自相关实验报告

《计量经济学》实训报告

实训项目名称自相关的检验与消除

实训时间

实训地点

班级

学号

姓名

实训(实践) 报告

实训名称自相关的检验与消除

一、实训目的

1、中国进口需求与国内生产总值是一个值得研究的问题。通过实际出口额模型的分析可

以判断中国进口需求，这是宏观经济分析的重要参数。

2、使学生掌握针对实际问题简历、估计、检验和应用计量经济学单方程模型的方法以及

至少掌握一种计量经济学软件的使用，提高学生的动手能力。

二、实训要求

1、要求学生能对一般的实际经济问题运用计量经济学方法进行分析研究

2、掌握计量经济学软件包Eviews估计和检验单方程模型的同法和操作步骤

3、对模型的结果进行经济解释

三、实训内容

1、用DW验证法，验证该模型是否存在自相关。

2、用广义差分法消除自相关，进行多次迭代法。

四、实训步骤

课后练习题6.5的数据1985—2003年中国实际GDP和进口额

1. 用OLS方法估计参数，建立回归模型：ls y c x

回归结果：

Y=-1690.309+0.387979X

T= (-3.824856) (21.93401) R^2=0.96587 S.E.=822.3285 2. 检验是否存在自相关

（1）图示法（scat e1 e2）：

结果表明：由上图e1与e2的散点图可知，大部分的点落在I、III象限，表明随即误差项存在着正相关。

（2）DW检验法

回归结果：

Y = -1690.309+0.3880X , R^2=0.9659,

df=17, DW=0.5239

该方程的可绝系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型，查DW统计表可知，dL=1.18,dU=1.4；模型中DW

结论：显然该模型中存在自相关。

(3) BG检验（LM检验）

结果表明：观察偏相关发现出现自相关（一维）

结果表明：观察Prob=0.000942<0.5，显著，存在自相关

3. 消除自相关的方法：

使用广义差分法进行修正

（1）genr e1=resid，genr e2=resid(-1)，Ls e1 e2，得到e1与e2的回归方程为：E1=0.9202E2;

（2）对原模型进行广义差分，得到广义差分方程为：

Y-0.9202*Y(-1) = β1*(1-0.9202)+β2*(X-0.9202X)+ µ

回归结果：

Y*= -921.9049+0.6264 X*

（其中Y*= Y-0.9202*Y(-1)；X*= X-0.9202*X(-1)）；

R^2=0.8381; df=16; DW=0.7151；

由于使用了广义差分法，样本容量减少了1个，为18个。

查DW统计表：dL=1.16,dU=1.39; 模型中DW

结论：任然存在自相关。

（3）由于任然存在自相关，故第二次使用广义差分法进行消除，得到第二次的数据为：首先，令:y1=y-0.9202*y(-1); x1=x-0.9202*x(-1);data x1 y1

得到e3与e4的回归方程为：e3=0.6526*e4

（5）对模型进行广义差分，得到广义差分方程为：

Y1-0.6526*Y1(-1) = β1*(1-0.6526)+β2*(X1-0.6526X1)+ µ

对广义差分方程进行回归：ls y-0.6526*y(-1) c x-0.6526*x(-1)

Y* = -726.4609+0.9016 X*；（其中Y*= Y-0.6526*Y(-1)；X*= X-0.6526*X(-1)）

R^2=0.7989; df=15; DW=1.429

由于再次使用了广义差分法，样本容量减少了1个，为17个。查DW统计dL=1.13,dU=1.38; 模型中DW>dU。

结论：说明广义差分模型中已无自相关，不必再进行迭代。同时可见，可绝系数R^2,t,F 统计量也均达到了理想水平。

五、实训分析、总结

1、使用最小二乘法估计此模型为：

Y = -1690.309+0.3880X , R^2=0.9659, df=17, DW=0.5239

该方程的可绝系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型，查DW统计表可知，dL=1.18,dU=1.4；模型中DW

结论：显然该模型中存在自相关。

2、用广义差分法消除自相关

genr e1=resid，genr e2=resid(-1)，Ls e1 e2，得到e1与e2的回归方程为：E1=0.9202E2;

对原模型进行广义差分，得到广义差分方程为：

Y-0.9202*Y(-1) = β1*(1-0.9202)+β2*(X-0.9202X)+ µ;

3、第一次使用广义差分法得到的回归结果为：

Y*= -921.9049+0.6264 X*（其中Y*= Y-0.9202*Y(-1)；X*= X-0.9202*X(-1)）；

R^2=0.8381; df=16; DW=0.7151；

由于使用了广义差分法，样本容量减少了1个，为18个。查DW统计表：dL=1.16,dU=1.39; 模型中DW

结论：任然存在自相关。

4、第二次使用广义差分法得到的回归结果为：

Y* = -726.4609+0.9016 X*；（其中Y*= Y-0.6526*Y(-1)；X*= X-0.6526*X(-1)）