回归分析的六大基本步骤ppt课件
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12463.92 9337.56 6679.68 5234.35 6051.06 6524.52 6260.16 6100.56 13249.80 8177.64 11715.60 6032.40 9189.36 6334.64 7614.36 6245.40 6788.52
Econometrics 2007
(五)模型检验
1、经济意义检验: 估计的解释变量的系数为0.758511,说明 城镇居民人均可支配收入每增加1元,人均 年消费支出平均将增加0.758511元。这符 合经济理论对边际消费倾向的界定。
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
16
注:四种模型检验
一、经济意义检验 二、统计推断检验 三、计量经济学检验 四、模型预测检验
回归分析的基本方法
4
基本步骤示例
(三)获取数据
结论不会比数据更好!
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
5
数据:从2002年《中国统计年鉴》中得到
地区
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北
城市居民家庭平均每人每年消费 支出(元) Y
Fra Baidu bibliotek
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
17
基本步骤示例
(六)模型应用
经济预测之点预测
➢西部地区的城市居民人均年可支配收入第一步争 取达到1000美元(按当时的汇率即人民币8270元), 代入模型得 Y ˆf1282.24340.75851182706555.132 ➢第二步再争取达到1500美元(即人民币12405元), 利用所估计的模型可预测这时城市居民可能达到的 人均年消费支出水平
6958.56 11137.20 7315.32 6822.72 7238.04 6610.80 5944.08 7240.56 8079.12 6330.84 6151.44 6170.52 6067.44 6899.64
回归分析的基本方法
7
基本步骤示例
(四)参数估计
1、普通最小二乘法
(Ordinary Least Squares )
回归分析的基本方法
6
地区
湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
Econometrics 2007
(接上页数据表)
城市居民家庭平均每人每年消费 城市居民人均年可支配收入
支出(元) Y
(元)
X
5574.72 8988.48 5413.44 5459.64 6360.24 5413.08 4598.28 5827.92 6952.44 5278.04 5064.24 5042.52 6104.92 5636.40
xiyi xi2
ˆ1 Y__ˆ2X
其中: xi Xi X yi Yi Y
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
9
最小二乘法、相关系数等的数学推导与 公式都那么复杂和繁琐!怎么办?
三步走策略:
一、思想
二、操作
三、解释
这就是学习本门课程的技巧!
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
10
2、操 作---计量经济学与计算机
▪ 必须指出,模型的建立和实际使用,离开了 计算机几乎是不可能的。
▪ 常见的一些计量软件:
SAS;SPSS;EViews;GAUSS;MATLAB; MICROTSP;STATA;MINITAB;SHAZAM; DATA-FIT;RATS……
10284.60 7191.96 5069.28 4710.96 4859.88 5342.64 4973.88 4462.08 10464.00 6042.60 8713.08 4736.52 6631.68 4549.32 5596.32 4504.68 5608.92
城市居民人均年可支配收入 (元) X
2
基本步骤示例
(一)理论、假说或经验的陈述:
凯恩斯说:“基本的心理定律……是,通常 或平均而言,人们倾向于随着他们收入的增 加而增加其消费,但比不上收入增加的那么 多。”
简言之,凯恩斯设想,边际消费倾向(MPC) 是大于0而小于1的。
问题:你知道还有其他什么消费理论?
Econometrics 2007
一、问题的提出
案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少?
提出问题:居民消费在经济的持续发展中有着重要 的作用,居民合理的消费模式和居民适度的消费 规模有利于经济持续健康的增长,而且这也是人 民生活水平的具体体现。什么是影响居民消费支 出的最主要因素?影响因素与消费水平的数量关 系是什么?所得得数量关系的可靠性如何?今后 的发展趋势怎么样?
回归分析的基本方法
3
基本步骤示例
(二)模型设定--数学模型与计量经济模型
1、消费的数学模型的设定: Y 1 2 X 0 2 1
其中Y=消费支出,X=收入,而 1和 2 分别
代表截距和斜率系数。
2、消费的计量经济模型的设定:
Y12Xu
Econometrics 2007
OLS的基本思想:所有散点离回归线最近, 即残差平方和最小。
me i i2 ) n m (( Y i i n ˆ 1 ˆ 2 X i) 2
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
8
用离差表现的OLS估计式
离差形式的OLS估计式:
__
__
ˆ2
(Xi X)_(Y_i Y) (Xi X)2
▪ 本课程采用EViews进行教学,因为EViews简单 易学,功能强大,和计量经济学结合紧密, 所以要求同学们掌握该软件。
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
11
学习计量软件的要求 鼯鼠五能,不如乌贼一技!
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
12
(1)散 点 图
研究范围:全国各省市2002年城市居民家庭平均
每人每年消费的横截面数据模型。
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
1
三、回归分析的基本步骤
(一)理论、假说或经验的陈述 (二)模型设定 (三)获取数据 (四)估计参数 (五)模型检验 (六)模型应用
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
13
(2)相关系数
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回归分析的基本方法
14
(3)估计参数
本例中为了估计MPC,可以用OLS法。 具体操作:使用EViews软件包。估计结果为:
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回归分析的基本方法
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基本步骤示例
Econometrics 2007
(五)模型检验
1、经济意义检验: 估计的解释变量的系数为0.758511,说明 城镇居民人均可支配收入每增加1元,人均 年消费支出平均将增加0.758511元。这符 合经济理论对边际消费倾向的界定。
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
16
注:四种模型检验
一、经济意义检验 二、统计推断检验 三、计量经济学检验 四、模型预测检验
回归分析的基本方法
4
基本步骤示例
(三)获取数据
结论不会比数据更好!
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回归分析的基本方法
5
数据:从2002年《中国统计年鉴》中得到
地区
北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北
城市居民家庭平均每人每年消费 支出(元) Y
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回归分析的基本方法
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基本步骤示例
(六)模型应用
经济预测之点预测
➢西部地区的城市居民人均年可支配收入第一步争 取达到1000美元(按当时的汇率即人民币8270元), 代入模型得 Y ˆf1282.24340.75851182706555.132 ➢第二步再争取达到1500美元(即人民币12405元), 利用所估计的模型可预测这时城市居民可能达到的 人均年消费支出水平
6958.56 11137.20 7315.32 6822.72 7238.04 6610.80 5944.08 7240.56 8079.12 6330.84 6151.44 6170.52 6067.44 6899.64
回归分析的基本方法
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基本步骤示例
(四)参数估计
1、普通最小二乘法
(Ordinary Least Squares )
回归分析的基本方法
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地区
湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
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(接上页数据表)
城市居民家庭平均每人每年消费 城市居民人均年可支配收入
支出(元) Y
(元)
X
5574.72 8988.48 5413.44 5459.64 6360.24 5413.08 4598.28 5827.92 6952.44 5278.04 5064.24 5042.52 6104.92 5636.40
xiyi xi2
ˆ1 Y__ˆ2X
其中: xi Xi X yi Yi Y
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
9
最小二乘法、相关系数等的数学推导与 公式都那么复杂和繁琐!怎么办?
三步走策略:
一、思想
二、操作
三、解释
这就是学习本门课程的技巧!
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
10
2、操 作---计量经济学与计算机
▪ 必须指出,模型的建立和实际使用,离开了 计算机几乎是不可能的。
▪ 常见的一些计量软件:
SAS;SPSS;EViews;GAUSS;MATLAB; MICROTSP;STATA;MINITAB;SHAZAM; DATA-FIT;RATS……
10284.60 7191.96 5069.28 4710.96 4859.88 5342.64 4973.88 4462.08 10464.00 6042.60 8713.08 4736.52 6631.68 4549.32 5596.32 4504.68 5608.92
城市居民人均年可支配收入 (元) X
2
基本步骤示例
(一)理论、假说或经验的陈述:
凯恩斯说:“基本的心理定律……是,通常 或平均而言,人们倾向于随着他们收入的增 加而增加其消费,但比不上收入增加的那么 多。”
简言之,凯恩斯设想,边际消费倾向(MPC) 是大于0而小于1的。
问题:你知道还有其他什么消费理论?
Econometrics 2007
一、问题的提出
案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少?
提出问题:居民消费在经济的持续发展中有着重要 的作用,居民合理的消费模式和居民适度的消费 规模有利于经济持续健康的增长,而且这也是人 民生活水平的具体体现。什么是影响居民消费支 出的最主要因素?影响因素与消费水平的数量关 系是什么?所得得数量关系的可靠性如何?今后 的发展趋势怎么样?
回归分析的基本方法
3
基本步骤示例
(二)模型设定--数学模型与计量经济模型
1、消费的数学模型的设定: Y 1 2 X 0 2 1
其中Y=消费支出,X=收入,而 1和 2 分别
代表截距和斜率系数。
2、消费的计量经济模型的设定:
Y12Xu
Econometrics 2007
OLS的基本思想:所有散点离回归线最近, 即残差平方和最小。
me i i2 ) n m (( Y i i n ˆ 1 ˆ 2 X i) 2
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
8
用离差表现的OLS估计式
离差形式的OLS估计式:
__
__
ˆ2
(Xi X)_(Y_i Y) (Xi X)2
▪ 本课程采用EViews进行教学,因为EViews简单 易学,功能强大,和计量经济学结合紧密, 所以要求同学们掌握该软件。
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
11
学习计量软件的要求 鼯鼠五能,不如乌贼一技!
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
12
(1)散 点 图
研究范围:全国各省市2002年城市居民家庭平均
每人每年消费的横截面数据模型。
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回归分析的基本方法
1
三、回归分析的基本步骤
(一)理论、假说或经验的陈述 (二)模型设定 (三)获取数据 (四)估计参数 (五)模型检验 (六)模型应用
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回归分析的基本方法
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回归分析的基本方法
13
(2)相关系数
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回归分析的基本方法
14
(3)估计参数
本例中为了估计MPC,可以用OLS法。 具体操作:使用EViews软件包。估计结果为:
Econometrics 2007
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15
基本步骤示例