金融统计分析作业部分答案(仅供参考)
金融统计分析及案例习题解答(参考)-精选文档
r
( x x )( y y ) (x x) ( y y)
2
2
3、如何理解一元线性回归 答:一元线性回归分析是描述和评估给定变量与一个变量线性依存关系 的方法。一元线性回归涉及一个自变量的回归,因变量y与自变量 x之间为线性关系,因变量与自变量之间的关系用一个线性方程来 表示。 4、一元线性回归最小二乘估计的表达式是什么? 答:
显著性检验,以确认自变量x对因变量y的影响是否显著。如果
1 =0 ,不依赖于自变量,两个变量之间没有线性关系;如果 反之,也不能肯定两个变量之间存在线性关系的结论,这要看这种关系是否具 有统计意义上的显著性。回归系数的显著性检验就是检验回归系数是否为零。 常用的检验方法是正态分布下的t检验法。
形式
如果前两个个步骤都不行的话,尝试通过转换来剔除自相关。
14、自相关的来源有哪些?
答:自相关存在主要有经济变量的惯性、回归模型的形式设定存在错误、
回归模型漏掉了重要解释变量以及因对数据加工整理导致误差项之 间产生自相关等原因。 15、自相关有什么影响? 答:如果自相关存在,严格地说,回归系数标准误差和标准差都可能会
严重低估。
16、什么是多重共线性?如何处理多重共线性?
答:当回归模型中两个或两个以上的自变量彼此相关时,则称回归模型
中存在多重共线性。处理方法有:剔除一些不重要的解释变量;增 加样本容量;回归系数的有偏估计等。 17、多重共线性的来源有哪些? 答:多元回归模型涉及多个经济变量时,由于这些变量受相同经济环境 的影响,存在共同的变化趋势,它们之间大多存在一定的相关性。 这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外,当模型中存在 自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。
《金融统计分析》作业参考答案
《金融统计分析》作业参考答案金融统计分析作业1答案一、单选题:1.C 2.B 3.B 4.B 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.C二、多选题:1.ABCDE 2.CDE 3.BCE 4.BCE 5.ABD 6.BD 7.BCDE 8.AE 9.AB10.BC三、名词解释(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P15 2.P15 3.P15 4.P88 5.P88 6.P89 7.P898.P89 9.P89 10.P89四、解答题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P16 2.P17 3.P90 4.P92 5.P93五、计算分析题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P95 2.P97 3.P100金融统计分析作业2答案一、单选题:1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D二、多选题:1.ABCD 2.ABC 3.ADE 4.AE 5.BC 6.CDE 7.AD 8.ABCDE 9.BCE 10.BC三、名词解释(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P140 2.P141 3.P141 4.P142 5.P196 6.P1977.P197 8.P198四、解答题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P143 2.P144 3.P200五、计算分析题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P145 2.P148 3.P148 4.P202金融统计分析作业3答案一、单选题:1.D 2.D 3.A 4.C 5.A 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B二、多选题:1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD 7.ABCDE 8.BCE三、名词解释(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P259 2.P259 3.P259 4.P259 5.P260 6.P2607.P318 8.P319四、解答题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P260 2.P262 3.P263 4.P321五、计算分析题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P265 2.P265 3.P323 4.P323金融统计分析作业4答案一、单选题:1.C 2.A 3.C 4.A 5.A 6.D 7.A 8.B 9.D 10.C二、多选题:1.ABD 2.ACDE 3.ABCE 4.AC 5.ABCDE 6.DE 7.ABCE 8.ABCE三、名词解释(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P319 2.P319 3.P320 4.P320 5.P630四、解答题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P321 2.P322 3.P322五、计算分析题(答案见《金融统计分析学习指导》):1.P323 2.P324。
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题(每题2分,共60分)1. 下列哪一个不属于描述性统计的类型?A. 频率分布B. 中心倾向度量C. 变异程度度量D. 抽样分布2. 在金融统计分析中,下列哪个指标常用来度量股票的波动性?A. 均值B. 标准差C. 中位数D. 方差3. 常见的金融市场指数包括下列哪一个?A. CPI指数B. GDP指数C. Dow Jones指数D. 人口增长率指数4. 下列哪一个不是相关系数的取值范围?A. -1 ≤ r ≤ 1B. -∞ ≤ r ≤ ∞C. -2 ≤ r ≤ 2D. 0 ≤ r ≤ 15. 在假设检验中,p值小于显著性水平,通常表示什么?A. 原假设成立B. 原假设拒绝C. 无法判断D. 原假设悬而未决二、填空题(每题3分,共30分)1. 投资组合理论中,用于度量资产组合风险的指标是___________。
2. 在时间序列分析中,用于预测未来趋势的方法有___________。
3. 方差的平方根被称为___________。
4. 相关系数等于1时,表示两个变量之间为___________。
5. 在回归分析中,自变量的系数称为___________。
三、计算题(每题10分,共40分)1. 下表为某公司3月份的每日股票收盘价数据,请计算该公司股票收益率的均值和标准差。
日期收盘价3月1日 503月2日 483月3日 523月4日 552. 下列数据为某银行发放贷款的金额,单位为万美元,请计算该银行贷款金额的中位数和四分位数。
100, 150, 200, 120, 80, 90, 110, 190, 1703. 设某资产的正态收益率服从均值为8%、标准差为12%的正态分布,请计算该资产在90%置信水平下的VaR(Value at Risk)。
以上是金融统计分析试题的部分内容,完整的试题及答案可在参考资料中找到。
参考资料:- 大学金融统计学教材- 金融统计分析课程讲义(文章内容仅供参考,具体试题及答案以实际情况为准。
金融统计分析形考参考答案3
金融统计分析作业3一、1. D 2. D 3. A 4. C 5. A 6. D 7.C 8.B 9.C 10.B二、1.ABCDE 2.ABC 3.ABCDE 4.BCE 5.ABCDE 6.ABCD 7.ABCDE 8.BCE三、名词解释1、国际收支国际收支是一个经济体(一个国家或地区)与其他经济体在一定时期(通常是一年)发生的全部对外经济交易的综合记录。
2、国际收支平衡指在某一特定的时期内(通常为一年)国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等,处于相对平衡状态。
3、居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构,以及在该经济体领土上存在或居住一年(含一年)以上的个人及各类企业和团体。
(大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年)4、经济项目指商品和服务、收益及经济转移。
5、外债外债是在任何给定的时刻,一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。
6、负债率指一定时期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。
7、贷款行业集中度贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额8、利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时,收益率或利率能随之发生变化的资产。
利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感,或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。
四、简答题1、资产转移的特征是:(1)转移的是固定资产,或者是债权人不要求任何回报的债务减免;(2)与固定资产的获得和处理相关的现金转移。
不符合上述特征的转移就是经济转移。
2、借外债的经济效益表现在以下几个方面:(1)投资:借外债可以弥补国内建设资金不足,增加投资能来。
(2)技术和设备:借入外债后,债务国可以根据本国的生产需要和消化能来引进国外的先进技术的设备,经过不断的吸收,提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率,生产出能够满足国内需要的产品,丰富本国人民的物质文化生活。
金融统计的分析作业部分答案(仅供参考)
一、单选题1,下列中,(A)不属于金融制度。
A,机构部门分类2,下列中,(D)是商业银行。
D,邮政储蓄机构3,《中国统计年鉴》自(B)开始公布货币概览数据。
B,1989 年4,货币与银行统计体系的立足点和切入点是(B)B,金融机构5,国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)A,货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表6,我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7,货币与银行统计的基础数据是以(B)数据为主。
B,存量8,存款货币银行最明显的特征是(C)C,吸收活期存款,创造货币9,当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会(A)A 增加10,准货币不包括(C)C,活期存款二、多选题1,金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论,它包括(ABCD)A,金融制度B,金融机构C,金融工具D,金融市场2,政策银行包括(CDE)C,中国农业发展银行D,国家开发银行E,中国进出口银行3,金融市场统计包括(BCE)B,短期资金市场统计C,长期资金市场统计E,外汇市场统计4,我国的存款货币银行主要包括商业银行和(BCE)B,财务公司C,信用合作社E,中国农业发展银行5,基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币,是中央银行通过其资产业务直接创造的货币,具体包括三个部分(ABD)A,中央银行发行的货币(含存款货币银行的库存现金)B,个金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金(中央银行对非金融机构的负债D,邮政储蓄存款和机关团体存款(非金融机构在中央银行的存款)6M1 由(BD)组成B,流通中的现金D 可用于转帐支付的活期存款(BCDE)组成的。
B,信托存款C,委托存款D,储蓄存款E,7.M2 是由M1 和定期存款8.中央银行期末发行的货币的存量等于(AE)A,期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币E,流通中的货币+金融机构库存货币9.存款货币银行的储备资产是存款货币银行行为应付客户提取存款和资金清算而准B,存款货备的资金,主要包括(AB)A,存款货币银行缴存中央银行的准备金币银行的库存现金10.中国农业发展银行是(BC)B,存款货币银行C,政策性银行三、名词解释1、货币流通:是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。
金融统计分析word版
《金融统计分析》综合测试题(一)参考答案一、单选题1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于(D)。
A.产品流通B.物资流通C.资金流通D.货币流通2.下列中哪一个不属于金融制度?( C )A.支付清算制度B.汇率制度C.机构部门分类D.金融监管制度3.下列哪一项属于非银行金融机构?(A)A.邮政储蓄机构B.国家开发银行C.商业银行D.中信实业银行4.货币供应量的统计是严格按照( C)的货币供应量统计方法进行的。
A.世界银行B.联合国C.国际货币基金组织D.自行设计5.非货币金融机构包括(A)。
A.信托投资公司、证券公司B.农业银行、城乡信用合作社等C.建设银行、交通银行等D.存款货币银行、企业集团财务公司等6.货币与银行统计中是以( D)为主要标志定义某种金融工具是否为货币的。
A.流通能力B.支付能力C.保值能力D.流动性7.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为( C )。
A.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B.现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D.现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券8.货币与银行统计体系的立足点和切入点是(B)。
A.政府部门B.金融机构部门C.非金融部门D.国外部门9.对货币运行产生影响的部门是( D)。
A.货币当局B.存款货币银行C.金融机构D.金融机构、住户、非金融企业、政府和国外10.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)。
A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B.货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表11.我国货币与银行统计体系中的货币概览是( C )合并后得到的帐户。
A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B.货币当局的资产负债表与特定存款机构资产负债表C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表D.存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构资产负债表12.我国货币与银行统计体系中的银行概览是(B)合并后得到的帐户。
金融统计分析试题及答案
金融统计分析试题及答案一、选择题1. 下列哪一项不属于金融统计分析的基本内容?A. 数据的收集和整理B. 数据的分析和解释C. 统计指标的计算和评价D. 统计模型的建立和验证答案:D2. 金融统计分析中,使用较多的统计图形是?A. 条形图B. 散点图C. 饼图D. 折线图答案:D3. 金融统计中常用的财务比率包括下列哪几种?A. 速动比率B. 总资产周转率C. 资产负债率D. 营业利润率答案:A、B、C、D4. 在金融统计分析中,下列哪个指标可用来评价股票的投资价值?A. 市盈率B. 资产负债率C. 存货周转率D. 利润率答案:A5. 标准正态分布的均值和标准差分别为多少?A. 均值为0,标准差为1B. 均值为1,标准差为0C. 均值为0,标准差为0D. 均值为1,标准差为1答案:A二、填空题1. 在金融统计中,常用的风险指标包括_______。
答案:波动率、Beta系数、Value-at-Risk(VaR)等2. 股票的收益率计算公式为________。
答案:(期末价格-期初价格)/ 期初价格3. 在金融市场中,常用的技术分析指标有_______。
答案:移动平均线、相对强弱指标(RSI)、布林线等4. 在金融统计中,_____指标可以用来评估股票的系统风险。
答案:Beta系数5. 在统计分析中,_____是用来描述数据分散程度的统计量。
答案:方差三、简答题1. 请简述金融统计分析在风险管理中的应用。
答:金融统计分析是衡量和控制金融风险的重要工具之一。
通过对金融市场中交易数据的收集和整理,可以计算出各种风险指标,如波动率、Beta系数和Value-at-Risk(VaR)等,用于评估各种金融资产的风险水平。
基于这些指标的分析结果,投资者和金融机构可以制定相应的风险管理策略,降低或避免潜在的风险。
2. 解释什么是相关系数,并说明其在金融统计分析中的应用。
答:相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计指标。
金融统计习题及答案完整版
金融统计习题及答案集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]一、单选题1、货币供应量统计严格按照()的货币供应量统计方法进行。
A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是()。
A、A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是()。
A、能够盈利B、吸收活期存款,创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为0.8,则()。
A、A 股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下,两国()的差距是决定远期汇率的最重要因素。
A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是()。
A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元,当年偿还外债本息额14亿美元,国内生产总值325亿美元,商品劳务出口收入56亿美元,则债务率为()。
A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2%8、商业银行中被视为二级准备的资产是()。
A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的()。
A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是()。
A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率二、多选题1、中国金融统计体系包括()。
(完整版)《金融统计分析》作业及答案
一、单选题 下列中哪一个不属于金融制度。
(A )《金融统计分析》作业 A 、机构部门分类 下列哪一个是商业银行。
(D ) A 、中国进出口银行 《中国统计年鉴》自(B )开始公布货币概览数据。
货币与银行统计体系的立足点和切入点是( B )。
B 、汇率制度 C 、支付清算制度 D 、金融监管制度 B 、中国银行 C 、国家开发银行 D 、邮政储蓄机构 1980 年 B 、1989 年 C 、1990 年 D 、1999 年 政府 B 、金融机构 C 、非金融企业 D 、国外 A )° 存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A 、货币当局资产负债表、B 、货币当局资产负债表、C 、货币当局资产负债表、D 、货币当局资产负债表、 商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表 存款货币银行资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A 、货币当局资产负债表、 国有商业银行资产负债表、 保险公司资产负债表 政策性银行资产负债表 A )° 特定存款机构资产负债表B 、 货币当局资产负债表、C 、 货币当局资产负债表、D 、货币当局资产负债表、 存款货币银行资产负债表、 存款货币银行资产负债表、存款货币银行资产负债表、 保险公司资产负债表 政策性银行资产负债表 特定存款机构资产负债表 货币与银行统计的基础数据是以( B )数据为主。
存款货币银行最明显的特征是(C )° A 、办理转帐结算 A 、流量 I B 、能够赢利 存量 C 、时点D 、时期 C 、吸收活期存款,创造货币 D 、经营存款贷款业务 当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会( A )° 10、 准货币不包括(C )° A 、定期存款 B 、储蓄存款 11、 一般地,银行贷款利率和存款利率的提高,分别会使股票价格发生如下哪种变化?( D 、下跌、上涨 A 、增加 C 、活期存款 B 、减小 C 、不变 D 、无法确定 D 、信托存款和委托存款 A 、上涨、下跌 B 、上涨、上涨 C 、下跌、下跌 12、通常,当政府采取积极的财政和货币政策时,股市行情会( A )。
最新国家开放大学电大《金融统计分析(本)》期末题库及答案
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《金融统计分析》题库及答案一一、单选题(每题2分.共40分)1.金融市场统计是指以( )为交易对象的市场的统计。
A.证券 B.股票C.信贷 D.金融商品2.当货币当局减少对政府的债权时,货币供应量一般会( )。
A.增加 B.减少C.不变 D.无法确定3.以下几种金融工具按流动性的由高到低依次排序为( )。
A.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权B.现金、储蓄存款、活期存款、股权、债券C.股权、债权、储蓄存款、活期存款、现金D.债权、股权、活期存款、储蓄存款、现金4.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社,在货币与银行统计中,它们属于( )。
A.非货币金融机构 B.存款货币银行C.国有独资商业银行 D.非金融机构A.A股票的风险小于B股 B.A股票的风险大于B股C.A股票的系统风险大于B股 D.A股票的非系统风险大于B股6.纽约外汇市场美元对日元汇率的标价方法是则( )。
A.直接标价法 B.间接标价法C.买人价 D.卖出价7.存款货币银行最主要的资产是( )。
A.向中央银行缴存准备金 B.贷款C.购买政府债权 D.同业资产8.同时也被称为“一价定律”的汇率决定理论是( )。
A.购买力平价模型 B.利率平价模型C.货币主义汇率模型 D.国际收支理论9.马歇尔一勒纳条件表明的是,如果一国处于贸易逆差中,会引起本币贬值,本币贬值会改善贸易逆差,但需要具备的条件是( )。
A.进出口需求弹性之和必须大于1B.本国不存在通货膨胀C.进出口需求弹性之和必须小于1D.利率水平不变10.经常项目差额与( )无关。
国家开放大学电大《金融统计分析》计算分析题题库及答案
最新国家开放大学电大《金融统计分析》计算分析题题库及答案一、计算分析题1.用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据,得到如下两个回归方程:第一只:r=0. 04+1* 5rm第二只:r=0. 03+1. 2rm并且有E(以)=0. 020, 5; =0.0025。
第一只股票的收益序列方差为0. 009,第二只股票的收益序列方差为0. 008。
试分析这两只股票的收益和风险状况。
解:第一只股票的期望收益为:E(r)=0. 04+1.5XE(rm) =0. 04+1.5X0. 02 =0. 07第二只股票的期望收益为;E(r)=0. 03+1.2XE(rm)=0. 03+1.2X0. 02=0. 054由于第一只股票的期望收益高,所以投资于第一只股票的收益要大于第二只股票。
相应的,第一只股票的收益序列方差大于第二只股票(0. 009>0. 008),即第一只股票的风险较大。
从两只股票的B系数可以发现,第一只股票的系统风险要高于第二只股票,伊咒=1.5X1. 5X0. 0025 =0. 0056,占该股票全部风险的62. 2% (0. 0056/0. 009X100%),而第二只股票有2X 1. 2X0. 0025=0. 0036,仅占总风险的 45. 0% (0. 0036/0. 008X100%) o2.下而是五大商业银行的存款总量数据,假设你是D行的分析人员,请就本行的市场竞争状况作出简要分析。
解:本行存款市场本月余额占比:占金融机构的15941. 2/102761. 64=15.51%(1)在五大商业银行中占比:15941. 27/69473. 04=22. 95%在五大商业银行中位居第二,仅次于A行39. 34%,但差距较大(39.34%-22.95%=16.39%)。
从余额上看与B银行的差距很小,受到B行的较大挑战。
(2)从新增占比来看,新增额占五大商业银行新增额的206. 11/841. 26—24. 50%,大于余额占比,市场份额在提高。
金融统计习题及答案完整版
金融统计习题及答案集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]一、单选题1、货币供应量统计严格按照()的货币供应量统计方法进行。
A、世界银行B、联合国C、国际货币基金组织D、自行设计2、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是()。
A、A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表3、存款货币银行最明显特征是()。
A、能够盈利B、吸收活期存款,创造货币C、经营存款贷款业务D、办理转帐结算4、A股票的β系数为1.5,B股票的β系数为0.8,则()。
A、A 股票的风险大于B股票B、A股票的风险小于B股票C、A股票的系统风险大于B股票D、A股票的非系统风险大于B股票5、在通常情况下,两国()的差距是决定远期汇率的最重要因素。
A、通货膨胀率B、利率C、国际收支差额D、物价水平6、我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是()。
A、国际收支平衡表B、结售汇统计C、出口统计D、进口统计7、一国某年末外债余额43亿美元,当年偿还外债本息额14亿美元,国内生产总值325亿美元,商品劳务出口收入56亿美元,则债务率为()。
A、13.2%B、76.8%C、17.2%D、130.2%8、商业银行中被视为二级准备的资产是()。
A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产9、与资金流量核算对应的存量核算是国民资产与负债帐户中的()。
A、非金融资产存量核算B、金融资产与负债存量核算C、固定资产存量核算D、金融资产与负债调整流量核算10、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是()。
A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率二、多选题1、中国金融统计体系包括()。
金融统计分析作业整理版
1、下列中哪一个不属于金融制度。
(A )A、机构部门分类 B、汇率制度 C、支付清算制度 D、金融监管制度2、下列哪一个是商业银行。
(D ) A、中国进出口银行 B、中国银行 C、国家开发银行D、邮政储蓄机构3、《中国统计年鉴》自(B、1989年)开始公布货币概览数据。
4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是(B、金融机构)。
5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表)。
6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是( A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表)。
7、货币与银行统计的基础数据是以(B、存量)数据为主。
8、存款货币银行最明显的特征是(C、吸收活期存款,创造货币)。
9、当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会(A )。
A、增加 B、减小 C、不变 D、无法确定10、准货币不包括(C )。
A、定期存款 B、储蓄存款 C、活期存款 D、信托存款和委托存款1、一般地,银行贷款利率和存款利率的提高,分别会使股票价格发生如下哪种变化?(C)A、上涨、下跌B、上涨、上涨C、下跌、下跌D、下跌、上涨2、通常,当政府采取积极的财政和货币政策时,股市行情会(A)。
A、看涨 B、走低 C、不受影响 D、无法确定3、判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是(C)。
A、相关分析 B、回归分析 C、判别分析法 D、主成分分析法4、某支股票年初每股市场价值是30元,年底的市场价值是35元,年终分红5元,则该股票的收益率是( D、33.3%)。
5、某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组合的风险是(C)。
A、9.2 B、8.7 C、12.3 D、10.46、对于几种金融工具的风险性比较,正确的是(D、股票>基金>债券)。
金融统计分析作业(一)
《金融统计分析》作业(一)一、名词解释1.货币流通2.信用3.金融4.金融体系5.金融制度6.金融机构7.金融工具8.金融市场9.融调控机制10.制度化统计分析11.专题性统计分析12.金融统计指标13.金融帐户14.货币与银行统计体系15.金融机构部门16.存款货币银行17.非货币金融机构18.特定存款机19.货币当局的国外资产20.货币当局对政府的债权21.货币当局对存款货币银行的债权22.货币当局对金融机构的负债23.存款货币银行的储备资产24.存款货币银行对政府的债权25.M026.M127.M228.准货币26.基础货币27.货币乘数28.信贷总量二、简答题1.简述货币流通的内涵。
2.简述金融制度的基本内容。
3.简述金融机构的基本分类及其内容。
4.简述金融市场的基本内容。
5.简述金融调控机制的内容。
6.简述金融统计分析的主要任务。
7.做好金融统计分析工作的决定因素有哪些?8.简述静态经济分析的特点。
9.简述比较静态经济分析。
10.简述动态经济分析的特点。
11.简述比较动态经济分析。
12.简述经济统计分析方法。
13.简述常用经济统计分析方法。
14.简述计量经济模型。
15.简述投入产出分析。
16.简述经济周期分析方法。
17.简述金融统计分析工作方法。
18.简述货币与银行统计的主要目的。
19.简述货币与银行统计体系的特点。
20.简述货币当局储备货币的内容及作用。
21.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。
22.简述存款货币银行对非金融部门的负债内容。
23.简述存款货币银行对中央银行的负债内容及作用。
24.简述存款货币银行与非货币金融机构之间的债权和债务的内容及作用。
25.货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币?三.计算分析题1.根据下面连续两年的货币当局资产负债表(表2-1),分析中央银行货币政策的特点。
2.款存款总量变化趋势的简单的原因。
1994年到1999《金融统计分析》作业(二)1、股票市场统计分析是指什么?2、什么是基本分析?3、简述基本分析的由上至下预测分析方法和由下至上预测分析方法。
《金融统计分析》试题及答案
试卷代号:1013中央广播电视大学2010-2011 学年度第二学期“开放本科”期末考试金融统计分析试题2011年7月一、单项选择题(从下列每小题的四个选项中,选择一个正确的,将其顺序号填入题后的括号内,每小题2 分,共40 分)1. 货币和银行统计体系的立足点和切入点是() 。
A. 非金融企业部门B. 政府部门C. 金融机构部门。
D. 住户部门2. 我国货币与银行统计体系中的货币概览是() 合并后得到的账户。
A. 货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表B. 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表C. 存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表D. 货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表3. 当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会() 。
A. 增加B.减小C.不变D.无法确定4. 以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为() 。
A. 现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权B. 现金、活期存款、债券、储蓄存款、股权C. 现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权D. 现金、活期存款、储蓄存款、股权、债券5. 通常,当政府采取积极的财政和货币政策时,股市行情会() 。
A. 看涨B. 走低C.不受影响D.无法确定6.某产业处于成长期,则其市场表现( 价格) 的特征是()A.大幅度波动B.快速上扬,中短期波动C.适度成长D.低价7.A 股票的严系数为1.2 ,B股票的P系数为0.9 ,则() 。
A.A 股票的风险大于B 股B.A 股票的风险小于B 股C.A 股票的系统风险大于B股D.A 股票的非系统风险大于B 股8. 假设某股票组合含N种股票,它们各自的非系统风险是互不相关的,且投资于每种股票的资金数相等。
则当N 变得很大时,关于股票组合的总风险说法正确的是() 。
A. 总风险在变大B. 总风险不变C.总风险在全面降低,当N 大于30 时,总风险略微大于市场风险D. 总风险的变化方向不确定9. 对于付息债券,如果市场价格高于面值,则() 。
金融统计分析形考参考答案4
金融统计分析作业4一、1. C 2. A 3. C 4. A 5. A 6. D 7.A 8.B 9.D 10.C二、1.ABD 2.ACDE 3.ABCE 4.AC 5.ABCDE 6.DE 7.ABCE 8.ABCDE三、名词解释1、第二级准备一般指的是银行的证券资产,它的特点是兼顾流动性和盈利性,但流动性一般不如一级准备的流动性强,且存在着一定的风险。
2、存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例,其计算式是:存款稳定率=(定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%该指标反映了银行存款的稳定程度,是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。
3、资本收益率是指每单位资本创造的收益额,它是测度商业银行营利能力的关键指标,计算公式为:资本收益率(ROE)=税后净收益/资本总额4、有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标,计算公式:资产平均有效持有期=(总负债/总资产)*负债平均有效持续期当其值为正时,如果利率下降,资产价值增加的幅度比负债大,银行的市场价值将会增加,反之如果利率上升,银行的市场价值将会下降;其值为负时相反。
5、净金融投资:核算期内,各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额,等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额。
这个差额被称为净金融投资。
四、简答题1、商业银行的主要资产负债管理办法有:(1)资金汇集法,即将各项负债集中起来,按照银行的需要进行分配,在分配资金时首先考虑其流动性。
(2)资产分配法,即银行在选择资产的种类时,首先考虑负债结构的特点;按法定准备金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类,并确定相应的资金投向。
(3)差额管理法,差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额,以这些差额作为资产与负债内在联系的关键因素,通过缩小或扩大差额的额度,调整资产与负债的组合和规模。
(4)比例管理法,是指商业银行在资产负债管理过程中,通过建立各种比例指标体系以约束资金运营的管理方式。
金融统计分析及案例习题解答(参考)
答: y ˆ 0 ˆ1x
ˆ1
x i yi
n
n
i1
x i yi
n i1
xi
n i1
yi
xixi
n
n
x
2 i
n
2
xi
i1
i1
ˆ 0 y ˆ1x
5、一元线性回归模型的基本假设有哪些?
答、因变量y与自变量x之间为线性关系;在重复抽样中,自变量x的取值是固定的 ,即假定x是非随机的;误差项 的均值为零;误差项 的方差为常数;误差项 是独立随机变量且服从正态分布。
y 0 1x1 2x2 k xk
10、如何检验多元线性回归系数与方程的显著性?
答:实际问题研究时,我们采用多元线性回归方程去拟合变量间的关系, 只是根据定性的分析所作的一种假设。因此,当求出线性回归方程 后,还需要对回归方程进行显著性检验。如果检验不能通过,就不 能用所建立的回归方程进行分析。回归方程的显著性检验方法又对 回归方程线性关系的检验(F-检验)以及对回归方程系数显著性进 行的检验(T-检验)。
经济变量受随机因素的影响很大,它们之间的关系主要表现为相关 关系。 2、相关系数如何计算? 答:相关系数是在直线相关的条件下,说明两个变量之间的相关关系密 切程度的统计分析指标。相关系数也称为相关量,是用来描述变量 之间变化方向和密切程度的数字特征量,样本间相关一般用r表示, 总体间相关一般用ρ表示。
r (x x)( y y) (x x)2 (y y)2
3、如何理解一元线性回归
答:一元线性回归分析是描述和评估给定变量与一个变量线性依存关系
的方法。一元线性回归涉及一个自变量的回归,因变量y与自变量 x之间为线性关系,因变量与自变量之间的关系用一个线性方程来 表示。
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一、单选题1,下列中,(A)不属于金融制度。
A,机构部门分类2,下列中,(D)是商业银行。
D,邮政储蓄机构3,《中国统计年鉴》自(B)开始公布货币概览数据。
B,1989 年4,货币与银行统计体系的立足点和切入点是(B)B,金融机构5,国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)A,货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表6,我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是(A)货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7,货币与银行统计的基础数据是以(B)数据为主。
B,存量8,存款货币银行最明显的特征是(C)C,吸收活期存款,创造货币9,当货币当局增加对政府的债权时,货币供应量一般会(A)A 增加10,准货币不包括(C)C,活期存款二、多选题1,金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论,它包括(ABCD)A,金融制度B,金融机构C,金融工具D,金融市场2,政策银行包括(CDE)C,中国农业发展银行D,国家开发银行E,中国进出口银行3,金融市场统计包括(BCE)B,短期资金市场统计C,长期资金市场统计E,外汇市场统计4,我国的存款货币银行主要包括商业银行和(BCE)B,财务公司C,信用合作社E,中国农业发展银行5,基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币,是中央银行通过其资产业务直接创造的货币,具体包括三个部分(ABD)A,中央银行发行的货币(含存款货币银行的库存现金)B,个金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金(中央银行对非金融机构的负债D,邮政储蓄存款和机关团体存款(非金融机构在中央银行的存款)6M1 由(BD)组成B,流通中的现金 D 可用于转帐支付的活期存款(BCDE)组成的。
B,信托存款C,委托存款D,储蓄存款E,7.M2 是由M1 和定期存款8.中央银行期末发行的货币的存量等于(AE)A,期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币E,流通中的货币+金融机构库存货币9.存款货币银行的储备资产是存款货币银行行为应付客户提取存款和资金清算而准B,存款货备的资金,主要包括(AB)A,存款货币银行缴存中央银行的准备金币银行的库存现金10.中国农业发展银行是(BC)B,存款货币银行C,政策性银行三、名词解释1、货币流通:是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。
货币作为购买手段不、货币流通:断地离开出发点,从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里,这就是货币流通。
2、信用:是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
在商品货币关系存在的条件下,这、信用:种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式,即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品,债务人按约定日期偿还借款或贷款,并支付利息。
3、金融:是货币流通与信用活动的总称。
、金融:4、金融机构部门:主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位、金融机构部门:5、存款货币银行:主要包括商业银行及类似机构。
这些金融机构可以以可转帐支票、存款货币银行:存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。
存款货币银行可创造派生存款货币。
我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成:国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。
6、M0:是流通中的货币,它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。
M0 的计算公式是:、:流通中现金=发行货币-金融机构的库存现金7、M1:是由流通中的现金和活期存款两部分组成,又称狭义货币。
其中,流通中的、:现金即M0;活期存款指可用于转帐支付的存款。
8、M2:是由货币M1 和准货币组成,又称广义货币。
准货币主要包括定期存款、储、:蓄存款,以及信托存款、委托存款等其他类存款。
准货币的流动性低于货币M1。
9、准货币:主要包括定期存款、储蓄存款,以及信托存款、委托存款等其他类存款,、准货币:是广义货币M2 的重要组成部分。
准货币的流动性低于货币M1。
10、货币乘数:是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。
它在货币供应量增长、货币乘数:和紧缩时,分别起扩大和衰减作用。
使用的计算公式是:m=M2/MB,其中MB 表示基础货币,m 表示货币乘数。
1、简述金融制度的基本内容。
、简述金融制度的基本内容。
金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度,以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
这个制度系统,涉及金融活动的各个环节和方面,体现为有关的国家成文法和非成文法,政府法规、规章、条例,以及行业公约、行业惯例等。
2、简述金融机构的基本分类及其内容。
、简述金融机构的基本分类及其内容。
金融机构是对金融活动主体的基本分类,是国民经济机构部门分类的重要组成部分。
金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大类。
银行包括中央银行和存款机构。
非银行金融机构包括保险公司和其他非银行金融信托机构。
3、简述货币与银行统计对基础数据的要求。
、简述货币与银行统计对基础数据的要求。
第一,基础数据要完整;第二,各金融机构单位报送基础数据要及时;第三,基础数据以提供存量数据为主,以提供流量数据为辅;第四,金融机构单位应提供详细科目的基础数据,尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。
4、为什么编制货币概览和银行概览?、为什么编制货币概览和银行概览?货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额,它是一个存量概念,反映了该时点上全社会的总的购买力。
货币概览和银行概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。
货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的,它的目的是要统计M0 和M1。
银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的,它的目的是进一步全面统计M2。
5、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币?、货币与银行统计为什么以流动性为主要标志来判断某种金融工具是否为货币?作为一个从宏观上反映货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具,货币与银行统计体系以货币供给理论为依据,以货币运动为观察和研究对象,来反映货币的数量和货币的创造过程。
货币在经济活动中的作用可以概述为:价值尺度、流通手段、货币贮藏和支付手段。
货币与银行统计希望通过对货币状况的剖析来观察宏观经济进程,并帮助决策部门决定如何通过对货币的控制实现对整个经济进程的调控。
在此前提下,对货币的定义就要以其流通手段和支付手段的职能为出发点。
这是因为,流通手段和支付手段的数量构成了市场购买力,构成市场需求,并反映货币政策操作对宏观经济运行的影响。
所以,货币与银行统计在判断诸多金融工具是否属于货币时,要充分考虑它们的流通能力和支付能力,或言之为要充分地考虑他们的流动性。
1,根据下面连续两年的存款货币银行资产负债表,分析存款货币银行派生存款的原因。
(上年增加和增量结构是自己算出来的,原表中没有,原表中只有1993 年1994 年的数据)单位:亿元解:第一步:存款货币银行资产负债分析表第二步:1994 年,存款货币银行经派生后的存款总额为35674 亿元,比上年增加9586 亿元。
其中,增加数量最多的是储蓄存款,增量为5933 亿元,占全部增量的49%;其次是活期存款,增量为2697 亿元,占全部增量的22%。
第三步:1994 年,存款货币银行创造存款增加的主要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加幅度较大,增量为7747 亿元。
存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款,在货币创造的乘数效应下,多倍创造出存款货币。
2、表 2 是某国家A,B 两年的基础货币表,试根据它分析基础货币的结构特点,并对该国家两年的货币供应量能力进行比较分析。
表 2 某国家A,B 两年基础货币表单位:亿元年份基础货币总量 A B 20760 20760 其中:发行货币结构总量(%)100 100 8574 8574 金融机构在中央银行存款非金融机构在中央银行存款结构(%)12 18 结构(%)总量41 41 9673 8523 结构(%)总量47 41 2513 3663 解:第一、由表 2 可以看出,发行货币和金融机构在中央银行的存款是构成基础货币的主要部分,相对于二者,非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小;第二、A、B 两年的基础货币总量未变,而且发行货币在基础货币的比重也没有变化;不同的是 B 年相对于 A 年,金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银行的比重相应地上升,因此,该国家在货币乘数不变的条件下 B 年的货币供应量相对于A 年是收缩了。
3、表 3 是1994 年到1999 年我过储蓄存款总量数据,试根据它分析我国相应期间的储蓄存款总量变化趋势,并给出出现这种趋势简单的原因。
(下表中的储蓄存款发展速度和增长速度是需要自己算的,原表 3 中并未给出)解:储蓄存款发展速度和增长速度计算表:第一步:如上表,计算出储蓄存款的发展速度和增长速度;第二步:如上图,画出储蓄存款增长速度的时序图;第三步:由图和表中可以看出,94 年到99 年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的(这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关),但是增长速度却是逐年下降的,出现这种趋势主要原因有:第一,由于经济增长速度的下降,居民的收入明显下降;第二,自96 年以来储蓄存款利率连续7 次下调,储蓄资产的收益明显下降;第三,安全性很高的国债,由于其同期利率高于同期储蓄利率,吸引了居民的大量投资;第四,股票市场发展较快,尽管风险很大,但由于市场上有可观的收益率,也分流了大量的储蓄资金;第五,1999 年起,政府对储蓄存款利率开征利息税,使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所降低。
作业21,一般地,银行贷款利率和存款利率的提高,分别会使股票价格发生哪种变化:(C)C,下跌、下跌2 通常当政府采取积极的财政和货币政策时,股市行情会(A)看涨3 判断产业所处生命周期阶段最常用统计方法是(C)判别分析法4,某只股票年初每股市场价值是30 元,年底的市场价值是35 元,年终分红 5 元,则该股票的收益是(D)D,33.3%5,某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩如下表,矩阵(i,j)位置上的元素为股票I 与j 的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组合的风险是(C)C,12.3 方差一协方差 A A B C 100 120 130 B 120 144 156 C 130 156 1696,对于几种金融工具的风险性比较,正确的是(D)D,股票>基金>债券7,纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是(A)直接标价法8,一美国出口商向德国出售产品,以德国马克计价,收到货款时,他需要将100 万德国马克兑换成美圆,银行的标价是USD/DEM:1.9300~1.9310,他将得到(B)万美圆。