伍德里奇8-异方差性（习题解答）

伍德里奇8-异方差性（习题解答）

C8.1

(i) 01var(|)u X male σσ=+,亦可以其他形式出现。

(ii) 首先估计sleep 方程，得到残差平方序列，再以该残差平方为被解释变量对变量male 回归看其回归系数。

use sleep75

reg sleep totwrk educ age agesq yngkid male

predict r1, r

g r1sq=r1*r1

reg r1sq male

其系数为负，说明男性的方差比女性要低。

(iii)从回归结果中看，系数不显著，说明误差方差在男性和女性之间的差别不显著。

C8.2

clear

use hprice1

reg price lotsize sqrft bdrms

estimates store reg1

reg price lotsize sqrft bdrms, robust

estimates store robust

esttab reg1 robust, b(%8.6f) se mtitle

reg lprice llotsize lsqrft bdrms

estimates store reg2

reg lprice llotsize lsqrft bdrms, robust

estimates store robust2

esttab reg2 robust2, b(%8.6f) se mtitle

C8.6

clear

use crime1

g arr86=(narr86>0)

g lavgsen=log(avgsen)

reg arr86 pcnv lavgsen tottime

predict arr86hat

sum arr86hat

/*加权最小二乘*/

g h=arr86hat*(1-arr86hat)

reg arr86 pcnv avgsen tottime ptime86 qemp86 [aw=1/h]

C8.9

(i)-(ii)

clear

use smoke

reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn

predict r1, r

g lr1sq=log(r1^2)

reg lr1sq lincome lcigpric educ age agesq restaurn

predict ghat

g hhat=exp(ghat)

reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat]

(iii)

predict uhat, r

predict yhat

g uhatsq=uhat^2

drop uhatsq

g utild=uhat/(hhat^0.5)

g ytild=yhat/(hhat^0.5)

g utildsq=utild^2

g ytildsq=ytild^2

reg utildsq ytild ytildsq

whitetst, fitted

/*表明仍然存在异方差*/

(iv)第(iii)部分的结论表明，使用可行的加权最小二乘方法没有消除异方差性，对方差形式存在误设。

(v) reg cigs lincome lcigpric educ age agesq restaurn [aw=1/hhat], robust