期货的逻辑(另附如何建立交易系统)
原创期货交易规则和操作方法详解
原创期货交易规则和操作方法详解一、什么是期货交易期货交易是一种金融交易方式，其基本原理是买卖合约，在预定的时间和地点交割特定数量的标的物（如大豆、黄金、原油等）。
期货交易的目的是对冲价格风险和投机赚取差价。
买方与卖方通过签订合约约定在未来特定时间以特定价格交割标的物，从而锁定未来的买卖价格。
二、期货交易的基本规则1.合约规格每个期货合约都有自己的规格，包括交割月份、标的物品种、最小变动价格等。
投资者在交易之前需要了解和掌握合约规格，以便正确选择合约进行交易。
2.保证金在期货交易中，投资者需要缴纳一定比例的保证金，作为交易的担保金。
保证金的缴纳可以减少潜在的风险，同时也可以放大投资者的盈利和亏损。
3.开仓和平仓开仓是指投资者买入或卖出期货合约，建立头寸。
平仓是指投资者对已持有的合约进行买入或卖出操作，以平掉头寸。
开仓和平仓操作的时机和方式决定了投资者的交易结果。
4.持仓盈亏结算期货交易每日都会进行持仓盈亏结算，根据当日标的物的价格与开仓价的差异计算盈亏。
持仓盈亏结算是投资者了解交易结果、控制风险的重要指标。
5.交割与结算交割是指合约到期后，买方按合约约定的交割方式收取标的物，卖方支付相应的款项。
结算是指是否持有实物标的物，根据交易所规定的结算方式进行货款结算。
三、期货交易的操作方法1.选择合适的品种和合约在进行期货交易之前，投资者需要对市场进行分析，选择合适的期货品种和合约。
投资者可以根据自己的投资策略和风险承受能力，选择适合自己的期货合约。
2.制定交易计划在进行期货交易之前，投资者应制定一个明确的交易计划。
交易计划应包括交易目标、交易策略、风险控制方法等。
根据交易计划的执行情况，投资者可以进行实时调整和优化。
3.风险控制在期货交易中，风险控制是非常重要的一环。
投资者可以通过设置止损点和止盈点来控制风险，及时平仓以避免进一步亏损。
同时，合理控制仓位和资金规模也是有效的风险控制手段。
4.技术分析与基本面分析技术分析是通过研究价格、成交量、市场情绪等信息，预测未来价格走势的方法。
期货市场的交易机制与结算规则
期货市场的交易机制与结算规则期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有其独特的交易机制与结算规则。
了解和熟悉期货市场的交易机制和结算规则，对于投资者和市场参与者来说非常重要。
本文将介绍期货市场的交易机制和结算规则，以帮助读者更好地理解和应用。
一、期货市场的交易机制1.1 期货合约的交易品种和标的物期货市场的交易品种通常包括商品期货和金融期货。
商品期货的标的物可以是农产品、能源等各种原物料；金融期货的标的物可以是股票、债券、汇率等金融资产。
不同的期货合约有不同的标的物，投资者可以根据自己的需求选择适合的交易品种。
1.2 交易所的角色和功能期货市场的交易一般通过交易所进行，交易所作为市场的中心化机构，承担着监管、撮合和结算等重要职责。
交易所的主要功能包括提供交易平台、制定交易规则、管理成员资格以及监督市场交易行为。
1.3 交易方式和交易时间期货市场的交易可以分为现货交割和期货交割两种方式。
现货交割是指合约到期日时，交割方按照约定标的物价格进行现货交割。
期货交割则是通过交割仓库或交易所的清算系统进行的交割。
期货市场的交易时间通常分为日间交易和夜间交易两个阶段。
日间交易一般在交易所规定的时间内进行，夜间交易则是在交易所规定的夜间时间进行，通常夜间交易的交易量较小。
1.4 交易委托和撮合期货市场的交易通常是通过委托方式进行的。
投资者根据自己的交易意愿，向交易所提交交易委托单，包括买入委托和卖出委托。
交易所根据委托单的要求进行撮合，当买入价格和卖出价格达到一致时，交易即成交。
二、期货市场的结算规则2.1 逐日盯市制度期货市场的结算采用的是逐日盯市制度。
逐日盯市制度是指交易所按日对合约价格进行结算，根据每日的合约价格变动和投资者的持仓情况，计算每日的盈亏，进行分配。
2.2 保证金制度期货市场的保证金制度是为了保障市场安全和稳定运行而设立的。
投资者在参与期货交易时，需要按照交易所规定的比例缴纳保证金，作为履约的保证。
教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统
精彩摘录
精彩摘录
●高库存+期货高升水+高利润+技术信号=择机做空●低库存+期货深贴水+低利润+技术信号=择机做多●高 库存+期货深贴水+高利润+技术信号=择机正套●低库存+期货高升水+低利润+技术信号=择机反套
基差就是现货价格与期货价格之间的差额，当期货价格大于现货价格时，被称为期货升水；当期货价格小于 现货价格时，被称为期货贴水。
第22章宏观对冲的预 测验证
第23章棉花看涨的预 测逻辑第4章橡胶看空的预 测逻辑作者介绍
同名作者介绍
这是《教你炒期货：基于概率思维与逻辑思维的交易系统》的读书笔记模板，暂无该书作者的介绍。
谢谢观看
实际上，真正能够起到支撑作用和阻力作用的是K线的密集成交区，那里对应的价位才是支撑位与阻力位。
就需要通过基本面分析来找到大概率事件，利用技术分析来选择参与大概率事件的时机，同时结合资金管理 来防范小概率事件。
目录分析
第1章交易本质上是 一场概率游戏
第2章趋势跟随，过 滤震荡
第3章稳定的盈利才 是暴利
第4章基于概率思维 与逻辑思维的交易系 统
第5章商品的基本面 包含哪些内容
第6章为什么要进行 基本面分析
第7章基本面分析的 常见误区
第8章如何利用基本 面预测商品的价格趋 势
第9章利用均线确定 市场的多空方向
第10章做一名右侧交 易者
第11章分型与背离技 术的运用
第12章如何利用技术 分析寻找买卖时机
第13章资金管理的三 个重要原则
第14章加仓与止损都 是双刃剑
第15章两种常见的资 金管理策略
第16章如何制订属于 自己的资金管理策略
期货交易规则和操作方法详解
期货交易规则和操作方法详解1. 引言期货交易是一种金融衍生品交易，它通过合约买卖标的资产（如原油、大豆、黄金等），可以实现投资者在未来某一特定时间以预先确定的价格买入或卖出期货合约。
期货交易具有高风险高回报的特点，对于投资者来说，了解期货交易的规则和操作方法是非常重要的。
2. 期货交易规则2.1 期货交易所期货交易在全球范围内都有交易所进行交易。
在中国，主要的期货交易所有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所等。
交易所扮演着监管市场、提供交易场所、确定交易合约和制定交易规则等职责。
投资者在进行期货交易之前，首先需要选择一个合适的交易所。
2.2 期货合约期货合约是期货交易的核心，它规定了交易的标的资产、交割日期、交割方式等内容。
投资者在进行期货交易时，需要选择合适的期货合约进行交易。
不同的期货合约对应不同的标的资产，投资者需要根据自己的需求和风险承受能力，选择适合自己的期货合约。
2.3 交易规则期货交易有一系列的交易规则，包括交易时间、交易单位、报价方式、最小变动单位、涨跌停限制等。
投资者需要了解这些交易规则，以便在交易时遵守规则，同时也可以根据规则进行交易决策和风险控制。
2.4 交易保证金期货交易需要交纳一定的交易保证金，这是为了确保投资者在交易中能够履约。
交易保证金是投资者参与期货交易的一部分资金，它可以是投资者自有资金的一部分，也可以是从期货公司借款的资金。
交易保证金的比例是根据交易合约的要求和投资者的杠杆比例来确定的。
3. 期货交易操作方法3.1 期货交易的开仓和平仓期货交易可以进行开仓和平仓两种操作。
开仓是指投资者买入或卖出期货合约，建立持仓。
平仓是指投资者以相反的操作将持仓减少或者清除，实现盈利或者止损。
投资者可以通过开仓和平仓来获取利润和控制风险。
3.2 期货交易的交易策略期货交易的交易策略是指投资者在进行期货交易时所采取的操作方法和决策依据。
常见的期货交易策略包括趋势跟踪、均值回归、日内交易等。
如何进行期货投资的交易系统开发与测试
如何进行期货投资的交易系统开发与测试期货交易作为金融市场中的一种常见投资方式，近年来受到越来越多投资者的关注。
在进行期货投资时，一个有效的交易系统可以帮助投资者更好地进行决策和管理风险。
本文将介绍期货投资的交易系统开发与测试的基本步骤和要点。
一、交易系统开发1. 制定交易策略：在开发交易系统之前，投资者首先需要确定自己的交易策略。
交易策略包括交易目标、入市和出市条件、止损和止盈策略等。
投资者可以结合自己的投资经验和市场分析来制定交易策略。
2. 编写交易规则：交易规则是交易系统的核心部分，它定义了在不同情况下的交易操作。
交易规则可以使用编程语言如Python或者交易软件的自定义函数来进行编写。
3. 数据获取和处理：一个有效的交易系统需要有可靠的数据支撑。
投资者可以使用期货交易所提供的数据接口或者第三方数据提供商来获取市场数据，并进行处理和整理，以方便后续的交易信号生成和分析。
4. 交易信号生成：交易信号是交易系统的核心输出，它根据交易规则和市场数据生成买入或卖出信号。
交易信号的生成可以基于技术指标、价格模型或者其他交易策略。
5. 风险管理和资金管理：在交易系统中，风险管理和资金管理是非常重要的环节。
投资者需要考虑止损策略、仓位控制和资金分配等方面，以保护自己的资金。
二、交易系统测试1. 回测：回测是对交易系统进行历史数据测试的过程，目的是评估交易系统的性能和稳定性。
回测可以通过编写计算程序或者使用专业的交易软件来实现。
2. 参数寻优：在回测过程中，投资者可以通过修改交易规则或者调整参数来进行参数寻优，以提高交易系统的盈利能力。
参数寻优可以使用优化算法如遗传算法或者穷举法。
3. 模拟交易：模拟交易是用真实市场数据进行虚拟交易的过程，目的是验证交易系统在实时市场中的表现。
模拟交易可以帮助投资者了解交易系统的实际运行情况和性能。
4. 实盘交易：在通过回测和模拟交易验证了交易系统的可行性和盈利能力后，投资者可以考虑进行实盘交易。
期货市场中的交易系统开发
期货市场中的交易系统开发随着时代的发展和科技的进步，期货市场已经从传统的人工交易转变为依赖交易系统的电子化交易。
交易系统的开发在期货市场的发展中起着至关重要的作用。
本文将探讨期货市场中交易系统开发的意义、基本原则以及常用的交易系统开发方法。
一、交易系统开发的意义交易系统是期货市场中的重要工具，它不仅可以使交易更加高效和便捷，还能提供准确的市场信息和数据分析，帮助投资者做出明智的决策。
交易系统开发的意义主要有以下几点：1. 提高交易效率：交易系统的自动化特性可以加快交易执行速度，减少人工干预的可能性，提高交易的效率和准确性。
2. 降低交易成本：交易系统可以大大减少交易的人力、物力和时间成本，有效降低交易者的交易成本。
3. 提供全面的市场信息：交易系统可以实时获取和分析市场数据，为投资者提供全面、准确的市场信息，帮助投资者及时掌握市场动态。
4. 辅助决策分析：交易系统通过技术指标、图表分析等工具，可以帮助投资者进行数据分析，提供决策建议，使投资决策更加科学和合理。
二、交易系统开发的基本原则在开发期货交易系统时，需要遵循以下基本原则，以确保系统的稳定性和有效性：1. 适应市场需求：交易系统应该与市场需求相适应，满足投资者的实际操作需求。
开发者应充分了解市场特点和投资者需求，确保系统的功能和操作界面符合市场需求。
2. 稳定可靠性：交易系统的稳定性和可靠性是其最基本的要求之一。
系统应具备快速响应和处理大量数据的能力，避免出现系统崩溃或延迟等问题。
3. 界面友好性：交易系统的操作界面应简洁清晰，交易流程应合理顺畅。
交易者在使用系统时应能够方便地操作和掌握系统的各项功能。
4. 数据安全性：交易系统应确保投资者的交易数据安全，并能保护投资者的个人隐私。
系统应具备防止数据泄露和恶意攻击的能力。
三、常用的交易系统开发方法目前，期货市场中常用的交易系统开发方法主要有以下几种：1. 自主开发：一些大型期货公司和金融机构会自主开发交易系统，根据自身需求进行定制化开发。
如何建立稳定的期货交易系统
如何建立稳定的期货交易系统在现今经济市场中，投资者越来越关注期货交易。
期货交易是一个高风险高回报的领域，在这个领域中，建立一个稳定的交易系统是至关重要的。
然而，许多交易者在交易过程中遇到的最大困难是建立一个稳定，可靠的交易系统。
在本文中，我们将讨论如何建立一个稳定的期货交易系统。
第一步，制定交易计划。
要建立一个稳定的期货交易系统，首先必须制定一份详细的交易计划。
这个计划应该清晰地指出您的投资目标，以及您计划在何时买入和卖出。
您的计划还应该考虑一些重要的因素，例如商品价格波动、市场趋势和您的风险承受能力。
第二步，了解市场。
了解市场是建立稳定期货交易系统的另一个关键因素。
您应该研究市场的历史走向，探索那些可能影响商品价格的因素。
您还应该尽可能多地了解各个市场参与者的交易行为。
第三步，控制风险。
建立一个稳定的期货交易系统的关键，是在交易中控制风险。
在编写交易计划时，应该设定止损点和止盈点。
止损是当商品价格下跌到了您预定的价格点以下的时候出售，而止盈是当商品价格上涨到了您预定的价格点以上时出售。
通过这些措施，您可以在损失过大前限制您的损失。
另一个降低风险的方法是利用期权。
期权可以让您以固定的价格购买或卖出商品。
这种交易会将您最大的损失限制到您初始投资的一小部分。
第四步，选择交易策略。
当制定了计划、了解了市场并掌控了风险后，下一步就是选择适合您的交易策略。
有很多种交易策略可供选择，有些适合新手，而有些则需要一定的经验和技能。
简单而有效的交易策略包括市场追踪、技术分析和基本面分析。
第五步，监视交易。
建立稳定期货交易系统的最后一步是监视交易进展。
您应该监视商品价格，市场趋势以及交易策略的效果。
每次交易后，您应该认真评估，查看您交易计划中的优点和缺点，以便于调整您的策略。
另外，您应该时常更新您的交易计划，以根据市场变化和您的投资目标进行适当的调整。
总结起来，建立出一个稳定的期货交易系统是需要很多步在经过归纳总结后最后得出来的。
期货市场的交易系统构建
期货市场的交易系统构建期货市场是金融市场中的重要组成部分，是一种以合约为基础的衍生品交易市场。
为了保证期货市场的高效运转和投资者的权益，建立一个稳定、安全、公平的交易系统是至关重要的。
本文将探讨期货市场交易系统的构建。
一、交易系统的概述交易系统是期货市场中供投资者进行交易的平台，它提供了交易所、交易参与者和交易工具之间的连接和交互。
交易系统的构建需要包括以下关键要素：交易所基础设施、交易所规则、交易流程和技术支持。
1.1 交易所基础设施交易所基础设施是交易系统的核心，包括交易所硬件设备、通信网络、数据中心等。
它需要具备高速、稳定、可靠的特性，以满足高频交易、大规模交易和实时交易等需求。
同时，为了保障交易数据的安全，需要采取相应的防护措施，如防火墙、数据备份等。
1.2 交易所规则交易所规则是交易系统的法规和条例，它确保了市场的公平和透明。
规则需要明确交易的时间、地点、对象以及交易合约的标准和约束。
规则还应规定交易参与者的资格、交易费用的收取方式和投资者保护的机制等。
1.3 交易流程交易流程是指投资者进行交易的操作流程和交易环节。
交易系统应提供简化的交易流程，包括开户、交易委托、撤单、成交查询等功能。
同时，应提供成本低、速度快的交易通道，以降低投资者的交易成本和交易风险。
1.4 技术支持交易系统需要提供可靠的技术支持，包括交易软件、接口和API（应用程序接口）。
技术支持应具备高性能、高可用性和易用性，以满足投资者不同的交易需求。
此外，还需要提供实时行情、交易报告和风险管理工具等辅助功能。
二、交易系统的构建交易系统的构建需要综合考虑技术、业务和法律等方面的因素。
下面将从系统设计、安全保障和市场监管等方面介绍交易系统的构建。
2.1 系统设计系统设计是交易系统构建的关键环节，它需要根据市场需求和交易规模制定合适的系统架构和功能模块。
系统架构应包括交易服务器、行情服务器、数据接口等组件，并采用分布式架构以提高系统的稳定性和扩展性。
期货交易规则和操作方法详解图
期货交易规则和操作方法详解一、期货交易规则概述期货交易作为金融市场中重要的交易形式之一，其交易规则是保障市场秩序和交易公平的重要基础。
期货交易规则通常由交易所制定，并严格执行。
根据不同的期货品种，规则会有所差异，但基本的交易规则包括交易时间、交易方式、保证金制度、交易保证金、交割规则等。
1. 交易时间不同期货交易所的交易时间会有所不同，通常规定在工作日内的特定时间段内进行交易。
投资者需注意交易时间，避免错过交易时机。
2. 交易方式期货交易主要分为开仓和平仓两种方式。
开仓是指投资者买入或卖出期货合约，建立头寸；平仓是指投资者对持有的期货头寸进行相反操作，将头寸清零。
3. 保证金制度保证金是期货交易中常用的资金管理工具，投资者在交易时需要缴纳一定比例的资金作为保证金，以确保其履约能力。
保证金制度有助于减少投资者风险，并维护交易市场的稳定。
二、期货交易操作方法详解期货交易是一种高风险高收益的金融投资形式，投资者需要掌握正确的操作方法才能有效降低风险，获取收益。
1. 市场分析在进行期货交易之前，投资者需要进行市场分析，了解市场走势、基本面和技术面的情况，以制定合理的交易策略。
2. 风险管理风险管理是期货交易中至关重要的一个环节。
投资者在交易中应设定风险控制止损点，合理控制仓位，避免过度杠杆交易，确保资金安全。
3. 操作技巧在期货交易中，操作技巧是决定投资者成败的关键。
投资者需要灵活运用止盈、止损、加仓、减仓等操作手法，及时调整交易策略，应对市场波动。
4. 心理素质期货市场波动较大，投资者需要保持良好的心理素质，不被市场情绪左右，专注于交易计划的执行，避免冲动交易和盲目跟风。
结语期货交易是一项风险较高的金融活动，投资者在进行期货交易时应谨慎对待，加强学习，培养正确的交易思维和操作技巧，以提高成功交易的几率。
同时，遵守交易规则，严格执行风险管理措施，是保障交易安全和稳健的重要保证。
万浩明期货交易秘密：交易系统、交易内功如何建立
万浩明期货交易秘密：交易系统、交易内功如何建立交易系统如何建立：1，95%的投资者不遵守纪律不单纯是因为执行力，而是因为不懂得完善交易细节以适应自己的交易风格。
2，很多初学的投资者苦于没有一套良好的交易系统，他们普遍认为一套优秀的交易系统是一把大开财富大门的钥匙。
一旦他们真的拥有一套自己心仪的交易系统，才发现：其实交易的难点不在于交易系统，而在于执行力。
3，关于执行力的问题，始终是交易界的一大难题。
形形色色，归咎于一点就是缺乏执行力、没有完全按照系统进行操作。
我做的是中长线交易，最大的弊病就是无法克服长线趋势行情出现的巨大回调。
每次遇到期价大幅回调时，我就会面红耳赤、心跳加速。
资金巨大回撤的压力使我不能完全按照系统进行操作。
4，投资者在选择自己的交易系统时，同样不能选择完全不适合我们的“航天飞机“，而应该选择我们有能力运用的“弹珠”。
5，我对原来的交易系统进行了革命式的细化和完善，以使它能够适应我的交易性格。
例如，我性格无法适应中长线行情中的大幅回撤，那就不去适应它，而是改变我的交易系统，在我能够忍受的回撤最大限度时，平仓出局。
如果重新沿着原来的趋势运行我就会再次进入，大不了多花一些交易成本。
6，如果我的耐心不够，无法持有长线仓位，那么我就选择做波段。
如果波段还不行，我就选择短线甚至是即日操作。
7，关于中长线中很难操作的横盘震荡问题，这是一个交易难点。
很多投资者往往将在趋势中赚到的钱在长时间的横盘震荡中返还回去。
我的方法是：通过均线系统过滤到震荡行情。
8，如果一个系统的成功率太低，一直与出现较多的连续亏损。
而我们的性格又很难接受如此多的亏损。
很简单，通过一定的过滤方式来大大提高成功率。
虽然这样做导致交易信号过少，但是为了适应自己的交易性格，这种方式还是可以接受的。
9，不要强迫自己去适应交易系统，而是通过不断细化和完善细节，以适应自己的交易性格。
通过这种改变，我的执行力大为改善，交易时候如行云流水、心里没有丝毫的压力，交易变得舒适和自然。
期货交易系统如何设计
期货交易系统如何设计在期货交易中追求稳定持久的赢利是每一个投资人梦寐以求的目标，但事实上大部分的投资人都以失败而告终。
失败原因多种多样，如逆势操作、不及时止损、过度交易等等，但笔者认为，主观随意交易是罪魁祸首。
消灭亏损走向成功的最好办法就是建立一套可操作的交易系统并在交易实践中不断总结完善。
笔者与友人在期货市场经历了几年大起大落、大喜大悲之后，于2000年开始潜心研究开发期货交易系统。
这里，笔者把自已的设计心得体会写出，供读者参考。
一、交易系统的时间性要求在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。
例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统的完整性要求在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。
交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？三、交易系统的绩效评估在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。
四、交易系统设计举例1.确定近一年内的大势方向根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20%）及所处阶段。
在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。
摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
2.选择品种、合约月份、入市方向、进出时机A.做中线要先做好投资策划，只选择1-2个品种交易。
分享一套自己多年的期货实战交易系统，希望能对你有启发（完整版）
分享一套自己多年的期货实战交易系统，希望能对你有启发（完整版）在和一些交易员交流的过程中，发现他们很多并没有实质性的系统技术，很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。
有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。
其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导，只是需要一个有经验的老手的一点点拨。
我不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走弯路。
在讲解我的系统之前，先说一下市场中的主流交易系统和指标。
1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标。
我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。
MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。
而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。
所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。
2、BOLL系统，一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。
这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。
基本是上轨道做空，下轨道做多即可。
但是劣势也是明显的，入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。
3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。
波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。
道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。
但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。
4、K线和K线组合系统。
这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。
最熟悉的影线、十字星、实体线等等。
组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。
这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。
期货交易中的交易系统设计
期货交易中的交易系统设计期货交易一直以来都是金融市场中的重要组成部分，交易系统设计对于期货交易的顺利进行至关重要。
一个高效、安全、稳定的交易系统能够提供实时的行情数据、快速的委托执行和结算功能，帮助交易者进行有效的风险管理和决策。
交易系统设计的目标是提供高度自动化的交易过程，同时保证交易的可靠性和安全性。
以下是几个重要的设计要点：1. 用户界面设计：交易系统的用户界面应简洁明了，易于操作。
应提供清晰的买卖指令输入界面，包括期货合约的选择、交易数量和价格的设定等。
同时，应该提供实时的行情展示，包括涨跌幅、成交量等指标，方便交易者进行决策。
为了提高用户体验，交易系统可以考虑添加一些图表和技术指标的展示，帮助交易者更好地分析市场趋势。
2. 快速订单处理：交易系统需要具备快速的订单处理能力，能够实时接受交易指令、验证交易信息、执行委托和进行交易结算等操作。
系统需要保持高度稳定，以应对高峰交易时段的订单处理需求。
同时，为了减少潜在的操作错误和风险，系统应该设计合理的委托撤销机制，方便交易者在需要时迅速撤回委托。
3. 风险控制和监测：交易系统设计的一个重要方面是风险控制和监测。
系统应该设定一系列的风控规则，包括持仓限额、价格波动限制、资金控制等。
当超出规定的风控限制时，系统应立即发出警示并采取相应措施，如暂停交易或自动平仓等。
同时，系统应当具备实时的交易监测功能，收集和记录交易数据，以便监测潜在的风险和异常情况。
4. 数据安全和隐私保护：交易系统要保证交易数据的安全性和隐私保护。
用户的个人信息和交易记录应加密存储，并设置相应的权限控制。
系统需要具备防火墙和入侵检测等安全机制，以防止未经授权的访问和攻击。
此外，交易系统应遵守相关的法律法规要求，包括个人信息保护法和数据隐私规定。
5. 网络稳定性和容错性：交易系统依赖于互联网进行数据传输和交易执行，因此网络的稳定性至关重要。
系统需要具备容错机制，以应对网络故障和服务器崩溃等问题。
期货交易系统模型
模型交易法概述模型交易法是一套完整的期货交易系统，指的是通过提炼期货价格K 线形态模型，进行交易的方法。
完整的模型交易系统包括：交易模型，交易系统和资金管理方案。
模型交易法的重点不是交易模型，而是以模型为核心的整个交易系统。
（图1）模型：指的是可以套用和复制的交易模式或K线形态，比如最基础的交易模型：矩形整理。
图例1矩形整理模型模型说明：一段幅度的上涨之后，价格进行矩形整理阶段，据此我们判断，行情方向继续向上，上涨空间为矩形整理之前的那段上涨的空间幅度。
此模型的成功概率大于60%。
上图就是一个最基础的交易模型，看上去有点类似技术分析中的K线形态分析，但是与形态分析是有区别的，模型交易法是完整的交易系统，模型只是这个交易系统的一个组成部分。
如同机械制造中的模具一样，模型等同于模具，但是，只有模具是远远不够的，还需要与之配套的一系列机械设施。
交易系统：交易系统指的是交易的规则，策略和方法的集成，是一个完整的执行体系。
完整的交易系统应该包括：市场选择，行情方向判断，xx时机点位，离市时机点位（止损，止赢），风险控制，仓位控制。
以矩形整理的模型为例，如果某品种出现以上模型形态，那么，交易系统的第一个要素，方向的判断就出来了，我们判断价格会继续上涨（理论在后面阐述）。
第二点，我们需要选择xx的时机和点位，，这里有几种选择：1 在整理的过程中随机买入（随机）2 在矩形整理向上发生突破时买入（顺势）3 在矩形整理的矩形下沿买入（逆势）不同的xx时机选择对于最终的交易结果有不同的影响，最主要是影响到风险控制。
xx之后，就要面对离市的问题了，如果行情按照预期的形势发展，我们会选择在价格到达目标价位后止赢出场；如果行情不完全按照预期发展，我们就会面对止损问题。
矩形整理的止损点位一般设置在行情相反方向上一倍于矩形宽度的位置上，当价格跌落到该位置后，止损出场。
此模型的止赢止损点位是可以提前预估的，那么我们也可以据此估算出这个交易机会的收益风险比：收益风险比=止赢空间/止损点位，当收益风险比大于3时，我们认为这是一个良好的交易机会。
期货投资量化交易及逻辑架构
期货投资量化交易及逻辑架构以下内容均为期投圈圈友“吴飚”的原创征文稿件，如果您需要转载或者使用，请务必注明出处：期投圈我平时喜欢把一些想法、灵感、感悟记录下来，日积月累，居然有几百页了，近期把它整理，并进行逻辑梳理、归纳、总结、提炼、升华，力求全面而系统，这里选取其中的几个精华章节，希望与有缘人分享，也希望对有缘人有所帮助!期货交易要解决三个基本问题：1、如何发现符合逻辑的投资机会2、如何制定全面合理的交易计划3、如何执行并跟踪调整交易计划只有解决以上三点并由此进行全面细致的延伸，才能站在优胜的一方；未来的投资模式，必然是从粗放型交易向精细化交易转变；把交易的每一个环节都精细化处理，有利于高效执行从而让交易稳定可控；期货投资逻辑架构：投资市场主要靠逻辑和概率取胜，经过以下步骤过滤，大大提升成功的概率。
1：大周期规律：CRB商品指数周期，宏观经济周期、产业周期确定中长期投资方向大周期向上，驱动向上，只做多，不做空，大周期向下，驱动向下，只做空，不做多。
CRB商品指数周期为30年一轮回，上行周期，商品整体价格易涨难跌，下行周期，易跌难涨。
经济周期上行，需求增加，商品供不应求，价格容易上涨，经济下行，需求减少，价格下行。
增产周期，供应增加，库存增多，价格易跌难涨，减产周期，供应减少，价格易涨难跌。
如橡胶6年周期，白糖3年周期，棉花跌6涨9周期，美元跌10涨5周期。
大周期规律确定的是几年甚至更长的趋势运行方向，由于时间太长对交易而言不具备可操作性，需要从季节性规律来缩小交易范围。
而且一个驱动还不够需要更多的驱动力。
2：季节性规律：供需淡季旺季确定短期投资方向和投资时间大周期向下，供应旺季或需求淡季做空，需求旺季供应淡季退出观望。
大周期向上，供应淡季或需求旺季做多，需求淡季供应旺季退出观望。
季节性规律跟商品的个性特征有关，如白糖、鸡蛋、豆油等吃的东西跟节日消费有关，春节、中秋国庆是两大消费旺季，2-6月是白糖的消费淡季、供应旺季，9-11月是白糖的供应淡季。
期货市场的交易机制与交易规则解析
期货市场的交易机制与交易规则解析期货市场是金融市场的重要组成部分，它提供了一种重要的金融工具，供投资者进行风险管理和投机交易。
在这篇文章中，我们将深入探讨期货市场的交易机制与交易规则，以帮助读者更好地了解和参与期货市场。
一、期货市场的交易机制1. 市场参与者期货市场的交易机制涉及多个参与者，包括期货交易所、期货经纪商、投资者和期货交易员。
其中，期货交易所是整个市场的核心，它提供交易场所和交易所需的基础设施。
期货经纪商充当投资者与期货交易所之间的媒介，负责代理客户进行交易。
投资者可以通过期货经纪商开设交易账户，并参与期货交易。
期货交易员则是在交易所交易厅从事实盘交易的专业人士。
2. 交易品种与合约期货市场的交易品种丰富多样，涵盖了大宗商品、金融衍生品、股指等多个类别。
不同的交易品种有各自的特点和风险，投资者应根据自身需求和风险承受能力选择适合的品种。
每个交易品种都有相应的期货合约，合约规定交易的标的物、交割方式、合约大小和交易时间等具体细则。
3. 成交方式期货市场的成交方式包括开盘集合竞价交易和连续交易两种方式。
开盘集合竞价交易发生在交易开始前的短暂时间内，交易员根据市场信息提交委托单，交易所根据委托的买卖价格和数量进行撮合成交。
连续交易则是市场的主要交易方式，交易员可以在开市后的特定时间段内随时提交委托单进行交易。
成交价格以最优价格为原则进行撮合，实行先到先得的原则。
4. 交割与平仓期货交易存在交割和平仓两种操作方式。
交割是投资者按照合约约定的标准交付或接受标的物。
交割一般发生在合约到期日，但也可以在到期前进行提前交割。
平仓是投资者在合约到期前或者交割前，将合约持有头寸进行买入或卖出操作，以实现获利或止损的目的。
二、期货市场的交易规则1. 杠杆交易期货交易是以较小的保证金作为交易保证金，进行的杠杆交易。
投资者只需按照一定比例支付保证金，便可以控制较大数量的期货合约。
杠杆交易可以放大投资者的盈利空间，但风险也相应放大，投资者应谨慎管理风险。
期货市场的交易系统
期货市场的交易系统期货市场一直以来都是金融市场中重要的组成部分，其交易系统的设计和运行对市场的稳定和发展具有重要意义。
本文将从交易系统的功能、架构和市场监管等方面探讨期货市场的交易系统。
一、交易系统的功能期货市场的交易系统作为一个基础设施，承担着连接交易者、撮合交易、进行交易结算和风控监管等多个功能。
首先，交易系统需要提供一个公平、公正、公开的交易环境，确保交易者能够在同等的条件下进行交易。
其次，交易系统需要高效撮合买卖双方的订单，提供实时的交易报价和成交信息，保证交易的流畅进行。
此外，交易系统还需要提供交易结算功能，确保交易的资金安全和结算的准确性。
最后，交易系统需要具备风险监控和市场监管功能，及时发现和处理市场异常情况，保障市场的稳定运行。
二、交易系统的架构期货市场的交易系统一般由前端、中间件和后端三个部分组成。
前端是交易者进行交易的界面，包括交易终端、交易软件和交易网站等，通过互联网等通信工具连接到交易系统。
中间件是交易系统的核心部分，主要负责接收、处理和存储交易数据，同时提供撮合和结算功能。
后端是交易系统的后台处理模块，包括数据库、服务器和网络设备等，为中间件提供技术支持和数据存储。
整个交易系统需要具备高可用性、高吞吐量和低延迟等特点，以支持大规模的交易活动。
三、市场监管为了保证期货市场的健康发展，交易系统需要进行适当的市场监管。
监管机构应建立严格的监管制度和规则，监测交易数据和交易行为，及时发现和处置市场异常情况。
交易系统应提供丰富的交易数据和报表，以方便监管机构进行市场监测和风险控制。
监管机构还应加强与交易所和期货公司的合作，共同推进市场监管工作，提高市场稳定性和透明度。
总结期货市场的交易系统在金融市场中具有重要地位和作用，其功能、架构和市场监管对市场的运行和稳定起着关键性的影响。
一个高效、安全、稳定的交易系统能够吸引更多的投资者参与市场，提升市场的流动性和深度。
因此，对于期货市场交易系统的设计和运行，需要注重技术创新、市场监管和用户体验的综合考虑，以满足市场的需求和发展。
期货市场的交易机制与规则解析
期货市场的交易机制与规则解析期货市场是金融市场的重要组成部分，其交易机制与规则直接影响着市场的有效运行和参与者的交易体验。
本文将深入解析期货市场的交易机制与规则，以期帮助读者更好地了解和参与期货交易。
一、期货市场的基本概念和功能期货市场是指以某种标的资产（如商品、金融工具等）为基础，通过约定在未来特定日期以特定价格进行交割的金融市场。
期货市场的主要功能包括风险管理、价格发现和投机交易。
期货合约是期货交易的核心工具，买方和卖方通过交易所进行交易，通过合约规定了标的资产、交割日期和价格，及其他相应的合约条款。
二、期货市场的交易机制1. 市场准入期货市场的参与者需要满足一定的准入条件，如开设交易账户、具备一定的交易经验和财务实力等。
不同交易所的准入条件可能有所不同，但一般都要求交易者进行身份验证和资金管理。
2. 交易品种与合约期货市场上有各种不同的交易品种，涵盖了农产品、金属、能源、金融产品等多个领域。
每个交易品种都有相应的合约，交易者可以选择买入或卖出这些合约来参与市场交易。
3. 报价和成交期货交易一般采用集中竞价交易方式，交易所通过公开撮合的方式将买卖双方的报价进行匹配，达成成交价格。
参与交易的交易者可以提交限价单或市价单，限价单是指买卖双方对价格有明确要求，市价单则以交易所当前的最佳可成交价格进行交易。
4. 交易盘和交易时间期货市场一般分为日盘和夜盘，日盘交易时间一般在工作日的上午和下午，夜盘则在工作日晚间进行。
交易者可以根据自己的需求选择参与的交易盘。
交易时间一般会在交易所发布，在交易时间内交易者可以自由下单和撤单。
5. 交易保证金为了控制交易风险和确保交易的正常进行，期货交易一般要求交易者缴纳一定的交易保证金。
交易保证金是交易者参与交易所需缴纳的资金，用于履约和风险管理。
根据交易所规定和市场波动情况，交易保证金的比例可能会有所调整，并且不同交易品种的保证金比例也会不同。
三、期货市场的交易规则1. 强平机制为了防止交易者发生违约或持仓损失过大而引发系统性风险，期货市场设立了强平机制。
期货交易中的交易策略和技巧
期货交易中的交易策略和技巧在期货市场中，为了获得更好的收益并降低风险，投资者需要学习并采用一些有效的交易策略和技巧。
本文将介绍一些常用且有效的期货交易策略和技巧，帮助投资者在交易中取得更好的成果。
一、趋势交易策略趋势交易是一种常见且可行的期货交易策略。
趋势交易的基本原则是在市场出现明显趋势时，买入或卖出相应的合约，并持有一段时间。
这种策略的核心思想是“趋势是投资者的朋友”，即在市场上涨趋势中买入合约，在市场下跌趋势中卖出合约。
趋势交易可以利用市场的惯性，获取趋势所带来的大幅波动和利润。
二、逆势交易策略逆势交易是相对于趋势交易的一种策略。
逆势交易的核心思想是在市场出现反常波动时，买入或卖出相反的合约，以期获取市场价格回归到正常状态时的利润。
逆势交易需要投资者具备较强的分析和判断能力，能够准确判断市场反转的时机，并及时采取行动。
三、均值回归策略均值回归策略是一种基于统计学原理的交易策略。
其基本思想是，当市场价格偏离其均值过远时，价格会有回归的趋势。
投资者可以根据历史数据计算出价格的均值，并观察市场价格与均值之间的偏离程度，选择适时买入或卖出合约。
均值回归策略需要投资者具备较强的数据分析和计算能力，以及对市场趋势的准确判断能力。
四、套利交易策略套利交易是一种利用市场价格差异进行买卖的交易策略。
在期货市场中，由于不同交易所或合约的价格可能存在差异，投资者可以通过同时买入低价合约和卖出高价合约的方式，将价格差异转化为利润。
套利交易需要投资者具备较快的反应速度和较高的交易技巧，以及良好的风险控制能力。
五、技术分析策略技术分析是一种基于历史市场数据和图表模式进行交易决策的方法。
投资者可以通过观察价格走势、交易量、支撑位和阻力位等技术指标，预测市场价格的未来走势，并相应地制定交易策略。
技术分析策略需要投资者具备对市场行情的敏锐观察力和丰富的技术分析知识。
六、风险管理技巧在期货交易中，风险管理是投资者取得成功的关键。
期货交易中的交易系统开发流程
期货交易中的交易系统开发流程在期货交易的领域中，拥有一套完善且适合自己的交易系统至关重要。
它就像是一位可靠的导航员，帮助交易者在充满变数的市场海洋中找到方向，降低风险，提高获利的可能性。
接下来，让我们一起深入探讨期货交易中交易系统的开发流程。
首先，我们需要明确自己的交易目标和风险承受能力。
这是整个交易系统开发的基石。
您得问问自己，是希望通过期货交易实现短期的高额回报，还是更倾向于稳健的长期收益？您能承受多大程度的资金损失而不影响正常生活和财务状况？比如说，如果您的风险承受能力较低，那么过于激进的交易策略显然不适合您。
在明确了目标和风险承受能力后，接下来就是对期货市场进行深入的研究和分析。
这包括了解各种期货合约的特点、交易规则、市场的供求关系、宏观经济环境对期货价格的影响等等。
比如说，农产品期货会受到季节、气候等因素的影响；金属期货则与全球经济增长、工业需求密切相关。
有了基础的了解，就可以着手确定交易策略了。
这是交易系统的核心部分。
交易策略可以有很多种，比如趋势跟踪、均值回归、套利等等。
以趋势跟踪策略为例，其基本理念是当市场形成明显的上升或下降趋势时，跟随趋势进行交易。
但要注意，没有一种策略是万能的，每种策略都有其适用的市场环境和风险。
然后，就是制定具体的入场和出场规则。
入场规则决定了您何时进入市场，而出场规则则决定了您何时获利了结或者止损退出。
入场规则可以基于技术分析指标，如移动平均线的交叉、MACD 指标的信号等；也可以基于基本面的分析，比如重大的政策发布、行业的重大变革等。
出场规则通常包括设定固定的盈利目标和止损点。
比如，您可以设定当盈利达到一定百分比时平仓获利，或者当损失达到一定程度时果断止损，以控制风险。
在确定了入场和出场规则后，还需要考虑资金管理。
资金管理是确保您在期货交易中能够长期生存和盈利的关键。
您需要决定每次交易投入的资金比例，避免因为一次或几次的亏损而导致资金大幅缩水。
常见的资金管理方法包括固定比例法、凯利公式等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期货的逻辑！期货市场20年来经典好文期货市场的本质，就是负和市场，1000个人有一个赚钱就不错了。
再说达到比较高自己满意的收益率那就更少了，期货市场绝对不是二八定律，一般的期民在市场上平均生存时间就只有半年，大部分人开户三年后都离开市场了，以前看过一个调查，国内某大型期货公司在开户三年的几千个客户中统计发现，开户三年后留下的继续交易的只有八人，只有一个微赚。
其他的都是赔钱，绝大部分人都已经离开这个市场了，期货市场跟股票市场绝对不一样的，股票市场赔钱了，股票只要你不买，大部分的股票都有周期性大部分几年后都能回本，甚至赚钱。
我就亲眼见到身边的朋友08年大跌后亏损几百万，后面一直有钱了一直在补仓拉低均价，最后在15年的大牛市还赚了3000万，但是只有股票市场可以这样，期货市场本身就是带杠杆的市场，风险被扩大了10倍以上，所以期货市场生存更加困难，要想做好期货，必须要有扎实的学习基础知识，技术知识，经过几年的理论学习，加上实盘训练才可以达到稳定盈利和较高的收益率，本人建议理论学习一万小时，实盘刻意练习的操盘操练一万小时，交易次数至少达到5万次以上才能对市场，对品种，对自己有个全面的认识和了解，要做好期货，绝对不能偷懒，这个市场非常现实，你投入多少，就有多少回报，不会平白无故让你赚钱，如果期货很简单，大家都赚钱，那就是不可能的，付出才有回报。
在说说提问的人，你要想在期货市场赚钱，至少要想清楚三件事，第一，一般人大学四年毕业才找一份几千元到二万元（我说的全国大部分地区和情况）的工作，你在期货上投入了四年的学习和努力了吗？，你凭什么可以赚钱？你是天才？你学了什么？看过几本书？股票大作手回忆录看了几遍？k线经典组合会画几个？认识几个？那个技术指标你全面深入的掌握了，可以熟练运用？那个期货品种的基本面你了如指掌了？你看过基本技术书籍？交易书籍？期货书籍？十年一梦？专业投机原理？博弈论基础！短线交易秘诀？金融交易的圣杯？金融炼金术？期货交易策略？高胜算操盘？期货市场技术分析？通往金融王国的自由之路？蜡烛图技术，蜡烛图方法，蜡烛图精解，等等，我说的这些书，你都看过吗？。
你交易了多少次实盘练习？你又有多少次刻意练习？期货市场赚钱很多很快可以暴富是真的，那你想大学四年的学习才可以找一份几千元的工作，考大学还要三年高中呢，你问问自己凭什么不学习很多。
才交易一年。
也没有超过五万次的交易实战练习，你凭什么可以比大学四年学习后工作的人赚钱要多？如果期货这么简单，那大家都不上大学了，直接都是做期货交易赚钱了，反正比上大学毕业后找工作赚钱多，对不对？多少人为了考大学高中三年做了多少道练习题才可以掌握知识考高分，你又做了多少笔交易，自己打开监控中心看看自己的交易次数，你凭什么可以赚钱？第二，再回头看看世界顶尖交易员的生长情况，马蒂舒华兹起初交易的十年是赔钱的。
麦克马可克斯被誉为华尔街历史上最伟大的天才交易员之一，交易的前六年都是赔钱的，马可维斯坦交易前8年都不能稳定盈利，再说说史上最让人崇拜的天才交易员利弗莫尔，他交易的前12年都不能稳定盈利，再说说我们这些一般人，你们觉得你们跟这些天才交易员对比来说，你们有哪些优势，你们在那些地方表现出了天才的征兆？你们告诉我？我们现在唯一的优势就是有电脑，有互联网，有大量的书籍和前辈的经验可以学习，有了更便捷的学习渠道，有了电脑交易，这样大大节省了我们学习的时间，方便的快捷提高了我们学习的效率，但是就是算节省一半的时间下来，相对于以上三个天才交易员赔钱的时间来说，我们也要最少学习4年，最多学习6年的交易和刻意练习，你才可以成功！第三个问题。
你是职业交易还是业余交易？在华尔街你只要能稳定年收益百分之十左右，就会有人给你投资，还是追着你投资，巴菲特这么多年平均年华也是20%左右，当然他的钱现在很多。
现在巴菲特的资金体量能做到年华5%就很厉害了。
再回看我们国内，基本上公认的期货年华稳定35%的收益就已经很厉害了，属于高手中的人了，一般人也就是20%最多了，请记住我这个数字是稳定年华，是大资金稳定收益，不要给我提一手螺纹一天赚1000元一天的收益都30%这样的话。
给你一个很大的资金你看你可以做到不？如果你是业余交易员。
利用自己业余时间交易，你准备用多久学习交易！你交易用业余时间做，你为什么可以赚钱！如果赚钱。
你业余时间的交易赚钱的年华收益率凭什么超过职业交易员的20%--35%这样的一个水平？？如果你是职业交易员，那就更不用说了你学习了交易多久？你每天练习几次交易？加起来有五万次吗？其实最好是交易次数达到十万次你每天复盘吗？你做几个品种？你刚开始练习交易一个品种都不熟悉，为什么要做那么多品种？你的交易系统是什么？你可以承受多大亏损后面还有多少补充资金，如果陪完了影响你生活和心态吗？你每天都健身运动吗，能保持一个非常好的状态和身体情况去做交易吗？（吵架，打架，喝酒发烧。
得病。
情绪不佳不能做交易，肯定赔钱）以上的这些你都能做到吗？你准备用几年做到？你可以知行合一吗？你可以自律学习吗？你可以坚持多久！你可以专心交易，专心学习。
专心复盘，即使赔钱你都可以一直坚持下去吗？我说的这些如果你都可以做到，我觉得你有可能可以学会交易，在期货市场赚钱，实现小目标，迎娶白富美，走向人生巅峰，如果我说的这些你想不明白也做不到，那还是远离这个市场吧！！！！如何建立交易系统（原创！）转载请联系作者！这个要从好几个方面去说，首先要有一个参考系，我先把稳定盈利年化百分之30的叫好的交易系统，好吧，第二，我们建立了一个好的交易系统还有执行的问题，我们先假设可以百分之百执行，可以做到知行合一的境界，这样前提有了，我们就来说，一个好的交易系统是怎么建立的？第一，建立交易系统，你必须有进出场条件。
进场出场凭什么条件，第二，必须有风险应对措施，亏了怎么办，赚了怎么办，意外黑天鹅怎么办？第三，怎么制定交易计划？交易什么品种，在什么市场交易？第四，做多大周期的交易，日内高频，日内波段，短线，中线，长线，第五，交易基础是技术面还是基本面，还是基本面和技术面相结合，第六，每周交易几天，休息几天，交易多久，休息多久，第七，交易一周或者一个月赚多少钱，可以停止交易，或者多少收益率，第八，你是专业交易还是业余交易？你用业余时间交易的话，你的收益要到多少合适，你业余交易凭什么比专业交易赚钱多？第九。
你准备亏损多少离开市场，第十，你准备用多少时间学习交易，第十一，复盘一天几次，第十二，每天写交易日记，第十三，出现连续亏损几次，你准备停止交易，停止多久，第十四，你的交易哲学是什么？第十五，你的交易思路是什么第十六，建仓多大？占比多少？第十七，选多大盈亏比在多大周期能搞清楚不，第十八，有多少时间每天可以用来交易。
每天有多少时间学习交易！第十九，专业交易的话可否养活自己，第二十，止损方式是什么？第二十一，如何做到知行合一？如何遵守交易纪律，如果你能把我上面说的都清楚的写好，就是一个规范的交易系统，一个规范的交易系统总体上来说，比如年化，月化是可以做到不亏钱的，这个完全没有问题，关键是你能否建立一个交易系统，并且坚持做到做好这个才是关键，知道的人很多，但是做到的人很少，知行合一最难做到！！！最后补充一下其他的建立交易系统如何建立自己的交易系统之一：系统是什么？在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。
但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。
比如，他不知道：当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。
但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。
你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。
其间至少包括：1、如何处理判断失误？2、最大亏损能够被控制在什么范围内？3、什么时间追买？什么时间获利了结？4、市场出现非人力因素，如何处理？5、预期的目标是多少？是否满意？6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
简直是笑话。
市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？正确答案是有，而且答案就在你自己身上。
我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。
这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。
交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。
如何建立自己的交易系统之二自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。
自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。
我们看看成功的投机者所共有的特点：一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。
这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。
风险控制首先是自我的控制。
二、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。
他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。
这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。
三、成功的投机者的交易思路与众不同。
他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。
如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。
我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。
很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注-------人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。