计量经济学教学日历.薛明皋
计量经济学第八章
多元回归：
TSS y ' y nY 2
ˆ ESS ' X ' y nY 2 ˆ ˆ ˆ RSS u ' u y ' y ' X ' y
ˆ ( ' X ' y nY 2 ) /(k 1) F ˆ ( y ' y ' X ' y) /(n k )
回归方程：yt = 1 + 2x2t + 3x3t + 4x4t + ut 我们希望检验： 3+4 = 1： 约束回归 • yt = 1 + 2x2t + 3x3t + 4x4t + ut • s.t. 3+4 = 1
3+4 = 1 4 = 1- 3 yt = 1 + 2x2t + 3x3t + (1-3)x4t + ut 整理，得 (yt - x4t) = 1 + 2x2t + 3(x3t - x4t) + ut
( RUR RR ) / m F 2 (1 RUR ) /(n k )
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在F-检验中确定约束个数
例 : H0: hypothesis 1 + 2 = 2 2 = 1 and 3 = -1 2 = 0, 3 = 0 and 4 = 0
约束个数m 1 2 3
不能用F-检验来检验非线性的假设， 如：H0: 2 3 = 2 or H0: 2 2 = 1
计量经济学
主讲人：薛明皋
2013年7月19日
1
第8章 多元回归分析:推断问题
§8-1 偏回归系数的假设检验 §8-2 总显著性检验 §8-3 回归系数相等的检验 §8-4 约束回归 §8-5 结构稳定性检验:邹至庄检验
计量经济学第五章
∴ β 2的显著水平为α的置信区间为
ˆ ˆ ˆ ˆ [ β 2 − t α se( β 2 )，β 2 + t α se( β 2 )]
2 2
同理，β1的显著水平为α的置信区间为
ˆ ˆ ˆ ˆ [ β1 − t α se( β1 )，β1 + t α se( β1 )]
2 2
9
置信区间的宽度与估计量的标准差成 正比，因此，估计量的标准差常被喻 为估计量的精度(precision)
4
置信区间的图形表示
ˆ ˆ Pr( β 2 -δ ≤ β 2 ≤ β 2 + δ ) = 1 - α
置信区间
β2
样本估计值
ˆ β 2 -δ
ˆ β2
真实值存在、未知
置信下限
ˆ β2 + δ
置信上限
区间估计的理解： （1）随机区间包含 β 2 的概率为 1 − α （2）置信区间是一个随机的区间，它随样本的不 同而改变 5 （3）它的概率描述是在平均意义上而言的
步骤 2：给定显著性水平 α 和自由度 n − 2， 查表得到临界值 t α
0.3落在区间外， 所以拒绝H0假设
0.4268
0.5914
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2、单侧检验 、
有些时候我们可能对要检验的结果具有某些先 验的信息, 例如， 知道 β > 0.3而不会β < 0.3。在 这种情况下，应该做单侧检验： H1 : β > 0.3 H0 : β ≤ 0.3
显著性检验法
显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设 的真伪的一种检验程序。 显著性检验的基本思想：在虚拟假设下，根据 基本思想： 基本思想 样本构造检验统计量（作为估计量）的抽样分布 （置信区间），以此决定是否接受零假设。
《计量经济学》课程教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲课程名称：计量经济学课程类别：任意选修课适用专业：财务管理考核方式：考查总学时、学分：48学时2学分其中实验学时：32 学时一、课程教学目的计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学的本科教学，应使学生掌握基本的计量经济学原理和方法，为进一步学习经济学其他专业课程奠定基础，并且具有一定的解决实际问题的能力。
二、课程教学要求使学生通过学习，基本达到以下要求：1.了解现代计量经济学的特征，了解经济计量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济计量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用。
2.掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。
3.能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。
4.具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。
三、先修课程《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《统计学》四、课程教学重、难点本课程的教学重点在于各种回归模型的建立、估计和推断分析。
计量经济学作为一种研究经济学问题的工具，必须以经济学的理论方法为基础，在利用统计学、数学方法进行分析时必须考虑到分析结果应该具有的经济学意义，这是在教学过程中需要一以贯之的关键点。
本课程的教学难点在于利用计量经济学模型分析经济学问题时，模型经济学含义的准确性、数学表示形式的严谨性、统计学方法的实用性必须实现完美的统一。
这对学生前导课程的掌握是一个很高的要求，也是本课程教学的困难之处，需要在教学中利用经典例题进行详细的介绍。
五、课程教学方法与教学手段本课程是为财务管理专业学生开设的任意选修课，实践性较强。
在教学中应采用理论和实际相结合的原则，采取课堂讲授与案例分析、讨论相结合的教学方法，重视调动学生学习积极性与参与性、互动性。
另外通过课堂演示与上机实习，充分利用多媒体教学设施与Eviews软件，以加强课堂教学的效果。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲Econometrics课程编号：0811303总学时：32 （其中理论课学时：24 实验或上机学时：8 ）总学分：2先修课程：《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《微观经济学》、《宏观经济学》适用专业：国际经济与贸易、市场营销、信息管理与信息系统、金融学、人力资源管理、财务管理、会计学开课单位：经济管理学院工商管理教研室执笔人：苏卫东审校人：杜同爱一、课程教学内容第一章绪论第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的产生与发展第三节计量经济学的应用步骤第四节有关的参考资料与常用软件（主要EViews）第二章一元线性回归模型第一节模型及模型的基本假定1.回归分析的概念2.一元线性回归模型3.随机误差项的假定条件第二节参数的估计及估计量的统计性质1.普通最小二乘法2.几个常用的结果3.OLS估计量的统计性质：线性性、无偏性、最小方差性第三节回归方程的拟合优度1.总离差平方和的分解2.样本可决系数第四节回归参数的显著性检验与置信区间1.随机误差项的方差2.回归系数估计值的显著性检验——t检验3.回归系数的置信区间第五节一元线性回归方程的预测1.点预测2.区间预测第六节案例分析第三章多元线性回归模型第一节模型及模型的基本假定1.基本概念2.模型的假定第二节参数的OLS估计及其统计性质1.参数的最小二乘估计2.最小二乘估计量的特征：线性性、无偏性、最小方差性第三节可决系数1.总离差平方和的分解公式2.多元样本可决系数3.修正的样本可决系数第四节显著性检验与置信区间1.回归方程的显著性检验2.解释变量的显著性检验3.回归系数的置信区间第五节预测问题1.点预测2.区间预测第六节案例分析第四章非线性回归模型的线性化第一节变量间的非线性关系第二节线性化方法1.非标准线性回归模型的线性化方法2.可线性化的非线性回归模型的线性化方法3.不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法第三节案例分析第五章异方差第一节异方差的概念第二节异方差的来源与后果1.异方差的来源2.异方差的后果第三节异方差检验1.图示法2.帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验3.戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验4.怀特（White）检验5.斯皮尔曼（Spearman）等级相关检验第四节克服异方差的方法1.对模型进行变换2.加权最小二乘法3.广义最小二乘法第五节案例分析第六章自相关第一节非自相关假定第二节自相关的来源与后果1.自相关的来源2.自相关的后果第三节自相关检验1.图示法2.回归检验法3.杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法4.拉格朗日乘数（Lagrange multiplier）检验第四节克服自相关的方法1.广义最小二乘法2.广义差分法第五节自相关系数的估计1.利用DW统计量2.杜宾（durbin）两步法第六节案例分析第七章多重共线性第一节多重共线性含意第二节多重共线性的来源和后果1.多重共线性的来源2.多重共线性的后果第三节多重共线性的检验1.检验多重共线性是否存在2.判明存在多重共线性的范围第四节多重共线性的克服1.排除引起共线性的变量2.差分法3.用被解释变量的滞后值代替解释变量的滞后值4.减小参数估计量的方差第五节案例分析第八章模型中的特殊解释变量第一节随机解释变量第二节滞后变量第三节虚拟变量第四节时间变量二、习题课、课堂讨论内容1.计量经济学到底有什么用处？2.计量经济学参数估计方法的讨论。
计量经济学第四章
16
定理5 : 如果Z 1是标准正态变量[ Z 1 ~ N (0,1)], 而另一变量Z 2 遵循自由度为k的χ 2 分布且独立于Z 1 , 则如下定义的变量：
t=
Z1 Z2 / k
=
Z1 k Z2
~ t k 遵循自由度为 的学生氏t分布 遵循自由度为k的学生氏 分布 的学生氏
定理6 : 若Z 1和Z 2 分别是自由度为k1和k 2的独立分布 的χ 2 变量，则变量
ˆ β 2 = ∑ kiYi = ∑ ki ( β1 + β 2 X i + ui ), ki
∑x = ∑x
i
i 2
ki、 β和Xi是固定的，ui是随机变量。 因此， β的估计量取决于ui的分布。
3
ui的正态性假定
经典正态线性回归假定每个 都是正态分布的， 经典正态线性回归假定每个ui都是正态分布的，且 假定每个 其均值为零，方差不变， 其均值为零，方差不变，即：
ˆ ˆ （6） β1 , β 2 的分布独立于σ 2 ˆ ˆ ˆ （7） β1 , β 2 在整个无偏估计类中，无论是线性 或非线性估计，都有最小方差，即是最优无偏 估计量
此外，如果假定u服从上述的正态分布，则Y本 身也遵循正态分布，即
E (Yi ) = β1 + β 2 X i var(Yi ) = σ 2 Yi ~ N ( β1 + β 2 X i , σ 2 )
(
)
(
)
可见， 在满足一系列基本假设的情况下， 可见 ， 在满足一系列基本假设的情况下 ， 模型结构 参数的最大或然估计量与普通最小二乘估计量 是相同的。 是相同的。
12
但是，随机误差项的方差的估计量是不同的 是不同的。
《计量经济学》教学大纲
《计量经济学》教学大纲二、课程的对象和性质本课程授课对象是金融学和经济学各专业的普通本科生，本课程是经济学门类各专业的8门公共核心课程之一，作为必修课程和考试课程列入各专业的教学计划。
三、课程的教学目的和要求通过本课程的学习，使学生了解现代应用经济学的特征，掌握基本的计量经济学的理论与方法、掌握相应的计算机应用软件，能用所学的知识分析实际经济变量之间的随机因果关系。
掌握计量经济学的基本理论与方法，并对理论的新发展有概念性的了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，能够使用常用的计量经济学软件；具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。
四、授课方法采用理论讲解、案例分析和上机实验、课外研究相结合的方法。
理论讲解主要介绍计量经济学的基本理论与方法；案例分析结合实际案例讨论计量经济学方法的实际运用、对可能存在问题的检验方法和补救措施、以及如何在计算软件上实现各种计量经济学的基本运算；上机实验是对所学课程内容、基本方法的验证性实验；而课外研究则是学生在课程学习的基础上的拓展训练，主要培养利用计量经济学方法解决实际问题的技术能力与研究能力。
五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章：绪论课时安排：6课时教学要求：通过本章学习，使学生了解计量经济学的学科性质，基本概念和内容体系，建立与应用计量经济学模型的主要步骤以及学习计量经济学课程的重要性等，要求学生将本章的知识用于指导整个课程的学习。
教学重点与难点：本章的教学重点是计量经济学的科学性质和内容体系，难点是建立计量经济学模型的步骤、模型的应用。
教学内容第一节：计量经济学的基本概念计量经济学的产生与发展计量经济学的学科性质计量经济学属于经济学科、并非应用数学；计量经济学与数理经济学、统计学、数学的关系；计量经济学在经济学科中的地位计量经济学的内容体系理论计量经济学与应用计量经济学；广义计量经济学与狭义计量经济学计量经济学模型经济数学模型、计量经济学模型第二节：建立计量经济学模型的步骤理论模型的设计变量的选择、理论关系式的设定、待估参数数值范围的确定数据的收集时间序列数据、横截面数据、混合数据；样本数据的质量：完整性、准确性、可比性、一致性模型的参数估计模型的检验经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、预测检验第三节：计量经济学模型的应用经济结构分析经济预测经济政策评价经济理论的检验与发展第二章：简单线性回归分析课时安排：8课时教学要求：通过本章学习，要求学生掌握简单线性回归模型的基本理论与方法，推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论，掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法，并能应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。
《计量经济学》课程教学大纲
《计量经济学》课程教学大纲课程编号1902008课程名称计量经济学Econometric课 程基 本情 况学分/学时 2.5学分/40学时课程性质学科基础必修课适用专业经济学专业先修课程高等数学、线性代数、概率论与数理统计、西方经济学考核方式考试教材及参考书教材：李子奈，《计量经济学》，高等教育出版社，2000参考书：刘振亚，《计量经济学教程》，中国人民大学出版社，1999；[美]古扎拉蒂，《计量经济学》（第3版），中国人民大学出版社（经济科学译丛），2000；李一智等，《计量经济模型与经济预测》，清华大学出版社，2000.课 程简 介计量经济学（Econometrics），是以数理经济学和数理统计学为方法论基础，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系为主要内容的一门经济学分支。
主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。
理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。
课程任务与计量经济学是以数理经济学和数理统计学为基础，以经济理论为指导，考察经济社会中各种经济变量之间的数理关系为目标的一门经济学课程。
在建立宏观经济模型、预测经济发展能力培养要求趋势计量经济学得到了广泛的应用。
教学过程应从理论和应用两个方面培养学生正确使用计量经济模型的能力。
通过学习，使学生掌握计量经济模型方法和实际应用中出现的规律性问题以及经验处理方法；能够比较灵活地应用计量经济学中的一些基本方法，诸如：曲线拟合、最小二乘估计、回归模型、极大似然法、预测及各种检验等方法。
教学内容、教学要序号内 容学时1计量经济学的概念；计量经济学的经济学属性；计量经济模型的应用及其动向；2 2双变量回归模型；最小二乘法；极大似然法；回归模型的假设检验；6 3复（多元变量）回归模型；回归模型的矩阵表达；6 4放宽条件的回归模型：异方差性、多重共线性、自相关；6 5联立方程计量经济模型I：概念、结构式模型、4求与学时分配简化式模型、参数关系体系；6别条件、结构式识别条件；联立方程模型的单方程估计方法；联立方程模型估计方法的检验；6 7虚拟变量：虚拟变量的性质；虚拟变量的回归:线性概率模型、对数单位、概率单位及托比模型；4 8计量经济建模：平均经济回归、设定误差的类型及检验；观测误差；6教 学 方 法1、 课堂教学运用多媒体教学手段，以讲授为主，注重启发式教学。
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《计量经济学》课程教学日历
一、课程名称
计量经济学Econometrics
二、课程编码
三、学时与学分48/3
四、先修课程
１、微观经济学与宏观经济学基本经济理论
２、概率论与数理统计
３、微积分
五、课程教学目标
计量经济学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用统计模型方法来定量描述具有随机性特征的经济变量关系的应用经济分支。
通过本课程的学习，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。
该课程在学生知识结构中占有重要位置，是研究能力和实践能力的重要组成部分。
教学基本要求：（1）了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。
（2）熟练掌握单方程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方法，能够建立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。
（3）熟练掌握EViews软件的基本使用方法，能够使用该软件选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等经济分析。
（4）了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型的基本方法，以及计量经济模型在不同领域的具体应用。
（5）具备进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。
六、适用学科专业
管理学院各专业
七、基本教学内容与学时安排
引言（3学时）
教学内容：
第一节、计量经济学的定义：计量经济学的三要素，研究对象，在经济学科中的地位。
第二节、计量经济模型：模型，经济模型，计量经济模型及其特点。
第三节、建立计量经济模型的步骤：建立模型，估计参数，模型检验，模型应用。
（散点图。
先验信息。
几种常见的数据类型。
计量经济模型检验包括的几个方面。
）
第1篇：单一方程回归模型（共9章）（24学时）
教学内容：
第1章：回归分析的性质
第2章：双变量回归分析：一些基本概念。
第3章：双变量回归模型：估计问题。
第4章：经典正态线性回归模型。
第5章：双变量回归：区间估计与假设检验。
第6章：双变量线性回归模型的延伸。
第7章：多元回归分析：估计问题。
第8章：多元回归分析：推断问题。
第9章：虚拟变量回归模型。
第2篇：放松经典模型的假定（共4章）（8学时）
教学内容：
第10章：多重共线性：回归元相关会怎么样？
第11章：异方差性：误差方差不是常数怎么样？
第12章：自相关：误差项相关会怎么样？
第13章：计量经济模型：模型设定和诊断检验
第3篇：计量经济学专题（2学时）
专题：非线性回归模型
第4篇：联立方程模型（共5章）（11学时）
教学内容：
第14章：联立方程模型
第15章：识别问题
第16章：联立方程方法
第17章：时间序列计量经济学：一些基本概念
第18章：时间序列计量经济学：预测
八、教材及参考书
教材：计量经济学基础（第四版）（上，下册）
林少宫／校
费剑平，孙春霞等／译
中国人民大学出版社２００６年
原著：［美］Gujarati D.N.Basic Econometrics，4th ed McGraw-Hill，1995
参考书：
1、马树才经济计量学辽宁大学出版社，2000年
2、庞浩等经济计量学西南财经大学出版社，2002年
3、李子奈计量经济学高等教育出版社，2002年
4、赵国庆计量经济学中国人民出版社，2001年
5、（美）George G. Judge等经济计量学理论与实践引论（中译本）中国统计出版社，1997年
6、伍超标经济计量学导论中国统计出版社，1998年
应用清华大学出版社，1992年
389
7、周诚等经济计量学论浙江人民出版社，1997年
8、何晓群回归分析与经济数据建模中国人民大学出版社，1997年
9、林少宫，李楚霖简明经济计量与计量经济上海人民出版社，1993年
10、Ronald G. Bodkin，（美）Larwrence R.Klein，（美）Kanta Marwah. 宏观经济计量模型兄
（中译本）中国财政经济出版社，1993年
11、李子奈计量经济学--方法和应用
12、唐国兴计量经济学--理论、方法和模型复旦大学出版社，1988年
13、李德英经济计量与分析技术国防工业出版社，1988年
14、刘振亚计量经济学教程中国人民大学出版社，1988年
15、马树才经济时序分析辽宁大学出版社1997年
九、考核方式
闭卷（70%）+作业及实验（30%）
390。