信贷风险管理系统分析

信贷风险管理系统

分析

1

信贷风险管理系统

信贷风险管理系统是与信贷业务管理系统紧密结合在一起的管理信息系统。信贷风险管理系统不但为信贷业务管理系统提供客户/债项评级、贷款定价、限额管理等贷款业务流程所需的决策支持信息;同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和资本准备的支持系统。

信贷风险管理系统一般并不是单一的物理系统。一般完整的信贷风险管理系统由以下的系统组成:

信贷风险管理模型系统

信贷风险决策管理系统

信贷数据集市及数据管理系统

联机数据分析及报表处理系统

信贷风险管理项目IT系统的整体逻辑视图如下:

2

信贷风险管理模型系统

建立信贷风险管理模型系统的目的在于设计及实施由个别贷款至组合层面的信贷风险模型,包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平衡收益率的计算。信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据存储(CRDS)。

信贷风险模型系统的主体内容框架如下:

3

信贷风险模型系统所需的数据主要包括:财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。

1、内部评级模型

一般来讲,内部评级模型的建立方法主要分为两大类,即主观判断方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法,包

4

括模拟法、经验数据法及市场风险建模法:

对于以上方法的选择,主要的考虑因素包括评级对象的

特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵活

性、实施所需的时间和资源等。

无论采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立

需要花较长的时间:首先要经数据挖掘技术来找出与光

大银行信贷业务相关的关键性风险因素,继而制定参数

化的公式,经业务的数据验证后,再经至少半年的实施效

果来调整公式。

同时需要注意的是,独立的信用风险评级模型基本上无

5