新巴塞尔协议和全面风险管理
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议（Basel III）是国际上对银行风险监管的一项重要准则，该协议于2010年由巴塞尔银行监管委员会发布，并于2013年开始逐步实施。
新巴塞尔协议的目的是提高银行的抗风险能力，减少金融危机的发生概率，保护整个金融系统的稳定性。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则一起构成了全面的银行风险监管框架。
操作风险是指由不当操作、失误、内部系统故障以及外部事件等引起的损失风险。
这些风险可能发生在交易所执行、结算与备付、信息处理及系统以及人员、客户及外部事件等方面。
新巴塞尔协议对操作风险监管提出了一系列要求和原则。
首先，银行应该建立健全的内部控制体系，确保操作风险的有效管理和控制。
这包括建立适应银行规模和业务特点的风险管理框架，明确风险管理职责和权限，并采取措施提高员工的风险意识和操作技能。
其次，银行应该评估和量化操作风险，并建立相应的风险测量和管理机制。
协议要求银行使用适当的方法对操作风险进行测量和评估，并将其纳入整体的风险管理体系。
这有助于银行更好地识别、评估和管理操作风险，并采取必要的风险应对措施。
此外，新巴塞尔协议还推动银行加强对操作风险的监控和报告。
银行应确保及时监控操作风险暴露的情况，及时报告风险事件和风险指标，并向监管机构提供准确、全面和及时的操作风险报告。
最后，新巴塞尔协议要求银行建立适当的资本充足性框架，以应对操作风险可能导致的损失。
银行需要根据其操作风险的特征和规模，保持足够的资本储备，并采取风险敏感的资本补充措施，以应对不同水平的操作风险。
总之，新巴塞尔协议与操作风险监管原则共同构成了银行风险管理的重要框架。
通过建立健全的内部控制体系、评估和量化操作风险、加强监控和报告机制以及保持适当的资本充足性，银行能够更好地管理和控制操作风险，提高其整体的抗风险能力和稳定性。
这将有助于保护金融系统的健康发展，并减少金融危机的风险。
新巴塞尔协议（Basel III）和操作风险监管原则的出台，是对全球金融体系的一次重要调整和改革。
巴塞尔协议Ⅲ与风险管理-2022年学习资料
巴塞尔协议三大支柱-三大基础-最低资本充足-率=资本/风险-加强资产-监督检查-市场纪律-要求-过程-风险 权-资本定义-信用风险-操作风险-市场风险-核心资困附属资本-内部秤-丙高级-标准法-评级港-基本指标-高 计量-内都模型-初级祛
新协议最低资本要求-标准法一信用风险风险权重-债权-评级-AAA--A+·A--BBB+--BBB--BB ·B--B.以下-未评级-主权（出口信贷机构-0%-20%-50%-100%-150%-3-4-6-7-方 1刊-银行-方案22-20%3-50%3-150%3-公司-BB+·BB--BB-以下-住房抵押贷款-35 -零售-其他零售贷款-75%-计算风险权重前，先从风险暴露中扣除专项准备。-在所注册地主权的权重基础上下调 档。-以银行自身评级来定。-对银行原始期为3个月的风险暴露，其权重在相应权重的基础上下调一档。
巴塞尔协议三大支柱-三大基础-最低资本充足-率=资本/风险-加强资产-监督检查-市场纪律-要求-过程-风险 权-资本定义-信用风险-操作风险-市场风险-核心资本附属资本-丙邵高级-内部评-标准法-评级进-基本指标级计量-内都模型-初级祛
巴塞尔协议三大支柱一名词解释-信用风险标准法：银行根据风险暴露exposures可观察的特点将-信用风险暴 划分到监管当局规定的几类（如主权风险、同业风险、-公司风险，并采用外部信用评级划分信用风险等级，监管当局对 -同种类风险的不同信用等级规定一个固定的风险权重。-信用风险内部评级法：银行以自己的内部评级为基础，同时采 违约-概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等四个要素计算风险加强资-产-操作风险基本指标法：银行将前三年总 入的平均值乘以巴塞尔委员-会规定的0.15系数，就等于所需要的资本。-操作风险标准法：总收入仍作为反映银行 务规模以及与此相关的各-产品线操作风险规模的一项指标。但是，银行必须计算出每一产品线-的资本要求，每一产品 线资本要求采用不同的权重系数。-一操作风险高级计量法：银行用定量和定性标准，通过内部操作风计量-系统计算监 资本要求
巴塞尔协议与中国
巴塞尔协议与中国巴塞尔协议与中国银行业风险管理中国银行业一直在不断发展壮大，然而，随着金融领域的快速发展，银行面临风险也日益增加。
为了确保银行业能够持续稳定地发展，巴塞尔协议成为国际上被广泛采纳的重要风险管理框架。
本文将深入探讨巴塞尔协议在中国银行业中的应用及其对风险管理的影响。
一、巴塞尔协议的概述巴塞尔协议是由国际清算银行（BIS）制定的一系列规则和准则，旨在帮助银行管理和监控风险。
最初于1988年发布的巴塞尔协议，也称为巴塞尔Ⅰ，将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，并制定了资本充足率的要求，以确保银行在面临风险时有足够的资本来抵御损失。
随着金融业的发展和金融工具的创新，2004年发布的巴塞尔Ⅱ协议对巴塞尔Ⅰ进行了修订和扩展。
Ⅱ协议引入了违约风险、集中风险、流动性风险等新的风险类别，并提出了更为严格的监管要求。
最新的巴塞尔Ⅲ协议于2010年发布，进一步完善了风险管理框架，增加了对流动性风险和宏观审慎管理的要求。
二、巴塞尔协议在中国的应用中国是巴塞尔协议的签署国之一，并通过国内法规将其纳入国内金融体系。
中国银监会（现改为中国银行保险监督管理委员会）发布了一系列具体指导意见，要求银行按照巴塞尔协议的要求进行风险管理和监测。
1. 资本充足率的要求巴塞尔协议规定了资本充足率的计算方式和最低标准。
中国的银行业也要求银行按照协议的要求计算资本充足率，并对其进行监督。
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，通过要求银行维持足够的资本，有助于提高整个银行系统的稳定性。
2. 风险分类和计量巴塞尔协议将风险分为市场风险、信用风险和操作风险，中国的银行业也采用了这一分类。
银行需要对不同类型的风险进行计量和评估，并根据风险的不同程度确定相应的资本要求。
这有助于银行更加准确地了解自身风险状况，采取相应的风险管理措施。
3. 系统性重要性和应急管理巴塞尔协议强调了系统性风险和银行的系统性重要性，要求银行采取措施应对系统性风险和金融危机。
新巴塞尔协议和操作风险监管原则
?新巴塞尔协议和操作风险监管原则新巴塞尔协议和操作风险监管原则钟伟沈闻一摘要：一个典型的全面风险管理框架应该包含辨识和定义公司所面临的风险，评估它们的强度，使用各种手段来缓释风险，并且为潜在的损失配置资本和计提准备等基本要素，目前国际上优秀的商业银行主要是通过建立各种模型来完善风险管理系统的，但是不是所有的风险都能够很容易地被量化并且纳入模型之中。
90风险，????????????Morgan对于操作风险的定义是，操作风险是各公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，这类风险表现为各种形式的错误、中断或停滞，可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的损害。
英国银行家协会（BBA）将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”，从1998年至今，巴塞尔委员会对操作风险的定义均沿用了BBA的定义????????????。
????????????操作风险按风险类型可以分为四种，分别为内部操作流程，人为因素，体制因素和外部事件；按风险因素可以分为七种类型，包括：内部欺诈（Internal????????????fraud）；外部欺诈（Externalfraud）；雇员活动和工作场所的安全问题（Employm entpracticesand????????????workplacesafety）；客户、产品和业务活动的安全问题（Clients,products&busin ess????????????practices）；银行维系经营的实物资产损坏（Damagetophysical）等英国（这????????????。
此外，在BBA，ISDA，RMA所作的全球性调查中（该调查覆盖了54%的全球性大规模银行，5%的投资银行，5%的资产管理公司，9%的财务公司和27%的现金中心和零售银行），发现已有84%的银行实行了操作风险管理，其中30家机构有自己的操作风险定义和政策，24家机构对跨国公司操作风险进行评估，22家机构将操作风险与信用风险和市场风险相联系，19家机构执行和发展了操作风险自我评估体系，18家机构进行了操作风险管理训练。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管领域的重要里程碑，它对全球金融体系的稳定和风险管理起着至关重要的作用。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险，这些风险可能对金融机构和整个金融市场产生重大影响。
本文将重点讨论新巴塞尔协议所带来的三大风险。
首先，新巴塞尔协议可能导致金融机构的资本成本上升。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要根据其风险敞口来确定所需的资本水平。
这意味着，风险更高的资产需要分配更多的资本。
金融机构为了满足资本要求，可能不得不采取一些措施，比如减少风险资产的持有量或增加资本储备。
这将导致金融机构的资本成本上升，影响其盈利能力和资产配置决策。
其次，新巴塞尔协议可能加剧金融机构之间的竞争。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重风险管理和资本充足性。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理风险，以及更加谨慎地配置资本。
这可能导致金融机构之间的竞争加剧，因为它们需要争取更多的资本和更好的风险管理能力，以满足监管要求并获得投资者和市场的信任。
最后，新巴塞尔协议可能导致金融市场的流动性风险增加。
根据新巴塞尔协议，金融机构需要更加注重流动性风险管理。
这意味着，金融机构需要更加谨慎地评估和管理其流动性风险，以应对可能出现的流动性压力。
然而，过度谨慎的流动性管理可能导致金融机构在市场出现波动时过度收缩信贷和资金供应，从而加剧市场的流动性风险。
综上所述，新巴塞尔协议虽然对金融体系的稳定和风险管理起着重要作用，但也带来了一些风险。
金融机构和监管机构需要认识到这些风险，并采取相应的措施加以应对。
只有这样，新巴塞尔协议才能真正发挥其应有的作用，为全球金融体系的稳定和健康发展做出积极贡献。
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议（Basel III）是国际金融监管委员会（BCBS）于2010年推出的一套全球银行监管准则，旨在强化银行资本和流动性管理，以提高全球金融体系的稳定性。
该协议的最新修订版本于2017年公布，自2022年开始实施。
新巴塞尔协议主要关注的是银行的风险管理。
银行业作为金融体系的核心，承担着巨大的风险，在金融危机中发挥了不可忽视的作用。
因此，银行风险管理是确保金融体系稳定的重要一环。
新巴塞尔协议强调了银行资本的重要性。
通过增加银行的资本要求，协议确保银行有足够的资本来抵御风险和压力，提高其抵御金融危机的能力。
此外，协议提出了更具体的流动性要求，以确保银行具备足够的流动性来应对市场的突发冲击。
另外，新巴塞尔协议还引入了计量银行风险的新标准。
协议规定了一系列风险权重方法，根据不同类型的风险对银行进行分类，并要求银行根据相关方法计算其风险加权资产。
这样一来，银行可以更准确地评估自己的风险暴露，并采取相应的风险管理措施。
银行风险管理涉及多个方面，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
信用风险是最常见的银行风险之一，指的是借款人无法按时偿还债务的风险。
银行通过审查借款人的信用状况、抵押品价值等因素来评估和管理信用风险。
流动性风险是银行在资金来源不足的情况下无法及时偿还债务的风险。
为了降低流动性风险，银行需要确保有足够的流动性资金，并进行流动性压力测试来评估其在紧急情况下的应对能力。
市场风险是由金融市场波动引起的风险，包括利率风险、汇率风险等。
银行通过利率和汇率对冲以及场外衍生品交易等方式来管理市场风险。
综上所述，新巴塞尔协议强调了银行资本和流动性管理的重要性，并引入了计量银行风险的新标准。
银行风险管理是确保金融体系稳定的关键因素，包括信用风险、流动性风险和市场风险等方面的管理。
通过遵循新巴塞尔协议的规定，银行可以更好地评估和管理自身的风险，提高金融体系的稳定性。
新巴塞尔协议（Basel III）旨在加强对全球金融体系的监管，确保银行具备足够的资本和流动性来应对风险和压力。
新巴塞尔协议与操作风险监管原则
新巴塞尔协议与操作风险监管原则新巴塞尔协议是全球银行业监管机构为了加强银行资本监管和防范操作风险而制定的一项国际性协议。
该协议也被称为巴塞尔Ⅱ协议，于2004年正式生效，近年来逐渐被各国采纳并实施。
新巴塞尔协议的目标是提高银行业的风险管理水平，防范和减少操作风险带来的影响，增强银行业的稳定性和可持续发展能力。
为了达到这个目标，协议制定了一系列的监管原则和要求，其中包括对资本充足性的要求、风险管理和监管框架的要求、操作风险监管原则等。
在新巴塞尔协议中，对于操作风险的定义是相当重要的。
操作风险指的是因为内部流程、人员、系统或外部事件导致的金融机构财务损失或声誉损害的风险。
这种风险可能来自于内部操作失误、技术故障、欺诈行为、非法行为等多种因素。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管要求主要包括风险意识的提升、风险监测和评估能力的提高、风险管理制度的建立和完善等。
新巴塞尔协议对于操作风险的监管原则主要包括以下几个方面：首先，建立完善的风险管理框架。
银行应该建立一套能够及时识别、衡量和监测操作风险的系统和工具，以及相应的管理机制。
这包括建立独立的风险管理部门，制定相关的风险管理政策和流程，将风险管理纳入员工培训计划等。
其次，加强内部控制和合规性管理。
银行应该建立健全的内部控制制度，确保各项业务活动符合法律法规和内部规定。
为了减少操作风险，银行需要对风险点进行明确的划分和管理，并采取相应的控制措施，如设置多层次的审批机制、建立有效的内部审计制度等。
再次，提高风险评估和监测能力。
银行应该建立风险评估和监测的体系，包括对业务流程、技术系统、人员素质等进行风险评估，及时识别和评估潜在的操作风险。
银行还应该建立有效的内部风险报告和风险警示机制，及时向管理层报告风险情况，确保能够及早发现和应对潜在的操作风险。
最后，增加资本充足性要求。
新巴塞尔协议要求银行在资本充足性方面要保持一定的水平，以应对潜在的操作风险带来的风险敞口。
对于操作风险的权重计算也做出了相应的要求和调整，以更准确地反映操作风险的程度和影响。
巴塞尔新资本协议下我国信托业全面风险管理思考
的。２ ０ 年 ＣＯＳ ０４ Ｏ委员会颁 布 《 业风 险 企
与 系统相 关度 ， 其无序破产将 对更广范围
内金融体 系与经济活动造成严重干扰的公 司。目前 中国信托 业已进入 了快速 发展的
速 地 、无 限 地 放 大 。更 为 关键 的 是 ，由 于
简称 Ｅ Ｍ ） 志着全 面风险管理框架 的 Ｒ ，标
正式确立。 Ｅ Ｍ将全面风险管理 视为一个从企业 Ｒ
黄金 时期 ，在应 对次贷危机 的； 中击下 ，仍
取得 了年增长６ ％以上 的好成绩。 ０ 据用益 信托统计 ，截至 ２ １ 年 １ ００ ０月 ， 国信托 全
议 下 的 全 面 风 险 管 理 理 念 ，指 出我 国
信 托 公 司主 动 进 行 风 险 管理 的 必要 性 ，
我 国信 托 公 司 的 影 子 银 行 特 征 及 蕴 含 风 险
次贷危机 以后影子银行 的系统性风险 成 为国际金融监管 的重要 内容 ，对 比影子 银行体系 的典型特点与业务风险 ，我 国信 托业在业务模式与风险特征等方面具有 与 影子银行体 系的相似 性。影 子银 行体 系的 典型特点在于 以证券化产 品及复杂金融工 具 为手段 、以垂直分工及媒介链条 为传导
用媒介模式从 “ 零售并持有” 变为 “ 转 创造 并批发” 。因此在快速扩张 的同时，也积聚
了巨大的业务风险 ： 第一 ，影子银行 的信 用媒介 工具 是证
并 得 出结 论 ，提 出 我 国信 托 公 司进 行 全 面风 险 管 理 的 思 路 。
程 ，给定了以上风险的多种计 量方法 ，并
明确提 出了运用其方法对各类风险暴 露进 行风险识别、 计量 、 控制等的一般规则、 实 施程序 、 具体要 求、 作工具等 。 操 第三 ， 对
实施新巴塞尔资本协议对银行风险管理意义
关于实施新巴塞尔资本协议对银行风险管理意义的探讨中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2013）06-000-01摘要新巴塞尔资本协议以三大支柱为基础，通过对银行传统信贷业务及新兴交易业务风险管理的指导作用，引导银行提升全面风险管理能力。
对于正处于快速发展及变革中的我国银行业而言，适应新巴塞尔协议要求，加强风险管理，有利于维护经济和金融环境稳定。
关键词新巴塞尔资本协议风险管理银行银行是经营风险并从中获取收益的机构。
随着金融全球化趋势日益明显、银行业务不断发展和市场竞争的日益加剧，银行风险愈加复杂多变。
国际金融界对金融全球化背景下银行风险的关注促成了先后三版巴塞尔资本协议的出台。
对于正处于快速发展及变革中的我国银行业而言，适应新巴塞尔协议要求，加强资本和全面风险管理，对于维护经济和金融环境的稳定具有重大意义。
一、新协议三大支柱新协议由关于监管的三个概念（即三大支柱）组成：1、最低资本要求。
基本涵盖现阶段银行业经营所面临的风险，以保证银行资本充足性对业务发展和资产负债结构变化具有足够敏感度，并大幅度提高对银行一级资本充足率的要求。
2、监督检查。
要求对银行资本充足情况和内部评估程序进行监督和检查，并对监管当局评估银行的资本充足状况的监管检查程序应遵循的准则作出规定。
3、市场约束。
认为有效的市场约束有利于加强监管和确保资本充足，有利于提高金融体系安全性和稳固性。
银行应提高透明度，定期向公众提供经营、财务、风险管理等相关信息。
新协议体现了银行从单一方法计量风险、资本向多样化的外部监管与内部模型相结合，从强调定量指标向定量、定性指标相结合，从信用风险监管向全面风险监管，从较低风险敏感性向更高风险敏感性的发展趋势。
新协议的颁布标志着银行进入全面风险管理时代。
二、新协议对于传统信贷风险管理的启示虽然银行对于传统信贷的风险控制功能经过审贷分离、贷后监管、稽核审计等机制的建设和完善已经日趋成熟，但是新协议对银行信贷决策的指导作用，在仍然以间接融资作为筹资主体的我国金融市场，仍然具有重要意义。
巴塞尔新资本协议下的全面风险管理
（．农业银行大连市分行 信 息技术管理部 ， １ 辽宁 大连 １６０ ；．大连银行 风险管理部 ， 宁 大连 １６０ ） １０ ３２ 辽 １０ １
［ 摘 要 ］ 目前 巴塞 尔新资本协议要 求银 行进行全面风险管理体 系建设 ， 通过分析 巴塞 尔新资本协议 的
有关 内容以及 与旧协议的 区别 、 面风险 管理体 系的有关概念 ， 出根据 巴塞 尔新资本协议 构建全 面风 险管 全 提
法的建设 ， 步建 立了资本评估程序和信息披露体系。 逐
二 、 塞 尔 新 资 本 协 议 简 介 巴
新协议 由三大支 柱组 成 ， 分别从 资金 管理者 和风 险 管理者角度 、 监管 者角 度 以及 投资 者角度对 银行 风险 的
内 涵 、 量方 法 以 及 风 险 防 范 方 式 等 作 出 了 更 加 全 面 系 计 统 的 阐述 。
险的作用 ， 市场奖惩机制 可 以促 使银行 保持 充足 的资本 水平 ， 支持监管当局更 有效地 工作 。为 了市 场约束 的有 效实施 ， 必须要建 立和完善银行 信息披露制度。 新 巴塞尔协议对风 险考察更广泛 、 全面 、 灵活 。它摒 弃 旧协议 “ 一刀切” 的监管框架 ， 式 为银 行提供 了更多 的
资本协议下从外部约束和 内部管理 角度实施 全面风险管 理 提出了政策建议 。杨凯生 （０ ８ 总结 了工商银行积极 ２０ ） 实施新资本协议 、 面提 高风 险管理水 平的过 程。如构 全 建 了全面风险管理体 系 ， 建立 了符合 新资本 协议 要求 的 零 售和非零售信用风 险量 化体 系 ， 加强 了市 场 内部模型
一
、
关 于 巴塞 尔 新 资 本 协 议 与 全 面 风 险 管 理 关 系 的
巴塞尔协议Ⅲ与风险管理
风险管理更加透明：巴塞尔协议Ⅲ要求银行公开披露其风险管理政策和措施，以 便监管机构和投资者更好地了解银行的风险状况。
风险管理更加灵活：巴塞尔协议Ⅲ允许银行根据自身情况灵活调整其风险管理政 策和措施，以适应不断变化的市场环境和风险状况。
● 风险管理效果：通过实施这些风险管理策略，该公司的风险管理能力得到了显著提升。首先，公司的风险控制水平 得到了提高，减少了不必要的损失和风险。其次，公司的业务规模和盈利能力得到了提升，进一步巩固了市场地位。 最后，公司的声誉和形象也得到了提升，赢得了更多的客户和市场份额。
● 经验总结：通过这个案例，我们可以看到巴塞尔协议Ⅲ与风险管理在实践中的应用效果。首先，加强内部控制是风 险管理的基础和保障。其次，加强风险评估和监控是及时发现和解决潜在风险的关键。最后，加强风险文化建设是 提高员工风险意识和风险管理能力的必要手段。同时，我们也可以看到巴塞尔协议Ⅲ与风险管理在实践中的重要性 和必要性。
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结论：巴塞尔协议Ⅲ对银行风险管理提出了更高的要求，银行需要不断调整和优 化风险管理策略，以适应新的监管要求和市场环境。
背景介绍：某 保险公司面临 的风险挑战及
业务需求
风险管理流程 现状分析：现 有流程存在的
问题和不足
风险管理流程 优化方案：针 对现有问题提 出的具体改进
措施
实施效果评估： 优化后流程对 保险公司风险 管理的提升作
风险识别与评估：明确可能面临的风险，并对其进行评估和分类
风险限额与资本要求：根据风险大小设定相应的限额，并要求银行持有相应的资 本
风险缓释措施：采取各种手段，如分散投资、购买保险等，以降低风险
陈林龙_解读新巴塞尔协议
陈林龙: 解读《新巴塞尔协议》与全面风险管理新资本协议并非强制性规定，但对中国银行业的改革和进步却具有深刻的含义。
解读 《新巴塞尔协议》与全面风险管理——专访中国工商银行资产风险管理部副总经理 陈林龙 博士 新年伊始，中国银行业改革任务依然艰巨。
一方面中国政府通过对中国银行、中国建设银行巨额注资，以提高银行的资本充足率，并剥离大量不良资产，减轻银行 负担；另外一方面，银行的不良资产风险依然在增加，对银行的抗风险能力形成巨大挑战。
随着2004年6月《新巴塞尔协议》的出台，对银行风险管理提出了更 高要求，中国银行业的改革将进入破题之年。
为此，《中国科技财富》记者就有关问题，专门走访了长期从事银行风险管理的中国工商银行总行资产风险管理部副总 经理陈林龙博士，他对《新巴塞尔协议》提出了自己的阐述，并对中国商业银行风险管理的走向提出了自己的一些独到的看法。
《中国科技财富》：《新巴塞尔协议》的出台有什么重要意义？新巴塞尔协议传递了哪些重要的新信息? 陈博士：《新巴塞尔协议》于1998年开始酝酿，几易其稿，最终于2004年6月正式出台。
该协议由三大支柱构成：一是最低资本要求；二是监管部门对资本充足率的监督检查；三是市场约束。
与原来的《巴塞尔协议》相比，《新巴塞尔协议》除了包含信用风险和市场风险的内容外，还将操作风险囊括进来，这样在某种程度上讲，等于提高了对银行最低 资本的要求。
因为银行在计算资本充足率时，采用的方法是用银行的资本净额除以其风险资产，而现在的风险资产中包含了操作风险的内涵。
分母项大了，为至少达 到8%的资本充足率，自然会提高对资本的要求。
当然，一些研究人员提出，《新巴塞尔协议》对不同类型的银行(零售银行、批发性银行和投资银行)资本充足率 的影响也不尽相同，有的可能变高，而有的则变低。
《新巴塞尔协议》对中国银行业影响深刻，其最主要的是提升了广大从业人员对风 险管理的认识；在各种风险识别、计量、控制工具的采用，《新巴塞尔协议》也给出了一些已在发达国家银行采用的方法。
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理
《巴塞尔新资本协议》与中国银行业的风险管理结合《巴塞尔新资本协议》提出的新的标准和要求思考了具体的政策建议，研究我国商业银行信息披露体制和《巴塞尔新资本协议》之间的差距，并针对这些差距给出了具体的对策，如统一各类型银行的信息披露标准等。
标签：巴塞尔新资本协议银行业风险防范监管《巴塞尔新资本协议》的颁布，将会对整个国际金融市场产生深远的影响：签署新协议的100多个国家的银行、证券公司、基金公司、资产管理公司、保险公司等都会受到直接或间接的影响。
我国于1996年加入了巴塞尔成员国行列，标志着我国银行业接受了《巴塞尔协议》的要求。
由于《巴塞尔协议》具有很强的公法性质，已经称为国际银行业的“游戏规则”，所以我国银行业要走出国门参与国际竞争的话，就必须遵循《巴塞尔协议》规则，另外《巴塞尔协议》提出的监管要求和监管方法也体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践，其中的很多做法也值得我们借鉴。
因此，我们需要努力推动我国银行业改革，按照《巴塞尔新资本协议》的要求使之尽快和国际接轨。
一、《巴塞尔新资本协议》近年来，随着科技和商业活动的发展，金融创新一日千里，资本市场之间的联系更加紧密，银行风险管理水平大大提高。
尤其是大型综合性银行可以不断调整资产组合，使其既不违反现行的资本标准，又能在金融市场进行套利。
这些变化导致1988年协议在部分发达国家已名存实亡。
巴林银行倒闭事件表明，仅仅依靠资本充足率标准不足以保障银行系统的稳定。
针对这一情况，巴塞尔委员会开始考虑制定一个新的银行监管协议。
1999年6月，巴塞尔委员会发布了一个旨在替代《巴塞尔协议》的新协议草案，并在广泛征求意见的基础上不断修改，于2001年1月和2003年4月相继发布了另外两个征求意见稿，最终在2004年6月定稿，确定了新的银行监管框架，即《巴塞尔新资本协议》。
从新协议的名称可以看出，巴塞尔新资本协议继承了旧《巴塞尔协议》以资本充足率为核心的监管思路，但新协议在资本金要求方面同时也作出了重大修改：扩大了风险范围，除了信用风险外，还加入了市场风险和操作风险；改进了计量方法，使得风险的计量更加精细准确；扩大了资本约束的范围。
新巴塞尔协议三大风险
新巴塞尔协议三大风险新巴塞尔协议是国际金融监管的重要里程碑，旨在提高银行业的资本充足率和风险管理水平，以防范金融危机的发生。
然而，新巴塞尔协议也带来了一些风险和挑战，这些风险可能会影响银行业的稳定和健康发展。
本文将从三个方面探讨新巴塞尔协议的风险，分别是资本充足率风险、流动性风险和市场风险。
首先，资本充足率风险是新巴塞尔协议带来的重要挑战之一。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的资本充足率，以覆盖其风险资产。
然而，这也意味着银行需要不断提高自身的资本水平，这对于一些规模较小的银行来说可能是一个巨大的挑战。
这些银行可能需要通过增加股本、减少分红或者出售资产来满足新的资本要求，这将对它们的盈利能力和经营稳定性产生负面影响。
其次，流动性风险也是新巴塞尔协议的一个重要风险。
根据新巴塞尔协议，银行需要保持一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性危机。
然而，这也意味着银行需要持有更多的流动性资产，这将对它们的盈利能力和资产配置产生影响。
此外，一些银行可能会面临流动性资产的短缺，这将使它们在面临流动性危机时难以应对，从而可能导致系统性风险的出现。
最后，市场风险也是新巴塞尔协议的一个重要挑战。
根据新巴塞尔协议，银行需要对其交易簿进行市场风险的计量和管理。
然而，市场风险的计量和管理是一个复杂的过程，需要银行具备较强的风险管理能力和技术水平。
一些规模较小的银行可能面临市场风险计量和管理能力的不足，这将使它们难以应对市场波动和风险事件，从而可能导致损失的发生。
综上所述，新巴塞尔协议带来了资本充足率风险、流动性风险和市场风险三大挑战。
这些挑战可能对银行业的稳定和健康发展产生负面影响，因此需要银行和监管机构共同努力，加强风险管理和监管，以应对新巴塞尔协议带来的挑战。
新巴塞尔协议与我国商业银行全面风队管理体系构建
近 十几 年来 ， 济 全 球 化 、 融 创 新 和 技 术 进 经 金 步 ， 新 塑 造 了整 个 金 融 体 系 ， 球 银 行 业 的风 险 环 重 全 境 发 生 了重 大 变 化 。２ ０ ０ ４年 ６月 颁 布 的 《 巴塞 尔 新 协议》 原协 议 内容 基 础上 以风 险 量化 和风 险管 理 在 为 中心 ， 中 吸 收 了 国 际 银 行 业 风 险 管 理 的新 成 果 集 与监管 实践 的新 做法 ， 出 了一 整 套全 面管 理银 行 提 风 险 的 计 量 标 准 、 术 方 法 和 制 度 要 求 。 目前 ， 协 技 该
决定于 ２ ０ ０ ６年 底 在 十 国 集 团 开 始 实 施 。 此 后 ， ５ ２ 个欧盟 成员 国 、 大利 亚 、 加坡 和 中国香港 等发达 澳 新 国家 和 地 区 也 表 示 将 利 用 新 协 议 对 商 业 银 行 进 行 监 管 ， 分发展 中国家 如 南 非 、 度 、 罗斯 等 也将 采 部 印 俄 取 积 极 措 施 克 服 困 难 实 施 新 协 议 。 新 巴 塞 尔 协 议 与
况 进行选 择 。 第 二 支 柱 — — 监 管 部 门 的 监 督 检 查 （ 管 者 角 监
步融 入 国际金融 体 系 ， 得发展 机遇 的同 时 ， 将 获 也 面 临 着 日益 严 峻 的 风 险 挑 战 。 “ 解 并 执 行 新 协 议 ， 了
一
构 建 全 面 风 险 管 理 体 系” 成 为 我 国 商 业 银 行 的 当 已
险 管 理 体 系构 建 提 出建 议 。 关 键 词 ： 巴 塞 尔 资 本 协 议 ； 险 管 理 ； 业 银 行 新 风 商
中 图 分 类 号 ：８ ０ ３ Ｆ ３ ．３ 文 献标 识 码 ： Ａ 文 章 编 号 ：０ ７ １ ０ —６９ １ ２ ０ ） ５ ０ ０ —０３ ２ （０ ７ １— ０ ８
新巴塞尔协议和银行风险管理知识
新巴塞尔协议和银行风险管理知识新巴塞尔协议和银行风险管理知识引言：银行是现代金融体系的核心组成部分，其稳定运作对于全球金融市场的稳定至关重要。
然而，历史上的金融危机表明，银行风险管理的重要性以及对银行监管的需要。
第一部分：新巴塞尔协议的介绍1.1 新巴塞尔协议的背景新巴塞尔协议是源自于1988年巴塞尔协议（巴塞尔I）的升级版本，主要目的是为了增强银行资本规模，以应对金融危机和其他风险。
新巴塞尔协议也被称为巴塞尔II。
1.2 新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔协议主要包含三个核心要素：资本充足性规则、监管审慎评估程序（SREP）和市场风险监管。
其中，资本充足性规则需要银行确保其拥有足够的资本以抵御损失，监管审慎评估程序则是用来评估银行的整体风险管理和稳定性，市场风险监管则要求银行对交易风险进行更为细致的管理。
1.3 新巴塞尔协议的影响新巴塞尔协议的实施对银行和金融业产生了深远的影响。
首先，它提高了银行的稳定性和抵御风险的能力，减少了金融危机的可能性。
其次，它加强了监管监督，确保了银行业的健康发展。
然而，也有人认为新巴塞尔协议对小型银行和新兴经济体的影响较大，可能对其发展产生一定的不利影响。
第二部分：银行风险管理知识2.1 银行风险的分类银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等。
信用风险是指因借款人无法按时偿还贷款而产生的损失，市场风险是指金融市场因价格波动而导致的损失，操作风险是由内部操作不当引起的损失，流动性风险是指银行无法满足偿付义务的能力。
2.2 银行风险管理的方法银行通过制定风险管理策略、建立风险管理体系以及进行风险测量和监控等方式，进行风险管理。
其中，风险管理策略要求银行明确风险承受能力和风险限制，风险管理体系则是指银行风险管理的组织结构和流程，风险测量和监控则是通过定量和定性方法来评估和监控风险。
2.3 银行风险管理的挑战银行风险管理面临着许多挑战。
首先，随着金融创新和全球化的不断推进，银行面临更多的复杂风险。
巴塞尔协议和全面风险管理
巴塞尔协议要求金融机构制定明确的 风险管理政策与流程，包括风险管理 战略、风险偏好、风险管理指标等。
资本充足率要求
巴塞尔协议设定了资本充足率标准， 要求金融机构持有足够的资本以应对 潜在风险，保障金融稳定。
全面风险管理在巴塞尔协议中的体现
覆盖各类风险
巴塞尔协议要求金融机构对信用 风险、市场风险、操作风险等各 类风险进行全面覆盖，确保风险
全面风险管理的原则
统一管理
风险导向
全面风险管理应由企业或组织的最高管理 层进行统一管理，确保各项风险管理政策 和措施的一致性和有效性。
全面风险管理应以风险为出发点和核心， 对风险进行全面的识别、评估和控制，以 降低风险对企业或组织的影响。
预防为主
及时应对
全面风险管理应注重预防，通过制定和实 施风险管理策略、政策和措施，降低风险 发生的可能性和影响。
限制自营交易和投资
巴塞尔协议对银行的自营交易和投资进行限制，以降低市场风险 敞口。
实施压力测试
银行需要定期进行压力测试，以评估市场风险对资本充足率的影 响。
巴塞尔协议在操作风险管理中的应用
建立内部控制系统
01
巴塞尔协议要求银行建立完善的内部控制系统，以降低操作风
险。
实施风险控制措施
02
银行需要制定和实施风险控制措施，包括数据保护、业务连续
增强了金融稳定性
通过规定资本充足率要求，巴塞尔协 议降低了银行因风险过度承担而引发 的金融危机的可能性。
促进了国际金融监管合作
巴塞尔协议是全球银行业监管的统一 标准，促进了各国金融监管机构之间 的合作与协调。
引导了银行业务的健康发展
巴塞尔协议促使银行更加注重风险管 理，合理配置资本，从而引导银行业 务的健康发展。
巴塞尔新资本协议下我国银行的全面风险管理
全面风险管理的含义
现 代风 险管理理 论认 为，银行 业面 临的风 险主要 有信 用风 险、市场 风险 、操作 风险和 其他风 险 。随着全球 金融
２ 风 险管理仍是政 策主导型，没有形成以政策为依托， ．
以市场为 主导 的风险 管理模 式 。大多数 银行 的风险 管理制 度仍 是基 于监 管部 门政 策制 定 的，被动 的、片 面的 管理制
本充足 率 、监管部 门的监 督检 查和市场 约束 ”为三 大支柱 和主要 内容 。其 中，第一支 柱是 资本充 足率和 资本 约束 。
协 议 提 出 了 资 本 充 足 率 的 下 限 和 风 险 计 量 方 法 ，并 在 相 关
的计算中综合考虑银行 的信用风 险、市场风 险、操作风 险， 在得 出完全 的风险加 权后再 进行 计算 。第二支 柱主要 是监
趋 势 。全 面风 险管理 也必 然成 为 《 巴塞 尔新 资本协 议》规
定 的风险监 管方法 。
我国银行风险管理 的现存问题和对策
全 面 风 险 管 理 致 力 于 在 不 同 层 次 、 不 同 角 度 上 ， 风 险 管 理 的 全 面 进 行 。 由 于 我 国商 业 银 行 风 险 管 理 起 步 较 晚 ， 加 上 长 期 以来 的 政 策 性 主 导 的 发 展 模 式 ， 使 得 我 国 银 行 的 风 险 管 理 与 市 场 的 要 求 脱 节 ， 没 有 形 成 完 整 的 、 合 理 的 风
一
一 文／ 晓 阳 陈
体 化 和 金 融 创 新 的 不 断 发 展 ，金 融 衍 生 工 具 不 断 创 新 ，
传统的风险监管逐渐不能控制复杂金融交易活动中的风险。 在 此 背 景 下 ，全 面 风 险 管 理 理 论 应 运 而 生 。 全 面 风 险 管 理 理 论 形 成 于 ２ 世 纪 ９ 年 代 末 ， 其 具 体 理 Ｏ ０
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新巴塞尔协议和全面风险管理作者简介⏹钟伟，金融学教授，北京师范大学和厦门大学博士生导师⏹北京师范大学金融研究中心主任⏹国家外汇管理局《中国外汇管理》副主编联系方式：本演讲的框架⏹1、新巴塞尔协议的发展历程⏹2、银行全面风险管理的引入⏹3、新巴塞尔框架的新近进展⏹4、新巴塞尔信用风险定价⏹5、新巴塞尔市场风险定价⏹6、新巴塞尔操作风险定价⏹7、经济资本和全面风险管理⏹8、对新巴塞尔的争议性评述1、新巴塞尔协议的发展历程1988年的巴塞尔文本框架⏹1、提出了风险资产的概念；风险资产＝∑资产类型×风险权重，但风险权重是监管部门自行制定的。
⏹2、界定了合格的资本：核心资本、附属资本和资本扣除。
⏹3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本＋附属资本)/风险资产。
⏹4、资本充足率不低于8％；核心资本充足率不低于4％。
1988年巴塞尔框架的缺陷⏹1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one fits all）⏹2、较之美国的CAMELS标准更松弛。
⏹3、和亚洲金融危机有一定的相关性。
⏹4、不是全面的风险管理框架。
比国际银行业没有统一监管框架更糟糕的是，我们竟然有了现在这样一个框架－－－前英格兰银行行长Charles.Goodhart2、银行全面风险管理的引入跨国银行对全面风险管理的诉求全面风险管理的基本定义⏹全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化、全部的风险管理概念为核心的崭新风险管理模式，已成为国际化商业银行谋求持续发展和竞争优势的最重要方式。
⏹从跨国银行发展的角度看，风险管理经历了五个阶段，一是负债风险管理；二是资产（尤其是信贷）风险管理；三是资产负债管理；四是资本充足率管理；五是全面风险管理。
中国对巴塞尔所做的承诺现阶段中国银行业风险管理的基本特征应充分意识到市场风险管理的重要性推进全全面风险管理的十个转变⏹↓在风险管理内容上，要由单一信用风险管理向信用、市场、操作多种类型风险管理转变；⏹↓在风险管理方式上，要由审批授信等直接管理向直接管理和以运用模型进行风险的定量分析等间接管理相结合转变，要由事后被动督导型管理为主向事前主动引导型管理与事后被动督导型管理并重转变，要由末端治理型管理为主向源头控制型管理与末端治理型管理相结合转变；⏹↓在风险管理机制上，要由惩戒功能为主向惩戒功能与激励功能并重转变；在风险管理对象上，要由单笔贷款向企业整体风险转变，由单一行业向资产组合管理转变；⏹↓在风险管理范围上，由国内管理向全球管理转变；⏹↓在风险管理重点上，由强调审贷分离向构建全面风险管理体系转变；⏹↓在风险管理技术上，由定性分析向定性、定量分析相结合转变标准的全面风险管理组织架构对风险管理缺失的举例⏹1、市场风险的牺牲品：长期资本管理公司LTCM⏹2、操作风险的牺牲品：巴林银行⏹3、信用风险的牺牲品：花旗银行⏹4、声望风险的典型：雷曼兄弟⏹全面风险管理理念对我国银行业的意义：1、关注流程银行；2、关注金融技术进步；3、关注基于资本配置的绩效评价；4、风险文化的培养和传承。
1995年以来巴塞尔的尝试⏹1、持续八年的咨询，征求意见和定量影响测量，取得了国际银行的认同；但是进入2008年之后，争议逐步增加；⏹2、新协议是一个激励相容的、开放的框架；⏹3、以三大支柱取代了原来的资本充足率单一支柱；⏹4、资本充足率支柱得以囊括三大风险；⏹5、以内部模型法取代了先行信用风险外部标准法；⏹6、强调了监管资本配置，资本被视做抵御风险的最后屏障。
对巴塞尔近年努力的评价⏹1、对跨国银行监管并没有公认的国际管辖权，巴塞尔委员会通过自我授权成功实现了其在国际银行业的地位；⏹2、风险管理的定性和定量原则开始全面确立：会迎来自动化银行吗？还是仅仅为大银行节约资本？⏹3、反映了银行风险管理的核心，是面对不确定性得以存续，风险不能被消灭，只能降低或者转嫁。
但是V AR能够防范极端情况（例如百年一遇的危机）吗？⏹?、中国银行业目前的资本充足率要求是什么文本⏹?、中国银行业的资本充足率和存款保险是否极端重要？3、新巴塞尔协议的新近进展市场风险的定义⏹市场风险：包括两大因素，一是价格风险，因未曾预料的市场价格变动而导致银行表内外头寸损失的风险，包括利率风险，外汇风险、股权风险和商品风险。
二是流动性风险。
⏹应该考虑的风险因素包括:汇率、利率、股权、清算和大宗交易。
⏹？、从次贷危机看，监管者能区分金融机构的流动性风险和损益风险吗？如何对金融机构进行危机救助？信用风险的定义⏹信用风险：包括两大因素，一是因交易对手直接或者间接违约给银行带来损失的违约风险，二是因交易对手信用等级下降带来的潜在风险。
⏹应该考虑的风险因素包括：违约概率（PD）和相关违约,违约损失率（LGD），风险暴露（EAD）、持有期（M），风险缓释工具⏹？、从次贷危机看，违约必须遭受惩罚才成为风险，个人住房抵押贷款存在违约风险吗操作风险的定义⏹操作风险：由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。
⏹应该考虑的因素：个人的能力、激励和约束（以中国银行业的风险管理委员会为例）、高频低危和低频高危事件、应急方案。
⏹？、新近的法兴银行案中暴露的在途资金和同城结算问题，对中国银行业而言，操作风险手册是否清晰界定了业务流程？从去杠杆化重新考虑多元化经营4、新巴塞尔中信用风险定价⏹关于传统的方法：⏹专家法――优势和缺陷⏹评等法――优势和缺陷⏹Z柱法――优势和缺陷⏹新近模型的一些发展⏹1、J.P.摩根公司（J.P. Morgan）的CreditMetrics；⏹2、KMV公司的Credit Monitor Model；⏹3、麦肯锡（McKinsey Consulting）的CredeitPortfolio View；⏹4、瑞士一波（Credit Swiss First Boston）的CreditRisk+；⏹5、CV AR技术的发展新巴塞尔信用风险测量的三种方法标准法的改善和缺陷⏹标准法的改善：⏹1、增加了150％的风险权重；⏹2、用外部评等取代了银行内部评等；⏹3、OECD的主权债务评等特权被取消；⏹标准法的缺陷：⏹1、外部评等未必好于内部评等；⏹2、对直接融资体系有利但对间接融资体系不利；⏹3、增加了合理规避监管的冲动；内部模型法的框架⏹内部模型法的基础法(IRB-foundational)：仅考虑PD的计算，其实质也就是对PD的V AR计算过程，当然，还需要考虑风险缓释工具的运用。
⏹内部模型法的高级法(IRB-advanced)：必须综合考虑PD、LGD、EAD、M等因素，这种方式移植于保险精算。
⏹信用风险所要求的资本配置＝PD*LGD*EAD*M内部模型法应该考虑的因素⏹1、PD、LGD、EAD都是统计分布，不是确切的数值，它需要数学期望、标准差、置信度和时限四个因素来共同决定。
⏹2、贷款集中度调整、抵押物调整、币种和期限错配的调整。
⏹3、风险缓释技术的运用：运用外部保险工具（免赔率和保险金额）还是运用内部资本积累的权衡。
信用风险测量的典型问题⏹1、组合技术的事后有效性和监管套利问题：信贷是逐笔的，组合只在事后有效？如何实现风险事前管控？⏹2、前台和中台的协调问题（内部资金转移定价）：涉及的激励相容框架的建立问题，这需要银行建立EV A或者RAROC体系，否则各业务部门的贡献无法量化。
⏹3、集团客户的风险控制问题：集团客户的信用风险具有隐蔽性、集中性和突发性。
⏹4、引人瞩目的新近发展：违约衍生工具的快速发展带来了次贷危机。
复杂的信用衍生品能够消灭风险吗？⏹我国银行业而言，信用风险管理始终是重中之重，原因在于公司业务和利差收入仍然支撑银行盈利的大部分，尤其是零售银行市场仍未成熟之前，信用风险的管控是十分重要的⏹景气周期和银行信贷投向密切相关；⏹不同规模的银行其业务重点有所区别。
5、新巴塞尔中市场风险定价⏹1、标准法（standardized approch）⏹2、内部模型法（internal modeling approach）⏹标准法包括：缺口法、持续期法、标准期限法（考虑总体风险和特定风险），缺口法测量期限少于6个月；持续期法测量期限多于6个月；标准期限法无期限制约。
⏹标准法的缺陷：⏹1、从1996年以来没有明显的改善；⏹2、市场风险通常不是线性的，标准法可能夸大了市场风险。
市场风险定价的标准法⏹标准法应考虑利率风险（平均期限法）、权益风险（4％－8％）、汇率风险（短边法的头寸＋黄金头寸）、和商品风险（一般为15％）。
⏹标准法的市场风险资本配置＝四大风险定价的简单累加。
⏹一般而言，当计算与利率风险与股权风险时，应该运用自营盘为计算基础；而在计算外汇风险和商品风险时，则应该以整个机构的自营盘和银行盘为基础，。
⏹平均期限法的利率风险计算比较复杂，有总体和特定风险计算，并且有纵向和横向剔除。
市场风险定价的V AR法⏹内部模型法：主要是市场风险的V AR的方法。
⏹巴塞尔1995年发布《关于市场风险资本要求的内部模型法》，引入V AR度量市场风险。
⏹运用V AR计算市场在险价值时应遵循如下步骤：1、在运用V AR之前，银行应至少有一年的历史数据并至少每季更新；2、银行应有能力辨识不同头寸之间的相关性；3、计算V AR时，应该在前一天的V AR，和过去60个交易日每日V AR的均值之间取较大者，其资本计提不得少于标准法计算结果的一半；4、如果回溯试验（back-testing）显示银行运用内部模型对风险预测不准确时，巴塞尔委员会要求乘上一个惩罚因子。
市场风险V AR的计算对于运用V AR度量的市场风险资本配置应该进行较为完善的回溯试验，惩罚因子可见上表。
市场风险内部模型法的缺陷⏹1、VaR只能用于可交易的资产或负债。
只有可交易工具才有市场价格的连续纪录。
⏹2、VaR只能度量一般性非正常事件的风险，不能度量市场因素异常罕见的极端波动所导致的损失。
⏹3、VaR计算时要假设收益率服从正态分布。
但过去至少30多年的经验数据显示，股票等金融工具的收益率并不是正态分布，收益率实际分布曲线呈厚尾特征。
？、市场风险的管理是基于V AR的，但是V AR始终存在置信度，不能有效防范极端事件。
宏观经济波动和市场风险6、新巴塞尔中操作风险定价操作风险的分类操作风险的管理模型操作风险测量的基本指针法1、基本指标法K BIA = GI x αK BIA 为基本指标法下的操作风险资本要求；GI为前三年银行总收入的平均值；α为对总收入提取固定比率，一般取值为15％。
操作风险测量的标准法操作风险测量的标准法操作风险测量的高级法⏹高级法：包括内部模型法、记分卡法和损失分布法，其中内部模型法的计算方法为：⏹式中，i=银行的八大类业务类型；j=操作风险的七大类事故类型；γ=将预期损失转换成资本要求的转换因子；EL=操作风险的预期损失；EI=操作风险的损失风险暴露；PE=损失事件发生的概率；LGE=给定事件概率下每个损失事件的平均损失比例率。