(完整word版)金融期货基础知识测试及答案1
期货基础知识计算题总结及答案
期货基础知识计算题总结及答案期货基础知识计算题总结及答案期货市场是金融市场的重要组成部分，其价格波动和交易策略一直是投资者关注的焦点。
为了帮助投资者更好地理解和掌握期货市场的基本知识和交易技巧，本文将对期货基础知识进行简要介绍，并总结一些常见的计算题及其答案。
一、期货基础知识1、期货合约：期货合约是一种标准化的金融合约，规定买卖双方在未来的某一时间以约定的价格交割一定数量的商品或金融产品。
2、保证金：保证金是投资者在期货交易中为了确保履约而缴纳的一定比例的资金。
3、手续费：手续费是投资者在进行期货交易时需要支付给交易所或经纪商的一定费用。
4、期货价格：期货价格是市场对未来某一时间商品或金融产品的预期价格。
5、交割：交割是指在约定的时间按照期货合约的约定价格实际交货或结算货款。
二、常见计算题及答案1、问题：假设某种商品期货合约的交易价格为100元，保证金比例为5%，请问投资者需要缴纳多少保证金？答案：投资者需要缴纳的保证金为100元× 5% = 5元。
2、问题：假设某种商品期货合约的手续费为每手10元，请问投资者在进行10手交易时需要支付多少手续费？答案：投资者在进行10手交易时需要支付的手续费为10元× 10手 = 100元。
3、问题：假设某种商品期货合约的交易价格为100元，交割日期为3个月后，请问投资者在交割日时需要支付多少实际交割金额？答案：由于没有提供商品或金融产品的数量，无法计算实际交割金额。
4、问题：假设某种股票指数期货合约的交易价格为5000点，保证金比例为10%，请问投资者需要缴纳多少保证金？答案：投资者需要缴纳的保证金为5000点× 10% = 500点。
5、问题：假设某种外汇期货合约的交易价格为1美元 = 6.5元人民币，交割日期为3个月后，请问投资者在交割日时需要支付多少人民币？答案：由于没有提供美元的数量，无法计算需要支付的人民币金额。
三、总结通过对期货基础知识的简要介绍和常见计算题的总结，可以帮助投资者更好地理解和掌握期货市场的规律和风险，从而制定更加科学和有效的投资策略。
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案单选题（共45题）1、持仓费的高低与（）有关。
A.持有商品的时间长短B.持有商品的风险大小C.持有商品的品种不同D.基差的大小【答案】 A2、某交易者以0.102美元/磅卖出11月份到期、执行价格为235美元/磅的铜看跌期货期权。
期权到期时，标的物资产价格为230美元/磅，则该交易者到期净损益为（）美元/磅。
（不考虑交易费用和现货升贴水变化）A.-4.898B.5C.-5D.5.102【答案】 A3、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。
可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。
A.2010元／吨B.2020元／吨C.2015元／吨D.2025元／吨【答案】 B4、3月5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元／吨和2190元／吨，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是（）。
A.买入5月合约同时卖出7月合约B.卖出5月合约同时卖出7月合约C.卖出5月合约同时买人7月合约D.买入5月合约同时买入7月合约【答案】 A5、假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。
某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。
某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（）A.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约C.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约【答案】 D6、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为（）。
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案
2022-2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案单选题（共50题）1、某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。
合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为3083元/吨，李先生的客户权益为303500元。
该期货公司SR0905的保证金比例为17％。
SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为10吨/手。
A.32B.43C.45D.53【答案】 B2、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。
为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。
2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。
A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56【答案】 C3、利用()可以规避由汇率波动所引起的汇率风险。
A.利率期货B.外汇期货C.商品期货D.金属期货【答案】 B4、“风险对冲过的基金”是指（）。
A.风险基金B.对冲基金C.商品投资基金D.社会公益基金【答案】 B5、沪深300指数期货合约的交割方式为（）。
A.实物和现金混合交割B.期转现交割C.现金交割D.实物交割【答案】 C6、艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由（）组成。
A.上升（或下降）的4个过程和下降（或上升）的4个过程B.上升（或下降）的5个过程和下降（或上升）的4个过程C.上升（或下降）的5个过程和下降（或上升）的3个过程D.上升（或下降）的6个过程和下降（或上升）的2个过程【答案】 C7、规范化的期货市场产生地是（）。
2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案
2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案单选题（共100题）1、下列蝶式套利的基本做法，正确的是（）。
A.买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和B.先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和C.卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入和卖出合约数量之和D.先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入和卖出合约数量之和【答案】 A2、在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
A.扩大B.缩小C.不变D.无规律【答案】 B3、当巴西灾害性天气出现时，国际市场上可可的期货价格会（）。
A.上涨B.下跌C.不变D.不确定【答案】 A4、假设借贷利率差为1%。
期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（）。
A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点【答案】 A5、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。
（不计交易手续费等费用）A.30000B.-30000C.20000D.60000【答案】 D6、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议，买方开仓价格为57500元/吨，卖方开仓价格为58100元/吨，协议现货平仓价格为57850元/吨，协议现货交收价格为57650元/吨，卖方节约交割成本400元/吨，则卖方通过期转现交易可以比不进行期转现交易节约（）元/吨。
期货投资分析：金融期货分析试题及答案
期货投资分析：金融期货分析试题及答案1、单选利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn 表示（）。
A.均以双方协商价成交B.均以报买价成交C.多方情绪高涨D.空方情（江南博哥）绪高涨正确答案：C2、单选看涨期权的空头，拥有在一定时间内（）。
A.买入标的资产的权利B.卖出标的资产的权利C.买入标的资产的潜在义务D.卖出标的资产的潜在义务正确答案：D3、单选下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。
A.实值期权B.欧式期权C.美式期权D.虚值期权正确答案：C4、多选以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（）。
A.风险准备金由交易所设立B.交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取C.符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金D.当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取正确答案：A, C, D5、单选对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
A.利用利率互换将固定利率转换成浮动利率B.利用货币互换将固定利率转换成浮动利率C.做空利率互换D.做多交叉型货币互换正确答案：A6、多选某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。
该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。
假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。
股票组合的红利收益率为2%。
当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。
假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有（）。
（假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N（d1）=0.6178）.A.买入沪深300指数的看跌期权B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保D.卖出沪深300指数的看涨期权正确答案：A, C, D7、单选买入看跌期权，同时卖出相同执行价，相同到期时间的看涨期权，从到期收益角度看，最接近于（）。
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解
证券从业之金融市场基础知识测试卷附答案详解单选题（共20题）1. 下列关于金融期货的说法中，错误的是（）。
A.金融期货是期货交易的一种B.金融期货合约的基础工具是各种金融工具C.与金融现货交易相比，金融期货的交易目的不同D.金融期货交易的对象是某一具体形态的金融工具【答案】 D2. 以下不属于常用货币政策中介目标的是（）。
A.基础货币B.货币供应量C.长期利率D.银行信贷规模【答案】 A3. ()是指专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场。
A.主板市场B.创业板市场C.中小板市场D.第四板市场【答案】 B4. 基金的信息披露是指基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。
基金信息披露义务人包括（）。
A.①②③B.①②④C.①③④D.①②③④【答案】 A5. 以下关于金融期货与金融期权交易者权利和义务的对称性的说法，正确的是（）。
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A6. 通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是()A.非系统性风险B.系统性风险C.纯粹风险D.投机风险【答案】 A7. 证券的流动性是证券市场生存的条件，证券市场的流动性包含（）方面的要求。
A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A8. 简单算术股价平均数的缺点有（）A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ【答案】 D9. 证券发行核准制实行（）审查。
A.公开B.公平C.公正D.实质【答案】 D10. 下列关于各类金融中介机构业务的说法，正确的有（）A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】 A11. 金融机构通常采用客户调查问卷、产品风险评估、充分披露等方法，根据客户分级和（）匹配原则，避免误导投资者和错误销售。
金融期货会计考试题及答案
金融期货会计考试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 金融期货合约的主要功能是（）A. 投机B. 套期保值C. 投资D. 融资2. 以下哪项不是金融期货合约的特点？（）A. 标准化B. 杠杆效应C. 灵活性D. 交易所交易3. 期货合约的保证金通常分为（）A. 初始保证金和维持保证金B. 初始保证金和变动保证金C. 维持保证金和变动保证金D. 初始保证金和结算保证金4. 期货合约的结算方式通常包括（）A. 现金结算和实物交割B. 现金结算和期货交割C. 实物交割和期货交割D. 期货交割和结算保证金5. 下列哪项不是金融期货的分类？（）A. 利率期货B. 货币期货C. 股票期货D. 商品期货二、判断题（每题1分，共10分）6. 期货合约的杠杆效应是指投资者可以用较少的资金参与较大的交易。
（）7. 金融期货的交易是在场外市场进行的。
（）8. 期货合约的结算价格通常是按照合约到期时的现货价格来确定的。
（）9. 期货合约的初始保证金是为了确保交易双方履行合约义务而设立的。
（）10. 金融期货的套期保值功能可以帮助投资者规避市场风险。
（）三、简答题（每题5分，共20分）11. 简述金融期货合约的套期保值功能。
12. 解释什么是期货合约的杠杆效应。
13. 描述金融期货合约的结算过程。
14. 举例说明金融期货在企业风险管理中的应用。
四、计算题（每题10分，共30分）15. 某投资者购买了一份价值100万元的金融期货合约，初始保证金为合约价值的10%，如果合约价值下跌了5%，计算该投资者需要追加的保证金是多少？16. 假设某企业通过卖出金融期货合约进行套期保值，合约的执行价格为1000元，现货价格从950元上涨到1050元，计算该企业通过套期保值获得的收益。
17. 某投资者在期货市场同时买入和卖出不同到期日的相同金融期货合约，这种交易策略被称为什么？请计算该策略在市场价格上涨和下跌时的盈亏情况。
五、论述题（共20分）18. 论述金融期货在金融市场中的作用及其对经济发展的影响。
2023年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案一
2023年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案一单选题（共30题）1、在我国，某客户于6月6日通过期货公司买入5手豆油期货合约，成交价为10250元／吨。
当日结算价为10210元／吨，期货公司要求的交易保证金比例为10％。
则该客户当日交易保证金占用为（）元。
(不计手续费等费用，每手10吨)A.71470B.51050C.102100D.51250【答案】 B2、某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6％，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。
则该远期合约的净持有成本为__________元，合理价格为__________元。
（）A.10000；1005000B.5000；1010000C.25100；1025100D.4900；1004900【答案】 D3、期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大，套利者应采用的策略是（）。
A.买入价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约B.买入价格高的期货合约，买入价格低的期货合约C.卖出价格高的期货合约，买入价格低的期货合约D.卖出价格高的期货合约，卖出价格低的期货合约【答案】 A4、某日，中国银行公布的外汇牌价为1美元兑6．83元人民币，现有人民币10000元，接当日牌价，大约可兑换（）美元。
A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】 B5、棉花期货的多空双方进行期转现交易。
多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。
A.多方10160元/吨，空方10580元/吨B.多方10120元/吨，空方10120元/吨C.多方10640元/吨，空方10400元/吨D.多方10120元/吨，空方10400元/吨【答案】 A6、某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。
（完整word版）金融期货基础知识测试及答案1
（完整word版）金融期货基础知识测试及答案1选择题1. 只有取得中间介绍业务资格的（）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行答案：A解释：《期货交易管理条例》第二十三条规定，从事期货投资咨询以及为期货公司提供中间介绍等业务的其他期货经营机构，应当取得国务院期货监督管理机构批准的业务资格，具体管理办法由国务院期货监督管理机构制定。
中国证券监督管理委员会制定的《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三条中规定，证券公司从事介绍业务，应当依照本办法的规定取得介绍业务资格。
2. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件（）。
A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试C、投资者需具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录D、投资者需具有2年以上的股票交易记录答案：D解释：《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》第四条规定，期货公司会员只能为符合下列标准的自然人投资者申请开立股指期货交易编码：（1）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；（2）具备股指期货基础知识，通过相关测试；（3）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；（4）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立股指期货交易编码。
3. 股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深300股指期货合约的标的指数是（）。
2023年全国《经济金融基础知识》题库与答案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版2023年全国《经济金融基础知识》题库与答案目录简介一、单选题：共213题二、多选题：共102题一、单选题1.流动比率=()。
A、流动资产/流动负债B、现金/流动负债C、速冻资产/流动负债D、流动资产/所有者权益总额正确答案：A2.中国银行业协会的宗旨之一是()。
A、依法制定和执行货币政策B、通过审慎有效的监管,保护广大存款人和消费者的利益C、促进会员单位实现共同利益D、对银行业金融机构进行监管正确答案：C3.根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于()。
A、看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价B、看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价C、当前股价减去执行价格减去看涨期权价格D、当前股价加上执行价格减去看涨期权价格正确答案：B4.人寿保险是以()为保险事故的一种人身保险。
A、投保人的生命B、被保险人的生命C、投保人的死亡或生存D、被保险人的死亡或生存二、财经类单选题正确答案：D5.经济增长一般是指()。
A、居民收入增加B、国内生产总值增加C、企业收入增加D、政府收入增加正确答案：B6.由价格总水平通过汇率变动影响出口需求的变化并与总需求成反方向变化的现象,称为()。
A、利率效应B、出口效应C、财富效应D、替代效应正确答案：B7.在我国的债券回购市场上,回购期限是()以内。
A、1个月B、3个月C、6个月D、1年正确答案：D8.下列关于信用风险的说法,正确的是()。
A、信用风险只有当违约实际发生时才会产生B、对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C、信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D、交易对手信用评级的下降不属于信用风险正确答案：C9.对收入和财富分配的结果进行纠正,属于财政()职能的范畴。
A、收入分配B、经济稳定C、经济发展D、资源配置正确答案：A10.货币供给量等于基础货币与货币乘数的乘积,是货币供给量的最大理论值,而实际上货币供给量往往小于这一理论值。
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案一
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案一单选题（共45题）1、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（）美元。
A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】 C2、当看涨期权空头接受买方行权要求时，其履约损益为（）。
（不计交易费用）A.标的资产买价-执行价格+权利金B.执行价格-标的资产买价-权利金C.标的资产买价-执行价格+权利金D.执行价格-标的资产买价+权利金【答案】 D3、首席风险官应及时将对期货公司的相关风险核查结果报告给（）。
A.中国证监会B.中国证监会派出机构C.期货交易所D.期货自律组织【答案】 B4、目前，()期货交易已成为金融期货也是所有期货交易品种中的第一大品种。
A.股票B.二级C.金融D.股指【答案】 D5、看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。
(不计交易费用)A.权利金卖出价—权利金买入价B.标的物的市场价格—执行价格-权利金C.标的物的市场价格—执行价格+权利金D.标的物的市场价格—执行价格【答案】 B6、吴某为某期货公司客户。
在该期货公司工作人员推荐下，吴某将交易全权委托给该期货公司工作人员丁某进行操作。
不久，吴某发现其账户发生亏损10万元，遂向法院提起了诉讼。
按照法律规定，吴某最多可能获得的赔偿数额是( )万元。
A.8B.9C.10D.11【答案】 A7、6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。
期权到期时，标的资产的铜价格为4170美元/吨。
则该交易者的净损益是（）美元。
(不考虑交易费用)A.亏损37000B.盈利20000C.盈利37000D.亏损20000【答案】 B8、现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权是按照（）所做的划分。
A.期权持有者的交易目的B.产生期权合约的原生金融产品C.期权持有者的交易时间D.期权持有者可行使交割权利的时间【答案】 B9、美式期权的买方（）行权。
2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案
2023年期货从业资格之期货基础知识练习题(一)及答案单选题（共50题）1、假设借贷利率差为1%。
期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点，市场冲击成本为0.6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是（）。
A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点【答案】 A2、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。
其含义是（）。
A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%【答案】 D3、某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。
同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（）美元。
A.获利250B.亏损300C.获利280D.亏损500【答案】 A4、以下关于跨市套利说法正确的是（）。
A.在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B.在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C.在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D.在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约【答案】 D5、某交易者以3485元/吨的价格卖出某期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计算，那么该交易者（）。
金融期货基础知识测试题真题
金融期货基础知识测试题真题股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。
2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。
3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。
4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。
季月是指3月、6月、9月、12月。
5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。
6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。
7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。
8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。
9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。
10. 席位使用费按年收取。
席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。
11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。
13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。
14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。
2024金融期货基础知识测试答案及试题
2024金融期货基础知识测试答案及试题2024金融期货基础知识测试答案及试题一、测试题目1、请简述金融期货的基本概念及其主要特点。
2、请列举常见的金融期货品种，并简要介绍其交易规则。
3、请解释金融期货的保证金制度及其作用。
4、请说明金融期货的交易制度和流程。
5、请简述金融期货的价格发现功能及其实际应用。
6、请阐述金融期货的套期保值原理及其在风险管理中的应用。
7、请解释金融期货市场的流动性及其影响因素。
8、请简述金融期货市场的监管及其主要法规。
9、请说明金融期货市场的交易策略及其实际运用。
10、请讨论金融期货市场的发展趋势及其对我国金融市场的影响。
二、测试答案1、金融期货是指以金融工具为标的物的期货合约，其主要特点是标准化、保证金交易、集中交易、对冲结算等。
2、常见的金融期货品种包括股票指数期货、外汇期货、利率期货和商品期货等。
这些期货品种的交易规则略有不同，但基本原理相似。
3、金融期货的保证金制度是一种信用制度，其作用是保证期货交易的可靠性和风险控制。
保证金可以由交易双方提供，也可以由第三方提供。
4、金融期货的交易制度和流程主要包括开立账户、下单交易、结算和交割等环节。
其中，结算包括逐日盯市和结算价结算两种方式，交割方式则包括现金交割和实物交割两种。
5、金融期货的价格发现功能是指通过期货市场能够预测未来现货市场的价格走势，这一功能在实际应用中具有重要的指导意义。
6、金融期货的套期保值原理是指在金融市场上行或下行时，通过持有相反的金融期货合约来对冲风险，从而达到降低或消除风险的目的。
这一原理在风险管理中的应用十分广泛。
7、金融期货市场的流动性受到多种因素的影响，如市场参与者、交易规则、市场信息等。
这些因素对市场的流动性水平有着重要的影响。
8、金融期货市场的监管主要依据相关法规，如《期货交易管理条例》、《证券法》等。
此外，各国的监管机构也会根据本国实际情况制定相应的监管法规。
9、金融期货市场的交易策略多种多样，包括套期保值、投机、套利等。
金融期货开户试题答案
金融期货开户试题答案一、选择题1. 金融期货的定义是什么？A. 一种金融衍生品，以金融工具作为标的物的期货合约。
B. 一种实物商品期货，涉及农产品或矿产资源。
C. 一种债券，由政府或企业发行。
D. 一种股票，代表公司所有权的凭证。
答案：A2. 下列哪个不是金融期货的主要功能？A. 价格发现B. 风险管理C. 投资增值D. 资源配置答案：D3. 金融期货交易可以在哪些市场进行？A. 仅在场外市场B. 仅在交易所市场C. 既可以在场外市场也可以在交易所市场D. 仅在国际市场答案：B4. 下列哪个不是金融期货的主要交易对象？A. 股票指数B. 利率C. 货币D. 商品答案：D5. 金融期货的交易者通常包括以下哪些类型？A. 对冲者B. 投机者C. 套利者D. 所有上述类型答案：D二、判断题1. 金融期货的交易可以通过电子交易平台进行。
（正确）2. 金融期货只能用于投机目的，不能用于对冲风险。
（错误）3. 金融期货的交易需要缴纳一定的保证金。
（正确）4. 金融期货合约的交割方式只能是实物交割。
（错误）5. 金融期货市场的监管机构通常由各国的证券监督管理委员会负责。
（正确）三、简答题1. 请简述金融期货的发展历程。
答：金融期货的发展历程始于20世纪70年代初，当时由于布雷顿森林体系的解体导致固定汇率制度的结束，浮动汇率制度的实行使得货币汇率波动加剧。
为了管理汇率风险，1972年芝加哥商业交易所推出了第一张金融期货合约——外汇期货合约。
此后，随着金融市场的发展和金融工具的创新，利率期货、股票指数期货等金融期货产品相继出现，金融期货市场逐渐成为全球金融市场的重要组成部分。
2. 请解释什么是保证金制度？答：保证金制度是金融期货交易中的一项重要风险控制措施。
交易者在开仓时需要向交易所或经纪商缴纳一定数额的资金作为履约保证，这部分资金被称为保证金。
保证金的数额通常根据合约价值和市场波动性来确定。
当市场价格发生不利变动时，交易者的保证金账户可能会发生亏损，此时需要追加保证金以维持头寸，否则可能会被强制平仓。
金融期货基础知识测试及答案1
金融期货基础知识测试及答案1金融期货基础知识测试金融期货是期货市场发展最为迅速的一个分支，其核心理念是利用保证金制度，通过合约的标准化和交易的集中化，为市场参与者提供了一个可以进行风险管理和价格发现的工具。
以下是关于金融期货基础知识的测试及答案。
一、选择题1、下列不属于金融期货的是：（） A. 股指期货 B. 利率期货 C. 外汇期货 D. 商品期货答案：D2、下列哪一项不是金融期货的特点？（） A. 合约标准化 B. 交易集中化 C. 杠杆效应 D. 市场走势趋同答案：D 解释：金融期货的特点包括合约标准化、交易集中化、杠杆效应等，这使得市场走势更加受供求关系、经济形势等因素的影响，因此市场走势可能存在较大差异，而非趋同。
3、在金融期货交易中，保证金的作用是（） A. 保证期货合约的履行 B. 作为买卖期货的费用 C. 作为期货交易的定金 D. 作为期货交易的收益答案：A 解释：保证金制度是金融期货交易的核心制度之一，它保证了期货合约的履行，防止违约行为的发生。
二、简答题4、请简述金融期货的主要种类及其功能。
答案：金融期货的主要种类包括股指期货、利率期货、外汇期货等。
股指期货主要用于对冲股市系统性风险，利率期货主要用于对冲利率风险，外汇期货主要用于对冲汇率风险。
此外，金融期货还具有价格发现、套利、投机等功能。
41、请解释什么是金融期货的杠杆效应。
答案：金融期货的杠杆效应是指投资者可以通过缴纳一定比例的保证金来进行大规模的交易，从而利用较小的资金获取较大的利润。
这种效应使得投资者可以利用较小的资金进行高风险高收益的投资。
411、请简述金融期货的基本交易规则。
答案：金融期货的基本交易规则包括：期货合约标准化，交易集中化，保证金制度，对冲机制，以及结算所介入等。
这些规则保证了金融期货交易的公平、透明和有效。
以上就是关于金融期货基础知识的测试及答案，希望对大家有所帮助。
在进行金融期货投资前，请务必充分了解相关基础知识，并在专业人士的指导下进行操作。
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选择题
1. 只有取得中间介绍业务资格的（）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、证券公司
B、基金管理公司
C、商业银行
答案：A
解释：《期货交易管理条例》第二十三条规定，从事期货投资咨询以及为期货公司提供中间介绍等业务的其他期货经营机构，应当取得国务院期货监督管理机构批准的业务资格，具体管理办法由国务院期货监督管理机构制定。
中国证券监督管理委员会制定的《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三条中规定，证券公司从事介绍业务，应当依照本办法的规定取得介绍业务资格。
2. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开立股指期货交易编码，不需要符合下列哪个条件（）。
A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试
C、投资者需具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
D、投资者需具有2年以上的股票交易记录
答案：D
解释：《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）》第四条规定，期货公司会员只能为符合下列标准的自然人投资者申请开立股指期货交易编码：
（1）申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；
（2）具备股指期货基础知识，通过相关测试；
（3）具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；
（4）不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。
期货公司会员除按上述标准对投资者进行审核外，还应当按照交易所制定的投资者适当性制度操作指引，对投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况等进行综合评估，不得为综合评估得分低于规定标准的投资者申请开立股指期货交易编码。
3. 股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深300股指期货合约的标的指数是（）。
A、上证综合指数
B、深证成份指数
C、沪深300指数
答案：C
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五条规定，沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
4. IF1009合约表示的是（）到期的沪深300股指期货合约。
A、2009年10月
B、2010年9月
C、10月9日
答案：B
解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。
1009前两位数字10表示合约年份为2010年，后两位数字09表示合约到期月份为9月。
5. 沪深300股指期货合约涨跌停板价格的计算一般是以该合约上一交易日的( )为基准确定的。
A、收盘价
B、开盘价
C、结算价
答案：C
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十七条规定,结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。
结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。
提醒投资注意的是，与股票市场不同，股指期货涨跌停板计算的依据是上一交易日的结算价，而不是收盘价。
6. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小报价单位的整数倍。
A、0.05点
B、0.1点
C、0.2 点
答案：C
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第八条规定，沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
7. 在沪深300股指期货合约到期交割时，根据到期合约的（）计算双方的盈亏金额。
A、当日收盘价
B、交割结算价
C、当日结算价
答案：B
解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十八条规定，股指期货合约采用现金交割方式。
股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。
8. 买入开仓股指期货合约后的持仓叫（）。
A、多头持仓
B、空头持仓
C、总持仓
答案：A
解释：买入开仓，即是做多，其持仓即是多头持仓。
9. 投资者持有1手某股指期货合约多头持仓，可通过（）了结该持仓。
A、卖出开仓1手
B、买入平仓1手
C、卖出平仓1手
答案：C
解释：《期货交易管理条例》第八十五条规定，平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。
持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。
了结买入开仓的持仓采用卖出平仓，了结卖出开仓的持仓采用买入平仓。
本题中，了结1手多头持仓可通过卖出平仓1手该合约。
10. 以下关于市价指令，说法正确的是（）。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、市价指令相互之间可以撮合成交
C、市价指令申报时不需要指定价格，按涨停板价格成交
D、市价指令申报时不需要指定价格，按跌停板价格成交
答案：A
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十条中规定，市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
11. 某投资者急于卖出平仓其持有的沪深300股指期货某合约，在集合竞价指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是（）。
A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓
B、集合竞价期间不接受市价指令申报
答案：B
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条中规定，集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。
集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。
12. 某投资者欲在3个月后卖出目前所持有的价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（）。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
答案：B
解释：套期保值分为买入套保与卖出套保。
投资者为规避未来股市下跌的风险，可以选择卖出股指期货进行套期保值。
13. 2010年8月20日是IF1008合约的最后交易日，假设当日某投资者以3500点卖出开仓1手IF1008合约，并一直持有至该合约收盘。
当日该合约的收盘价为3550点，交割结算价为3560点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔交易的盈亏为（）。
A、赚18000元
B、亏18000元
C、赚15000元
D、亏15000元
答案：B
解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十八条规定，股指期货合约采用现金交割方式。
股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。
本题中，以3500点卖出开仓1手合约，由于当天为该合约的最后交易日，收盘后，所有未平仓合约以交割结算价为基准划付盈亏，了结持仓。
该合约的交割结算价为3560点，合约乘数为300元/点，所以该笔交易的亏损为18000元。
14. 股指期货交易既放大盈利也放大亏损，是因为实行了（）。
A、双向交易机制
B、保证金制度
C、当日无负债结算制度
答案：B
解释：保证金交易的杠杆放大性，使得盈利与亏损都被放大。
15. 沪深300股指期货的4个合约月份分别为（）。
A、当月、下月及随后两个季月
B、3月、6月、9月及12月
C、连续4个月
答案：A
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第九条中规定，沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
16. 沪深300股指期货某合约上一交易日结算价为4000点，收盘价为4100点，当日是该合约的最后交易日，则该合约的当日跌停板价格为（）。
A、3690点
B、3600点
C、3200点
答案：C
解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条中规定，股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
本题中，当日为最后交易日，则涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％，故当日跌停板价格为：4000×(1-20%)=3200。