险管理部门、衍生产品交易业务开展部门及分支机构。
第七条本行董事会负责定期评估衍生产品交易业务的开展情况和风险管理状况，确保其与本行资本实力、管理水平保持一致；并负责批准本行主要的风险计量模型及主要限额。
董事会可授权其下设风险管理委员会履行上述职责。
第八条本行高级管理层负责审核批准衍生产品交易业务及其风险管理相关的原则、程序及权限；根据董事会的要求，负责审核批准各类衍生产品交易风险计量方法及各类敞口限额、止损限额、风险限额；指导并督促风险管理部门开展衍生产品交易的风险管理。
第九条本行风险管理部门负责根据董事会和高级管理层的要求，拟定衍生产品交易业务相关风险管理制度，推动业务部门完善衍生产品管理制度和操作规程，并进行风险审查；开展各类衍生产品交易的风险管理，具体实施风险计量、监测和限额管理；负责及时将风险计量和监测结果上报高级管理层和董事会；对于复杂结构性产品及新开展金融衍生产品业务，向高级管理提供专门的风险建议。
第十条本行衍生产品交易业务开展部门及分支机构负责根据高级管理层的要求，不断完善内部衍生产品管理制度和操作规程，在本行授权及限额管理框架内规范开展各类衍生产品交易业务。
第三章岗位设置与人员要求第十一条本行衍生产品交易业务相关岗位设置遵循前、中、后台分离原则，设置交易、审批、风险监控、风险模型、清算/结算岗位，其中各岗位之间均不得互相兼岗；并在衍生产品信息系统中设置不同岗位权限，确保各岗位相互独立。
第十二条本行衍生产品交易业务相关岗位职责：(一)交易员岗。
负责在本行授权及限额管理框架下，开展其职责范围内的衍生产品交易业务，并为衍生交易带来的相应风险承担直接责任。
本行按照交易性质的不同，分别设置套期保值类与非套期保值类岗位,其中非套期保值类岗位又为代客类和自营类衍生交易岗，不同交易性质岗位人员不得兼岗。
(二)审批岗。
审批岗由具备相应权限的交易主管担任，交易主管不得从事具体交易业务，如交易超出交易主管审批权限，则按照审批层级，提交上一级主管领导进行审批，各层级审批人员承担衍生交易风险的主要责任。
(三)风险监控岗。
风险监控岗由总行风险管理部门直接派驻，依据衍生业务与风险管理系统，实施衍生产品交易业务的风险计量、监测工作，并逐日向风险管理部门提交报告，定期向董事会及高级管理层提交报告。
(四)风险模型岗。
负责开发、引进本行衍生产品交易业务市场风险计量模型，协助系统开发人员完成计量模型在相关市场风险管理系统中的实施，为本行衍生产品交易业务市场风险计量工作提供模型和方法支持，并负责相关计量模型的更新、维护和管理，持续提升本行衍生产品交易业务市场风险计量水平。
(五)清算/结算岗。
负责逐笔审核交易要素的完整性、准确性、合规性，审核无误后，根据本行相关资金划拨管理办法的要求，完成清算/结算工作。
第十三条本行建立严格的业务分离制度，确保套期保值类业务与非套期保值类业务的市场信息、风险管理、损益核算有效隔离。
第十四条本行衍生产品交易业务人员和清算/结算人员均应积极参加交易商协会组织的衍生产品交易业务主协议及相关业务培训，并通过考核取得相应证书，做到持证上岗。
第十五条本行衍生产品交易业务主管应具备5 年以上直接参与衍生产品交易活动或风险管理的资历，且无不良记录。
第十六条本行衍生产品交易业务风险监控人员应具备CFRM、FRM 或交易商协会颁发的专业资质，并熟练掌握各类衍生交易定价及风险计量模型，熟悉衍生业务及风险管理系统的操作。
第十七条本行对衍生产品交易主管和交易员实行定期轮岗和强制带薪休假制度。
第十八条本行衍生产品交易业务风险监控人员应与从事衍生产品交易或营销的人员分开，不得相互兼任；本行应为衍生产品交易业务配置相应的风险模型研究人员, 风险模型研究人员与风险监控人员也需专岗专人，相互不得兼任。
第四章授权与限额管理第十九条本行将衍生产品交易业务纳入本行授权管理框架，在本行年度授权书中，由行长对分管衍生产品交易业务的副行长、衍生产品交易业务经营部门及分支机构进行授权，授权内容包括授权权项及授权额度，衍生产品交易业务经营部门及分支机构需严格按照授权书要求开展业务。
第二十条本行风险管理部门每年至少对衍生产品交易业务经营部门授权执行情况进行一次检查，并形成授权执行情况检查报告，上报高级管理层。
第二十一条本行对衍生产品交易业务实施严格的限额管理，针对不同类型的交易，实施分类限额管理。
(一)本行针对自营类衍生产品交易业务，按照产品、币种、组合等纬度，设置敞口限额、止损限额和风险限额；(二)本行代客类衍生产品交易业务原则上当日平盘，如未实现当日完全平盘，则剩余敞口自动转入自营类交易，按照自营类衍生产品交易业务限额进行管理。
(三)针对本行发售理财产品中包含的衍生产品交易业务，参照自营类衍生产品交易业务，设置相应限额。
第二十二条董事会风险管理委员会负责确定全行承担的总体风险水平,审批全行年度衍生产品交易业务总量限额。
在决定限额的充足性时，主要考虑以下因素：过去限额的使用情况，限额使用的平均值及峰值，预计交易量，收入目标等。
第二十三条本行衍生产品交易业务限额管理架构包括董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层、风险管理部门和衍生产品交易业务开展部门。
董事会风险管理委员会负责在年初审批全行总体限额，高级管理层负责在董事会审批通过的限额内进一步审批各类敞口限额、止损限额及风险限额，风险管理部门负责限额日常管理、监测和分析报告，衍生产品交易业务开展部门确保限额得到严格遵守。
第二十四条限额的日常调整可由风险管理部门或衍生产品交易业务开展部门发起，按照限额审批权限，提交高级管理层或董事会风险管理委员会审批。
第二十五条总行风险管理部门负责每日对衍生产品交易业务限额的遵守情况进行监测，在限额突破预警值时通知业务部门采取相应措施确保限额不被突破。
风险管理部门定期向董事会风险管理委员会及高级管理层提交限额遵守情况的监测报告，并对于限额的调整和其他异常情况向董事会风险管理委员会及高级管理层提交专门的报告。
对于任何超限额的情况，业务经营部门都应向风险管理部门提交专门的说明报告。
第二十六条本行衍生产品交易业务开展部门应严格按照业务授权及限额开展业务，在每笔交易前，均应通过衍生产品交易业务信息系统查询授权及限额使用情况，不得越权或超限额操作。
第二十七条对于越权开展业务的行为，一经发现，按照本行授权管理办法的相关规定进行处理。
第二十八条对于超限额行为，衍生产品交易业务开展部门需向风险管理部门提交超限额说明，经风险管理部门认定和报告高级管理层后，按照本行限额管理办法的相关规定进行处理。
第二十九条本行对于分支机构衍生产品交易业务的授权管理应根据分支机构业务开展能力及风险管理水平授予相应权限, 并向分支机构所在地监管部门报备,如发现分支机构在衍生产品交易业务开展过程中有以下行为之一的，总行将取消其衍生产品交易业务的交易权限：(一)超出本分支机构授权范围，开展衍生产品交易业务；(二)在明知客户真实需求和风险承受能力的前提下，向客户推荐与其真实需求和风险承受能力不符的复杂衍生工具；(三)在衍生产品销售过程中，夸大或虚假陈述所售衍生产品的收益，不充分揭示产品风险，误导客户对市场的看法。
第五章市场风险管理第三十条本行通过各类敏感性指标、VAR、压力测试等，计量衍生产品交易业务的市场风险，并通过限额管理实现衍生产品交易业务的市场风险控制。
第三十一条针对衍生产品交易业务中包含的市场风险，本行采用利率、汇率、波动率、待偿期为影响市场风险的风险因子，分析风险因子变动对衍生产品交易业务市场风险的影响程度。
(一)对于非期权性衍生产品，主要通过Delta、Gamma 和Theta等指标计量市场风险。
(二)对于期权性衍生产品，还应通过Vega 指标计量市场风险。
(三)上述指标均采用每日计算和监测。
第三十二条本行采用历史模拟法，针对不同组合的衍生产品交易业务，计算其VaR（Value at Risk），VaR 计算原则为：(一)使用单尾、99%的置信区间，至少每个交易日计算一次。
(二)使用的持有期为10个交易日。
(三)采用的历史观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
(四)确保用于计算的数据可靠性。
在无法取得可靠数据时，应使用替代数据或其他合理的VaR 计量技术，并能证明所使用技术的合理性，确保不会实质性地低估风险。
(五)必须每月更新一次数据集。