研究生中级计量经济学老师课件
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《中级计量经济学》课程教学
《中级计量经济学》课程简介课程号：课程名称(含英文主)：研究生《中级计量经济学》（Intermediate Econometrics）学分：2周学时：4预修课程：经济学、高等数学、概率论和数理统计内容简介：首先介绍计量经济学中必须具备的数学知识如高等代数中矩阵、概率论与数理统计中点估计、有效估计、一致估计、区间估计、假设检验、大样本与极限理论等。
而后介绍古典线性回归模型、多元线性回归模型、带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验、正态线性统计模型的最大似然估计、古典线性的大样本理论、非球形扰动与广义最小二乘、异方差性、非线性回归模型等。
选用教材或参考书：教材：William H. Greene，Econometrics Analysis, fourth edition。
参考书：1．William H. Greene，经济计量分析，Econometrics Analysis 的翻译, 中国社会科学出版社。
2．课件。
教学大纲课程号：课程名称(含英文主)：研究生《中级计量经济学》（Intermediate Econometrics）学分：2周学时：4预修课程：经济学、高等数学、概率论和数理统计一、课程的教学目的和基本要求：本课程为已具备经济学，概率论和数理统计以及初级计量经济学的研究生开设的《中级计量经济学》。
目的是为他们今后在经济和金融领域能够独立开展科学研究和调查提供坚实的统计与计量经济学的方法与技巧。
本课程的重点是使学生充分掌握和理解以下三个方面的知识与技能：1．计量经济学的理论与原理；2．计量经济学中广泛使用的统计推断知识，方法与技巧；3．掌握各种模型需要的条件与模型的局限性和适用性。
二、课程内容与学时分配第一章引言…………………………………………………………………..1学时 计量经济学概念为什么学计量经济学计量经济学模型第二章矩阵的基础知识……………………………………………………..4学时 矩阵的概念与运算矩阵的特征根与特征向量矩阵的二次型与二项式矩阵的微分第三章概率论与数理统计……………………………………………………..4学时 随机变量与概率分布函数与中心极限定理二元态分布与多元正态分布样本与样本的分布函数统计量及其分布点估计有效估计一致估计区间估计假设检验第四章古典线性回归模型…………………………………………………..4学时 古典线性回归模型与其假设条件最小二乘回归方差分析最小二乘统计量的有限样本性质预测第五章多元线性回归模型…………………………………………………..4学时 多元线性回归模型与其假设条件最小二乘回归方差分析最小二乘统计量的有限样本性质预测第六章带有线性约束的多元线性回归模型及其假设检验…………………4学时带有线性约束的多元线性回归模型与其假设条件线性约束的检验参数带有约束的最小二乘回归Wald检验实例第七章正态线性统计模型的最大似然估计………………………………..4学时 模型及其假设条件模型求解与最小二乘估计量的比较第八章古典线性回归的大样本理论………………………………..4学时 最小二乘统计量的有限样本性质古典回归模型的渐近分布理论最小二乘估计量的渐近正态性标准检验统计量的渐近行为第九章非线性回归模型………………………………..2学时非线性回归模型可供选择的几个统计量假设检验与参数约束Box-Cox 变换第十章异方差性………………………………..2学时OLS估计的探讨异方差性的检验GLS估计二阶段估计第一章引言1.1什么是计量经济学？计量经济学是由挪威经济学家R.Fisher在三十年代首先创立的一门学科，是关于运用统计方法测量经济关系的艺术与科学，已经成为现代经济学的重要组成部分之一。
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
中级计量经济学《第一章1绪论及回归模型》精品PPT课件
• 利用案例或实验； • 利用统计数据； • 利用计量模型；
如何整理结论？
• 背景：为什么要研究某个问题？ • 文献综述：该问题已经研究到哪种程度？ • 理论假说：假定、设定、因果关系、均衡结果 • 数据与统计结果：把数据（事实）整理出来 • 模型实证：模型计算方法与结果 • 结论与建议：结论是对研究的总结，建议是对问题给出解
计量经济学是一门利用经济学、数学、统 计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的 综合性经济学学科。
《计量经济学》英文 “Econometrics” 一词 最早是由挪威经济学家 R. Frisch 于 1926 年仿 照 “Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的， 也可以翻译为《经济计量学》。
• 所有作业必须完成，课程汇报必须完成，考试必须通 过。
• 给学生打分方式是学生的作业包（20%）、汇报打分 （30%）以及考试（50%）。学生作业全部存档，考试 试卷公开查阅（仅限于个人）。
教材
• 李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育 出版社，2005年第二版；
• 田维明，《计量经济学》，中国农业出版社， 2008；
举例2：企业产量如何确定？
• 假定（环境与研究对象）：世界上只有一个企业与一个消 费者；
• 设定（资源与目标）：企业与消费者各自有1000元用于生 产与消费，企业利润最大化，消费者效用最大化；
• 因果关系（研究对象之间的相互影响机制）：生产越多， 消费者支付越少，利润越小。
• 结果：MR=MC
如何验证？
『中级计量经济学 』
(经管楼409) 手机： 邮箱：
个人倾向的教学安排：
• 理论与实际结合： 问题、研究综述、理论与模 型建立、数据、结果、结论与建议。
如何整理结论？
• 背景：为什么要研究某个问题？ • 文献综述：该问题已经研究到哪种程度？ • 理论假说：假定、设定、因果关系、均衡结果 • 数据与统计结果：把数据（事实）整理出来 • 模型实证：模型计算方法与结果 • 结论与建议：结论是对研究的总结，建议是对问题给出解
计量经济学是一门利用经济学、数学、统 计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的 综合性经济学学科。
《计量经济学》英文 “Econometrics” 一词 最早是由挪威经济学家 R. Frisch 于 1926 年仿 照 “Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的， 也可以翻译为《经济计量学》。
• 所有作业必须完成，课程汇报必须完成，考试必须通 过。
• 给学生打分方式是学生的作业包（20%）、汇报打分 （30%）以及考试（50%）。学生作业全部存档，考试 试卷公开查阅（仅限于个人）。
教材
• 李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育 出版社，2005年第二版；
• 田维明，《计量经济学》，中国农业出版社， 2008；
举例2：企业产量如何确定？
• 假定（环境与研究对象）：世界上只有一个企业与一个消 费者；
• 设定（资源与目标）：企业与消费者各自有1000元用于生 产与消费，企业利润最大化，消费者效用最大化；
• 因果关系（研究对象之间的相互影响机制）：生产越多， 消费者支付越少，利润越小。
• 结果：MR=MC
如何验证？
『中级计量经济学 』
(经管楼409) 手机： 邮箱：
个人倾向的教学安排：
• 理论与实际结合： 问题、研究综述、理论与模 型建立、数据、结果、结论与建议。
计量经济学课件很详细共99页
计量经济学课件很详细
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而Байду номын сангаас挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自己知道。——苏联
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
计量经济学内容串讲PPT教学课件
|x’x|=0
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
2020/12/12
19
3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
2020/12/12
1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
2020/12/12
3
2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
2020/12/12
43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
系数不可以估计；不完全多重共线性时， Rank(X)=k,满秩，系数可以估计，但是 会导致模型估计结果出现问题。
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3注意：解释变量之间不存在线性关系， 并不意味着不存在非线性关系，当解 释变量之间存在非线性关系时，并不 违反无多重共线性的假定。
4 多重共线性常出现在时间序列数据 中，产生的原因：1. 经济变量之间具 有共同的变化趋势，2模型中包含滞后 变量（惯性作用） 3 截面数据在一定 情形下建立的模型4 抽样导致的偶然 样本
计量经济学内容串讲
2020/12/12
1
第一章 导论
2020/12/12
2
内容要点：
1 计量经济学的定义：计量经济学是以 经济理论和经济数据的事实为依据， 运用数学和统计学的方法，通过建立 数学模型来研究经济数量关系和规律 的一门经济学科。
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2 计量经济学研究步骤： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数
联立方程组模型
2020/12/12
43
1. 联立方程模型是用若干个相互关联的单一方程，同 时表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的 模型
2. 联立方程模型中的内生变量和外生变量。联立方程 模型中外生变量数值的变化能够影响内生变量的变 化，而内生变量却不能反过来影响外生变量
3. 联立方程模型中的联立方程偏倚 4. 联立方程模型的结构型模型和简化型模型
散点图)， DW检验法（DW检验只能用于
检验随机误差项具有一阶自回归形式的自相
关问题。这种检验方法是建立经济计量模型
中最常用的方法，一般的计算机软件都可以
计算出DW 值，注意DW检验的缺点和局限
中级计量经济学课件 (2)
时间序列模型的理论与方法
第一节 第二节 第三节
时间序列的平稳性及其检验 随机时间序列模型的识别和估计 协整分析与误差修正模型
第一节 时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出：非平稳变量与经典回归 模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机 过程
⒈单整
•所谓单整指一个可通过差分而稳定的数列.
•随机游走序列 • Xt=Xt-1+t •经差分后等价地变形为 • Xt=t • 由于 t 是一个白噪声，因此差分后的序 列{Xt}是平稳的。
如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原 序列是一阶单整（integrated of 1）序列，记为I(1)。
平稳
• 差分平稳：大多数序列可以差分实现平 稳； • 如果非平稳是时间趋势导致的，则可以 通过消除趋势来取得平稳。
第二节 随机时间序列分析模型
一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验
⒉经典回归模型与数据的平稳性
• 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 • 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求被破怀。 • 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量，只能有一个均值。因变量无此限制。 • 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项 不相关∶ Cov(X,)=0 (2) ( X i X ) 2 / n 依概率收敛： P lim ( ( X
n i
X ) 2 / n) Q
⒊ 数据非平稳与“虚假回归”问题
第一节 第二节 第三节
时间序列的平稳性及其检验 随机时间序列模型的识别和估计 协整分析与误差修正模型
第一节 时间序列的平稳性及其检验
一、问题的引出：非平稳变量与经典回归 模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
五、单整、趋势平稳与差分平稳随机 过程
⒈单整
•所谓单整指一个可通过差分而稳定的数列.
•随机游走序列 • Xt=Xt-1+t •经差分后等价地变形为 • Xt=t • 由于 t 是一个白噪声，因此差分后的序 列{Xt}是平稳的。
如果一个时间序列经过一次差分变成平稳的，就称原 序列是一阶单整（integrated of 1）序列，记为I(1)。
平稳
• 差分平稳：大多数序列可以差分实现平 稳； • 如果非平稳是时间趋势导致的，则可以 通过消除趋势来取得平稳。
第二节 随机时间序列分析模型
一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验
⒉经典回归模型与数据的平稳性
• 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 • 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致 性”要求被破怀。 • 经典回归分析的假设之一：解释变量X是非随机变 量，只能有一个均值。因变量无此限制。 • 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1)X与随机扰动项 不相关∶ Cov(X,)=0 (2) ( X i X ) 2 / n 依概率收敛： P lim ( ( X
n i
X ) 2 / n) Q
⒊ 数据非平稳与“虚假回归”问题
中级计量经济学课件ppt课件
经济学
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或经济
学的定量化：是经济理论、统计学、数 学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
理论模型
如：Q Aert K L
– 1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
• 各种形式尝试拟合
– 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
• 如：Q Aert K L
α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
– 1、几类常用的样本数据
2、非线性模型
第二章
第一节 回归分析概述
一、回归分析基本概念 1、变量间的相互关系 变量间的关系可分为两类： （1）确定的函数关系（确定性现象
之间的关系）S r 2
（2）不确定的统计相关关系（非确 定性现象之间的关系） 如农作物产量Y与施肥量X的关系
2、相关分析与回归分析
（1）相关的形式：线性相关与非线性相关
Yi 0 1 X i i
i 1,2,, n
模型的基本假设，也就是应用普通最小二乘 法的前提。对于上述模型，其基本假设是：
六、计量经济学是一门经济学科
• 计量经济学的定义： 计量经济学是定量化的经济学或经济
学的定量化：是经济理论、统计学、数 学三者的结合。 • 计量经济学的地位 • 计量经济学是严格区别于数理统计学的 • 建立计量经济模型的全过程，都需要以 经济理论为指导，以对经济现象的深入 认识为基础。
第二节
建立计量经济学模型的步骤和要 点
建模背景：
• 对象:经典单方程计量经济学模型 • 揭示客观存在的因果关系 • 采用回归分析的方法
建模步骤
• 一、理论模型的设计
目的
因素
变量
理论模型
如：Q Aert K L
– 1、确定模型所包含的变量
• 可作为解释变量：外生经济变量，外生条件变量， 外生政策变量，滞后被解释变量
• 各种形式尝试拟合
– 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值
• 依据参数的经济含义确定
• 如：Q Aert K L
α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数
0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0
• 二、样本数据的收集
– 1、几类常用的样本数据
2、非线性模型
第二章
第一节 回归分析概述
一、回归分析基本概念 1、变量间的相互关系 变量间的关系可分为两类： （1）确定的函数关系（确定性现象
之间的关系）S r 2
（2）不确定的统计相关关系（非确 定性现象之间的关系） 如农作物产量Y与施肥量X的关系
2、相关分析与回归分析
（1）相关的形式：线性相关与非线性相关
Yi 0 1 X i i
i 1,2,, n
模型的基本假设，也就是应用普通最小二乘 法的前提。对于上述模型，其基本假设是：
计量经济学讲义(PPT 34页)
这是一个由趋势·循环变动要素构成的序列，从原 序列中减去这一序列，就得到了季节·不规则要素序列
SIt yt MAt
(2.2.14)
再对季节·不规则要素序列 SI 进行移动平均(例如三 项或五项加权移动平均)就可以把不规则变动剔除，从 而得到季节变动要素 S，从原序列 Y 减去S，就得到了
季节调整后的序列 Y~
28.01.2020
22
简写为
其中
MAt 112i66wi yti
0.5, w i 1.0 ,
i 6 i 6
28.01.2020
23
下面是简单的季节调整过程，如果用加法模型表示，有
Y T C I S 由(2.2.8)式可以得到
(2.2.9)
计量经济学
王林辉 教授 博士生导师
28.01.2020
1
28.01.2020
2
第二章 经济时间序列的季节
调整、分解与平滑
季节性变动的发生，不仅是由于气候的直接影响， 而且社会制度及风俗习惯也会引起季节变动。经济统 计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因素， 以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列，通 常出现以12个月或4个季度为周期的周期性变化，这 种周期变化是由于季节因素的影响造成的，在经济分 析中称为季节性波动。
28.01.2020
6
经济时间序列分解模型，依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互
关系，可以表现为多种不同的形式，但就一般而言，基本的分解模型只
有两类：即加法模型和乘法模型。
一、加法模型
加法模型的一般形式为
Y=T+C+S+I
(2.3.1)
式中T、C、S 和 I 均表现为绝对量。
计量经济学课件(PPT 42张)
新的研究领域
12
二、计量经济学的性质
若干代表性表述：
●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通 过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。” （美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运 用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经 济现象进行的数量分析。” （萨谬尔逊等）
宏观经济学与微观经济学
●《概率论与数理统计》基础
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分 布等概念和性质
●《线性代数》基础
矩阵及运算、线性方程组等
●《经济统计学》知识
经济数据的收集、处理和应用
3
教 材及参考书
李子奈.计量经济学（第2版）.高教，2005. 潘文卿，李子奈.计量经济学习题集.高教，2005. 古扎拉蒂.计量经济学基础 (第四版).人大， 2005.
应用计量经济学：时间序列分析（第二版）.高教， 2006
布鲁克斯.金融计量经济学导论.西南财大，2005.
古亚拉提.经济计量学精要（原书第三版）.机械 工业，2006. 庞皓.计量经济学.科学出版社，2007 邹平. 金融计量学.上海财经大学出版社，2005.
5
计量经济学
第一章 导 论
6
第一章
●什么是计量经济学
假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的
经济计量方法
22
第二节 计量经济学的研究方法
需要做的工作
选择变量和数学关系式 —— 模型设定
确定变量间的数量关系 —— 估计参数
检验所得结论的可靠性 —— 模型检验
[PPT荟萃]Lecture3浙江大学朱燕建中级计量经济学课件剖析
![[PPT荟萃]Lecture3浙江大学朱燕建中级计量经济学课件剖析](https://img.taocdn.com/s3/m/a37efc0802768e9951e738eb.png)
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time
中级计量经济学
第三讲：多重共线性
1
引子： Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time 发展农业和建筑业会如何影响财政收入？
指标4：矩阵行列式
x'x
x22i
2
0 1
指标5：逆矩阵不存在
14
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time
情形2：完全共线性
x1x2 x1ix2i
x1ix2i x2 2i, x1 2 i2 x2 2i
指标1：
x'x
x 1 2 i x2 ix 1 i
x 1 x i2 x 2 i2 i
x2 2 i 2
数 λ1,...λk ，使得
1 X 1 i 2 X 2 i ... k X k i 0i 1 ,2 ,...,n
此时，Rank(X*)k，表明在数据矩阵 X 中，至 少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示， 则说明存在完全的共线性。
7
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time
中级计量经济学
第三讲：多重共线性
1
引子： Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time 发展农业和建筑业会如何影响财政收入？
指标4：矩阵行列式
x'x
x22i
2
0 1
指标5：逆矩阵不存在
14
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time
情形2：完全共线性
x1x2 x1ix2i
x1ix2i x2 2i, x1 2 i2 x2 2i
指标1：
x'x
x 1 2 i x2 ix 1 i
x 1 x i2 x 2 i2 i
x2 2 i 2
数 λ1,...λk ，使得
1 X 1 i 2 X 2 i ... k X k i 0i 1 ,2 ,...,n
此时，Rank(X*)k，表明在数据矩阵 X 中，至 少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示， 则说明存在完全的共线性。
7
Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time
计量经济学课件全完整版
ARIMA模型
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
自回归移动平均模型，适用于平 稳和非平稳时间序列的预测，通 过识别、估计和诊断模型参数来 实现预测。
05
面板数据分析方法及应用
面板数据基本概念及特点
面板数据定义
面板数据，也叫时间序列截面数据或混合数 据，是指在时间序列上取多个截面，在这些 截面上同时选取样本观测值所构成的样本数 据。
介绍空间滞后模型（SLM）、空间误差模型（SEM）等空间计量经济模型的建立与估 计方法，包括极大似然估计、广义矩估计等。
贝叶斯计量经济学原理及应用
01
02
贝叶斯统计推断基础
阐述贝叶斯统计推断的基本原理和方法， 包括先验分布、后验分布、贝叶斯因子 等概念。
贝叶斯计量经济模型 的建立与估计
介绍贝叶斯线性回归模型、贝叶斯时间 序列模型等贝叶斯计量经济模型的建立 与估计方法，包括马尔科夫链蒙特卡罗 （MCMC）模拟等。
模型假设
广义线性模型假设响应变量与解释变量之间存在一 种可通过链接函数转化的线性关系，而非线性模型 则不受此限制，可以拟合任意复杂的非线性关系。
模型诊断与检验
对于广义线性模型，常用的诊断方法包括残差分析、 拟合优度检验等；对于非线性模型，由于模型的复 杂性，诊断方法可能更加多样化，包括交叉验证、 可视化分析等。
与其他社会科学的关系 计量经济学也可以应用于其他社会科学领域，如 社会学、政治学等，对社会科学现象进行定量分 析。
计量经济学发展历史及现状
发展历史
计量经济学起源于20世纪初，随着计算机技术的发展和普及，计量经济学得到 了广泛的应用和发展。
现状
目前，计量经济学已经成为经济学领域的重要分支，广泛应用于宏观经济、微 观经济、金融、国际贸易等领域。同时，随着大数据和人工智能技术的发展， 计量经济学面临着新的机遇和挑战。
计量经济学全册课件(完整)pptx
预测与置信区间
阐述如何利用一元线性回归模型进行 预测，并给出预测值的置信区间，以 评估预测的不确定性。
2024/1/28
8
多元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍多元线性回归模型的基本形 式，解释多个自变量对因变量的 影响，以及最小二乘法在多元线 性回归中的应用。
模型的统计性质
探讨多元线性回归模型的统计性 质，包括回归系数的解释、拟合 优度的度量、多重共线性的诊断 与处理等。
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/28
7
一元线性回归模型
模型设定与参数估计
介绍一元线性回归模型的基本形式， 解释因变量、自变量和误差项的含义 ，阐述最小二乘法（OLS）进行参数 估计的原理。
模型的统计性质
探讨一元线性回归模型的统计性质， 包括回归系数的解释、拟合优度的度 量（如R方）、回归系数的显著性检 验等。
贝叶斯计量经济学的定义
贝叶斯计量经济学是应用贝叶斯统计推断方法，对经济模 型进行参数估计、假设检验和预测的一门学科。
贝叶斯计量经济学的研究对象
贝叶斯计量经济学主要关注经济模型的参数估计和不确定 性问题，如线性回归模型、时间序列模型、面板数据模型 等。
贝叶斯计量经济学的研究方法
贝叶斯计量经济学的研究方法主要包括先验分布的设定、 后验分布的推导、马尔科夫链蒙特卡罗模拟（MCMC）等 。
介绍如何在EViews中导入数据，进行 数据清洗、转换和预处理等操作。
计量经济学模型估计
介绍如何在EViews中建立计量经济学 模型，进行参数估计、模型检验和预 测等操作。
24
Stata软件介绍及操作指南
Stata软件概述
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大 的数据处理和统计分析功能。
中级计量经济学课件
二、教学内容
第一讲 多元线性模型的估计、检验以及经济上的解释 1.1. 计量经济学及经济数据 1.2. 一元线性回归 1.3. 多元线性回归
3 学时
第二讲 违反高斯-马尔可夫假设的检验及处理 2.1. 高斯-马尔可夫定理 2.2. 多重共线性 2.3. 异方差 2.4. 自相关 2.5. 内生性问题：代理变量、工具变量与 2SLS
Posing a Question Literature Review Data Collection
9 deciding on the appropriate data set 9 entering and sort your data 9 inspecting, cleaning, and summarizing your data Econometric Analysis Writing an Empirical Paper 9 introduction 9 conceptual (or theoretical) framework 9 econometric models and estimation methods 9 the data 9 results 9 conclusions
两年城市犯罪数据
0bs
city
year
murders population unem
police
1
1
1986
5
350000 8.7
440
2
1
1990
8
359200 7.2
471
3
2
1986
2
64300
5.4
75
4
2
1990
1
65100
5.5
研究生计量经济学讲义(1)
7
计量经济学－时间序列讲义
统计系
郭万山
列。 有时，非平稳序列有可能同时包含随机趋势和确定性趋势，为避免得到错误 的结果，应同时使用差分方法和去势方法。因为差分可以去除方差中的趋势，去 势方法则可以去除确定性趋势。
Sometimes the non-stationary series may combine a stochastic and deterministic trend at the same time and to avoid obtaining misleading results both differencing and detrending should be applied, as differencing will remove the trend in the variance and detrending will remove the deterministic trend.
最简单的平稳过程：白噪声过程 A sequence {ε t } is a whitc-noise proccss if each value in the sequence has a mean
2
计量经济学－时间序列讲义
统计系
郭万山
of zero,a constant variance,and is serially uncorrelated.
因此随机游走并不能被预测arandomwalkcannot带漂移项的随机游走过程randomwalk计量经济学时间序列讲义统计系郭万山带漂移项即常数项的随机游走过程可以表示为其中为常数项而确定性趋势过程deterministictrendprocess确定性趋势过程可以表示为确定性趋势过程经常与带有漂移项的随机游走过程经常被混淆两者均包含漂移项常数项和白噪声但随机游走在t时刻之值是对上期值的回归而确定性趋势则是对时间趋势的回归
研究生计量经济学PPT课件
第18页/共158页
第19页/共158页
Zero Conditional Mean
Assumption • 由于我们已经假定了E(u) = 0，因此有:
条件期望零值假定 E(u|x) = E(u) = 0.
(2.6)
思考：该假定是何含义？
第20页/共158页
• 思考：为什么有这种条件期望的假定，而不直接给出cov(x,u)=0的形式？ 第21页/共158页
2002
2420 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285 15510
第27页/共158页
分析： （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水
平X，不同家庭的消费支出不完全相同；
（2）但由于调查的完备性，给定收入水平X 的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为 条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的，
• Mechanics of OLS OLS的操作技巧
• Units of Measurement and Functional Form 测量单位和函数形式
• Expected Values and Variances of the OLS estimators OLS估计量的期望值和方差
第2页/共158页
第30页/共158页
例2中，个别家庭的消费支出为：
Yi E(Y | Xi ) ui b0 b1Xi ui
(*)
即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和:
（1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为 系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分。
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Zero Conditional Mean
Assumption • 由于我们已经假定了E(u) = 0，因此有:
条件期望零值假定 E(u|x) = E(u) = 0.
(2.6)
思考：该假定是何含义？
第20页/共158页
• 思考：为什么有这种条件期望的假定，而不直接给出cov(x,u)=0的形式？ 第21页/共158页
2002
2420 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285 15510
第27页/共158页
分析： （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水
平X，不同家庭的消费支出不完全相同；
（2）但由于调查的完备性，给定收入水平X 的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为 条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的，
• Mechanics of OLS OLS的操作技巧
• Units of Measurement and Functional Form 测量单位和函数形式
• Expected Values and Variances of the OLS estimators OLS估计量的期望值和方差
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例2中，个别家庭的消费支出为：
Yi E(Y | Xi ) ui b0 b1Xi ui
(*)
即，给定收入水平Xi ,个别家庭的支出可表示为两部分之和:
（1）该收入水平下所有家庭的平均消费支出E(Y|Xi)，称为 系统性（systematic）或确定性（deterministic)部分。
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《中级计量经济学》课件
05
计量经济学应用
宏观经济预测
总结词
宏观经济预测是计量经济学应用的重要 领域之一，通过建立计量模型，分析宏 观经济数据，预测未来经济走势。
VS
详细描述
计量经济学家使用各种统计和计量方法， 对宏观经济指标进行建模和预测。这些模 型可以帮助政策制定者了解未来经济形势 ，从而制定出更加科学合理的经济政策。
03
时间序列分析
时间序列的定义与特点
定义
时间序列是指按照时间顺序排列的一 系列观测值。
特点
时间序列具有动态性、趋势性和季节 性等特点，可以反映经济现象随时间 的变化趋势和规律。
平稳性检验
定义
平稳性检验是对时间序列是否具有平稳性的检验，即检验时间序列的统计特性是否随时间而变化。
方法
常见的平稳性检验方法有ADF检验、PP检验和KPS检验等。
面板数据的检验与诊断
• 总结词：面板数据的检验与诊断是确保数据分析结果可靠的重要步骤， 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。
• 详细描述：在处理面板数据时，需要进行一系列的检验与诊断来确保数据分析结果的可靠性和有效性。这些检验与诊断 包括异方差性检验、自相关检验和序列相关性检验等。异方差性检验用于检查不同个体或时间的数据是否存在异方差现 象，自相关检验用于检查数据是否存在自相关问题，序列相关性检验用于检查不同时间的数据是否存在序列相关性问题 。通过这些检验与诊断，可以发现数据中存在的问题，并进行相应的处理和修正，以保证数据分析结果的准确性和可靠 性。
03
通过这些检验与诊断，可以评估模型的预测能力和解
释能力，以及发现模型可能存在的问题。
多元回归分析
01
多元回归分析是研究因变量与 两个或多个自变量之间关系的 统计方法。
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Variables:
DIST_CODE:
DISTRICT CODE;
READ_SCR:
AVG READING SCORE;
MATH_SCR:
AVG MATH SCORE;
COUNTY :
COUNTY;
DISTRICT:
DISTRICT;
GR_SPAN:
GRADE SPAN OF DISTRICT;
应用计量经济学
Instructor: Fred Engst (阳和平) (or just Fred)
Best way to contact me is by email: engst.uibe@, or engst@
应用计量经济学
第一课
Econometrics in the News
e.g. the weight records of all the students here for each day and fofication of data type:
Q: the data in the published 2012 Statistical Abstract of China is typically of what kind?
＋ 制造业 1745.2 2192.0 3866.6 4492.7 5251.6 6587.2 7278.0 7717.4
＋ 其他） 881.6 994.2 2607.8 3018.6 3602.7 4624.6 5486.3 5933.4
A) Cross Section B) Time Series Sure
The “ Art ” of Econometrics
The Art of Econometrics
A general approach to variable selection and model specification: (回归变量的选择)
Specify a “base” or “benchmark” model.(基准设 定)
Student-teacher ratio (STR) = no. of students in the district divided by no. full-time equivalent teachers
Q: What kind of data is this?
Initial look at the data:
(You should already know how to interpret this table)
Is there a relationship?
Scatterplot of test score v. student-teacher ratio
Do districts with smaller classes have higher test scores? What does this figure show?
C) Panel D) Not
What kind of data is this?
收入 张三 李四 。。。 2000年 23145 43251 2001年 25389 46239 。。。 2009年 30125 52395
王麻子 65234 67341
70128
A) Cross Section B) Time Series C) Panel D) Not Sure
home learning environment
(家庭环境)
parent’s education level…
(家长教育水平)
Variables actually in the California class size data set: (我们实际得到的)
ENRL_TOT :
TOTAL ENROLLMENT;
TEACHERS:
NUMBER OF TEACHERS;
COMPUTER:
NUMBER OF COMPUTERS;
TESTSCR:
AVG TEST SCORE (= (READ_SCR+MATH_SCR)/2 );
COMP_STU:
COMPUTERS PER STUDENT ( = COMPUTER/ENRL_TOT);
Specify a range of plausible alternative models, which include additional candidate variables.
Does a candidate variable change the coefficient of
interest (1)? (改变因子集对基准设定的影响)
图为淮河以北预期寿命下降5年。
The Purpose of Econometrics
从数据中找规律性的关系
Types of data:
To correctly identify the types of data, we need to understand the difference between entity and variable, in which each entity has infinite variables.
A True Panel vs.
A Pooled Cross Section
Often loosely use the term panel data to refer to any data set that has both a crosssectional dimension and a time-series dimension
这份研究 发现，长 期暴露于 污染空气 中，总悬 浮颗粒物 （TSP） 每上升 100微克/ 立方米， 平均预期 寿命将缩 短3年。
图为淮河以北TSP上升247.5微克/立方米
按照北 方地区 总悬浮 颗粒物 的水平， 这意味 着中国 北方5 亿居民 因严重 的空气 污染平 均每人 失去5 年寿命， 污染的 代价巨 大。
A) Cross Section
平均劳动报酬 39,684 27,628 16,456 18,106 18,382 19,365 16,393 15,894 37,585 23,657 27,570 17,610 19,424 15,370 19,135
B) Time Series C) Panel
D) Not Sure
What kind of data is this?
年
GDP
1978 3645.2
1980 4545.6
1985 9016.0
1986 10275.2
1987 12058.6
1988 15042.8
1989 16992.3
1990 18667.8
＝（养殖业 1018.4 1359.4 2541.6 2763.9 3204.3 3831.0 4228.0 5017.0
Cross-sectional data (截面数据)
e.g. recordings of every student’s weight for today
Time series (时间序列)
e.g. the weight record of a person over a year.
Panel data (面板数据)—the combination of cross-section and time series
Variables we would like to see in the California data set: (我们希望得到的变量)
School characteristics: (学校因素)
student-teacher ratio
(学生-教师比)
teacher quality
(教师质量)
食堂伙食评价 学生1 学生2 。。。 学生98
2000
3
9
7
学生A 学生B 学生C 。。。
2001 。。。
8
。。。 学生甲
5 学生乙
7 学生丙
学生丁
2009
5
9
3
6
学生105 6
。。。
学生79 2
A) Cross Section B) Time Series C) Panel D) Not Sure
The Purpose of Econometrics Types of Data The "Art" of Econometrics（计量的艺术性）
Econometrics in the News
清华经管学院李宏彬等在《美国科学院院刊》(2013年7月8 日)发表论文阐释空气污染对预期寿命的影响
computers (non-teaching resources) per student (教学设备)
measures of curriculum design… (教材质量)
Student characteristics:(学生因素)
English proficiency
(英语程度)
availability of extracurricular enrichment (课外活动)
Q: What kind of data is the published stock market activities?
What kind of data is this?
地区 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
年均人数（万） 514 195 501 366 243 498 266 497 333 679 611 338 427 283 898
研究者收集了1981年到2000年间、淮河南北90座城市每日 总悬浮颗粒物浓度的数据，并通过中国疾病监控系统的数 据，计算出1991年到2000年上述城市的各年龄段死亡率、 预期寿命和死于心肺疾病的数量。