上海交易所开放式基金TA系统接口介绍(1)

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上海证券交易所特定参与者接口规格说明书

上海证券交易所技术文档上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）（版）上海证券交易所二○一七年八月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）》版发布说明年月修订内容：1、调整下一交易日使用的定义文件的上传时间为及下一交易日的.2、文档名称由基金公司接口规格说明书调整为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）3、增加托管银行（含基金公司）接口规格的基金公司接口部分章节，原文档废止4、删除不符合本技术接口文档定位的纯业务描述内容。

年月修订内容：1、明确证券数量的单位，成份证券为债券时，单位为手，其余为股份。

2、根据债券相关内容修正替代金额计算公式、现金替代比例计算公式、计算公式。

3、当定义文件字段取值为时，公告文件的字段应为年月修订内容：1、根据所内纪要，定义文件上传时增加对账户及有效性、指定关系的检查，增加对深圳成份股的代码校验。

2、定义文件中发布类型增加“交易系统不计算，也无需通过行情发布”。

3、补充说明对于各类型，发布类型为时的计算公式。

4、根据债券，将所有成份股改为成份证券。

年月修改内容：删除文档中关于格式定义文件相关内容。

年月修改内容：1、明确现金替代金额计算精度；2、明确现金替代比例、现金替代额计算过程中，使用的替代价格取值《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月修改内容：、根据后台增强版及流程优化方案，对定义文件优化：✧开市后禁止通过上传定义文件。

✧公告文件标志文件格式与内容同定义文件✧格式定义文件上传时间修改为每个交易日的：：，：：✧格式中，若成份股为非沪市股票，成份股数量不必须为的整数倍✧通过上传时只校验账户和、深圳股票的格式，不校验指定关系及其正确性✧修改公告文件中大小写字符、描述有误，应为一级市场代码，对应关系不变。

✧改为必须大于✧返回给基金公司的公告文件名为小写✧定义文件中账户和可不同时为空，为空表示同前一交易日数据、根据跨境业务需求，进行以下修订：✧增加成份股替代类型，为非沪深市场成份股，必须现金替代✧修订基金公司成交回报内容✧对和现金分红字段的取值进行了修订《新一代交易系统基金公司接口规格说明书》版发布说明年月发布版本。

上证所LDDS系统静态数据接口说明书

上海证券交易所LDDS系统静态数据接口说明书文档变动说明1.引言1.1目的文档介绍了LDDS系统中静态数据的接入方式，详细说明了静态数据的数据格式，以方便信息商接收静态数据。

1.2阅读对象文档适用于信息商及其他接入方的开发人员和静态数据技术支持人员。

1.3参考文档表1-1 参考文档表上海证券交易所网站技术专区链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/data/上海证券交易所网站技术专区（开发测试）链接为：/services/tradingservice/tradingtech/technical/development/2.系统接入接入方只要已接入上交所LDDS系统，并与我公司签约，我方将在IDC开通相应权限，接入方无须添加设备及更改配置，就可以在VDE中获得静态数据。

有关LDDS系统架构及接入可以参考《上海证券交易所低延时行情发布系统(LDDS)接口说明书》。

3.数据定义3.1范围静态数据包括五类文件，分别是上交所静态文件、中证指数公司债券估值文件、港股通参考数据文件、股票期权静态文件以及巴交所指数收盘文件。

3.2内容3.3数据格式静态数据以文件方式提供，直接把文件内容放到tag96中，解析请参考具体的消息说明。

4.数据说明LDDS系统获取静态数据的有两种方式，一种是自动获取，VSS可自动获取VDE静态文件目录下的静态文件，若VDE异常时，盘前建议重启VDE来重新获取静态文件；另一种是Rebuild方式。

文件内容及格式与文件的原始发布者保持一致。

LDDS系统中静态数据Rebuild方式的请求消息都是UA1201，返回消息有两类。

一类是以文件方式返回（UA2001），另一种是以特定的消息类型返回。

LDDS系统中的静态数据大多数都是以文件方式提供，系统根据发送的产品类别（tag10142）和消息序列号（tag10072）的请求参数，直接把文件内容放到返回消息的tag96中，需要信息商根据不同的文件种类解析实际内容。

结算系统接口规格说明书 - 上海交易所

上海证券交易所技术文档上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明V0.3上海证券交易所二○一五年五月文档版本历史表文档摘要本文档是上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明特别申明●本文档为本所市场端软件使用和登录规范说明，所涉相关业务规定以本所业务规则为准。

●本所保留对本文档的解释与修改权。

联系方式如开发或测试中，出现问题，可与上交所技术服务热线进行联系。

联系电话：4009003600目录1简介 (6)1.1本文目的 (6)2软件使用和登录规范说明 (7)2.1生产与测试环境号 (7)2.2网络接入规范 (7)2.2.1接入方式 (7)2.2.2接入规范 (8)2.3运行环境规范 (9)2.4各平台业务软件规范 (9)2.4.1竞价撮合平台 (9)2.4.2综合业务平台 (10)2.4.3沪港通平台 (10)2.4.4期权平台 (10)2.4.5债券业务平台 (11)2.5软件变更规范 (11)3软件使用规范 (12)3.1报单类 (12)3.1.1A股报盘子系统 (12)3.1.2B股报盘子系统 (12)3.1.3通用报盘软件 (13)3.1.4固定收益报盘系统 (14)3.2交易客户端类 (15)3.2.1通用交易端软件 (15)3.2.2固定收益交易端软件 (15)3.3行情类 (16)3.3.1行情接收客户端 (16)3.4文件传输类 (17)3.4.1通用文件传输软件 (17)3.5工具类 (18)3.5.1时间同步工具 (18)3.5.2解密工具 (19)3.5.3EzSTEP应急工具 (19)3.5.4报盘子系统监控 (20)3.5.5报盘子系统配置工具 (21)附录A EZOES的配置 (23)附录 B 行情接入地址 (24)附录 C 本所已下线软件 (26)1简介1.1本文目的本文档为“上海证券交易所市场端软件”使用和登录规范说明，用于声明市场端软件的功能、依赖、版本信息及适应平台等信息。

上证所历史数据接口说明书

上海证券交易所历史数据接口说明书文档状态[]初稿[]评审通过[]修改[√]发布[]作废文档标识历史数据接口说明书当前版本 1.1.1（技术开发稿）作者市场数据部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2022/11/02文档变动说明1.数据说明上交所行情历史数据提供与证券行情相关的历史数据服务。

从行情品种来看，包括Level-1行情、Level-2行情及股票期权历史数据。

从数据内容来看，包括快照类数据、逐笔类数据及K线数据，其中快照类数据包括开盘集合竞价数据、行情快照数据、盘后固定价格交易行情快照，逐笔类数据包括竞价逐笔成交数据、竞价逐笔委托数据、盘后固定价格交易逐笔成交数据和债券逐笔类数据，K线数据包括分钟K线和日K线数据。

2.文件格式文件采用CSV格式，每个字段间用“,”（英文半角）分割，使用UTF-8字符集，换行符使用“0x0A”。

3.数据内容不同行情品种提供的历史数据种类有所差异，具体见表3-1所示。

表3-1行情品种和数据种类对照表品种行情快照逐笔成交逐笔委托日K线分钟K线Level-1行情√√√Level-2行情√√√√√股票期权行情√√√3.1Level-1行情Level-1行情包括快照类数据和K线数据。

3.1.1快照类数据Level-1快照类数据包括行情快照和盘后固定价格交易行情快照。

3.1.1.1行情快照Level-1行情快照数据的快照间隔为3秒或5秒（其中，部分指数快照间隔为5秒，个股及部分指数快照间隔为3秒，相邻快照如果完全相同就保留第一幅），将全天所有证券的快照保存在同一个文件中。

需要注意的是，集合竞价数据包含在Level-1行情快照中。

Level-1行情快照数据的存储目录及文件名为sh1\yyyymmdd\Snapshot.csv，具体内容详见表3-2。

表3-2Level-1行情快照数据内容表NumTrades成交笔数NUMBERIOPV净值估值NUMBER(3)从20221104日开始为NUMBER(5)从20221104日开始，该值表示为5位精度NAV净资产价值NUMBER(3)PhaseCode交易时段STRING该字段为8位字符串，左起每位表示特定的含义，无定义则填空格。

上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书

上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书一、引言上海证券交易所（以下简称“上证所”）作为中国最大的证券交易所之一，为了满足市场需求和提供高效的交易系统，不断完善和更新其交易接口规范。

本文将详细介绍上证所市场数据文件交换接口规格说明书，以帮助用户更好地了解和使用该接口。

二、接口概述上证所市场数据文件交换接口是一种客户端与上证所交换证券市场数据的接口协议。

通过该接口，用户可以获取到实时的、完整的市场数据，并据此进行相关的数据分析和决策。

该接口采用标准化的数据格式，并提供了多种数据包和交互方式，以满足不同类型用户的需求。

三、接口功能1. 数据订阅：用户可以根据实际需要，订阅所需的市场数据，如股票行情、指数行情、逐笔成交等等。

接口支持按照不同条件进行数据订阅，例如单个股票、板块行情、涨跌幅范围等等。

2. 数据查询：用户可以通过接口发送查询请求，获取特定股票、指数或期货合约等相关的历史数据。

接口提供了丰富的查询功能，以满足用户对历史数据的不同需求。

3. 数据分析：接口提供了多种数据分析工具和函数，以支持用户对市场数据的进一步处理和分析。

例如，用户可以通过接口获取历史行情数据，并进行统计、图表展示等操作。

四、接口规范1. 数据包格式：上证所市场数据文件交换接口采用二进制数据包的格式进行数据交换。

数据包包含了数据类型、数据长度、数据内容等字段信息，以确保数据的准确性和完整性。

2. 交互模式：接口支持两种主要的交互模式，即请求-响应模式和推送模式。

在请求-响应模式下，用户通过发送请求数据包获取所需的数据；在推送模式下，上证所会主动将特定类型的数据推送给用户。

3. 接口安全：上证所高度重视接口的安全性，因此规定了一系列的接口安全措施。

用户在使用接口时需要进行身份认证，并使用加密技术保护数据传输的安全。

五、接口接入1. 开发环境：为了帮助用户更好地使用该接口，上证所提供了完善的开发环境和工具，包括接口文档、编程示例、调试工具等等。

TA数据接口规范

在更新账户资料（BSYWLX=“012”）时，BSZQZH（字段：证券账户）为空， BSJJZH（字段：基金账户）为本系统对投资人证券账户注册后的开放基金投资账户。
在注销基金账户（BSYWLX=“015”）时，BSJJZH 存放要注销的基金账户。在增加/撤消交易账户（BSYWLX=“008”/009”）时，BSJJZH（字段：基金账户）为本系统对投资人的开放基金投资账户，BSDZYJ（字段：电子邮件，字段复用）存放投资人在销售代理人处开立的交易账户（或称资金帐号/客户号）。
中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范
KFJJ-WBJK-001
中国证券登记结算有限40 页
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 账户信息接口规范................................ 3
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF ................... 3 2.2 账户资料变更回报库 KFZHBH.DBF ................... 6
3 交易信息接口规范............................... 10
交易回报库业务有效字段表表七业务业务描述关键字段其他字段020认购hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz021认购拉单结果通知hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbghfyhbfhdmhbfsrqhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz022申购同上同上024赎回同上同上025预约赎回hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbfhdmhbfsrqhbbybz026转托管hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbfhdmhbfsrqhbjjdmhbsqslhbfsslhbbybzhbghfy027转托管转入同挂失换新号同挂失换新号028转托管转出同挂失换新号同挂失换新号029分红方式更改同预约赎回同预约赎回031基金份额冻结hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbfsslhbsxfyhbfsrqhbbybz034非交易过户转入同挂失换新号同挂失换新号035非交易过户转出同挂失换新号同挂失换新号中国证券登记结算有限责任公司工程技术标准第28页共29页中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统数据接口规范kfjjwbjk001业务业务描述关键字段其他字段036基金转换hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqrqhbsqdhhbsqslhbjyjghbfsslhbsxfyhbdlfyhbqtfyhbghfyhbhsfehbfhdmhbfsrqhbyhsyhbhsxfhbbybz037基金转换转入同上同上038基金转换转出同上同上039定时定额申购同022同022043分红hbywlxhbglrmhbdlrmhbjjdmhbjjzhhbsqslhbjyjghbfsslhbfsrqhbsxfyhbghfyhbyhsyhbqtfyhbhsfehbhsxfhbbybz044强制调增同挂失换新号同挂失换新号045强制调减同挂失换新号同挂失换新号053预约撤

上海证券交易所新一代交易系统ETF基金公司接口规格说明书1.02版_20100716

1、新交易系统和基金管理公司之间存在的接口 2、新交易系统和基金管理公司之间接口所采用的技术和标准 3、通过接口交换的数据 4、接口交换数据的格式 5、数据如何在接口处进行交换本文包括以下部分：第 1 部分：简介即本节，这部分说明本文目的、文档的结构并概括介绍新交易系统和基金管理公司之间的接口。第 2 部分：信息流这部分为新交易系统和基金管理公司之间接口的技术架构和在各接口上交换的数据的定义。第 3 部分：基金管理公司接口功能规格说明这部分定义基金管理公司接口的功能规格，包括基于文件的接口规格说明和基于 VALUES 的实时接口的规格说明，详细说明基于在每个接口上实现的功能和数据的详细结构。第 4 部分：新交易系统提供给基金公司的定义文件上传程序说明这部分描述了上传程序具有的功能，包括校验的内容以及错误码等。
上海证券交ห้องสมุดไป่ตู้所技术文档
新一代交易系统 ETF 基金公司
接口规格说明书（1.02 版）
上海证券交易所二○一○年六月
《新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书》1. 02 版发布说明
2010 年 7 月发布 1.02 版本。主要变更内容为：新增跨境 ETF 内容。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心网站地址：/ Æ 新交易系统专区
3 基金管理公司接口规格说明 .................................................................................................. 8
3.1 基于文件的接口....................................................................................................................................8 3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的批量处理文件 ....................................................................8 3.1.2 文件结构 ........................................................................................................................................8 3.1.3 文件命名规范 ................................................................................................................................9 3.1.4 批处理文件规格说明格式 ..........................................................................................................10 3.1.5 标志文件 ......................................................................................................................................11 3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的批处理文件 ..................................................................12 3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件 ..............................................................................18

上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书

上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书：揭开固定收益市场的神秘面纱固定收益市场是一个庞大而又神秘的市场，很多人对它的了解仅限于银行理财和债券基金。

这个市场却是金融市场中最重要的一部分，它不仅是国家债券、企业债券等重要的融资渠道，也是投资者获取稳定收益的重要途径。

那么，如何更好地了解固定收益市场？上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书为我们提供了一个全面而深入的视角。

我们需要了解什么是 ldds 系统。

ldds 系统是上海证券交易所为固定收益市场提供的一个行情信息平台，它包括了国债、企业债、中期票据、短期融资券等多种固定收益产品的行情信息。

通过 ldds 系统，投资者可以及时了解到市场上各种固定收益产品的价格、收益率、成交量等信息，以及市场行情的变化趋势。

这对于投资者来说，是非常重要的信息，可以帮助他们做出更明智的投资决策。

我们需要了解ldds 系统的使用方法。

上海证券交易所为投资者提供了多种使用ldds 系统的方式，包括网页版、API接口、移动端等。

其中，API接口是最常用的一种方式，它可以让投资者通过编程语言获取 ldds 系统的行情数据，以便进行更深入的数据分析和交易策略设计。

移动端也是非常方便的使用方式，投资者可以随时随地通过手机或平板电脑获取最新的行情信息。

我们需要了解 ldds 系统的优势。

相比于其他行情信息平台，ldds 系统有以下几个明显的优势。

它是由上海证券交易所提供的，具有较高的可信度和权威性。

它的行情数据非常全面，涵盖了多种固定收益产品的行情信息。

第三，它的实时性非常高，可以及时反映市场行情的变化趋势。

它的使用成本非常低，甚至可以免费使用，对于小型投资者来说非常友好。

上海证券交易所 ldds 系统固定收益行情接口说明书为我们揭开了固定收益市场的神秘面纱，让我们更好地了解和掌握这个市场。

投资者可以通过 ldds 系统获取到最新的行情信息，以便做出更明智的投资决策。

上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(

上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（业务汇总）（1.38版）上海证券交易所二○一五年二月上海证券交易所技术文档《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.38版发布说明2015.21、对投票议案接口中字符长度限制的描述进行了补充。

本文档由证券交易所起草，并负责进行解释,以上变更启用安排参见相关业务或测试上线通知。

服务：600通信地址：市浦东南路528号证券交易所技术规划与服务部地址：/ 新交易系统专区《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.37版发布说明2015.1 补充网络投票业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书【网络投票，预发布稿】_20141201》。

1、增加特殊议案号88的说明。

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.36版发布说明2014.12 补充上证LOF业务接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《IS105 证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(上证LOF)【预发布稿】20140122》。

增加上证LOF基金业务参数公告文件接口。

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.35版发布说明2014.6 调整货币基金实时申赎业务E账户申报及过户备注标签取值（具体实施待相关通知），删除已停发的货币基金实时申赎业务公共数据消息。

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.34版发布说明2014.61、货币基金实时申赎业务增加E账户备注标签（具体实施待相关通知）。

2、补充大宗固定价格申报接口，即合并外网开发测试文件栏预发布的《证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(大宗固定价格交易，预发布稿)_20140327》。

《综合业务平台市场参与者接口规格说明书》1.33版发布说明2013.9补充国债预发行业务消息和行情接口，即合并本所外网开发测试文件栏预发布的《证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书(国债预发行, 技术开发稿)_20130731》。

上交所：上海证券交易所综合业务平台市场参与者+接口规格说明书(港股交易,预发布稿)_20140714

上海证券交易所技术文档综合业务平台市场参与者接口规格说明书(预发布稿)(港股交易)（20140714版）上海证券交易所二○一四年七月发布说明本文档为市场参与者通过EzSTEP接入上交所综合业务平台的接口规格。

本文档定义了上交所港股交易业务市场参与者EzSTEP接口。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

文档变更20131014：1、初稿。

文档变更20140318：1、删除修改单，增加港股基础信息接口。

文档变更20140324：1、修改港股基础信息接口结构。

文档变更20140326：1、修改港股基础信息，增加可交易标识。

文档变更20140405：1、增加转发的最小价差文件格式。

文档变更20140425：1、增加实时行情。

文档变更20140425：1、增加额度信息，增加实时行情接口规格。

增加自动撤单。

文档变更20140519：1、修订实时行情接口。

文档变更201405231、补充reff04文件接口说明。

2、删除reff04中汇率。

3、补充转发独立的汇率文件。

4、补充说明申报的证券代码在5位代码基础上补位为6位。

5、补充说明申报结算代码用于预留。

文档变更201406181、删除公共数据表额度发布，增加实时交易盘状态文件，其中包含实时额度和港股通证券交易实时状态。

补充关于港股行情的说明。

文档变更201406181、增加盘后成交单据文件。

2、交易盘实时状态增加港股通交易日状态。

3、交易盘实时状态增加区分整手、零股订单可买卖状态。

文档变更201407141、修改港股基础信息文件reff040中产品状态信息，删除可买卖标识，具体标的可买卖标识参考港股通交易盘实时状态trdses04.txt接口。

2、港股执行报告接口中成交编号字段不止10位，修改描述。

3、补充说明港股通不支持FOK订单。

服务电话：021-4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术规划与服务部网站地址：/ 新交易系统专区目录1数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范 (5)2港股交易业务消息规范 (6)2.1 .......... 港股交易业务STEP消息流程图.. (6)2.2 .......... 申报消息 (6)2.3 .......... 申报撤单消息.. (8)2.4 .......... 申报响应消息/申报撤单成功响应消息 . (9)2.5 .......... 申报撤单失败响应消息. (10)2.6 .......... 执行报告消息 (11)3过户数据接口hghXXXXX.dbf (13)4港股通成交单据文件tjss04XXXXX.txt (15)5港股实时行情mktdt04.txt (16)5.1 .......... 结构描述 . (17)5.2 .......... 格式定义 . (18)附表：市场状态取值说明 (21)6港股通交易盘实时状态trdses04.txt (22)6.1 .......... 格式定义 . (22)7港股基础信息reff04MMDD.txt (26)8港股通参考汇率文件exra04MMDD.txt (29)9最小价差文件zxjcMMDD.txt（转发） (30)10后记321 数据格式、STEP消息约定及通用数据库接口规范数据格式约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档STEP消息约定参见《上海证券交易所市场参与者EzSTEP通用数据库接口规格说明书》文档。

上海证券交易所Level-2行情发布系统接口说明书_3_01_

上海证券交易所 Level-2 行情发布系统接口说明书
文档状态
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初稿评审通过修改发布作废
文档标识当前版本作发布者完成日期者
接口说明书 V3.01 实时信息部上证所信息网络有限公司 2011/5/27
上海证券交易所 Level-2 行情发布系统接口说明书
上海证券交易所level2行情发布系统接口说明书作废文档标识接口说明书当前版本v301实时信息部发布者上证所信息网络有限公司完成日期2011527上海证券交易所level2行情发布系统接口说明书v301发布第一章前言第二章level2行情发布系统概览31网络连接32vde说明33vss与vde的连接判断vss与vde及idc的连接状况10第三章数据交换格式说明step消息格式1121标准消息头1122标准消息尾fast格式说明12第四章level2系统消息16第五章上交所level2行情消息说明1811静态数据1812实时数据1921交易日1922节假日1931静态数据1932实时数据24第六章附件level2系统中发布的其他产品接口说明书39113912基金信息接口说明39上海证券交易所level2行情发布系统接口说明书v301发布3921step协议说明书3922fast协议说明书39上海证券交易所level2行情发布系统接口说明书v301发布第一章前言目的文档介绍了上海证券交易所level2行情发布系统详细说明了系统接入方法及数据交换格式目的是指导开发可以接收level2数据的信息服务系统
Hale Waihona Puke V3.01发布第一章前言.....................................................................................

上海期货交易所交易系统接口

上海期货交易所交易系统接口（客户端）说明一、概述除了交易行情是通过UDP端口实时广播外，PC端与交易主机/交易前置机的信息交换以TCP 协议实现。

交易系统接收并维护来自各PC端的TCP连接，通过各连接链路接收每个PC端的登录、下撤单命令以及各类查询命令，同时交易系统将命令的应答发给相应的PC端。

TCP 连接端口号分别是7150，7151，7152，7153。

通讯的最小单元称为包，每个包大小限制在83字节与4096字节之间。

通信包结构：包头（55字节）+ 命令字和处理状态（28字节）+ 正文信息/回送信息（0/4013字节）1.1数据包头结构PC端发送的命令、交易系统返回的处理结果都包含一个开始的数据包头，大小固定为55个字节。

里面包括交易系统用户名以及后续数据的长短。

struct {char head; //开始标志，固定为0x01char sadd[16]; //PC端填0x20，交易系统返回信息时填PC登录用户名char suse[6]; //发送端用户名的前6个字节，可不用char radd[16]; //PC端发送时填本地用户名char ruse[6]; //可不用char start; //信息开始符char vary[2]; //命令类型，二进制char stat; //信息状态… …/‟1‟:第一次发送,其他：非第一次char line; //信息行号‘0’结束,‘1’有后续行char leng[5]; //信息正文长度+ 28char comm[8]; //命令字char echo[20]; //处理状态};▪head：开始标志，必须为二进制0x01。

▪sadd：客户端发送时添ASCII空格‟ …。

交易系统回送以二进制0结尾的客户端用户名(Null Terminated)。

▪suse：客户端发送时添ASCII空格‟ …。

可不用。

▪radd：客户端发送时添以二进制0结尾的用户名(Null Terminated)。

关于交易所开放式基金数据接口规范调整的说明

１、申请预汇总库 KFJYHZ.DBF 系统每日将通过 TA 系统申报和通过交易所途径申报的认购申购赎回等业务分别汇总,统一发送给基金管理人。利用’备用字段’区分 TA 接收交易申请和交易所申报交易: ’ HZBYBZ’为空,表示 TA 接收交易申请汇总记录,’ HZBYBZ’为’1’表示交易所途径申报交易汇总。 2、交易待确认库 KFJYDQ.DBF 系统每日将通过 TA 系统申报和通过交易所途径申报的认购申购赎回等业务进行预处理,将成功的记录统一通过待确认库发送给基金管理人。系统利用’申请单号’字段来区分 TA 系统申报和交易所途径申报交易。具体说明见下表:
1
字段名交易所上海
深圳
DQSQDH 199nnnnnnn
198nnnnnnn
DQJJZH
DQDLRM
10 位股票账户,右对 6 位销售人代
齐,左补空格
码
TA
98/99nnnnnnnn
12 位基金账户
其中,nnnnnnnn 为顺序号。
对于上海，增加了跨市场转托管交易和交易所转指定交
易(转指定表示交易所十位账户变更其绑定席位的交易，席
位变更有时同时会引起席位对应结算法人的变更)。区分于
深圳 LOFS 跨市场转托管，上海转入转出的份额仍然登记在
TA 系统中。在 026 业务中，增加说明如下：
转指定场内转场外场外转场内
DQDLRM
DQJJZH
DQSQSL
当前指定席位对应销售人代码（6xxxxx）转出席位对应销售代理人（6xxxxx）
或上海开立备付金户没有关系。
文件中具体字段定义见下表：
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

信息系统接口规格说明书-sse

上海证券交易所技术文档上海证券交易所新一代交易系统托管银行（含基金公司）系统接口规格说明书2016版上海证券交易所二○一六年一月2016年1月对本文档进行了修订。

主要修订内容为：（一）盘后文件数据包添加ZQY及IPOGH。

为便于管理和分发，2009年12月对本文档进行了修订。

主要修订内容为：（一）文字推敲；（二）格式统一；1托管银行（含基金公司）接口物理架构 (1)2托管银行盘后数据文件 (2)3基金公司盘后数据文件 (3)4托管银行及基金公司数据文件解密工具 (4)4.1数据文件解密工具功能 (5)4.2解密使用示例 (6)4.3重要提示（FAQ） (6)1托管银行（含基金公司）接口物理架构1上海证券交易所通过单向卫星系统在盘后发送基金公司及托管银行数据文件。

如图1，来自核心交易系统、大宗交易系统及固定收益平台的盘后数据文件经过打包加密后，通过单向卫星系统发送到托管银行与基金公司的卫星接收小站。

托管银行与基金公司收到此文件后，运行上海证券交易所提供的解密程序，输入预设密码解密并解包出所需数据文件，进行后续处理。

托管银行（基金公司）上海证券交易所单向卫星发送服务器核心交易系统大宗交易系统卫星接收小站固定收益平台图1 托管银行（含基金公司）接口物理架构交易过户数据（ghXXXXX.dbf ）固定收益成交（bjYYYY.dbf ）打包数据（YYYY.zip ）加密数据（YYYY.sse ）encryptfile 加密卫星发送加密数据（YYYY.sse ）打包数据（YYYY.zip ）encryptfile 解密大宗过户数据(dghXXXXX.dbf ）zip 打包固定收益成交数据仅限托管银行图2 托管银行（含基金公司）接口数据流图2 托管银行盘后数据文件2文件名：YYYY.sse。

其中YYYY为托管银行英文简称，长度为4位；功能描述：新交易将需要发给托管银行的PBU过户数据、固定收益平台成交数据文件、大宗交易过户数据、ZQY数据、IPOGH数据，按照要发往的银行分别压缩打包并加密，再按需要根据托管银行配置文件向市场发送。

沪市上市开放式基金(上证LOF)参与人数据接口规范

中国结算工程技术文档工程技术标准沪市上市开放式基金（上证LOF）参与人数据接口规范（Ver 1.0）中国证券登记结算有限责任公司二○一三年四月版本号修订者修订时间修订内容 Ver 1.0 2013.4.23定稿目录1 说明 (6)2 上证LOF清算明细文件 (7)1 说明本规范用于将上证LOF基金场内份额的申购赎回等非撮合业务确认结果发送相关参与人。

具体是由中国结算总部生成数据，由上海分公司在每个交易日日终后发送到结算参与人信箱。

2 上证LOF清算明细文件（1）文件名称：lofmxzfXXXXX.mdd （XXXXX为清算编号）；（2）数据内容：中国结算总部对LOF场内份额的申购赎回等非撮合业务产生的清算明细结果。

上海分公司受总部委托，分发给参与人。

（3）文件生成单位：清算编号。

（4）发送目标：结算参与人信箱；（5）发送时间：每个交易日日终后；（6）发送周期：每个交易日；（7）接口状态：已启用（8）数据格式： FOXPRO2.5下的标准DBF格式；字段名字段描述类型长度备注序号1 FSRQ 发送日期 C 8 YYYYMMDDHSBZ 沪深标志 C 1 ‘0’：深圳 2‘1’：上海3 QRRQ TA确认日期 C 8 YYYYMMDD4 QRLS TA确认流水号 C 205 CJRQ 成交日期 C 8 YYYYMMDDCJXLH 成交序列号 N 16,0 原请求的交易所成6交序列号7 BFBH 买方交易所订单编号 N 16,08 SFBH 卖方交易所订单编号 N 16,09 QDBH 券商订单编号 C 1610 BZSM 备注说明 C 311 JYDY 交易单元 C 5 右对齐12 ZQDM 证券代码 C 613 FZZQDM 辅助证券代码 C 614 ZQZH 证券账户 C 1015SQFE 申请份额 N 15,0 整数，大于等于0;单位为份。

16 SQJE 申请金额 N 17,217QRFE 确认份额 N 15,0 整数，大于等于0;单位为份。

交易网关数据接口规范说明书

上海证券交易所交易网关STEP接口规格说明书（竞价平台）V0.552023年4月文档版本日期版本说明2021-04-150.10创建文档。

2021-06-080.201.更新业务范围描述2.增加指定、撤指定业务相关接口3.更新应用消息内各接口的部分字段约束说明4.更新竞价平台标识为02021-07-050.301.更新指定撤指定、网络密码服务的SET分区信息2.配股、配转债包含成交确认3.更新ReportIndex的tag值2021-07-190.401.更新“申报拒绝”的MsgType2.更新“新订单申报”的字段描述3.更新“分区序号同步”的约束描述2021-12-010.501.更新“注册处理”和“网络密码服务”应用消息；2.更新“信用标签”的填写说明；3.新增错误码5016；4.更新OrdRejReason的类型为N5；5.更新“网络密码服务申报响应”消息；6.更新开放式基金分红设置取值；7.更新BCAN信息填写说明；8.更新结算会员代码填写说明；9.更新申报数量取值范围；10.更新网络密码服务申报ValidationCode填写说明；11.更新消息头的填写说明；12.更新订阅机制订阅数限制；13.更新branchID的填写说明；14.更新开放式基金转托管的填写说明；15.补充融资融券业务说明；16.补充“成交金额”的溢出场景说明；2022-02-110.511.补充“注册处理”消息流图；2.更新登录消息描述说明；2022-03-040.52 1.更新“成交金额”溢出场景的说明描述；2022-06-170.53 1.补充“TrdCnfmID（成交编号）”的填写说明；2023-01-040.541.补充“现金选择权”业务的申报填写说明；2.删除“指定登记”、“指定撤销”业务的申报填写说明；2023-04-070.551.修订新订单申报接口中“Price”、“OrdType”字段的填写说明；目录第一章前言 (5)1.1目的 (5)1.2术语和定义 (5)1.3参考文档 (5)1.4联系方式 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统接入 (7)2.2业务范围 (7)第三章交互机制 (9)3.1会话机制 (9)3.1.1建立会话 (9)3.1.2关闭会话 (9)3.1.3维持会话 (10)3.1.4其他约定 (10)3.2申报与回报 (10)3.2.1业务类型 (11)3.2.2消息流图 (14)3.2.3平台状态 (18)3.2.4重复订单 (19)3.2.5执行报告 (20)3.3恢复场景 (22)3.4订阅机制 (22)第四章消息定义 (24)4.1消息结构与约定 (24)4.1.1数据类型 (24)4.1.2STEP格式约定 (25)4.1.3STEP消息头 (25)4.1.4STEP消息尾 (26)4.1.5STEP消息完整性 (26)4.2会话消息 (26)4.2.1登录消息（MsgType=A） (26)4.2.2注销消息（MsgType=5） (27)4.2.3心跳消息（MsgType=0） (28)4.2.4测试请求消息（MsgType=1） (28)4.2.5重发请求消息（MsgType=2） (29)4.2.6会话拒绝消息（MsgType=3） (29)4.2.7序号重设消息（MsgType=4） (29)4.3应用消息-新订单 (30)4.3.1新订单申报New Order Single (30)4.3.2撤单申报Order Cancel (35)4.3.3执行报告Execution Report (36)4.3.3.1申报响应、成交回报及撤单成功响应 (36)4.3.3.2撤单失败执行报告 (38)4.4应用消息-网络密码服务 (39)4.4.1网络密码服务申报 (39)4.4.1网络密码服务申报响应 (40)4.5其他消息 (42)4.5.1申报拒绝Order Reject (42)4.5.2平台状态PlatformState (42)4.5.3执行报告分区信息ExecRptInfo (42)4.5.4分区序号同步ExecRptSync (43)4.5.5分区序号同步响应ExecRptSyncRsp (43)4.5.6分区执行报告结束ExecRptEndOfStream (44)第五章附录 (45)5.1附一计算校验和 (45)5.2附二PBU及说明 (45)5.3附三错误代码说明 (46)5.4附四“用户私有信息”说明 (46)5.5附五价格数量字段说明 (47)5.6附六融资融券 (47)第一章前言1.1目的本接口规范描述了上海证券交易所（以下称本所）交易网关与市场参与者系统之间以STEP协议进行交易数据交换时所采用的交互机制、消息格式、消息定义和数据内容。

交易型开放式指数基金数据接口分享

交易型开放式指数基金数据接口分享ETF基金是指交易型开放式指数基金，下面将分享交易型开放式指数基金数据api，并演示返回示例，包括基金代码、基金简称、最新净值、累计收益率、累计净值、日增长值、日增长率、周增长率、月增长率、最新净值时间等。

接口名称：交易型开放式指数基金数据接口平台：聚合数据接口地址：:8080/fund/netdata/lof支持格式：JSON请求方式：GET请求示例：:8080/fund/netdata/lof?key=您申请的APPKEY交易型开放式指数基金数据调用代码JSON返回示例：{"resultcode":"200","reason":"SUCCESSED!","result":[{"1":{"code":"166009", /*基金代码*/"name":"中欧新动力", /*基金简称*/"newnet":"--", /*最新净值*/"totalreturn":"-200", /*累计收益率*/"totalnet":"--", /*累计净值*/"dayincrease":"--", /*日增长值*/"daygrowrate":"--", /*日增长率%*/"weekgrowrate":"-200", /*周增长率%*/"monthgrowrate":"-200", /*月增长率%*/"time":" 2012年12月18日" /*最新净值时间*/},"2":{"code":"166007","name":"中欧沪深300","newnet":"--","totalreturn":"-200","totalnet":"--","dayincrease":"--","daygrowrate":"--","weekgrowrate":"-200","monthgrowrate":"-200","time":" 2012年12月18日"},......"7":{"code":"165508","name":"信诚深度价值","newnet":"--","totalreturn":"-200","totalnet":"--","dayincrease":"--","daygrowrate":"--","weekgrowrate":"-200","monthgrowrate":"-200","time":" 2012年12月18日"}......}]}。

上交所新一代交易系统STEP接口开发指南CV120_20060808

2. 新一代交易系统 STEP 接口 ..................................................................................................3 2.1. STEP 基本知识 .............................................................................................................3 2.2. 新一代交易系统实时交易 STEP 接口技术要点.........................................................3 2.2.1. 新一代交易系统接口 STEP 数据流 .................................................................3 2.2.2. 订单相关编号 ....................................................................................................3 2.2.3. 订单重发及回报重传机制 ................................................................................3 2.2.4. 订单撤单机制 ....................................................................................................3 2.2.5. STEP 域长度 ......................................................................................................3 2.2.6. 新一代交易系统时间戳定义 ............................................................................3 2.2.7. STEP 相关域的特定取值 ..................................................................................3 2.3. STEP 行情接口技术要点 .............................................................................................3

沪市创新业务数据接口介绍

债券质押式协议回购业务
涉及PROP实时数据接口包括
RTGS清算交收情况查询，可实时查询该时点RTGS业务清算数据及交收结果
涉及文件数据接口包括
jsmx（结算明细文件）包括RTGS非担保交收通知和交收结果数据 qtsl（其他数量文件）包括质押冻结明细数据 zqbd（证券变动文件）包括当日质押和解除质押的证券持有变动数据
zqbd文件
业务明细类文件-证券变动文件的使用 --通过该文件进行股份处理，和证券余额文件进行对账。 --必须根据‘五要素’（证券代码、证券类别、流通类型、权益类别和挂牌年
份）进行股份处理。 --注意对变动类型为‘C’、‘D’的变动记录的正确处理。
业务明细类文件-关于权益处理 --所有权益数据及其演变均在本文件中体现，参与人应该根据这些数据进行送
通知信息文件未到期业务对账文件
业务回报文件
前缀
zjbd zjhz zjye zqjsxx zqbd zqye
标识
空清算编号
空空清算编号清算编号
说明
资金变动文件资金汇总文件资金余额对账文件证券结算信息证券变动文件证券余额对账文件
开放式基金业务及其他数据接口文件
前缀
kf1 kf2 kffzmx kffzmxa Kffzmxb
jsmx文件
业务明细类文件-结算明细文件说明 --记录类型：描述某条数据记录的性质： --交易方式：‘001’：普通交易/‘002’：大宗交易/‘003’：非交易 --交收方式：‘001’：净额担保/‘002’：逐笔非担保业务明细类文件-结算明细文件说明 --业务类型：描述本条记录所归属的业务。 --交收数量：说明本条记录中实际交收的券的数量。该数量可能小于成交数量。 --结果代码：描述本条记录是否被正常交收。业务明细类文件-结算明细文件处理原则 --根据业务类型确定业务归属。 --根据记录类型判断记录性质。 --根据清算标志和过户类型确定特定的业务种类。 --对清算明细和交收结果类记录，可根据交收数量进行股份过户处理 --根据清算金额和各类费用进行资金清算交收。 --根据结果代码判断交收结果。

上海期货交易所数据接口规范

17 upddate 最后修改日期
18 updtime 最后修改时间
19 comment 处理返回信息
类型 Char
char
Char
Char
Num Num Char Char Char
Char
Char
Char Char Char Char Char Char Char Char Char
长度 8
1
6
1. 券商系统向委托库中添加新建委托单（n）或撤销委托单（c）记录，同时设置 status 为‘p’，表示请求提交完成。
2. 报盘程序读取委托库中记录，如果记录的 status 为‘p’，同时检查记录，如果记录合法，则把记录发送给交易所系统，同时设置 status 为‘t’。如果读取的记录为非‘p’状态或者检查出错误，则设置其为错误状态‘e’，跳过该记录，同时在 comment 中给出错误提示。
目标读者
上海期货交易所技术人员、证券公司技术人员和证券期货软件开发商
参考
上海期货交易所交易系统接口说明
版本
版本 0.1 0.2 0.3 0.4
0.5 0.6
描述
行情库、委托库、回报库
2005-8-13
修改委托表部分字段
2005-8-15
委托库增加“处理状态”
2005-8-16
添加合约信息库。调整委托表部分字段，并详细说明“处理状态” 2005-8-17
‘s’ 交易所系统成功接受新建委托单请求交易所系统撤销委托单成功
‘r’ 操作请求被交易所系统拒绝。
状态代码‘t’、‘e’、‘s’、‘r’只能由报盘程序使用。券商系统不能使用这些代码。当 status 为‘e’和‘r’时，comment 字段（见解释 5）描述错误原因或拒绝原因。 z 状态转换流程