单位根检验的EViews操作(20090507)

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单位根检验的EViews操作课件

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如何进一步学习时间序列分析的相关知识
01
阅读时间序列分析相关的专业书籍和学术论文，深入理解时间序列分析的基本原理和方法。
02
学习EViews软件的使用方法，掌握各种时间序列分析工具和命
令。
参加时间序列分析相关的课程和培训，与专业人士交流学习，
03
提高自己的分析能力。
THANKS FOR WATCHING
设，认为数据不存在单位根。
03
根据单位根检验结果，可以进一步进行其他相关分析和建模。
04
单位根检验的EViews操作实例
单个时间序列数据的单位根检验
01
打开EViews软件，选择 “File”菜单中的“New”选项，创建一个新的工作文件。
02
在工作文件中，选择 “Quick”菜单中的“Empty Group”选项，创建一个空的工作组。
单位根检验的原理
单位根检验基于ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验和PP（Phillips-Perron ）检验等统计方法，通过构建适当的回归模型并检验其残差是否具有单位根来确定时间序列数据是否平稳。
如果残差存在单位根，则说明时间序列数据是非平稳的，即存在一个单位根；如果残差不存在单位根，则说明时间序列数据是平稳的。
02
EViews软件介绍
EViews软件的特点
界面友好
01
EViews软件采用直观的图形界面，方便用户进行数据处理和统
计分析。
功能强大
02
EViews提供了丰富的数据处理、模型估计、统计分析和预测功
能，满足各种研究需求。
兼容性好
03
EViews支持多种数据格式和软件接口，方便与其他软件进行数

单位根检验的EViews操作

继续讨论:
对GDP的一阶差分进行检验
在10％的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值，从而拒绝H0，表明我国1978——2003年D(GDP)序列是平稳序列.
年度数据一般选择1或2年，月度数据一般选择6个月、12个月或者18个月，季度数据一般4或者8。
单位根检验的 EViews操作
利用EViews进行单位根检验
（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type) (A)DF检验 PP检验（2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列）
• 我们老师说样本较大时，选用bic ，较小时用aic • 先找出最小的AIC和SIC（不是绝对值），在此基础上看ADF检验是否通过，即判断是否是平稳序列。 • 我一般是根据ＶＡＲ模型的最优滞后阶数－１作为协整的最优滞后阶数
• 根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则 • adf检验是在残差存在自相关时用的，滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定
方法3: 单位根检验
Quick
Series Statistics
Unit Root Test
输入变量名（本例：GDP）
选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept （趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2
在原假设 H 0 : 1或 H 0 : =0 下，单位根的t检验统计量的值为：

eviews讲解单位根检验

单位根检验
第一节单序列单位根检验第二节面板数据单位根检验
可编辑ppt
1
第一节单序列单位根检验
一序列单位根检验在时间序列分析中的地位二序列单位根检验软件相关操作
三不同检验结果后续分析思路
四协整检验
可编辑ppt
2
一序列单位根检验在时间序列分析中的地位
时间序列总体分析思路
可编辑ppt
6
势项
单位根检验窗口
序列平稳性检验（单位根检验）结果
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则
P规则：大于临界值则接受原假设临界值法
具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域统计值大于临界值
右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域统计值小于临界值
若两次差分平稳则为二阶单整I(2)。
可编辑ppt
10
四序列间协整检验（方程的残差平稳检验）
◎同阶单整序列（同阶非平稳序列）构建回归方程，获得残差
◎检验残差项的平稳性，若平稳，则称非
平稳序列间存在协整关系（长期稳定
关系）
可编辑pt
11
第二节面板数据的平稳性（单位根检验）
请点说明请点软件操作结果点检验结果1 结果2
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。
可编辑ppt
13
分析数据的平稳性软件操作
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名
填写序列名
选择检验方法
填写秩序
右边所有栏目软件
自动填写无需更改
填写模式，先做序列图再选择

eviews讲解单位根检验文稿演示

若是平稳序列
非平稳序列
单序列多序列
考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析差分平稳I（d）不平稳
单序列多序列（同阶）无规律分析终止
ARIMA
协整检验原：不协整
协整不协整
长期关系模型分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
二序列单位根检验软件相关操作
说明操作结果
序列平稳性检验（单位根检验）说明
单位根检验窗口
序列平稳性检验（单位根检验）结果
◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根） ◎判定规则
P规则：大于临界值则接受原假设临界值法
具体：左则单边： ①ADF② DFGLS ③ PP⑥ NP 接受（原假设）域统计值大于临界值
右则单边： ④ KPSS ⑤ ERS 接受（原假设）域统计值小于临界值
单序列多序列（同阶）无规律分析终止
ARIMA
协整检验原：不协整
协整不协整
长期关系模型分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
序列差分检验（单整平稳检验）
◎Test for unit root in中确定序列在水平值、一阶差
分、二阶差分下进行单位根检验。
◎若一次差分平稳则为一阶单整I(1)；
备注：只要软件提供了P值就直接按P规则
做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法
三不同检验结果后续分析思路
分析思路差分平稳
不同检验结果后续分析思路
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验原：不平稳
若是平稳序列
非平稳序列
单序列多序列
考虑差分平稳
ARMA 多元回归分析差分平稳I（d）不平稳

EViews的基本操作（可编辑）

EViews的基本操作EViews 的基本操作实验目的：初步了解EViews 软件，掌握EViews 的基本操作1. EViews 主窗口EViews 是基于Windows 操作系统的计量分析软件，它的前身是1981 年发布的MicroTSP 。

EViews 大部分的数据处理是面对经济时间序列数据，但是这并不妨碍它对大量的截面数据处理同样表现出卓越的功能。

EViews 利用了现代软件开发中的可视化技术，可以使用鼠标，通过点击 Windows 命令、修改对话框选项等完成相关数据处理过程，同时也可以利用 EViews的命令行窗口和批处理程序完成同样的数据处理过程。

正确安装并运行EViews 后，我们将会看到EViews 窗口（如图 1 EViews 窗口所示）。

标题栏主菜单命令窗口下拉式菜单工作区域默认数据库消息区当前工作文件默认路径图 1 EViews 窗口2. 工作文件基础EViews 的大部分操作都是在工作文件的基础上完成的，因此工作文件构成了EViews 的基础。

对EViews 的基本操作离不开对工作文件的操作，以下部分介绍如何新建、保存、读取、修改一个工作文件。

2.1 新建一个工作文件（Creating a Workfile ）使用EViews 的第一步通常就是新建一个工作文件。

建立一个工作文件可以按下列顺序点击EViews 的主菜单：File→New →Workfile 。

此时打开下列对话框。

图 2 新建一个工作文件在图 2 新建一个工作文件所示的对话框中，用户需要根据实际数据的特点，指定工作文件的数据频率（workfile frequency ），以及工作文件的范围，即开始日期（start date ）和结束日期（end date ）。

关于数据频率，对话框中提供了八种不同的选择，其含义和输入格式如下Annual ，即年度数据Semi-annual，即半年度数据，具体表示为年份跟着一个冒号或句点，和一个半年数。

eviews讲解单位根检验

进一步考虑ECM（误差修正模型） 3
二序列单位根检验软件相关操作
说明操作结果
4
序列平稳性检验（单位根检验）说明
◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法：
方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便
只有此处小于 0.05,说明除此法外都认为非
平稳
各种方法的结果(除Breitung检验外)都接受原假设， I?
存在单位根，是非平稳的。
15
例10.4中I?的一阶差分变量的所有方法的单位根检验结果:
所有P值均小于 0.05，说明平稳
各种方法的结果都拒绝原假设，所以可
以得出结论： I?是I(1)的。
16
THANK YOU!
12
分析数据的平稳性（单位根检验）说明注：所有序列者要检验
原：不稳定（Hadri 除外， Hadri 中原：稳定）
目的：防止虚假回归或伪回归
方法：
相同根下：LLC、Breintung 、 Hadri
不同根下：IPS、ADF-Fisher 和PP-Fisher5
模式：
三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。
13
分析数据的平稳性软件操作
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名
填写序列名

eviews讲解单位根检验

◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法：
方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便 ◎原假设：6种方法中除KPSS外是：不稳定（存在单位根）
若是平稳序列
非平稳序列
考虑差分平稳
单序列
ARMA
多序列
多元回归分析差分平稳I（d）单序列 ARIMA 协整
不平稳
多序列（同阶）无规律分析终止
协整检验原：不协整
不协整
长期关系模型
分析终止
3
进一步考虑ECM（误差修正模型）
二序列单位根检验软件相关操作
说明作结果
4
序列平稳性检验（单位根检验）说明
备注
：只要软件提供了P值就直接按P规则
做判定；除非没有提供的情况下才动用临界值法
7
三不同检验结果后续分析思路
分析思路差分平稳
8
不同检验结果后续分析思路
时间序列总体分析思路
时间序列
平稳性检验原：不平稳
若是平稳序列
非平稳序列
考虑差分平稳
单序列
ARMA
多序列
多元回归分析差分平稳I（d）单序列 ARIMA 协整
秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。

单位根检验的eviews操作

单位根检验的eviews操作单位根检验是时间序列分析中常用的方法，用于检测序列是否具有随机游走性。

本文将介绍如何在Eviews中进行单位根检验。

首先，打开Eviews软件，导入要进行单位根检验的时间序列数据。

接下来，依次选择“View”-“Coefficient Tests”-“Unit Root Test”。

在“Unit Root Test”窗口中，首先需要在右侧“Specification”栏选择要进行的单位根检验方法。

通常使用的有ADF（Augmented Dickey-Fuller）检验、PP（Phillips-Perron）检验、KPSS（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin）检验等方法。

这里以ADF检验为例。

在“ADF Specification”选项卡中，可以输入滞后阶数和趋势项。

滞后阶数一般为0或1，趋势项可以是无、常数项或常数项和趋势项。

一般情况下，选择一次滞后和常数项即可。

接下来，点击“OK”按钮即可进行单位根检验。

分析结果将会显示在新打开的“Unit Root Test Results”窗口中。

其中，关注ADF统计量及其p值。

当ADF统计量的绝对值小于临界值，或者p值大于0.05时，说明序列存在单位根，即不平稳；否则可以拒绝存在单位根的假设，说明序列是平稳的。

另外，在“Unit Root Test Results”窗口中还可以看到检验时的样本量、滞后阶数、趋势项、估计方程等信息，方便用户进行进一步分析。

除了ADF检验以外，PP检验和KPSS检验的操作也与ADF检验类似，不再赘述。

总之，单位根检验是时间序列分析中常用的方法，在Eviews中进行单位根检验非常方便，只需要几步操作即可得到结果，为后续的进一步分析提供基础。

eviews教程

Eviews教程1. 介绍Eviews是一款被广泛应用于数据分析和经济建模的统计软件。

它提供了丰富的统计分析功能、高级计量经济学模型和强大的数据处理能力。

本教程将向您介绍Eviews的基本功能和操作，以帮助您快速上手使用Eviews进行数据分析和模型建立。

2. 安装和启动在开始之前，您需要先安装Eviews软件。

请根据官方网站提供的安装步骤下载和安装Eviews。

安装完成后，您可以通过以下步骤启动Eviews：1.双击桌面上的Eviews图标，或者在开始菜单中找到Eviews并点击打开。

2.Eviews启动后，您将看到一个欢迎界面。

您可以选择创建新工作文件或打开已有的文件。

3. Eviews界面介绍Eviews的界面由菜单栏、工具栏、项目管理器、文本窗口、对象浏览器和输出窗口等组成。

以下是对每个组件的简要介绍：•菜单栏：提供了各种菜单，包含Eviews的所有功能和选项。

•工具栏：包含一些常用的工具按钮，例如打开、保存、运行等。

•项目管理器：用于管理当前工作文件的对象和数据。

•文本窗口：用于编写Eviews命令和进行输出结果的展示。

•对象浏览器：显示当前工作文件中的对象列表，并提供了一些操作选项。

•输出窗口：显示Eviews的输出结果，例如数据统计、图表等。

4. 导入数据在Eviews中，您可以导入多种格式的数据，包括Excel、CSV、文本文件等。

以下是一些常用的数据导入方法：4.1 导入Excel数据要导入Excel数据，请按照以下步骤操作：1.在菜单栏中选择文件(File) -> 导入(Import) -> 导入数据(Import Data)。

2.浏览并选择要导入的Excel文件。

3.在导入向导中选择导入选项，例如数据范围、工作表等。

4.点击导入(Import)按钮完成导入过程。

4.2 导入CSV数据要导入CSV数据，请按照以下步骤操作：1.在菜单栏中选择文件(File) -> 导入(Import) -> 导入数据(Import Data)。

单位根检验的EViews操作(20090507)

方法1: 方法用时序图判断
的时序图初步判断序列是不平稳的由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的可以看出该序列可能的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验。检验则选择第三种模型进行检验)。存在趋势项，若需用检验则选择第三种模型进行检验
单位根的t检验统计量的值为检验统计量的值为：在原假设 H0 : γ = 1或H0 : δ =0 下，单位根的检验统计量的值为：
γˆ − γ τ= ˆ σ γˆ
δˆ = σˆ ˆ = ... = −0.786011 δ
或
％、5％、在1％、％、％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分％、％、10％三个显著性水平下，别为别为 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述、、，显然，
s
Unit Root Test
输入变量名（本例：输入变量名（本例：GDP））
选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept 检验选择（水平序列）趋势项和漂移项）滞后期数：（趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2
单位根检验的 EViews操作
利用EViews进行单位根检验进行单位根检验利用检验的操作步骤基本相同）（ADF、DF检验的操作步骤基本相同）、检验的操作步骤基本相同在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 在主菜单选择输入待检验的序列名/单击输入待检验的序列名单击OK / 出现单位根检验对话框单击单位根检验对话框(由三部分构成单位根检验对话框由三部分构成) 由三部分构成（1）检验类型（Test Type) ）检验类型（ (A)DF检验检验 PP检验检验（2）检验对象） Level（水平序列）（水平序列） 1st difference（一阶差分序列）（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）（二阶差分序列）

eviews讲解单位根检验

型的检验结果都不能拒绝原假设时，我们才认为时间序列是非平稳的，而只要其
中有一个模型的检验结果拒绝了零假设，就可认为时间序列是平稳的。 12 第12页/共16页
分析数据的平稳性软件操作
在Pool对象，View/Unit Root Test，输入相应的Pool序列名填写序列名选择检验方法
填写秩序
模式：
三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无（对面板序列绘制时
序图做出模式选择）。
秩序：水平（level）、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。
备注：ADF检验是通过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开始，
再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且认为，只有三个模
多元回归分析差分平稳I（d）
不平稳
单序列多序列（同阶）无规律分析终止
ARIMA
协整检验原：不协整
协整不协整
长期关系模型分析终止
进一步考虑ECM（误差修正模型）
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二序列单位根检验软件相关操作
说明操作结果
3
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序列平稳性检验（单位根检验）说明
◎检验的目的：
（1）非平稳序列在各个时点上随机规律不同，因此，难以用已知信息掌握序列总体的随机性（2）用序列做回归分析可防止伪回归
◎检验方法：
方法有①ADF② DFGLS ③ PP与 ④ KPSS ⑤ ERS⑥ NP 前三种有有关常数与趋势项假设，应用不方便，建议少用后三种是软件是去除原序列趋势后进行检验，应用方便
多元回归分析差分平稳I（d）
不平稳
单序列多序列（同阶）无规律分析终止
ARIMA