第11章 模型的诊断与检验

第11章 模型的诊断与检验

习 题

一、多项选择题

1．计量经济模型的检验一般包括内容有 （ABCD ）

A 、经济意义的检验

B 、统计推断的检验

C 、计量经济学的检验

D 、预测检验

E 、对比检验

2．对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下： 重建时期：

；重建后时期：

；

关于上述模型，下列说法正确的是（ABCD ）

A.

，时则称为重合回归 B. ，时称为平行回归

C. ，时称为共点回归

D. ，时称为相异回归

E. ，时，表明两个模型没有差异

二、问答题

1．对模型需要进行检验的原因。 2．计量经济学检验的主要内容。

三、计算题

1．利用下表所给数据，估计模型。其中Y=库存和X=销售量，

均以10亿美元计。

(a) 估计上述回归模型(记为原模型)。 (b) 对原模型回归残差进行正态性检验。

(c) 原模型否为自相关模型？若原模型为自相关模型，如何修正该问题？ (d) 对原模型进行异方差检验。若原模型为异方差模型，如何修正该问题？ 表1 1950－1991年美国制造业的库存与销售（10亿美元）

年份 销售 库存 年份 销售 库存 1950 38596 59822 1971 117023 188991 1951 43356 70242 1972 131227 203227 1952

44840

72377

1973

153881

234406

t

t t X Y 121μλλ++=t

t t X Y 243μλλ++=3

1λλ=42λλ=42λλ=3

1λλ≠31λλ=42λλ≠3

1λλ≠42λλ≠31λλ≠4

2λλ=t

t t X Y μββ++=10

1953 47987 76122 1974 178201 287144 1954 46443 73175 1975 182412 288992 1955 51694 79516 1976 204386 318345 1956 54063 87304 1977 229768 350706 1957 55879 89052 1978 260755 400929 1958 54201 87055 1979 298328 452636 1959 59729 92097 1980 328112 510124 1960 60827 94719 1981 356909 547169 1961 61159 95580 1982 348771 575486 1962 65662 101049 1983 370501 591858 1963 68995 105463 1984 411427 651527 1964 73682 111504 1985 423940 665837 1965 80283 120929 1986 431786 664654 1966 87187 136824 1987 459107 711745 1967 90918 145681 1988 496334 767387 1968 98794 156611 1989 522344 813018 1969 105812 170400 1990 540788 835985 1970 108352 178594 1991 533838 828184

2．以下为我国1952-1998年我国货币供给量数据：

表2 我国1952-1998年我国货币供给量 (亿人民币)

年份货币供给

量

年份

货币供给

量

年份

货币供给

量

年份

货币供给

量

195227.5196480197620419882134 195339.4196590.81977195.419892344 195441.21966108.5197821219902644 195540.31967121.91979267.719913177.8 195657.31968134.11980346.219924336 195752.81969137.11981396.319935864.7 195867.81970123.61982439.119947288.6 195975.11971136.21983529.819957885.3 196095.91972151.21984792.119968802 1961125.71973166.11985987.8199710177.6 1962106.51974176.619861218.4199811204.2 196389.91975182.619871454.5

对以上数据取自然对数，再对时间趋势变量回归，得模型：

。试检验在1978年前后该模型是否发生结构变化？

3．以下为台湾地区1958-1972年制造业的数据。设生产函数为：

建立如下模型：

(a) 对、的经济含义进行解释。 (b) 检验制造业的劳动弹性是否为0.8？

(c) 制造业在1958-1972年间的生产是否满足规模收益不变？

表3 台湾地区1958-1972年制造业相关数据

年份 实际总产值 Y

劳动投入X2

实际资本投入X3

1958 8911.4 281.5 120753 1959 10873.2 284.4 122242 1960 11132.5 289 125263 1961 12086.5 375.8 128539 1962 12767.5 375.2 131427 1963 16347.1 402.5 134267 1964 19542.7 478 139038 1965 21075.9 553.4 146450 1966 23052.0 616.7 153714 1967 26128.2 695.7 164783 1968 29563.7 790.3 176864 1969 33376.6 816 188146 1970 38354.3 848.4 205841 1971 46868.3 873.1 221748 1972 54308.0

999.2

239715

习题答案：

一、多项选择特 1．ABCD 2．ABCD

二、问答题

1．首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不

t

t t LogM ϖββ++=10β

αt

t t X AX Y 32=t

t t t LnX LnX c LnY μβα+++=32αβ