风险管理基础知识题库

全面风险管理知识测试题库第一部分风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。

B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。

C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。

D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。

参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。

B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。

C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。

D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。

参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。

A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。

B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。

D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。

参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定B．贷款定价C．组合管理D．绩效衡量参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。

B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

C．指按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

D．指按照监管定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。

参考答案：C7. 什么是预期损失（EL）？A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。

B．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

C．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

D．以上都不正确参考答案：C8．什么是非预期损失（UL）A．以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

B．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。

C．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为1年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

D．指偏离预期损失的损失，是银行在既定时期内（通常为3年）既定风险容忍度下超出预期损失的损失，由银行经济资本予以抵补。

参考答案：C9. 中国银行风险管理的目标是：A．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。

B．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。

C．在满足监管部门、存款人和其他利益相关者对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现股东利益的最大化。

D．在满足监管部门对银行稳健经营要求的前提下，在可接受的风险范围内，优化资本配置，实现员工利益的最大化。

参考答案：C10. 我行遵循＿的风险偏好，并按照“理性、稳健、审慎”原则处理风险与收益的关系。

A．稳健型B．适中型C．激进型D．保守型参考答案：B二、多项选择1. 以下关于风险的定义正确的有：A．信用风险是指借款人或交易对手未能或不愿意履行偿债义务而造成损失的风险。

B．流动性风险是指商业银行不能在一定的时间内以合理的成本取得资金来偿还债务或者满足资产增长需求的风险。

C．战略风险是指由于经营策略不适当或外部经营环境变化而导致的风险，该风险可能导致现在或未来商业银行的盈利、资本、信誉或市场地位受到负面影响。

D．声誉风险是指由于经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方（包括客户、交易对手、股东、投资人、监管机构、公众等）对集团负面评价的风险。

参考答案：ABCD2. 商业银行通常运用的风险管理策略有：A．风险分散B．风险转移C．风险规避D．风险补偿参考答案：ABCD3. 以下关于商业银行资本的表述正确的有：A．经济资本是商业银行为满足内部风险管理需要，基于历史数据并采用统计分析方法（一定的置信水平和持有期）计算出来的，是一种虚拟的资本。

B．监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。

C．虽然经济资本和监管资本在计算方法和管理目的上存在差异，但出于银行业不断重视和加强风险管理的需要，监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势。

D．商业银行经济资本的数量应当不小于账面（或会计）资本的数量。

参考答案：ABC4. 下列关于资本作用的说法，正确的有：A．资本为商业银行提供融资。

B．吸收和消化损失。

C．维持市场信心。

D．支持商业银行过度业务扩张和风险承担。

参考答案：ABC5. 中国银行风险管理的基本原则是：＿，＿，独立专业，权责明晰，前瞻主动，充分了解，协调统一，差异可控。

A．依法合规B．收益匹配C．收益最大D．风险最小参考答案：AB6. 风险偏好是银行风险管理的导向性要求和纲领性指引，其具体应用包括以下哪些方面？A．资本计划B．发展战略C．限额设定D．绩效考核参考答案：ACD7. 银行风险偏好通过＿等方式传导到各个机构及各风险类别。

A. 资本配置B. 政策制度C. 限额设置D. 绩效考核参考答案：ABCD8. 以下属于风险偏好指标的有：A. 股本回报率（ROE）B. 经济资本回报率(RAROC)C. 资本充足率（CAR）D. 信用风险加权资产（RWA）参考答案：ABC9．商业银行面临的主要风险包括：A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 流动性风险参考答案：ABCD10. 以下属于信用风险关键风险指标（KRI）的有：A. 不良贷款率B. 存贷比C. 员工流失率D. 拨备率参考答案：AD11. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是：A．信息披露B．内部约束C．监管部门监督检查D．最低资本充足率要求参考答案：ACD第二部分信用风险I．评级、分类、行业组合管理、国别风险管理一、单项选择1. 中国银行公司客户信贷管理的基本流程是：A. 客户评级－贷前调查－“三位一体”授信审批－发放审核－授信核批－贷后管理B．客户评级－贷前调查－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理C．贷前调查－客户评级－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理D．贷前调查－客户评级－“三位一体”授信审批－授信核批－发放审核－贷后管理参考答案：B2.我行采用基于＿的内部评级体系。

A．计量模型B．专家判断C．专家判断和经验估计相结合D．计量模型和专家判断相结合参考答案：D3. 在客户成为中国银行正式授信客户前，我行通过以＿为核心的客户信用评级模型和系统识别、评估客户风险状况，客户评级结果将成为客户授信准入等方面的基础。

A．LGD（违约损失率）B．EAD（风险敞口）C．PD（客户违约概率）D．EL（预期损失）参考答案：C4. PD模型通过一系列定量和定性指标，计算客户在未来＿的违约概率，并根据该违约概率确定客户的信用等级。

A．半年B．一年C．三年D．五年参考答案：B5. 经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式为：A．（收入-资金成本-运营成本-预期损失）/风险资本B．净收益/风险资本C．净收益/监管资本D．（净收益-运营成本）/风险资本答案：A6. 按照银监会颁布的《贷款风险分类指引》（银发【2007】54号）对商业银行贷款风险分类的规定，贷款分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。

根据银监会要求，信贷资产至少划分为＿，＿合称为不良贷款。

A．正常、关注、次级、可疑和损失五类；后三类B．正常、关注、次级、可疑和损失五类；后两类C．正常、次级、可疑和损失四类；后三类D．正常、次级、可疑和损失四类；后两类参考答案：A7. 根据《中国银行股份有限公司资产减值准备管理办法》规定，我行贷款减值准备计提资产范围是：A．目前贷款风险分类为不良的所有表内授信资产B．目前进行贷款风险分类的所有表内对公授信资产C．目前进行贷款风险分类的所有表内授信资产D．目前进行贷款风险分类的所有表内外授信资产参考答案：C8. 中行对单一客户集中度管理严格遵照银监会的相关规定，即单一客户贷款总额不得超过资本净额的＿，集团客户授信总额不得超过资本净额的＿，前十大客户贷款总额不得超过资本净额的＿。

A．10%；15%；50%B．10%；20%；50%C．15%；20%；50%D．10%；15%；60%参考答案：A9.以下关于担保无效情形下责任承担的表述，正确的是＿。

A．主合同有效而担保合同无效，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任B．主合同有效而担保合同无效，债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的三分之一C．主合同无效而导致担保合同无效，担保人无过错的，担保人承担民事责任，不应超过债务人不能清偿部分的三分之一D．主合同无效而导致担保合同无效，担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一参考答案：A二、多项选择1. 以下关于客户信用评级的说法正确的有：A．客户信用评级是中国银行实施授信授权管理、客户准入与退出管理的主要依据，是授信审批决策、授信风险分类的重要参考因素。

B．在授信授权管理体系中，以客户等级为序列对各分行实施差别化授权管理；在准入与退出管理体系中，明确符合一定信用等级的客户方可申请中行授信。

C．在授信风险分类体系中，借款人、担保人信用评级结果是风险分类的主要量化指标之一。

D．在尽责审查、授信评审、授信审批过程中，客户评级结果是主要参考因素之一。

参考答案：ABCD2. 客户信用评级流程包括：A．评级发起B．评级认定C．评级推翻D．评级更新参考答案：ABCD3. 贷款定价应包含：A．运营成本B．资金成本C．风险成本D．目标利润参考答案：ABCD4．根据银监会《贷款风险分类指引》的规定，商业银行对贷款进行分类，应主要考虑的因素：A．借款人的还款能力B．借款人的还款记录C．借款人的还款意愿D．借款人的股东实力E．借款人的贷款用途F．贷款项目的盈利能力参考答案：ABCF5．通过贷款分类应达到的目标：A．揭示授信的风险程度B．真实、全面、动态地反映授信质量C．发现授信管理过程中存在的问题，加强授后管理D．为贷款的发放提供判断依据。