《时间序列分析》课程教学大纲
《时间序列分析》课程教学大纲
《时间序列分析》课程教学大纲一、课程基本信息二、课程教学目标本课程的目的是使学生掌握时间序列分析的基本理论和方法,让学生借助计算机的存储功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算,通过建模练习来掌握时间序列分析的基本思路和方法。
第一,通过这门课程的学习,培养学生对分析方法的理解,使学生初步掌握分析随机数据序列的基本思路和方法。
第二,通过这门课程的学习,使得学生能够运用时间序列分析知识和理论去分析、解决实际问题。
第三,通过这门课程的学习,提高学生利用时间序列的基本思想来处理实际问题,为后续学习打下方法论基础。
三、教学学时分配《时间序列分析》课程理论教学学时分配表《时间序列分析》课程实验内容设置与教学要求一览表四、教学内容和教学要求第一章时间序列分析简介(学时4)(一)教学要求通过本章内容的学习,了解时间序列的定义,理解时间序列的常用分析方法,掌握随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程、自相关基本概念。
(二)教学重点与难点教学重点:时间序列的相关概念。
教学难点:随机过程、系统自相关性。
(三)教学内容第一节引言第二节时间序列的定义(拟采用慕课或翻转课堂)第三节时间序列分析方法1.描述性时序分析2.统计时序分析第四节时间序列分析软件第五节上机指导1.创建时间序列数据集2.时间序列数据集的处理本章习题要点:1、基本概念和特征;2、软件基本操作。
第二章时间序列的预处理(学时6)(拟采用慕课或翻转课堂)(一)教学要求通过本章内容的学习,了解平稳时间序列的定义,理解平稳性和随机性检验的原理,掌握平稳性和随机性检验的方法。
(二)教学重点与难点教学重点:平稳时间序列的定义及统计性质。
教学难点:时间序列的相关统计量。
(三)教学内容第一节平稳性检验1.特征统计量2.平稳时间序列的定义3.平稳时间序列的统计性质4.平稳时间序列的意义5.平稳性的检验第二节纯随机性检验1.纯随机序列的定义2.白噪声序列的性质3.纯随机性的检验第二节上机指导1.绘制时序图2.平稳性与纯随机性检验本章习题要点:1、绘制给定时间序列的相关图;2、计算给定时间序列的相关统计量;3、检验序列的平稳性及纯随机性。
时间序列分析 教学大纲
时间序列分析教学大纲时间序列分析是统计学中的一个重要分支,它研究的是一组按时间顺序排列的数据。
这些数据可以是经济指标、气象数据、股票价格等等。
时间序列分析的目的是探索数据中的模式、趋势和周期性,并利用这些模式进行预测和决策。
一、时间序列分析的基本概念时间序列分析的基本概念包括:趋势、季节性、周期性和随机性。
趋势是指数据在长期内呈现的增长或下降的趋势。
季节性是指数据在短期内周期性地重复出现的模式。
周期性是指数据在较长时间内呈现的周期性波动。
随机性是指数据中无法被趋势、季节性和周期性所解释的部分。
二、时间序列分析的方法时间序列分析的方法主要包括:平滑法、分解法、移动平均法和自回归移动平均法(ARIMA模型)。
平滑法是通过对数据进行平均或加权平均来消除随机波动,从而揭示出数据的趋势。
分解法是将数据分解为趋势、季节性和随机性三个部分,以便更好地理解数据的特征。
移动平均法是通过计算一组连续时间段内的平均值来消除随机波动,以揭示出数据的趋势。
ARIMA模型是一种常用的时间序列预测模型,它结合了自回归和移动平均的特点,可以对未来的数据进行预测。
三、时间序列分析的应用时间序列分析在实际应用中有广泛的应用。
例如,在经济领域,时间序列分析可以用来预测股票价格、经济增长率等。
在气象领域,时间序列分析可以用来预测气温、降雨量等。
在市场营销领域,时间序列分析可以用来预测销售量、市场份额等。
此外,时间序列分析还可以用于疾病预测、交通流量预测等领域。
四、时间序列分析教学大纲为了更好地教授时间序列分析,以下是一个可能的教学大纲:1. 时间序列分析的基本概念- 趋势、季节性、周期性和随机性的定义和特征- 时间序列数据的收集和整理2. 平滑法和分解法- 简单平均法、加权平均法和指数平滑法的原理和应用- 分解法的原理和步骤3. 移动平均法- 移动平均法的原理和计算方法- 如何选择合适的窗口大小4. ARIMA模型- 自回归和移动平均的概念和原理- ARIMA模型的建立和参数估计- ARIMA模型的预测和诊断5. 时间序列分析的应用案例- 经济领域的应用案例- 气象领域的应用案例- 市场营销领域的应用案例6. 时间序列分析软件的使用- 常用的时间序列分析软件介绍- 如何使用软件进行时间序列分析通过以上的教学大纲,学生可以系统地学习时间序列分析的基本概念、方法和应用。
时间序列分析教学大纲
时间序列分析教学大纲时间序列分析教学大纲一、引言时间序列分析是一种重要的统计方法,用于研究时间序列数据的模式和趋势。
它在经济学、金融学、气象学等领域有着广泛的应用。
本教学大纲旨在介绍时间序列分析的基本原理和方法,并帮助学生掌握相关的数据处理和模型建立技巧。
二、基础知识1. 时间序列的概念和特点- 时间序列的定义和示例- 时间序列的组成和属性- 时间序列的平稳性和非平稳性2. 数据预处理- 数据收集和整理- 缺失数据的处理- 异常值的检测和处理- 数据平滑和插值三、时间序列分析方法1. 统计描述- 均值、方差和协方差- 自相关和偏自相关函数- 白噪声检验2. 经典时间序列模型- 移动平均模型(MA)- 自回归模型(AR)- 自回归移动平均模型(ARMA)- 差分自回归移动平均模型(ARIMA)3. 季节性时间序列模型- 季节性自回归移动平均模型(SARIMA)- 季节性分解模型4. 非线性时间序列模型- 广义自回归条件异方差模型(GARCH)- 非线性自回归模型(NAR)- 支持向量回归(SVR)四、时间序列分析实践1. 数据可视化- 时间序列图- 自相关图和偏自相关图- 部分自相关图2. 模型识别与估计- 模型识别准则(AIC、BIC)- 参数估计方法(最小二乘法、最大似然法) 3. 模型检验与评估- 残差分析- 模型诊断- 模型预测与评估五、应用案例分析1. 经济领域案例- GDP预测与分析- 通货膨胀模型建立- 股票价格预测2. 气象领域案例- 气温变化趋势分析- 降雨量预测- 空气质量指数模型建立六、课程评估与总结1. 课程评估- 课堂参与度和作业完成情况- 期末考试成绩2. 课程总结- 时间序列分析的基本原理和方法- 数据处理和模型建立的技巧- 应用案例的实践经验七、参考资料1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (2015). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.2. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton university press.3. Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). Time series analysis and its applications: with R examples. Springer.本教学大纲提供了时间序列分析的基本内容和学习路径,旨在帮助学生全面了解时间序列分析的理论和实践应用。
时间序列分析教学大纲
《时间序列分析》课程教学大纲一、课程名称(中英文)中文名称:时间序列分析英文名称:Time Series Analysis二、课程代码及性质学科(大类)基础课必修三、学时与学分总学时:48(理论学时:42学时;实践学时:6学时)学分:3四、先修课程先修课程:数学分析(一)~(三),线性代数,概率论与数理统计(三),计量经济学,高级计量经济学五、授课对象本课程面向统计、经实、经创专业学生开设六、课程教学目的(对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用)掌握时间序列分析的最新进展,并能熟练应用时间序列分析方法并结合Eviews软件建模研究经济、金融方面的问题,为深入学习研究生阶段的计量经济学课程及开展研究工作打好基础。
七、教学重点与难点:课程重点:掌握平稳时间序列分析(ARMA)的建模与分析方法,掌握各类ARMA过程的性质、预测原理、估计方法,了解谱分析,掌握各类收敛性质及大样本理论,了解趋势平稳过程以及非平稳时间序列分析的基本思想课程难点:各类ARMA过程的识别,各种收敛性质的关系,中心极限定理及其适用情形,非平稳时间序列分析,运用时间序列分析的基本原理进行实证分析八、教学方法与手段:教学方法:以课堂讲授为主,安排4学时习题课,2学时复习课教学手段:课堂讲授、文献阅读、习题讲解九、教学内容与学时安排(一)差分方程(教师课堂教学学时(2小时)+ 学生课后学习学时(1小时))教学内容:掌握求解1阶差分方程的步骤,了解高阶差分方程的解法(二)滞后算子(教师课堂教学学时(2小时)+ 学生课后学习学时(1小时))教学内容:理解滞后算子的概念,会利用滞后算子表示差分方程并了解求解步骤,了解初值问题课后文献阅读:Thomas Sargent, Macroeconomic Theory, 2d ed. Boston: Academic Press, 1987.(三)平稳ARMA过程(教师课堂教学学时(12小时)+ 学生课后学习学时(3小时)教学内容:理解平稳性和遍历性的概念,掌握ARMA类模型的表述与识别方法(期望、方差、自相关函数、偏自相关函数等),掌握ARMA类模型的可逆性与平稳性的判别方法课后作业和讨论:教材第三章练习3.1-3.8(四)预测原理(教师课堂教学学时(8小时)+ 学生课后学习学时(3小时)教学内容:理解预测的基本原理与基本思想,掌握基于无穷个样本观测值的预测方法,会利用预测公式写出AR(1)、MA(1)、ARMA(1,1)的预测方程,了解高阶过程的预测方程,了解基于有限样本观测值的预测方法,了解校正线性投影,掌握识别各类ARMA 过程的和过程,理解Wold表述定理和B-J建模思想课后文献阅读:Richard Ashley. 1988, On the relative worth of recent macroeconomics forecasts, International Journal of Forecasting.课后作业和讨论:教材第四章练习4.1-4.6(五)极大似然估计(教师课堂教学学时(4小时)+ 学生课后学习学时(2小时)教学内容:理解运用极大似然方法求解ARMA类过程的基本思想,理解极大似然估计量的有限样本性质,了解利用数值方法求解极大似然估计的基本原理课后文献阅读:Halbert White.1982, Maximum likelihood estimation of misspecified models, Econometrica.课后作业和讨论:教材第五章练习5.1-5.3(六)谱分析(教师课堂教学学时(2小时)+ 学生课后学习学时(1小时)教学内容:了解谱分析的基本原理,会求ARMA类过程的总体谱函数和样本谱函数课后作业和讨论:教材第六章练习6.1-6.2(七)渐进理论(教师课堂教学学时(4小时)+ 学生课后学习学时(2小时)教学内容:理解各种收敛的定义及其关系,理解大数定律和中心极限定理,了解平稳随机过程的中心极限定理,了解鞅差分序列的基本概念课后文献阅读:Ted W. Anderson. The Statistical Analysis of Time Series, New York: Willey, 1971.课后作业和讨论:教材第七章练习7.1-7.7(八)趋势平稳过程与非平稳时间序列分析(教师课堂教学学时(8小时)+ 学生课后学习学时(3小时)教学内容:掌握线性时间趋势平稳过程的统计特征和系数估计量的性质,掌握单位根过程的统计特征及系数估计量的性质,掌握线性时间趋势平稳过程与单位根过程的识别方法,掌握单位根检验的基本思想,了解高次趋势平稳过程,了解ARCH类模型的建模思想、估计方法和检验,了解协整和Granger表述定理课后文献阅读:1. Michio Hatanaka, Time-Seriess-Based Econometrics: Unit Roots and Cointegration, New York: Oxford University Press, 1996.2. Peter C. B. Phillips. 1987, Time series regression with a unit root, Econometrica.3. Peter C. B. Phillips and Pierre Perron. 1988, Testing for a unit root in time series regression, Biometrika.4. Pierre Perron. 1989, The great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis, Econometrica.5. Robert F. Engle. 1982, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica.6. Robert F. Engle and Clive W.J. Granger. 1987,Co-integration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica.7. Tim Bollerslev. 1986, Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, Journal of Econometrics.十、教学参考书及文献教学参考书:1、James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994;课外文献阅读:1、James D. Stock, Mark W. Watson, New Approaches and Forecasting Records, Cambridge University Press, 1991.2、Thomas Sargent, Macroeconomic Theory, 2d ed. Boston: Academic Press, 1987.3、Ted W. Anderson. The Statistical Analysis of Time Series, New York: Willey, 1971.4、Michio Hatanaka, Time-Seriess-Based Econometrics: Unit Roots and Cointegration, New York: Oxford University Press, 1996.5、Peter C. B. Phillips. 1987, Time series regression with a unit root, Econometrica.6、Peter C. B. Phillips and Pierre Perron. 1988, Testing for a unit root in time series regression, Biometrika.7、Pierre Perron. 1989, The great crash, the oil price shock and the unitroot hypothesis, Econometrica.8、Robert F. Engle. 1982, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica.9、Robert F. Engle and Clive W.J. Granger. 1987, Co-integration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica.10、Tim Bollerslev. 1986, Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, Journal of Econometrics.十一、课程成绩评定与记载课程成绩构成:课程成绩=课后作业(20%)+课后文献阅读(10%)+终结性考试(70%)终结性考试形式:闭卷大纲制定:《时间序列分析》课程组审核:。
《时间序列分析》课程教学大纲(本科)
《时间序列分析》课程教学大纲课程编号:07245课程名称:时间序列分析英文名称:Time Series Analysis课程类型:专业方向课课程要求:限选课学时/学分:56^.5 (讲课学时:48实验学时:0上机学时:8)开课学期:7适用专业:数学与应用数学授课语言:中文课程网站:无一、课程性质与任务《时间序列分析》是高等院校应用数学类专业的一门专业理论课。
通过本门课程的教学, 使学生较系统、完整的了解线性回归理论和时间序列分析的基本理论,学会运用线性回归理论和时间序列分析理论构建数学模型,解决现实生产和生活中的实际问题。
时间序列分析的理论被广泛应用于经济学、生物医学、人口统计等多门学科领域,本课程的任务是使学生能够根据所学理论解决各个领域中的数学建模问题,并通过学习并使用统计软件Eviews,会对模型中的数据进行处理,得到符合实际的结论。
二、课程与其他课程的联系《时间序列分析》课程作为数学专业的专业课程之一,以《概率论》、《数理统计》为主要理论基础,并涉及到《数学分析》和《高等代数》的学科的应用。
该门学科紧密联系实际, 并紧跟时代发展前沿,在大数据时代,本学科能将数学系学生所学专业知识直接转化为解决数据分析问题方法和手段。
三、课程教学目标1.通过《时间序列分析》课程的学习,掌握时间序列的基本定义、模型建立前期数据处理、模型选择和建立等基本理论。
学生学会ARMA模型的预处理、模型识别、模型优化及预测。
并在该基础模型的基础上,掌握非平稳时间序列的基础知识和相应主要模型的构建。
掌握条件异方差模型的建立和应用,掌握伪回归的判定和协整理论。
要求学生能够熟练应用统计软件,如Eviews、STATA等。
(支撑毕业要求指标点4.1)2.通过学习,培养学生应用能力。
将所学的时间序列分析模型理论,利用实际数据,进行模型选择,对数据进行分析和处理,根据理论要求选择适当的模型,并能够准确进行模型建立和参数估计,并根据模型优化理论选择最优模型。
时间序列分析教学大纲
时间序列分析教学大纲1. 简介- 时间序列分析的定义和背景- 时间序列分析的应用领域和重要性2. 基础概念- 时间序列的定义和特征- 平稳性和非平稳性时间序列的区别- 自相关和偏自相关函数的概念- 白噪声序列和随机游走的特征3. 时间序列模型- 移动平均模型(MA)- MA(q)模型的定义和特征- MA(q)模型的参数估计方法- 自回归模型(AR)- AR(p)模型的定义和特征- AR(p)模型的参数估计方法- 自回归移动平均模型(ARMA)- ARMA(p,q)模型的定义和特征- ARMA(p,q)模型的参数估计方法- 季节性时间序列模型- 季节性时间序列的特点和检验方法- 季节性ARIMA模型的应用4. 时间序列分析的应用- 预测和预测准确性评估- 均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)的计算方法 - 预测误差的可视化及分析- 时间序列的平滑方法- 移动平均方法和指数平滑方法- 平均平滑和趋势平滑的原理和应用- 时间序列的季节性分解- 季节性分解模型的定义和原理- 季节性指数和季节性调整方法- 时间序列的异常检测- 异常值和离群点的定义和检测方法- 异常检测在时间序列分析中的应用5. 实践案例分析- 利用时间序列分析方法进行股票价格预测- 利用时间序列分析方法进行销售量预测- 利用时间序列分析方法进行气象数据分析6. 总结与展望- 时间序列分析的应用前景- 学习时间序列分析的重点和方法- 引导学生进行实际数据的应用与分析通过以上教学大纲的详细学习,学生将能够全面了解时间序列分析的基本理论和方法,能够应用时间序列模型进行数据预测和分析。
同时,通过实践案例的学习,学生将能够将时间序列分析方法应用于实际问题,提高数据分析和预测的能力。
希望本课程能够为学生提供一个系统、全面的时间序列分析学习平台,使他们在未来的研究和工作中能够灵活运用时间序列分析方法,做出准确可靠的数据分析和预测。
《时间序列分析》课程教学大纲
时间序列分析Time Series Analysis一、课程基本情况课程属性:专业主干课课程学分:3 学分课程总学时:48 学时(讲课:36学时,上机:12学时)课程性质:必修开课学期:第5学期先修课程:概率统计、随机过程适用专业:统计学教材:应用时间序列分析,中国人民大学出版社(第三版),王燕编,2012年12月出版。
开课院系:数学与统计学院统计系二、课程性质、教学目标和任务课程性质:本课程授课对象是统计学专业普通本科生,本课程是统计学专业的核心课程之一,作为专业方向主干课程和考试课程列入有关各专业的教学计划。
教学目标:本课程是为使学生掌握时间序列分析的基本知识和基本方法,培养学生运用时间序列分析的知识和方法来分析、拟合及预报时间序列的基本能力,并为实际问题的解决提供有效的方法。
教学任务:使学生掌握平稳和非平稳时间序列分析的AIAMA模型,自回归条件异方差模型(GARCH),单位根检验和协整理论,了解时间序列分析的其它有关分析方法。
本课程的学习还使学生能熟练运用专业统计软件SAS和R对实际数据进行操作。
培养学生进一步学习和应用时间序列分析理论、方法的基础和能力。
三、教学内容和要求1、第一章时间序列分析简介(2学时)1.1引言1.2时间序列的定义了解:时间序列分析方法在现实生活中的应用;掌握:时间序列的定义;时间序列分析方法了解•:时间序列分析基本原理;理解:时间序列分析方法;1.3时间序列分析软件熟悉SAS软件和R软件上机的简单操作技巧;重点:时间序列的概念和分析方法及常用软件难点:时间序列分析的的思想2、第二章时间序列的预处理(4学时)平稳性检验(2学时)掌握:时间序列的常用统计量理解:平稳时间序列的定义和检验方法;了解•:平稳时间序列的统计性质和白噪声序列的性质:2.1纯随机性检验理解:纯随机序列的概念和性质掌握:白噪声检验的统计量及方法。
(2学时)熟悉:绘制时序图、平稳性检验以及白噪声检验的SAS实现和R实现;重点:时间序列平稳性和白噪声检验难点:检验平稳性和白噪声3、第三章平稳时间序列(10学时)方法性工具(1学时)掌握:差分运算、延迟算子理解:线性差分方程的概念及其解的性质1.1ARMA模型的性质(3学时)掌握:AR模型、MA模型、ARMA模型的结构,以及其平稳性、可逆性、因果性的概念及其条件;掌握它们的自相关、偏自相关函数的特点及计算方法;理解:上述几类模型之间的关系. 3平稳序列建模(4学时)掌握:平稳模型建模的基本步骤;掌握:模型的识别方法;理解:模型参数估计方法以及检验方法的基本原理;理解:模型优化的思想和几个准那么;3.4序列预测(2学时)理解:预测的方法;熟悉:平稳时间序列的建模的SAS实现及R实现;重点:平稳模型的性质及建模和预测方法,包括几种不同结构其自相关函数和偏相关函数的特征。
时间序列分析 教学大纲
时间序列分析一、课程说明课程编号:130315Z10课程名称:时间序列分析,Time Series Analysis课程类别:必修学时/学分:40/2.5先修课程:概率论与数理统计适用专业:统计学、数学与应用数学教材、教学参考书:1.王振龙.时间序列分析[M],第2版.北京:中国统计出版社,20002.王黎明,王连,杨楠.应用时间序列分析[M],第1版.上海:复旦大学出版社,20093.王振龙,胡永宏.应用时间序列分析,第1版,北京:科学出版社,2007二、课程设置的目的意义时间序列分析是统计学专业的的一门重要课程,因为统计学专业研究的无非是横向数据或纵向数据的统计规律,众所周知,多元统计学研究横向数据,而时间序列分析研究的就是纵向数据。
通过这门课程的学习,学生可初步掌握研究时间序列的基本思想和方法,为以后的科研或解决实际问题打下良好的基础。
三、课程的基本要求知识要求:了解时间序列的时域或频域描述方法、时域或频域的统计分析。
掌握时域分析中的ARIMA模型的建立、预测,数据模型的判别与拟合,以及频域分析中的谱函数和谱密度、周期分析等。
能力要求:初步掌握研究时间序列的基本思想和方法,通过案例分析,让学生掌握具体的应用方法及其相关软件。
素质要求:不仅掌握从数据预处理、计算和分析建模整个时间序列数据分析过程的基本方法,而且能对具体问题的分析结果和模型进行评价,并给出合理的推断。
四、教学内容、重点难点及教学设计注:实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求在理论课程之外,我们还开设时间序列分析课程实验课,目的是为了进一步深化学生对时间序列理论知识的理解。
让他们每一个人选择一个具体的问题, 搜集数据,处理数据,利用统计软件,至少使用两种方法建模,并运用模型进行预测,最后分析所得结果。
要求学生将上面的过程用书面形式反映出来,按照规定的格式对文章进行排版,以A4纸打印上交。
六、考核方式及成绩评定七、大纲主撰人:大纲审核人:。
时间序列分析教学大纲
时间序列分析教学大纲一、课程简介时间序列分析是一门研究时间序列数据的统计学方法。
本课程旨在介绍时间序列的基本概念、常用模型和方法,以及如何应用它们进行实际数据分析和预测。
通过本课程的学习,学生将能够掌握时间序列分析的基本理论和实践技巧。
二、课程目标1. 理解时间序列的基本概念和性质;2. 掌握时间序列数据的可视化方法;3. 学会构建和评估时间序列模型;4. 熟悉时间序列预测的方法和技巧;5. 能够独立进行时间序列数据的分析和预测。
三、教学内容1. 时间序列基础知识- 时间序列的定义和特点- 常见时间序列数据的来源和应用领域2. 时间序列数据的可视化- 绘制时间序列图- 分析序列的趋势和周期性3. 平稳时间序列分析- 平稳时间序列的概念和性质- 自相关与偏自相关函数的计算- 白噪声检验和序列平稳性检验4. ARMA模型- 自回归模型AR(p)的原理和应用- 移动平均模型MA(q)的原理和应用 - ARMA(p,q)模型的建模和识别5. 季节性时间序列分析- 季节性时间序列的特点和分类- 季节性分解和季节性调整的方法- 季节性ARMA模型的建模和识别6. 时间序列预测- 简单移动平均法和指数平滑法- ARIMA模型和季节性ARIMA模型 - 模型的参数估计和预测效果评估7. 高级时间序列模型和方法- ARCH/GARCH模型及其应用- 面板数据的时间序列分析方法- VAR模型和VARMA模型的建模和预测四、教学方法1. 理论讲授:通过授课介绍时间序列分析的基本理论和方法;2. 实例分析:以真实数据为例,进行时间序列分析和预测的实践;3. 计算机实验:使用统计软件进行时间序列数据分析的实验;4. 讨论交流:组织学生进行小组讨论,分享和交流分析结果和思路。
五、考核方式1. 平时表现(20%):包括课堂参与、作业完成情况等;2. 期中考试(30%):考察对基本概念和模型的理解和应用能力;3. 实验报告(20%):根据实验结果书写报告和分析;4. 期末论文(30%):选取一个时间序列数据进行分析和预测,并撰写论文。
时间序列分析课程实验教学大纲
时间序列分析课程实验教学大纲
课程代码:z0605009 课程性质:专业主干课
课程名称:时间序列分析
英文名称:Time series analysis
适用专业:统计学开设学期:第6学期
实验学时/总学时:16/32 实验学分/总学分:1/2
大纲拟定人:
1.课程实验内容简介
《时间序列分析》课程是概率统计学中的一个重要分支,课程性质为必修课,主要讲述建立模型、参数估计及最佳预测与控制等。
初步了解时间序列数据并掌握一些处理时间序列数据的方法,实验教学重点是时间序列数据的散点图;运用计算机软件进行平稳时间序列数据的模拟及制作平稳时间序列数据的连线图,使学生对平稳时间序列模型有一个基本认识。
(1)培养学生运用所学数学知识,并利用计算机等现代化手段来解决实际问题的综合能力。
(2)使学生熟悉SAS操作系统。
(3)掌握SAS/ETS模块进行时间序列分析的一些基本方法和技巧,并逐步了解科学研究的基本思维过程及方法。
二、实验项目
微机,Wndows xp,SAS,R软件:48套
四、实验成绩评定方法
根据学生上机的出勤情况、上机过程中的程序完成情况和实验报告的书写情况综合评定每个实验的成绩,再根据四个实验的成绩综合评定该实验课程的考查成绩。
五、参考资料
[1]《应用时间序列分析》,王燕编,中国人民大学出版社,2005.
[2]《时间序列分析》,王振龙主编,中国统计出版社,2000.
[3]《应用时间序列分析》,何书元著,北京大学出版社,2003.。
《时间序列分析》教学大纲
《时间序列分析》教学大纲一、课程名称:时间序列分的Time Series Analysis二、课程编码:三、学时与学分:48/3四、先修课程:概率论、数理统计、随机过程五、课程教学目标:1,熟练掌握时序分的中的几体概念。
2,掌握一般的平稳过程的分的模型。
3,熟悉常见的收敛性理论。
六、适用科学专业:经济学,统计学七、基本教学内容与学时安排:●差分方程一(4学时)一阶差分方程●差分方程二(4学时)P阶差分方程●滞后算子一(4学时)简介一阶差分方程二阶差分方程●滞后算子二(4学时)P阶差分方程初值条件与我无界序列●平稳ARMA过程一(4学时)期望、平稳性、遍历性自噪声过程移动平均过程●平稳ARMA过程二(4学时)自回归过程混和自回归移动平均过程●平稳ARMA过程三(4学时)自协方差生成函数不可逆性●预测一(4学时)预测原理基于无限样本的预测基于有限样本的预测●预测二(4学时)正定对称矩阵的三角因式分解线性预测修正高斯过程的最优预测ARMA过程之和●极大似然估计(4学时)简介AR(1)过程的似然函数AR(p)过程的似然函数MA(1)过程的似然函数MA(q)过程的似然函数ARMA(p,q)过程的似然函数数值方法求解似然函数●谱分析(4学时)总体谱样本周期图总体谱估计谱分析应用●渐进分布理论(4学时)渐进分布理论纵览相依序列的极限理论八、教学方法:课堂讲授、课后习题、习题与学生练习九、教材以及参考书:Time Series Analysis ,James D. Hamilton 十、考核方式:。
时间序列分析教学大纲
时间序列分析教学大纲时间序列分析教学大纲一、引言时间序列分析是一种统计方法,用于研究时间序列数据的特征、趋势和周期性。
它在经济学、金融学、气象学等领域中具有广泛的应用。
本课程旨在介绍时间序列分析的基本概念、方法和应用,并培养学生对时间序列数据的理解和分析能力。
二、基本概念1. 时间序列数据的定义和特点时间序列数据是按照时间顺序记录的一系列观测值。
它具有自相关性和趋势性的特点,需要通过适当的方法进行分析和建模。
2. 时间序列分析的目标时间序列分析的目标是揭示时间序列数据中的规律性、趋势性和周期性,并进行预测和决策。
三、时间序列分析方法1. 数据可视化通过绘制时间序列图、自相关图和偏自相关图等,可以直观地观察数据的趋势和周期性。
2. 平稳性检验平稳性是时间序列分析的基本假设,通过单位根检验、ADF检验等方法,可以判断时间序列数据是否平稳。
3. 自回归模型自回归模型是时间序列分析中常用的建模方法,通过AR(p)模型可以对时间序列数据进行预测和解释。
4. 移动平均模型移动平均模型是一种平滑时间序列数据的方法,通过MA(q)模型可以捕捉时间序列数据中的短期波动。
5. 自回归移动平均模型自回归移动平均模型(ARMA)是自回归模型和移动平均模型的结合,通过ARMA(p,q)模型可以对时间序列数据进行更准确的建模和预测。
6. 季节性调整对于具有明显季节性的时间序列数据,可以通过季节性调整方法,如季节性差分和季节性指数平滑法,来消除季节性影响。
7. 时间序列预测时间序列预测是时间序列分析的重要应用之一,通过选择适当的模型和方法,可以对未来一段时间内的数据进行预测。
四、应用案例1. 经济数据分析时间序列分析在经济学中有着广泛的应用,可以用于分析经济增长、通货膨胀、失业率等宏观经济指标的趋势和周期性。
2. 股票价格预测通过时间序列分析方法,可以对股票价格进行预测,帮助投资者做出决策。
3. 气象预测时间序列分析在气象学中也有重要的应用,可以用于气温、降雨量等气象数据的预测和分析。
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《时间序列分析》课程教学大纲
课程编号:33330775课程名称:时间序列分析
课程基本情况:
1.学分:3 学时:51学时(课内学时:45 课内实验:6)2.课程性质:专业必修课
3.适用专业:统计学适用对象:本科
4.先修课程:概率论、数理统计、随机过程
5.首选教材:王燕:《应用时间序列分析》,中国人民大学出版社,2008出版。
备选教材:王振龙等编著:《时间序列分析》,中国统计出版社,2000年。
6.考核形式:闭卷考试
7.教学环境:多媒体教室及实验室
一、教学目的与要求
本课程是数理统计学的一个重要分支,先期需完成的课程有概率论、随机过程。
通过本课程的学习,使学生掌握时间序列数据的分析方法,包括时间序列简介、平稳时间序列分析、时间序列分解、非平稳序列的随机分析、多元时间序列分析。
利用Eviews软件进行本课程的实验教学。
二、教学内容及学时分配
课程内容及学时分配表
三、教学内容安排
第一章时间序列分析简介
【教学目的】1、了解时间序列的定义及常用分析方法;2、掌握时间序列的几个基本概念:随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程、自相关、记忆性。
【教学重点】时间序列的相关概念。
【教学难点】随机过程、系统自相关性。
【教学方法】课堂讲授
【教学内容】
第一节时间序列的定义
第二节时间序列分析方法
第三节时间序列分析软件EVIEWS简介
第二章时间序列的预处理
【教学目的】1、掌握平稳性检验的原理和方法;2、掌握纯随机性检验的原理和方法。
【教学重点】平稳时间序列的定义及统计性质。
【教学难点】时间序列的相关统计量。
【教学方法】课堂讲授
【教学内容】
第一节平稳性检验
一、特征统计量
二、平稳时间序列的定义
三、平稳时间序列的统计性质
四、平稳时间序列的意义
五、平稳时间序列的检验
第二节纯随机性检验
一、纯随机序列的定义
二、白噪声序列的定义
三、纯随机性检验
第三章平稳时间序列序列分析
【教学目的】1、理解ARMA模型的定义及性质。
2、掌握平稳序列建模方法。
3、掌握平稳时间序列的预测
【教学重点】平稳时间序列建模
【教学难点】模型识别,参数估计,序列预测
【教学方法】课堂讲授与上机实验
【教学内容】
第一节方法性工具
一、差分运算
二、延迟算子
三、线性差分方程
第二节 ARMA模型的性质
一、AR模型
二、MA模型
三、ARMA模型
第三节平稳序列建模
一、建模步骤
二、样本自相关系数与偏相关系数
三、模型识别
四、参数估计
五、模型检验
六、模型优化
第四节序列预测
一、线性预测函数
二、预测方差最小原则
三、线性最小方差预测的性质
四、修正预测
第四章非平稳序列的确定性分析
【教学目的】1、理解时间序列的分解原理。
2、掌握时间序列的确定因素分解、趋势分解、季节效应分解方法。
3、了解时间序列综合效应分解方法。
4、了解X-11过程。
【教学重点】时间序列趋势分解和季节效应分解。
【教学难点】季节效应时间序列的预测
【教学方法】课堂讲授与上机实验
【教学内容】
第一节时间序列的分解
一、Wold分解定理
二、Cramer分解定理
第二节确定性因素分解
第三节趋势分析
一、趋势拟合法
二、平滑法
第四节季节效应分析
第五节综合分析
第六节 X-11过程
第五章非平稳序列的随机分析
【教学目的】1、掌握ARIMA模型。
2、掌握残差自回归模型。
3、掌握条件异方差模型。
【教学重点】ARIMA模型的建模。
【教学难点】条件异方差模型结构及应用
【教学方法】课堂讲授
【教学内容】
第一节差分运算
一、差分运算的性质
二、差分方式的选择
三、过差分
第二节 ARIMA模型
一、ARIMA模型的结构
二、ARIMA模型的性质
三、ARIMA模型建模
四、ARIMA模型预测
五、疏系数模型
六、季节模型
第三节残差自回归模型
一、模型结构
二、残差自相关检验
三、模型拟合
第四节异方差的性质
一、异方差的影响
二、异方差的直观诊断
第五节方差齐性变换
一、使用场合
二、转换函数的确定
第六节条件异方差模型
一、模型结构
二、模型拟合
第六章多元时间序列分析
【教学目的】1、掌握平稳多元时间序列建模。
2、掌握单位根检验。
3、理解虚假回归、协
整的概念及应用。
4、了解误差修正模型。
【教学重点】平稳多元时间序列建模。
【教学难点】虚假回归、协整的应用
【教学方法】课堂讲授与上机实验
【教学内容】
第一节平稳多元序列建模
第二节虚假回归
第三节单位根检验
一、DF检验
二、ADF检验
三、PP检验
第四节协整
一、单整的概念
二、协整检验
第五节误差修正模型
参考书目
1. Ruey S.Tsay著,潘家柱译:《金融时间序列分析》,机械工业出版社,2006年出版。
2.王振龙等编著:《时间序列分析》,中国统计出版社,2000年出版。
3. 安鸿志等编著:《时间序列的分析与应用》,科学出版社,1986年。