计量经济学期末复习习题

一、单项选择题Ch1 :1、相关关系是指【】A变量间的严格的依存关系C变量间的函数关系B变量间的因果关系D变量间表现出来的随机数学关系ABCD2、横截面数据是指【】同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【A横截面数据B时间序列数据C修匀数据】D原始数据5、计量经济模型是指A投入产出模型C包含随机方程的经济数学模型】B数学规划模型D模糊数学模型6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：a应为正值，b应为负值Ba应为负值，b应为负值D C= a+ bY+u，根据经济理论，有【: a 应为正值，a应为正值，b应为正值且大于1b应为正值且小于17、回归分析中定义【】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量&在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【A参数估计量的符号B参数估计量的大小C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性A Var( p )=0Ch2:9、参数3的估计量具备有效性是指【】B 为最小10、产量（x，台）与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为y= 356 —1.5x，这说明【】A 产量每增加一台，单位产品成本增加B 产量每增加一台，单位产品成本减少C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少仆 -- ；-I 'I 、i. ■/ 「二.上 L-.1-!【】B 乏2（” 一免尸=0 D 迂① -y/）2为眾小12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【13 （x, y y13 .川 组有30个观测伉的样本佔讣模型”二0。

+0曲+叫，4 0.05的显著性水平下对用的显著性作t 检验，则A 显著地不等于零的条件是川统计虽丫大］［】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u 服从（）A M ）B l （n-2）C N © er 215、判定系数R 2的取值范围是【】2A R <— 12 C 0 眾 < 1356元 1.5元 356元 1.5元B (30) 0.0252B R >12D — 1 眾 < 116、对于总体平方和 ATSS>RSS+ESS CTSS<RSS+ESS TSS 、回归平方和ESS 和残差平方和 BTSS=RSS+ESS2 2 2D TSS =RSS +ESSRSS 的相互关系，正确的是【 】17、决定系数是指【】剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该A.离差平方和C.概率Ch3:n 组样本观测值的（B.）最大的准则确定样本回归方程。

均值 方差19、参数估计量A.线性Y i的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。

B.无偏性D 仃偏科II 仃效列哪种方法是检验异方差的方法【 A 戈德菲尔特一一匡特检验 B t 检验24、 】 C F 检验 D 方差膨胀因子检验 25、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 A 加权最小二乘法B 工具变量法C 广义差分法 】D 使用非样本先验信息 26、如果戈德菲尔特 A 异方差问题 B 匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】 D 设定误差问题 序列相关问题 C 多重共线性问题 A 时间序列数据 27、容易产生异方差的数据是【 】 B 修匀数据 C 横截面数据 D 年度数据A 异方差性28、戈里瑟检验法可用于检验【】B 多重共线性C 序列相关D 设定误差Ch5:29、如5R 模型兀=b 0 +b t x t +叫存在序列相关,C.有效性D. 致性20、参数：的估计量?满足Var (?)为最小，则是指具备()A.线性B. 无偏性C.有效性D.一致性C.21、参数：的估计量?具备无偏性是指( A. ?「E?「B. D.)Var(?)为最小(? _ J 为最小22、假设回归模型 y =Ch4:其中 var(uj 二2X j变换为【】，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型Itv a —=—+ .V .VIt23、假设回归模型y无偏冃.有效a ,，其中 var(U j )B 尢偏Ju I U 2 2X i ，则］的最小二乘估计量【A cov （x t , H r ） =0 Bcov （w r 叫）吒（庞） C cov < X t , J/p ） 4）Dcov （i/fT 片）比（t 站）30、DW 的取值范围是【】A — 1 W DW 0B — 1 W DWS 1C — 2 < DW 2D 0 < DWM31、当DW = 4是时，说明【】A 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关32、一元线性回归模型的 DW = 2.3,显著性水平a =0.05时，查得'' 11-沁乍 丿乳，则可以判断【】A 不存在一阶自相关B 存在正的一阶自相关C 存在负的一阶自相关D 无法确定33、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】 A 加权最小二乘法B 间接最小二乘法C 广义差分法D 工具变量法34、根据一个尸3。

的样本估ilj =反+ /,； +禺麻已知在5%得的置信 度卜二沖丄=1,35, %- = 1,49,则认为原模型【］A 不存在一阶序列自相关B 爪能判祈亲仰作在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关D 存在完全的负的一阶自相关2, 则样本回归模型残差的一阶自相关系数B -1C 1D 0.5 36、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 A 0 B 1 C 237、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为 【】Ch6:38、当模型存在严重的多重共线性时， OLS 估计量将不具备【 】 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性39、如果方差膨胀因子 VIF = 10,则认为什么问题是严重的【】A 异方差问题B 序列相关问题C 多重共线性问题D 解释变量与随机项的相关性40、在线性回归模型中，若解释变量 X 和X 2的观测值成比例，即有 X=kX 2，其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 方差非齐性B 多重共线性C 序列相关D 设定误差答案：1-5 DADBC 6-10 BBDBD 11-15 DDDCC 16-20 BCCAC 21-25 CCBAA35、已知DW 统计量的值接近于 A 0 P 近似等于【】-1，则DW 统计量近似等于【】D 4dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项A 存在一阶正自相关 C 不存在序列相关B 存在一阶负相关D 存在序列相关与否不能断定26-30 ACADD 31-35 DACBA 36-40 DDCCB三、填空题Ch1 :1、计量经济学是_________ 的一个分支学科。

挪威经济学家弗里希将它定义为 ____________ 、_______ 和_______ 三者的结合。

2、建立计量经济学模型的步骤： ___________ 、___________、________ 、__________3、计量经济学模型组成的四要素是 _____________ 、 _________ 、___________ 和___________ 。

4、计量经济学常用的三类样本数据是____________ 、__________ 和_________ 。

5、计量经济学最基本的分析方法是______________ 。

Ch2 :6、样本观测值与实际值之间的偏差，称为 _______________ ，我们用残差估计线性回归模型中的______________ 。

7、_________ 反映样本观测值总体离差的大小；___________反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；_________________ 反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

Ch3 :8解释变量多于一个的计量模型称为_______________ 。

9、普通最小二乘法得到的参数估计量具有_______________ 、__________ 、____________统计性质。

10、调整后的拟合优度氏等于___________________ 。

Ch6 :11、存在近似多重共线性时, 回归系数的标准差趋于5T趋于。

12、方差膨胀因子（VIF ）越大，OLS估计值的将越大。

13、存在完全多重共线性时, OLS估计值是（是否存在）。

答案：1、经济学数学统计学经济学2、建立模型参数估计模型检验模型应用3、经济变量参数随机误差项方程的形式4、时间序列数据横截面数据面板数据5、回归方法6、残差随机误差项7、总离差平方和回归平方和残差平方和8、多元回归模型9、线性无偏有效10、1 一n T （1-R2）n—K -111、无穷大012、误差（标准差）13、不存在的四、判断题Ch1:1、计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的。

（）2、计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。

（）3、计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科。

（）4、计量经济学的核心内容是建立和应用具有确定函数关系的计量经济模型。

（）Ch2:5、随机误差项ui与残差项ei是一回事。

（）6、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

（）7、拟合优度R2越趋近于1，则回归直线拟合越差。

（）8拟合优度R2越趋近于0,则回归直线拟合越好。

（）9、OLS法是使残差和最小化的估计方法。

（）Ch3：10、解释变量的个数越多越好。

（）Ch4：11、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

（）12、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。

（）Ch5：13、当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，又不是有效的。

（）14、当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。

（）15、当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。