KRI风险报告中国银行PPT
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中国银行风险管理部个人工作总结ppt模板
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第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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2018
个人工作总结与计划
中国银行风险管理部个人工作总结ppt模板 汇报人：××× 编号： 641365
目录页
01 02 03 04
年度工作概述 工作完成情况 工作存在不足 工作存在不足
中国银行汇率风险
运用金融衍生工具
如远期合约、期权等，进行汇率锁定 ，减少汇率波动带来的损失。
风险转移
合作与对冲
与其他金融机构合作，进行汇率风险的对冲操作，将部分风险转移给对手方。
购买保险
通过购买汇率风险保险，将汇率风险转移给保险公司，降低自身承担的风险。
风险接受
设立风险准备金
根据业务规模和汇率波动情况，合理计提风险准备金，用于弥补汇率波动带来的 损失。
低转换风险。
经济风险
定义：经济风险是指汇率波动对银行 未来现金流和价值的潜在影响。这种 风险源于银行的跨国业务活动，以及 外币资产和负债的不匹配。
影响：经济风险可能影响银行的长期 盈利能力和竞争力，甚至影响银行的 生存。
管理策略：为降低经济风险，银行需 制定全面的风险管理策略，包括：优 化跨境业务布局，降低对外汇市场的 依赖；加强外币资产负债管理，提高 资产负债匹配度；运用多种风险管理 工具，如远期合约、期权等，对汇率 风险进行主动管理。同时，银行应建 立汇率风险评估和监控机制，定期对 汇率风险进行量化和分析，以便及时 发现并应对潜在风险。
强化内部控制与风险管理
提高员工风险意识，完善内部风险控制制度，确保在汇率波动时能快速响应和处 置。
04 中国银行汇率风险管理实 践与建议
汇率风险测量与监控
汇率敏感性分析
通过使用敏感性分析工具，量化银行资产和负债在不同汇率波动 下的价值变化，为决策提供依据。
在险价值（VaR）计算
利用VaR模型计算汇率风险的在险价值，以概率形式表示银行在未 来特定时间内的潜在损失。
详细描述了中国银行某次因汇率波动而引发的风险事件，包 括事件的时间、地点、涉及的业务等。
汇率波动情况
详细说明了事件期间汇率的波动情况，包括相关货币对的汇 率变化、波动幅度、波动频率等。
如远期合约、期权等，进行汇率锁定 ，减少汇率波动带来的损失。
风险转移
合作与对冲
与其他金融机构合作，进行汇率风险的对冲操作，将部分风险转移给对手方。
购买保险
通过购买汇率风险保险，将汇率风险转移给保险公司，降低自身承担的风险。
风险接受
设立风险准备金
根据业务规模和汇率波动情况，合理计提风险准备金，用于弥补汇率波动带来的 损失。
低转换风险。
经济风险
定义：经济风险是指汇率波动对银行 未来现金流和价值的潜在影响。这种 风险源于银行的跨国业务活动，以及 外币资产和负债的不匹配。
影响：经济风险可能影响银行的长期 盈利能力和竞争力，甚至影响银行的 生存。
管理策略：为降低经济风险，银行需 制定全面的风险管理策略，包括：优 化跨境业务布局，降低对外汇市场的 依赖；加强外币资产负债管理，提高 资产负债匹配度；运用多种风险管理 工具，如远期合约、期权等，对汇率 风险进行主动管理。同时，银行应建 立汇率风险评估和监控机制，定期对 汇率风险进行量化和分析，以便及时 发现并应对潜在风险。
强化内部控制与风险管理
提高员工风险意识，完善内部风险控制制度，确保在汇率波动时能快速响应和处 置。
04 中国银行汇率风险管理实 践与建议
汇率风险测量与监控
汇率敏感性分析
通过使用敏感性分析工具，量化银行资产和负债在不同汇率波动 下的价值变化，为决策提供依据。
在险价值（VaR）计算
利用VaR模型计算汇率风险的在险价值，以概率形式表示银行在未 来特定时间内的潜在损失。
详细描述了中国银行某次因汇率波动而引发的风险事件，包 括事件的时间、地点、涉及的业务等。
汇率波动情况
详细说明了事件期间汇率的波动情况，包括相关货币对的汇 率变化、波动幅度、波动频率等。
中国银行操作风险管理PPT
17
职责 – 总行
集团风险管理部 负责制定和维护集团操作风险管理框架和标准，并通过操作风险管理手册 为基础的原则和技术的适用达到这一标准。
集团稽核部 对集团和部门操作风险管理的充分性、有效性和连续性进行独立检查。.
专家部门（如人力资源部、反欺诈部和信息安全部门） 在其领域提供具体的专业技术和技能支持，帮助操作风险识别、评估、监 控和缓释。集团建立各领域专家小组，帮助集团和部门操作风险管理团队 进行操作风险的全面管理。
7
操作风险管理的对象
Controls
纠正性
声誉影响
调查性
预防性
财务影响
R事is件k
原因
客户或员工影响
原因
原因
8
RBS 组织框架和方法
9
RBS 集团组织架构
Sir Fred Goodwin 集团首席执行官
集团办公室
财务管理 John Baines,
CEO
UK Europe
US Asia
零售市场及 直接银 行业务部
内部欺诈 外部欺诈 信用卡欺诈
操作风险损失事件的数量和（毛）净额:
原因 业务条线/ 事件发生部门
总行稽核部稽核结果汇总/ 发现的控制问题。包括:
原因 业务条线/ 问题发生部门 发现问题的严重性
洗钱损失事件的数量和（毛）净额:
原因 业务条线/ 问题发生部门
29
操作风险报告 – 高级模式
“由于人员差错、无效或设计不充分的流程、系统和不 当行为（包括犯罪行为）造成的损失”
来源: RBS
3
什么是操作风险 – 示例
未经授权员工进入分行电脑系统 – 内部欺诈 业务数据输入错误 – 罚息 新产品太受欢迎 - 客户服务延迟、服务成本增加和客户不满 分行反洗钱工作没有重点，反洗钱效果差 – 监管当局罚款 自然灾害危及员工安全，引起业务中断 –网点关闭、客户不便和服务中断
职责 – 总行
集团风险管理部 负责制定和维护集团操作风险管理框架和标准，并通过操作风险管理手册 为基础的原则和技术的适用达到这一标准。
集团稽核部 对集团和部门操作风险管理的充分性、有效性和连续性进行独立检查。.
专家部门（如人力资源部、反欺诈部和信息安全部门） 在其领域提供具体的专业技术和技能支持，帮助操作风险识别、评估、监 控和缓释。集团建立各领域专家小组，帮助集团和部门操作风险管理团队 进行操作风险的全面管理。
7
操作风险管理的对象
Controls
纠正性
声誉影响
调查性
预防性
财务影响
R事is件k
原因
客户或员工影响
原因
原因
8
RBS 组织框架和方法
9
RBS 集团组织架构
Sir Fred Goodwin 集团首席执行官
集团办公室
财务管理 John Baines,
CEO
UK Europe
US Asia
零售市场及 直接银 行业务部
内部欺诈 外部欺诈 信用卡欺诈
操作风险损失事件的数量和（毛）净额:
原因 业务条线/ 事件发生部门
总行稽核部稽核结果汇总/ 发现的控制问题。包括:
原因 业务条线/ 问题发生部门 发现问题的严重性
洗钱损失事件的数量和（毛）净额:
原因 业务条线/ 问题发生部门
29
操作风险报告 – 高级模式
“由于人员差错、无效或设计不充分的流程、系统和不 当行为（包括犯罪行为）造成的损失”
来源: RBS
3
什么是操作风险 – 示例
未经授权员工进入分行电脑系统 – 内部欺诈 业务数据输入错误 – 罚息 新产品太受欢迎 - 客户服务延迟、服务成本增加和客户不满 分行反洗钱工作没有重点，反洗钱效果差 – 监管当局罚款 自然灾害危及员工安全，引起业务中断 –网点关闭、客户不便和服务中断
中国银行培训反洗钱培训PPT课件
•.
•2
什么是“洗钱”？
❖ 洗钱简单来说就是将犯罪收益伪装起来使之 看起来合法的行为。
•.
•3
我国反洗钱法的规定
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破 坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所 得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒 其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金 汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
➢ （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累 计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
➢ （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体 工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币 等值10万美元以上的款项划转。
及交易记录保存管理办法
•.
•28
客户身份识别制度
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交 易记录保存管理办法》要点：
1、自2007 年8 月1 日起施行 。
2、金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系， 或者为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑 换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当核对客户 的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基 本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复 印件或者影印件。
买方的姓名、单位和交易金额等信息，虚设投资项目，
提高设备折旧等手段，每月把帐调整到亏损，进而把
他贩毒所得转化为合法的钱。
•.
•7
洗钱的危害
1. 助长国际国内严重危害正常社会秩序的刑事犯 罪；
我国商业银行风险管理实践PPT参考课件
13
（二）资产质量：拨备水平略有下降 2013年三季度末，商业银行贷款损失准备金余额
1.62 万亿元，比上年末增加 1611 亿元；拨备覆盖率 为287%，比上年末下降8.48 个百分点。
14
（三）风险集中度：大客户集中度 2009年以来，银行业的客户至中度逐步下降，以最
大最大十家客户贷款集中度指标为例，各家行都出现 了明显的下降，特别是股份制银行改善程度最为明显。
15
（四）流动性水平：比较平稳
2013年三季度末，商业银行流动性比例为42.8% ，同比下降 2.43 个百分点；存贷款比例为65.63%，同比上升0.35 个百分 点；超额备付率为2.45% ，同比下降0.21 个百分点，受货币政 策等多因素影响，银行间市场流动性较为紧张。
16
（四）流动性水平：比较平稳
图1：上市银行不良率变化情况
受内外部需求下降和经济增速放缓等因
素影响，去年商业银行不良贷款持续
“双降”的局面开始改变，不良贷款余
额和占比均有不同程度的上升。截止
2013年三季度末，商业银行不良贷款余
额5636亿元，比上年末增加 707 亿元；
不良贷款率为0.97% ，比上年末上升
0.02 个百分点。
8
二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
9
（一）资本充足水平：保持稳定
表1：3季度银行业资本充足情况详表
自2013年1 月1 日起，我国 银行业正式实施《商业银行资 本管理办法（试行）》。根据 新办法，2013年三季度末，商 业银行（不含外国银行分行） 加权平均一级资本充足率为 9.87% ，比上季度末上升0.03 个百分点，比年初上升 0.07 个百分点；加权平均资本充足 率12.18%，比上季度末下降 0.05个百分点，比年初下降 0.29 个百分点。
（二）资产质量：拨备水平略有下降 2013年三季度末，商业银行贷款损失准备金余额
1.62 万亿元，比上年末增加 1611 亿元；拨备覆盖率 为287%，比上年末下降8.48 个百分点。
14
（三）风险集中度：大客户集中度 2009年以来，银行业的客户至中度逐步下降，以最
大最大十家客户贷款集中度指标为例，各家行都出现 了明显的下降，特别是股份制银行改善程度最为明显。
15
（四）流动性水平：比较平稳
2013年三季度末，商业银行流动性比例为42.8% ，同比下降 2.43 个百分点；存贷款比例为65.63%，同比上升0.35 个百分 点；超额备付率为2.45% ，同比下降0.21 个百分点，受货币政 策等多因素影响，银行间市场流动性较为紧张。
16
（四）流动性水平：比较平稳
图1：上市银行不良率变化情况
受内外部需求下降和经济增速放缓等因
素影响，去年商业银行不良贷款持续
“双降”的局面开始改变，不良贷款余
额和占比均有不同程度的上升。截止
2013年三季度末，商业银行不良贷款余
额5636亿元，比上年末增加 707 亿元；
不良贷款率为0.97% ，比上年末上升
0.02 个百分点。
8
二、风险水平（截止2013年3季度）
❖ 背景知识：
9
（一）资本充足水平：保持稳定
表1：3季度银行业资本充足情况详表
自2013年1 月1 日起，我国 银行业正式实施《商业银行资 本管理办法（试行）》。根据 新办法，2013年三季度末，商 业银行（不含外国银行分行） 加权平均一级资本充足率为 9.87% ，比上季度末上升0.03 个百分点，比年初上升 0.07 个百分点；加权平均资本充足 率12.18%，比上季度末下降 0.05个百分点，比年初下降 0.29 个百分点。
中国银行合规风险自查报告ppt模板
中国银行工作报告PPT模板
中国银行合规风险自查报告
汇报人：××× 编号： 755778
CONTENTS
年度工作概述
工作完成情况
工作不足情况
明年工作计划
01
年度工作概述
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59%
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中国银行合规风险自查报告工作内容阐述: 997590
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中国银行最新PPT
通用工作汇报 工作总结PPT
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总结：中国银行合规风险自查报告
• • • 内容123 中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自 查报告中国银行合规风险自查报告 中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自 查报告 12492
中国银行合规风险自查报告
汇报人：××× 编号： 755778
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年度工作概述
工作完成情况
工作不足情况
明年工作计划
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年度工作概述
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总结：中国银行合规风险自查报告
• • • 内容123 中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自 查报告中国银行合规风险自查报告 中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自查报告中国银行合规风险自 查报告 12492
中国银行风险管理部个人工作总结ppt模板
重点工作回顾
重点工作一
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01
02
重点工作二
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重点工作三
单击此处添加文本内容单击此处添加文本内容单击 此处添加文本内容单击此处添加文本内容单击此处 添加文本内容
20XX年X月，我们的工作简述
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具体工作明细
总体目标顺利完成
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总结：【工作总结】房地产售房收银个人工作总结【高端模 板】
• 内容123 • 【工作总结】房地产售房收银个人工作总结【高端模板】【工作总结】 房地产售房收银个人工作总结【高端模板】【工作总结】房地产售房收 银个人工作总结【高端模板】【工作总结】房地产售房收银个人工作总 结【高端模板】
• 【工作总结】房地产售房收银个人工作总结【高端模板】【工作总结】 房地产售房收银个人工作总结【高端模板】【工作总结】房地产售房收 银个人工作总结【高端模板】 264275
1 2 3 目 录
CONTENTS
年度工作概述
工作完成情况
成功项目展示 工作不足之处 明年工作计划
4 5
年度工作概述
团队成员介绍 具体工作明细 团队建设情况
中国银行SWOT分析ppt课件
在金融危机下，面临三大威胁。 一是信用缺失，自身资产负债表的金融损失及其客户组合的不良发展使
老牌机构变得不再可信。这使得其保留员工和客户更具挑战性。二是客户 信任的缺失，一旦客户认为机构的推荐不是为其带来最大利益而是追求费 用最大化，那么重新建立客户的信任将需要花费很长的时间。三是收入减 少。事实上，现在正是中资银行采取果断行动的最佳时机：利用全球竞争 对手声誉受损、积极雇用人才并获取客户、考虑进行战略性海外收购以及 特别要将建立能力的目标铭记于心。
机遇Opportunities
中小型企业的商业机会
银行正在探索与小型和中型的中小型企业 （"中小企"） 的商机。推出 新的金融服务，为中小企业客户在 11 个城市位于"长江三角"区域。成 立中小型企业发展的经营模式。它已精简业务流和开发客户一些中国 的银行，特别是城市商业银行考虑中小型企业作为其目标客户。越来 越多的外国银行包括中银中国开始意识到通过提供融资为中小型企业 提供巨大的机会。
中行主要业务
中国银行拥有一个独特的全方位金融服务平台，提供商业 银行、投资银行、保险、资产管理、飞机租赁和其他金融 服务，能够满足不同客户的复杂业务需求。
公司金融业务 存款业务 贷款业务 金融机构业务 其他公司金融业务 个人金融业务 储蓄存款业务
个人贷款业务 个人中间业务 “中银理财”服务 私人银行业务 银行卡业务
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及 29个国家为客户提供全面的金融服务。按核心资本计算，2009年中国银行在 英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十一位。
中国银行在中国内地、港澳台及31个国家和
老牌机构变得不再可信。这使得其保留员工和客户更具挑战性。二是客户 信任的缺失，一旦客户认为机构的推荐不是为其带来最大利益而是追求费 用最大化，那么重新建立客户的信任将需要花费很长的时间。三是收入减 少。事实上，现在正是中资银行采取果断行动的最佳时机：利用全球竞争 对手声誉受损、积极雇用人才并获取客户、考虑进行战略性海外收购以及 特别要将建立能力的目标铭记于心。
机遇Opportunities
中小型企业的商业机会
银行正在探索与小型和中型的中小型企业 （"中小企"） 的商机。推出 新的金融服务，为中小企业客户在 11 个城市位于"长江三角"区域。成 立中小型企业发展的经营模式。它已精简业务流和开发客户一些中国 的银行，特别是城市商业银行考虑中小型企业作为其目标客户。越来 越多的外国银行包括中银中国开始意识到通过提供融资为中小型企业 提供巨大的机会。
中行主要业务
中国银行拥有一个独特的全方位金融服务平台，提供商业 银行、投资银行、保险、资产管理、飞机租赁和其他金融 服务，能够满足不同客户的复杂业务需求。
公司金融业务 存款业务 贷款业务 金融机构业务 其他公司金融业务 个人金融业务 储蓄存款业务
个人贷款业务 个人中间业务 “中银理财”服务 私人银行业务 银行卡业务
中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及 29个国家为客户提供全面的金融服务。按核心资本计算，2009年中国银行在 英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十一位。
中国银行在中国内地、港澳台及31个国家和
中国某银行风险管理分析.pptx
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小结
农行以审慎的风险管理理念为基础，建立了 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 加强了对风险的管理控制，提高了抵御风险 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 一是横纵相结合的风险管理组织架构 二是完备的风险管理信息系统
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9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。2 0.11.2020.11.20Friday, November 20, 2020
安徽工业大学经济学院
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风险管理组织设置
风险理念：违规就是风险 安全就是效益
农行董事会下设风险管理委员会，设立了 风险总监，并开始向分行推行风险经理派 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 目前，农行风险管理组织体系与国内外大 型银行基本相同，均采用“三道防线”模 式（业务部门、风险部门、审计部门）。
T H E E N D 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午3时16分39秒下午3时16分15:16:3920.11.20
安徽工业大学经济学院
总行风险管理板块作为第二道防线，包括风险管理 部、信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、特 殊资产经营部等职能部门。
具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作，发 挥“总规划、总计量、总协调、总闸门”等抓总职 能；信贷管理部负责全行信贷政策，履行授信执行 和贷后监管等职能；信用审批部组织承担信贷业务 审查、组织审批等职能，重点控制单笔信贷业务贷 前风险；法律与合规部负责法律风险管理，抓内部 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏；特 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。
小结
农行以审慎的风险管理理念为基础，建立了 完善的风险管理制度，先进的风险管理体系， 加强了对风险的管理控制，提高了抵御风险 的能力。其风险管理的成功关键有以下两点： 一是横纵相结合的风险管理组织架构 二是完备的风险管理信息系统
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9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。2 0.11.2020.11.20Friday, November 20, 2020
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风险管理组织设置
风险理念：违规就是风险 安全就是效益
农行董事会下设风险管理委员会，设立了 风险总监，并开始向分行推行风险经理派 驻制，搭建全面风险管理组织架构。 目前，农行风险管理组织体系与国内外大 型银行基本相同，均采用“三道防线”模 式（业务部门、风险部门、审计部门）。
T H E E N D 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。下午3时16分39秒下午3时16分15:16:3920.11.20
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总行风险管理板块作为第二道防线，包括风险管理 部、信贷管理部、信用审批部、法律与合规部、特 殊资产经营部等职能部门。
具体职能：风险管理部牵头全行风险管理工作，发 挥“总规划、总计量、总协调、总闸门”等抓总职 能；信贷管理部负责全行信贷政策，履行授信执行 和贷后监管等职能；信用审批部组织承担信贷业务 审查、组织审批等职能，重点控制单笔信贷业务贷 前风险；法律与合规部负责法律风险管理，抓内部 规章制度的执行力建设，负责违规的整改纠偏；特 殊资产经营部履行不良资产的管理和处置职能。
中国银行汇率风险
案例结论
该分行通过优化外汇风险管理，证明了外汇风险管理在银行业中的重要性。其他银行可以借鉴该分行的 经验，提升自身的外汇风险管理能力。
05
结论与建议
结论
汇率风险是银行面临的主 要风险之一，中国银行也 不例外。
随着人民币国际化进程的 加速，中国银行的汇率风 险也相应增加。
中国银行的汇率风险主要 来自于外汇敞口和汇率波 动。
案例结论
该分行在汇率风险管理方面存在明显不足，需要加强汇率风险意识，完 善汇率风险管理制度和流程，提高汇率风险管理水平。
中国银行外汇交易风险管理案例
案例概述
中国银行外汇交易部门在某一时段内面临较大的汇率风险 ，由于交易员操作失误和风险管理不足，导致出现较大的 亏损。
案例分析
该部门在交易过程中，未能及时发现和规避汇率风险，同 时交易员操作失误也加剧了风险的暴露。此外，风险管理 部门的监控和预警机制也存在不足。
案例结论
该部门在外汇交易风险管理方面需要加强培训和监管，提 高交易员的风险意识和操作水平，同时完善风险管理流程 和制度。
中国银行外汇风险管理优化案例
案例概述
中国银行某分行通过优化外汇风险管理措施，有效降低了汇率风险并取得了显著成效。
案例分析
该分行在外汇风险管理方面，采取了多种措施，包括建立完善的汇率风险管理制度、加强汇率风险识别和评估、实施 有效的风险控制措施等。这些措施有效地降低了汇率风险，提高了银行的盈利水平。
VS
经济风险
汇率波动可能对银行的资产、负债等价值 产生影响，进而影响银行的盈利能力。
中国银行汇率风险管理现状
风险识别与评估
01
中国银行已建立较为完善的风险识别与评估机制，能够及时发
现并应对汇率风险。
该分行通过优化外汇风险管理，证明了外汇风险管理在银行业中的重要性。其他银行可以借鉴该分行的 经验，提升自身的外汇风险管理能力。
05
结论与建议
结论
汇率风险是银行面临的主 要风险之一，中国银行也 不例外。
随着人民币国际化进程的 加速，中国银行的汇率风 险也相应增加。
中国银行的汇率风险主要 来自于外汇敞口和汇率波 动。
案例结论
该分行在汇率风险管理方面存在明显不足，需要加强汇率风险意识，完 善汇率风险管理制度和流程，提高汇率风险管理水平。
中国银行外汇交易风险管理案例
案例概述
中国银行外汇交易部门在某一时段内面临较大的汇率风险 ，由于交易员操作失误和风险管理不足，导致出现较大的 亏损。
案例分析
该部门在交易过程中，未能及时发现和规避汇率风险，同 时交易员操作失误也加剧了风险的暴露。此外，风险管理 部门的监控和预警机制也存在不足。
案例结论
该部门在外汇交易风险管理方面需要加强培训和监管，提 高交易员的风险意识和操作水平，同时完善风险管理流程 和制度。
中国银行外汇风险管理优化案例
案例概述
中国银行某分行通过优化外汇风险管理措施，有效降低了汇率风险并取得了显著成效。
案例分析
该分行在外汇风险管理方面，采取了多种措施，包括建立完善的汇率风险管理制度、加强汇率风险识别和评估、实施 有效的风险控制措施等。这些措施有效地降低了汇率风险，提高了银行的盈利水平。
VS
经济风险
汇率波动可能对银行的资产、负债等价值 产生影响，进而影响银行的盈利能力。
中国银行汇率风险管理现状
风险识别与评估
01
中国银行已建立较为完善的风险识别与评估机制，能够及时发
现并应对汇率风险。
银行RWA项目KRI风险报告方案汇报
比较基准
银行整体及其他业务部门
• 风险类型 下个层次分析单位
• 地区分行
报告频率
每天
全行
高管层
全行所暴露的所有重要风险 • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 • 利率风险(银行账户) • 流动风险
• 全行业务总量及效率评价 • 全行风险轮廓 • 全行资本充足率 • 全行经济附加价值 同行业竞争银行 • 风险类型 • 业务部门 • 地区分行 最低每月
为计算批露资料，实施系统。
•定期检查银行风险特征以及现阶段 资本充足率的适当与否，并向董事 会与高管层报告。
•建立全面风险信息系统，向董事会 与高管层传达高效率信息。
批露适用范围、资本结构、风险敞口 以及资本充足率。
行内管理层对风险报告的要求
• 由于行内业务系统和风险系统多样化，在经营决 策的时候，不可避免地会遇上如何从众多系统、海 量数据中提取有用的信息进行判断的问题。另外， 多个系统间经常会出现口径不通一等质量问题，使 银行在进行分析与决策的时候困难重重，从而影响 管理层决策的正确性与时效性。
通过健全信息批露，市场 可选择优秀的企业。
满足监督委员会的 最低资本要求条件
最低资本要求
具备金融公司固有的风险特征的 内部资本充足率管理体系…
3 监察审理程序
•监督主体：金融公司自身
2
•核心价值：资本充足率
市场自律
•监督主体：市场利害关系 者
•核心价值： 透明性
•监督主体：金融监督委员会
1
•核心价值：比较可能性
ü内部资本充足率
ü 评级验证
n风险预警
评估
n市场风险n组合管理源自ü经济资本n操作风险
n绩效管理
n其他风险
KRI风险报告(某银行)
币种
• 人民币
业务 角度
• 美元 • 港币 • 日元
• ……
机构
• 我行分支机构 • 业务部门
报告角 度
区域
• 公司注册地 • 贷款投向地
期限
• 3M以内，6M，1Y •1~3Y •3Y~5Y
•5Y~10Y •10Y以上
缓释工具
贷款周期
• 合格抵押品：金融质押品、 应收账款、房地产等
• 保证：单一保证、联保等
•信用衍生工具、净额结算
•贷前：申请、评审、审核，签订 合同
•贷中：提款计划、还款计划
•贷后：正常还款、提前还款、逾 期、欠息、垫款、不良、保全、
清收、核销
信用风险报告-信用风险KPI概览
(C)2010 内部资料 严格保密
信用风险报告-信用风险KPI预警及分析
KPI预警指标分类 ----------------------------------
市场自律 •监督主体：市场利害关系
者 •核心价值： 透明性
新协议框架
(C)2010 内部资料 严格保密
BASELII 对风险报告的要求
Category 战略&规划 组织&管理 业务程序 数据&系统
报告
第一支柱 识别信用/市场/操作风险，计算出所 需的资本。
遵守新协议，改善组织结构
第二支柱
综合评价信用、市场、利率、 流动性及操作风险
ü 1104 ü 关联客户 ü 征信 ü 外部数据 ü 数据补录
n信用风险
n限额管理
n资本评估
n风险偏好
ü 客户评级
n贷款定价
ü加权风险资产
n内部稽核
ü 债项评级
n拨备计提
关键风险指标(KRI)PPT课件
本质上，KRI是对运行中操作风险轮廓变化的及时捕捉，并随时提醒管理者根据操作风险轮廓的 变化调整操作风险管理措施，是商业银行安全的重要保障。对于任何给定的操作风险类型，银行 都可以使用KRI来检测业务活动和特定业务领域的控制环境。由于银行中各部门的任务、流程和 目标各不相同，其面临的操作风险取决于所处的地理环境、客户、产品、流程及价值链中的位置。 因此各部门应根据需要来开发具体KRI指标。
5.对关键风险指标进行定义： 定义关键风险指标时需要包括，但不限于以下内容： ① 指标名称； ② 指标计算公式及公式中各项内容的具体含义； ③ 阈值及管理触发机制； ④ 指标类型； ⑤ 数据收集流程及报告机制（频率、内容、收集部门等）； ⑥ 相关负责部门及人员。
关键风险指标的定义需要为各个指标确定阈值，即管理机制触发水平。下图对于风险指标的阈值 设立机制进行了简单示意：
我评估、情景分析和内 监测过程中，一旦关键
部审计等流程的结果来 风险指标达到了预设阈
识别重大风险领域。然 值将触发相应的管理措
后，贵行识别关键风险 施。指标评价是指对指
指标候选项，根据预设 标的表现根据设定的标
的评估标准对指标进行 准和方法进行评价。对
评估和筛选，最终确定 于表现不好的关键风险
关键风险指标。
另外，KRI为银行管理操作风险提供了一个重要的数据基础，或者至少是可供量化的信息。这些 信息可被用来对操作风险建模，以支持决策和操作措施的执行。关键风险指标的地位是很重要的， 当某类风险的损失数据不具备，无法进行统计度量时，KRI是一个有效的风险信息来源。
二、关键风险指标框架
关键风险指标的框架如下图所示：
风险类别
风险事件子类 非授权行为 偷窃和欺诈 偷窃和欺诈 系统安全 雇员关系 环境安全 差别和歧视 不恰当的业务和市场活动 产品瑕疵 咨询活动 灾害和其他事件 系统 监控和报告 与交易对手交易 卖主和供应商
5.对关键风险指标进行定义： 定义关键风险指标时需要包括，但不限于以下内容： ① 指标名称； ② 指标计算公式及公式中各项内容的具体含义； ③ 阈值及管理触发机制； ④ 指标类型； ⑤ 数据收集流程及报告机制（频率、内容、收集部门等）； ⑥ 相关负责部门及人员。
关键风险指标的定义需要为各个指标确定阈值，即管理机制触发水平。下图对于风险指标的阈值 设立机制进行了简单示意：
我评估、情景分析和内 监测过程中，一旦关键
部审计等流程的结果来 风险指标达到了预设阈
识别重大风险领域。然 值将触发相应的管理措
后，贵行识别关键风险 施。指标评价是指对指
指标候选项，根据预设 标的表现根据设定的标
的评估标准对指标进行 准和方法进行评价。对
评估和筛选，最终确定 于表现不好的关键风险
关键风险指标。
另外，KRI为银行管理操作风险提供了一个重要的数据基础，或者至少是可供量化的信息。这些 信息可被用来对操作风险建模，以支持决策和操作措施的执行。关键风险指标的地位是很重要的， 当某类风险的损失数据不具备，无法进行统计度量时，KRI是一个有效的风险信息来源。
二、关键风险指标框架
关键风险指标的框架如下图所示：
风险类别
风险事件子类 非授权行为 偷窃和欺诈 偷窃和欺诈 系统安全 雇员关系 环境安全 差别和歧视 不恰当的业务和市场活动 产品瑕疵 咨询活动 灾害和其他事件 系统 监控和报告 与交易对手交易 卖主和供应商
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KRI风险报告中国银行
14
不同对象对风险报告的不同需求
单个业务部门
风险管理责任范围 管辖业务部门
风险范围
该业务部门暴露的所有重要风险
• 信用风险(Corporate, Retail, Specialized Lending)
• 市场风险(Trading)
• 操作风险(共同)
• 利率风险(独立的融资部门-信托 部门等)
评估包括批露周期的批露适当性。
建立丰富的风险评价计算系统。
需要开发系统，计量出的风险联系 到银行资本水平。
为计算批露资料，实施系统。
•定期检查银行风险特征以及现阶段 资本充足率的适当与否，并向董事 会与高管层报告。
•建立全面风险信息系统，向董事会 与高管层传达高效率信息。
批露适用范围、资本结构、风险敞口 以及资本充足率。
KRI风险报告中国银行
全面风险咨询 新资本协议实施
压力测试 风险预警 产品定价
•中软风险团队
•香港华软（港中银新资本）
•安永团队
3
•上海辅捷
•青鸟团队
•瑞阳佳信
3
团队
KRI风险报告中国银行
4
4
愿景
KRI风险报告中国银行
5
5
目录
•内部风险报告建设的背景及目标 •内部风险报告框架、报告路径及报告内容 •内部风险报告平台内容分解 •内部风险报告项目实施计划 •附录：KRI示例
主要报告内容
• 评价业务部门的业务总量及效率 • 业务部门的风险轮行整体及其他业务部门
• 风险类型 下个层次分析单位
• 地区分行
报告频率
每天
全行
高管层
全行所暴露的所有重要风险 • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 • 利率风险(银行账户) • 流动风险
• 全行业务总量及效率评价 • 全行风险轮廓 • 全行资本充足率 • 全行经济附加价值 同行业竞争银行 • 风险类型 • 业务部门 • 地区分行 最低每月
第三道防线
发生 损失
KRI风险报告中国银行
10
内部风险报告系统建设目标
KRI风险报告中国银行
11
目录
•内部风险报告建设的背景及目标 •内部风险报告框架、报告路径及报告内容 •内部风险报告平台内容分解 •内部风险报告项目实施计划 •附录：KRI示例
KRI风险报告中国银行
•Company Logo
12
遵守新协议，改善组织结构
第二支柱
综合评价信用、市场、利率、 流动性及操作风险
高管层及董事会有责任对银行的风 险的管理组织，且风险管理流程需 保持精致。
第三支柱 遵守信用、市场、利率、流动性及 操作风险批露要求
拥有董事会认可的信息批露政策，制 定批露目的与战略。
遵守新协议指引，流程重组
监督风险识别、监测、报告有关政 策及流程，资本充足率目标设置流 程，内部监控及验证流程。
KRI风险报告中国银行
8
行内管理层对风险报告的要求
• 由于行内业务系统和风险系统多样化，在经营决 策的时候，不可避免地会遇上如何从众多系统、海 量数据中提取有用的信息进行判断的问题。另外， 多个系统间经常会出现口径不通一等质量问题，使 银行在进行分析与决策的时候困难重重，从而影响 管理层决策的正确性与时效性。
RWAKRI风险报告方案汇报
风险管理部新资本协议办公室
RWA 2010年6月3日
KRI风险报告中国银行
1 1
产品体系
建设现代金融企业发展战略-资产负债与风险管理信息平台AL@RM
n数据质量 ü RWA质量
ü 1104 ü 关联客户 ü 征信 ü 外部数据 ü 数据补录
n信用风险
n限额管理
n资本评估
同左
董事会
同左
同左 + 对风险管理验证结果 同左 同左 最低季度
内部风险报告框架体系
Ø 涉及对象
p 董事会、高层管理者
p 具体业务部门、风险管理部门
p 分支机构
Ø 报告频度
p 定期报告、特定条件触发、非定期报 告
Ø 报告内容
p 综合风险报告、专业风险报告、专题 风险报告
p 自我评估报告、差距报告、资本管理 报告
Ø 分析思路
p 风险发现、监测与计量、分析与预测、 报告与方案、风险跟踪
KRI风险报告中国银行
•Company Logo
6
BASELII 对风险报告的要求
Pillar Pillar Pillar
通过健全信息批露，市场 可选择优秀的企业。
满足监督委员会的 最低资本要求条件
具备金融公司固有的风险特征的 内部资本充足率管理体系…
3 监察审理程序 •监督主体：金融公司自身 •核心价值：资本充足率 2
• 要提高分析和决策的效率，就必须把分析结论与 其数据从操作型环境中分离。按管理层的需要进行 重新组织，建立全视角下的分析处理环境。为银行 进行快速准确的决策提供有力的支撑。
KRI风险报告中国银行
9
行内管理层对风险报告的要求
需要对报告全行风险管理 结果及过程的合理性的独
立评价结果
需要对所属业务部门的风 险管理的内部报告
n风险报告
üKRI ü风险仪表 盘
n监管报告 ü风险披露
ü1104 ü大额客户 n外部审计
核心业务系统
信贷业务系统
其他业务系统
KRI风险报告中国银行
2
2
团队
Pillar Pillar Pillar
整合国内、国际最佳风险实践团队
资产负债 资金转移定价
•瑞阳佳信 1
管理会计 风险加权资产
•上海辅捷 •青鸟团队 •瑞阳佳信 2
n风险偏好
ü 客户评级
n贷款定价
ü加权风险资产
n内部稽核
ü 债项评级
n拨备计提
ü内部资本充足率
ü 评级验证
n风险预警
评估
n市场风险
n组合管理
ü经济资本
n操作风险
n绩效管理
n其他风险
n资产负债
ü银行账户利率风
n内部转移定价
险管理
ü流动性风险管理
ü压力测试
金融风险数据集市（FDM金融数据模型）
ODS（可选）
市场自律 •监督主体：市场利害关系
者 •核心价值： 透明性
最低资本要求 •监督主体：金融监督委员会
•核心价值：比较可能性 1
新协议框架
KRI风险报告中国银行
7
BASELII 对风险报告的要求
Category 战略&规划 组织&管理 业务程序 数据&系统
报告
第一支柱 识别信用/市场/操作风险，计算出所 需的资本。
董事会 高管层
监事委员会
需要反映全行观点的风险 管理的内部报告
单个业务部门
• 该业务的风险管理第一责任
风险 (损失可能性)
第一道防线
风险管理专职部门
• 系统风险管理政策及流程的制定 及履行
• 全行资本充足率评价管理
第二道防线
监事部门
• 独立检验第一，二阶段的风险管 理体系适当与否
• 监管损失规模庞大的风险