《证券公司全面风险管理规范》及《流动性风险管理指引》解读__100分

一、单项选择题

1. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于（）。

A. 50%

B. 80%

C. 100%

D. 200%

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

2. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，证券公司应在每月结束之日起（）个工作日内，

向中国证券业协会报送流动性风险监管指标报表。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

3. 证券公司应对首席风险官履职提供充分保障，保障首席风险官能够充分行使履行职责所必要的

（）。

A. 参与权

B. 知情权

C. 决策权

D. 选举权

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

二、多项选择题

4. 根据《证券公司流动性风险管理指引》有关规定，下列有关净稳定资金率的说法正确的是（）。

A. 证券公司的净稳定资金率应不低于100%

B. 净稳定资金率与可用稳定资金成正比

C. 净稳定资金率与所需稳定资金成反比

D. 净稳定资金率是指所需稳定资金与可用稳定资金之比

您的答案：A,C,B

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

5. 根据《证券公司流动性风险管理指引》有关规定，下列有关流动性覆盖率的说法正确的是（）。

A. 流动性覆盖率指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比

B. 证券公司的流动性覆盖率应不低于80%

C. 证券公司的流动性覆盖率应不低于100%

D. 证券公司的流动性覆盖率应在2015年6月30日前达到规定标准

您的答案：A,D,C

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

6. 根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性风险应急计划应符合以下要求（）。

A. 合理设定应急计划触发条件

B. 规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径

C. 列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性

D. 证券公司应定期对应急计划进行演练和评估，并适时进行修订

您的答案：B,C,A

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

7. 优质流动性资产包括（）。

A. 货币资产、结算备付金

B. 未被冻结或质押的国债、中央银行票据、金融债券、地方政府债、信用评级AA-及以上信用债

C. 固定资产

D. 未被冻结或质押的上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股，其折算后金额不超过优质流动性资产总额的15%

您的答案：B,A,D

题目分数：10

此题得分：10.0

批注：

三、判断题

8. 根据《证券公司全面风险管理规范》的规定，全面风险管理是指证券公司仅对公司经营中的流动

性风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。（）

您的答案：错误

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批注：

9. 风险管理部门应当向经理层提交风险管理日报、月报、年报等定期报告，反映风险识别、评估结

果和应对方案，对重大风险应提供专项评估报告。（）

您的答案：正确

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10. 证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并

持续经营的最短期限不少于60天。（）

您的答案：错误

题目分数：10

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