计量经济学试题及答案

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2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套）

一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√；

6、√；

7、√；

8、╳；

9、╳；10、╳；

二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零；

（2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；

（3）随机误差项彼此之间不相关；

（4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。

每条1分

2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素：

（1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善；

（4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差

每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分

（2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分

（3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分

(4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200

(1)

25

RSS k

F ESS

n k =

=

=--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分

自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分

2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分

3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤：

①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分

②构造统计量：1

1ˆ

ˆ~(1)t t n k S ββ=

-- 1分

③给定显著性水平α，查t 分布表得临界值/2(1)t n k α--，并确定拒绝域/2(1)t t n k α>--

1分

④根据样本数据计算t 统计量值，并进行比较判断：

若/2(1)t t n k α>--，则拒绝原假设H 0 ；若/2(1)t t n k α≤--，则接受原假设H 0

1分 在本题中，1

10.025ˆ

ˆ0.087774

17.93(29) 2.050.004893

t t S ββ=

=

=>=，因此在5%的显著性水平下拒绝回归系数为零的原假设。 4分

4、White 检验的原假设为随机误差项不存在异方差，由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为0.93%＜5%，则在5%的显著性水平下可以拒绝原假设，即随机误差项存在异方差。（只要答案为存在异方差即给满分） 3分

5、LM 检验（滞后1期）的原假设为随机误差项不存在一阶自相关。由回归结果知，边际显著性水平（或伴随概率）为85.42%＞5%，则在5%的显著性水平下不能拒绝原假设，即随机误差项不存在一阶自相关。（只要答案为不存在一阶自相关即给满分） 3分