2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节

1990Q1- 2001Q1
8）EViews使用的一个简单实例 接下来，我们使用一个实际操作的
例子，利用1980年至2005年中国居民消 费支出与可支配收入数据，数据为年度 频率。
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2.3 GAUSS 使用简介
►GAUSS计量软件在处理矩阵与大规模计算方面 十分强大。作为开始，我们先来快速浏览一下 GAUSS（8.0版）的开始界面（见图1）。
1） STATA界面
2） 输入命令
►Stata可以像一个计算器一样工作，使用 display命令即可进行运算。（开头的点号 在输入时请忽略，它只是显示该行命令是 用户输入）
. display 12+12 24 . display 2 * ttail(20,2.1) .04861759
3） 获得帮助
4） STATA的数据导入
Stata有一些系统自带的样本数据，我们现在导入 其中一个自带样本auto.dta数据，使用命令 sysuse auto（sysuse命令同样可以后缀一些选项， 例如sysuse auto, clear，具体内容读者可以查阅 help sysuse），该数据包含了美国1978年的汽车 销售相关数据。 我们可以通过sysuse dir命令来 查看所有Stata自带数据包，如果想了解某个数据 样本包含的具体内容，可以通过describe命令查 看。（正如读者所见，有d有下划线，意味着读者 可以通过只输入一个字母d来代替整个describe命 令）
5）描述性统计量
让我们对感兴趣的变量进行初步的描述性统计，使用 summarize命令：
. summarize price rep78
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
-------------+-----------------------------------------------------------------------------------
➢ Stata有非常好的联网帮助系统，想获得关于某命令的 帮助信息就输入help command，斜体部分代之为某命 令或其简约式，这时会弹出“查看(viewer)”窗口，展示 该命令的相关内容。当然也可以在菜单中选择help— command，然后键入某命令，请读者试一下help ttail。
➢ 如果你需要用某个功能的命令，但是不知道其名称， Stata提供了search功能，用于搜索，格式为 search command，用户自行在逗号后加上一些选项， 具体内容可以查阅help search。Stata 13及之后版本启 动search之后会自动在Stata网页资源中搜寻，读者可 以自行尝试一下search Student's t，就会显示与t分布 相关的所有内容。一如t分布，读者可以自行尝试找出 正态分布、卡方分布、F分布的概率分布函数。
7）常用的EViews命令
log(x) 计算x的自然对数
x(-1)
x 滞后1期
x(-2) x 滞后2期
d(x)
计算x的一次差分，即x–x(-1)
scalar a=21.3
对a进行赋值
scalar b=3^3
对b赋值，让其等
于3*3*3=27
genr a=b*b
生成一个序列，
等于b的平方
smpl 1990:1 2001:1 定义样本区间
price | 74 6165.257 2949.496 3291 15906
rep78 | 69 3.405797 .9899323
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6）画散点图
7）计算得到新变量
generate命令用于生成新的变量，其用法是gen new_var_name=f(var_name)，f()是某个代数表达式，作用 于已有变量，得到一个新的变量。对新变量进行恰当的命名 是很重要的，能够帮助使用者记忆该变量的实际含义，例如 对原变量取对数之后形成的新变量我们常常会在原变量名前 加log或l来命名。不过有时候这种符合命名方式可能不太易 读，或是带来一些困扰，有些编程者就偏好用“_”来对分 隔变量名，例如例子中的gear_ratio就是这种命名方式，更 为清晰易读。也有人偏好大小写穿插的“驼峰式”命名方式， 例如GearRatio，单个词的首字母大写，同样起到很好的分 隔单词作用，建议用户选取一种自己偏好的命名方式，并在 之后的编程书写过程中一以贯之。
金融计量学
第二章 金融计量软件介绍
2.1 综合介绍 2.2 EViews使用简介 2.3 GAUSS使用简介
2.4 Stata使用简介
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金融计量软件介绍
EViews Stata SAS RATS
S-PLUS Pc-Give Gauss C++
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2.1 综合介绍 近年来，随着计算机技术的发展，
计量软件的应用越来越广泛。相应地， 计量软件的数量也越来越多，例如， 常见的计量软件包括Eviews、PC-GIVE、 STATA、WinRATS、SAS、SHAZAM、 MATLAB和GAUSS等等。
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如果数据量不大，更快捷的一种 导入数据的方式就是拷贝与粘贴。例 如，可以直接拷贝待使用的数据，然 后粘贴到工作文档中的相应对象中。 如果在工作文档中尚未建立相应的对 象，需要首先利用上文介绍的方法创 建对象，然后粘贴数据。
5） 绘制图示
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6）回归分析
在了解了EViews的工作文档建立和 数据导入等知识后，就可以进行初步 的计量回归分析了。假定当前工作文 档中含有两个变量序列，分别示"y" 和"x"。如果我们想要使用"y"对"x"回 归，即：
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3） 创建对象
4）导入数据 如果待处理和使用的数据存放在
Excel工具中，可以使用以下步骤直接进 行导入：首先，在主菜单中选择 “PROCS” －> “IMPORT” －> “READ TEXT LOTUS EXCEL”；然后选择存放数 据的Excel文件 ；接着按提示内容对话 框填写相关信息，最后点击“OK”。
retp(,)@
local x, y; @Init. local var.: x and y@
x=_data[1:rows(_data),2:3];
y=_data[1:rows(_data),1:1];
beta=ols()
{vnam,m,b,stb,vc,stderr,sigma,cx,rsq,resid,dwstat}
file=SpreadsheetReadM("realactivitydata","b3: b189",1 );
►你的excel文件中b3到b189（sheet1中）的数据 将被导入到GAUSS中。如果你的数据是以*.dat 形式存储的，那么你可以非常方便的使用下面的 语句来导入数据：
data=loadd(“C:\gauss8.0\data.dat”);ick/Estimate Equation，随后跳出 回归设立的对话框，在相应的对话框 内填写信息，如在“Equation specification” 对话框内按顺序写 上“y c x ”，其中c是 EViews默认 的常数项，然后在 Esimating Settings/Method选项内选择使用的回 归估计方法。
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2.2 Eviews 使用简介
EViews是Econometrics Views的缩 写，其前身是计量软件TSP。
除了处理金融时间序列数据模型， EViews在管理和处理横截面数据和面 板数据方面也非常方便，并具有强大 的命令功能和丰富的程序处理语句。
1） 启动 EViews
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2） 创建工作文档
6）用GAUSS来创建图表
2.4 STATA 使用简介
Stata是一款常用计量软件，数据管理和 统计功能都较为全面，也拥有较为优秀的 作图功能。和EViews等软件类似，Stata同 样适用于时序分析、截面数据以及面板数 据等不同环境下的计量分析。接下来我们 对Stata的数据管理、统计、作图和编程进 行介绍。我们介绍的内容以Stata 13版本为 基础，不过基本内容适用于Stata的各不同 版本。
8）简单线性回归
9） 回归之后的一些命令
►在估计了回归模型之后，Stata中有一系列 基于估计结果的衍生命令，其中一个如 predict，用于生成拟合值或残差。具体命 令如下：
. predict p_price (option xb assumed; fitted values)
10）给数据添加拟合直线
操作符：
Select submatrix from matrix: X[startro:endrow, startcolumn:endcolumn] Transposition operator: ’ Matrix Operators: + - * \ % Element-by-element operators: .+ .- .* .\ Kronecker product: .*. Concatenating operators: ~ |
4） GUASS的程序
一个简单程序的例子如下：
/* This program is written by Chengsi Zhang
for the course of Financial Econometrics
*/
proc(1)=_simpleregression(_data); @(1) # of arg. returned by
►在初始界面中，你可以看到命令（输入-输出）窗 口。图中所示，当前的工作路径是C:\gauss8.0 （当你执行一个程序或是语句，GAUSS会自动 在该目录下寻找相关内容）。不过，你可以通过 点击图2所示的“File-Change Working Directory”来改变工作路径。