一般将风险发生概率与风险发生后损失的综合值作为风险暴露值
第1章 风险与风险管理(含答案)
第一章风险与风险管理含答案一、名词解释1、风险2、可保风险3、风险管理4、静态风险5、动态风险6、纯粹风险7、投机风险二、填空题1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。
2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。
3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。
4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。
5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。
三、单项选择题1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。
A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。
A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。
A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。
A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。
A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生的概率，进而提供控制风险因素的建议和方案，称为( )。
A.风险估测法 B．事故树分析法 C．事件树分析法 D．风险识别法7．风险估测是在( )的基础上对风险进行定量分析和描述。
A．感知风险 B．识别风险 C．分析风险 D．预测风险8．风险衡量的最终目的是( )A.为风险管理提供信息B．为风险识别提供信息 C．为风险决策提供信息D．暴露风险9．通常用( )来描述损失发生的规律性。
(风险管理)经济资本配置与操作风险管理
（风险管理）经济资本配置与操作风险管理经济资本配置与操作风险管理经济资本作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具，目前在国际先进银行中得到广泛应用。
近年来，关于信用风险和市场风险的经济资本管理取得了很大进展，其技术方法日趋成熟，而操作风险的经济资本管理却仍处于初级阶段。
随着现代银行信息化和技术化程度不断提高，操作风险带来的损失正大幅度增加，如何通过经济资本配置，提高操作风险的控制能力，已成为商业银行亟待解决的问题。
本文旨在探讨操作风险的经济资本配置与管理方法，并结合我国银行业实际情况，提出相关的对策建议。
一、经济资本的管理流程经济资本是一种虚拟资本，与银行风险敞口的非预期损失(UL)等额。
银行的预期损失(EL)以准备金形式被计入经营成本，并在金融产品定价中取得补偿，事实上已不构成风险。
非预期损失才是真正意义上的风险，它是指实际损失超过预期损失的部分，该损失最终必须用银行的经济资本抵御。
在实际工作中，经济资本的管理流程分为经济资本计量、经济资本分配以及应用调试三个主要环节，如图1所示。
上述流程中，信用风险的经济资本计量基于银行的内部评级系统，市场风险的经济资本基于银行内部的VaR模型，而操作风险的经济资本一般采用高级计量法AMA获得。
(一)经济资本计量根据等额配置原则，经济资本在数量上等于风险敞口的非预期损失，其计算方法主要有三种：简单系数法、收入变动法和资产变动法。
[1]从各国银行的实践看，资产变动法正在成为主流的经济资本计算方式。
对一个特定资产组合，经济资本的计算步骤如下：第一，计算资产组合中单笔资产的非预期损失。
首先，假设风险服从单尾β分布，计算该笔资产损失的标准差和数学期望再通过联立方程组反推该笔资产的损失分布函数；最后，在损失标准差上乘以经济资本系数。
第二，利用历史数据，计算资产损失变化的相关系数矩阵，该计算过程的复杂度较高，普通银行无需自己开发系统，而可直接运用CreditMetrics或KMV等软件实施计算。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、（2020年真题）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 C2、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。
A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】 D3、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。
关于结算风险，下列说法不正确的是()。
A.结算风险是信用风险的一种B.结算风险属于操作风险C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险D.结算风险具有明显的非系统性风险特征【答案】 B4、下列资产证券从资产质量看可分为（）。
A.存量贷款证券化B.优良贷款证券化C.增量贷款证券化D.表内贷款证券化【答案】 B5、（2019年真题）重大声誉事件发生后（）小时内向国务院银保监会或其派出机构报告有关情况。
A.6B.4C.12D.24【答案】 C6、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。
A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】 D7、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。
A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B8、商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于()的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略【答案】 B9、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
风险控制理论
三、制定风险控制措施应遵循的原则
在制定风险控制措施时，应遵守如下原则：
1.安全技术措施等级顺序
（1）直接安全技术措施。保证生产设备本身安全，不出现任 何事故和危害。
（2）间接安全技术措施。第（1）条不成则必须为生产设备 设计出一种或多种安全防护装置（不得留给用户去承担），最 大限度的预防、控制事故或危害的发生。
（五）检查：不断检查以上四个步骤的实施情况， 对新发现的风险应及时提出对策。
二、风险控制的基本要求
1.能消除或减弱生产过程中生产的危险、危害。 2.处置危险和有害物质，并降低到国家规定的限值 内； 3.预防装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4.能有效的预防重大事故和职业危害的发生； 5.发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救 条件。
2、 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类 （1） 物理性危险、有害因素 （2） 化学性危险、有害因素 （3）生物性危害危险、有害因素 （4）心理、生理性危险、有害因素 （5）行为性危险、有害因素 （6）其他危险、有害因素
（二）风险分析和评估：将工程风险事件的发生的可能性和损 失 后果进行定量化，评价其潜在的影响。
它包括的内容是：确定风险事件发生的概率和对项目目标 影响的严重程度，如经济损失量、工期迟延量等；
评价所有风险的潜在影响，得到项目的风险决策变量值， 作为项目决策的重要依据。
风险分析的评估可以采用定性和定量两类方法。定性风险 评价方法有专家打分法、层次分析法等。
E—暴露于危险环境的频繁程度： 人员出现在危险环境中的时间越长，危险性越大。将人员连 续出现在危险环境的情况定为10，将非常罕见出现在危险环境中 定为0.5，而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值。
C—发生事故的后果：
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。
A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 B2、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。
A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 D3、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A.半年B.季度C.一年D.两年【答案】 B4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C5、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。
A.300B.500C.700D.1000【答案】 B6、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 C7、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。
根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理
初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理信用风险管理是指通过制定信息政策，指导和协调各机构业务活动，对从客户资信调查、付款方式的选择、信用限额的确定到款项回收等环节实行的全面监督和控制，以保障应收款项的安全及时回收。
下面是应届毕业生店铺为大家搜索整理的初级银行从业资格考试风险管理辅导：信用风险管理，希望对大家有所帮助。
第三章信用风险管理占比25分。
易出多选题，重点章节。
第三章主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。
3.1 信用风险识别考点01 单一法人客户信用风险识别1. 按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户;法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户;企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。
2. 对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析(对资产负债表和损益表分析)、财务比率分析以及现金流量分析三种方法。
3. 财务报表分析关注四项内容：识别和评价财务报表风险、识别和评价经营管理状况、识别和评价资产管理状况、识别和评价负债管理状况;4. 盈利能力比率，衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力;效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力;杠杆比率，衡量企业所有者利用自身资金获得融资的能力，也判断企业的偿债资格和能力;流动比率，判断企业归还短期债务的能力，分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。
5. 现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为三个部分：经营活动中的现金流、投资活动中过的现金流、融资活动中的现金流。
6. 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
危险源风险评估方法：风险矩阵、风险概率-影响图与风险暴露
• 城市建设：评估建筑工程中的危险源，预防倒塌、火灾等事故 • 食品安全：评估食品生产、加工过程中的危险源，预防食品安全事故 • 公共场所：评估公共场所中的危险源，预防火灾、拥挤踩踏等事故
02
风险矩阵评估方法
风险矩阵评估方法的原理与步骤
风险矩阵评估方法是一种定量风险评估方法
义
01
风险矩阵评估 方法、风险概 率-影响图评估 方法和风险暴 露评估方法各 有优缺点，可 以相互补充，
综合应用
02
危险源风险评估方法的未来发展趋势
发展更加精确、客观的风险评估方法，提高评估结果的准确性和可靠性
探索危险源风险评估方法在新兴领域（如人工智能、大数据等）的应用，提高风险评估的效率和质量
对危险源风险评估方法的建议与改进
加强危险源风 险评估方法的 研究，提高评 估方法的准确 性和实用性
01
推广危险源风 险评估方法的 应用，提高各 行各业的安全
水平
02
加强危险源风 险评估方法的 教育和培训， 提高相关人员 的风险评估能 力和安全意识
03
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
风险矩阵评估方法的优缺点
01
优点
• 结果直观：风险矩阵以图形的形式展示 风险，便于理解和决策 • 操作简便：评估过程简单，易于掌握和 推广 • 适用性广：适用于各种类型的风险评估， 如生产、交通、公共安全等
02
缺点
• 准确性受限：评估结果受主观因素影响， 可能产生偏差 • 量化不足：风险矩阵中的风险等级划分 和风险值设定存在一定的主观性
风险矩阵评估方法的应用实例
• 矿山开采风险评估 • 识别危险源：分析矿山作业中可能存在的坍塌、中毒、火灾等 危险源 • 评估危险源：分析危险源的可能性和影响程度，给出风险值 • 绘制风险矩阵：将风险按照风险等级绘制成矩阵 • 分析风险矩阵：根据矩阵结果进行风险排序和决策，制定防范 措施
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题23(答案解析)
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.下列选项中属于银行监管基本原则中公正原则内容的是(?)。
A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开正确答案：A本题解析：公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。
公正原则包括两个方面：实体公正和程序公正。
? 2.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据正确答案：A、B、C、D、E本题解析：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体要求包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据要求、外部数据要求、业务经营环境和内部控制因素。
A项是定性标准，BCDE项都是定量标准。
此类题要求考生熟悉教材后作答。
3.管理层素质属于（?）指标。
A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?正确答案：A本题解析：基本面指标：(1)品质类指标。
包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。
(2)实力类指标。
包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
(3)环境类指标。
包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 D2、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。
A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】 C3、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别4、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。
A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 D5、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 C6、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。
各项贷款余额总额为40000亿元。
若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。
A.200B.300C.600D.8007、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 A8、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（ ）。
风险分级管控基础知识问答
十三、什么是重大危险源？.............................................................6
十四、 风险辨识和评价的方法有哪些？.........................................7
风险=可能性×严重性
二、什么是危险源？
危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。
7、什么是风险分级？
风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。
8、风险一般分为几级？
不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，我省拟对风险分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。对采用5级分级的风险评价方法，可建立级别对应关系（例如，将风险最低的两级都定为“蓝色”级别），以适应评价和管理的要求。
七个实施步骤见下图所示：
一十三、什么是重大危险源？
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500ｍ的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。
风险评价方法
风险评价方法一、风险矩阵（LS）法风险矩阵法（简称LS），R=L×S，其中R是危险性（也称风险度），是事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S 是事故后果严重性；R值越大，说明被评价对象危险性大、风险大。
表1-1 事故发生的可能性（L）判断准则表1-2 事件后果严重性（S）判别准则表1-3 安全风险等级判定准则（R值）及控制措施表1-4 风险矩阵表后果等级54 32 112345事故发生的可能性等级二、作业条件危险性分析（LEC ）评价法作业条件危险性分析评价法（简称LEC ）。
L （likelihood ，事故发生的可能性）、E （exposure ，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C （consequence ，一旦发生事故可能造成的后果）。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D （danger ，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C 。
D 值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表2-1 事故事件发生的可能性（L ）判断准则表2-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则表2-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则表2-4 风险等级判定准则及控制措施（D）三、作业条件风险程度评价——MES法作业条件风险程度评价法（简称MES法），R= M×E×S ，其中R 是危险性（也称风险度），是事故发生的可能性与事件后果的结合，M是控制措施的状态；E是人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次;S是事故的可能后果；R值越大，说明危险性大、风险大。
（一）控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。
风险分级管控基础知识问答
十三、什么是重大危险源？.............................................................6
十四、 风险辨识和评价的方法有哪些？.........................................7
7、什么是风险分级？.....................................................................3
8、风险一般分为几级？.................................................................3
9、什么是风险分级管控？.............................................................3
一十、什么是风险控制措施？.............................................................5
十一、 什么是风险信息?...................................................................5
十九、 什么是隐患信息？...............................................................10
二十、 隐患排查治理的基本程序是什么？...................................11 二十一、 风险、隐患与事故之间的逻辑关系................................12
风险评估方法
附件1：风险评估方法风险评估方法很多，《发电管理系统》02子系统都有介绍，通常情况下多用危险事件的发生频率和后果严重程度来表示危险性的大小，按照工作需要，只对定性评估、半定量评估、故障模式及影响评估方法做一简单介绍。
一、定性评估定性评价是根据经验对运行操作、检修作业、生产工艺、设备、实施、装置、运行工况、流程、作业环境、人员配置和管理等方面的安全状况进行定性的判断，以确定风险等级。
风险等级可分为重大、较大、一般、低四级。
这一评价方法的优点是简单、直观、容易掌握，并且可清楚地表达出设备、设施或系统的当前风险状态。
其缺点是评价结果不能量化，评价结果取决于评价人员的经验。
对同一评价对象，不同的评价人员可能得出不同的评价结果。
该方法的另一个缺点是需要确定大量的评价依据，因为必须根据已经设定的评价依据，评价人员才能对设备、设施或系统的当前状态给出定性评价结果。
但是，通过这几年的生产实践，工作经验的积累，定性地判定重大、较大、一般、低风险等级的能力已具备，可以做到准确定性。
二、半定量评估风险评估半定量评价法是一种将风险由定性向定量转换的方法。
其做法是：1 将影响风险大小的因素——事件发生的可能性、事件后果的严重度等可能的各种情形划分为不同的等级，并按照系统方法和企业经验给予这些因素的不同等级赋予一定的量值；2 进行风险分析，确定特定危险源其风险因素的情形和取值；3 采用适当的公式计算出风险值；4 依据风险等级标准评价风险的等级。
本公司采用的半定量评价法为R=PSE法，其中：P——事件发生的可能性，其等级和取值参见附件二；S——事件后果的严重度，其等级和取值参见附件三；E——人员的暴露率，其等级和取值参见附件四；R——风险，其值为P/S/E的乘积，其等级见附件五事件发生的可能性（P）标准事件后果的严重度（S）标准3暴露率(E)标准4附件录5：风险（R）等级标准风险控制措施标准附录七：危险源分类1.物理危险源：3.生物性危险源行为危险源附录八：半定量风险评估表见范例* 环境影响及控制主要依据ISO14001环境管理体系执行，要考虑以下八个方面：大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源、能源的使用消耗、当地其他环境问题及社区环境影响问题。
风险管理概论复习要点
风险管理的作用1.预防风险事故的发生。
2.减少风险事故造成的损失。
3.转嫁风险事故造成的损失。
4.保证风险管理单位的财务稳定。
5.营造安全的社会环境。
风险的特征★（一）风险具有客观性★（二）风险具有突发性★（三）风险具有损害性★（四）风险具有不确定性1.空间上的不确定性2.时间上的不确定性3.损失程度的不确定性★（五）风险具有发展性风险的类型1. 按照产生的原因不同①自然风险②社会风险③政治风险④经济风险2. 按照产生的环境不同①静态风险②动态风险区别：①损失不同②影响范围不同③特点不同3.按照损失的范围不同①基本风险：失业、战争、通货膨胀、地震、火山爆发、洪水②特定风险：火灾、车祸、盗窃4. 按照风险的性质不同①纯粹风险②投机风险5.按照分担的方式不同①可分散风险②不可分散风险风险因素是风险事故发生的潜在原因（间接原因），根据其性质不同，可分为：（一）实质风险因素（二）道德风险因素（三）心理风险因素损失（风险事故是导致损失的直接原因）（一）实质损失（二）费用损失（三）收入损失（四）责任损失风险具有不确定性，是指损失程度具有不确定性风险管理成本是指政府、企业或个人为了规避各类风险进行投资、融资的货币成本总和。
包括：1、预防风险成本2、保险金成本3、保险以外防止损失扩大的成本4、财务危机成本5、担心不会产生预期效果的心理成本确定风险管理目标的原则（一）现实性（二）明确性（三）层次性（四）定量性风险管理目标的内容（一）损失前的风险管理目标1、经济合理目标2、安全系数目标3、社会责任目标（二）损失后的风险管理目标1、维持生存目标2、保持经营连续性目标3、稳定收益目标4、履行社会责任目标影响风险管理机构设置的因素（一）风险管理单位的规模与风险管理机构（二）风险与风险管理机构的设置（三）风险管理质量与风险管理机构风险识别的过程就是收集有关风险事故、风险因素、损失暴露、危害和损失等方面信息的过程。
（一）发现或者调查风险源1.物质风险源 4.法律风险源2.社会风险源 5.操作风险源3.政治风险源 6.经济风险源（二）认知风险源（三）预见危害（四）重视风险暴露1.实物资产风险暴露2.无形资产风险暴露3.金融资产风险暴露4.责任风险暴露5.人力资本风险暴露风险识别的方法主要有：风险损失清单分析法、现场调查法、事故树分析法、流程图分析法等。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：内部模型法
2015年银行从业资格考试《风险管理》知识点：内部模型法1.内部模型法定义市场风险内部模型法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程，包括市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据等。
市场风险内部模型是指根据市场风险内部模型法监管框架要求，基于一系列输入要素（包括市场数据、交易数据、参数设置和假设前提），用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。
2.实施要素（1）风险因素识别与构建在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。
对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映。
①利率风险为全面反映利率风险，商业银行内部模型应涵盖每一种计价币种的利率风险因素，能够反映主要的利差风险，采用业务普遍接受的方法构建收益率曲线，且每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素。
从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失，其中利率曲线变动可进一步划分为一般风险和特定风险。
②汇率风险监管要求商业银行内部模型应包含与所持有的每一种风险暴露较大的外币（包括黄金）与本币汇率相对应的风险因素。
汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素。
其中汇率风险因素包括各币种对的即期汇率，以及远期汇率；汇率相关波动率风险因素，主要是指外汇期权产品的隐含波动率，每个货币对又区分价值状况和到期期限两个维度。
③股票风险商业银行的内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。
监管鼓励商业银行在内部模型中使用市场的不同行业所对应的风险因素，如制造业、周期性及非周期性行业等；最审慎的做法是对每只股票的波动性都设立风险因素。
某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(3341)
某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（11分，每题1分）1. 银行业从业人员应自觉接受银行业协会等自律组织的监督。
银行业协会依据有关规定对会员单位贯彻落实本准则的实施情况进行监督检查和评估。
（）正确错误答案：正确解析：接受自律组织监督要求银行业从业人员应自觉接受等协会银行业自律组织的监督。
银行业协会依据有关规定对实施会员单位贯彻落实本准则的实施情况采取监督检查和评估。
2. 审慎经营规则是国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构提出的核心经营目标。
（）正确错误答案：正确解析：审慎经营规则是对银行业监督管理机构国务院银行业金融机构提出的核心经营目标，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、公司资产流动性等内容。
3. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪主体是自然人，单位不能构成该罪。
（）正确错误答案：错误解析：骗取贷款、票据承兑、金融行业票证罪的犯罪主体是一般主体，自然人和单位都全都可成为犯罪主体。
4. 金融机构开展同业投资业务可接受第三方金融机构的信用担保。
（）正确错误答案：错误解析：金融机构开展买入返售（卖出回购）和同业投资业务，不得接受和提供任何直接或反之亦然间接、显性或隐性的第三方信托公司信用担保，国家另有规定的除外。
5. 银行开立的信用证大多是可转让信用证。
（）正确错误答案：错误解析：按信用证项下的票据权利是否可转让，可分为可转让信用证和转让信用证。
现在银行开立的大多是不可注销债权信用证。
6. 商业银行制定的绩效薪酬延期追索、扣回规定对离职人员同样适用。
（）正确错误答案：正确解析：商业银行仍须制定仍要绩效薪酬延期追索、扣回规定，如在规定和其高级管理人员期限内相关员工职责内的风险损失超常暴露，商业银行有权将相应期限内已发放的绩效薪酬须余下追回，并止付所有未支付部分。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理历年试题
2023年中级银行从业资格之中级风险管理历年试题单选题（共100题）1、商业银行的决策机构是（）。
A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 A2、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。
则该笔贷款的违约损失率为（）。
A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】 A3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 D4、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。
A.核心负债比不小于50％B.流动性覆盖率不小于100％C.流动性缺口率不小于-10％D.流动性比例不小于25％【答案】 A5、商业银行的决策机构是（）。
A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 A6、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 A7、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。
A.50B.20C.10D.5【答案】 C8、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 C9、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。
A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 C10、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
一般风险暴露的计算方法
一般风险暴露的计算方法一般将风险发生概率与风险发生后损失的综合值作为风险暴露值,即=i i i R D π⨯错误!未找到引用源。
假设1:企业在能够识别可信失效风险的数量并且能够有效评估可信失效风险发生的概率,单项风险发生的概率为i π,其中i 表示为第i 种风险。
假设2:企业在增加或调整某些服务模块时,为控制可信失效风险所付出的成本即增加或变更某些服务模块时支付的费用可以计量为a C ,增加或变更单个服务模块的成本为at C ,at 为增加或变更的第t 个服务模块。
同时,企业能够有效的预测单项可信失效风险暴露后带来的损失,其值为i R ,单项可信失效风险发生后的损失为i D 。
假设3: 企业在减少或调整某些服务模块时,减少的服务模块可以为企业节约成本,所节约成本为减少模块的使用费为b C ,单个模块所节约的成本为btC ,bt 为减少或变更的第t 个服务模块。
企业在增加或调整某些服务模块时,总的风险控制成本即增加服务模块支付成本为1n a at t C C ==∑,总的风险暴露值为1=ni i R R =∑。
需要说明的是,某个模块的增加很可能解决的多个可信失效风险问题,因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起,以方便计算。
即111=tn n ama at i t t i R R R ====∑∑∑,其中t am 是指增加模块中第t 个模块下的风险数量。
企业在减少或调整某些服务模块时,总的节约成本为1n b bt t C C ==∑,所产生的总的风险暴露值为1=n i i R R =∑。
同样,企业减少云会计AIS 中的某个模块所带来的可信失效风险问题也可能不止一个,因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起,以方便计算。
即111=t n nbmb bt i t t i R R R ====∑∑∑,其中t bm 是指减少模块中第t 个模块下的风险数量。
在这里引入决策变量控制函数t x 来表达企业对于可信失效风险控制的决策选择。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一般将风险发生概率与风险发生后损失的综合值作为风险暴露值，即=i i i R D π⨯错误！未找到引用源。
假设1：企业在能够识别可信失效风险的数量并且能够有效评估可信失效风险发生的概率，单项风险发生的概率为i π，其中i 表示为第i 种风险。
假设2：企业在增加或调整某些服务模块时，为控制可信失效风险所付出的成本即增加或变更某些服务模块时支付的费用可以计量为a C ，增加或变更单个服务模块的成本为
at C ，at 为增加或变更的第t 个服务模块。
同时，企业能够有效的预测单项可信失效风险暴
露后带来的损失，其值为i R ，单项可信失效风险发生后的损失为i D 。
假设3： 企业在减少或调整某些服务模块时，减少的服务模块可以为企业节约成本，所节约成本为减少模块的使用费为b C ，单个模块所节约的成本为bt C ，bt 为减少或变更的第t 个服务模块。
企业在增加或调整某些服务模块时，总的风险控制成本即增加服务模块支付成本为1n a at t C C ==∑，总的风险暴露值为1=n
i i R R =∑。
需要说明的是，某个模块的增加很可能解
决的多个可信失效风险问题，因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起，以方便计算。
即111=t
n n am
a at i t t i R R R ====
∑∑∑，其中t am 是指增加模块中第t 个模块下的风险数量。
企业在减少或调整某些服务模块时，总的节约成本为1
n b bt t C C ==∑
，所产生的总的风
险暴露值为1
=
n i i R R =∑。
同样，企业减少云会计AIS 中的某个模块所带来的可信失效风险
问题也可能不止一个，因此可以将同一模块下的风险暴露值整合在一起，以方便计算。
即
111=t n n
bm
b bt i t t i R R R ====∑∑∑，其中t bm 是指减少模块中第t 个模块下的风险数量。
在这里引入决策变量控制函数t x 来表达企业对于可信失效风险控制的决策选择。
1t x =时表示企业要增加或减少第t 个服务模块；0t x =时表示企业不会对增加或减少第t 个服务模块。
根据以上分析，可以得到如下函数。
111111
a 11==(1)C=C C t t n n n am n bm a
b at bt i t i t
t t t i t i n n
b at t bt t
t t R R R R R R x R x C x C x ========⎧+=+⨯-+⨯⎪⎨+=⨯-⨯⎪⎩∑∑∑∑∑∑∑∑ 重新定义R 和C 后，可以得到基于云会计AIS 可信需求演化的风险控制多目标优化模型。
min min R C
..s t 0i x =or 1
表1 G公司变更云会计服务的成本变动
/月
表2 G公司变更云会计服务后风险的变动。