计量经济学模拟考试题(第8套)

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ˆ 6.9 0.35 X 0.76Y Y t t t 1
t (2.6521)
2
(4.70)
(11.91)
R 0.897 F 143 DW 1.916 则( C ) A.分布滞后系数的衰减率为 0.34 B.在显著性水平 0.05 下,DW 检验临界值为 d l 1.3 ,由于 d 1.916 d l 1.3 ,据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为 0.35,表明收入每增加 1 元,当期的消费将增加 0.35 元 D.收入对消费的长期影响乘数为 Yt 1 的估计系数 0.76 20、加权最小二乘法是( A.广义差分法 法 C.广义最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有( A. 加权最小二乘法 C. 广义最小二乘法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是( A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中,产生联立方程偏倚现象的原因是( D ) A.内生解释变量既是被解释变量,同时又是解释变量 A B A B D E ) B D E ) B. Cochrane-Orcutt 法 D. 一阶差分法 D.两阶段最小二乘法 C )的一个特例 B.普通最小二乘
C )
17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了( B.应变量回归估计值总变差的大小
C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y 关于 X 的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有( A.它们都是由某种期望模型演变形成的 D )
B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用 OLS 方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下:
第八套
一、单项选择题
1、 在下列各种数据中, ( A. 时间序列数据 C.计算机随机生成的数据

C
) 不应作为经济计量分析所用的数据。 B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据
2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
lnY i =2.00+0.75lnXi,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加
式中, Yi 为消费支出; X 2i 为个人可支配收入; X 3i 为个人的流动资产; ui 为
2 2 。试回答以下问 随机误差项,并且 E (ui ) 0, Var (ui ) 2 X 2 i (其中 为常数)
题: (1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程; (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
B C E

1、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括经济 意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
2、 假定个人服装支出同收入水平和性别有关, 由于性别是具有两种属性 (男、 女)的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需 要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量;如果模型中无截距项,则可引入两个虚拟变量。
ESS E. RSS
RSS TSS
5、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是( A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 E、除了异方差外,其它假定条件均满足 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由)
联合(United)航空公司 美洲(American)航空公司 德尔塔(Delta)航空公司 美国西部(Americawest)航空公司 环球(TWA)航空公司
73.8 72.2 71.2 70.8 68.5
0.74 0.93 0.72 1.22 1.25
利用 EViews 估计其参数结果为
(1)求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程。 (2)对估计的回归方程的斜率作出解释。 (3)如果航班按时到达的正点率为 80%,估计每 10 万名乘客投诉的次数是多 少? 解:描述投诉率(Y)依赖航班按时到达正点率(X)的回归方程:
2
2
A. Yi 1 2 D2i X i i
Yi 1 1 X i 2 ( D2i X i ) i
C. Yi 1 2 D2i 3 D3i X i i
D. Yi Di u i A )
7、设 x1 , x 2 为解释变量,则完全多重共线性是(
Y 1 2 D2 i X i i 15、 个人保健支出的计量经济模型为: i
1 D2i 0 为保健年度支出; X i 为个人年度收入;虚拟变量 大学及以上 大学以下
)
B.m-1 D.m+1 B ) B.普通 D.
14、在修正序列自相关的方法中,不正确的是(
ˆ 6.017832 0.070414 80 0.384712 (次) Y i
2
(-4.967254) F=24.67361
这说明当航班正点到达比率每提高 1 个百分点, 平均说来每 10 万名乘客投诉次
2、设消费函数为
Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui
ESS (n k ) RSS (k 1)
B.
R 2 (k 1) (1 R 2 ) (n k )
C.
R 2 (n k ) (1 R 2 ) (k 1) A
D.
ESS /( k 1) TSS (n k )
13、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有 m 个特征的质的因素 引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为( A.m C.m-2 A.广义差分法 最小二乘法 C.一阶差分法 Durbin 两步法
( 2%
B
) A. 0.2% D. 7.5% B. 0.75% C.
3、假定正确回归模型为 Y 0 1 X 1 2 X 2 u ,若遗漏了解释变量 X2,且 X1、X2 线性相关,则 1 的普通最小二乘法估计量( A.无偏且一致 C.有偏但一致 近于 1,则表明模型中存在( A.多重共线性
Yi 1 2 X i u i

ˆ 6.017832 0.070414 X Y i i
(1.052260) (0.014176) t=(5.718961) R =0.778996 数将下降 0.07 次。 如果航班按时到达的正点率为 80%,估计每 10 万名乘客投诉的次数为
Байду номын сангаас
A. C.
1 x1 x2 0 B. x1ex2 0 2 1 x1 x2 v 0(v为随机误差项) D. x1 ex2 0 2
C ) B. d u ﹤ d ﹤4- d u D. 上述都不对
8、在 DW 检验中,不能判定的区域是( A. 0﹤ d ﹤ d l ,4- d l ﹤ d ﹤4 C. d l ﹤ d ﹤ d u ,4- d u ﹤ d ﹤4- d l
, 其中
Yi
; i 满足
古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 ( A.
E (Yi / X i , D2i 0) 1 X i
B

B. E (Yi / X i , D2i 1) 1 2 X i D. 1
C. 1 2
16、设 M 为货币需求量,Y 为收入水平,r 为利率,流动性偏好函数为
A.外生变量和滞后变量 量 C.外生变量和虚拟变量 变量 11、下列说法正确的是( A.异方差是样本现象 误差现象 C.异方差是总体现象 异方差 B )
D.解释变量和被解释
B.异方差是一种随机 D.时间序列更易产生
12、设 k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时,所用的 F 统计量可表示为( B ) A.
ˆ2是 据去估计 : ei2 /(n k ) 。 其中 n 为样本数, k 为待估参数的个数。
2
2
2 线性无偏估计,为一个随机变量。
5、经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS 估计量 将有偏的。 错 即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的,OLS 估
ˆ 、 ˆ 分别是 1 、 2 的估计值,则根据经济理 M 0 1Y 2 r ,又设 1 2
论,一般来说( A )
ˆ 应为正值, ˆ 应为负值 A. 1 2 ˆ 应为负值, ˆ 应为负值 C. 1 2
A.应变量观测值总变差的大小
ˆ 应为正值, ˆ 应为正值 B. 1 2 ˆ 应为负值, ˆ 应为正值 D. 1 2
2
D
)
B.无偏但不一致 D.有偏且不一致 A ) C.序列相关 D D.高拟合优度 )
4、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接 B.异方差性
5、关于可决系数 R ,以下说法中错误的是(
2
A.可决系数 R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比
1 B. R 0,
3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中, F 统计量与 T 统计量的关系,即
F t 2 的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系
数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。
4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况, 对一个特定的总体而言, 是一个确 定的值。 在最小二乘估计中, 由于总体方差在大多数情况下并不知道, 所以用样本数
航空公司名称 西南(Southwest)航空公司 大陆(Continental)航空公司 西北(Northwest)航空公司 美国(US Airways)航空公司
1
航班正点率(%) 81.8 76.6 76.6 75.7
投诉率(次/10 万名乘客) 0.21 0.58 0.85 0.68
资料来源:(美)David R.Anderson 等《商务与经济统计》 ,第 405 页,机械工业出版社
2
C.可决系数 R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述 D.可决系数 R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化,则 下列那个模型比较适合(Y 代表消费支出;X 代表可支配收入;D 表示虚拟变 量) ( B ) B.
9、 在有 M 个方程的完备联立方程组中, 当识别的阶条件为 H N i M 1 (H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数, N i 为第 i 个方程中内生变量和前 定变量的总数)时,则表示( A.第 i 个方程恰好识别 C.第 i 个方程过度识别 10、前定变量是( A )的合称 B.内生变量和外生变 B ) B.第 i 个方程不可识别 D.第 i 个方程具有唯一统计形式
B.内生解释变量与随机扰动项相关,违背了古典假定 C.内生解释变量与随机扰动项不相关,服从古典假定 D.内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E.内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 4、判定系数的公式为( B、C、D )
1
C.
RSS A. TSS
ESS D. ESS RSS
ESS B. TSS
ˆ 2 ) E ( 2 K i i ) 2 ,该表达式成立与否与正 计量仍然是无偏的。因为 E (
态性无关。
四、计算题 1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报 1999 年年鉴》 (The Wall Street Journal Almanac 1999)上。航班正点到达的比率和每 10 万名乘 客投诉的次数的数据如下1。
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