计量经济学期末试卷及答案

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(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案

(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案

练习题一一、单选题(15小题,每题2分,共30分) 1。

有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量,Y 是非随机变量 B 。

Y 是随机变量,X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。

对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( ) A 。

0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中,回归系数2β通过了显著性t 检验,表示( )A 。

20β=B 。

2ˆ0β≠C 。

20β=,2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov (X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计βˆ是( )A .有偏的、一致的B .有偏的、非一致的C .无偏的、一致的D .无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是( )A 。

2R 与2R 均非负 B 。

模型中包含的解释个数越多,2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8。

逐步回归法既检验又修正了( )A .异方差性B 。

自相关性C .随机解释变量D 。

多重共线性9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 10。

计量经济学期末考试试题及答案

计量经济学期末考试试题及答案

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷(一)一、单项选择题(每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x (台)与单位产品成本y (元/台)之间的回归方程为yˆ=356-1。

5x ,这说明【 】A 、产量每增加一台,单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1。

5元5、以y 表示实际观测值,yˆ表示回归估计值,则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑=0 B 、 2)ˆ(y y i -∑=0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑=0 D 、2)(y y i -∑=0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素,又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25,k=4,2R =0。

92B 、n=10,k=3,2R =0。

90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是:【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld-Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时,【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D-W 检验中,d=1。

计量经济学期末考试题库完整版及答案

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计量经济学题库、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A).A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ).A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。

A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8.经济计量模型的被解释变量一定是( C ).A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。

A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。

计量经济学期末考试题库完整版及答案

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计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。

2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______随机误差项____。

3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。

(2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。

(3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。

(4)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________方差分析__等。

其中应用最广泛的是回归分析。

a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏估计量____________的特性。

b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。

处理。

c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性________。

、单项选择题(每小题1分)1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。

A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D)。

A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。

计量经济学期末试题及答案

计量经济学期末试题及答案

计量经济学期末试题⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。

于是建立了如下形式的理论模型:煤炭产量=固定资产原值+职工人数+电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS 方法估计参数。

指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。

⒉(12分)以t Q 表示粮食产量,t A 表示播种面积,t C 表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是)1(I 变量且互相之间存在)1,1(CI 关系。

同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型:t t t t t t C C A Q Q μααααα+++++=--1432110ln ln ln ln ln (1) ⑴ 写出长期均衡方程的理论形式;⑵ 写出误差修正项ecm 的理论形式;⑶ 写出误差修正模型的理论形式;⑷ 指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。

⑴ 如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵ 从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数;⒋(9分)投资函数模型t t t t Y Y I μβββ+++=-1210为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C (居民消费总额)、I (投资总额)和Y (国内生产总值),先决变量为t G (政府消费)、1-t C 和1-t Y 。

样本容量为n 。

⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么?⑵ 如果采用2SLS 估计该方程,分别写出2SLS 估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式;⑶ 如果采用GMM 方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。

计量经济学期末试题及答案.(精选)

计量经济学期末试题及答案.(精选)

计量经济学期末试题及答案(2008年6月,开卷,满分70分)⒈(15分,每小题3分)多元线性回归模型:i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。

如果遗漏了显著的变量k X ,构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答:⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立,用OLS 分别估计原模型和新模型,110,,,-k βββ 的估计结果是否变化?为什么?不会发生变化,因为由于k X 与其他解释变量独立,去掉k X 的正规方程组与新模型一致。

⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关,用OLS 分别估计原模型和新模型,110,,,-k βββ 的估计结果是否变化?为什么?会,因为由于k X 与其他解释变量不独立,去掉k X 的正规方程组与新模型不一致,估计量发生变化。

⑶ 如果k X 是确定性变量,写出新模型中i ε的分布。

()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量,且服从正态分布,指出新模型中的i ε是否服从正态分布?为什么? 是,i μ服从正太分布,减去一个服从正态分布的随机变量仍然服从正态分布。

⑸ 如果k X 是随机变量,且服从正态分布,指出新模型是否存在异方差性?为什么?若原模型存在异方差,则新模型也存在异方差,若原模型不存在异方差,新模型不存在异方差。

⒉(12分,每小题4分)多元线性回归模型:i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值,其中b Y a i <<(n i ,2,1 =),将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的:①完全随机抽取,②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取,③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。

计量经济学期末试题及答案经典

计量经济学期末试题及答案经典

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案(2002 年)(2 小时,开卷,满分100分)1.(共40分,每小题4分)建立中国居民消费函数模型C t o Jt 2G i t t~N(O, 2)t=1978,1979, …,2001其中C 表示居民消费总额,I 表示居民收入总额。

⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型?为什么?⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值,为什么?这样是否违反样本数据可比性原则?为什么?⑶ 如果用矩阵方程Y X 表示该模型,写出每个矩阵的具体内容,并标明阶数;⑷ 如果所有古典假设都满足,分别从最小二乘原理和矩方法出发,推导出关于参数估计量的正规方程组;⑸ 如果C t 1与I t存在共线性,证明:当去掉变量C ti以消除共线性时,i的估计结果将发生变化;⑹ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关,证明:如果用OLS估计该消费函数模型,其参数估计量是有偏的;⑺ 如果模型中C t 1为随机解释变量且与t相关,选择政府消费G t为C t 1的工具变量(G t满足工具变量的所有条件),写出关于参数估计量的正规方程组;⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关,而需要采用广义差分法估计模型,指出在常用的软件中是如何实现的?⑼在不受到限制的情况下,C t的值域为(0,),写出C t的对数似然函数;⑽ 试分析,以t=1978,1979, …,2001 数据为样本观测值,能否说“样本是从母体中随机抽取的”?那么采用OLS估计模型参数,估计结果是否存在偏误?为什么?答:⑴ 不可以。

因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本,违背了样本与母体的一致性。

⑵ 因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数,是否将它们转换为不变价数据并不重要,不影响数据在样本点之间的可比性。

⑶ Y X 其中⑷ 从最小二乘原理出发,推导关于参数估计量的正规方程组:从矩方法出发,推导关于参数估计量的正规方程组:⑸ 从矩方法出发推导关于参数估计量的正规方程组的第一步可以写成:导出的方程组为:当去掉变量C t 1,构成一个一元模型,其关于参数估计量的正规方程组为由于C t 1与I t存在共线性,上式第2个方程中缺少的C t 1与I t乘积项不为0,所以去掉该项会影响方程组的解,使得i的估计结果将发生变化⑹ 如果模型中C t i为随机解释变量且与t相关,上述方程组中的第3个方程非齐次。

计量经济学期末考试试卷集(含答案)

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财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 ................................................. 错误!未定义书签。

计量经济学试题一答案 . (2)计量经济学试题二 (7)计量经济学试题二答案 (8)计量经济学试题三 ................................................. 错误!未定义书签。

计量经济学试题三答案 .. (11)计量经济学试题四 ................................................. 错误!未定义书签。

计量经济学试题四答案 .. (16)计量经济学试题一答案一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

(F)2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

(F)3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

(F)4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

(Y)5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

(F)6.判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

( F )7.多重共线性是一种随机误差现象。

(F)8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

(F )9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

(F )10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

(F )二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)答:1)经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4)建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6)模型的选择7)理论假说的选择8)经济学应用2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)答案:设Y 为个人消费支出;X 表示可支配收入,定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。

大学计量经济学期末试卷及答案

大学计量经济学期末试卷及答案

大学计量经济学期末试卷及答案一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)a1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( )a A.虚拟变量 B.控制变量 a C.政策变量 D.滞后变量a2、设有样本回归值线a,a、为均值。

则点a( )A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方a 3、回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui中,检验H0:β1=0时,所用统计量a( )A.服从χ2(n-2)B.服从t(n-1) aC.服从χ2(n-1)D.服从t(n-2)a 4、已知D.W.统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数a近似等于( ) A.0 B.-1 C.1 D.0.5a 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( ) A.横截面数据 B.时间序列数据 a C.修匀数据 D.原始数据a 6、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以是外生变量,也可以是( ) A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量D.外生变量和内生变量a 7、戈德菲尔德—夸特检验法可用于检验( ) a A.异方差性B.多重共线性a C.序列相关D.设定误差 a 8、单方程经济计量模型必然是( ) A.行为方程B.政策方程 C.制度方程D.定义方a 9、关于生产函数的边际替代率的含义,正确的表述是()a A.增加一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量 B. 减少一个单位的某一要素投入,若要维持产出不变,则要增加另一要素的投入数量 a aC. 边际替代率即各个生产要素的产出弹性D. 边际替代率即替代弹性10、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。

则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) 。

其中RSS为回归平方和,ESS为残差平方和。

A.B.C.D.二、多项选择题(本大题共6小题,每小题2分,共12分) 1、对计量经济模型的参数估计结果进行评价时,采用的准则有( ) A.经济理论准则 B.统计准则C.经济计量准则D.模型识别准则E.模型简单准则2、建立计量经济模型赖以成功的三要素是什么?( ) A.经济理论 B.统计数据C. 统计方法与计算方法D.结构理论3、对分布滞后模型参数的修正估计方法有( ) A.经验加权法B.阿尔蒙多项式法C.工具变量法D.科伊克方法4、下面那些是建立计量经济学模型的步骤( ) A.理论模型的设计B.模型参数的估计C.模型的检验D.样本数据的收集5、下列关于联立方程模型的识别条件,表述正确的有( ) A.方程只要符合阶条件,就一定符合秩条件B.方程若符合秩条件,变必定符合阶条件 C.方程只要符合秩条件,就一定可以识别D.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 E.阶条件成立时,根据秩条件判断方程是恰好识别还是过度识别6、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法三、基本证明与问答类题型(本大题共3小题,共计26分)1、在基本假设满足的前提下,用OLS对线性回归模型Yi=β0+β1Xi+Ui进行估计,请证明:都是的线性函数(10分)2、一个消费分析者论证了消费函数是无用的,因为散点图上的点(,)不在直线上。

计量经济学期末考试试卷及答案

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计量经济学期末综合测试一、(本大题共15分,每小题3分)在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内(1)对于多元线性回归模型Y = X + u , 的OLS 估计公式是( )(A )= (X 'X ) X 'Y 。

(B )= (X 'X ) X -1Y 。

βˆβˆ (C )= (X 'X )-1 X Y 。

(D )= (X 'X )-1 X 'Y 。

βˆβˆ(2)DF 单位根检验是( )(A )有时为单端,有时为双端的检验。

(B )右单端检验。

(C )双端检验。

(D )左单端检验。

(3)用DW 统计量检验自相关( )(A )适合于自回归模型。

(B )适合于小样本情形。

(C )适合于高阶自相关情形。

(D )适合于1阶自相关情形。

(4)Glejser 检验( )(A )用于检验自相关。

(B )用于检验多重共线性。

(C )可用于检验递增型异方差。

(D )不能用来判断递增型异方差的具体形式。

(5)以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t (无约束模型)为例,检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为( )(A )。

(B )。

)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r(C )。

(D )。

)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、(本大题共32分,每小题4分)劳动力供给函数的EViews 估计结果如下(N=3449)。

解释变量与被解释变量是 Hours :每周工作小时数(被解释变量)。

Wage :每小时工资额(欧元)(解释变量)。

Nli :其它收入(解释变量)。

计量经济学试卷及答案

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《计量经济学》期末考试试卷(A )(课程代码:070403014)1.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。

2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性,无偏性,有效性统计性质。

3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。

4.在计量经济建模时,对非线性模型的处理方法之一是线性化,模型βα+=X XY线性化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ,变换后的模型形式为Y *=α+βX *。

5.联立方程计量模型在完成估计后,还需要进行检验,包括单方程检验和方程系统检验。

1.计量经济模型分为单方程模型和(C )。

A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型2.经济计量分析的工作程序(B )A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型3.对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值的(B )。

A.i C (消费)i I 8.0500+=(收入)B.di Q (商品需求)i I 8.010+=(收入)i P 9.0+(价格)C.si Q (商品供给)i P 75.020+=(价格)D.i Y (产出量)6.065.0i K =(资本)4.0i L (劳动)4.回归分析中定义的(B )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和(A )。

A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是(B )。

计量经济学期末考试试卷集含答案

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计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

(F ) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

(F ) 3.在存在异⽅差情况下,常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。

(F ) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

(Y ) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

(F )6.判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

( F ) 7.多重共线性是⼀种随机误差现象。

(F )8.当存在⾃相关时,OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。

( F )9.在异⽅差的情况下, OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。

( F ) 10.任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。

( F )⼆.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)答:1)经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3)建⽴数理经济学模型 4)建⽴经济计量模型 5)模型系数估计和假设检验 6)模型的选择 7)理论假说的选择 8)经济学应⽤2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。

(6分)答案:设Y 为个⼈消费⽀出;X 表⽰可⽀配收⼊,定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。

如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项,⽽且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也称为乘法模型。

计量经济学期末考试试题库含答案

计量经济学期末考试试题库含答案

计量经济学期末考试试题库含答案单选1、计量经济学是__________的一个分支学科。

(C )A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是(B )。

A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学(Economics)一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为( D )。

A、控制变量B、解释变量C、被解释变量D、前定变量4、横截面数据是指( A )。

A、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类(A )。

A、函数关系与相关关系B、线性相关关系和非线性相关关系C、正相关关系和负相关关系D、简单相关关系和复杂相关关系6、计量经济学成为一门独立学科的标志是(B )。

A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来7、外生变量和滞后变量统称为(D )。

A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D、前定变量8、横截面数据是指(A)。

A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据9、同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。

A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据10、表示x 和y 之间真实线性关系的是( C )。

A .01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B .01()t t E Y X ββ=+C .01t t tY X u ββ=++ D .01t tY X ββ=+11、相关关系是指( D )。

计量经济学期末考试试卷集 含答案

计量经济学期末考试试卷集 含答案

财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号:课序号:开课系:数量经济系一、判断题(20分)1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。

()2.多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。

()3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。

()4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

()5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

()R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

()6.判定系数27.多重共线性是一种随机误差现象。

()8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

()9.在异方差的情况下,OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。

()10.任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。

()二.简答题(10)1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

(4分)2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。

(6分)三.下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。

(5分)1.求出空白处的数值,填在括号内。

(2分)2.系数是否显着,给出理由。

(3分)四.试述异方差的后果及其补救措施。

(10分)五.多重共线性的后果及修正措施。

(10分)六.试述D-W检验的适用条件及其检验步骤(10分)七.(15分)下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。

1.指出模型中哪些是内是变量,哪些是外生变量。

(5分)2.对模型进行识别。

(4分)3.指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。

(6分)八、(20分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系,建立回归模型。

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Wm 37 .07 0.40W0 2.26 Age 90 .06 Race 113 .64 Re g et
(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4)
R 2 0.74 N 311
其中: Wm 为兼职工薪(美元/小时), W0 为主业工薪(美元/小时),Age 为年龄,Race 为种族(白人取值为 0。非白人取值为 1),Reg 表示受访者所在区域(西部地区居民取值为 1,非西部地区居民取值为 0)。括号内为 T 统计量值。 试作答:
三、 判断题(在正确的题后括号内划“√” ,错误的题后括号内划“×” ,每小题 1 分, 共 6 分) 1、 当异方差出现时,常用的 t 检验和 F 检验失效。 ( ) 2、 模型的解释变量含内生变量的滞后变量时,DW 检验仍适用。 (× ) 3、 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。 (× ) 4、 受约束回归问题通常用 T 统计量来判断。 (× ) 5、 虚拟变量可以作为解释变量,也可作为被解释变量。 ( ) 6、 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。 (× ) 四、 简答题(每小题 4 分,共 20 分) 1、 简述虚拟变量的作用及设置原则 虚拟变量的作用: 反应无法度量的定性因素对经济变量的影响, 使模型更加准确地反 应实际。 设置原则: 对于一个因素多个类型的虚拟变量: 对于有 m 个不同属性类型的定性因素, 应该设置 m-1 个虚拟变量来反映该因素的影响。 对于多个因素各两种类型的虚拟变量: 如果有 m 个定性因素, 且每个因素各有两个不 同的属性类型,则引入 m 个虚拟变量。
(1)分析当地是否存在种族歧视政策,有何表现?(其中
t 0.025 306 1.96 )
(1)存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90 美元。
(2)被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗?具体如何表现?
ˆ +b ˆ x + e 后计算得 DW=2.5,已知在 5%的置信度 10、根据一个 n=30 的样本估计 yi = b 0 1 i i
下, d L = 1.35, du = 1.49 ,则认为原模型【 A 存在正的一阶线性自相关 C 无法判断是否存在一阶线性自相关
D

B 存在负的一阶线性自相关 D 不存在一阶线性自相关
3、二元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是【 A 3 B 2 C n-2
B

D n-3
4、设回归模型为 yi = b xi + ui ,其中 E u i u i 1 0 则 的最小二乘估计量为【 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效
B

ˆ 表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使 5、以 Y 表示实际观测值, Y
ˆ 具备有效性是指【 1、参数的估计量
A 小 2、表示 x 与 y 之间真实线性关系的是【
B
】 C
ˆ )=0 Var(
B
ˆ )为最小 Var(
ˆ -)=0 (
ˆ -)为最 D (
C

ˆ +b ˆx ˆt = b A y 0 1 t
C yt = b 0 + b1 xt + ut
B E ( yt ) = b 0 + b1 xt D yt = b 0 + b1 xt
A
】 B D 自适应预期模型 有限多项式滞后模型
19、在有限分布滞后模型 Yt 0.9 0.6 X t 0.5 X t 1 0.2 X t 2 u t 中,短期影响乘数是 【
C

A 0.2 B -0.5 C 0.6 D 0.9 20、 先用最小二乘法估计简化参数、 再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方 法被称为【 A
答案仅供参考
广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准
2009—2010 学年第 2 学期 出卷老师:谢家泉 使用班级:0816111 0816112 标准答案和评分标准:
一、 单选题(在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内,每 小题 1 分,共 20 分)
考试科目:计量经济学(A)
程(计算结果保留小数点后四位小数)
(2)a1 0.0972 / 0.0106 9.1698 , a 4 5.9728 ^ 2 35 .4311
由 F 和 R 2 的关系可得 a 2 0.04587 ,
a3 s.e 2 * 739 2 41 .9222 , a5 0.0318 0.09727 0.0655
ˆ D 1
n X i Yi X i Yi
7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 A B C D DW 检验只适用于检验一阶自相关 LM 检验只适用于检验高阶自相关
B

一阶自相关系数可以通过 1 DW / 2 进行估计 DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形

广义差分法 广义矩估计法
* 5、对于分段回归模型 Yt 0 1 X t 2 X t X D u t ,其中【


ACD

A B C
虚拟变量 D 代表品质因素 虚拟变量 D 代表数量因素
* 以 X t X 为界,前后两段回归直线的斜率不同
4
答案仅供参考
D E
* 以 X t X 为界,前后两段回归直线的截距不同 * 以 X t X 为界,前后两段回归直线的截距相同,斜率不同
ˆ 表示 OLS 回归估计值,则下列哪项成立【 8、设 Y 表示实际观测值, Y ˆ Y A Y
D

ˆ Y B Y
ˆ Y C Y
ˆ Y D Y
9、 如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量 X i 成比例, 则应使用以下哪种方法 进行参数估计?【 A 普通最小二乘法
B
】 D 工具变量法
B 加权最小二乘法 C 间接最小二乘法
怀特统计量是多少?它服从自由度为多少的什么分布?如果给出相伴概率是 0.89,试判 断原回归式误差项中是否存在异方差。
(4)nR 2 739 * 0.000327 0.2416 , nR 2 ~ 2 2 ,相伴概率为 0.89>0.05,表明不
存在异方差。
2、(本题满分 12 分) 某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下:
2、简述格兰杰因果关系检验的目的和原理。 格兰杰因果关系检验旨在揭示两个变量之间是否存在过去行为对当前行为的相互 影响。通过构造 F 统计量来检验是否存在此相互影响。
3、计量经济模型的四大检验是什么?它们有什么具体的内容? 经济意义检验(含参数符号和大小的检验)
5
答案仅供参考
统计检验(系数显著性 T 检验;模型整体显著性 F 检验;拟合优度检验) 计量经济学检验(异方差性;序列相关性;多重共线性) 模型预测检验(样本内检验和样本外检验)
五、 计算题(共 44 分) 1、(本题满分 20 分) 9 家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的 OLS 估计结果如下表:
6
答案仅供参考
(1)
根据输出结果给出一元线性回归模型表达式。
ˆ R 0.0972 0.0035 RATE (1) NE
(2) 给出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的五个数字 a1 , a 2 , a3 , a 4 , a5 ,并给出计算过

D

1
答案仅供参考
A
ˆ 1
ˆ 1
( X X )(Y Y ) (X X )
i i 2 i
ˆ B 1
n X i Yi X i Yi n X i2 ( X i ) 2
2 x
C
X Y nX Y X n( X )
i i 2 i 2
11、对于线性回归模型 Yi 0 1 X i u i ,要使普通最小二乘估计量具备无偏性,则模 型必须满足【 A C
A

2 B Var (u i )
E (u i ) 0
cov(u i , u j ) 0
i j
D u i 服从正态分布
12、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时,应该比较它们的【
B
】 B 间接最小二乘法
3
二阶段最小二乘法
答案仅供参考
C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 二、 多选题(在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内,选错或没有 选全的,不得分。每小题 2 分,共 10 分) 1、回归平方和是指【 A B C D E
BCD

被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 被解释变量的总变差与剩余变差之差 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
【 A C
D

i i
ˆ ) =0 (Y Y ˆ ) 为最小 (Y Y
i i
B D
(Y Yˆ )
i i
2
=0 为最小
(Y Yˆ )
i i
2
ˆ ˆ X e ,则 OLS 法确定的 ˆ 的公式中,错误的是 6 、设样本回归模型为 Yi 0 1 i i i
DE
】 B D
A d U DW 4 d U C d L DW d U E 0 DW d L 4、常用的处理随机解释变量的方法有【 A C E 加权最小二乘法 工具变量法 普通最小二乘法 B D
4 d U DW 4 d L
4 d L DW 4
CD
B
】 C 5 D 6
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