非线性模型参数估计的EViews操作

非线性模型参数估计的EViews 操作

例3.5.2

建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为: ()01,,f P P X Q =。

其中，Q 为居民对食品的需求量，X 为消费者的消费支出总额，P1为食品价格指数，P0为居民消费价格总指数。

表3.5.1 中国城镇居民消费支出及价格指数

单位：元

资料来源：《中国统计年鉴》（1990~2007）

估计双对数线性回归模型μββββ++++=031210n n n P L LnP X L Q L 对应的非线性模型：

32101βββP P AX Q =

这里需要将等式右边的A 改写为0e β。取0β，1β，2β，3β的初值均为1。

Eviews操作：

1、打开EViews，建立新的工作文档：File-New-Workfile，在Frequency选择Annual，在Start date输入“1985”，End date输入“2006”，确认OK。

2、输入样本数据：Object-New Object-Group，确认OK，输入样本数据。

图1

3、设置参数初始值：在命令窗口输入“param c(1) 1 c(2) 1 c(3) 1 c(4) 1”，回车确认。

4、非线性最小二乘法估计（NLS）：Proc-Make Equation，在NLS估计的方程中写入Q=EXP(C(1))*X^C(2)*P1^C(3)*P0^C(4)，方程必须写完整，不能写成Q C(1) X P1 P0。确定输出估计结果：

图2

NLS注意事项：

1).参数初始值:

如果参数估计值出现分母为0等情况将导致错误，解决办法是：手工设定参数的初始值及范围，比如生产函数中的c(2)肯定是介于0-1之间的数字。

eviews6.0中并没有start 的选项，只有iteration的次数和累进值得选择。只能通过param c(1) 0.5 c(2) 0.5来设置。

2).迭代及收敛

eviews用Gauss Seidel迭代法求参数的估计值。迭代停止的法则：基于回归函数或参数在每次迭代后的变化率，当待估参数的变化百分比的最大值小于事先给定的水平时，就会停止迭代。当迭代次数到了迭代的最大次数时也会停止，或者迭代过程中发生错误也会停止。