《商业银行学》复习卷及答案 厦门大学期末考试

厦门大学网络教育2018-2019学年第二学期

《商业银行学》课程复习卷

一、单项选择题

1.以下影响存款机构货币头寸的因素中，可增加法定准备金的可控因素是（ C ）

A.购入证券

B.偿还联邦银行贷款

C.证券的利息支付

D.回购协议下购入证券

2.存款机构向公众出售的仅次于活期存款的成本最低的存款是（ A ）

A.货币市场账户

B.可开支票存款

C.储蓄存款

D.定期存款

3.公司票据与公司债券的区分标准是（ D ）

A.期限在1年以内的是公司票据，期限在1年以上的是公司债券

B.期限在3年以内的是公司票据，期限在3年以上的是公司债券

C.期限在5年以内的是公司票据，期限在5年以上的是公司债券

D.期限在10年以内的是公司票据，期限在10年以上的是公司债券

4.家庭在考虑储蓄账户所在金融机构时，考虑的因素不包括（ A ）

A.对客户的熟悉程度

B.安全性

C.利率水平

D.交易的方便

5.根据《巴尔赛协议Ⅰ》规定，银行资本来源分为一级资本和二级资本，其中不是二级资本的是（ A ）

A.普通股和资本公积

B.中期优先股

C.次级债务资本工具

D.法定可转换债券

6．对于商业银行四大基本职能叙述错误的一项（ C ）

A．支付中介职能从逻辑上先于信用中介职能

B．支付中介职能是最能反映银行经营活动特征的职能

C．信用创造职能是在支付中介和信用中介的基础上产生

D．金融服务功能将有可能成为银行职能的最终落足点

7．下列哪项是商业银行提供的创新服务（ D ）

A．储蓄存款 B．向政府提供信用支持

C．设备租赁 D．风险资本贷款

8．对于商业银行流动性原则叙述错误的一项是（ A ）

A．存款流动性是为了随时应付客户提存

B．贷款流动性是为了满足贷款需求

C．如果不能满足贷款流动性将会丧失客户

D．实现流动性的主要方法是进行贷前、贷中和贷后信用分析

9．下列哪项不是商业银行营销管理的实践（ A ）

A．创设CD B．广告和促销

C．微笑服务 D．关系营销

10．下列哪项是我国商业银行的监管资本（ C ）

A．权益资本 B．核心资本和附属资本

C．经济资本 D．风险资本

11. 下列哪项不属于商业银行提供的创新业务（ A ）

A．货币兑换 B．金融咨询

C．现金管理 D．设备租赁

12. 下列哪项不属于商业银行负债管理理论（ B ）

A．银行券理论 B．信用创造论

C．购买理论 D．存款理论

13．对于商业银行资本金叙述错误的一项是（ C ）

A．商业银行资本金包含所有者权益和部分债务资本

B．商业银行资本金在全部资产中占10%左右

C．商业银行固定资产形成与资本的关联程度不大

D．商业银行持有资本的目的在于防范头寸价值减少或者商业损失等风险

二、判断题

1. 汇率按照其制定方法划分，可以分为套算汇率和基本汇率（对）

2. 即期汇率与远期汇率的划分标准是交割期限（对）

3. 本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升（错）

4. 低风险性是商业银行中间业务的基本特征之一（错）

5. 由于国债免税，因此持有国债的收益率要比持有企业债券来得高（错）

6.生产活动产生的现金流是现金流量表的三大项目之一( F)

7. 透明度低是商业银行中间业务的基本特征之一(T )

三、名词解释

1.销售点终端机

是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能

2.市场风险

市场风险指在证券市场中因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。

3.利率上限

利率上限上限是国家允许商业银行在基准利率的基础上调高的成数。

4.基差

是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即：基差=现货价格一期货价格。参照物不同，基差结果不同。

5.凸性

凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。

6.负债管理

负债管理是指商业银行管理者对其持有的资产负债的类型、数量、资产负债的总量及其组合同时作出决策的一种综合性资金管理方法。

7.剥离证券

主要基于各类银行贷款而发行，即以一项或数项期限相同（近）的贷款为基础同时发行两种利率不同的资产支持证券，贷款的本息偿付按不同的比例支付给两类证券持有人。

8.隔夜账户

头一天没有平仓的交易。

9.利率互换

答：是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，但交易双

方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换。

10.收益率曲线

答：是显示一组货币和信贷风险均相同，但期限不同的债券或其他金融工具收益率的图表。

四、简答题

1.美联储如何通过公开市场操作影响银行和金融系统？公开市场操作具备哪些优点？

答：美联储——交易商——社会公众，美联储买进债券：释放B，增加M，美联储卖出债券：收回B，减少M，交易商实际上是美联储与社会公众之间的中间人。公开市场操作主要通过三个渠道影响经济: (1)R、B、Monetary Aggregates(货币总量，即M1、M2);(2)债券价格和收益率;(3)公众的预期为修正公开市场操作的地区不平衡性缺陷，现在公开市场操作又扩展到了联邦基金市场和大额可转让存单市场.美联储通过公开市场操作并影响联邦基金市场和大额可转让存单市场进而影响到整个经济，修正了仅仅进行公开市场操作的缺陷，这一修正也是通过市场化操作来完成的。

优点:①主动性强，它可以按照政策目的主动进行操作;②影响范围广;④灵活性高，买卖数量、方向可以灵活控制;③调控效果和缓，震动性小。

2.简述商业银行经营管理中久期管理法的缺陷。

答：久期管理法立足于长期利润管理和市值管理思想，是西方银行界推崇的资产负债管理工具。久期分析考虑了时间价值、市值的影响，能够对利率变动长期影响进行评估，比缺口分析更为准确地估算利率风险对银行的影响，它能通过与衍生工具、证券的结合进行资产负债管理表内外调整。久期概念源于金融市场上的