(金融保险)金融习题答案
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（金融保险）金融习题答案
习题答案
1、某日纽约USD1=HKD7、7820—7、7830
伦敦GBP1=USD1、5140---1、5150
问英镑与港元的汇率是多少？
解：GBP1=HKD7.7820X1.5140-----7.7830X1.5150 GBP1=HKD11.7819-----11.7912
2、某日苏黎士USD1=SF1、2280----1、2290
法兰克福USD1=E0、9150----0、9160
问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？
解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150 E1=SF1.3406------1.3432
3、某日GBP1=HKD12、6560----12、6570
USD1=HKD7、7800----7、7810
问英镑与美元的汇率是多少？
解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800 GBP1=USD1.6265--------1.6269
4、某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、8920
1个月远期20-----------30
问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？
解:一个月远期USD1=E0.8930-------0.8950
5、某日香港即期汇率USD1=HKD7、7800---7、7810 3个月远期70-----------50
问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？
解:三人月远期USD1=HKD7.7730---------7.7760
6、某日纽约即期汇率USD1=SF1、1550----1、1560
6个月远期60------------80
问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？
解:六个月远期USD1=SF1.1610-------1.1640
7、某日伦敦即期汇率GBP1=E1、2010-----1、2020
3个月远期40-------------50
问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？
解:三个月远期GBP1=E1.2050---------1.2070
8、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？
（即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380）
解:15000÷6.8310=2196美元
9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）
解:11000÷6.8380=1609美元
10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）
解:2500X6.8380=17095元
11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）
解:5700X6.8310=38937元
12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840）
解:8500÷1.1830=7185美元
13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）
解:21500÷1.1840=18159美元
14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150—0.9160
•3个月40------60
某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？
解:3个月远期USD1=EUR0.9190------0.9220
签3个月远期合约
卖出1000万美元,买入919万欧元.
15、某日：即期汇率USD1=SF1.3210—1.3220
•6个月80-----60
该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？解：6个月远期USD1=SF1.3130-------1.3160
签6个月远期合约
卖出瑞士法郎1316万，买入1000万美元。
16、某日：即期汇率USD1=SF1.2870—1.2880
3个月50--------70
问：若某交易者认为3个月后美元汇率将上涨，他应如何进行远期投机操作？（以1000万美元切入）假设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680—1.3690，问其操作结果是什么？
解:3个月远期USD1=SF1.2920-1.2950
1)买入1000万美元,卖出1295万瑞士法郎
2)3个月后,签反向的即期合约.
卖出1000万美元,买进1368万瑞士法郎.
3)差额:1368万-1295万=SF73万.(盈利)
17、某日：即期汇率USD1=JYP125.50—125.80
2个月60---------80
问：若某交易者认为2个月后美元将下跌，他应如何进行远期投机操作？（以1000万美元切入）假设：2个月后即期汇率变为USD1=JPY113.10—113.30问其操作结果是什么？
解:2个月远期USD1=JYP126.10---------126.60
1)卖出1000万美元,买入1261000000日元
2)2个月后对冲,
卖出1261000000日元,1261000000÷113.30=11129744,买入11129744美元.
3)核算:11129744-10000000=1129744美元(盈利) 18、某日：即期汇率GBP1=USD1.7860—1.7880