程序化交易基础

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程序化决策的名词解释

程序化决策的名词解释程序化决策是指通过预设的规则和算法来进行决策的一种方式。

在程序化决策中，决策者可以通过制定一系列明确的指标和条件，让计算机或其他自动化系统根据这些规则进行决策，而无需进行主观判断。

程序化决策的概念源于信息技术和计算机科学的发展。

随着计算机和人工智能技术的进步，越来越多的领域开始采用程序化决策方法，以提高决策的效率和准确性。

在金融、医疗、供应链管理等领域，程序化决策已经成为常用的决策手段。

程序化决策的核心是算法和规则。

算法是一系列操作步骤的有序集合，可以按照特定的规则处理输入数据，并给出相应的输出结果。

规则是程序化决策的基础，可以定义决策的条件和约束。

根据具体的领域和需求，程序化决策可以采用不同的算法和规则来实现。

在金融领域，程序化交易是程序化决策的一个重要应用。

通过事先设定的交易策略和算法模型，交易者可以利用计算机系统自动执行买卖交易，以迅速捕捉市场机会。

程序化交易的优势在于快速反应市场变化、避免情绪影响和减少人为错误。

然而，程序化交易也存在风险，例如算法和模型的不准确性、系统故障和黑盒交易等问题。

除了金融领域，程序化决策在医疗诊断和治疗中也有广泛应用。

通过基于患者病历、医学知识和大数据分析的程序化决策，医生可以提供更加准确和个性化的诊断和治疗方案。

例如，利用机器学习算法挖掘疾病与基因数据的关联，可以为疾病的早期筛查和治疗提供重要的参考依据。

在供应链管理、物流和生产等领域，程序化决策可以帮助企业实现高效的运作和减少成本。

通过基于实时数据和预设规则的程序化决策系统，企业可以实现需求预测、库存管理、物流调度等工作的自动化，提高供应链的可视化和敏捷性。

尽管程序化决策带来了许多便利和效益，但也面临一些挑战和风险。

首先，程序化决策的结果很大程度上依赖于算法和模型的准确性。

如果算法存在错误或模型偏差，将导致决策的不准确或不理想。

其次，程序化决策的透明度和可解释性也是一个问题。

特别是涉及到人类生死健康等领域时，如果决策过程缺乏透明性，会引发公众对于技术的质疑和担忧。

程序化、算法及高频交易区别

程序化、算法及高频交易区别程序化交易、算法交易在欧美发达国家的金融市场上运用较为广泛，在日本、中国香港、韩国等亚洲发达市场次之，在发展中国家的市场上使用则更少一些。

随着以股指期货为代表的金融衍生品的上市，国内金融市场将出现越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略，而这些策略的运用和实施对程序化交易、算法交易提出了更多的需求和更高的要求。

一、程序化交易、算法交易的概念关于程序化交易、算法交易以及高频交易，国际上学术界与产业界并没有统一的权威定义，并且这些概念及理解也是随着市场与交易技术的发展与时俱进的，目前国际市场上对这三者的通常理解如下：1.程序化交易根据纽约证券交易所（NYSE）的定义，程序化交易是指包含15只股票以上、成交额在100万美元以上的一篮子交易。

在后来的市场实践中，程序化交易的对象通常包括在纽约证券交易所上市的股票、在芝加哥期权交易所（CBOE）和美国证券交易所（AMEX）交易的与这些股票或股票价格指数相对应的期权，以及在芝加哥商业交易所（CME）交易的标准普尔500股指期货合约等，这种交易方式完全是基于这些投资品种（标的资产以及相应的期货期权等衍生品）之间的相互定价关系。

在交易执行方面，程序化交易是指从交易者的电脑下单指令直接进入市场的电脑系统并自动执行，主要被机构投资者用于大宗交易。

2.算法交易算法交易是指使用计算机来确定订单最佳的执行路径、执行时间、执行价格及执行数量的交易方法。

算法交易已在金融市场上得到广泛运用，养老基金、共同基金、对冲基金等机构投资者通常使用算法交易对大单指令进行分拆，寻找最佳路由和最有利的执行价格，以降低市场的冲击成本，提高执行效率和订单执行的隐蔽性。

算法交易可运用于任何投资策略之中，如做市、场内价差交易、套利及趋势跟随交易等等。

3.高频交易高频交易（HFT）是一类特殊的算法交易，它是利用超级计算机以极快的速度处理市场上最新出现的快速传递的信息流（包括行情信息、公布经济数据、政策发布等），并进行买卖交易。

程序化交易策略

超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。

最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。

但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。

那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。

策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。

简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。

个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。

看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。

策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。

当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。

首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。

对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。

其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。

首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。

所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。

我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。

比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。

若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。

接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。

第2章量化交易背景介绍

第2章量化交易背景介绍2.1 量化交易的概念量化交易有多种不同的叫法，比如自动化交易（Automated Trading），算法交易（Algorithmic Trading），等等。

其实到目前为止行业内对这个概念并没有一个统一而精确的定义，但只要是通过计算机程序按照预先编制的指令来完成的交易都应该属于量化交易的范畴。

从分类上来讲程序化交易可以分为决策产生和决策执行两个层面。

决策产生的程序化交易是指以各种实时/历史数据为输入，通过事先设计好的算法计算得出交易决策的过程，决策包括：对哪种资产，在什么时间以怎样的价位进行买/卖操作以及买卖的数量等；而决策执行的量化交易则是利用计算机算法来优化交易订单执行的过程。

2.2 量化交易的特点2.2.1 交易具有客观性量化交易使用数量模型取代主观判断，减少了非理性的判断失误。

传统投资方法一般是结合基本面分析和技术面分析，分析模式大多数不固定，且需要植入投资者的主观判断。

投资分析师根据自己的经验和知识，收集来自于各种渠道的数据，应用各类绝对估值模型和相对估值模型对市场和特定的证券产品进行分析解读。

这种分析方法被市场认可并已沿用了上百年之久，无论在发达国家的资本市场（如美、英等国）或是新兴资本市场（如中国）都被广范地接受。

进入上世纪90 年代，随着计算机科技的普及，金融分析软件被大量地应用于证券市场分析，随后量化交易的方法开始崭露头角，并以其出色的表现得到市场的认可。

相对于传统的投资研究方法，量化交易更偏重数据分析，以数量模型为基础，将客观的模型信号作为投资决策。

因此，量化交易的研究方法剔除了人为的主观判断，能避免分析师受市场非正常波动的影响所做出的非理性决策。

量化模型能充分利用市场发布出的每一道信息，为分析师描述出更完整的市场状况，从而减少了因信息收集的失误或不完整所造成的错误判断。

2.2.2 交易策略的执行方式量化模型跟据市场变化提供买入、卖出或平仓的信号,可以提供系统而完整的投资决策。

程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)

2.1. 程序化交易的优点 ....................................................................................................................................4 2.2. 程序化交易的应用领域.............................................................................................................................4 2.3. 程序化交易策略构建 ................................................................................................................................5 2.4. 程序化交易使用须知 ................................................................................................................................6 3. 程序化交易模型介绍 ............................................................................................................................................7 3.1. 技术分析类模型 ........................................................................................................................................7 3.2. 统计类模型 ................................................................................................................................................8 3.3. 创新类模型 ................................................................................................................................................9

程序化交易简介

程序化交易一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易，即利用行情软件和电脑程序，借助市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以操作人的看法进行操作。

二、程序化交易分类（1）常见交易策略有指数套利交易策略、数量程序交易策略、动态对冲策略、久期平均策略、配对交易策略等。

（2）程序化交易系统大致分成价值发现型、趋势追逐型、做市商型、高频交易型、低延迟套利型等。

三、程序化交易系统特点程序化交易致力于处理现在的交易，而不是未来的交易，它最大优点在于绝对的客观，可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。

1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。

2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。

3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。

4、数量化：完全数量化。

5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。

6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。

7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。

8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。

9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。

10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。

11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。

风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。

这一点对于非主力大资金非常有利。

冰山算法，让你的交易意图藏于水下

冰⼭算法，让你的交易意图藏于⽔下投资者在购买或出售他们投资组合中的⼤量证券时，常常会⾯临这样的问题，⼀⽅⾯想部分透露其交易意图，吸引更多的交易对⼿，从⽽节约交易的时间和成本。

另⼀⽅⾯⼜不想完全暴露冰⼭指令其真实的交易规模，改变市场供需结构，导致价格逆向变动，增加交易成本。

冰⼭指令（Iceberg Order）可以很好的帮助投资者解决这个问题，在流动性和价格逆向变动风险之间找到平衡。

⾼频交易⾄少具备两个特点：在谈到冰⼭算法之前，我们先聊⼀聊⾼频交易，⾼频交易⾄少具备两个特点：1、程序化的⾃动化成交；2、快速、⼤量的交易。

通常⾼频交易指的是机器在⼀秒钟内执⾏成百上千次交易，丝毫不知疲倦。

交易委托账本（Order Book）。

现在主流的交易所⼀般都然后需要给⼤家介绍⼀下什么叫做交易委托账本（使⽤交易委托账本进⾏交易，交易所在内部的交易委托账本上记录所有买家和卖家的报价，⽐如像这样：这张报价单表⽰买卖双⽅发出的所有报价单这张表才是⾼频交易最关⼼的信息。

任意时报价单。

这张表才是⾼频交易最关⼼的信息。

刻，买家的出价总是低于卖家（⽐如这⾥的98对101）。

所以报价虽然⼀直在变化，但是只有报价是不会有任何成交的。

那么，什么时候会产⽣交易呢？市价单，⽐如⼀个买家发出⼀张单量为10的市价单，就可以买有两种情况，第⼀是任⼀⽅发出市价单，到卖⽅在101价格上挂的10份，这个交易成功之后，交易委托账本会变成这样：第⼆是发出⼀个价格等于对⽅最优报价的限价单，也会产⽣和上述情况相同的结果。

交易委托账本只存在于交易所内部，所有交易都在交易所内完成，需要强调的是，虽然真正的交易委托账本但是交易所会把每笔报价和市价单都转发给所有⼈，所以所有的买家和卖家都可以⾃⼰维护⼀通过跟踪分析⾃⼰⼿⾥这份的镜像个同样的数据结构，相当于交易所交易委托账本的镜像。

通过跟踪分析⾃⼰⼿⾥这份的镜像变化，来制定交易策略，是⾼频交易算法的核⼼思想。

基础知识介绍完毕，下⾯为了⽅便⼤家理解，我采⽤⼀种更形象的⽅式来表⽰交易委托账本：这张图对应⽂章开始时的那个交易委托账本，应该可以明⽩地看出，横轴表⽰价格，纵轴表⽰冰⼭订订单量，绿⾊表⽰买家，红⾊表⽰卖家。

开拓者程序化交易技巧

开拓者程序化交易技巧
随着信息技术和互联网的不断发展，金融市场的交易方式也在不断变化。

其中一个最引人注目的变化是程序化交易技巧的出现。

这种技巧
不仅可以提高交易效率，还可以减少交易员和人为因素所带来的错误，而在这里我们将重点讲解开拓者程序化交易技巧。

以下是详细的步骤：
一、了解基础知识
要学会使用开拓者程序化交易技巧，首先需要了解基础知识。

这包括：开拓者程序化交易软件的安装过程、程序化交易相关术语、程序化交
易的优势和限制等。

二、学会制定策略
制定策略是程序化交易的关键步骤之一。

一般而言，应该学会如何使
用开发平台进行策略代码的编写、修改、回测和验证。

此外，应该注
意到策略在实时交易中可能会遇到的一些问题，例如滑点和资金管理等。

三、设置自动化交易
通过程序化交易，您可以将完全自动的交易算法嵌入交易平台之中。

这样您就可以轻松地跟踪市场中的变化并根据预设的策略自动下单。

四、优化交易策略
经常回测及修正交易策略，保障策略的持续优化，使策略能够更好的
满足市场需求。

总之，学会开拓者程序化交易技巧并不是一项容易的任务，这需要您
投入大量的时间和精力去学习。

但是，只要您掌握了这些技巧，您就可以获得更强大的交易能力，从而在金融市场中获得更高的收益。

量化模型的评判标准及运用

量化模型的评判标准及运⽤⼀、量化的定义：量化交易也称程序化交易，以数据为基础，通过统计分析、数学建模等科学⽅法，由计算机⽣成结果的交易体系。

量化交易占美国华尔街75%的量，国内这个⽐例不到10%，这是未来发展的主流⽅向。

量化包络技术分析和基本⾯分析，量化交易规避⼈性的贪癫痴慢疑，通过概率取胜。

程序化⼀般分为两类模型，⼀类是趋势模型，⼀类是震荡模型，如果你想两者结合起来就要看⾃⼰的本事了，我的建议是程序化需要不停的去完美，但千万不能追求完美。

程序化是⼀种⼯具，帮助你积累财富的⼯具，却不是⼀种暴利的赚钱⽅式。

程序化赚钱的前提是⼀个好的模型，程序赚钱的关键是坚持的执⾏，程序赚钱的精髓就是在确定最终使⽤模型之后，彻底的放弃你对⾦融市场的⼀切理解和交易技能，就像武侠⼩说⾥说的，想练成最上层的功夫，就应该先废掉所有的武功。

交易策略的逻辑图⼆、量化模型的识别以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型：1、测试时间：⼀个好的程序化必须经得起时间周期的测试，如果⼀个程序化，结果很漂亮，周期却只有⼀两个⽉，不可信；2、使⽤资⾦：资⾦使⽤时应该选择固定的⼿数进⾏测试，不管他的⾏情如何，永不加仓或减仓，来测试⼀个模型更为合理；3、测试⽅式：⼀般以收盘价来测试，很多模型⽤指令价，这带有隐含的未来函数性质，因为在实盘中指令价模型是会闪动的，光滑点和⼿续费都是⾮常⼤的⼀笔费⽤，所以⼀般⽤K线⾛完的收盘价来测试⽐较合理。

⽤⾦字塔平台编写的个股择时策略组合回测净值曲线四、程序化模型的执⾏：⼈机结合程序化交易的执⾏这⼀点没什么好讲却⼜不得不讲，很多有多年经验的操盘⼿，甚⾄⼀些国内的⾦融公司，常常会对程序化交易提出⼀定的质疑，有些朋友因为觉得程序化好，准备好资⾦，进⾏程序化交易，结果在使⽤该模型交易时，正好遇到⼀段时间的震荡⾏情，可能是亏了不少吧，然后决定放弃程序化交易。

这就是⼀个典型的程序化执⾏的例⼦，程序没有⼈性，我们在使⽤时就更不应该加⼊⼈性，如果你决定使⽤程序化就给⾃⼰⼀个时间期限，时间不能太短，如果短也可以，必须在这段时间中，你要⾃⼰能分析出，是不是都能遇上基本上所有的⾏情，⽐如，测试三⼗天，遇到过⼗天的震荡，也遇到了好⼏天的⼤⾏情，以此来分析程序的好坏。

零基础入门商品期货程序化交易（3）

零基础⼊门商品期货程序化交易（3）接着上篇⽂章我们继续学习。

所有操作的前提--和期货公司前置机连接exchange.IO("status")函数判断与期货公司前置机连接状态可能有的同学会问exchange是什么？答：在零基础⼊门商品期货程序化交易（1）篇最后，我们动⼿实践了⼀下运⾏了⼀个看上去挺复杂的策略，功能是在FMZ实盘页⾯状态栏上显⽰⼀个表格，表格上为所有的合约代码以及相关信息。

我们实践时在实盘页⾯给实盘配置的华泰期货次席（看穿式监管）就对应策略代码中的exchange即交易所对象。

所以exchange是什么？答：简单理解exchange就是我们配置好的期货公司账户！那在实盘上可以配置多个这样的代表期货公司账户的交易所对象么？答：当然可以，不过这属于略微⾼阶⼀点的内容，我们仅仅知道就可以，暂时⽤不到。

上篇我们学会了if(...) {...} else {...}语句的基本⽤法。

接着我们就要学习重点了，前⾯讲解了那么多基础语法就是为了这⾥的⼀个功能。

还记得我们说过的：所有操作的前提--和期货公司前置机连接这句话么？在if语句的⼩括号中的判断条件就是⽤来判断和期货公司前置机连接状态的。

这个if中的表达式条件由exchange.IO("status")函数调⽤返回。

exchange.IO("status")函数调⽤时返回true，表⽰与期货公司前置机已经连接（并且正常登录）。

exchange.IO("status")函数调⽤时返回false，表⽰与期货公司前置机未连接。

原因可能是：未到开盘时间，期货公司前置机服务器并未开启。

账户密码配置错误，这时有错误⽇志输出，参看前⼏篇⽂章中提及的内容。

认证失败，配置的期货公司未看穿式认证，这时也有错误⽇志输出。

⽹络原因，IP地址错误、端⼝错误等，伴随错误⽇志输出。

这⾥就很容易理解这个程序逻辑结构了：function main(){while(true){if(exchange.IO("status")){} else {}}}整个商品期货策略框架就是：从策略代码的主函数，也就是main函数开始执⾏。

文华财经程序化交易应用指南

一、WH8（8.1.203）程序化交易应用指南我们把程序化应用，从初级应用到高级应用，分成6个级别来介绍wh8的程序化功能。

（一）一级：信号预警盒子信号预警盒子是一种为程序化半自动下单的用户提供的功能，客户可以在信号预警盒子自己设定预警的模型，在条件满足的时候，系统能够会弹出弹出预警窗口，确认就可以直接下单了。

这个功能类似以前版本的半自动，但是增加了显示加载模型运行情况的列表，我们叫做盒子。

盒子还可以后台运行，加载了信号预警以后，可以做看盘等其他操作，不影响模型出信号的。

信号预警盒子的主要功能：1、点击盒子列表中的一行，可以打开k线图上查看设定预警模型的信号。

2、支持设置信号持续时间和信号消失确认时间（二）二级：公式条件单公式条件单是为只按照某种特定条件进行交易的用户，提供的一种灵活的程序化执行方式。

公式条件单让条件单不再停留在简单的价格条件和时间条件上，可以利用文华麦语言编写出思路更广的条件。

客户可以在组群中加载条件单模组，系统根据写入的条件进行自动交易。

公式条件单的主要功能：1、只写开仓条件，按照条件自动开仓；2、只写平仓条件，将初始化带入模组的持仓自动平掉；3、信号独立，没有过滤机制。

4、可以随意进行主观干预。

5、可以后台运行。

公式条件单在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/tiaojiandan-sm.htm（三）三级：趋势跟踪策略(过滤模型)为有完整交易策略的投资者提供的全自动程序化交易。

交易策略中一开一平，且交易手数开平对应，不会出现锁仓和加仓的情况。

客户自己在组群中加载模组后，出现信号按照信号执行方式确认后自动下单交易。

趋势跟踪策略的主要功能：1、可以通过麦语言，编写各类技术分析指标、形态、止损止盈等策略；2、模型中必须加入AUTOFILTER函数以实现交易指令的开平对应；3、可以主观干预。

4、可以后台运行。

不加仓模型在WH8中的运行规则，请参考下面链接/popwin/guolvmx.htm（四）四级：加仓资金管理策略（非过滤模型）为资金量较大，且交易周期跨度较大的投资者提供的全自动程序化交易。

6-0文华程序化交易使用指南

文华程序化交易使用指南目录一、程序化交易的原理 (3)二、程序化交易的启用 (3)㈠、一键通版本程序化交易的启用： (4)1、启动交易软件............................ 错误！未定义书签。

2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） (4)3、设置相关参数 (6)㈡、Webstock版本程序化交易的启用 (7)1、启动交易软件 (7)2、启用交易模型（打开程序化交易窗口） (8)3、设置相关参数 (11)三、程序化交易的编写 (13)㈠、交易模型编写规范和一般原则 (13)1、编辑平台支持的操作符 (13)2、编辑平台支持的函数 (14)⑴引用数据 (14)⑵金融统计 (15)⑶数理统计 (18)⑷逻辑判断 (19)⑸数学运算 (21)⑹时间函数 (22)⑺绘图 (23)3、编辑平台可以使用的常数 (25)4、编辑平台的语法 (26)5、编辑平台使用的交易指令 (26)6、快速入门 (27)(二)、交易模型编写示范和注意事项 (32)1、趋势类交易模型编写示范 (32)⑴均线类 (32)⑵通道类 (34)⑶其他类 (35)2、振荡类交易模型编写示范 (37)⑴主动买与主动卖模型 (37)⑵ROC(变动速率)与价格趋势变动背离： (37)⑶三减六日乖离模型： (38)3、日内交易模型编写示范 (38)⑴开盘价突破模型 (38)⑵开盘后前三十分钟最高最低价突破模型 (39)⑶单均线模型。

(40)4、套利交易模型编写示范 (40)5、常见编写错误............................ 错误！未定义书签。

一、程序化交易的原理“程序化交易”为文华财经和金仕达/恒生联合开发。

原理图如下：图1从以上原理图可以看出，程序化交易是文华财经软件和金仕达/恒生自助委托软件协同工作来实现的。

客户通过程序化交易系统发出的委托指令仍然是通过金仕达/恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。

TB入门问题学习(一)

目录问题一为什么程序化交易应用到期货市场 (2)问题二什么是期货，与现货有什么区别 (2)问题三期货能做空,是不是一般的投机做空都犯了操作市场的罪 (3)问题四我想学买卖股票，不是想学期货，也不想学习量化交易 (4)问题五量化投资的层次及理论研究 (4)问题六如何快速学习交易开拓者 (5)问题七：期货交易的品种及详情 (6)问题八期货交易的“收费”问题 (8)问题九IF000的价格怎么跟标的物沪深300的价格不一致呢？ (9)问题十在IF000合约上怎么不能下单呢？ (10)问题十一IF000与IF888跟IF1504的区别 (11)问题十二如何判断期货品种的主力合约 (13)第一步：基于当前时间找出可供交易的合约 (13)第二步：判断可交易的合约的活跃性，即交易量 (14)问题十三下单的技巧-----填写触发 (15)问题十四主要技术指标 (17)问题十五期货市场如何交易 (17)问题十六如何开期货账户 (18)作业 (18)问题一为什么程序化交易应用到期货市场首先，股票市场是T+1交易制度，期货市场是T+0交易制度，也就是说股票是当天买，当天不能卖，期货市场是当天买，当天就能卖。

其次，期货市场的交易非常活跃，想卖“随时”能成交，股票则不然。

最后，期货特别是股指期货交易量大，参与者众多，技术分析有了用武之地。

问题二什么是期货，与现货有什么区别期货的英文名称是Futures!期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

比如：2015/7/19一手铜的Cu1509的期货合约价格20万，意思是15/09到期日要以20万的价格卖或买出一手铜（10吨）期货市场的投资者分为两类人: 规避风险的套期保值者和赚取利润价差的投机者。

交易开拓者(TB)编程初级篇

交易开拓者（TB）期货程序化交易编程本文仅是写给完全不懂编程的朋友的,仅是最基本的入门资料。

TB里面代码执行1,代码从第一根K线开始执行,一直到最后一根K线;2,在每一根K线上,代码都是从第一行开始执行,一直到最后一行;我们就写个输出每日的收盘价的例子;打开TB,在左边的TB公式里面,点击新建技术指标,然后在出来的公式编辑器里面输入BeginEnd注意,除了参数和变量定义外,所有的代码都必须包含在Begin和End之间我们再在Begin和End之间输入一些代码,完整的就是:BeginFileAppend("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");FileAppend("C:\\a.log",Text(Close));End我们再说说这两行代码是什么意思File就是文件,Append就是添加,现在明白了吧FileAppend就是添加一个文件,文件名是什么呢?就是你后面写的a.log,这个文件的路径在哪里呢?就是c:\\a.log里面的C盘,且在这个文件里面添加一行东西,这行东西的容就是你后面所写的Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于"当然,如果这个文件已经存在,他就不会添加文件了,仅仅在这个文件的后面添加一行上面你写的容好了,再看看Text,Text的意思就是把那些不是字符串的东西如数字啊,等变成字符串.而Year,Month,Day就代表了正在执行你写的代码的那一根K线的年,月,日,年月日是数字,我们当然要用Text把它搞成字符串CloseK线的收盘价啊,如果代码执行到最后的那根K线我们点公式编辑器上面的工具栏的第五个按钮(打勾的那个东西),校验保存公式,稍微等一下,就OK了我们在回到K线图里面,TB把K线图叫做超级图表在K线图里面右键,选择商品设置,然后吧里面的样本数由默认的300改成5,意思是让在超级图表里面仅仅显示5条K线,点确定后,你就看到在K线图里面只显示了5跟K线,当然现在代码还不能被执行,因为我们现在还需要把我们刚刚所写的那个指标加到K线图上面才能被执行的我们上面说了,我们这个例子仅仅是把每日的收盘价写到文件里面去啊,那么我们找一找文件在什么地方咯? FileAppend("c:\\a.log",很明显,文件是在c盘的,文件的名字是a.log好了,我们到c盘找到a.log文件,双击打开,我们就会看到下面的容:2007年9月24日的收盘价等于672802007年9月25日的收盘价等于678002007年9月26日的收盘价等于671602007年9月27日的收盘价等于673002007年9月28日的收盘价等于68020我们现在来分析下:首先你写的代码在第一根K线上执行,先执行第一行代码:FileAppend("c:\\a.log",Text(Year)+"年"+Text(Month)+"月"+Text(Day)+"日的收盘价等于");这行代码就输出了第一根K线的年,月,日,就在a.log文件里输出成"2007年9月24日的收盘价等于"然后执行第二行代码:FileAppend("C:\\a.log",Text(Close));折行代码把第一根K线的收盘价输出到a.log文件里面,于是就输出了"67280"好了,代码在第一根K线上执行完毕,于是再转到第二根K线,再执行第一行代码,再执行第二行代码.........我一直非常愿意帮助客户们解答在编程中的难点，但是却不大愿意帮助客户写完整的公式策略。

程序化交易__文华专业教程

开盘后15分钟的最高5,HHV(HIGH,6));
2、使用时间函数在尾盘时将所有仓单了结: TIME>=1454,BP; TIME>=1454,SP;
因此可编写交易模型如下：
例10
HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6)); LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6)); HIGH>HH&&TIME>0915&&TIME<1454,BK; HIGH>HH||TIME>=1454,BP; LOW<LL&&TIME>0915&&TIME<1454,SK; LOW<LL||TIME>=1454,SP;
在3分钟周期，根据价格与当日开盘后15分钟内最高 \低价的大小关系作为买卖条件编写交易模型；
问题： 1、如何取开盘后15分钟的最高\低价数据？ 2、如何使交易模型不留隔夜单？
1、使用逻辑判断函数：
VALUEWHEN(COND,DATA)
当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH); 表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。
补齐参数；去除BACKGROUNDSTYLE(1); 7.多条件要用&& ||连接，不能用逗号分隔。 8.TIME>1455,BP||SP是错误的，要分别书写正确格式： TIME>1455,BP; TIME>1455,SP;
服务理念中的“点点” ◆理解多一点真情浓一点 ◆学习勤一点品质高一点 ◆理由少一点效率高一点 ◆处理问题灵活点工作过程用心点 ◆对待同事宽容点互相协作快乐点

广告交易平台是什么意思

广告交易平台是什么意思1. 介绍广告交易平台（Advertising Exchange Platform）是一个通过在线渠道连接广告买家和卖家的平台。

它提供了一个市场，让广告买家和卖家可以进行实时竞价，并以自动化方式交易广告位。

广告交易平台利用数据驱动的方法，帮助广告买家选择有针对性的广告位，并使广告交易更加高效和透明。

2. 广告交易平台的工作原理广告交易平台的工作原理可以分为以下几个步骤：2.1 广告买家投放需求广告买家会在广告交易平台上设定广告投放的目标、预算、受众定位等需求。

这些需求将作为一个广告买家的出价参考。

2.2 广告卖家提供广告位广告卖家将提供广告位的媒体库存信息，包括广告位的规格、位置以及可能的定向要求。

这些信息将作为广告卖家的出价参考。

2.3 实时竞价广告交易平台会根据广告买家的需求和广告卖家的广告位信息，进行实时竞价。

在竞价过程中，广告交易平台会通过算法和机器学习技术，综合考虑多个因素，如广告位的质量、受众的兴趣等，计算出一个综合评分，并为每个广告位分配一个价格。

2.4 广告投放竞价结束后，广告交易平台会选择最高出价的广告买家进行广告投放。

广告位将展示买家的广告，并根据买家设定的投放策略进行展示。

广告交易平台通常会提供实时报告，让广告买家了解广告的效果。

3. 广告交易平台的优势广告交易平台相比传统的广告交易方式有以下几个优势：3.1 高效的广告投放广告交易平台利用实时竞价和自动化投放的方式，大大提高了广告投放的效率。

买家可以根据需求和预算，在广告交易平台上进行快速的广告投放，而不需要通过人工逐个媒体进行洽谈和购买。

3.2 精准的受众定位广告交易平台可以基于大数据和机器学习技术对受众进行精准的定位。

通过分析用户的兴趣和行为数据，广告交易平台可以将广告投放给与广告内容相关的受众，提高广告的转化率和效果。

3.3 透明的广告交易广告交易平台提供了一个透明的广告交易市场。

买家可以实时监测广告投放的效果，并根据实际数据调整投放策略。

期货编程入门(期货程序化编程教程)

期货交易基础知识
了解期货市场的基本概念
包括期货合约、交易所、保证金制度等。
掌握基本的期货交易策略
如趋势跟踪、均值回归、套利等。
了解期货市场的风险管理
包括止损、止盈、资金管理等方法。
数据处理与分析基础
1 2
掌握基本的数据处理技能如数据清洗、数据转换、数据合并等。
了解基本的数据分析方法
如描述性统计、相关性分析、回归分析等。
格式规范
期货数据通常以CSV、Excel、数据库等格式存储，包含合约代码、交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量等字段。
数据清洗与整理方法
数据清洗
在获取数据后，需要进行数据清洗，包括处理缺失值、异常值、重复值等问题。可以使用Pandas等数据处理库进行清洗操作。
数据整理
为了方便后续分析和建模，需要对数据进行整理，如将数据按照时间顺序排列、计算技术指标等。可以使用NumPy等科学计算库进行数据处理。
订单执行模块
订单生成、订单报送、订单状态更新、撤单处理
风险管理模块
止损止盈设置、保证金管理、仓位控制、风险度评估
模块间通信
消息队列、事件驱动、共享内存
异常处理机制
错误日志记录、异常捕获与处理、容错与恢复机制
系统测试与性能评估
01
测试方法
单元测试、集成测试、压力测试、回归测试
评估指标
交易成功率、系统吞吐量、延迟时间、资源占用率
06
程序化交易系统实现与测试
系统架构设计与实现
架构组成
数据层、逻辑层、应用层
逻辑层设计
交易逻辑实现、风险管理逻辑、订单执行逻辑
设计原则
稳定性、可扩展性、易维护性、高性能

期货程序化编程基础(交易开拓者)

运算符
类型
算术运算符
关系运算符
保留字
+ - * / % ^
> >= < <= == <>
逻辑运算符
括号
AND/&& OR/|| NOT/！
() {} []
其它
.,
算术运算符号
操作符 + * 加减乘说明
关系运算符号操作符说明 < > 小于大于
/
% ^ ()
除
求模求幂括号
<=
>= <> ==
标点符号
• 通常，在写语句的过程中，会用到很多的标点符号。可用来定义参数、定义变量、创建规则的优先权。例如，TradeBlazer公式用"；"来标注一个语句结束。标点符号也是一个保留字，因为符号也是语言结构的一部分，在下表中列出了TradeBlazer公式中所用到的标点符号，和该标点符号所表达的意思：
交易开拓者（TB）编程基础
----公式篇
华泰长城期货有限公司 Huatai Great Wall Futures Co., Ltd. QQ:909118951
基本框架
1
TB公式概述
2
3 4
数据语句参数
5
6 1
变量
数据回溯
公式
概述
什么是TradeBlazer公式
1、TradeBlazer公式是一种专为分析金融数据-时间序列而设计的高级语言，它提供直接、强大的框架将交易思想转化为用户函数、技术分析，交易指令等计算机能够识别的代码。 2、TradeBlazer公式是一门语法简单但是功能强大的语言，利用它能创建自己的交易和技术分析工具。通过组合普通的交易指令和简单的语句， TradeBlazer公式能够很容易并且直接的用简单语句表达自己的交易规则和行为。 3、交易开拓者能够读取TradeBlazer公式，在历史价格数据基础上进行评估，并能自动执行特定的交易动作，将交易思想转化为实际的交易操作。

条件选股编程教程(真正实现股票程序化交易)

大智慧公式编写教程大智慧公式编写教程第一节公式入门我们大多数的用户并不是完全了解“公式编辑器”的意义，简单地，我们可以从以下几个角度进行理解：一、指标分析：“公式编辑器”好比是一个工作母床,通过这个工作母床可以制造出所需要的各式各样的零件，同样，在指标分析的工作中,利用编辑器可以编写出相应的分析条件，这种方法是在技术分析当中最为常用的方法之一.例如，指标KD、指标MA等等，通过对这些指标的观察、分析，找出一些合适的条件作为买入卖出点。

当然，我们也许需要的是一些自己的指标，一些自己的准确的指标，更多的MB、MC、MD 等等，这一切我们通过“公式编辑器"可以实现。

二、条件选股：编写公式都要用到什么东西？我们留下了许多问题——都是公式编写的基础问题，所以我们这节课来解决这些基础的问题。

什么是技术指标？MA均线就是一种技术指标，我们在炒股的时候,经常会将一些行情数据进行数学计算得出一些曲线等等，方便我们掌握股市的变动情况。

什么是条件选股？简单讲，就是按照您的设定的条件用电脑帮助您完成一些太多太复杂的挑选—-比如您有一些好的心得和方法,可使有1000多只股票，您就是有100双眼睛有时也不一定可以看得过来,这时电脑就派上用场了！什么是参数？比如讲：10日均线，您可以把10日当作参数，好处在于，您觉得需要修改成5日的时候，就可以使用一些简单的方法，例如参数精灵来很方便的修改和调整.参数需要名字，例如M就不错。

还要规定参数的范围，例如1日至260日.这样我们就可以在1到260之间任意调节M的值了,M最常用的数填在“缺省”一栏，例如你最喜欢用10日均线，那就填10吧.什么是周期？这么解释吧！我们有的投资者喜欢使用日线图作技术分析；有的喜欢用5分钟的K线;有的喜欢使用长一点时间的,例如周线。

所以在公式设计中，允许不同喜好的使用者选择不同的分析时间——就是可以选择不同的周期。

什么是函数？函数在公式编写非常重要，如果作个比喻,我们用一种语言去告诉电脑我的想法，并且让它去帮我做，那么函数就是这种语言的单词。