运筹学不确定型决策方法

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不确定型决策方法

不确定型决策方法

不确定型决策方法不确定型决策是指在决策所面临的自然状态难以确定而且各种自然状态发生的概率也无法预测的条件下所作出的决策。

不确定型决策常遵循以下几种思考原则:乐观原则、悲观原则、折衷原则、后悔值原则和等概率原则。

1.乐观原则(大中取大法)愿承担风险的决策者在方案取舍时以各方案在各种状态下的最大损益值为标准(即假定各方案最有利的状态发生),在各方案的最大损益值中取最大者对应的方案。

例如,某企业拟开发新产品,有三种设计方案可供选择。

因不同的设计方案的制造成本、产品性能各不相同,在不同的市场状态下的损益值也各异。

乐观原则决策过程(大中取大法):(1)在各方案的损益中找出最大者;(2)在所有方案的最大损益值中找最大者。

2.悲观原则(小中取大法)决策者在进行方案取舍时以每个方案在各种状态下的最小值为标准(即假定每个方案最不利的状态发生),再从各方案的最小值中取最大者对应的方案。

悲观原则决策过程(小中取大法):(1)在各方案的损益中找出最小者;(2)在所有方案的最小损益值中找最大者。

3.折衷原则折衷法的决策步骤如下:(1)找出各方案在所有状态下的最小值和最大值(2)决策者根据自己的风险偏好程度给定最大值系数a (0<a<1),最小值的系数随之被确定为1-a。

a也叫乐观系数,是决策者乐观或悲观程度的度量。

(3)用给定的乐观系数a和对应的各方案最大最小损益值计算各方案的加权平均值I:20×0.25+50×0.75=42.511:0×0.25+70×0.75=52.5Ⅲ:(-20)×0.25+100×0.75=70(4)取加权平均最大的损益值对应的方案为所选方案。

对应的方案Ⅲ为最大值系数a=0.75时的折衷法方案。

用折衷法选择方案的结果,取决于反映决策者风险偏好程度的乐观系数的确定。

当a=0时,结果与悲观原则相同;当a=1时,结果与乐观原则相同。

运筹学课件第三节不确定型决策方法

运筹学课件第三节不确定型决策方法
某一决策者可能兼有三种基本类型,不同情景下表现不同, 当收入变化时,决策者对风险的态度也在发生变化。
01
小结:
02
不确定性决策方法。
03
效用函数法。
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一、效用概念的引入
问题2:方案A2:稳获10000元; 方案B2: 用掷硬币的方法,直到掷出正面为止,记所 掷次数为N,则当正面出现时,可获2N元. 当你遇到这两类问题时,如何决策?大部分会选择 A1 和 A2。 但不妨计算一下其期望值: 方案B1的收益为随机变量Y1。 则其期望收益为:
·
·
·

精品课件:不确定型决策方法

精品课件:不确定型决策方法

A.小中取大法
B.小中取小法
C.大中取大法
D.大中取小法
【真题赏析】(2015年·单选)下列不属于求解不确定型决策
的方法是 (C )
A 小中取大法
B.大中取大法
C.量本利法
D.最小最大后悔值法
【真题赏析】(2019年·单选)某零售店选定三个备选方案。 其主要数据如下表所示,根据最小最大后悔值法,该商店最佳 方案是( )。
收益(万元)
大批量(S1) 中批量(S2) 小批量(S3)
需求大 N1 500
300
200
需求中 N2 300
200
150
需求小 N3
-250
80
100
1120
- 65 1261*
4
【Case 3】某工厂决定投产一种新产品。根据可靠信息,投产 以后销售情况肯定好。产品的生产批量有大中小三种选择。不
9
步骤:
① 选取各方案的最大收益值。 ② 从被选取的最大收益值中再选取最
大值,此最大值对应的方案即是最 佳方案。
3.最小最大后悔值法(使自己最大的“遗憾”最小化)
所谓“后悔”就是机会成本,即当某种自然状态实际出现后,因选择某方 案而未选取该状态下的最佳方案而少得的收益额。
收益(万元)
需求大N1
需求中N2
单位:万元
方案
销售高
销售一般
销售低
甲方案
1000
5500
丙方案
800
400
350
A .甲方案 B.乙方案
C. 丙方案
D.甲乙都可
小中取大法,使自己最大的“遗憾”最小化) 4. 等概率法
6
1.小中取大法(使最小的可能收益最大化)

运筹学07.2不确定型决策

运筹学07.2不确定型决策
3 3
1 方案A3的期望收益值: (6 + 5 + 4) = 5 3
max{5, 17 17 , 5} = , 选择方案A2.▍ 3 3
2011-3-10
6
运筹学
Operations Research
§7.2
over
2011-3-10
7
问:应如何决策?
2011-3-10
2
运筹学
Operations Research
不确定型决策方法主要有: 1.悲观主义原则:从各个可行方案的最小收益中选取最大者 为最优方案(劣中选优). 此原则反映了决策者的悲观情绪. 解: max{−6,0,4} = 4 选择方案A3.▍ 2.乐观主义原则(optimism rule):从各个可行方案中,选取 收益最大者为最优方案(优中选优). 此原则反映了决策者的冒进乐观态度,带有一定的冒险性质. 解: max{20,9,6} = 20 选择方案A1.▍
max{9.6, 5.4, 5.2} = 9.6
选择方案A1.▍
2011-3-10
4
运筹学
Operations Research
4.保守主义原则:先计算出在各种自然状态下各方案的后 悔值(某自然状态下最大收益值与该状态下其他收益值之 差),然后从各方案的最大后悔值中选取最小者为最优方 案. 解:计算各方案在不同市场需求下的后悔值:
min{10,11,14} = 10, 选择方案A1.▍
2011-3-10
5
运筹学
Operations Research
5.平均主义原则:计算各个行动方案的期望收益值,择其最 大者为最优方案. 解:计算各方案的期望收益值:
1 方案A1的期望收益值: [20 + 1 + (−6)] = 5 3

不确定型决策方法主要内容

不确定型决策方法主要内容

不确定型决策方法主要内容不确定型决策方法主要内容不确定型决策方法是指决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策。

不确定型决策的主要方法有?等可能性法、保守法、冒险法、乐观法和最小最大后悔值法。

1.等可能性法?也称拉普拉斯决策准则。

采用这种方法?是假定自然状态中任何一种发生的可能性是相同的?通过比较每个方案的损益平均值来进行方案的选择?在利润最大化目标下?选取择平均利润最大的方案?在成本最小化目标下选择平均成本最小的方案。

2.保守法?也称瓦尔德决策准则?小中取大的准则。

决策者不知道各种自然状态中任一种发生的概率?决策目标是避免最坏的结果?力求风险最小。

运用保守法进行决策时?首先在确定的结果?力求风险最小。

运用保守法进行决策时?首先要确定每一可选方案的最小收益值?然后从这些方案最小收益值中?选出一个最大值?与该最大值相对应的方案就是决策所选择的方案。

3.冒险法?也称赫威斯决策准则?大中取大的准则。

决策者不知道各种自然状态中任一种可能发生的概率?决策的目标是选最好的自然状态下确保获得最大可能的利润。

冒险法在决策中的体运用是?首先?确定每一可选方案的最大利润值?然后?在这些方案的最大利润中选出一个最大值?与该最大值相对应的那个可选方案便是决策选择的方案。

由于根据这种准则决策也能有最大亏损的结果?因而称之冒险投机的准则。

4.乐观法?也称折衰决策法?决策者确定一个乐观系数ε?0.5?1??运用乐观系数计算出各方案的乐观期望值?并选择期望值最大的方案。

5.最小最大后悔值法?也称萨凡奇决策准确性则?决策者不知道各种自然状态中任一种发生的概率?决策目标是确保避免较大的机会损失。

运用最小最大后悔值法时?首先要将决策矩阵从利润矩阵转变为机会损失矩阵?然后确定每一可选方案的最大机会损失?再次?在这些方案的最大机会损失中?选出一个最小值?与该最小值对应的可选方案便是决策选择的方案。

《运筹学》第四章决策分析介绍

《运筹学》第四章决策分析介绍
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P(S2)=0.4时
一般: 般:
E(A1 )=α×500+(1500+(1 α)(-200)=700 )( 200)=700α-200 200 E(A2) )=α×( (-150)+(1150)+(1 α)(1000) )(1000)=-1150 1150α+1000 令E1 =E2 得α=0.65
决策步骤
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(三)、折衷准则 选择加权系数α(0 α1) max{α(maxVij )+(1-α)(minVij )}
i j j
α=0.6
S1
S2
S3 Vi1 =max Vi2 =min 加权平均
A1 20 A2 9 A3 6
1 8 5
-6 0 4
20 9 6
-6 0 4
9.6 5.4 max=9.6
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决策分析的主要内容
决策准则 决策树 用决策树分析系列决策问 用决策树分析系列决策问题 检查是否需要获得更多的信息 贝叶斯法 用更新的信息更好地决策 贝叶斯法——用更新的信息更好地决策 效用理论 用效用更好地反映收益的价值 效用理论——用效用更好地反映收益的价值
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概率论基础
随机事件(实验,试验 实验 试验)
称α=0.65为转折概率 α>0.65 α<0.65 选 A1 选 A2
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直接使用先验概率 决策步骤 –对于每一种备选方案,将每一个收益乘以 相应自然状态的先验概率,再把乘积相加 就得到收 的加权 均 这就是备选方案 就得到收益的加权平均,这就是备选方案 的期望收益 –选择具有最大期望收益的备选方案作为决 选择具有最大期 收益的备选方案作为决 策方案
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常用的不确定型决策方法

常用的不确定型决策方法

常用的不确定型决策方法
1. 乐观准则法呀,就好比你去买衣服,有好几件都不错,你就想着选那件让你最开心的呗!比如说有一件衣服颜色特别漂亮让你超喜欢,那你可能就会选它啦!
2. 悲观准则法呢,就像是出门前总担心会下雨而带上伞,即使大多数时候可能并不会下。

比如找工作时,总想着最坏的情况,然后做选择。

3. 等可能性准则法呀,就好像扔骰子,每个面都有可能出现,你不会特意偏向某一个。

比如选旅游目的地,觉得几个地方都差不多可能,那就随便选一个呗!
4. 后悔值准则法,这就像你错过了一场精彩的演出很后悔,下次就会更谨慎选择。

比如选股票,没选的那只涨得特别好,你就很后悔,下次就会把这种情况也考虑进去。

5. 折衷准则法,就如同你想吃蛋糕又怕胖,就找个中间状态,吃一点解解馋。

比如决定要不要投资一个项目,不会完全冒险也不会完全保守。

6. 小中取大法,这就像你兜里钱不多时,会选择最便宜的东西买。

比如在一堆工作机会中,选择那个最稳定风险最小的。

7. 大中取小法,就好像你想避开麻烦,挑一个让麻烦最小的选择。

比如安排行程,选那个可能出现问题最少的方案。

8. 大中取大法,如同你追求最好的,只看最棒的那个选项。

比如买手机,就选那个性能超级强大的。

我觉得这些不确定型决策方法都各有特点,在不同的情况下都可能派上用场,关键是要根据实际情况灵活选择呀!。

不确定型决策方法

不确定型决策方法

不确定型决策方法在现实生活中,我们经常会面临各种各样的决策问题,有些决策问题的结果是确定的,而有些则是不确定的。

对于不确定的决策问题,我们需要运用不确定型决策方法来进行分析和决策。

本文将介绍不确定型决策方法的相关概念和常用技巧,希望能够帮助读者更好地理解和运用不确定型决策方法。

不确定型决策方法是指在决策过程中,信息不完全或者存在风险的情况下,采用的一种决策方法。

在这种情况下,我们往往无法准确地预测决策结果,需要通过一定的分析和推理来进行决策。

不确定型决策方法主要包括概率分析、决策树分析、灰色系统理论等多种方法,下面我们将分别介绍这些方法的基本原理和应用技巧。

首先,概率分析是一种常用的不确定型决策方法,它通过对不确定事件发生的可能性进行量化分析,从而帮助我们做出决策。

在概率分析中,我们需要首先确定不确定事件的可能发生情况,然后对每种情况的发生概率进行评估,最后根据概率大小来选择最优的决策方案。

概率分析在风险投资、保险精算等领域有着广泛的应用,能够有效地帮助人们进行决策。

其次,决策树分析是另一种常用的不确定型决策方法,它通过构建决策树来分析不同决策方案的风险和收益,从而帮助我们选择最优的决策方案。

在决策树分析中,我们需要首先确定各种决策方案的可能结果,然后对每种结果的风险和收益进行评估,最后选择风险最小、收益最大的决策方案。

决策树分析在市场营销、项目管理等领域有着广泛的应用,能够帮助人们做出明智的决策。

最后,灰色系统理论是一种新兴的不确定型决策方法,它通过对不完全信息的处理和分析,帮助我们做出决策。

在灰色系统理论中,我们需要首先确定不完全信息的特征和规律,然后利用灰色关联度分析、灰色预测等方法来进行决策。

灰色系统理论在经济预测、环境管理等领域有着广泛的应用,能够有效地帮助人们进行决策。

综上所述,不确定型决策方法是在信息不完全或者存在风险的情况下,帮助我们做出决策的重要方法。

概率分析、决策树分析、灰色系统理论等多种方法都是不确定型决策方法的重要组成部分,它们在实际应用中能够帮助人们做出明智的决策。

4-1-3 不确定型决策方法

4-1-3  不确定型决策方法

由此可见,小中取大法的基本点是选择最不利情况下的最 大收益值作为最优方案,一般说来是比较审慎、稳健的选 优标准
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3、大中取小法
◦ 大中取小法,也是一种决策者持审慎、稳健态度的选优标准。它是 在几种不确定的随机事件中选择最不利情况下“损失额”最小的方 案作为最优方案的决策方法。(这里的“损失额”是指“后悔值”, 即当出现随机事件时,各种情况的最大收益值超过本方案收益值的 差额,就叫做“后悔值”。它表示如果错选方案将会受到的损失 额。) ◦ 很明显,当出现几种随机事件时,每个方案就会相应地出现几个后 悔值。然后把各个方案的最大后悔值集中起来进行比较,选取其中 后悔值最小的方案作为最优方案,故此法亦称“最小的最大后悔值 法”。
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仍以案例1的资料为根据,要求采用大中取小法为康佳公 司作出最优产量的市场销售的三种不同情况 分别确定其最大的收益值: 畅销情况下的最大收益值为98000元; 一般情况下的最大收益值为58000元; 滞销情况下的最大收益值为39000元。
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例1:假定康佳公司在计划年度决定开发新产品甲,根据销售 部门的市场调查,提出三种产量的不同方案,即40000件、 45000和50000件。在市场销路好、坏不同情况下,三种产量方 案估计可能获得的边际贡献总额的不同数据,如下图表所示:
要求:为康佳公司作出最优产量方案的决策分析。
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3 将上述不同销售情况的产量方案的后悔值排列或下表: 不同销售情况下三种产量方案的后悔值表
总之,大中取小法的基本点也是以各个方案的最不利情况为基 础,即在总体上以几种不同方案的最大损失额中选择其最小的 为最优方案,故仍不失为是一种比较审慎,稳健的选优标准。

数学建模案例分析--对策与决策方法建模5不确定型决策

数学建模案例分析--对策与决策方法建模5不确定型决策

§5 不确定型决策在具有多个自然状态的决策问题中,如果决策者无法获得各种自然状态在未来发展的可能性信息,那么这类问题就属于不确定型决策。

这种情况下,决策者有时只能凭主观倾向进行决策。

例如,水果商对于购进水果的品种与数量常常会感到头疼,尤其是在夏季,水果批发的风险更大。

以西瓜为例,不同的气温不仅会影响其销售量,而且还会影响其价格。

因此,水果商在进货时必须面对的一个问题就是西瓜的购进量多少时最为合理。

对于这种问题,未来的情况是未知的,具有较大的不确定性。

假设水果商无法预知各种气温出现的概率,决策表如下:一、乐观(Max Max)准则乐观准则是指决策者所持的态度是乐观的,不放弃任何一个可能获得最好结果的机会,充满着乐观冒险精神,争取各方案最大收益值中的最大值。

决策的一般步骤为:(1)从决策表中选出各方案的收益的最大值。

(2)在这些选出的收益最大值中,再一次选出最大值。

该最大值所对应的方案就是乐观型决策者所认为的最优方案。

例如,在上述问题中,(1)选出各方案的最大收益值:方案一:Max(600,800,800)=800(元)方案二:Max(150,2000,2000)=2000(元)方案三:Max(-300,1550,3200)=3200(元)(2)选出上面三个值中的最大值:Max(800,2000,3200)=3200(元)它所对应的方案三,即购进西瓜8000公斤为最优方案。

通常情况下,当投资者拥有较强的经济实力,且即使最坏的状态发生也不会对他产生较大的影响时,可以采用乐观准则进行决策。

二、等可能性(Laplace)准则当决策者面临着几种自然状态可能发生时,在没有确切理由说明某一自然状态有更多的发生机会时,那么只能认为各种自然状态发生的机会是均等的。

决策的一般步骤为:(1)计算各方案的收益平均值:平均值=该方案在各种自然状态下收益值的和/自然状态数(2)在这些收益平均值中选出最大者,并以它对应的方案为最优方案。

不确定性决策方法

不确定性决策方法

2、效用曲线决策 :
• 例题9:现有甲乙两个机会,甲概率为0.5,赢利200万 元,0.5的机会亏损100万元;乙有绝对的机会赢利25万 元。
• 甲: • 概率0.5 200万元 乙: 概率1.0 25万元
• • 概率0.5 -100万元
若用期望值决策当然选中甲,因为
E甲
2
X i Pi
200* 0.5 (100)* 0.5
不确定型决策分析法
• 由于无法预先估计或预测各种可能状态发 生的概率,只能根据决策者的经验和态度 进行的决策。
• 一)不确定型决策方法:常用的有5种:等 可能法、乐观法、悲观法、遗憾值法、系 数法。
例题:
某企业准备生产一种全新的产品,预测人员对该产品的
市场需求,只能大致估计为销路好、销路较好、销路一般和
销路较好 550 600* 200 260
销路一般 400* -100 50 100
销路差 200* -300 -100
70
1、小中取大法
小中取大法是一种保守方法,是从每一种方案中找出 最小的收益值,然后比较这些最小值,选择一个收益值最 大的方案作为决策放案。其思想是不追求市场状态好时的 收益最大,而追求市场状态差时亏损最少。
效用曲线所画的表达决策者对待某种
• 上风述三险种所类持型态决策度者的对曲风险线的。不同态度,也就是
决策者对同一货币值在不同环境下所产生的效用 大小不一。其大小的数量称为效用值,其值在0和 1之间。一般情况下,同一金额量随着风险程度的 增加,其在决策者心中的效用值不断下降,即绝 大多数决策者对风险是持厌恶态度的。效用值的 大小决定于决策者对风险的态度,反映了不同决 策者的不同的价值观以及他们对同一方案的不同 反应和评价标准。

实用运筹学8.2不确定性决策

实用运筹学8.2不确定性决策
8.2
不确定型决策
在一些决策问题中,决策者对可能出现的不同自然状态缺 乏必要的信息,无法确定自然状态发生的概率,这类问题就是 不确定型决策问题. 例8.2.1 某手机厂面对激烈的市场竞争,拟制订利用先进技术对机 型改型的计划,现有三个改型方案可供选择:Ⅰ、提高图像质量 ;Ⅱ、提高图像质量并增强画面功能;Ⅲ、提高图像和音响质量 .根据市场需求调查,该厂手机面临高需8%左右的购买者、一般 需求6%左右的购买者与低需求4%左右的购买者三种自然状态. 在这三种自然状态下不同的改型方案所获得的收益不一样,下表 给出了预期收益的情况.
单位:万元
(5) 按等概率准则进行决策,计算结果见表
单位:万元
比较各方案的期望收益,筛选的最优方案是方案4. 结论:从决策方案的选择来看,分歧比较大,其折中方案 应为方案4.
对例8.2.1,假如决策者取乐观系数 0.6 ,则各方案折中 收益如表所示.由表所知,方案Ⅲ是最优决策方案.
单位:万元
4. 后悔准则
后悔准则是一种使后悔值最小的准则.当决策者选定决策方 案后,结果发现所选方案并非实际最优方案,必然产生后悔. 这种后悔,实际上是一种机会损失.一定自然状态下所选方案 的收益值与该状态下最优方案的收益值之差越大,后悔就越强 烈.因此把某自然状态下最大收益与该状态下各方案收益之差 ,称为该状态下各方案的后悔值,即在某自然状态下, 方案的后悔值=最大收益—方案收益 在做决策时,先计算出在各种自然状态下各方案的后悔值,然 后从各方案的最大后悔值中,选取后悔值最小的方案为最优方 案.
1. 悲观准则(最大最小准则)
该准则反映决策者对决策问题保持保守态度,从而为保险起 见,对每个方案先找出其最不利状态下的收益,然后从中选取 收益最大的方案作为决策方案.对例8.2.1采用悲观准则进行 决策,计算如表所示.从表中可看出方案Ⅰ是最优决策方 案.

不确定型决策方法包括

不确定型决策方法包括

不确定型决策方法包括
以下是一些常见的不确定型决策方法:
1. 最大期望值法(Expected Value):计算每个决策方案的预期效益和概率,并选择具有最高预期值的方案。

2. 最大避险法(Maximin):选择根据每个决策方案的最小效益来作出决策,以避免可能的不利结果。

3. 择一法(Maximax):选择根据每个决策方案的最大效益来作出决策,以追求最大可能的利润。

4. 择一偏好法(MaxiMax Regret):计算每个决策方案相对于最佳方案的差异,选择具有最小差异的方案。

5. 择一条件法(Hurwicz Criterion):对每个决策方案,权衡最大效益和最小效益,并选择加权平均效益最高的方案。

6. 机会主义法(Opportunism):根据每个决策方案的利益可能性和不确定性,选择具有最大可能利润的方案。

7. 期望效用法(Expected Utility):考虑每个决策方案的实用性和风险,选择
具有最高效用值的方案。

8. 概率效用法(Probability Utility):考虑每个决策方案的实用性和风险,并根据概率调整效用值。

这些方法可以根据具体的决策问题和情境来选择和应用。

不确定型决策方法 管理学

不确定型决策方法 管理学

不确定型决策方法管理学
不确定型决策方法是指在面对无法准确预测后果的决策情境时,通过一系列方法来做出决策的方式。

在管理学中,有几种常见的不确定型决策方法。

1. 剖析法:剖析法是通过对决策问题进行分析和拆解,找出各种可能的情况和因素,并对其进行评估和权衡,以确定最优的决策方案。

2. 模拟法:模拟法通过建立数学模型或者使用计算机模拟的方式,在虚拟环境中模拟不同的决策方案,通过模拟的结果进行评估和比较,找出最优的决策方案。

3. 场景分析法:场景分析法是对不同的未来场景进行分析和评估,根据不同场景下的变量和条件,制定相应的决策方案。

这种方法可以帮助管理者在不同的不确定环境中做出具有弹性和适应性的决策。

4. 灰色关联分析法:灰色关联分析法是一种建立在灰色系统理论基础上的不确定型决策方法。

通过比较与决策目标有关的指标之间的关联程度,确定各个决策方案的优劣,从而做出最优的决策。

这些不确定型决策方法在管理学中都有一定的应用,可以帮助管理者在面对不确定情况时做出合理的决策。

第十六章不确定型决策方法16不确定型决策方法-

第十六章不确定型决策方法16不确定型决策方法-
不确定型决策与风险型决策方法的区别: 风险型决策方法从合理行为假设出发,有 严格的推理和论证。 不确定型决策方法是人为制定的原则,带 有某种程度上的主观随意性。
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不确定型决策的方法一般有:
• “好中求好”的决策方法; • “坏中求好”的决策方法;
• 系数决策方法;
• “最小的最大后悔值”决策方法; • 等概率决策方法。
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f(d 2 ) m a x ( 1 5 0 ,2 0 ) 1 5 0 f(d 3 ) m a x ( 1 0 0 ,6 0 ) 1 0 0 在各最大收益中再选取最大,最大值为200,对 应的为第一方案,因此“好中求好”决策方法结果 是第一方案为最优方案。
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(2)按“坏中求好”决策方法决策。 首先求每一方案在各自然状态下的最小收益值:
f ( d * ) m a x [ f ( d 1 ) , f ( d 2 ) ,, f ( d m ) ]
的方案 d * 就是“坏中求好”决策的最优方案。
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若决策矩阵为损失矩阵,则应采取最大最
小的方法,这时 f 大损失值,即
( d i )表示取行动方案
d
i
时的最
f ( d i ) m a x { L i 1 , L i 2 ,, L i n } ( i 1 , 2 ,, m ) 则满足
f( d 1 ) m in ( 2 0 0 , 2 0 ) 2 0
f(d 2 ) m in ( 1 5 0 ,2 0 ) 2 0 f(d 3 ) m in ( 1 0 0 ,6 0 ) 6 0 在各最小收益中选取最大,最大值为60,对应的 为第三方案,因此“坏中求好”决策方法结果是第 三方案为最优方案。

实用运筹学82不确定性决策

实用运筹学82不确定性决策

实用运筹学82不确定性决策实用运筹学是一门研究如何在不确定性条件下进行决策的学科。

在现实生活中,我们常常面临着各种不确定性的因素,如市场需求的波动、竞争对手的行为变化、技术进步的飞速发展等等,这些不确定性因素给我们的决策带来了很大的挑战。

因此,如何在不确定性条件下做出正确的决策成为了实用运筹学的重要研究内容。

不确定性决策是指在决策过程中,相关的数据或信息是不完全或不确定的情况下进行的决策。

在这种情况下,决策者需要利用有限的信息和资源来做出决策,以达到最优的结果。

因此,不确定性决策需要考虑到风险和不确定性带来的影响。

在实用运筹学中,有多种方法可以用来解决不确定性决策问题。

其中一种常用的方法是概率模型。

概率模型基于概率理论,通过对概率进行量化和分析,来描述不确定性的程度和可能性。

例如,在风险投资中,决策者可以通过对不同股票的收益率进行概率建模,从而评估投资的风险和回报。

另一种常见的方法是决策树分析。

决策树分析是一种将决策问题分解为一系列决策与不确定事件的方法。

通过绘制决策树,并对每个决策和不确定事件进行概率评估,可以求解出最优的决策策略。

例如,在营销决策中,决策者可以根据顾客的特征和购买行为,在决策树上选择最优的营销策略。

此外,模拟和优化方法也是解决不确定性决策问题的常用手段。

模拟方法通过模拟多种不确定性因素的可能情况,并针对每种情况进行决策,来评估不同决策策略的结果。

优化方法则是通过建立相应的数学模型,并利用数学工具求解最优的决策策略。

这些方法可以帮助决策者在复杂的决策环境中找到最优的决策方案。

在实际应用中,不确定性决策广泛应用于各个领域,如金融投资、供应链管理、项目管理等。

例如,在供应链管理中,供应商的交货时间、运输成本等因素都存在一定的不确定性,而这些因素对库存、物流等决策有着重要影响。

因此,通过不确定性决策方法来优化供应链决策,能够有效降低成本并提高效率。

总之,实用运筹学为我们提供了一系列有效的方法和工具来解决不确定性决策问题。

不确定型决策方法

不确定型决策方法
也就是说,决策者敢于冒风险,对非确定型决策问题总是持乐 观态度,决策时总是认为会发生最好的结果,然后从各种最好 的结果中选择更好的一种,所以说最大最大准则,也称之为乐 观准则。
(2)最大最小准则(悲观法则)
最大最小准则就是设想采取任何一个行动方案都 是收益最小的状态发生,然后比较各方案的结果,哪 个方案的收益值最大,哪个方案就是最优方案。
这就是说,决策者比较保守,对不确定型决策问 题总是持悲观态度,总是认为会发生最不利的结果, 然后从这些最不利的结果中选出一个最好的结果,所 以这种准则也称悲观准则。
这种方法也叫“小中取大”法
(3)后悔值准则。由于非确定型决策问题中各方 案的自然状态的概率是未知的,这样就有可能出 现这种情况:当某种自然状态出现时却由于错选 了方案而蒙受了机会损失。后悔值准则就是要使 这种后悔减少到最低限度。
销路一般
销路差
改进生产线
180
120
-40
新建生产线
240
100
-80
外包生产
100
70
16
SUCCESS
THANK YOU
2019/10/9
二、决 策 方 法
本节重点:掌握定性和定量的决策方法。 ⑴定性决策方法 ①集体决策方法: 头脑风暴法、名义小组技术、德尔菲技术
②有关活动方向的决策方法: 经营单位组合分析法、政策指导矩阵
定量决策方法 法
确定型决策方法 分析法
则(小中取大法)
不确定型决策方法 法)
价值分析 盈亏平衡
悲观法 乐观法则(大中取大
SUCCESS
THANK YOU
2019/10/9
2.非确定型决策。非确定型决策,是指决策者所要解决的问题 有若干个方案可供选择,但对事件发生的各种自然状态缺乏客 观概率。因此,这类问题不是一个统计问题,决策取决于决策 者的经验、智力和他对待风险的态度。对这类问题,决策者有 三个准则可以采用。
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1im
m1 jaxn{aij
}
(1
)
1m jinn{aij }]
例5 设某决策问题的决策收益表为
状态
方案
S1
S2
S3
S4
A1
4
5
6
7
A2
2
4
6
9
A3
5
7
3
5
A4
3
5
6
8
A5
3
5
5
5
试按折衷准则确定其决策方案。
解:若取乐观系数 0.8
u(A1) 0.8 7 0.2 4 6.4 u(A2 ) 0.89 0.2 2 7.6
Ai
)}
5.50
有两个最大期望益损值方案,哪一个更优?
运筹学教程
状态
方案
S1
S2
S3
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4
5
6
A2
2
4
6
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5
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3
A4
3
5
6
A5
3
5
5
考虑它们的界差:
运筹学教程
S4
E( Ai )
1i5
7
5.50
9
5.25
5
5.00
8
5.50
5
4.50
D( A1) E( A1) 1m jin4{aij } 5.50 4 1.50 D( A4 ) E( A4 ) 1m jin4{aij } 5.50 3 2.50 界差越小,方案越优。
运筹学教程
D( A1) E( A1) 1m jin4{aij } 5.50 4 1.50 D( A4 ) E( A4 ) 1m jin4{aij } 5.50 3 2.50 因
D( A1) D( A4 )
故方案1为最优方案。
五、遗憾准则 遗憾准则又称最小最大沙万奇(Savage)遗憾准则或后悔准 则。
状态
方案
S1
S2
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A1
4
5
6
7
A2
2
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5
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3
5
6
8
A5
3
5
5
5
1 E( A1) 4 (4 5 6 7) 5.50
E(
A2
)
1 4
(2
4
6
9)
5.25
E(
A3 )
1 4
(5
7
3
5)
5.00
1 E( A4 ) 4 (3 5 6 8) 5.50
E( Ai )
1i5
A* i0
)
max
1im
m1 jaxn{aij
}
例5 设某决策问题的决策收益表为
状态
方案
S1
S2
S3
A1
4
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A2
2
4
6
A3
5
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3
A4
3
5
6
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3
5
5
试按乐观准则确定其决策方案。
运筹学教程
S4
m1 jax4{aij }
7
7
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9
9
5
7
8
8
5
5
运筹学教程

u(
A2* )
max
1i5
m1 jax4{aij
运筹学教程
四、等可能准则 等可能准则又称机会均等法或称拉普拉斯(Laplace)准则,它 是19世纪数学家 Laplace 提出的。他认为:当决策者面对着n 种自然状态可能发生时,如果没有充分理由说明某一自然状 态会比其他自然状态有更多的发生机会时,只能认为它们发 生的概率是相等的,都等于1/n。
运筹学教程
第三节 不确定型决策方法
不确定型决策问题须具备以下几个条件: ① 有一个决策希望达到的目标(如收益最大或损失较小)。 ② 存在两个或两个以上的行动方案。 ③ 存在两个或两个以上的自然状态,但是既不能确定未来和 中自然状态必然发生,又无法得到各种自然状态在未来发身个 概率。 ④每个行动方案在不同自然状态下的益损值可以计算出来。
}
9
所以 A2为最优方案。
三、折衷准则
折衷准则又称乐观系数准则或赫威斯准则,是介于悲观准则与
乐观准则之间的一个准则。若决策者对客观情况的评价既不乐
观也不悲观,主张将乐观与悲观之间作个折衷,具体做法是取
一个乐观系数α(0≤α ≤ 1)来反映决策者对状态估计的乐观程度, 计算公式如下
u(
A* i0
)
max[
一般的,悲观准则可用下式表示
u(
A* i0
)
max
1im
1m jinn{aij
}
二、乐观准则(max-max 准则)
当决策者对客观状态的估计持乐观态度时,可采用这种方
法。此时决策者的指导思想是不放过任何一个可能获得的最
好结果的机会,因此这是一个充满冒险精神的决策者。
一般的,乐观准则可用下式表示
u(
状态
方案
S1
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A1
4
5
6
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2
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3
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3
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5
运筹学教程
S4
max{u(
1i5
Ai
)}
7
6.4
9
7.6
5
6.2
8
7.0
5
4.6
u(A2*) max{u(A1),u(A2 ),u(A3),u(A4 ),u(A5)} max{6.4,7.6,6.2,7.0,4.6} 7.6
计算公式如下
u(
A* i0
)
max{E(
1im
Ai
)}
例5 设某决策问题的决策收益表为
状态
方案
S1
S2
S3
S4
A1
4
5
6
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2
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9
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5
7
3
5
A4
3
5
6
8
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3
5
5
5
运筹学教程
试按等可能准则确定其决策方案。
解:按等可能准则此一问题的每种状态发生的概率为
P(Si
)
1 4
0.25
i 1,2,3,4,5
运筹学教程
例5 设某决策问题的决策收益表为
状态
方案
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5
5
5
u( A3) 0.8 7 0.2 3 6.2
u(A4 ) 0.88 0.23 7.0 u( A5 ) 0.8 5 0.2 3 4.6
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例5 设某决策问题的决策收益表为
运筹学教程
当决策者在决策之后,若实际情况出现时并不理想,决策者 有后悔之意,而实际出现状态可能达到的最大值与决策者得 到的收益值之差越大,决策者的后悔程度越大。因此可用每 一状态所能达到的最大值(称作该状态的理想值)与其他方 案(在同一状态下)的收益值之差定义该状态的后悔值向 量。对每一状态作出后悔值向量,就构成后悔值矩阵。对后 悔值矩阵的每一行及对应每个方案求初其最大值,再在这些 最大值中求出最小值所对应的方案,即为最优方案。
对于不确定型决策问题,由一些常用的决策方法,或称为不 确定型决策准则。对于具有不同心理状态、冒险精神的人,
运筹学教程
一、悲观准则(max-min 准则) 悲观准则又称华尔德准则或保守准则,按悲观准则决策时,
决策者是非常谨慎保守的,为了“保险”,从每个方案中选 择
最坏的结果,在从各个方案的最坏结果中选择一个最好的结
5.50 5.25 5.00 5.50 4.50
运筹学教程
E(
A1 )
1 4
(4
5
6
7)
5.50
1
E( A2 ) 4 (2 4 6 9) 5.25
E( A3)
1 4
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5.00
E(
A4
)
1 4
(3
5
6
8)
5.50

E(
A5
)
1 4
(3
5
5
5)
4.50
E(
A1)
E(
A4
)
max{E( i
果,该结果所在的方案就是最优决策方案。 例5 设某决策问题的决策收益表为
状态
方案
S1
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1m jin4{aij }
A1
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3
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3
运筹学教程
试按悲观准则确定其决策方案。

u(
A1*
)
max
1i5
1m jin4{aij
}
4
所以 A1为最优方案。
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