第四章流动性风险
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法第一章总则第一条为完善公司流动性风险管理体系，防范潜在流动性风险，确保公司支付安全，提高资金使用效益，依据《商业银行流动性风险管理指引》以及其他有关行政法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条流动性风险是指虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
第三条流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，公司无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条本办法所称流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
第五条流动性风险管理的目标是建立科学完善的流动性风险管理机制，实施流程化管理，实现资金流动性与效益性的合理匹配，满足公司业务发展需要，确保公司在正常经营环境中和压力状态下，均持有充足的资金以应对资产增长和到期债务支付。
第六条公司流动性风险管理工作遵循以下基本原则：（一）独立性。
公司流动性风险管理职能与业务经营职能应保持相对独立、有效分离，确保流动性风险管理的独立性和有效性。
（二）分散性。
公司采取资产、负债分散化政策，使资金运用及来源结构向多元化发展，提升公司应对市场波动的能力。
（三）审慎性。
公司审慎评估信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险等对资产负债业务流动性的影响，密切关注不同风险间的转化和传递。
（四）定量与定性结合。
公司采用定量分析为主，定性分析为辅，定量和定性相结合的流动性风险管理技术进行分析和管理。
第二章流动性风险管理组织体系第七条公司流动性风险管理组织体系分为三个层级，分别为董事会，高级管理层及各部门。
第八条董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准公司流动性风险管理体系；（二）审核批准公司流动性风险限额，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订；（三）持续关注公司流动性风险状况，定期获得关于流动性压力测试报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变；（四）法律、法规规定的其他职责。
银行流动性应急预案范本
第一章总则第一条为加强本行流动性风险防控工作，完善流动性风险管理政策和应急计划，保障本行各项业务稳健可持续发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行流动性风险管理办法（试行）》等相关法律法规，结合本行实际情况，特制定本预案。
第二条本预案所称流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第三条本预案适用于本行所有业务范围，包括但不限于存款、贷款、支付结算、理财等业务。
第二章组织架构与职责第四条成立流动性风险应急领导小组（以下简称“领导小组”），负责本预案的组织实施和监督执行。
第五条领导小组组成如下：- 组长：行长- 副组长：主管业务副行长- 成员：风险管理部、财务部、信贷部、运营部、科技信息部等相关部门负责人第六条领导小组职责：1. 制定、修订和完善本预案；2. 组织开展流动性风险监测和预警；3. 组织开展流动性风险应急处置；4. 组织开展应急演练；5. 组织开展应急培训和宣传。
第七条各相关部门职责：1. 风险管理部门：负责流动性风险的监测、预警和评估，提出风险防控措施；2. 财务部门：负责流动性资金的筹集、运用和风险控制；3. 信贷部门：负责信贷业务的风险控制，确保信贷资金合理运用；4. 运营部门：负责日常业务运营管理，确保业务流程顺畅；5. 科技信息部门：负责科技信息系统安全稳定运行，确保应急通信畅通。
第三章流动性风险监测与预警第八条建立流动性风险监测体系，定期对流动性风险指标进行监测和分析。
第九条流动性风险指标包括：1. 资产负债期限匹配率；2. 优质流动性资产覆盖率；3. 资金缺口率；4. 信贷资产质量；5. 利率风险等。
第十条当流动性风险指标达到预警线时，应及时向领导小组报告，并采取相应的风险防控措施。
第十一条预警信号包括：1. 短期资金需求增加；2. 长期资金成本上升；3. 资产负债期限错配；4. 信贷资产质量恶化；5. 市场流动性紧张等。
流动性风险管理教材
流动性风险管理教材第一章：引言- 引入流动性风险的概念和重要性- 介绍流动性风险对金融机构和市场的影响- 引出本教材的目标和结构第二章：流动性风险的定义和分类- 解释流动性风险的概念和含义- 分类流动性风险为市场流动性风险、资产流动性风险和资金流动性风险- 详细讨论每种类型的流动性风险第三章：流动性风险的评估与测量- 介绍流动性风险评估的方法和工具，如应力测试和流动性指标- 讲解流动性风险模型的构建和使用- 提供案例研究和实践操作，帮助读者理解评估与测量的过程第四章：流动性风险管理的策略与工具- 介绍流动性风险管理的策略，如适当的流动性融资和储备资金- 讨论流动性风险管理的工具，如流动性应急计划和流动性风险管理委员会- 分析流动性风险管理在不同金融机构和市场中的实施方法第五章：流动性风险监管与合规- 介绍国际监管机构对流动性风险管理的要求和指引- 讲解流动性风险合规的关键要素和实施步骤- 分析监管要求对金融机构和市场的影响和挑战第六章：案例研究与实践操作- 提供流动性风险管理的典型案例研究，包括实际发生的问题和解决方案- 提供实践操作，帮助读者应用所学知识解决流动性风险管理问题第七章：流动性风险管理的前沿与展望- 探讨流动性风险管理的当前趋势和发展方向- 展望未来流动性风险管理的挑战和机遇- 提供读者进一步学习和研究的参考资源附录：流动性风险管理的相关工具和模型- 介绍流动性风险管理常用的工具和模型- 提供相关计算公式和示例- 提供读者进一步学习和研究的参考资源注：本教材采用系统化和综合的方式，旨在帮助读者全面理解流动性风险管理的概念、方法和实践。
通过理论讲解、案例研究和实践操作，读者将能够掌握流动性风险管理的关键要素，提高对流动性风险的识别和评估能力，并有效应对流动性风险带来的挑战。
第四章：流动性风险管理的策略与工具在本章中，我们将探讨流动性风险管理的策略和工具，这些策略和工具可以帮助金融机构有效管理和缓解流动性风险。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法第一章总则为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管理办法。
第二章流动性风险的定义流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无法滚动或者偿付而导致的风险。
流动性风险管理是指金融机构通过制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。
第三章流动性风险管理原则1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。
2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。
3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。
4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。
5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变化和金融机构风险管理的需要。
第四章流动性风险管理措施1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。
2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发生时能够及时、有效地处理。
3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现流动性风险隐患。
4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。
第五章流动性风险管理的监督与评估1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。
2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。
3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流动性风险得到有效控制和管理。
4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。
第六章附则1. 本办法所称金融机构是指商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
2. 本办法自颁布之日起实施。
3. 本办法解释权归金融监管部门所有。
附件：无法律名词及注释：无在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 金融机构的业务规模和复杂程度较大，如何确保全面、准确监测其流动性风险可能成为难点，可以通过建立流动性风险管理系统、加强动态监测等方法解决。
金融市场的流动性风险管理
金融市场的流动性风险管理在金融市场中，流动性风险是指资产无法迅速转换为现金或无法以合理价格出售的风险。
流动性风险可能导致投资者无法及时兑现资产，从而导致巨额亏损和市场不稳定。
为了有效管理金融市场的流动性风险，各方面需要采取相应策略和措施。
1. 流动性风险的表现形式流动性风险可由以下几个方面表现出来：a) 市场流动性缺失：当市场上买卖的资产数量不足时，会导致交易的成本上升，同时也会降低市场准确定价水平。
b) 交易流动性缺失：当交易双方无法就某个资产达成一致价格时，交易可能无法立即完成，从而导致交易失败和流动性问题。
c) 权益流动性缺失：当持有的资产无法迅速转化为现金，无法满足投资者的资金需求，从而导致投资者资金损失的潜在风险。
2. 流动性风险的管理策略为了有效管理金融市场的流动性风险，以下是一些常见的管理策略:a) 多样化投资组合：在投资组合中包含不同类型的资产可以降低整体流动性风险，对冲可能发生的风险事件。
b) 加强风险监测：建立有效的监测系统，及时发现并评估存在的流动性风险，并随时调整投资组合来应对可能的风险。
c) 合理配置资金流动性：根据不同投资品种的流动性特点，合理配置资金的流动性，在资金到期时能够及时兑现，减少风险。
d) 提前制定应急计划：在遇到流动性风险问题时，及时制定应急计划，以应对可能的市场不稳定和资金损失。
e) 合理运用杠杆：杠杆交易可以放大收益，但同时也会增加流动性风险。
因此，运用杠杆时需谨慎并合理控制风险。
3. 监管机构和金融机构的角色监管机构和金融机构在金融市场的流动性风险管理中起到重要的作用：a) 监管机构应制定监管政策和指导原则，建立健全的流动性风险监管框架，保护市场稳定和投资者权益。
b) 金融机构应建立流动性风险管理制度和内部控制措施，有效监测和管理流动性风险，保障自身和客户的利益。
c) 监管机构和金融机构应加强信息披露和风险提示，提高投资者对流动性风险的认知和防范意识。
商业银行经营管理教学-流动性风险管理
商业银行经营管理教学-流动性风险管理商业银行是金融体系中的重要组成部分，其经营管理的有效性直接关系到金融市场的稳定和经济的发展。
在金融业务中，流动性风险是银行面临的主要风险之一，对其进行科学、规范的管理对于银行的生存和发展具有至关重要的意义。
本文将对商业银行流动性风险管理的教学进行探讨与分析。
一、流动性风险概述流动性风险是指银行在经营过程中，由于银行资产负债的匹配程度不足以满足资金需求而导致的风险。
在面临流动性风险时，银行可能无法按照约定的时间和数额履行其债务，甚至可能导致无法继续经营的情况。
因此，流动性风险是银行面临的一种重要的、可能导致严重后果的风险。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行的资金来源主要是存款和借贷，其中存款是其最重要的资金来源渠道。
存款的合理运用可以满足银行资金需求，但在实践中，商业银行面临许多因素的不确定性，如突然的大额提款、市场流动性紧缩等，这些因素可能对银行的流动性产生负面影响。
流动性风险的管理对商业银行的经营非常重要。
首先，良好的流动性风险管理可以维护银行的稳健经营。
商业银行面临的流动性风险可能导致资金缺口和流动性困境，影响其正常经营和盈利能力。
有效的流动性风险管理可以帮助银行及时发现和应对风险，降低风险对银行经营的影响。
其次，流动性风险管理对于银行的声誉和品牌形象具有重要影响。
商业银行是一个信用中介机构，其声誉和品牌形象对于吸引存款和扩大业务非常关键。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致无法按时偿付存款或其他债务，破坏其声誉和品牌形象，从而影响其业务的发展和利润的增长。
最后，流动性风险管理对于金融市场的稳定和经济的发展具有重要作用。
商业银行在金融市场上扮演着重要角色，直接参与资金的融通和分配。
如果银行未能有效管理流动性风险，可能导致金融市场的流动性紧缩，进一步影响其他金融机构和实体经济的融资能力和运营状况。
三、商业银行流动性风险管理的原则1. 全面的流动性风险识别和评估。
流动性风险讲义
流动性风险讲义首先，了解和衡量流动性风险是非常重要的。
投资者可以通过以下几个方面来进行评估：交易量、买卖价差、成交时间和挂单成交率。
交易量是指市场中交易该投资品种的数量，交易量越大，流动性越好；买卖价差是指买入价和卖出价之间的差距，价差越小，流动性越好；成交时间是指投资品种在市场上的买卖速度，成交时间越短，流动性越好；挂单成交率是指投资者挂单后实际成交的比率，成交率越高，流动性越好。
其次，投资者需要根据自身的投资目标和风险承受能力来选择适合自己的投资品种。
流动性风险对不同的投资者来说具有不同的影响。
对于长期投资者而言，流动性风险可能相对较低，因为他们更关注资产的长期增值；而对于短期交易者而言，流动性风险可能较高，因为他们更注重市场的短期波动。
因此，投资者应该根据自身的投资目标和风险承受能力来选择适合自己的投资品种，从而降低流动性风险。
此外，投资者在面对流动性风险时，还可以采取一些应对措施来管理风险。
首先，分散投资是一种常见的管理流动性风险的方法。
通过投资多种不同的品种和资产，可以降低单一资产或品种的流动性风险。
其次，定期调整投资组合也是管理流动性风险的一种方法。
定期调整投资组合可以根据市场的流动性情况来调整投资策略，以应对不同的市场环境。
最后，投资者还可以采用合理的交易策略来管理流动性风险。
例如，避免在市场开盘或收盘时进行大额交易，以避免流动性不足造成的交易成本增加。
总而言之，流动性风险是投资者在市场买卖中需要关注和管理的一个重要因素。
投资者应该了解和衡量流动性风险，选择适合自己的投资品种，并采取相应的管理措施来降低风险。
只有这样，投资者才能更好地应对市场的不确定性，实现自己的投资目标。
流动性风险是金融市场中的重要风险之一，投资者和交易者都需要对其有所了解和应对。
在市场中，流动性风险可能会导致投资品种价格的大幅波动，交易成本的增加以及无法迅速买卖持有的资产等问题。
因此，对流动性风险的理解和管理是投资者必备的基本知识。
流动性风险管理
流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。
《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。
这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。
金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。
推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。
流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。
1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。
由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。
为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。
2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。
所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。
3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。
这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。
流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。
一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。
相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。
资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。
银行从业学习辅导：流动性风险
流动性风险是指商业银⾏⽆⼒为负债的减少和/或资产的增加提供融资⽽造成损失或破产的风险。
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流动性风险是指资产到期不能如期⾜额收回，进⽽⽆法满⾜到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要。
负债流动性风险是指商业银⾏过去筹集的资⾦特别是存款资⾦，由于内外因素的变化⽽发⽣不规则波动，对其产⽣冲击并引发相关损失的风险。
流动性风险形成的原因更加复杂和⼴泛，是综合性风险。
产⽣原因：商业银⾏的流动性计划可能不完善之外，信⽤、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不⾜。
流动性风险⽔平体现了商业银⾏的整体经营状况。
了解金融风险管理中的流动性风险
了解金融风险管理中的流动性风险金融市场在现代经济中扮演着重要的角色，它为企业提供了丰富的融资渠道，同时也为投资者提供了多样化的投资工具。
然而，金融市场也存在一定的风险。
其中，流动性风险是较为重要且常见的一种金融风险。
本文将重点探讨流动性风险的概念、原因以及金融机构在管理流动性风险方面的策略。
流动性风险是指在金融市场中，某个特定资产或者工具无法迅速转化为现金或者其他流动性较好的资产，从而导致无法按时满足债务支付或者资金需求的风险。
这种风险可能会对金融机构的经营和金融市场的稳定性产生负面影响。
流动性风险的主要原因包括市场因素、机构因素和系统性因素。
市场因素主要包括市场流动性匮乏、市场交易活跃度下降等，这些因素可能导致某些资产的买卖价格出现大幅波动，或者出现交易无法执行的情况。
机构因素主要涉及金融机构自身的流动性管理能力和经营战略，如机构过度依赖短期借款而缺乏长期融资渠道。
系统性因素则是指整个金融系统中出现的系统性风险，如金融危机、经济衰退等。
为了有效管理流动性风险，金融机构需要采取一系列的策略。
首先，建立有效的流动性管理框架是关键步骤之一。
这包括确立流动性风险管理政策、制定流动性压力测试方案以及完善流动性监测和报告机制。
其次，金融机构需要根据不同情景制定流动性应急计划，以便在紧急情况下能够及时采取适当的对策。
此外，金融机构还可以通过多元化融资渠道和资产组合来降低流动性风险。
多元化融资渠道能够减少对某一特定资金来源的依赖，而多样化的资产组合则可以将流动性风险分散化。
另外，金融业监管部门也扮演着重要的角色。
监管部门可以通过设定合理的流动性指标，要求金融机构保持一定的流动性储备，以防止流动性风险发生。
此外，监管部门还可以对金融机构的流动性管理政策和流动性压力测试进行评估和审查，确保其符合相关法规和监管要求。
总之，了解金融风险管理中的流动性风险对于金融机构和投资者都具有重要意义。
金融机构需要根据市场、机构和系统性因素来识别和管理流动性风险，采取相应的策略来应对风险。
银行流动性应急预案
银行流动性风险事件应急预案第一章总则第一条为加强****农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险防控工作，完善流动性风险管理政策和应急计划，保障本行各项业务稳健可持续发展，根据银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》、《商业银行流动性风险管理指引》和《商业银行内部控制指引》等文件要求，结合本行实际，制定本预案。
第二条本预案所称流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第三条本预案所称流动性风险的主要类别包括：（一）临时性流动性风险。
如本行支付系统突发故障或其他物理上的紧急情况导致本行在正常市场条件下产生的临时性融资需求。
（二）长期性流动性风险。
如本行信用评级大幅下调、遭遇重大声誉危机、流动性风险预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平等情况。
（三）市场流动性风险。
如金融市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金大幅减少、融资成本异常上升等情况，导致本行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。
第二章应急处置原则第四条发生流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、保密的处置原则：（一）依法原则：即在处置突发流动性风险事件过程中，要注意掌握政策、依法办事，不得采取非法、违规手段使问题复杂化。
（二）快速原则：即发现问题，立即启动预案及时处置，制止事态进一步发展，将风险损失降低到最小程度。
（三）高效原则：即处置突发流动性风险事件，应按照统一指挥、措施得力，统筹协调、部门联动的原则组织实施，相关部门应按照自身的权限和职责，各司其职，服从指挥。
（四）稳妥原则：即处置突发流动性风险事件，必须积极主动，快速反应，冷静、有序、果断，有效控制局势，做到指挥统一、宣传解释统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。
（五）保密原则：即领导小组各成员要遵守职业道德和组织纪律，保守国家秘密，对于涉及到机密以上（含机密）的事项，应严格遵守保密法规，不得泄漏。
流动性性风险应急预案
第一章总则第一条为加强本公司在面对流动性风险时的应急处理能力，确保公司业务持续、稳定、健康、有序发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《企业集团财务公司管理方法》等相关法律法规，特制定本预案。
第二条本预案适用于本公司发生流动性风险应急状态时的应对措施。
第三条本预案所称流动性风险，是指本公司无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条本预案所指流动性风险应急状态，是指由流动性风险触发因素引发的本公司负债短期内大量流失、短期融资成本大幅提高、外部融资困难而不能保证正常对外支付的状态。
第二章组织架构与职责第五条建立流动性风险应急领导小组（以下简称“领导小组”），负责公司流动性风险应急工作的组织、协调和指挥。
第六条领导小组组成如下：- 组长：公司总经理- 副组长：公司分管财务的副总经理- 成员：财务部、风险控制部、业务部门、人力资源部、信息技术部等部门负责人第七条领导小组职责：1. 负责制定、修订和发布流动性风险应急预案；2. 组织开展流动性风险应急演练；3. 监督、检查各部门流动性风险应急工作的落实情况；4. 确定流动性风险应急措施的实施方案；5. 组织协调各部门开展流动性风险应急工作。
第八条各部门职责：1. 财务部：负责监测公司流动性状况，定期向领导小组报告；2. 风险控制部：负责识别、评估和预警流动性风险；3. 业务部门：负责分析业务发展对流动性风险的影响，并提出应对措施；4. 人力资源部：负责协调公司内部资源，确保流动性风险应急工作顺利开展；5. 信息技术部：负责保障信息系统稳定运行，确保流动性风险应急工作所需信息及时传递。
第三章应急措施第九条发生流动性风险应急状态时，领导小组应立即启动应急预案，采取以下措施：1. 立即组织召开紧急会议，研究制定应对措施；2. 采取有效措施，确保公司正常经营秩序；3. 加强与监管部门、金融机构的沟通，争取外部支持；4. 及时调整经营策略，优化资源配置；5. 加强风险监控，防止风险扩散。
流动性风险
流动性风险流动性风险的存在可能会对投资者产生负面影响。
首先，当投资者需要迅速出售资产获得现金时，如果市场上没有足够的买家或者市场出现持续下跌的压力，他们可能会面临无法以预期价格出售资产的困境。
这可能导致投资者损失资金，无法满足资金需求。
其次，流动性风险也可能导致投资者面临被动性交易行为的困境。
当市场流动性不足时，投资者可能会被迫接受不利的交易条件。
例如，在卖方市场中，买家市场流动性不足，买家可能被迫接受高价来购买资产。
相反，在买方市场中，卖家可能被迫接受低价出售资产。
这种情况下，投资者可能会损失利润或价值。
此外，流动性风险还可能导致市场不稳定或市场失真。
当投资者无法满足自己的资金需求时，他们可能会出售其他资产，导致市场供应过剩，进而影响资产价格。
类似地，当投资者密集地出售相同类型的资产时，市场上可能出现过度的卖压，从而导致市场价格的异常波动。
为了应对流动性风险，投资者可以采取一些措施来减少潜在的风险。
首先，投资者可以通过分散投资组合，包括不同资产类别、不同地区和不同期限的资产，来降低特定资产的流动性风险。
其次，投资者可以关注市场流动性和交易量的变化，并根据市场环境调整自己的投资策略。
此外，投资者还可以保持足够的现金或其他流动性较高的资产，以便在需要时满足资金需求。
总而言之，流动性风险是金融市场中一个重要的风险因素，可能对投资者造成负面影响。
投资者应该意识到流动性风险的存在，并采取相应的措施来减少潜在的风险。
在金融市场中，流动性风险是一种不可忽视的风险因素。
它可能对投资者和市场产生重大影响，特别是在市场动荡或不稳定的时候。
流动性风险的存在可以限制投资者将资产转化为现金的能力，从而导致投资者无法满足资金需求或无法根据预期价格进行交易。
首先，流动性风险会对投资者的资产配置和组合产生直接的影响。
当资产的流动性降低时，投资者可能需要更长的时间来出售资产或转为现金。
这会增加资金的使用期限，并可能导致投资者无法及时满足现金流需求。
流动性风险应急预案
第一章总则第一条为规范本公司在应对流动性风险突发事件的行为，确保公司资产安全，维护公司稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规，特制定本预案。
第二条本预案适用于公司因内外部因素导致的流动性风险突发事件，包括但不限于资金链断裂、债务违约、融资困难等情况。
第三条本预案旨在通过建立有效的流动性风险管理体系，迅速、有效地识别、评估、控制和化解流动性风险，确保公司业务的持续、稳定、健康发展。
第二章组织架构和职责第四条成立流动性风险应急领导小组（以下简称“领导小组”），负责全面领导和协调流动性风险应急管理工作。
第五条领导小组组成如下：- 组长：公司总经理- 副组长：财务总监- 成员：各部门负责人及相关业务骨干第六条领导小组职责：1. 负责制定和修订流动性风险应急预案；2. 组织开展流动性风险评估和监测；3. 确定流动性风险应急响应级别和措施；4. 指导各部门落实流动性风险应急措施；5. 协调内外部资源，保障应急响应的顺利进行；6. 向公司高层汇报流动性风险应急管理工作情况。
第三章流动性风险评估和监测第七条建立流动性风险监测体系，定期对公司的流动性风险进行评估和监测。
第八条监测内容包括：1. 资金流动性指标：现金流量、资产负债结构、流动性覆盖率等；2. 市场风险指标：利率、汇率、信用风险等；3. 内部风险指标：业务规模、经营状况、财务状况等。
第九条根据监测结果，确定流动性风险应急响应级别，采取相应的应急措施。
第四章流动性风险应急响应第十条根据流动性风险应急响应级别，启动相应的应急措施。
第十一条一级应急响应：1. 立即召开领导小组会议，分析风险原因，制定应对措施；2. 通知各部门负责人，启动应急预案；3. 采取措施，确保公司核心业务不受影响；4. 寻求外部援助，包括融资、担保等；5. 向监管部门报告风险情况。
第十二条二级应急响应：1. 采取与一级应急响应类似的措施；2. 加强流动性风险管理，确保公司资金链安全。
流动性风险名词解释
流动性风险名词解释流动性风险是指市场中某种资产或证券的买卖价格、供求关系和成交量的变动会影响到该资产或证券的流动性程度，进而可能导致投资者无法在预定的时间和价格条件下获得所需的资金或者转化为现金。
流动性风险与市场的涨跌、供求关系、消息面等因素密切相关。
流动性风险的产生既与市场结构有关，又与资产或证券本身的特性有关。
首先，市场结构会对流动性产生影响。
如果市场参与者少、买卖双方难以达成交易，或者市场深度不足，那么在市场中进行交易的流动性就会受到限制。
此外，市场上存在的规模较小、交易频率较低的资产或证券，也容易出现流动性风险。
因为这些资产或证券的交易市场相对较窄，交易时的供求关系可能出现不匹配，导致交易难以完成或价格波动较大。
其次，在资产或证券的特性方面，流动性受到以下几个方面的影响。
首先是资产或证券的投资风格。
通常来说，一些高度流动的资产或证券可能更容易买卖，而一些较低流动性的资产或证券则可能需要更长的时间来卖出或期望以合理的价格交易。
其次是投资者的需求和信心。
如果投资者对某种资产或证券的需求变动较大，那么在市场上继续买入或卖出这种资产或证券时可能会面临较大的流动性风险。
最后是市场的宏观环境。
当市场整体不确定性增大或者出现金融危机等情况时，投资者通常更加谨慎，可能会抛售较高风险的资产或证券，从而导致这些资产或证券的流动性下降。
流动性风险对投资者有较大影响。
首先，当投资者需要资金时，如果市场上的流动性风险较大，他们可能无法很快地卖出资产或证券来满足资金需求，从而可能错失其他投资机会或面临更大的机会成本。
其次，投资者可能需要在紧急情况下迅速卖出某些资产或证券，以防止进一步亏损。
但如果市场上流动性不足，他们可能面临强制性的亏损。
为降低流动性风险，投资者可以选择与流动性风险相关的资产或证券较少，在选择投资标的时应注意其市场交易活跃度和市场深度；同时，投资者也可通过分散投资、选择具备较高流动性的资产类别和增加交易品种多样性等方式来管理流动性风险。
流动性风险管理
流动性风险管理1. 简介流动性风险是指金融机构在面临未预期的现金流出时无法及时获得足够的资金来满足其支付义务的风险。
流动性风险管理是金融机构在日常运营中的一项重要任务，旨在确保机构能够持续满足其现金流入和流出的需求，避免因资金不足而导致的支付违约或倒闭。
2. 流动性风险的来源流动性风险的来源主要包括以下几个方面：2.1 市场流动性风险市场流动性风险是指金融市场流动性的改变可能导致金融机构无法以合理的价格和时间将资产转化为现金。
例如，在市场出现恐慌性抛售时，金融机构可能面临大量赎回申请，但无法及时出售其持有的资产以满足赎回要求。
2.2 信用流动性风险信用流动性风险是指金融机构无法获得其需要的信贷或融资，导致无法满足支出或债务需求。
信用流动性风险可能来自于对借款人信用风险的错误评估，或者是市场信用条件的突然变化。
2.3 结构流动性风险结构流动性风险是指金融机构由于其资产和负债结构不匹配而无法满足资金需求的风险。
例如，如果金融机构依赖于短期融资来购买长期资产，当短期融资无法再续借时，就会面临流动性风险。
3. 流动性风险管理的重要性流动性风险管理对金融机构来说至关重要。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构在面临流动性挑战时采取适当的措施，减少损失和负面影响。
以下是流动性风险管理的重要原因：3.1 避免支付违约通过管理流动性风险，金融机构可以确保能够按时履行其支付义务，避免支付违约，维护声誉并获得客户信任。
3.2 降低财务损失流动性风险管理可以帮助金融机构减少因资金不足而导致的财务损失。
及时预测和识别流动性风险，以及采取适当的对策，能够最大限度地降低机构的损失。
3.3 符合监管要求许多监管机构要求金融机构建立完善的流动性风险管理框架，并定期报告其流动性风险状况。
一个有效的流动性风险管理框架可以帮助机构符合监管要求，并确保其业务的合规性。
4. 流动性风险管理的措施以下是金融机构可以采取的一些常见措施来管理流动性风险：4.1 制定流动性风险管理策略金融机构应该针对其特定情况制定流动性风险管理策略，包括设定流动性指标、建立有效的监测和报告机制，并制定相应的风险管理政策和程序。
银行的风险管理培训教材
银行的风险管理培训教材银行风险管理培训教材第一章：风险管理概述1.1 什么是风险管理1.2 银行风险的分类1.3 风险管理的重要性第二章：信用风险管理2.1 信用风险的定义2.2 信用风险的评估和量化2.3 信用风险管理的策略和工具2.4 建立有效的信用风险管理体系第三章：市场风险管理3.1 市场风险的定义3.2 市场风险的度量和控制方法3.3 市场风险管理的策略和工具3.4 实施有效的市场风险管理措施第四章：流动性风险管理4.1 流动性风险的定义4.2 流动性风险的度量和监测4.3 流动性风险管理的策略和工具4.4 实施有效的流动性风险管理措施第五章：操作风险管理5.1 操作风险的定义5.2 操作风险的评估和控制方法5.3 操作风险管理的策略和工具5.4 建立有效的操作风险管理体系第六章：合规风险管理6.1 合规风险的定义6.2 合规风险的评估和控制方法6.3 合规风险管理的策略和工具6.4 建立有效的合规风险管理体系第七章：重大风险管理7.1 重大风险的定义和评估方法7.2 重大风险的管理策略和工具7.3 结合风险管理体系的重大风险管理第八章：风险管理的监测和反馈8.1 风险监测和报告8.2 风险管理的内部审计8.3 风险管理的改进和反馈机制第九章：风险管理的最佳实践9.1 全球风险管理最佳实践案例研究9.2 风险管理的成功要素9.3 风险管理的关键挑战和应对策略第十章：风险管理的案例分析11.1 风险管理失败的案例分析11.2 风险管理成功的案例分析11.3 案例分析的经验教训和启示结语通过本教材的学习，您将能够全面了解银行风险管理的重要性、各种风险的分类和评估方法，以及建立有效的风险管理体系所需的策略和工具。
同时，案例分析将帮助您更好地理解风险管理的实际应用和最佳实践，为您在银行风险管理领域的工作提供有益的指导和参考。
第4章 流动性风险管理《金融风险管理》PPT课件
5.压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水 平及市场影响力相适应的.常规压力测试应当至少 每季度进行一次，出现市场剧烈波动等情况时， 应当增加压力测试频率 6. 在可能情况下应当参考以往出现的影响银行或 市场的流动性冲击，对压力测试结果实施事后检 验，压力测试结果和事后检验应当有书面记录 7. 在确定流动性风险偏好、流动性风险管理策略、 政策和程序，以及制订业务发展和财务计划时， 应当充分考虑压力测试结果，必要时应当根据压 力测试对上述内容进行调整
流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动 性风险的全过程。
2）流动性风险管理体系及其基本要素
（1）有效的流动性风险管理治理结构 （2）完善的流动性风险管理策略、政策和程序 （3）有效的流动性风险识别、计量、监测和控
制 （4）完备的管理信息系统
3）流动性风险管理治理结构
商业银行应建立有效的流动性风险管理治理结构， 明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管 理层及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线， 建立适当的考核及问责机制，提高流动性风险管理的有 效性
流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额*100% 商业银行的流动性比例应当不低于25%
4.3.2 流动性风险监测指标
1）合同期限错配指标
监测指标包括但不限于各个时间段的流动性缺口和 流动性缺口率
1. 流动性缺口 流动性缺口是指以合同到期日为基础，按特定方 法测算未来各个时间段到期的表内外资产负债， 并将到期资产与负债相减获得的差额
2）现金流缺口的设定原则
(1) 商业银行应当预测其未来特定时间段的融资能力， 尤其是来自银行或非银行机构的批发融资能力， 并依据压力情景下的调减系数对预测进行适当调 整
(2)商业银行应按照合理审慎的方法计算优质流动性资 产变现所产生的现金流入
【精品】第四章流动性风险管理PPT课件
内容
一、流动性风险的概念和成因 二、流动性风险的度量
流动性财务信息指标 流动性市场信息指标
三、流动性风险管理技术 四、流动性风险管理理论
资产管理理论 负债管理理论 资产负债管理理论 资产负债表内表外统一管理理论
加权值
100
110
加权流动性缺口
110-100=10
流动性缺口管理：对未来的资金供给量（比如存款等）和资金 需求量（比如贷款）进 行及时的预测，从而安排资金以满足金融机构潜在的流动性需求。大多 数商业银行重 视对四五周之后的流动性缺口分析。
净流动性资产度量法
净流动性资产=流动性资产- 不稳定负债
流动性风险管理体系
2）流动性风险管理体系的基本要素
董事会及高级管理层的有效监控； 完善的流动性风险策略、政策和程序； 完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程
序； 完善的内部控制和有效的监督机制； 有效完善的信息管理系统； 有效的危机处理机制。
流动性风险管理体系
3）流动性风险管理的组织机构
银行通过保持适当的流动性可以保证其债权人得 到偿付；
银行保持适当的流动性就有能力兑现对客户的贷 款承诺；
银行保持适当的流动性可以使银行把握任何有利 可图的机会，扩展其资产规模；又可使银行在不 利的市场环境下出售其流动性资产，避免资本亏 损。
2021/7/20
8
如何理解流动性？ *不仅包括资产的流动性，还包括负债的 流动性 *资产流动性：资产在不损失或少损失情 况下迅速变现能力 *负债流动性：经济主体以较低风险或较 低成本迅速融资的能力 *流动性实质：一种以机会成本为代价的 支付能力的大小
第四章流动性风险
第一节 流动性风险概述
一、流动性
通常来说，流动性一般包括三个方面（三 个角度），即资产的流动性、市场的流动 性和机构的流动性三个层面。
具体到银行的流动性包含两个方面：一是 资产的流动性，二是负债的流动性。
资产的流动性是指银行资产在不发生损失 的情况下迅速变现、进行支付的能力；负 债的流动性是指银行以较低的成本适时获 得所需资金的能力。
交易员语录：
净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金 为不低于100% 流动性匹配率=加权资金来源÷加权资金运用 不低于100%。 优质流动性资产充足率=优质流动性资产÷短期现金
净流出 不低于100%。
净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿 元（含）以上的商业银行；
优质流动性资产充足率适用于资产规模小 于2000亿元的商业银行；
北岩银行财务指标（2003-2006年） 单位：%
项目
贷款/存款
贷款/资产
存款/资产 盈利资产/付
息负债 普通股/资产 资本充足率
2006 2005 2004 2003
321.9
297.2 4
-
150. 57
85.62 85.07
-
76.2 7
26.6
28.62
31.4 3
50.6 5
103.8 3
2019年商业银行流动性指标
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
流动性比例
56.81% 55.77% 57.02% 58.46%
存贷比（人民币）
72.22% 72.85% 74.36%%
75.40%
人民币超额备付金率
1.74% 2.33% 1.96% 2.61%
流动性覆盖率
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协调 （三）通过多种形式增加资产流动性 如资产证券化，回购协议
二、负债流动性管理技术
（一）开拓和保持较多的可以随时取得的 主动型负债
（二）对传统的各种存款进行多形式的开 发和创新
存款创新可大致分为三类：
第一，增强流动性的存款业务创新，即增强存 款的流动性、变现性和可转让性。
项目
金额 占比 项目
金额 占比
零售存款 244
资产证券 457 化 非零售存 267 款 备兑债券 81
23.2 43.6 25.5 7.7
消费者贷款 有价证券
967 85.2 80 7.0
金融衍生品 14 1.2
现金及央行头寸 7.68 0.7
合计
1049 100
其他 合计
66.32 5.9 1135 100
流动性缺口：银行资产和负债之间的差额。 如果流动性缺口产生于目前的资产负债，被称为
“静态缺口” 。 如果对未来特定时段，计算到期资产(现金流入）
和到期负债(现金流出)之间的差额，则被称作 “动态缺口”。 期限阶梯
（二）净流动资产
指流动性资产减不稳定性负债
（三）融资缺口法
融资缺口＝资金总需要量－稳定性资金来源
四、资产负债表内外统一管理理论
表内业务转化为表外业务
第三节 流动性风险的度量
一、度量流动性的指标
现金比率：现金资产/银行存款 流动比率＝流动比率=流动资产/流动负债 存贷款比例 核心存款与总资产比率 贷款总额与总资产比率 贷款总额与核心存款比率 流动资产与总资产比率 流动资产与易变负债比率 易变负债与总资产比率 存款增减变动额与存款平均余额比率 流动资产和可用头寸与未履约贷款承诺比率 证券市场价格与票面价格比率
资金总需要量：扣除流动性资产、扣除短期、 可自由处置的资产，加上已开出但尚未使用 的信贷额度。
稳定的资金来源=已发售的总股本＋长期负 债＋稳定的短期负债＋尚未使用的融资能力。
当流动性危机出现时，银行首先考虑变卖流 动资产，而不是依赖不稳定负债。
第四节 流动性风险管理方法
一、资产流动性保持技术
天现金净流出量（＞100%） 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额 （>25%）
附件2规定：合格优质流动性资产应当具有以下基本特 征，并满足相关操作性要求。（一）基本特征 1.属于 无变现障碍资产； 2.风险低，且与高风险资产的相关 性低； 3.易于定价且价值稳定； 4.在广泛认可、活跃 且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动 性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比 较稳定； 5.市场基础设施比较健全，存在多元化的买 卖方，市场集中度低； 6.从历史上看，在发生系统性 危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。（其他略） 。
2013年6月“钱荒”事件
一、事件简介 二、风险因素 三、风险事件 四、风险结果
一、事件简介
2013年6月20日，中国货币市场爆发了中 国式钱荒事件。
6月20日一早，SHIBOR的隔夜拆借利率跳 涨至13.44％，当天最高飙升至30％；7天 回购利率最高则达28%。
可供对比的是，即便在2008年金融海啸中， 伦敦银行间拆借利率（Libor）最高也仅 为6.88%。Shibor历史数据显示，往年即 同样是现金最紧张的六月末，Shibor最高 时不过为2011年6月22日到达过7.47%的高 位，其余年份虽有波动，但都不到4%。
补充－－存款保险制度三种主要的模式 “付款箱模式”：仅付款，基本无监管职能 “成本最小模式”：破产后有资产处置职能 “风险最小模式”：经营过程均可监管
（三）风险事件
美国次贷危机的影响人们的心理和预期。 9月13日傍晚。英国BBC在其播出的新闻中声
称，英国一家大银行出现了资金困难，正在 向英格兰银行申请紧急资金援助。 9月14日北岩银行发布不利公告称，当年盈 利将比预计低20%左右，同时下调对2008年 的盈利预期。 9月14日英国金融服务监管局、英格兰银行 和财政部三家监管机构联合声明。
三、资产负债管理理论
原则：规模对称原则、结构对称原则、目 标互补原则、资产分散化原则
资产负债管理与资产负债比例管理的区别
资产负债管理
目的
利润最大化
内容
重视三性
降低成本，提高收益
手段
内部管理
管理对象 商业银行经营的本身
和资产运营全过程
资产负债比例管理 金融安全
重视安全性、流动性 制定一系列比例 外部约束 商业银行一级法人
量即收入密切相关的。
商业性借款理论：
短期存款
短期贷款
（自偿性）
商品周转 生产物资储备
二、负债管理理论
（一）存款理论 资金运用必须限制在存款的稳定的沉淀额
度之内，根据存款的总量和结构来安排贷 款,参考贷款收益来支付存款利率 强调稳健性，不主张盲目发展存贷业务
（二）购买理论
主要特征：主动性
第四章 流动性风险
导入案例：英国北岩银行挤兑危机
事件简介 2007年9月14日，英国北岩银行发生了挤
兑危机。 从ROA和ROE近几年的表现来看，北岩银行
在危机发生之前则具有强劲而不失稳定的 利润创造能力。 “次级债风波”之后首次以及英国150年 来惟一一次银行挤兑
北岩银行资产负债简表（2007上半年）单位：亿英镑，%
（四）风险结果
银行挤兑，股票大跌 英国财政部、英格兰银行与金融管理局先后采
取了注资以及存款账户担保等救助措施，并提 供信贷550亿英镑，平息挤兑风潮。 2008年2月21日英国议会通过了将北岩银行国 有化的议案，英国政府向北岩银行注入的援助 资金总额为14亿英镑。2011年11月，英国政府 宣布以7.47亿英镑将北岩银行出售给维珍金融 公司(Virgin Money)。
-
-
128. 17
1.76 3.16 2.37 3.61
11.6 12.3 14 14.3
5年几何增长 率19.源自51.63-14.99
-4.21 -15.25 -2.55
风险因素
1、高速发展埋下隐患 资产集中于住房抵押贷款，而负债则过度依赖
于资产证券化、拆入资金等批发性融资方式。 批发市场和住房贷款市场不同的定价机制。 2、存款保险制度及监管体系的缺陷
第一节 流动性风险概述
一、流动性
通常来说，流动性一般包括三个方面（三 个角度），即资产的流动性、市场的流动 性和机构的流动性三个层面。
具体到银行的流动性包含两个方面：一是 资产的流动性，二是负债的流动性。
资产的流动性是指银行资产在不发生损失 的情况下迅速变现、进行支付的能力；负 债的流动性是指银行以较低的成本适时获 得所需资金的能力。
流动性覆盖率、流动性比率、流动性匹配 率适用于全部商业银行。
银行业监督管理机构应当从商业银行资产 负债期限错配情况、融资来源的多元化和 稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流 动性风险状况以及市场流动性等方面，定 期对商业银行和银行体系的流动性风险进 行分析和监测。
三、衡量流动性的方法
（一）流动性缺口
交易员语录：
北岩银行财务指标（2003-2006年） 单位：%
项目
贷款/存款
贷款/资产
存款/资产 盈利资产/付
息负债 普通股/资产 资本充足率
2006 2005 2004 2003
321.9
297.2 4
-
150. 57
85.62 85.07
-
76.2 7
26.6
28.62
31.4 3
50.6 5
103.8 3
第二，增加服务便利的存款业务创新，即增加 各种附加服务，便于客户存取款。
第三，增加客户安全性的存款业务创新，即采 取措施保障客户存款的合法利益不受损失。
《商业银行流动性风险管理办法》
第二章第六条 流动性风险管理体系应当包括以 下基本要素：
（一）有效的流动性风险管理治理结构。 （二）完善的流动性风险管理策略、政策和程
2019年商业银行流动性指标
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
流动性比例
56.81% 55.77% 57.02% 58.46%
存贷比（人民币）
72.22% 72.85% 74.36%%
75.40%
人民币超额备付金率
1.74% 2.33% 1.96% 2.61%
流动性覆盖率
141.14% 140.17% 137.29% 146.63%
银行应主动地负债，主动地购买外界资金。 最主要的手段是直接或间接提高资金价格。
适用：通货膨胀时低利率或负利率；实物 资产投资不景气，而金融资产投资较为繁 荣
（三）销售理论
推销金融产品和金融服务的营销策略。
银行是制造和销售金融产品企业。
销售观念要贯穿负债和资产两个方面，将 资产与负债联系起来，通过为客户提供金 融服务达到吸收资金的目的。
所谓商业银行流动性，是指银行能够随时 应付客户提存，满足必要贷款需求的能力 ，包括资产和负债的流动性。
衡量流动性的三要素：资金数量、时间、 成本。
二、流动性风险
（一）商业银行流动性风险 （二）证券公司流动性风险的特征 （三）保险公司流动性风险特征 （四）投资基金的流动性风险特征
三、流动性风险成因
的影响进行持续监测和分析。
第二章第二十三条：预警指标（包括但不限于）
（一）资产快速增长，负债波动性显著增加。 （二）资产或负债集中度上升。（三）负债平均期限下降。 （四）批发或零售存款大量流失。 （五）批发或零售融资成本上升。 （六）难以继续获得长期或短期融资。 （七）期限或货币错配程度增加。 （八）多次接近内部限额或监管标准。 （九）表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加。 （十）银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化。 （十一）交易对手要求追加额外抵（质）押品或拒绝进行新交易。 （十二）代理行降低或取消授信额度。 （十三）信用评级下调。（十四）股票价格下跌。 （十五）出现重大声誉风险事件。