银行从业资格考试风险管理复习资料
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）一、精准对标考纲要求本资料严格对标《风险管理》考试大纲要求，覆盖了风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管理、其他风险管理、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束共13个模块60个具体考点内容，针对性强，是报考该门考试考生的重要复习资料。
二、内容介绍本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（中级）”过关必做习题集。
本书遵循最新版风险管理（中级）考试大纲的章目编排，共分为13章，根据最新版《风险管理（初、中级适用）》教材内容及相关法律法规精心编写了约1000道习题，包括历年机考真题。
所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。
三、题型示例第一章风险管理基础一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
[2019年6月真题]A．欧式期权定价模型B．投资组合原理C．资本资产定价模型D．套利定价模型【答案】C【解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
2.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。
[2018年10月真题]A．正态分布B．二项分布C．0-1分布D．泊松分布【答案】A【解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。
实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案9
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行风险管理的核心要素不包括（）。
A. 价格确认B. 降低风险C. 技术支持D. 模型创新正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。
A. 正常贷款迁徙率B. 成本收入比C. 资本充足率D. 大额负债依赖度E. 不良贷款迁徙率正确答案：A,E,3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。
A. 未经授权办理大额取现业务B. 临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C. 未审核客户有效身份证件办理大额取现业务D. 未能正确识别假钞E. 无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务正确答案：A,C,D,E,4.(判断题)(每题 1.00 分)银行在计算资本充足率时，应对总资本进行适当扣除，并保证所有表内资产项目和表外资产项目都包含在资本充足率的计量范围中。
（）正确答案：A,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。
A. 资本配置B. 目标设定C. 计量损失D. 绩效考核E. 业务决策正确答案：A,B,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。
A. 卖出1份买方期权（CALL OPTION）B. 购买1份买方期权（CALL OPTION）C. 购买1份卖方期权（PUT OPTION）D. 卖出1份卖方期权（PUT OPTION）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 1.00 分)如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。
A. 这两笔贷款的信用风险是不相关的B. 这两笔贷款的信用风险是负相关的C. 这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D. 由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总正确答案：C,8.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列商业活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。
A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。
A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。
A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。
A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案8
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A. 远期B. 期货C. 即期D. 互换正确答案：C,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括( )。
A. 金融市场业务的盈亏情况B. 全行汇率风险分析C. 银行账户利率风险分析D. 反映具体业务组合风险状况的报告E. 反映专门市场风险因素或类型的报告正确答案：D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) （）是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。
A. 准确性检验B. 敏感性分析C. 误差分析D. 有效性检验正确答案：C,4.(多项选择题)(每题 2.00 分)一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。
A. 利率水平提高B. 扩张的货币政策C. 借款人财务杠杆提高D. 经济转人萧条E. 借款人收益波动性变大正确答案：A,C,D,E,5.(单项选择题)(每题 1.00 分)对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
A. 不同B. 相同C. 不动D. 不确定正确答案：A,6.(判断题)(每题 1.00 分) 银行监管原则是规范和检验银行监管工作的标杆。
（）正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。
A. 从上至下B. 从下至上C. 自上而下D. 自下而上正确答案：A,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（）。
A. 宏观战略层面B. 中观规划层面C. 中观管理层面D. 微观执行层面正确答案：B,9.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。
2023年银行从业资格考试风险管理复习资料精讲笔记
2023银行从业资格考试《风险管理》精讲笔记第一章序言一、考试大纲、教材变化考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但详细知识点、考试要点有细微变化。
教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。
学员学习时需要仔细掌握。
二、变化大背景(仅供参照)1.直接背景：2023年爆发次贷危机导致全球金融危机，波及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为严峻。
2.历史背景：入世时签订旳协议规定，我国商业银行于2023年全面开放。
尤其《巴塞尔新资本协议》出台后，从2023年开始，我国商业银行将逐渐实行该协议。
商业银行风险管理应紧跟市场发展进步旳形势。
风险管理与商业银行经营旳关系：3.风险管理与商业银行经营旳关系：(1)承担和管理风险是商业银行旳基本职能，也是商业银行业务不停创新发展旳原动力(2)从主线上变化了商业银行旳经营模式从粗放经营模式转向精细化管理模式;从定性分析为主转向定量分析为主;从分散风险管理转向全面集中管理。
(3)为商业银行旳风险定价提供根据，并有效管理商业银行旳业务组合(4)健全旳风险管理可认为商业银行发明价值(5)风险管理水平直接体现了商业银行旳关键竞争力，不仅是商业银行生存发展旳需要，也是金融监管旳迫切规定决定商业银行风险承担能力旳两个原因：资本规模、风险管理水平一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行协议所规定旳义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人导致经济损失旳风险。
(1)老式观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行协议而导致经济损失旳风险。
然而，由信用风险带来旳损失也也许发生在实际违约之前，当交易对手旳履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在旳损失。
对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显旳信用风险来源。
信用风险既存在于老式旳贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品旳影响不一样。
2024年银行从业资格-风险管理(初级)考试历年真题摘选附带答案版
2024年银行从业资格-风险管理（初级）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。
A. 建立多层次的流动性屏障B. 提高流动性管理的预见性C. 通过金融市场控制风险D. 提高负债的流动性2.(单项选择题)(每题 1.00 分)债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。
A. 10B. 30C. 60D. 903.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A. 违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B. 违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C. 违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D. 违约风险暴露只针对银行的表外资产4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（）。
A. 及时处理投诉和批评B. 制定危机管理应急计划C. 对所有个别风险一视同仁、集中处理D. 增加对客户、公众的透明度E. 与媒体保持良好接触5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。
A. 上市公司发行的债券B. 人民银行发行的票据C. 黄金D. 商业银行承兑汇票6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行在风险管理中引入经济资本与经风险调整的收益率（RAROC），有利于（）。
A. 优化经济资本在各类业务间的配置B. 揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C. 有效控制商业银行的总体风险水平D. 反映盈利的长期稳定性E. 完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）7.(判断题)(每题 1.00 分) 当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。
（）8.(单项选择题)(每题 1.00 分)《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照( )要求，及时、准确、完整地向其报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案8
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 操作风险的类别包括（)。
A. 人员因素B. 内部流程C. 系统缺陷D. 外部事件E. 内部事件正确答案：A,B,C,D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 商业银行流动性风险预警信号包括（）。
A. 盈利水平显著降低B. 负面的公众报道C. 资产快速增长主要来源于临时性大宗融资D. 零售存款大量流出E. 融资成本大幅上升正确答案：A,B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。
A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险分散D. 风险规避4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。
A. 名义价值B. 市场价值C. 公允价值D. 实际价值正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 《商业银行资本管理办法（试行）》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具规定了（）的过渡期。
A. 10年B. 5年C. 7年D. 3年正确答案：B,6.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行市场风险管理的目标并不是要完全消除市场风险，而是将市场风险控制在可承受范围内，实现风险－收益的平衡。
（）正确答案：A,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 主要职责是执行风险管理政策的机构的是（）。
A. 董事会B. 监事会C. 高级管理层D. 风险管理部门正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
A. 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C. 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务D. 商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证正确答案：D,9.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有（）。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案4
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以（）。
A. 买入期限较短的金融产品B. 买入期限较长的金融产品C. 卖出期限较短的金融产品D. 卖出期限较长的金融产品正确答案：B,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 法律风险与操作风险之间的关系是（）。
A. 操作风险和法律风险产生的原因相同B. 外部合规风险与法律风险是相同的C. 法律风险与操作风险相互独立D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型正确答案：D,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于商业银行内部控制的主要原则，下列说法正确的是（）。
A. 商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求B. 内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系C. 内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与D. 内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力正确答案：C,4.(判断题)(每题 1.00 分) 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。
（）正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 以下情况说明商业银行流动性风险高的有（）。
A. 大型商业银行的大额负债依赖度为50%B. 现金头寸指标低C. 贷款总额与核心存款的比率小D. 贷款总额与总资产的比率高E. 易变负债与总资产的比率大正确答案：B,D,E,6.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。
A. 每日客户存取款B. 贷款发放／归还C. 存贷款基准利率的调整D. 商业银行减少网点数量正确答案：D,7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于敏感性分析的说法错误的是()。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案3
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 市场风险报告包括( )。
A. 投资组合报告B. 风险分解“热点”报告C. 最佳投资组合复制报告D. 最佳风险对冲策略报告E. 交易限额报告正确答案：A,B,C,D,2.(单项选择题)(每题 0.50 分) 根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
A. 高级计量法B. 内部评级法C. 内部模型法D. 基本指标法正确答案：C,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 内部欺诈是指（）A. 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B. 故意骗取、盗用財产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C. 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D. 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失正确答案：B,4.(多项选择题)(每题 1.00 分) “三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（）。
A. 全员性B. 全面性C. 公平性D. 公开性E. 专业性正确答案：A,B,E,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。
A. 流动性比率B. 人民币超额准备金率C. 外币超额备付金率D. 核心负债比率E. 流动性缺口率正确答案：A,B,C,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。
A. 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B. 企业是否具有足够的融资能力和投资能力C. 企业当期利润是否足够偿还贷款本息D. 企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：A,7.(判断题)(每题 1.00 分) 风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是（）。
A. 整体风险报告B. 头寸报告C. 最佳避险报告D. 以上均不是2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行常用的风险识别与分析方法有（）A. 高级计量法B. VaR分析法C. 制作风险清单D. 资产财务状况分析法E. 分解分析法3.(多项选择题)(每题 1.00 分) 单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额÷资本净额×100％，公式中取得贷款的客户可以有()。
A. 法人B. 其他经济组织C. 自然人D. 个体工商户E. 存款人4.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银行风险监管指标的设计核心是（）。
A. 行业监管B. 合规监管C. 法律监管D. 风险监管6.(多项选择题)(每题 1.00 分) 监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（）。
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B. 在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法D. 如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试7.(多项选择题)(每题 1.00 分) 2007年制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的主要信息有（）。
A. 财务会计报告B. 信用风险状况C. 年度内召开股东大会情况D. 最大五名股东名称及报告期内变动情况E. 最大十名股东名称及报告期内变动情况8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案6
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(多项选择题)(每题 1.00 分) 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本包括一级资本和二级资本。
其中，一级资本中的其他一级资本包括（）。
A. 资本公积可计入部分B. 盈余公积C. 其他一级资本工具及其溢价D. 少数股东资本可计入部分E. 超额贷款损失准备可计入部分正确答案：C,D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
A. 风险评估模型B. 外部环境分析C. 内部违约经验D. 映射外部数据E. 统计违约模型正确答案：C,D,E,3.(单项选择题)(每题 1.00 分)商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。
不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。
在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。
A. 商业银行B. 专业调查机构C. 贷款审批人D. 贷款企业正确答案：A,4.(单项选择题)(每题 0.50 分) 正常贷款迁徙率为（）。
A. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%B. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%C. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%D. （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×l00%正确答案：A,5.(单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔协议III中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。
银行从业风险管理精华资料
银行从业资格考试《风险管理》精华资料：市场风险识别一、市场风险特征与分类市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易中。
有利率、汇率、股票、商品价格。
1.利率风险(1)重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
(2)收益率曲线风险重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。
在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
(4)期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。
2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖);二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。
(1)外汇交易风险银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险银行资产负债之间币种不匹配需将功能货币转换为记账货币，由此而产生汇率风险。
银行从业资格考试《风险管理》复习资料(5-8)
2010银行从业资格考试《风险管理》复习资料(5)5.1 操作风险识别巴塞尔委员会将操作风险定义为“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”。
本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
本节从人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四个方面对操作风险形成的原因、损失种类及特征进行分析。
5.1.1 人员因素操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
1. 内部欺诈内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。
2. 失职违规商业银行内部员工因过失没有按照雇用合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险。
商业银行应对员工越权行为导致的操作风险予以高度关注。
3. 知识/技能匮乏①在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作;②意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况;③意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。
4. 核心雇员流失核心雇员流失体现为对关键人员依赖的风险，包括缺乏足够的后援/替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等。
5. 违反用工法违反用工法是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失。
[NextPage 5.1.2 内部流程]5.1.2 内部流程内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。
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银行从业资格考试风险管理复习资料
银行从业资格考试风险管理复习资料
风险信息在各业务单元的流动不完全是单向循环，其过程具有多向交互式、智能化的特点。
有效的风险管理信息系统应当能够及时整合各种风险类别的信息和数据，提供卓越的风险分析功能，具有很强的备份和恢复能力。
下面是银行从业资格考试风险管理复习资料，欢迎参考阅读！
1.数据收集
(1)风险信息/数据的'种类
①内部数据：一般通过商业银行内部的业务数据仓库获得。
②外部数据：通过专业数据供应商所获得的数据
国内市场行情和信息数据
外部评级数据
行业统计分析数据
外部损失数据
(2)风险信息的特征及系统结构方面的问题
①精确性
②及时性
③系统结构方面的问题。
交易系统的数据信息可能没有记录系统那样精确，需要特别留意。
区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作。
信息系统需要
设计远程数据的传输和储存结构。
2数据处理
(1)处理输入数据/信息
①中间计量数据。
中间计量数据应该存储到数据仓库中，一般采用三维存储方式，例如时间、情景、金融工具。
②组合结果数据。
组合结果数据根据不同的风险管理目标存储到风险数据仓库中，以便业务人员和风险管理人员通过信息终端获取。
(2)信息储存操作
信息储存系统应当结合以下能力：
①增添最初没有预计到的产品特性(新产品风险技术改进);
②以特定的投资组合方式集中并计量风险;
③重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起。
3信息传递
有效的风险管理是指在正确的时间将正确的信息传递给正确的人。
先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，操作人员通过IE方式实现远程登录，就可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息。
发布风险分析信息/报告分为两个步骤：
①预览
②发布
4信息系统安全管理
①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的
进入级别;
②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡;
③对每次系统登录或使用提供详细笔记，以便为意外事件提供证据;
④设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵;
⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录;
⑥设置灾难恢复以及应急操作程序;
⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。