计量经济学复习大纲

计量经济学复习大纲
第一章绪论
1. 建立计量经济学模型的步骤及其要点？
（1）如何正确选择解释变量？
（2）如何确定模型的基本形式？
（3）区分时间序列数据、横截面数据和虚变量数据。

（4）何谓经济意义检验？检验的方法？
（5）计量经济学模型成功的三要素及其关系。

2. 结合实际例子理解结构分析方法（弹性、乘数的运用及其模型参数解释）。

第二章一元线性回归模型理论与方法
1. 回归分析与相关分析的联系与区别？
2. 回归分析的主要目的和内容？
3. 总体回归函数PRF的内涵和形式（确定和随机）。

4. 随机干扰项的定义及其内涵？
5. 样本回归函数的形式及其与PRF的关系？
6. 线性回归模型的基本假设（结合现实经济例子给予解释说明）。

7. OLS法的原理及其参数估计量的估计方法（推导过程）、正规方程组的导出。

8. OLS估计量的计算公式（离差形式）及其参数经济意义解释（要求掌握回归函数的求解计算过程）。

9. OLS估计量的性质（要求掌握线性性、无偏性、有效性的涵义及其证明过程，基本推论要牢记且理解）
10. BLUE估计量与高斯-马尔可夫定理？
11. 一元参数估计量的概率分布形式、总体方差的无偏估计公式以及样本参数的标准差计算公式（要求牢记公式并熟练运用于计算）。

12. 拟合优度检验的原理（TSS、ESS和RSS的内涵及其关系）？
13. 变量显著性检验的方法原理（t检验）
（1）小概率事件原理（零假设必须是一小概率事件）？（2）t统计量的构造？
14.. 缩小置信区间的方法：同等显著性水平下尽可能减小t检验临界值和样本参数的标准差。

一是增大样本容量；二是提高模型的拟合优度。

15. 本章练习题第2、3、7、8、9（样本参数估计量的性质）、11题要求熟练掌握。

第三章多元线性回归模型理论与方法
1. 理解偏回归系数的概念及其应用解释。

2. 多元线性回归模型的基本假定（标量和矩阵形式）。

3. 理解普通最小二乘估计的正规方程组及其参数估计量计算公式。

4. 理解最小样本容量的概念及其原理。

5. 熟练掌握和应用调整可决系数的计算公式及其与R2的关系
式。

6. F统计量的构造公式、F统计量与调整R2之间的换算关系。

7. 理解F检验与t检验的区别与联系（参考章节后习题二）。

8. 结合练习题9掌握TSS、ESS和RSS的关系及其各自的自由度。

第四章放宽基本假定的模型
1. 总结异方差性、序列相关性、多重共线性、随机解释变量问题产生的原因、概念、后果、基本检验思路、主要检验方法、处理方法。

2. G-Q检验的适用条件、基本思想和检验步骤。

3. 加权最小二乘法的概念与原理，熟练掌握权变量和模型异方差形式之间的关系。

4. D-W检验的基本假定条件、判别标准（要求能够证明）与方法缺陷。

5. 随机解释变量问题的类型及其后果。

6. 工具变量的概念及其选取条件。

7. 熟练掌握各种问题检验和修正方法的上机结果分析（把教材上的案例弄通）。

（分析题）
第五章虚拟变量
1. 虚拟变量和虚拟变量陷阱的概念。

2. 虚拟变量个数的设置原则。

3. 虚拟变量的引入方法（加法、乘法、混合方式）及其应用。

（分析题）
第六章联立方程模型
1. 内生变量、外生变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系的概念。

2. 结构式模型识别的阶条件和秩条件。

3. 结合教材例题和课后练习题能够确定变量的类型，并运用识别条件对模型的结构方程进行识别。

（分析题）
考试题型一般有名词解释、单选、判断、填空、计算、证明、简答、综合分析题等。

具体题型命题时随机确定。