计量经济学试题及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案(DOC)
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。
计量经济学习题及答案90784
期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指( )A ．使∑=-n t tt Y Y 1)ˆ(达到最小值 B.使∑=-nt t t Y Y 1达到最小值 C 。
使∑=-n t tt Y Y 12)(达到最小值 D.使∑=-n t tt Y Y 12)ˆ(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆln 2.00.75ln i iY X =+，这表明人均收入每增加 1％,人均消费支出将增加 （ ）A. 0。
75B. 0。
75% C 。
2 D. 7。
5%3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量.则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 22---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. )1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。
则 RSS 的自由度为（ ）A.1B.n-2C.2 D 。
n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A 。
33。
33 B 。
40 C.38.09 D 。
201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（ ） A 。
0)E(u i = B 。
2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列各式成立的有( ） A.0=∑i e B. 01=∑i i X e C. 02=∑i i X e D 。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系,主要采用回归分析方法的经济数学模型;2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值;3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差; 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好,越有效;不同的估计量具有不同的方差,方差最小说明最有效;4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设;5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代与随即干扰项相关的随机解释变量;6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统;7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素,内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响;内生变量一般都是经济变量;8.异方差：对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性;9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个些变量的依赖关系的计算方法和理论 ;其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和预测前者的总体均值;前一变量称为被解释变量或应变量,后一变量称为解释变量或自变量;1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是 A A ．被解释变量确定性变量,不是随机变量;B ．随机扰动项服从均值为0,方差恒定,且协方差为0;C ．随机扰动项服从正态分布;D ．解释变量之间不存在多重共线性;2．参数β的估计量βˆ具备有效性是指 BA ．0)ˆ(=βVarB ．)ˆ(βVar 为最小C ．0)ˆ(=-ββED ． )ˆ(ββ-E 为最小 3．设Q 为居民的猪肉需求量,I 为居民收入,PP 为猪肉价格,PB 为牛肉价格,且牛肉和猪肉是替代商品,则建立如下的计量经济学模型：iB i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是 CA ．1ˆα<0,2ˆα<0,0ˆ3>αB ．1ˆα<0,2ˆα>0,0ˆ3<αC ．1ˆα>0,2ˆα<0,0ˆ3>αD ．1ˆα>0,2ˆα>0,0ˆ3<α 4．利用OLS 估计模型ii i X Y μαα++=10求得的样本回归线,下列哪些结论是不正确的DA ．样本回归线通过Y X ,点B ．∑i μˆ=0C ．YY ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后,在的显着性水平下对1ˆβ的显着性作t 检验,则1β显着地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于 DA. 20B. 20C. 18D. 186．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显着性检验的原假设是 CA ．0210===βββB ．0=j β,其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β,其中2,1=j7.对于如下的回归模型ii i X Y μαα++=ln ln 10中,参数1α的含义是 DA ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定,则OLS 估计量 AA ．无偏的,非有效的B ．有偏的,非有效的C ．无偏的,有效的D ．有偏的,有效的 9. 下列检验方法中,不能用来检验异方差的是 DA ．格里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．杜宾-沃森检验 10．在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t 检验值都很低,但模型的拟合优度很高且F 检验显着,这说明模型很可能存在 CA ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量,且这个定性变量有3种特征,则,如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现 AA ．序列相关B ．异方差C ．完全共线性D ．随机解释变量 12.下列条件中,哪条不是有效的工具变量需要满足的条件 BA ．与随机解释变量高度相关B ．与被解释变量高度相关C ．与其它解释变量之间不存在多重共线性D ．与随机误差项不同期相关13．当模型中存在随机解释变量时,OLS 估计参数仍然是无偏的要求 AA ．随机解释变量与随机误差项独立B ．随机解释变量与随机误差项同期不相关,而异期相关C ．随机解释变量与随机误差项同期相关D ．不论哪种情况,OLS 估计量都是有偏的14．在分布滞后模型tt t t X X Y μβββ+++=-1210中,解释变量对被解释变量的长期影响乘数为 CA. 1βB. 2βC. 21ββ+D ．210βββ++15．在联立方程模型中,外生变量共有多少个 BA. 1B. 2C. 3D. 41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10ˆˆββ的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使 BA ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大2、普通最小二乘法OLS 要求模型误差项i μ满足某些基本假定;下列不正确的是 BA ．01=∑i n μ B ．22)(σμ=i EC ．ji E j i ≠=,0)(μμD ．),0(~2σμN i3．调整后的判定系数2R 与判定系数R2的关系是k 是待估参数的个数 B A ．2R =1-1-2R k n 1n -- B ．2R =1-1-R 2k n 1n -- C ．2R =1-R 2k n 1n-- D. 2R =1-2R k n 1n--4．在含有截距项的二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量是 D A ．ne 2i ∑B ．1n e 2i -∑C ．2n e 2i -∑D ．3n e 2i -∑5．设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=10ˆˆββ,以下说法不正确的是 D A ．∑=0i eB ．),(Y X 落在回归直线上C ．YY ˆ= D ．0),(≠i i e X Cov6．根据样本资料估计得到如下的人均产出Y 对人均资本存量K 的样本回归模型:∧∧+=i i K Y ln 7.05ln ;这表明人均资本存量每增加1％,人均产出预期将增加 BA. 0.3%B. %C. 3%D. 7%7. 设M 为货币需求量,Y 为收入水平,r 为利率;根据凯恩斯流动性偏好理论,建立如下的货币需求计量经济学模型：tt t t r Y M μααα+++=210 根据理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα和2ˆα应该是 C A ．1ˆα<0,2ˆα<0 B ．1ˆα<0,2ˆα>0 C ．1ˆα>0,2ˆα<0 D ．1ˆα>0,2ˆα>0 8. 逐步回归法既可检验又可修正 DA ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9. 怀特检验方法可以检验 CA ．多重共线性B ．自相关性C ．异方差性D ．随机解释变量10. DW 检验中,存在负自相关的区域是 AA ．4-dL<DW 值<4B ．0< DW 值<dLC ．du< DW 值<4-duD ．dL< DW 值<du,4-du< DW 值<4-dL11.没有截距项的回归模型中包含一个定性变量,并且这个变量有三种特征,则回归模型中需引入 CA ．一个虚拟变量B ．二个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量12.工具变量法可以用来克服 BA ．多重共线性B ．随机解释变量C ．自相关D ．异方差13．如果回归模型为背了同方差的假定,则OLS 估计量 AA ．无偏的,非有效的B ．有偏的,非有效的C ．无偏的,有效的D ．有偏的,有效的 14. 在有限分布滞后模型Yt=+中,长期影响乘数是 DA.0.6B.0.5C. 在联立方程模型中,不属于外生变量的前定变量共有多少个 AA. 1B. 2C. 3D. 41．现有2008年中国31个省自治区、直辖市的居民收入Y 和居民消费支出X 数据;如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数,问：怎样设定回归方程来能够完全捕捉到中国东部、中部和西部地区居民消费函数的差异2．有如下的计量经济学模型：i i i X Y μββ++=10,且)()(i i X f Var =μ;请问上述计量经济学模型违背了哪条经典假设我们应该如何修正上述模型3．对于如下的有限分布滞后模型：t i t i i t X Y μβα++=-=∑60,我们在估计这样的模型时,面临着哪些主要的困难请你说明有哪些方法可以克服上述困难 4、有如下的联立方程模型：⎪⎩⎪⎨⎧++=+++=+++=-t t t tt t t t t t t t GI C Y r Y I C Y C 231011210μβββμααα 其中,C —消费；I —投资；Y —总收入；r —利率；G —政府支出;请写出上述联立方程模型的结构式参数矩阵;1．考虑如下过原点的线性回归：i i i i e X X Y ++=2211ˆˆββ;对上述模型,是否仍然能够得到如下的结论：∑∑∑===0021iiiiiXe Xe e2．在如下的计量经济学模型中：t t t X Y μββ++=10,存在t t t ερμμ+=-1,请问如何修正上述计量模型才能使得其系数的OLS 估计量具有BLUE 的性质;3．有如下的消费计量模型:ii i Y S μββ++=10其中iS 为居民储蓄,iY 为居民收入;如果农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的,则我们应该如何修正上述模型;4．请将如下的随机生产函数i e L K A Y i i i i μβα=转化为线性的计量经济学模型,并说明参数α和β的经济意义;1．下面的数据是对X 和Y 的观察值得到的：∑=503.285iY ,∑=790.118iX,∑=314.1089i i X Y ,893.26632=∑i Y750.4922=∑iX；∑-=708.4i i y x ,∑=556.372i x ,∑=477.342i y其中i i y x ,分别为i i Y X ,的离差；观测值个数为31;问：（1） 用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计i i i X Y μββ++=10（2） 求拟合优度R 2 （3） 在的显着性水平下检验估计参数是否显着 （4） 求出0β和1β在置信度下的置信区间 附:699.1)29(,045.2)29(;697.1)30(,042.2)30(05.0025.005.0025.0====t t t t2．现有2006年中国31个省自治区、直辖市的火灾经济损失Y 单位：亿元和保费收入X 单位：亿元的数据;我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失的影响,因此,我们建立了如下的回归方程：i i i X Y μββ++=ln ln 10进一步的,我们借助Eviews 软件完成了上述回归方程的估计,Eviews 软件的输出结果如下：Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31Variable Coeffici ent Std. Error t-Statistic Prob.CLNXR-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat ProbF-statistic问：1将上述结果中的空缺处补充完整保留3位小数 2写出样本回归函数保留3位小数3解释估计系数1ˆβ的经济含义 4分析上述估计结果是否符合理论预期为什么2、考察如下的联立方程模型：⎪⎩⎪⎨⎧++=++=+++=-t t t ttt t t t t t GI C Y Y I C Y C 21011210μββμααα C —消费；I —投资；Y —总收入；r —利率；G —政府支出; 1) 写出上述联立方程模型的简化式模型并表述为矩阵形式4分2) 用矩阵的形式表达出上述联立方程模型的结构式参数矩阵与简化式参数矩阵间的关系6分3) 消费方程是否可以识别如果其是可识别的,请问可用哪些方法估计5分。
计量经济学期末考试大全（含答案）
计量经济学期末考试⼤全（含答案）计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题⼀ (2)计量经济学试题⼀答案 (5)计量经济学试题⼆ (11)计量经济学试题⼆答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题⼀课程号：课序号：开课系：数量经济系⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS法总是⾼估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的⼤⼩不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（）8．当存在⾃相关时，OLS估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（）9．在异⽅差的情况下，OLS估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R变⼤。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以⽐较的。
（）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）三．下⾯是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==⾃由度；1．求出空⽩处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四．试述异⽅差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W 检验的适⽤条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下⾯是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学题库超完整版及答案
计量经济学题库超完整版及答案TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
计量经济学题库超完整版及答案
四、简答题（每小题5分）欧阳歌谷（2021.02.01）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。
12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.罕见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(1119.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的办法有哪些？22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。
计量经济学考试习题及答案
一、单项选择题1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。
则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（）)1/n /.--k RSS k ESS A （）（ )/1)1/(.22k n R k R B ---（）（ )1/R 1)k -n /.22--k R C （）（（ ）（）（k n T S S k E S S D --/1/.3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（）A. 参数估计值是无偏非有效的B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用F 检验失效D. 参数估计量是有偏的4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布D. 德宾h 检验可以用于小样本问题5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（）A. nB. n-1C. n-kD. 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( )A. 0B. 1C. 2D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( )A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为μβββ+++=r Y M 210，又设∧∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A )A. ∧1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）j i C o vA j i ≠≠,0),(.μμ j i C o vB j i ≠=,0),(.μμ j i X X CovC j i ≠=,0),(. j i X C o vD j i ≠≠,0),(.μ 10、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）A. t t Y μββ++=10B.i t t X Y E Y μ+=)/(C. t t X Y ∧∧∧+=10ββ D. t t t X X Y E 10)/(ββ+= 11、对于有限分布滞后模型t k t k t t t t X X X X Y μββββα++++++=--- 22110在一定条件下，参数iβ可近似用一个关于i 的阿尔蒙多项式表示（),,2,1,0m i =，其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A ．m <kB ．m=kC ．m >kD ．k m ≥12、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）A ．)(0),(s t Cov s t ≠≠μμ B. t t t ερμμ+=-1C. t t t t εμρμρμ++=--2211D. t t t εμρμ+=-1213、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据14、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R 与可决系数R 2之间的关系（ ）A ．kn n R R ----=1)1(122 B. 22R R ≥C. 02>RD. 1)1(122----=n k n R R15、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 16、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A ．10≤≤DWB ．11≤≤-DWC ．22≤≤-DWD ．40≤≤DW17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ ）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小18、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归二、多项选择题1、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（） A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性2、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的3、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线tt X Y 21ˆˆˆββ+=的特点（）A. 必然通过点（Y X ,）B. 可能通过点（Y X ,）C. 残差t e 的均值为常数D. t Y ˆ的平均值与tY ˆ的平均值相等 E. 残差t e 与解释变量t X 之间有一定的相关性 4、广义最小二乘法的特殊情况是（）A ．对模型进行对数变换 B.加权最小二乘法 C.数据的结合 D.广义差分法 E.增加样本容量5、计量经济模型的检验一般包括内容有 （）A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
外生变量为滞后一期的货币供给 以及价格指数
5．对模型进行识别。（4分）
答：根据模型识别的阶条件
方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
0.21
Schwarz criterion
-1.36
Log likelihood
15.8
Fbin-Watson stat
0.81
3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？
计量经济学试题二答案
一、判断正误（20分）
1.随机误差项 和残差项 是一回事。（F）
2.给定显著性水平a及自由度，若计算得到的 值超过临界的t值，我们将接受零假设（F）
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（T）
4.判定系数 。（F）
1.基准类是什么？
2.解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。
3.若 ，你得出什么结论？
六、什么是自相关？杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分）
七、考虑下面的联立方程模型： 其中， ， 是内生变量， 是外生变量， 是随机误差项（15分）
1、求简化形式回归方程？
2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？
8.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）
9.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）
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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ˆ81.72 3.65YX =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
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（1） （2） （3）
19.设有模型 ，试在下列条件下:
。分别求出 ， 的最小二乘估计量。
20．假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：
12．根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：
（1）估计销售额对价格的回归直线；
（2）当价格为X1＝10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。
13．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。
某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据
年份
X
Y
年份
X
Y
年份
X
Y
1985
问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显着性（ ）。（2）解释回归系数的含义。
（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？
14．假定有如下的回归结果
其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t表示时间。问：
30．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：
（1）
其中， 为第 年社会消费品零售总额（亿元）， 为第 年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和）， 为第 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2） 其中， 、 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3） 其中， 、 、 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
， ， ， ，
假定满足所有经典线性回归模型的假设，求 ， 的估计值；
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计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
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1988
0.7
2.5
1989
2.3
2.3
1990
3.1
2.1
1991
3.3
2.1
1992
1.6
2.2
1993
1.3
2.5
1994
0.7
2.9
1995
-0.1
3.2
（1）设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：
31．假设王先生估计消费函数（用模型 表示），并获得下列结果：
，n=19
（3.1）(18.7) R2=0.98
这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。
要求：（1）利用T比率值检验假设：b=0（取显著水平为5%，）；（2）确定参数估计量的标准误差；
（3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？
32.根据我国1978——2000年的财政收入 和国内生产总值 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
方程A：
方程B：
其中： ——某天慢跑者的人数 ——该天降雨的英寸数 ——该天日照的小时数
——该天的最高温度（按华氏温度） ——第二天需交学期论文的班级数
请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？
（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？
21．假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）：
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计量经济学题库计算与分析题（每小题10分）1X:问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。
（2）计算X 与Y 的相关系数。
其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99解释参数的经济意义。
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：i iˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。
回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。
3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得i i ˆC =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。
问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。
4．已知估计回归模型得i i ˆY =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。
5．有如下表数据（1关系？拟合什么样的模型比较合适？ （2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14P U=-+ 模型二：8.64 2.87P U =- 分别求两个模型的样本决定系数。
7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY 146.5＝，X 12.6＝，Y 11.3＝，2X 164.2＝，2Y ＝134.6，试估计Y 对X 的回归直线。
计量经济学习题及全部答案
计量经济学习题及全部答案Newly compiled on November 23, 2020《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。
（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显着的，意思是说它显着地异于0。
（ ） 5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。
（ ）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（ ）8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（ ）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ ） 10．..DW 检验只能检验一阶自相关。
（ ） 二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。
A ．i Y =01i i X u ββ++B ．(/)i E Y X =01i X ββ+C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++D ．ˆi Y =01ˆˆi X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
A ．随机干扰项B ．残差C ．i Y 的离差D ．ˆi Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2R 是指（ ）。
A ．剩余平方和占总离差平方和的比重B ．总离差平方和占回归平方和的比重C ．回归平方和占总离差平方和的比重D ．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为2i e ∑=800，估计用的样本容量为24，则随机误差项i u 的方差估计量为（ ）。
计量经济学习题及答案
习题讲解（一）一、选择题 1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSS ESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）A.-0.5B.0C.0.5D.15、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D-W 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得D.W.=1.2，已知在5%的显著水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）A.2B.4C.5D.68、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差B.F 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=- 1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121010、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ）A.12B.0.0243C.2.048D.1.70112、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）1.324 C13、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
计量经济学题库（超完整版）及答案
计量经济学题库（超完整版）及答案计量经济学题库三、名词解释（每⼩题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内⽣变量 5．外⽣变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最⼩⼆乘法13．⾼斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平⽅和）15．回归变差（回归平⽅和） 16．剩余变差（残差平⽅和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数 26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异⽅差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.⼽⾥瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.⼴义差分法 36.⾃回归模型 37.⼴义最⼩⼆乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法 40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.⽅差膨胀因⼦ 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．⼯具变量 47．⼯具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．⽆限分布滞后模型 53．⼏何分布滞后模型 54．联⽴⽅程模型 55．结构式模型56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件 63．间接最⼩⼆乘法四、简答题（每⼩题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应⽤？ 3．简述建⽴与应⽤计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从⼏个⽅⾯⼊⼿？5．计量经济学应⽤的数据是怎样进⾏分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
11．简述BLUE 的含义。
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2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套）
一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√；
6、√；
7、√；
8、╳；
9、╳；10、╳；
二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；
（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；
（3）随机误差项彼此之间不相关；
（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。
每条1分
2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：
（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善；
（4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差
每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分
（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。
此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。
4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。
1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。
2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。
2分
（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。
1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分
(4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200
(1)
25
RSS k
F ESS
n k =
=
=--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分
自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分
2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。
4分
3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。
通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。
2分 检验步骤：
①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分
②构造统计量：1
1ˆ
ˆ~(1)t t n k S ββ=
-- 1分
③给定显著性水平α，查t 分布表得临界值/2(1)t n k α--，并确定拒绝域/2(1)t t n k α>--
1分
④根据样本数据计算t 统计量值，并进行比较判断：
若/2(1)t t n k α>--，则拒绝原假设H 0 ；若/2(1)t t n k α≤--，则接受原假设H 0
1分 在本题中，1
10.025ˆ
ˆ0.087774
17.93(29) 2.050.004893
t t S ββ=
=
=>=，因此在5%的显著性水平下拒绝回归系数为零的原假设。
4分
4、White 检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。
（只要答案为存在异方差即给满分） 3分
5、LM 检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。
由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。
（只要答案为不存在一阶自相关即给满分） 3分。