第13章 时间序列分析和预测..
统计学-第13章学习指导
第13章时间序列分析与预测一、选择题1．不存在趋势的序列称为( )。
A.平稳序列B．周期性序列C季节性序列D．非平稳序列2．包含趋势性、季节性或周期性的序列称为( )。
A.平稳序列B．周期性序列C季节性序列D．非平稳序列3．时间序列在长时期内呈现出来的某种持续向上或持续下降的变动称为( )。
A.趋势B．季节性C周期性D随机性4．时间序列在一年内重复出现的周期性波动称为( )。
A.趋势B．季节性C周期性D．随机性5时间序列中呈现出来的围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动称为( )。
A.趋势B．季节性C．周期性D．随机性6．时间序列中除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动称为( )。
A.趋势B．季节性C周期性 D.随机性7．从下面的图形可以判断该时间序列中存在( )。
A.趋势B，季节性C周期性D．趋势和随机性8．增长率是时间序列中( )。
A.报告期观察值与基期观察值之比B.报告期观察值与基期观察值之比减1后的结果C报告期观察值与基期观察值之比加1后的结果D．基期观察值与报告期观察值之比减1后的结果9．环比增长率是( )。
A.报告期观察值与前一时期观察值之比减1B．报告期观察值与前一时期观察值之比加lC.报告期观察值与某一固定时期观察值之比减1D.报告期观察值与某一固定时期观察值之比加110．定基增长率是( )。
A.报告期观察值与前一时期观察值之比减1B．报告期观察值与前一时期观察值之比加1C报告期观察值与某一固定时期观察值之比减1D.报告期观察值与某一固定时期观察值之比加111．时间序列中各逐期环比值的几何平均数减1后的结果称为( )。
A.环比增长率B．定基增长率C．平均增长率 D.年度化增长率12．增长1个百分点而增加的绝对数量称为( )。
A.环比增长率B．平均增长率C年度化增长率 D.增长1％绝对值13．判断时间序列是否存在趋势成分的一种方法是( )。
A.计算环比增长率B．散点图、添加趋势线C.计算平均增长率D．计算季节指数14．指数平滑法适合于预测( )。
贾俊平《统计学》配套题库 【课后习题】详解 第13章~第14章【圣才出品】
二、练习题
1．下表是 1991～2008 年我国小麦产量数据。
年份
小麦产量（万吨） 年份
1991
9595.3
2000
1992
10158.7
2001
1993
10639.0
2002
1994
9929.7
2003
1995
10220.7
2004
1996
11056.9Leabharlann 2005199712328.9
2006
1998
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移动平均值，然后再计算出各比值的季度（或月份）平均值。 （3）季节指数调整。由于各季节指数的平均数应等于 1 或 100%，若根据第 2 步计算
的季节比率的平均值不等于 1 时，则需要进行调整。具体方法是：将第（2）步计算的每个 季节比率的平均值除以它们的总平均值。
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第 13 章 时间序列分析和预测
一、思考题 1．简述时间序列的构成要素。 答：时间序列的构成要素分为 4 种，即趋势、季节性或季节变动、周期性或循环波动、 随机性或不规则波动。 （1）趋势是时间序列在长时期内呈现出来的某种持续向上或持续下降的变动，也称长 期趋势； （2）季节性也称季节变动，它是时间序列在一年内重复出现的周期性波动； （3）周期性也称循环波动，它是时间序列中呈现出来的围绕长期趋势的一种波浪形或 振荡式变动； （4）随机性也称不规则波动，是指偶然性因素对时间序列产生影响，致使时间序列呈 现出某种随机波动。
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131014-时间序列分析
什么是“时间序列分析” （Time series analysis）？ 广义的“时间序列分析”概念： 用随机过程理论和数理统计学方法，研究时间序列所遵从的统计规律，其自身的 变化，预测等，用于解决实际问题。 “时间序列” ：依时间连续或等间隔观测到的随机数据序列。 “时间序列分析”包括回归分析，相关分析，成分分解分析（趋势成分，循环成 分，季节成分，不规则成分） ，ARIMA 建模分析，非线性模型分析以及单位根检验。 这种分析方法可以应用于自然科学、社会人文科学的各个领域。 ● 回归分析、相关分析：高尔登（F Galton 1822~1911）1886 年提出回归概念。1888 年提出相关系数计算公式。达尔文（C R Darvin 1809~1882）对其影响很大。 ● 成分分解分析： 一般在应用统计学中讲授。 以美国统计学家密契尔 （Mitchell） 1913 年出版的“商业周期”和美国统计学家米尔斯（Mills）1924 年出版的“经济与商业统 计方法”为标志。他们提出“长期趋势”、“循环变动”、“季节变动”和“意外变动”的 概念。 ● ARIMA 模型分析：博克斯与詹金斯（G Box 与 G M Jenkins）1970 年出版了具有 划时代意义的专著《时间序列分析，预测与控制》 。使分析时间序列的水平向前推 进了一大步。 ● 时间序列非线性模型分析： 近年兴起。双线性模型，广义自回归模型，阈值自回 归（TAR）模型，平滑转变门限自回归（STAR）模型。 ● 单位根检验： Dickey （1976） ， Dickey 与 Fuller （1981） 提出。 Phillips， Perron （1988） 用 Wiener 过程表述了单位根检验统计量 DF 的渐近分布。
第1章 时间序列ARIMA模型
1.1 时间序列定义（随机过程、时间序列定义，滞后、差分算子，白噪声） 1.2 时间序列模型的分类（AR、MA、ARMA、ARIMA 过程） 1.3 伍尔德分解定理（伍尔德分解定理，漂移项与序列均值的关系） 1.4 自相关函数与相关图（自协方差函数，自相关函数，相关图） 1.5 偏自相关函数与偏相关图（Yule-Walker 方程，偏自相关函数，偏相关图） 1.6 谱密度函数与样本谱（谱密度函数定义，总体谱，样本谱） 1.7 时间序列模型的建立估计与预测（识别，极大似然估计，诊断与检验，预测） 1.8 ARIMA 建模案例（中国人口、粮食产量 ARIMA 模型） 1.9 季节时间序列模型（自相关、偏自相关函数，估计，诊断与检验，案例） 1.10 回归与 ARMA 组合模型（组合模型的原理是 ADL 模型，案例）
《统计学(第7版)》
５． 经济预测 企业要对未来的市场状况进行预测，经济学家也常常对宏观经济或某一方面进行预 测。在进行预测时要使用各种统计信息和统计方法。比如，企业要对产品的市场潜力作出 预测，以便及时调整生产计划，这就需要利用市场调查取得数据，并对数据进行统计分 析。经济学家在预测通货膨胀时，要利用有关生产价格指数、失业率、生产能力利用率等 统计数据，通过统计模型进行预测。
思考与练习 ……………………………………… ３１４
第１４章 指数 ………………………………………… ３１８
１４．１ 基本问题 …………………………………… ３１９ １４．２ 总指数编制方法 …………………………… ３２１ １４．３ 指数体系 …………………………………… ３２８ １４．４ 几种典型的指数 …………………………… ３３２ １４．５ 综合评价指数 ……………………………… ３３８
思考与练习 ……………………………………… ２８２
第１３章 时间序列分析和预测 …………………… ２８６
１３．１ 时间序列及其分解 ………………………… ２８７ １３．２ 时间序列的描述性分析 …………………… ２８９ １３．３ 时间序列预测的程序 ……………………… ２９３ １３．４ 平稳序列的预测 …………………………… ２９８ １３．５ 趋势型序列的预测 ………………………… ３０３ １３．６ 复合型序列的分解预测 …………………… ３０９
理解并掌握一些统计学知识对普通大众是有必要的。每天我们都会关心生活中的 一些事情，其中就包含统计知识。比如，在外出旅游时，需要关心一段时间内的天气 预报；在投资股票时，需要了解股票市场价格的信息，了解某只特定股票的有关财务 信息；在观看世界杯足球赛时，需要了解各支球队的技术统计等。
0时间序列分析和预测
STAT
§13.1 时间序列及其分解 一、时间数列的概念 二、时间数列的种类 三、时间数列的编制原则
四、时间数列的分解
按指标 形式分
总量指标数列 相对指标数列 平均指标数列 确定性数列 随机性数列 平稳性数列
时间数 列分类
按变量 性质分 按变化 形态分
非平稳数列
统计学
(第二版)
时间序列的分类
时间序列
平稳序列
非平稳序列
有趋势序列
复合型序列
时间序列的分类
1.
平稳序列(stationary series)
基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波 动可以看成是随机的
2.
非平稳序列 (non-stationary series)
有趋势的序列 线性的，非线性的 有趋势、季节性和周期性的复合型序列
乘法模型 Yi=Ti×Si×Ci×Ii 加法模型 Yi=Ti+Si+Ci+Ii
§13.2 时间序列的描述性分析
一.图形描述 二.动态分析指标
图形描述
图形描述
(例题分析)
图形描述
(例题分析)
STAT
动态分析指标 一、时间数列的水平指标 二、时间数列的速度指标
STAT
一、时间数列的水平指标 ㈠发展水平与平均发展水平 ㈡增长量与平均增长量 ㈢增长1%绝对值
a3 a5 a2 a4 ai an a已知每周周一的水平 1 a a a 2 n 1 a a a a a a a 首先周平均： 2 2 a 2 2 2 2 n a a1 a a a a a a
交通工程学电子课件第13章道路交通安全
英国：
事故相关性因素分析
式中： D─当年交通事故死亡人数； V ─当年汽车拥有量； P ─当年人口数。
13.3 道路交通安全评价
式中： Y ─公路每千米1年间事故次数； X ─公路某一路段平均日交通量或车公里数； ─参数。
事故原因分析模型
交通量模式
13.3 道路交通安全评价
13.3 道路交通安全评价
第十三章 道路交通安全
交通工程学
13.1 道路交通事故
交通事故的定义
美国国家安全委员会
交通事故是“在道路上所发生的意料不到的有害或危险的事件”。这些有害或危险的事件妨碍着交通行为的完成，其原因常常是由于不安全的行动或不安全的因素，或是两者的结合。
中国
由于车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。
日本
由于车辆在交通中所引起的人的伤亡或物品的损坏
道路交通事故受伤情况分类（北京工业大学）
交通事故的分类 1992年，公安部《关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》，按死伤人数、经济损失等，将事故分为轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故四类。 13.1 道路交通事故
13.2 道路交通事故原因分析
01
对驾驶员的教育
02
对骑自行车人的教育
03
加强道路交通安全管理
04
健全交通法制
05
加强交通安全设施建设
06
加强交通安全教育
13.4 提高道路交通安全的对策
交通事故损失研究方法
总产量法
法院裁决法
公共部门的不明确估算法
人生保险法
愿付费用法
净产量法
13.5 道路事故经济损失
道路交通事故损失的构成
《统计学(第7版)》
第１４章 指数 ………………………………………… ３１８
１４．１ 基本问题 …………………………………… ３１９ １４．２ 总指数编制方法 …………………………… ３２１ １４．３ 指数体系 …………………………………… ３２８ １４．４ 几种典型的指数 …………………………… ３３２ １４．５ 综合评价指数 ……………………………… ３３８
思考与练习 ……………………………………… ３４０
附录一 术语表 ……………………………………… ３４４ 附录二 用 Ｅｘｃｅｌ生成概率分布表 ………………… ３５１ 参考文献………………………………………………… ３６１
理解统计对每个人都是必要的
统计在许多领域都有应用。在日常生活中，我们也会经常接触到各种统计数据， 比如，媒体报道中使用的一些统计数据、图表等。下面就是统计研究得到的一些结论： 吸烟对健康是有害的；不结婚的男性会早逝１０年；身材高的父亲，其子女的身材也较 高；第二个出生的子女没有第一个聪明，第三个出生的子女没有第二个聪明，依此类 推；两天服一片阿司匹林会减少心脏病第二次发作的概率；如果每天摄取５００毫升维 生素 Ｃ，生命可延长６年；怕老婆的丈夫得心脏病的概率较大；学生在听了莫扎特钢 琴曲１０分钟后的推理测试会比他们听１０分钟娱乐节目或其他曲目做得更好。这些结 论是正确的吗？你相信这些结论吗？要正确阅读并理解这些数据，就需要具备一些统 计学知识。
２．１ 数据的来源 …………………………………… １２ ２．２ 调查方法 ……………………………………… １４ ２．３ 实验方法 ……………………………………… ２３ ２．４ 数据的误差 …………………………………… ２７
思考与练习 ………………………………………… ３３
贾俊平《统计学》配套题库 【章节题库】详解 第13章~第14章【圣才出品】
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D．随机性
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【答案】A
【解析】趋势是指时间序列在长期内呈现出来的某种持续上升或持续下降的变动，也称
长期趋势。时间序列中的趋势可以是线性的，也可以是非线性的。
16．指数平滑法适合于预测（ ）。 A．平稳序列 B．非平稳序列 C．有趋势成分的序列 D．有季节成分的序列 【答案】A 【解析】平稳时间序列通常只含有随机成分，其预测方法主要有简单平均法、移动平均 法和指数平滑法等，这些方法主要是通过对时间序列进行平滑以消除其随机波动。
11．环比增长率是（ ）。 A．报告期观察值与前一时期观察值之比减 l B．报告期观察值与前一时期观察值之比加 l C．报告期观察值与某一固定时期观察值之比减 l D．报告期观察值与某一固定时期观察值之比加 l 【答案】A 【解析】增长率可分为环比增长率和定基增长率。环比增长率是报告期观察值与前一时 期观察值之比减 1，说明现象逐期增长变化的程度。
9．从下面的图形可 C．周期性 D．趋势和随机性 【答案】D 【解析】趋势是指时间序列在长期内呈现出来的某种持续上升或持续下降的变动，也称 长期趋势。随机波动是时间序列中除去趋势、季节变动和循环波动之后的随机波动。随机波
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动通常是夹在时间序列中，致使时间序列产生一种波浪形或振荡式变动。从图中可以看出， 该时间序列中存在着持续向上的线性趋势以及明显的随机波动。
10．增长率是时间序列中（ ）。 A．报告期观察值与基期观察值之比 B．报告期观察值与基期观察值之比减 l C．报告期观察值与基期观察值之比加 l D．基期观察值与报告期观察值之比减 l 【答案】B 【解析】增长率也称增长速度，它是时间序列中报告期观察值与基期观察值之比减 1 后的结果，用%表示。
统计学第五版(贾俊平)课后习题答案
300～ 350 400
30 -13520652.3 1036628411.8
400～ 450 42 500
533326.9 12442517.1
500～ 550 600
18
33765928.7 4164351991.6
600以上 650 11 122527587.627364086138.8 合计 — 120 38534964.451087441648.4
7.8已知：总体服从正态分布，但未知，为小样本，，。 根据样本数据计算得：，。 总体均值的95%的置信区间为： ，即（7.11，12.89）。
7.9已知：总体服从正态分布，但未知，为小样本，，。 根据样本数据计算得：，。 从家里到单位平均距离的95%的置信区间为： ，即（7.18，11.57）。
7.10（1）已知： ，，，。 由于为大样本，所以零件平均长度的95%的置信区间为： ，即（148.87，150.13）。 （2）在上面的估计中，使用了统计中的中心极限定理。该定理表明： 从均值为、方差为的总体中，抽取容量为的随机样本，当充分大时（通 常要求），样本均值的抽样分布近似服从均值为、方差为的正态分布。
7.13已知：总体服从正态分布，但未知，为小样本，，。 根据样本数据计算得：，。 网络公司员工平均每周加班时间的90%的置信区间为： ，即（10.36，16.76）。
7.14（1）已知：，，，。 总体总比例的99%的置信区间为： ，即（0.32，0.70）； （2）已知：，，，。 总体总比例的95%的置信区间为： ，即（0.78，0.86）； （3）已知：，，，。 总体总比例的90%的置信区间为： ，即（0.46，0.50）。
500～600 550 18 9900
600以上 650 11 7150
统计学基础原理
2. 统计报表
统计报表是我国搜集统计资料的主要方式之一，是按照国家有关法规 的规定，自上而下地统一布置，自下而上地逐级提供统计资料的一种 统计调查方法。
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按调查范围的不同：分为全面和非全面统计报表
按报表内容和实施范围的不同：分为国家统计报
统计报表的分类：
表、部门统计报表和地方统计报表 按保送周期长短：分为日报、旬报、月报、季报、 半年报和年报 按填报单位的不同：分为基层统计报表和综合统 计报表
第1章 总论 第2章 统计资料的搜集 和整理 第3章 集中趋势和离散趋势 第4章 相对指标和指数 第5章 概率 第6章 概率分布
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第1章
总论
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统计学的产生和发展
最早的统计是作为国家重要事项的记录。 从统计学的产生和发展过程来看，可以把统计学 划分为三个时期： 统计学的萌芽期、统计学的近代期、统计学的现 代期
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3.统计学的现代期
从世界范围看，自20世纪60年代以后，统计学的发展有 3个明显的趋势：第一，随着数学的发展，统计学依赖和 吸收数学营养的程度越来越迅速；第二，向其他学科领 域渗透，或者说，以统计学为基础的边缘学科不断形成； 第三，随着应用的日益广泛和深入，特别是借助电子计 算机后，统计学所发挥的功效日益增强。
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（2）政治算术学派
政治算术学派在统计发展史上的作用：在数量统计资料 的基础上进行全面系统的总结，并从中提炼出理论原则。 同时，政治算术学派第一次有意识地运用可度量的方法， 力求把自己的论证建筑在具体的、有说服力的数字上面， 依靠数量的观察来解释与说明社会经济生活。
主要的代表人物：威廉· 配第（W.Petty）、约翰· 格朗特（J.Graunt）
贾俊平《统计学》复习笔记课后习题详解及典型题详解(时间序列分析和预测)【圣才出品】
第13章时间序列分析和预测13.1 复习笔记一、时间序列及其分解1．时间序列（1）概念：时间序列是同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的序列，也称动态数列或时间数列。
（2）时间序列的两要素任何一个时间序列都具有两个基本要素：一是统计指标所属的时间，也称为时间变量；二是统计指标在特定时间的具体指标值。
（3）研究时间序列的目的①在编制时间序列的基础上，可以计算平均发展水平，进行动态水平分析；②可以计算各种速度指标，进行速度分析；③利用相关的数学模型，对现象的变动进行趋势分析。
2．时间序列的类型（1）平稳序列它是基本上不存在趋势的序列。
这类序列中的各观察值基本上都在某个固定的水平上波动，虽然在不同的时间段波动的程度不同，但并不存在某种规律，其波动可以看成是随机的。
（2）非平稳序列它是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中的一种成分，也可能含有几种成分，因此非平稳序列可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合型序列。
3．时间序列的4种成分（1）趋势（T）也称长期趋势，它是时间序列在长时期内呈现出来的某种持续上升或持续下降的变动。
时间序列中的趋势可以是线性的，也可以是非线性的。
（2）季节性（S）也称季节变动，它是时间序列在一年内重复出现的周期性波动。
季节性中的“季节”一词是广义的，它不仅仅是指一年中的四季，其实是指任何一种周期性的变化。
（3）周期性（C）也称循环波动，它是时间序列中呈现出来的围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动。
（4）随机性（I）也称不规则波动，它是时间序列中除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动。
4．时间序列的分解模型将时间序列分解成长期趋势、季节变动、周期变动和随机变动四个因素后，可以认为时间序列Y t是这四个因素的函数，即Y t＝f（T t，S t，C t，I t），其中较常用的是加法模型和乘法模型，其表现形式为：加法模型：Y t＝T t＋S t＋C t＋I t乘法模型：Y t＝T t×S t×C t×I t注意：时间序列组合模型中包含了四种因素，这是时间序列的完备模式，但是并不是在每个时间序列中这四种因素都同时存在。
统计学课件 第一章 导论
作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学统计学教学课程组青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院目录第1章导论第2章数据的搜集第3章数据的图表展示第4章数据的概括性度量第6章统计量及抽样分布第7章参数估计第8章假设检验作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院目录第9章方差分析第10章列联分析第11章一元线性回归第13章时间序列分析和预测第14章指数作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院《统计学》参考书目：2003年《例解商务统计》，（美）国外工商管理硕士（优秀教作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院在今天的全球商务和经济环境中，有极大统计信息最成功的——21 世纪管理经典教材系列经济教材译丛。
美《商务与经济统计》作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院据总会潮水般向我们涌来。
许多人学习这门课，目如此，你必须有能力弄懂别人向你提供的大量数据什么样的专门手段能使你高效率地使用数据?答案是“统计学”。
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美《例解商务统计》作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院第1章导论作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院2.了解统计学的应用领域作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院§1.2 统计数据的类型作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院§1.1 统计及其应用领域1.1.1 什么是统计学？1.1.2 统计的功能和作用1.1.3 统计的应用领域1.1.4 历史上著名的统计学家作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院关于什么是统计，仁者见仁，智者见智，早在1869 年第7 次国际统计会议上，有人统的定统计的多重含义：统计工作，统计资料，统计学作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计工作是人们为了说明所研究对象收集、整理与分析作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计资料是通过统计工作所获得的能数据与之相联系的文字、图表等资料活动的成果。
运作管理课程常用词汇英汉对照
第1章运作管理的应用领域简介运作管理（Operations Management (OM)）全面质量控制（Total Quality Control(TQC)）生命周期（Life Cycle）企业战略（Corporate Strategy）柔性制造系统（Flexible Manufacturing System(FMS) ）科学管理（Scientific Management）生产系统（Production System）5P的运作管理（Five P′s of Operations Management）ISO 900标准化生产（Just-In-Time(JIT)）价值增值服务（Value-Added Services）服务运作（Service Operations）计算机集成制造（Computer-Integrated Manufacturing (CIM)）业务过程（Business Processes）运作策略（Operations Strategy）未来工厂（Factory of the Future(FOF)）顾客群（Mass Customization）物料需求计划（Materials Requirements Planning(MRP)）核心服务（Core Services）企业过程再造（Business Process Reengineering(BPR)）学习网址：Ben and Jerry′s()Tektronix()Hewlett-Packard()National Association of Purchasing Management()第2章运作策略与竞争运作策略（Operations Strategy）核心企业（Core Enterprise）世界级制造商（World-Class Manufacturers）运作重点（Operations Priorities）核心能力（Core Capabilities）订单赢得要素（Order Winners）生产率（Productivity）交货速度（Delivery Speed）交货可靠性（Delivery Reliability）柔性（Flexibility）厂中厂（Plant-Within-a-Plant(PWP)）企业战略（Corporate Strategy）运作能力（Operations Capabilities）价值（Value）成本（Cost）订单资格要素（Order Qualifiers）过程质量（Process Quality）产品质量（Product Quality）需求的变化（Changes in Demand）学习网址：Federal Express()Compaq Computer()Citicorp()第3章项目管理项目（Project）计划评审技术（PERT）纯项目小组（Pure Project）阶段标志（Milestone）最早开始与最迟开始表（Early Start/Late Start Schedules）矩阵制（Matrix）甘特图（Gantt Chart）项目管理（Project Management）关键路线法（CPM）职能项目组（Functional Project）工作分解图（Work Break down Structure）时间-费用模型（Time-Cost Model）学习网址：Primavera Systems,Inc.()第4章制造业的产品设计与过程选择并行工程（Concurrent Engineering）产品-过程矩阵（Product-Process Matrix）检测过程（Testing Processes）质量功能展开（Quality Function Deployment）损益平衡分析（Break-Even Analysis）工艺专业化生产（Job Shop）价值分析与价值工程（V alue Analysis/Value Engineering）合资企业（Joint Venture）装配线（Assembly Line）制造过程（Fabrication Processes）装配过程（Assembly Processes）工业设计（Industrial Design）虚拟工厂（Virtual Factory）过程流程结构（Process Flow Structure）质量屋（House of Quality）过程流程图（Process Flow Diagram）批量（Batch）转化过程（Conv ersion Processes）战略供应商（Strategic Suppliers）连续流程（Continuous Flow）学习网址：Rubbermaid ()Boeing()Hewlett Packard()第5章服务行业的产品设计和过程选择服务包（Service Package）服务蓝图（Service Blueprint）服务核心（Service Focus）上门服务（Field-Based Service）服务承诺（Service Guarantees）与顾客高度接触和低度接触（High and Low Degrees of Customer Contact）基于设施的服务（Facilities-Based Service）防故障程序（Poka-Yoke）服务体系设计矩阵（Service-System Design Matrix）顾客（Customer）学习网址：Nordstrom Department Stores()Marriott International Inc()第5章附录排队论排队（Queue）单通道、单阶段（Single Channel,Single Phase）泊松分布（Poisson Distribution）到达率（Arrival Rate）有限队列（Finite Queue）指数分布（Exponential Distribution）排队系统（Qeuuing System）多通道、多阶段（Multichannel Multiphase）服务率（Service Rate）学习网址Disney Enterprises.Inc.()第6章质量管理关键词全面质量管理（Total Quality Management TQM）质量成本（Cost of Quality(COQ)）制造质量（Conformance Quality）源头质量（Quality at the Source）戴明奖（Deming Prize）防故障程序（Fail-Safe Procedures(Poka Yoke)）质量内涵（Dimensions of Quality）设计质量（Design Quality）马可姆•波里奇国家质量奖（Malcolm Baldrige National Quality Award）连续改进（Continuous Improvement(CI)(Kaizen)）PDCA循环（PDCA Cycle）零缺陷（Zero Defects）定点超越（Benchmarking）ISO 900学习网址：Baldrige Award()Deming Institute()ISO.900(http://www.iso.ch)第6章附录统计质量控制方法统计质量控制（Statistical Quality Control (SQC)）批量容许不合格品率（Lot Tolerence Percent Defective (LTPD)）公差上限与公差下限（Upper and Lower Tolerence Limits）抽样检验（Acceptance Sampling）过程能力指数（Capability Index(C pk)）统计过程控制（Statistical Process Control(SPC)）操作特性曲线（Operating Characteristic (OC)Curves）田口方法（Taguchi Methods）可接受质量水平（Acceptance Quality Level(AQL)）6σ质量（Six-Sigma Quality）学习网址：ASQC()第7章战略能力计划生产能力（Capacity）战略生产能力计划（Strategic Capacity Planning）最佳作业水平（Best Operating Level）生产能力利用率（Capacity Utilization Rate）决策树（Decision Tree）作业复杂度的百慕大三角形（“Bermuda Triangle”of Operational Complexity）生产能力中心（Capacity Focus）生产能力柔性（Capacity Flexibility）范围经济性（Economies of Scope）生产能力余量（Capacity Cushion）学习网址：M&M Mars()Shouldice Hospital() TreeAge Software() Airlines Online()第8章准时化生产系统准时化（JIT）预防维修（Preventive Maintenance）生产周期（Cycle Times）成组技术（Group Technology）均衡技术（Level Schedule）现场管理（Bottom-Round Management）自动化（Autonomation）成本倒流法（Backflush）均衡工厂负荷（Uniform Plant Loading）集中工厂网络（Focused Factory Network）全面质量管理（Total Quality Control (TQC)）看板拉动系统（Kanban Pull System）源头质量（Quality at the Source）冻结区间（Freeze Window）质量小组（Quality Circles）自动检测（Automated Inspection）学习网址：Arvin Automotive() Saturn Corporation()第9章设施选址自由贸易区（Free Trade Zone）因素评分法（Factor-Rating Systems）德尔菲分析模型（Analytic Delphi Model）阿德兰启发式算法（Ardalan Heuristic Method）贸易集团（Trading Blocs）重心法（Center of Gravity Method）回归分析（Regression Model）学习网址：Toyota()Toys“R”Us()第10章设施布置工艺原则布置（Process Layout）成组技术布置（Group Technology (Cellular)Layout）工艺（CRAFT）节拍（Cycle Time）优先关系（Precedence Relationship）服务场景（Servicescape）产品原则布置（Product Layout）定位布置（Fixed-Position Layout）系统布置设计（Systematic Layout Planning）装配线平衡（Assembly-Line Balancing）零售服务业布置（Retail Service Layout）办公室布置（Office Layout）学习网址：Cimtechnologies Corporation(http://www )第11章工作设计与作业测定工作设计（Job Design）作业测定系统（Most Work Measurement Systems）正常时间（Normal Time）工作扩展（Job Enrichment）社会技术系统（Sociotechnical Systems）激励工资制（Financial Incentive Plans）预定动作时间标准法（Predetermined Motion-Time Data Systems）人类工程学（Ergonomics）收益分配（Profit Sharing）工作抽样（Work Sampling）时间研究（Time Study）劳动专业化（Specialization of Labor）工作要素（Work Factor）标准时间（Standard Time）标准资料法（Elemental Standard-Time Data）工作生理学（Work Physiology）利润分配（Gain Sharing）方法时间衡量（Methods Time Measurement）作业测定（Work Measurement）学习网址：The MTM Association()第11章附录学习曲线学习曲线（Learning Curve）组织学习（Organizational Learning）个人学习（Individual Learning）第12章供应链管理供应链（Supply Chain）快速反应（Quick Response(QR)）价值密度（Value Density）物料管理（Materials Management）后勤供应（Logistics）制造与购买（Make or Buy）外购（Outsourcing）有效消费者反应（Efficient Consumer Response(ECR)）战略伙伴合作（Strategic Partnership）准时采购（Just-in-Time Purchasing）学习网址：Expert Choice()Grant Thornton Consultants()National Association of Purchasing Management() FedEx()第13章预测独立需求（Dependent Demand）线性回归预测（Linear Regression Forecasting）移动平均（Moving Averages ）时间序列分析（Time Series Analysis）季节因子（Seasonal Factor）平滑常数（Smoothing Constants Alpha(α)and Delta(δ)）高层决策（Executive Judgment）平均绝对值偏差（Mean Absolute Deviation(MAD)）市场调研（Market Research）聚焦预测（Focus Forecasting）德尔菲法（Delphi Method）非独立需求（Independent Demand）趋势效应（Trend Effect）指数平滑（Exponential Smoothing ）一般预测（Grass Roots）消除需求的季节性（Deseasonalization of Demand）因果联系（Causal Relationship）跟踪信号（Tracking Signal）小组讨论（Panel Consensus）学习网址：Tech Wed(.)第14章总生产计划总生产计划（Aggregate Planning）需求管理（Demand Management）订单进度计划（Order Scheduling）主生产计划（Master Production Schedule(MPS)）单一策略（Pure Strategy）劳动力水平（Workforce Level）现有库存（Inventory on Hand）生产能力需求计划（Capacity Requirements Planning）长期、中期、短期计划（Long ,Intermediate,and Short-Range Planning）生产计划策略（Production Planning Strategies）生产率（Production Rate）粗能力计划（Rough-Cut Capacity Planning）混合策略（Mixed Strategy）学习网址：National Association of Temporary and Staffing Services(/staffing)第15章独立需求库存系统库存（Inventory）任意补充系统（Optional Replenishment System）库存水平（Inventory Position）成品（Finished Products）单箱系统（One-Bin System）服务水平（Service Level）独立与非独立需求（Independent and Dependent Demand ）周期盘点（Cycle Counting）ABC分析（ABC Analysis）定期订货模型（P模型）（Fixed-Time Period Models(P Models)）原材料（Raw Materials）双箱系统（Two-Bin System）安全库存（Safety Stock）在制品（Work in Process）库存精度（Inventory Accuracy）批量折扣订货量（Price-Break Order Quantity）定量订货模型（Q模型）（Fixed-Order Quantity Models(Q Models)）存储保管单元（Stock keeping Unit(SKU) ）学习网址：Ford Motor Company()Wal-Mart()General Motors()第16章非独立需求库存系统：MRP-TYPE系统物料需求计划（Material Requirements Planning(MRP)）按需订货（Lot-For-Lot(L4L)）库存记录文件（Inventory Records File）主生产计划（Master Production Schedule(MPS)）SAP/R3(SAP/R3)物料清单（Bill of Materials(BOM)）制造资源计划（Manufacturing Resource Planning(MRPⅡ)）企业资源计划（Enterprise Resource Planning(ERP)）净改变系统（Net Change System）闭环（Closed-Loop MRP）学习网址：SAP/R3()第16章附录SAP R/3企业资源计划（Enterprise Resource Planning(ERP)）补充软件合作者（Complimentary Software Partner）快速实施（Rapid Implementation）财会（Financial Accounting）生产与后勤（Manufacturing and Logistics）数据仓库（Data Warehouse）应用链接授权（Application Link Enabling(ALE)）应用模块（Application Modules）人力资源（Human Resources）销售与分销（Sales and Distribution）学习网址SAP America()APICS Software Buyers Guide()第17章作业排序工作中心（Work Center）优先调度规则（Johnson’s Rule）人力有限工序（Labor-Limited Process）有限负荷（Finite Loading）指派方法（Shop-Floor Control）排序（Sequencing）后向排序（Backward Scheduling）第一小时原则（Fiest-Hour Principle）机器有限工序（Machine-Limited Process）无限负荷（Infinite Loading）约翰逊规则（Assignment Method）调度（Dispatching）前向排序（Forward Scheduling）输入输出（I/O）控制（Input/Output(I/O)Control）车间控制（Priority Rules）学习网址I2 Technologies()第17章附录仿真关键词参数（Parameters）决策原则（Decision Rules）时间增长（Time Incrementing）计算机模型（Computer Model）变量（Variables）概率分布（Probability Distributions）运行时间（Run Length(Run Time)）学习网址Palisade Corporation-@RISK (http://www.palisade .com)Systems Modeling Corporation()第18章运作咨询关键词“探索者”（Finders）“思想家”（Minders）“跋涉者”（Grinders）头脑风暴法项目（Brain Surgery Projects）灰头发项目（Gray Hair Projects ）固定程式项目（Procedures Projects）学习网址Andersen Consulting()Management Consultant Network International() Institute of Management Consultants()Fast Company magazine()Consultants News()Mckinsey & Co.(http://www:)Booz-Allen & Hamilton()Ernst & young’s Ernie()第19章企业过程再造关键词过程再造（Reengineering）全面质量管理（Total Quality Management）浪费（Waste）增值活动（Value-Adding Work）非增值活动（Non-Value Adding Work）可视状态（Vision Statement）持续改进（Continuous Improvement）过程再设计（Process Redesign）学习网址U.S.Department of Defense Process Design Methodology(/dodim)第20章同步制造与约束理论关键词同步制造（Synchronous Manufacturing）时间缓冲（Time Buffer）生产能力不平衡（Unbalanced Capacity）产销率（Throughput）次瓶颈资源（Capacity-Constrained Resource(CCR)）运行费（Operating Expense）V AT分类（VAT Classification）生产率（Productivity）曲棍球球棒现象（Hockey-Stick Phenomenon）加工批量与转运批量（Process and Transfer Batch）瓶颈、非瓶颈（Bottleneck,Nonbottleneck）库存（Inventory ）后向排序与前向排序（Backward/Forward Scheduling）鼓、缓冲器和绳子（Drum,Buffer,Rope）学习网址Avraham Y.Goldratt Institute()Software Technology Limited()。
时间序列分析课后习题答案
第9章 时间序列分析课后习题答案第10章（1）30× 31.06×21.05= 30×1.3131 = 39.393（万辆）（2117.11%== （3）设按7.4%的增长速度n 年可翻一番 则有 1.07460/302n==所以 n = log2 / log1.074 = 9.71（年）故能提前0.29年达到翻一番的预定目标。
第11章（1）以1987年为基期，2003年与1987年相比该地区社会商品零售额共增长：%86.2313186.213186.31%)8.61(%)2.81(%)101(555==-=-+⨯+⨯+ （2）年平均增长速度为1%)8.61(%)2.81(%)101(15555-+⨯+⨯+=0.0833=8.33%（3） 2004年的社会商品零售额应为509.52)0833.01(307=+⨯（亿元）第12章 （1）发展总速度%12.259%)81(%)101(%)121(343=+⨯+⨯+平均增长速度=%9892.91%12.25910=-（2）8.561%)61(5002=+⨯（亿元）（3）平均数∑====415.142457041j j y y （亿元），2002年一季度的计划任务：625.1495.142%105=⨯（亿元）。
第13章(1)用每股收益与年份序号回归得^0.3650.193t Y t =+。
预测下一年(第11年)的每股收益为488.211193.0365.0ˆ11=⨯+=Y 元(2)时间数列数据表明该公司股票收益逐年增加，趋势方程也表明平均每年增长0.193元。
是一个较为适合的投资方向。
第14章 （1）移动平均法消除季节变动计算表（2）t T t ⨯+=63995.09625.8上表中，其趋势拟合为直线方程t T t ⨯+=63995.09625.8。
根据上表计算的季节比率，按照公式KL t t t S T Y -⋅=计算可得： 2004年第一季度预测值：7723.21097301.1)1763995.09625.8(ˆˆˆ11717=⨯⨯+=⋅=S T Y2004年第二季度预测值： 49725.23147237.1)1863995.09625.8(ˆˆˆ21818=⨯⨯+=⋅=S T Y2004年第三季度预测值： 009.18852641.0)1963995.09625.8(ˆˆˆ31919=⨯⨯+=⋅=S T Y2004年第四季度预测值：6468.19902822.0)2063995.09625.8(ˆˆˆ42020=⨯⨯+=⋅=S T Y平均法计算季节比率表：季节比率的图形如下：(2)用移动平均法分析其长期趋势原时间序列与移动平均的趋势如下图所示：9.2（1）采用线性趋势方程法：tTi0065.70607.460ˆ+=剔除其长期趋势。
贾俊平《统计学》(第7版)考研真题与典型题详解-第13章 时间序列分析和预测【圣才出品】
第13章时间序列分析和预测一、单项选择题1．五月份的商品销售额为60万元，该月的季节指数为120%，则消除季节因素影响后，该月的商品销售额为（）万元。
[中国海洋大学2018研；对外经济贸易大学2015研；山东大学2015研；中央财经大学2011研]A．72B．50C．60D．51.2【答案】B【解析】消除季节因素影响后，商品销售额＝该月商品实际销售额/该月季节指数＝60/120%＝50（万元）。
2．周末超市的营业额常常会高于平常的数额，这种波动属于（）。
[厦门大学2014研]A．长期趋势B．循环变动C．季节变动D．不规则变动【答案】C【解析】季节变动也称季节性，它是时间序列在一年或更短的时间内重复出现的周期性波动。
季节性中的“季节”一词是广义的，它不仅仅是指一年中的四季，其实是指任何一种短期内周期性的变化。
3．应用指数平滑法预测时，给定的权数应该是（）。
[厦门大学2013研]A．近期权数大，远期权数小B．近期权数小，远期权数大C．权数和资料的大小成正比D．权数均相等【答案】A【解析】指数平滑法是通过对过去的观察值加权平均进行预测的一种方法，该方法使t ＋1期的预测值等于t期的实际观察值与t期的预测值的加权平均值。
指数平滑法是加权平均的一种特殊形式，观察值时间越远，其权数也跟着呈现指数下降。
即近期权数大，远期权数小。
4．在羽绒服销售量时间序列分析中，一般情况下8月份的季节指数（）。
[四川大学2014研]A．等于1B．大于1C．小于1D．无法确定【答案】C【解析】季节指数刻画了序列在一个年度内各月或各季度的典型季节特征。
季节指数是以其平均数等于100%为条件而构成的，它反映了某一月份或季度的数值占全年平均数值的大小。
一般来说，8月份是羽绒服销售淡季，故季节指数应小于1。
5．如果时间序列的逐期观察值按一定的增长率增长或衰减，则适合的预测模型是（）。
[浙江工商大学2011研、安徽财经大学2012样题]A．移动平均模型B．指数平滑模型C．线性模型D．指数模型【答案】D【解析】移动平均模型和指数平滑模型是对平稳时间序列进行预测的方法，而线性模型和指数模型是对趋势型序列进行预测的方法。
13定量预测方法-精选文档
要求：预测7月份 （n=5）的销售额。
x
7
M 6(1) 6
x x x x x 5 4 3 2 5 3 . 6 5
（二）二次移动平均法
1、预测思路
xt
ˆ M t(1) M t( 2 ) a t , bt X bT t T a t t
2、预测步骤
（3）预测
ˆ x 1508 89 T 2005 T
ˆ x a b 1 1508 89 1597 2006 2005 2005
（三）加权移动平均法
1、含义
对观察值分别给予不同的权数，按不同权 数求得移动平均值，并以最后的移动平均值 为基础确定预测值的方法 加权移动平均法既可以用于一次移动平均， 也可以用于二次移动平均。
yn y2 y3 v n1v v v . 1 2 n 1 n1 y1 y2 yn1
③预测
n 1
y
n1
y n .v y n .
n 1
yn y1
三、移动平均法
移动平均法
一次移动平均法
二次移动平均法
加权移动平均法
（一）一次移动平均法
( 1 ) ( 1 ) x M , M t 1 为一次移动平均值 1、预测模型 t t
3、定量预测方法分类：
平均预测法 时序分析 预测法 指数平滑法 趋势外推法 季节变动预测法
定量预测法
回归分析预测法
一元回归分析预测法 多元回归分析预测法
时序分析预测法——以连续性原理为基础，t为综合变量
y y t t y f ( t ) 1 2 1 2
回归分析预测法—相关性原理为基础
一、算术平均
贾俊平《统计学》考研真题(含复试)与典型习题详解 第13章~第14章【圣才出品】
A．消除偶然因素引起的不规则变动 B．消除非偶然因素引起的不规则变动 C．消除绝对数变动 D．消除计算误差 【答案】A 【解析】平稳时间序列通常只含有随机成分，其预测方法主要有简单平均法、移动平均 法和指数平滑法等，这些方法主要是通过对时间序列进行平滑以消除其随机波动。
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测值逐渐降低，并以 0 为极限。
3．某一时间数列，当取时间变量ｔ＝1，2，3，……时，有Ｙ＝38＋72ｔ，若取ｔ＝0， 2，4，……，则趋势方程为（ ）。[浙江工商大学 2011 研]
A．y=38+144t B．y=110+36t C．y=72+110t D．y=34+36t 【答案】B
【解析】线性趋势方程式 Yˆt b0 b1t 中， Yˆt 代表时间序列 Yt 的预测值；t 代表时间标 号；b0 代表趋势线在 Y 轴上的截距，是当 t＝0 时， Yˆt 的数值；b1 是趋势线的斜率，表示
时问 t 变动一个单位，观察值的平均变动数量。
4．如果时间序列不存在季节变动，则各期的季节指数应（ ）。[安徽财经大学 2012
10．时间序列分析中，计算季节指数通常采用的是( )。[中南财大 2003 研] A．同期平均法 B．最小平方法 C．几何平均法 D．调和平均法 【答案】A 【解析】计算季节指数较常用的是同期平均法和趋势剔除法。
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7．如果时间序列的环比增长量大致相等，则应采用的趋势模型为( )。[中央财经大 学 2012 研]
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第13章 时间序列分析和预测
第13章 时间序列分析和预测
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 时间序列及其分解 时间序列的描述性分析 时间序列的预测程序 平稳序列的预测 趋势型序列的预测 复合型序列的分解预测
13.1 时间序列及其分解
13.1.1 时间序列的构成要素 13.1.2 时间序列的分解方法
现象在一年内随着季节的变化而发生的有 规律的周期性变动 现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形 态的有规律的变动
周期(循环) 变动（ C ）
不规则变动 是一种无规律可循的变动，包括严格的随机 （ I ） 变动和不规则的突发性影响很大的变动两种 类型
时间数列的组合模型
1 加法模型：Y=T+S+C+I 计量单位相同 的总量指标 对长期趋势 产生的或正 或负的偏差
□ 从预测角度看，近期的数值要比远期的数值 对未来有更大的作用 □ 当时间序列有趋势或有季节变动时，该方法 的预测不够准确
移动平均法 (moving average)
对时间数列的各项数值，按照一定的时距进 行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一 个派生的平均数时间数列，以此削弱不规则变动 的影响，显示出原数列的长期趋势。
趋 势
1000 500 0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
4000
季 节
5000 4000 3000 2000
3000 2000 1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
简单移动平均法（ simple moving average ） 加权移动平均法两种（weighted moving average ）
移动平均法的步骤 （1）确定移动时距
一般选择奇数项进行移动平均；
若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移
动的时距长度。 （2）计算各移动平均值，并将其编制成时间数列
简单移动平均法
(simple moving average)
1. 2. 将最近k期数据平均作为下一期的预测值 设移动间隔为k (1<k<t)，则t 期的移动平均值为
ME、MAD、MSE受时间序列数据的水平和计量单位的影响 ，只有在比较同一数据的不同模型时才有意义。而 MPE 、 MAPE消除了时间序列数据的水平和计量单位的影响，反映 了误差大小的相对值。
13.4 平稳序列的预测
13.4.1 简单平均法 13.4.2 移动平均法 13.4.3 指数平滑法
通过对时间序列进行平滑以消除其随机波动。 □ 对平衡序列进行短期预测 □ 对时间序列进行平滑以描述序列的趋势
时间序列 (times series)
1. 同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成 的数列
2. 形式：时间和观察值两部分
3. 时间可以是年份、季度、月份等时间形式
4. 经济数据中大多数以时间序列形式给出 5. 观测时间用 t 表示，观察值用 Yt (t 1,2,, n) 表 示
时间序列的分类
□ 报告期水平与前一期水平之比减1
Yi Gi 1 Yi 1
(i 1,2,, n)
2. 定基增长率
报告期水平与某一固定时期水平之比减1
Yi Gi 1 Y0
(i 1,2,, n)
平均增长率(average rate of increase )
1. 序列中各逐期环比值(也称环比发展速度) 的几何 平均数减1后的结果 2. 描述现象在整个观察期内平均增长变化的程度 3. 通常用几何平均法求得。计算公式为
前期水平 增长1%绝对值 100
补充
□ 发展速度：报告期水平与基期水平之比，说明报告期水平 较基期水平相对发展程度。
□ 当发展速度＞1，即报告期水平＞基期水平时，说明现象向上增长 ； □ 当发展速度＜1，即报告期水平＜基期水平时，说明现象向对比，表明报告期水平较 基期水平增长的相对程度。 □ 发展速度分为环比发展速度和定基发展速度，相对应的增 长速度也可分为环比增长速度和定基增长速度。 □ 平均发展速度：现象逐期发展速度的几何平均数。 □ 平均增长速度是现象逐期增长速度的几何平均数。 增长速度=发展速度-l 平均增长速度=平均发展速度-1
et 1 Yt 1 Ft 1
4. 第t+2期的预测值为
1 1 t 1 Ft 2 (Y1 Y2 Yt Yt 1 ) Yi t 1 t 1 i 1
简单平均法 (特点)
1. 适合对较为平稳的时间序列进行预测
2. 预测结果不准
□ 将远期的数值和近期的数值看作对未来同等 重要
指 数 变 化 趋 势
平 稳
增长率 (growth rate)
1. 也称增长速度 2. 报告期观察值与基期观察值之比减1，用% 表示 3. 由于对比的基期不同，增长率可以分为环 比增长率和定基增长率 4. 由于计算方法的不同，有一般增长率、平 均增长率、年度化增长率
环比增长率与定基增长率
1. 环比增长率
消费价格指数(%)
轿车产量(万辆)
25
35
45
5
图形描述 (例题分析)
年份
年份
1998 2000 2002 2004
100
150
200
250
50 0
120
150
30
60
90
0
1990 1992 1994 1996
1990 1992 1994 1996
年份
年份
1998 2000 2002 2004
1998 2000 2002 2004
是
否
趋势预测方法 线性趋势推测 非线性趋势推测 自回归预测模型
预测方法的评估
•
• • 1. 2. 3. 4. 5.
一种预测方法的好坏取决于预测误差的大小
预测误差是预测值与实际值的差距 以下方法孰优孰劣，没有一致看法，较为常用 的是均方误差 (MSE) 平均误差 平均绝对误差 均方误差 平均百分比误差 平均绝对百分比误差
有趋势序列
有趋势： 线性的 非线性的
复合型序列
复合型：有趋 势、季节性和 周期性的复合 型序列
时间序列的成分
时间序列 的成分
趋势 T 线性 趋势 季节性 S 非线性 趋势 周期性 C 随机性 I
时间序列的成分
长期趋势 （T） 季节变动 （S ） 现象在较长时期内受某种根本性因素作用 而形成的总的变动趋势
2005年和2006年人均GDP的预测值分别为：
ˆ 2004年数值 Y （ 1 年平均增长率） 2005 10561 （ 1 14.26%) 12067.0
2 ˆ 2004年数值 Y （ 1 年平均增长率） 2006
10561 （ 1 14.26%) 2 13787.8
计算误差
1. 平均误差 ME (mean error)
ME
(Y
i 1
n
i
Fi )
n 预测误差正负相互抵消，平均误差可能会低估实际误差。
2.平均绝对误差 MAD (mean absolute deviation)
n 避免了误差抵消问题，可以准确反映实际预测误差的大小。 MAD
Y
i 1
n
i
Fi
3. 均方误差MSE (mean square error)
MSE
2 ( Y F ) i i i 1 n
n
计算误差
4. 平均百分比误差MPE(mean percentage error)
Yi Fi Y 100 MPE i n
5. 平均绝对百分比误差 MAPE(mean absolute percentage error) n Y F i i 100 Y i 1 i MAPE n
16 14 12
收盘价格
10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日期
ˆ 12.0233 0.4815t Y
10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日期
直线趋势方程
ˆ 12.0233 0.4815t Y
13.3 时间序列预测的程序
13.3.1 确定时间序列的成分 1. 确定趋势成分 2. 确定季节成分 13.3.2 选择预测方法 13.3.3 预测方法的评估
确定趋势成分 (例题分析)
【例】一种股票连续16周的收盘价如下表所示。试 确定其趋势及其类型
确定趋势成分 (例题分析)
16 14 12
收盘价格
60 50 40
销售量
3.
30 20 10 0 1 2 季度 3
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
4
选择预测方法
时间序列数据
否
是否存在趋 势
是
是否存在季 节
是否存在季 节
否
平滑法预测 简单平均法 移动平均法 指数平滑法
是
季节性预测法 季节多元回归模型 季节自回归模型 时间序列分解
时间序列
平稳序列
平 稳 序 列 (stationary series)：基本上不存在 趋势的序列 ， 各观察 值基本上在某个固定 的水平上波动 ，或虽 有 波 动 ，但并不存在 某 种 规 律， 而其波动 可以看成是随机的。 非 平 稳 序 列 (nonstationary series)
非平稳序列
简单平均法 (simple average)