高级计量经济学 第十一章 生产行为和供给模型
《高级计量经济学》教学大纲
《高级计量经济学》教学大纲自己收集整理的错误在所难免仅供参考交流如有错误请指正！谢谢《高级计量经济学》教学大纲课程名称：高级计量经济学课程英文名称：Advanced Econometrics课内学时：48 课程学分：3课程性质：学位课开课学期：每学年第一学期教学方式：课堂讲授考核方式：考试大纲执笔人：吕鹏主讲教师：吕鹏师资队伍：王震、吕鹏、刘林、郭庆方一、课程内容简介本课程的内容主要由三大部分组成横截面数据分析时间序列数据分析与面板数据分析其中前两项为重点内容使用的模型除了经典线性模型以外还包括大量研究中常用的扩展模型课程对数学描述方面适当淡化以讲清方法思路为目标在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题的处理等方面适当强化并辅以大量的应用实例本门课程为48学时3学分二、课程目的和基本要求了解常用的计量经济学分析方法与模型掌握各种方法提出的背景、特点、应用过程中容易出现的问题以及相应的解决办法能够根据研究问题的不同选择合适的回归模型并且能对回归结果进行正确的分析从而能够熟练运用计量经济学这一重要研究工具为硕士论文研究打下良好的方法论基础学完本课程后应达到以下基本要求：1．熟练掌握横截面数据回归模型包括线性模型、受限被解释变量模型与联立方程的估计、统计推断与应用2．掌握时间序列数据的基本特征以及回归分析中的序列相关等问题的处理方法3．了解分析面板数据的基本方法具备深入学习高级的面板数据分析方法的基础4．能够针对不同的研究问题选择恰当的计量经济学模型并且正确解读回归分析的结果三、教学内容及学时安排第一章计量经济学的性质与经济数据（1学时）第一节什么是计量经济学第二节经验经济分析的步骤第三节经济数据的结构第四节计量经济分析中的因果关系与其他条件不变概念第二章简单回归模型（2学时）第一节简单回归模型的定义第二节普通最小二乘法的推导第三节 OLS的操作技巧第四节测量单位和函数形式第五节 OLS估计量的期望和方差第六节过原点回归第三章多元回归分析：估计（3学时）第一节使用多元回归的动因第二节普通最小二乘的操作和解释第三节 OLS估计量的期望值第四节 OLS估计量的方差第五节 OLS的有效性：高斯-马尔科夫定理第四章多元回归分析：推断（2学时）第一节 OLS估计量的抽样分布第二节检验对单个总体参数的假设：t检验第三节置信区间第四节检验关于参数的一个线性组合的假设第五节对多个线性约束的检验：F检验第六节报告回归结果第五章多元回归分析：OLS的渐进性（1学时）第一节一致性第二节渐进正态和大样本推断第三节 OLS的渐进有效性第六章多元回归分析：其它问题（3学时）第一节数据的测度单位对OLS统计量的影响第二节对函数形式的进一步讨论第三节拟和优度的进一步探讨第四节预测和残差分析第七章含有定性信息的多元回归分析：二值变量（3学时）第一节对定性信息的描述第二节只有一个虚拟变量第三节使用多个虚拟变量第四节涉及虚拟变量的交互作用第五节二值因变量：线性概率模型第八章异方差性（3学时）第一节异方差对OLS所造成的影响第二节 OLS估计后异方差--稳健性推断第三节对异方差的检验第四节加权最小二乘估计第五节再议线性概率模型第九章模型设定和数据问题的深入探讨（3学时）第一节函数形式误设第二节对观测不到的解释变量使用代理变量第三节有测量误差的OLS的性质第四节数据缺失、非随机样本和异常观测第十章时间序列数据的基本回归分析（3学时）第一节时间序列数据的性质第二节时间序列回归模型的例子第三节经典假设下OLS的有限样本性质第四节函数形式、虚拟变量第五节趋势和季节性第十一章用时间序列数据计算OLS的其他问题（3学时）第一节平稳性和弱项相依时间序列第二节 OLS的渐进性质第三节使用高度持久时间序列做回归分析第四节动态完整模型和序列不相关第五节时间序列模型的同方差假定第十二章时间序列回归中的序列相关和异方差（3学时）第一节有序列相关误差的OLS性质第二节序列相关的检验第三节对严格外生解释变量的序列相关的校正第四节差分和序列相关第五节在OLS后的序列相关-稳健性推断第六节时间序列回归中的异方差性第十三章跨时横截面的混合简单面板数据（panel data）（3学时）第一节跨时独立横截面的混合第二节利用混合横截面做政策分析第三节两时期面板数据分析第四节多于两期的差分法第十四章高级面板数据方法（3学时）第一节固定效应估计法第二节随机效应模型第三节把面板数据用于其它数据结构第十五章工具变量法与两阶段最小二乘估计（3学时）第一节普通最小二乘中的缺失变量问题第二节多元回归的工具变量估计方法第三节两阶段最小二乘估计方法第四节内生性与过度识别的检验第五节用两阶段最小二乘法处理异方差问题第六节两阶段最小二乘法在时间序列方程中的应用第七节两阶段最小二乘法在面板数据回归中的应用第十六章联立方程模型（3学时）第一节联立方程模型的性质第二节用两阶段最小二乘法估计两个方程组成的联立方程第三节估计多个方程组成的联立方程第四节时间序列方程组成的联立方程的估计第五节面板数据方程组成的联立方程的估计第十七章时间序列的深入讨论（3学时）第一节无限分布滞后模型第二节单位根的检验第三节谬误回归第四节协积和误差纠正机制第五节预测第十八章限制因变量模型和样本选择纠正（3学时）第一节二值响应的logit和probit模型第二节 T obit 模型第三节泊松回归模型第四节截取和断尾回归模型第五节样本选择纠正四、推荐教材及主要参考书教材：J. M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A modern Approach. Third edition. 清华大学出版社2007.参考文献：1．J. M. Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. CambridgeMA：MIT Press,2002.2．W.H.Green. Econometric Analysis. Fourth editon. 清华大学出版社20012．李子奈叶阿忠. 高等计量经济学.清华大学出版社2000。
高级计量经济学及应用陈强
高级计量经济学及应用陈强高级计量经济学及应用是一门涉及经济学和统计学知识的高级课程，旨在研究经济变量之间的关系和经济政策的影响。
本文将重点讨论高级计量经济学及应用的核心内容、研究方法、研究领域以及其在实际经济领域的应用。
高级计量经济学及应用的核心内容主要包括回归分析、面板数据模型、时间序列模型和计量经济计算等。
回归分析是计量经济学中最基本的方法之一，它可以用来研究变量之间的关系，并推断出因果关系。
面板数据模型是研究多个个体（如国家、企业、家庭等）在一段时间内的变化规律的方法，通过控制个体固定效应和时间固定效应，可以更准确地估计变量之间的关系。
时间序列模型是用来研究变量随着时间变化的模式和规律的方法，通过考虑时间相关性和趋势，可以更好地预测未来的变化趋势。
计量经济计算是用来研究经济变量之间的数值关系的方法，通过建立经济模型和进行经济计算，可以更准确地理解和解释经济现象。
高级计量经济学及应用的研究方法主要包括理论模型建立、数据收集和处理、估计和检验以及结果解释等。
首先，研究人员需要建立一个理论模型来描述经济变量之间的关系，并提出假设。
然后，他们需要收集相应的数据，并进行数据处理和清洗，以保证数据的准确性和可靠性。
接下来，研究人员需要利用统计方法对建立的模型进行估计和检验，以确定模型的有效性和适用性。
最后，他们需要解释模型的结果，提出相关政策建议并进行政策评估。
高级计量经济学及应用的研究领域主要包括宏观经济学、微观经济学、劳动经济学、金融经济学、发展经济学等多个领域。
在宏观经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究经济增长、通货膨胀、失业等宏观经济变量之间的关系。
在微观经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究家庭和企业的行为和决策，以及市场竞争和不完全信息等微观经济问题。
在劳动经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究劳动力市场、工资和就业等劳动经济问题。
在金融经济学中，研究人员可以利用高级计量经济学的方法来研究资本市场、股票价格和利率等金融经济问题。
建立计量经济学模型的步骤和要点
（2）数据来源
• 计量经济分析所需要的数据可以充分利用统计部 门提供的资料或是其他一些诸如网上期刊得到的 二手资料，以减少收集数据的工作量。
• 在没有有效来源时，可由自己通过调查得到。
（3） 样本数据的质量
数据高质量的标准： 完整性； 准确性； 可比性； 一致性
（1）完整性—— 模型中包含的所有变量都必须拥 有相同容量的样本观测值。 例如：P54表2.6.1 对于“遗失数据”的处理方法： 法一：样本容量足够大且样本点间的联系并不紧密 时，将出现遗失数据的所在样本点整个去掉。 法二：样本容量有限，样本点间的联系紧密时，采 取特定技术将遗失数据补上。
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点（重 点）
一、理论模型的设计 （重点） 二、样本数据的收集（次重点） 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素
讲述流程
一、用例子阐述建立计量经济学模型的步骤 二、具体实施中各步骤需完成的工作及各步 要点
一、建立计量经济学模型的步骤示例
（2）准确性有两方面含义： 第一：所得到的数据必须准确反映它所描述的经 济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准 确的；
α和β的经验值。
Q 76.05－3.88* P
Q顶上的帽子符号表示一种估计值。 根据估计结果，空调价格上涨100元，空调需 求量下降0.388万台。
④模型检验 以一定的标准，对估计结果进行检验。 如：斜率是否小于0？估计结果是否可靠？
小结：建立计量经济学模型的四个步骤
步骤
例子
1 理论模型的设计 2样本数据收集 3模型参数估计 4 模型检验
69
x
63
60 -
xx x
60
58
高级计量经济学消费行为模型(共48张PPT)
Ct≡CPt+CTt，Yt≡YPt+YTt 假定现期的偶然性消费独立于过去的偶然性收入，并独立于持久性收入，其期望
值等于零。
持久性消费仅取决于持久性收入 CPt=YPt+ut
YP可以用现期和过去收入的加权平均值来表示，过去收入的效应随时间 推移而逐步减小到零。 Ct=+tYt+ut
也可以用微观个体调查的截面数据估计模型。
案例分析：商品组模型
(我国城镇居民这肉类N消个费) 方程反映了商品需求的决定因素;
同X 时i 也可D 以i 解P 1 出, P ，2 , 该值, 为P 收n , 入I 的 边际效i 用 。1 , 2 ,, n
10 第10页，共48页。
微观消费模型：理论基础
被看作是质量价格。
消除质量因素的价格可以按下式计算：
pi*h pih ˆjzijh
思考：这种处理方式j 可能引起什么问题？
14
第14页，共48页。
单一商品需求模型：理论基础
标准模型
微观消费行为理论（收入、商品的自身价格和替代商品的价 格）
局部均衡分析框架（假定该商品市场上发生的变化不会影响到 其他市场）
需要将未来的效用折现
模型选择主要受到研究目的和数据的限制
8
第8页，共48页。
微观消费模型：理论基础
基本模型形式：
Ma U X x1 ,X 2, ,X n
s.t. P 1 X 1 P 2X 2 P nX nI
写成拉格朗日方程形式
L= U(X1,X2,Xn)+ ( I-P1X1-P2X2--PnXn) 一阶条件：
n
viP i iiV P j ju i, i 1 ,2 , ,n j 1
计量经济学书后答案 书第1 10章
计量经济学书后答案书第1 10章----d9239f6d-6ebb-11ec-a63b-7cb59b590d7d计量经济学书后答案--书第1-10章第一章导言1．计量经济学是一门什么样的学科？答：计量经济学的英文单词是econometrics，它最初的意思是“计量经济学”。
它研究经济问题的计量经济学方法，因此有时被翻译成“计量经济学”。
计量经济学被翻译成“计量经济学”，以强调它是现代经济学的一个分支。
不仅要研究经济问题的计量经济学方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。
可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。
2.计量经济学与经济理论、数学和统计学之间有什么联系和区别？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。
计量经济学与经济学、数学、统计学的联系主要是计量经济学对这些学科的应用。
计量经济学对经济学的应用主要体现在以下几个方面：第一，计量经济学模型的选择和确定，包括对变量和经济模型的选择，需要经济学理论提供依据和思路；第二，计量经济分析中对经济模型的修改和调整，如改变函数形式、增减变量等，需要有经济理论的指导和把握；第三，计量经济分析结果的解读和应用也需要经济理论提供基础、背景和思路。
计量经济学对统计学的应用，至少有两个重要方面：一是计量经济分析所采用的数据的收集与处理、参数的估计等，需要使用统计学的方法和技术来完成；一是参数估计值、模型的预测结果的可靠性，需要使用统计方法加以分析、判断。
计量经济学对数学的应用也是多方面的，首先，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是数学在计量经济学中的应用；其次，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计，更需要相当的数学知识和数学运算能力，另外，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到许多的数学知识和原理。
第11章总需求总供给模型
总需求总供给模型是分析宏观经济 波动最重要的工具，是宏观经济理 论的核心。
第11章总需求总供给模型
三个基本的问题
总产出的主要决定因素是什么？ 供给和需求的力量如何共同决定宏观经
济的状态？ 为何对于宏观经济问题的产生原因和解
决之道存在争议？
第11章总需求总供给模型
一、宏观经济的总概览
总供给
价 更高的 格 价格 水 平
总供给
更多的产出
实际产出(每年的数量)
第11章总需求总供给模型
凯恩斯主义总供给曲线
当产出水平很低时，短期总供给曲线可能 是水平的，这时的总供给曲线被称为凯恩 斯主义总供给曲线。
当产出水平比较低时，为什么总供给曲线 会是接近水平的？
第11章总需求总供给模型
3.宏观均衡
第11章总需求总供给模型
通货膨胀和失业, 1900 – 1940
年 24
度 20
通 16 货 膨 12
胀8
率 和
4
失0
业 率
–4
–8
1900
失业
价格
1910
1920
1930
第11章总需求总供给模型
1940
三、总供求模型
▪ 1.总需求 ▪ 总需求（AD）是指一个社会在一定价格
水平下所愿意购买的最终物品和劳务的 总量，它由消费需求(C)、投资需求(I)、 政府购买(G)和净出口(NX)组成。
第11章总需求总供给模型
为何总需求曲线向下倾斜？
前面总需求与物价水平的关系是通过对 实践的观察得到的，那么我们能够对这 种关系进行合理的解释吗？
我们可以先分析总需求中的各个组成部 分（消费、投资、政府购买、净出口） 与物价的关系，从这些关系可以推导出 总需求与物价的关系。
高级宏观经济学知识点总结
增长；：以速率增长；：以速率等于按固定增长率增长；g n Y g n ALk K L A ++)(,增长。
：以速率增长；：以速率：不变；g L K g L Y K Y ///索洛模型1.基本假定Y(t)=F(K(t),A(t)L(t)) ②规模报酬不变 ③平均处理：y=F(K,AL)/AL=F(K/AL,1)=f(k)④边际报酬递减 ⑤满足稻田条件 ⑥关于投入品的假设：资本、劳动、知识的初始水平既定，劳动(n)、知识以不变速度(g)外生增长；劳动和知识的进化，使得有效劳动数量在增长，其增长率为：n+g ；⑦资本的增长（投资）： 2.模型的动态学：k 的动态变化趋势定理在索洛经济中，只要起始时刻的有效人均资 本k=k(0)，那么就有: 3.模型的动态学：平衡增长路径大道定理：在索洛经济中，存在惟一的一条稳态增长道路。
不论经济从哪种初始资本水平启动，经济总是朝着这条稳态增长道路不断靠近。
4. 参数（储蓄率s ）变化的影响 1)储蓄率变化的影响方向分析储蓄率的一个永久增加：导致k 在一定时期上升，保持在一个较高水平；在短期内会改变Y 、K 的增长率，长期无影响；造成Y/L 增长率的暂时性增长；储蓄率的变化有水平效应，但没有增长效应，在该模型中只有技术进步率有增长效应。
2) 储蓄率变化的影响程度分析()()()()()()()()()()()[]()()()()[]()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()t k g n t k sf g t k n t k t L t A t K t sY t A t At L t A t K t L t L t L t A t K t L t A t K t A t L t L t A t L t A t K t L t A t K dtt L t A t K d dt dk t k δδ++-=---=--=+-=== 2k δδk(t)=sf(k(t))-(n+g+)k(t)是索洛模型的基本微分方程，它表明k(t)是的方程。
总需求总供给模型优秀课件
总需求—总供给模型优秀课件
第三节 总需求——总供给模型
总需求曲线与总供给曲线的交点决定了均衡国民收 入水平和价格水平。
由于总供给曲线有不同的形状，因而均衡国民收入 和价格水平的决定也可以分不同情况来探讨。有两 种情况： 一是货币工资弹性假设下均衡国民收入和价格 水平的决定； 二是货币工资刚性下均衡国民收入与价格水平 的决定。
2 实际余额效应 P↑→资产实际价值↓→相对贫穷→C↓ →Y ↓
总需求—总供给模型优秀课件
3 税收效应 P↑→名义收入↑→T↑→DPI ↓→C↓ →Y ↓
4 外贸效应 P↑→ X↓ →（X-M）↓ →Y↓ M↑
总需求—总供给模型优秀课件
三、总需求曲线的图形推导
r IS0 rr01
E0 E1
LM0 LM1
劳动供给曲线
W/P
W0/P0 W0/P1
Nd A B
Ns0 Ns1
O N0 N1
N
总需求—总供给模型优秀课件
凯恩斯主义总供给曲线
由于货币工资存在下限，因而存在以下函数关系： 生产函数：Y=f（N） 实际工资水平：w=W/P 劳动供给函数：Ns=f（W/P） 劳动需求函数 ：Nd=f（W/P） 劳动市场均衡条件：
r IS0 r0 r1
E0 E1
LM0 LM1
O
Y0 Y1
Y
P
(a)
AD0 AD1
P0
E0 E1
O
(b) Y Y 0总需求—1总供给模型优秀课件
Y
第二节 总供给曲线
高级经济计量学课件(绪论——第三章)
变量“线性”，参数”非线
24
随机扰动项ui
◆概念 各个 Yi 值与条件均值 E(Yi X i ) 的偏差 u i 代表排除在模型以外的 所有因素对Y的影响。
Y
u
Xi
X
◆性质： u i 是期望为0有一定分布的随机变量 重要性：随机扰动项的性质决定着计量经济方法的选择
25
◆引入随机扰动项的原因
13
高级计量经济学——本课程核心 第4部分 时间序列计量模型
第10章 第11章 第12章 第13章
时间序列模型 协整与误差修正模型 向量自回归模型 时间序列条件异方差模型
14
高级计量经济学——本课程核心 第5部分 回归分析的深入议题
第14章 面板数据计量模型 ——固定效应与随机效应模型 第15章 二元因变量模型 ——probit与logit回归模型 第16章 计量经济模型的建立 ——传统与现代计量经济学方法论
i
31
第二节 一元线性回归模型的参数估计
1、普通最小二乘法OLS
◆OLS的基本思想： ●不同的估计方法可得到不同的样本回归参 ˆ ˆ ˆ 数 1和 2 ，所估计的 Yi 也不同。 ˆ ●理想的估计方法应使 Yi 与 Yi 的差即剩余 ei 越小越好 ●因 ei 可正可负，所以可以取 ei 2 最小 即 ^ ^ 2 2 min ei min (Yi 1 2 X i )
三、一元线性回归模型
一元线性回归模型形式如下
Yi 0 1 X i ui
上式表示变量Yi和Xi之间的真实关系。其中Yi 称被解释变量（因变量），Xi称解释变量（自变 量），ui称随机误差项，0称常数项，1称回归系 数（通常未知）。 上述模型可以分为两部分。 （1）回归函数部分，E(Yi) = 0 + 1 Xi, （2）随机部分， ui 。
计量经济学基础知识
内生变量：由模型所决定的变量，是随机变量。 内生变量又称为不可控制变量。
外生变量：决定模型的变量，是非随机变量。 外生变量由称可控制变量。
滞后内生变量、前定变量、虚拟变量、工具变 量。
模型设计阶段具体技术工作：
（1）模型应该包括那些变量？哪些是因变 量？哪些是自变量？
（2）模型包括几个参数，它们的符号（正 负）如何？
（3）模型函数的数学形式，线性的？亦或 是非线性的？
根据凯恩斯（J.M.Keynes）消费理论： “平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消
费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样 多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为 y=f(x)=b0+b1x+e 其中参数b1=dy/dx为编辑消费倾向，e为随机项， 表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0<b1<1。
库兹涅茨假设
但是，库兹涅茨对凯恩斯这种边际消费倾 向下降的观点持否定态度。他研究的结论， 消费与国民收入之间存在稳定的上升比例。 因此，上式只是根据凯恩斯消费理论设定 的消费模型。
3．确定变量和函数形式
包括：（1）、数学模型的设定
（2）、计量经济模型的设定
模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不 可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需 要合理的假设，删除次要关系和因素。
1969年首届诺贝尔经济学奖授予弗里希和 丁伯根。
自1969年设立诺贝尔经济学奖至1989年27 为获奖者中有15位是计量经济学家，其中 10位是世界计量经济学会的会长。
计量经济学应运而生
计量经济学模型
1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden ○16位担任过世界计量经济学会会长 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威 的济活动中各因素之间的理论关系， 用确定性的数学方程描述。例如，生产函数可描述为： Q Aet K L 公式描述了技术、资本、劳动与产出量之间 的理论关系，认为这种关系是准确实现的。利用数理经济 模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为 控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有 揭示因素之间的定量关系，在上式中，参数是未知的。
解释：如何正确地选择解释变量
• 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和 经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 – 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况， 那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一 般的投人要素主要是技术、资本与劳动 – 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求 方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生 产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是 生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。
• 经济计量模型由系统或方程组成，方程由 变量和系数组成。其中，系统也是由方程 组成。
怎样看待计量经济模型？
• 广义地说，一切包括经济、数学、统计三 者的模型；
高级计量经济学绪论
3
广义线性模型的扩展
包括混合效应模型、广义可加模型等，进一步增 强了模型的适应性和灵活性。
变量选择与逐步回归法
变量选择的重要性
逐步回归法的类型
在建模过程中，选择重要的解释变量 可以提高模型的预测精度和可解释性。
包括向前选择法、向后删除法、逐步 回归法等，可根据具体情况选择合适 的方法。
逐步回归法的原理
置信区间
给出回归系数的置信区间， 表示回归系数的真实值落 在该区间的概率较大。
模型假设与检验
线性回归模型的假设
01
包括误差项的独立性、同方差性、正态性和无自相关性等假设。
假设检验的方法
02
通过构造统计量对模型假设进行检验，如F检验、LM检验等。
模型诊断与改进
03
根据假设检验的结果对模型进行诊断和改进，如异方差性的处
发展历程
空间计量经济学经历了从萌芽到快速发展的过程，目前已 成为经济学领域的重要研究方向。
发展趋势
随着空间数据的日益丰富和计算技术的不断进步，空间计量经济 学将在更多领域得到应用，并推动经济学理论和方法的发展。
空间计量模型与方法简介
01
空间计量模型分类
02
模型选择标准
根据空间相互作用的不同形式，空间计 量模型可分为空间滞后模型（SLM）、 空间误差模型（SEM）和空间杜宾模型 （SDM）等。
动态回归模型的应用
政策评估、经济预测、金融风 险管理等领域。例如，在货币 政策制定过程中，可以利用动 态回归模型分析货币供应量对 经济增长和通货膨胀的影响及 滞后效应。
06 面板数据分析与空间计量 经济学简介
面板数据的基本概念与特点
面板数据定义
面板数据（Panel Data）是指同时包含时间序列和截面数据的信息， 即数据中的个体在不同时间点上的重复观测值。
西方经济学-马工程重点教材-第11章
目录
• 消费理论 • 投资理论 • 货币市场与利率的决定 • 总需求与总供给模型
01
消费理论
绝对收入假说
总结词
绝对收入假说认为消费与收入之间存在固定的比例关系，即 随着收入的增加，消费也会增加，但消费的增加量小于收入 的增加量。
详细描述
该假说由经济学家Keynes提出，认为消费者的消费行为主要 受到其绝对收入水平的影响。当消费者的收入增加时，其消 费也会相应增加，但增加的幅度会逐渐减小，这是由于消费 者会考虑到未来的收入和支出预期。
商品和服务的总量。
曲线向上倾斜，表明随着物价水 平的上升，总供给量增加。
曲线位置受到劳动市场状况、技 术进步和生产成本等因素的影响。
总供给与总需求的均衡
总供给与总需求均衡意味着某一物价水 平下，家庭、企业和政府所愿意而且能 够购买的商品和服务的总量与企业在该 物价水平下愿意而且能够提供的商品和
服务的总量相等。
相对收入假说
总结词
相对收入假说认为消费者的消费行为不仅受到其自身收入水平的影响，还受到周 围人群的收入和消费水平的影响。
详细描述
该假说由经济学家Duesenberry提出，认为消费者的消费行为不仅取决于其自身 的收入水平，还受到周围人群的收入和消费水平的影响。消费者会根据周围人群 的消费水平来调整自己的消费行为，以保持与周围人群相似的消费水平。
内部收益率
总结词
内部收益率是指投资项目的净现值等于 零时的折现率，反映了投资项目的真实 收益率。
VS
详细描述
内部收益率是评估投资项目经济效益的重 要指标。通过计算内部收益率，可以了解 项目的盈利能力和风险水平。内部收益率 越高，表明项目的经济效益越好，投资的 风险越低。因此，在选择投资项目时，内 部收益率是一个重要的参考指标。
总需求总供给模型11课件
凯恩斯总供给曲线的政策含义
AD0
Y
第六节 常规总供给曲线
1.常规总供给曲线 常规下，短期总供给曲线位于两个极端（古典主义、凯恩斯主义）之间。
P
A
C
AA：古典总供给曲线 BB：凯恩斯总供给曲线 CC：常规总供给曲线
B
B
E
C
A
常规总供给曲线CC位于两个极端之间。
yf
y
常规总供给曲线（线性的）
总需求—总供给模型(11)
总需求—总供给模型(11)
3.价格水平P上升,如何导致总需求水平的变化
mM P
如果名义货币供给不变，价格水平上升: 实际货币供给减少，利率上升, 投资水平下降。
利率效应：
价格水平变动引起利率同方向变动，进而使投资和产出 反方向变动的情况。
r
r1
r0
L
m’ m
实际余额效应：
价格水平上升导致货币及其用货币衡量的资产的价值降 低，人们会变得相对贫穷，消费水平降低。
求量 （ ） 。
注意： 是点的移动
● AD ●
y1
y0
y
4. 总需求AD曲线的推导—①代数法
总需求函数:反映国民收入y 与价格P水平之间的关系
AD的来源： IS-LM模型
IS曲线：s (y) i(r)
LM曲线: M k yhr P
例如已知： s(y)= -1000+0.5y i(r)= 2500-240r
一、短期与长期宏观生产函数 宏观生产函数：整个国民经济中，总量投入和总产出之间的关系。
在既定技术水平下，（土地、企业家才能同时也被假定固定不变）。
考虑使用总量意义的劳动和资本两种要素：
y＝f（N，K）
计量经济模型
计量经济模型【摘要】：税收是我国财政收入的重要组成部分，对坚持社会稳固和促进经济增长有专门大的作用。
阻碍税收收入的因素来自于专门多方面，从国内生产总值，财政支出和物价这三个方面进行研究，得出税收与三者的关系，为现行政策提供参考。
【关键词】：国内生产总值财政支出零售商品物价水平税收计量模型检验一、问题的提出改革开放以来，中国经济高速增长，1978-2008年的31年间，国内生产总值从3645.2亿元增长到314045亿元，一跃成为世界第二大经济体。
随着经济体制改革的深化和经济的快速增长，中国的财政收支状况也发生了专门大的变化，中央和地点的税收收入1978年为519.28亿元，到2008年已增长到54223.79亿元，31年间平均每年增长16.76%。
税收作为财政收入的重要组成部分，在国民经济进展中扮演着不可或缺的角色。
为了研究阻碍中国税收增长的要紧缘故，分析中央和地点税收收入的增长规律，以及推测中国税收以后的增长趋势，我们需要建立计量经济模型进行实证分析。
而且从进入21世纪以来，我国的经济进展面临着庞大的挑战与机遇，在新的经济背景下，基于知识和信息的产业进展迅速，全球一体化日渐深入，中国已是WTO的一员。
新形势的经济进展是经济稳固和和谐增长的结果，由于税收具有敛财与调控的重要功能，因而它在现实的经济进展中至始至终都发挥着专门重要的作用，因此研究阻碍我国税收收入的要紧缘故具专门重要的作用。
二、模型设定（一）为了具体分析各要素对提高我国税收收入的阻碍大小，选择能反映我们税收变动情形的“各项税收收入”为被说明变量（用Y表示），选择能阻碍税收收入的“国内生产总值（用X1表示）”、“财政支出(用X2表示)”和“商品零售价格指数（用X3表示）”为说明变量。
计量经济学模型的设定lnY= β0+ β1 lnX1+ β2 lnX2 + β3 X3 + u i（二）确定参数估量值范畴由经济常识知，因为国内生产总值（X1）、财政支出(X2)和商品零售价格指数（X3）的增加均会带动税收收入的增加，因此国内生产总值（X1）、财政支出(X2)和商品零售价格指数（X3）与税收收入应为正相关的关系，因此可估量0＜β1＜1 ,0＜β2＜1, 0＜β3＜1。
《经济计量学》陈胜荣(计统系)11
二、联立方程的偏误
• 当存在联立问题时，OLS不是最优线性无 偏估计量。将模型(11-1,11-2)简化，得：
Yt
B1 1 B2
1 1 B2
It
1 1 B2
ut
Ct
B1 1 B2
B2 1 B2
It
1 1 B2
ut
上述将内生变量表示为外生变量和随机项的 方程称为简化方程。
• 随机项u对Y的影响：
– 消费信心提高（如股市上涨）——增加消费— —增加收入——增加消费——……
• 在消费函数中，由于Y与u相关，故不能用 OLS估计消费函数中的参数，否则将是有 偏的，甚至是不一致的。
三、间接最小二乘法
• 间接最小二乘法（ILS）：先用OLS估计出 简化方程的系数，进而通过简化方程的系 数推导出原方程的系数。
v2t
A2u2t A2
B2u1t B2
• 原来的结构参数有四个：A1,A2,B1,B2，但 简化形式的系数只有两个：1, 2。故无法 估计出这些参数。
恰度识别
• 假定需求和供给函数分别为：
QQttds
A1 A2 Pt B1 B2 Pt
A3 X t u2t
B2
4 2
• 因此，供给函数是恰度识别的，而需求函 数却不可识别。
• 有意思的事实：
– 正是由于需求函数中这个增加的变量才使得供 给函数可以识别。
– 上图d表明，稳定的供给曲线和移动的需求曲 线的交点是如何描绘出（识别）供给曲线的。
• 考虑如下模型：
QQttds
A1 A2 Pt B1 B2 Pt
⒈随机解释变量问题
C I t
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dX X1 2
dM MK LP P
X X1 2 dLX nX1 2 dLn X X1 2 1
M MK LP P dLM n MK LP P dL n12X X21
6
CES生产函数
允许规模报酬变化的不变替代弹性函数：
Y0 1X 1 211X 2 2 32
式中
0为技术效率系数，0>0 1为分配系数，0<1≤1 2为替代系数，-1≤2 3为规模报酬系数，3>0
Y T fX d d T g T或 Y Y Y T d g T T g dT
对于函数eaT，其一阶导数为a•eaT ，参数a常被解 释为研究时期内的平均技术进步率。
思考：对技术进步的这种设定存在哪些问题 ？
13
随机前沿生产函数
早期的研究仅测算不同生产单位技术效率的高低，在以后 的发展中，人们开始关注为什么不同生产单位之间存在技 术效率差别，即试图解释造成技术效率差别的原因。
3
生产函数
根据数学函数形式：
投入产出函数 线性函数/多项式函数 C-D函数/超对数函数
根据要素替代弹性
CES VES
根据误差项的性质
平均生产函数 边沿生产函数
4
生产函数
主要形式(以包括两个解释变量的情况为例)
投入产出：Y
Min
X1
1
,
X2
2
线性：
Y 01 X 12X 2
与C-D生产函数的关系
当从统计上接受H0：3=4=5=0 时，C-D函数成立。
应用价值
作为任意未知形式的生产函数的二阶近似 更灵活的产出对投入的弹性系数 更灵活的投入替代弹性
问题：自由度损失/多重共线
11
技术进步的影响和测量
应用模型对技术进步有两种处理方式：
外生的技术进步 内生的技术进步
C-D生产函数在应用研究中使用最为广泛 一般形式的C-D函数为
L n Y 0 1 L n X 1 2 L n X 2
利用该生产函数可以得出：
第i种投入的边际产出 MPi iY Xi
第i种投入产出对投入的弹性系数 ei M P i Xi Yi
不变规模报酬对应于 12 1
投入替代弹性
敏感； 后者利用计量经济学方法得到参数估计，可以进行有
关的假说检验。
以下仅介绍随机前沿函数。
生产函数/成本函数/利润函数
17
前沿生产(成本)函数估计
随机前沿生产函数可以表示为：
Yit = xitb + (Vit - Uit)
式中：
i=1,...,N; t=1,...,T,
Yit为生产单位i在第t年的产量（或其对数） xit为与之相对应的k种投入数量（或其对数） b为随机前沿生产函数的未知参数（1k向量）
最初采用的测算方法
利用适当的方法估计随机前沿生产函数； 以计算出的效率指标为因变量，与所选择的解释变量做回归； 根据回归结果识别影响因素。
从统计技术角度说，利用这种两阶段估计技术得到的参数 是有偏的和低效的。
14
技术效率与前沿生产函数
(Frontier production function)
高级计量经济学 第十一章 生产行为和供给模型
本章内容
生产函数 技术进步与技术效率 生产者的优化行为检验 产品供给函数和投入需求函数 案例分析
2
生产函数
基本形式：Y=f(X|Z) 投入产出关系的性质
一阶导数 二阶导数 规模报酬 要素替代弹性
选择生产函数的数学形式在很大程度上取 决于对上述方面的考虑。
ESdLnX1 X2 1 dLnMRS 12
8
CES生产函数
用二阶泰勒级数在2＝0处展开有：
LnYL n013Ln1 X113Ln2X 123121Ln1 XLn2X 2
该式的前三项对应于CD生产函数
2＝0时，最后一项的系数为零，因而可以通过检验该
系数是否显著的不等于0来验证是否应接受CD函数。
在前一情况下，技术进步由某个外生变量来代表， 例如：
时间趋势 科技投入 …
在后一情况下，技术进步取决于系统内部机制， 因而需要利用联立方程组模型来表示。
12
技术进步的影响和测量
我国的很多研究中，常常用时间趋势代表技术进 步，其一般形式为：
Y=f(X)•g(T)
上述函数对时间趋势变量T求导得到：
7
CES生产函数
边际产出
M P 1 X Y 130 23 1X 1 1 2Y 1 23
要素的边际替代率 M P 2 X Y 230 2 31 M R 1SX 2 1 Y Y 2 Y X X 1 1 2 2 13 11•X X1 212
要素的替代弹性
多项式： Y 0 1 X 1 2 X 2 3 X 1 2 4 X 2 2 5 X 1 X 2
CD：
L n Y 0 1 L n X 1 2 L n X 2
超对数： Ln Y01Ln 1X 2Ln 2X 3Ln 12X 4Ln 22X 5Ln 1LXn 2 X
5
C-D生产函数
• 上述产出可以由投入组合aXA实 现，因而a反映了该企业的技术 效率；
Q • 上述产出还可以由与投入组合
Hale Waihona Puke bXA相等的成本实现，因而b反
W
映了该企业的经济效率，b/a被
X1 称作配置效率。
16
前沿函数概念
从估计方法角度看，前沿函数可以分为两类：
确定性前沿函数(Deterministic frontier function) 随机前沿函数(Stochastic frontier function) 前者常常利用数学规划方式得到参数估计，对异常值
Y
f(x)
Y2
c
d
Y1
b a
b点的技术效率为： TE2b=Y1/Y2
X1
X2
X3
X
15
经济效率、技术效率与配置效率
X2
Q
XA
aXA W
bXA
X*
O
• QQ为与某特定产出水平对应的 等产量线；
• WW为实现上述产量的最低等成 本线；
• 最佳产出为X*；
• 考虑某企业生产上述数量产品使 用的投入组合为XA的情况；
3＝1时为不变规模报酬。
9
不同替代弹性的等产量线
替代弹性大 L
替代弹性小 L
K
K
10
VES超对数生产函数(Translog)
形式
L n Y 0 1 L n X 1 2 L n X 2 2 3 L n X 1 2 2 4 L n X 2 2 5 L n X 1 L n X 2