单位根检验的EViews操作(20090507)
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单位根检验的 EViews操作
利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同）
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框
单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type)
(A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）
（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项） None（无附加项）
（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。
例 根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。
中国1978—2003年度GDP序列
方法1: 用时序图判断
由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。
方法2: 用自相关系数图判断
中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3
趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.
方法3: 单位根检验
Quick Series Statistics
Unit Root Test
输入变量名（本例：GDP）
选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept （趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2
在原假设 H0 : 1或H0 : =0 下，单位根的t检验统计量的值为：
ˆ 或 ˆ ... 0.786011
ˆˆ ˆˆ
在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分
别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于
相应DW临界值，从而接受 H0 ，表明我国1978——2003年度GDP
序列存在单位根，是非平稳序列。
继续讨论: 对GDP的一阶差分进行检验
在10％的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值， 从而拒绝H0，表明我国1978——2003年D(GDP)序 列是平稳序列.
• 1. OLS回归Eviews 5.0进行的7个详细操 作步骤
• 以PCE因变量和PDI自变量为例：
• (1)对有截距的回归方程进行OLS回归计 算可以得到结果。这时，Eviews 5.0进行 的7个详细操作步骤如下：
• (1.1) 点击Eviews 图标，使之运行；
• (1.2) 点击主菜单的File/Open/Foreign Data as Workfile…
• (1.3) 在弹出的Open菜单中，选择“我的 文档”中的该数据文件，点击“打开”；
利用EViews进行单位根检验 （ADF、DF检验的操作步骤基本相同）
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框
单位根检验对话框(由三部分构成) （1）检验类型（Test Type)
(A)DF检验 PP检验 （2）检验对象 Level（水平序列） 1st difference（一阶差分序列） 2nd difference（二阶差分序列）
（3）检验式中应包括的附加项 Intercept（漂移项） Trend and Intercept（趋势项和漂移项） None（无附加项）
（4）检验式中因变量的滞后差分项的个数。
例 根据《中国统计年鉴2004》，得到我国1978—2003年的 GDP序列，检验其是否为平稳序列。
中国1978—2003年度GDP序列
方法1: 用时序图判断
由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。
方法2: 用自相关系数图判断
中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地（如滞后期K=2，3
趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.
方法3: 单位根检验
Quick Series Statistics
Unit Root Test
输入变量名（本例：GDP）
选择ADF检验 / Level（水平序列）/ Trend and Intercept （趋势项和漂移项）/ 滞后期数：2
在原假设 H0 : 1或H0 : =0 下，单位根的t检验统计量的值为：
ˆ 或 ˆ ... 0.786011
ˆˆ ˆˆ
在1％、5％、10％三个显著性水平下，单位根检验的临界值分
别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474，显然，上述 检验统计量值大于
相应DW临界值，从而接受 H0 ，表明我国1978——2003年度GDP
序列存在单位根，是非平稳序列。
继续讨论: 对GDP的一阶差分进行检验
在10％的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602，上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值， 从而拒绝H0，表明我国1978——2003年D(GDP)序 列是平稳序列.
• 1. OLS回归Eviews 5.0进行的7个详细操 作步骤
• 以PCE因变量和PDI自变量为例：
• (1)对有截距的回归方程进行OLS回归计 算可以得到结果。这时，Eviews 5.0进行 的7个详细操作步骤如下：
• (1.1) 点击Eviews 图标，使之运行；
• (1.2) 点击主菜单的File/Open/Foreign Data as Workfile…
• (1.3) 在弹出的Open菜单中，选择“我的 文档”中的该数据文件，点击“打开”；