全国1月高等教育计量经济学自考试题电子版本
全国1月自考考试计量经济学试题和答案(1)word版本
更多精品文档全国2008年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．合称为前定变量的是（ ） A ．外生变量和滞后变量 B ．内生变量和外生变量 C ．外生变量和虚拟变量D ．解释变量和被解释变量2．X 与Y 的样本回归直线为（ ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β3．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差4．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数D ．标准差5．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加D ．需求无弹性6．在判定系数定义中，ESS 表示（ ） A ．∑(Y i —Y )2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2D ．∑(Y i —Y )7．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1更多精品文档C ．-2≤DW ≤2D ．O≤DW≤48．误差变量模型是指（ ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量9．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法D ．工具变量法lO ．当商品i 为正常商品时，则其自价格弹性（ ） A ．ii η>0 B ．ii η<0 C ．ii η<-1D ．ii η>111．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率l2．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题D ．设定误差问题l3．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1D ．F=∞l4．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ ） A ．建模时所依据的经济理论B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资15．在消费Y t 对收入Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+∆α+β-β-α+α=∆---中，更多精品文档21αα和称为（ ）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数16．用模型描述现实经济系统的原则是（ ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂17．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i 10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β 18．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小19．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性20．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致D. 有偏且不一致21．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
自-浙江省2002年1月计量经济学试题
浙江省20０2年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：００14２一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。
每小题１分，共30分)1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的:( )A.判定系数 B ．调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差2．下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的？( )A ．C i (消费)=500-0．８I i (收入）B.ＱDi (商品需求)=1０+0．８I i (收入)-0.9P ｉ(价格)Ｃ.Ｑsi (商品供给)＝20＋0.75P i (价格）Ｄ.Y i (产出量）=０.65K 0.6i (资本)L ０.4i (劳动)3.线性模型Y i =β0+β1X 1i ＋β２X ２i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( )A.Cov(μi ，μj )＝0 B ．Var(μi )＝σ2C.Ｃov （Ｘi ,μｉ)＝0 Ｄ.Ｃov(X １i ,X 2i )=０4.用一组2０个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1Ｘ1i +β2X 2i +μi 后,在0.１的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( )A.ｔ０.1(20） B ．ｔ０.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,1７)５.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足:( ) A ．Σ（Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Ｙi －i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ）最小 D.Σ(Ｙi -i Y ˆ）2最小 ６．判定系数r 2=0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )Ａ．8０% B.6４% C.20% D.8９%7.预测点离样本分布中心越近，预测误差:( ）A ．越小 B.越大C.不变 D ．与预测点离样本分布中心的距离无关８．当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( )A.０B.1 Ｃ.∞ Ｄ.最小９.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数,以提高估计精度,即：( )A ．重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用10.DW 的取值范围是:( )A.－1≤ＤW ≤0B.-1≤DW ≤１ C ．-2≤DW ≤2D ．０≤ＤW ≤4１1.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的ＤW=2．6,在α=0.0５的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k ＝１个时，ｄL =1.20，d U =1．41，则可以判断：( ）Ａ.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 Ｄ.无法确定１2.模型Y i ＝α0+α１D+βX i +μi ，其中Ｄ=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指:( )Ａ.α0 B.α1 Ｃ．α0+α1 Ｄ.α０-α113.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ ＝10０.5０+０.４5Ｘt+５５.35D ，其中Ｃ为消费，Ｘ为收入,虚拟变量Ｄ=⎩⎨⎧农村城市01,所有参数均检查显著,则城市的消费函数为:( ) Ａ.t Cˆ＝15５.85＋0.45Ｘt B ．t C ˆ=1０0.50＋0.4５X t C.t Cˆ＝１00．5０+55．３5D D.t C ˆ=1０0.９5+5５．3５D １4.对于系统变参数模型Y ｔ=β1ｔ+β２X t +μｔ,β1ｔ＝α０+α1Ｚt ,如果Z t 为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个:( )Ａ．常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型D.分段线性回归模型15.在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而:( )A.逐渐减弱B.逐渐增强C.先减弱再增强 D ．先增强再减弱１6.在滞后分布模型Ｙｔ=α+β0Ｘｔ＋β１Ｘt-1+β2X t-２＋…＋βk Ｘt-k +μt 中,延期过渡性乘数是指:( )A.β0 Ｂ.βi (ｉ=1,２,…,k) C.∑=βk 1j i D.∑=βk 0i i１７.对于模型：Y ｔ=α+β0Ｘt +β１X ｔ-１＋β2X t-2＋…+βi X t －i ＋μt ，如果有βi =β0λi ，0<λ<1，则称原模型为：( )A.变参数模型 B ．有限分布滞后模型C.有限多项式滞后模型 D ．几何分布滞后模型18．联立方程模型中的非随机方程是：（ )A ．行为方程 B.技术方程 Ｃ.制度方程 D ．平衡方程19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的:( )A.直接影响B.间接影响C.直接影响与间接影响之和D.直接影响与间接影响之差２0.考察下述联立方程模型：⎩⎨⎧μ++=μ+++=23311212211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Ｙ2是：( )A ．前定变量 B.外生变量 C ．解释变量 D ．被解释变量21．如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降,但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：( )A.等于1 B ．等于0 C.大于1 D.小于122.以W ｉ表示i 商品(正常商品)的预算份额,ηij 为其需求的互价格弹性，ηi 为其收入弹性，则需求函数具有以下性质:( )A ．0P X i i <∂∂ B.∑=n 1i ηｉj ＝ηi C. ∑=n 1i W ｉη<１ D.∑=n 1i W ｉηji =W j ﻭ２３．联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有:( )Ａ.资金流量体系 Ｂ．国民帐户体系 C.投入产出体系 Ｄ．国际收支体系 ２４.作为中长期模型的样本数据一般为：( )Ａ．月度数据 B.季度数据 C.年度数据 Ｄ．五年规划数据25.确定宏观经济计量模型导向的依据是：( ）A.国民收入漏出量 Ｂ.国民收入注入量C.总供给与总需求的矛盾特征 Ｄ.国民经济中长期规划26.ｔ检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( ） Ａ.单个回归系数的显著性检验 Ｂ.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验 Ｄ.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验2７.运用计量模型作经济预测,目的在于获得:( )A ．返回预测值 B.事后模拟值 C.事后预测值 D.事前预测值2８．设时间序列Y ｔ～I(２）,Ｘt ~Ｉ(2），如果Z ｔ＝a ｙｔ+ｂｘt ，是平稳时间序列,其中a 、b 为常数,则X t 与Y t 之间的关系是( )A.不协整B.协整C.1阶协整 Ｄ.2阶协整2９．共5年、4０户居民,这样观察形成的容量为n=４0×５个观测数据建立的模型是:( )A.序列模型B.截面模型C.ＴS/C Ｓ模型D.协整模型30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的:( )A ．模型导向 B.供求关系 Ｃ.时间特征 D.价格决定机制二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。
全国2006年1月高等教育自学考试计量经济学试题
全国年月高等教育自学考试计量经济学试题全国年月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：一、单项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地，请将其代码填写在题后地括号内.错选、多选或未选均无分.. 以为解释变量，为被解释变量，将、地观测值分别取对数，如果这些对数值描成地散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( ). ββμ. ββμ. ββμ. ββμ. 下列各回归方程中，哪一个必定是错误地?( ).... 已知某一直线回归方程地判定系数为，则解释变量与被解释变量间地线性相关系数为( )..... 对于线性回归模型ββμ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( ). (μ). (μ)σ. (μ,μ). μ服从正态分布. 指出下列哪一变量关系是函数关系?( ). 商品销售额与销售价格. 学习成绩总分与各门课程成绩分数. 物价水平与商品需求量. 小麦亩产量与施肥量. 对模型βββμ进行总体显著性检验，检验地零假设是( ). ββ. β. β. β或β. 区间预测是根据给定地解释变量地值，预测被解释变量地( ). 一个值. 二个值. 一个置信区间. 二个置信区间. 以表示包含较小解释变量地子样本方差，表示包含较大解释变量地子样本方差，则检验异方差地戈德菲尔德—匡特检验法地零假设是( )... ≠.. 下列哪种形式地序列相关可用统计量来检验(为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关地随机变量)?( ). μρμ. μρμρμ…. μρ. μρρ…. 多元线性模型中，用来测度多重共线性程度地判定系数增量贡献地取值范围是( ). ≤≤. ≤≤. ≥. ≤≤. 估计模型βββμ(其中μ满足线性模型地全部假设)参数地适当方法是( ). 二阶段最小二乘法. 间接最小二乘法. 广义差分法. 工具变量法. 模型ααβμ,其中为虚拟变量，模型中地公共截距系数是( ). α. α. αα. αα. 某商品需求函数为ββμ，其中为需求量，为价格，为了考虑“性别”(男性、女性)和“地区”(东部、中部、西部)两个因素地影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量地个数为( ) ..... 消费函数ααββμ,其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样地消费行为( ). α, β. α, β≠. α≠, β. α≠, β≠. 在部份调整模型：δβδβ(δ)δμ中,δ被称为调整因子，其数值地大小表示调整速度地快慢，δ地取值范围是( ). <δ<. <δ<. <δ≤. δ>或δ<. 有限多项式滞后模型中，将参数β表示为关于滞后期地多项式并代入原模型，变换后地模型可以明显地减弱模型中存在地( ). 异方差问题. 多重共线性问题. 序列相关问题. 随机解释变量问题. 当分布滞后模型地随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计?( ). αβββ…μ. α(λ)βλ(μλμ). γβγβ(γ)(μ(γ)μ). δβδβ(δ)δμ. 某农产品地供求模型如：其中为供应量，为需求量，为价格，为消费者收入水平，为天气条件.模型中地外生变量是：( ). 和. 、和. 、和. 和. 可以用来估计过渡识别方程地单方程估计法是( ). 间接最小二乘法. 二阶段最小二乘法. 工具变量法. 普通最小二乘法. 生产函数()具有如下性质：( ). 替代弹性小于. 边际生产力小于. 边际生产力递减. 规模报酬递减. 在线性支出系统β( )中( ). 是对商品地基础需求量. β是对商品地边际消费倾向. 为剩余收入中可用于商品上地支出. < <. 模型[δρ(δ)ρ 中，<δ<,δ越接近于，表示( ). 资本密集度越低. 资本密集度越高. 技术发展程度越高. 技术发展程度越低. 要使总供求平衡，国民经济中哪个平衡关系必须成立?( ). 漏出量总和注入量总和. 出口总量进口总量. 储蓄总量投资总量. 税收总量政府支出总量. 构造宏观经济模型地两个内容是( ). 模型设计和模型检验. 总体设计和个体设计. 模型估计和模型应用. 供给导向和需求导向. 为了评价模型地预测误差，最好进行( ). 返回预测检验. 事后模拟检验. 事后预测检验. 事前预测检验. 如果一个非平稳时间序列经过次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是( ). 阶单整地. 阶协整地. ()阶单整地. ()阶协整地. 总共年、每年个月、户居民，这样观察形成地容量为××地某一指标地观测数据是( ) . 时序数据. 横截面数据. 数据. 以上都不是. 检验两变量间是否协整地方法是( ). 戈里瑟检验. 安斯卡姆伯——雷姆塞检验. 德宾——瓦特森检验. 格兰杰——恩格尔检验. 在非均衡经济计量模型地四种类型中，与现实经济运行系统最接近、最相符地是( ) . 基本模型. 方向模型. 数量模型. 随机模型二、多项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地五个备选项中至少有两个是符合题目要求地，请将其代码填写在题后地括号内.错选、多选、少选或未选均无分.. 经济计量模型地构成要素有( ). 变量. 数据. 参数. 随机误差项. 估计量. 经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量地滞后内生变量是( ). 非随机变量. 随机变量. 前定变量. 内生变量. 外生变量. 估计回归参数地方法主要有( ). 分段回归法. 变参数法. 最小二乘法. 极大似然法. 矩估计法. 工具变量法适合估计下列哪些模型(或方程)地参数?( ). 存在异方差地模型. 包含有随机解释变量地模型. 自回归模型. 存在序列相关地模型. 联立方程模型中恰好识别地结构方程. 反映人们需求行为地弹性指标有( ). 收入弹性. 要素替代弹性. 预算弹性. 自价格弹性. 交叉价格弹性三、名词解释(本大题共小题，每小题分，共分). 内生变量. 设定误差. 分布滞后模型. 扩展线性支出系统. 混合导向. 希尔()不等系数. 非均衡四、简答题(本大题共小题，每小题分，共分). 简述用来说明回归方程拟合优度地判定系数与用来检验回归方程总体显著性地统计量之间地联系.. 影响预测精度地主要因素有哪些?. 以二元线性模型βββμ为例，说明当与完全线性相关时，模型参数将无法估计.. 比较变换模型与部分调整模型地异同.. 假如某商品地需求弹性为，则降价促销地策略是否可取?五、计算题(本大题共小题，每小题分，共分). 根据某商品供应量()与价格()地组观测值，计算得：∑∑∑∑∑要求：()计算商品供应量与价格之间地相关系数.()建立供应量()关于价格()地线性回归方程.()说明该线性回归方程地拟合优度.. 考察下述小型宏观经济计量模型：要求：()试用阶条件和秩条件确定各个方程地识别状态；()整个模型地识别状态如何.六、分析题(本大题共分). 已知原模型ββμ，如果β在不同“地区”(农村、城镇)是不同地，在达到*水平以前和以后对产生地影响也是不同地.则应如何修正以上模型?。
最新1月全国自考计量经济学试题及答案解析
最新1月全国自考计量经济学试题及答案解析全国2018年1月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。
系统因素是指( )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( )12A.不可观测的因素所形成的误差B.Y i 的测量误差C.预测值i Y ?与实际值iY 的偏差 D.个别的i X 围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) A.与被解释变量Y i 不相关 B.与随机误差项u i 不相关 C.与回归值值iY ?不相关 D.与残差项e i 不相关8.判定系数R 2的取值范围为( ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤49.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.2β≠0B.2β?≠0 C.2β≠0，2β?=0 D.2β=0，2β?≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( ) A.F=-1 B.F=0 C.F=111.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差13.序列相关是指回归模型中( ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误差15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表3农村居民，则截距变动模型为( ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββ C.i i i u X Y +++=110)(βββD.i i i i u DX X Y +++=210βββ16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( ) A.结构式参数有唯一数值 B.简化式参数具有唯一数值 C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值 18.C-D 生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1％时所引起的产出量的变化率，规模报酬不变是指A.0=+βα B.1>+βα C.1=+βαD.1<+βα19.在CES 生产函数Y=A []ρρρK---+)-(1中，A 的含义为( )A.效率参数，反映技术发达程度B.制度技术进步水平C.相对技术进步水平D.科技进步率20.如果消费模型设定为t t t u Y C ++=ββ,则所依据的理论假设为( ) A.相对收入假设 B.生命周期假设 C.持久收入假设D.绝对收入假设二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
2007年1月计量经济学自考试题
2007年1月计量经济学自考试题全国（湖北省）2007年1月自考计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．经济计量分析工作的研究对象是（）A．经济理论B．经济数学方法C．经济数学模型D．社会经济系统2．在双对数线性模型lnYi=lnβ0 β1lnXi ui中,β1的含义是（）A．Y关于X的增长量B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的边际倾向D．Y关于X的弹性3．在二元线性回归模型：中，表示（）A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动4．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）A．无偏的，但方差不是最小的B．有偏的，且方差不是最小的C．无偏的，且方差最小D．有偏的，但方差仍为最小5．DW检验法适用于检验（）A．异方差B．序列相关C．多重共线性D．设定误差6．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计是（）A．有偏的、一致的B．有偏的、非一致的C．无偏的、一致的D．无偏的、非一致的7．设某商品需求模型为Yt=β0 β1Xt ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性8．当截距和斜率同时变动模型Yi=α0 α1D β1Xi β2 (DXi) ui退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（）A．α1≠0，β2≠0B．α1=0，β2=0C．α1≠0，β2=0D．α1=0，β2≠09．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）A．1个B．2个C．3个D．4个10．对于无限分布滞后模型Yt=α β0Xt β1Xt-1 β2Xt-2 … ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（）A．参数有无限多个B．没有足够的自由度C．存在严重的多重共线性D．存在序列相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α β0Xt β1Xt-1 … βkXt-k ut时，多项式βi=α0 α1i α2i2 … αmim的阶数m必须（）A．小于kB．小于等于kC．等于kD．大于k12．对于无限分布滞后模型Yt=α β0Xt β1Xt-1 β2Xt-2 … ut，Koyck假定βk=β0λk，0<λ<l，则长期影响乘数为（）A．B．C．1－λD．13．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW检验，则DW值趋于（）A．0B．1C．2D．414．对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ) β０Xt λYt-1 Vt，其中Vt=ut-λut-1，则可用作Yt-1的工具变量为（）A．XtB．Xt-1C．YtD．Vt15．在联立方程模型中，一个方程不能识别是因为（）A．该方程中无外生变量B．该方程中包含的变量太少C．该方程与其它方程有相同的统计形式D．该方程中包含的变量太多16．在联立方程模型中，存在识别问题的方程为（）A．制度方程B．随机方程C．恒等式D．制度方程与随机方程17．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（）A．广义差分法B．加权最小二乘法C．间接最小二乘法D．普通最小二乘法18．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误的是（）A．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性19．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（）A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性20．根据实际样本资料建立的回归模型是（）A．理论模型B．回归模型C．样本回归模型D．实际模型21．下列选项中，不属于生产函数f(L，K)的性质是（）A．f(0，K)=f(L，0)=0B．C．边际生产力递减D．投入要素之间的替代弹性小于零22．简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（）A．直接影响B．间接影响C．个别影响D．总影响23．关于经济预测模型，下面说法中错误的是（）A．经济预测模型要求模型有较高的预测精度B．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述24．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（）A．季度模型以季度数据为样本B．季度模型一般规模较大C．季度模型主要用于季度预测D．季度模型注重长期行为的描述25．宏观经济模型的导向是（）A．由总供给与总需求的矛盾决定的B．由国家的经济发展水平决定的C．由总供给决定的D．由总需求决定的二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
2008年1月计量经济学自考试题
2008年1月计量经济学自考试题全国（湖北省）2008年1月自考计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．合称为前定变量的是（）A．外生变量和滞后变量B．内生变量和外生变量C．外生变量和虚拟变量D．解释变量和被解释变量2．X与Y的样本回归直线为（）A．Yi=β0十β1Xi uiB．Yi=C．E(Yi)=β0十β1XiD．=3．在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中K为常数，则表明模型中存在（）A，方差非齐性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差4．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（）A．相关系数B．回归系数C．判定系数D．标准差5．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（）A．它具有不变的价格弹性B．随价格下降需求量增加C．随价格上升需求量增加D．需求无弹性6．在判定系数定义中，ESS表示（）A．∑(Yi— )2B．∑C．∑(Yi- )2D．∑(Yi— )7．用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）A．O≤DW≤1B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．O≤DW≤48．误差变量模型是指（）A．模型中包含有观测误差的解释变量B．用误差作被解释变量C．用误差作解释变量D．模型中包含有观测误差的被解释变量9．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（）A．二阶段最小二乘法B．极大似然法C．间接最小二乘法D．工具变量法10．当商品i为正常商品时，则其自价格弹性（）A．>0B．<0C．<-1D．>111．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（）A．只影响模型的截距B．只影响模型的斜率C．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率l2．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（）A．异方差问题B．多重共线性问题C．随机解释变量问题D．设定误差问题l3．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）A．F=-1B．F=0C．F=1D．F=∞l4．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（）A．建模时所依据的经济理论B．总收入C．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D．总投资15．在消费Yt对收入Zt的误差修正模型中，称为（）A．均衡参数B．协整参数C．短期参数D．长期参数16．用模型描述现实经济系统的原则是（）A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂17．下列模型中E(Yi)是参数的线性函数，并且是解释变量Xi的非线性函数的是（）A．E(Yi)= B．E(Yi)=C．E(Yi)= D．E(Yi)=18．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定、,使得（）A．∑(Yi- - Xi)2最小B．∑(Yi- - Xi-ei)2最小C．∑(Yi- - Xi-ui)2最小D．∑(Yi- )2最小19．在模型Yi= 中，下列有关Y对X的弹性的说法中，正确的是（）A．是Y关于X的弹性B．是Y关于X的弹性C．ln 是Y关于X的弹性D．ln 是Y关于X的弹性20．假设回归模型为Yi= ，其中Xi为随机变量，且Xi与ui 相关，则的普通最小二乘估计量（）A．无偏且不一致B．无偏但不一致C．有偏但一致D. 有偏且不一致21．设截距和斜率同时变动模型为Yi= ,其中D为虚拟变量。
全国自考计量经济学历年考试真题与答案
全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
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1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( )A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验 10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2ii R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数iiη>0，则该商品是( )A.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<iη<1，则该商品是( )A.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λη=1，则( )23.如果某商品需求的自价格弹性DA.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
2020年1月全国自考计量经济学试题及答案解析
1全国2018年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( )A. Y i =β0+β1X i +μiB. lnY i =β0+β1X i +μiC. Y i =β0+β1lnX i +μiD. lnY i =β0+β1lnX i +μi2. 下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Y i =50+0.6X i r XY =0.8B.Y i =-14+0.8X i r XY =0.87C. Y i =15-1.2X i r XY =0.89D. Y i =-18-5.3X i r XY =-0.963. 已知某一直线回归方程的判定系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A. 0.81B. 0.90C. 0.66D. 0.324. 对于线性回归模型Y i =β0+β1X i +μi ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( )A. E(μi )=0B. Var(μi )=σ2C. Cov(μi ,μj )=0D. μi 服从正态分布5. 指出下列哪一变量关系是函数关系?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价水平与商品需求量D. 小麦亩产量与施肥量6. 对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( )A. β1=β2=0B. β1=0C. β2=0D. β0=0或β1=07. 区间预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的( )A. 一个值B. 二个值C. 一个置信区间D. 二个置信区间 8. 以21σ表示包含较小解释变量的子样本方差，22σ表示包含较大解释变量的子样本方差，2则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是( )A. 21σ=0B. 22σ=0 C. 21σ≠22σ=0 D. 21σ=22σ 9. 下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验(v t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)?( )A. μt =ρμt-1+v tB. μt =ρμt-1+ρ2μt-1+…+v tC. μt =ρ2t vD. μt =ρv t +ρ2v t-1+…10. 多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的判定系数增量贡献m 的取值范围是( )A. -1≤m ≤R 2B. 1≤m ≤R 2C. m ≥R 2D. 0≤m ≤R 211. 估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt (其中μt 满足线性模型的全部假设)参数的适当方法是( )A. 二阶段最小二乘法B. 间接最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法 12. 模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ,其中D=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的公共截距系数是( )A. α0B. α1C. α0+α1D. α0-α1 13. 某商品需求函数为:Y i =β0+β1X i +μi ，其中Y 为需求量，X 为价格，为了考虑“性别”(男性、女性)和“地区”(东部、中部、西部)两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( )A. 5B. 4C. 3D. 214. 消费函数Y i =α0+α1D+β0X i +β1DX i +μi ,其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( )A. α1=0, β1=0B. α1=0, β1≠0C. α1≠0, β1=0D. α1≠0, β1≠015. 在部份调整模型：Y t =δβ0+δβ1X t +(1-δ)Y t-1+δμt 中,δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是( )A. -1<δ<1B. -1<δ<03C. 0<δ≤1D. δ>1或δ<116. 有限多项式滞后模型中，将参数βi 表示为关于滞后期i 的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的( )A. 异方差问题B. 多重共线性问题C. 序列相关问题D. 随机解释变量问题17. 当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计?( )A. Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+μtB. Y t =α(1-λ)+β0X t +λY t-1+(μt -λμt-1)C. Y t =γβ0+γβ1X t +(1-γ)Y t-1+(μt -(1-γ)μt-1)D. Y t =δβ0+δβ1X t +(1-δ)Y t-1+δμt18. 某农产品的供求模型如： ⎪⎩⎪⎨⎧=μ+β+β+β=μ+α+α+α=S D2210S 1210D Q Q R P Q Y P Q其中Q S 为供应量，Q D 为需求量，P 为价格，Y 为消费者收入水平，R 为天气条件。
全国2009年1月自考考试计量经济学试题和答案
全国2009年1月自考考试计量经济学试题和答案全国2009年1月自考计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
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1．在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（）A ．时期数据和时点数据B ．时序数据和横截面数据C ．历史数据和预测数据D ．绝对数据和相对数据2．收入决定模型中的前期收入yt-1被称为（）A ．控制变量B ．内生变量C ．政策变量D ．滞后变量3．在对x 与y 的相关分析中（）A ．x 是随机变量B ．y 是随机变量C ．x 与y 都是随机变量D ．x 与y 都是非随机变量4．普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=i i 10e X ??+β+β的参数0?β和1?β的准则是使（）A ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大5．调整后的判定系数2R 与判定系数R2的关系是（）A ．2R =1-(1-R2)k n 1n --B ．2R =1-(1-2R )k n 1n --C ．2R =(1-R2)k n 1n --D ．2R =(1-2R )k n 1n --6．假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（）A ．n e 2i ∑B ．1n e 2i-∑C ．2n e 2i -∑D ．3n e 2i-∑7．在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（）A ．广义差分法B ．工具变量法C ．一阶差分法D ．加权最小二乘法8．判定系数增量贡献法可用于检测（）A ．方差非齐性问题B ．序列相关问题C ．多重共线性问题D ．回归系数是否显著异于零9．在分布滞后模型t 2t 21t 1t 0t u x x x y ++β+β+β+α=-- 中β=+β+β+β=β∑210i <∞称为（）A ．长期影响乘数B ．过渡性乘法数C ．短期影响乘法D ．可加性乘数10．对整个模型系统中的所有方程同时进行估计，从而得到所有结构参数估计量的参数估计方法为（）A ．系统估计法B ．单方程估计法C ．工具变量法D ．有限信息极大似然法11．在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS ，假设n 为样本容量，则剩余变差RSS 的自由度为（）A ．1B ．nC ．n-1D ．n-212．若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW 统计量的值近似为（）A ．0.2B ．0.4C ．0.8D ．1.613．样本分段比较检验法又称为（）A ．DW 检验法B ．戈里瑟检验法C ．怀特检验法D ．戈德菲尔德和匡特检验法14．外生变量是（）A ．具有一定概率分布的随机变量B ．模型输出的变量C ．非随机变量D ．模型自身决定的变量15．在经济计量模型中，被解释变量一定是（）A ．内生变量B ．滞后变量C ．政策变量D ．外生变量16．y 与x 的真实关系应表达为（）A ．i i 10i u x y ++=ββB ．i i 10i u x ??y +β+β=C ．i 10i x )y (E ββ+=D ．i 10i x ??y ?β+β=17．E[ui-E(ui)][uj —E(uj)]=0(i≠j)的含义为（）A ．随机误差项的均值为常数B ．两个误差项互不相关C ．随机误差项的方差为常数D ．误差项服从正态分布18．对于回归模型i i 10i u x y ++=ββ，0β的估计式为（）A ．x ?y ?10ββ+=B ．x ?y ?10ββ-= C ．x ?y ?10ββ-= D ．x ?y ?10ββ-= 19．相关系数r 满足（）A ．r ≥0B ．|r|≤1C ．r ≤1D ．|r|≥120．若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是（）A ．无偏的，非有效的B ．有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的D ．有偏的，有效的21．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的F 检验值却很高，这说明模型存在（）A ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．设定误差22．对自回归模型进行估计时，如果随机误差项满足经典假定，则估计量为一致估计量的模型是（）A ．部分调整模型B ．自适应预期模型C ．Koyck 变换模型D ．自适应预期与部分调整混合模型23．先用最小二乘法估计简化参数、再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方法被称为（）A ．二阶段最小二乘法B ．间接最小二乘法C ．三阶段最小二乘法D ．普通最小二乘法24．保证国民经济顺畅运行的基本要求是（）A ．提高社会总需求B ．提高社会总供给C ．社会总供给与总需求平衡D ．同时提高社会总供给与社会总需求25．在市场经济条件下与现行经济运行系统最接近的非均衡计量模型为（）A ．基本模型B ．数量模型C ．方向模型D ．随机模型二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
07年1月自学考试计量经济学试题(1)
07年1月自学考试计量经济学试题(1)各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢自考365 一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)rJdI7q)d rJdI7q)d在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。
请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．经济计量分析工作的研究对象是（）a．经济理论b．经济数学方法c．经济数学模型d．社会经济系统2．在双对数线性模型lnyi=lnβ0+β1lnxi+ui中,β1的含义是（）a．y关于x的增长量b．y关于x 的发展速度c．y关于x的边际倾向d．y关于x 的弹性3．在二元线性回归模型：中，表示（）a．当x2不变、x1变动一个单位时，y的平均变动b．当x1不变、x2变动一个单位时，y的平均变动c．当x1和x2都保持不变时，y的平均变动d．当x1和x2都变动一个单位时，y的平均变动4．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）a．无偏的，但方差不是最小的b．有偏的，且方差不是最小的c．无偏的，且方差最小d．有偏的，但方差仍为最小5．dw检验法适用于检验（）a．异方差b．序列相关c．多重共线性d．设定误差6．如果x为随机解释变量，xi与随机误差项ui相关，即有cov(xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计是（）a．有偏的、一致的b．有偏的、非一致的c．无偏的、一致的d．无偏的、非一致的7．设某商品需求模型为yt=β0+β1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（）a．异方差性b．序列相关c．不完全的多重共线性d．完全的多重共线性8．当截距和斜率同时变动模型yi=α0+α1d+β1xi+β2(dxi)+ui退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（）a．α1≠0，β2≠0b．α1=0，β2=0c．α1≠0，β2=0d．α1=0，β2≠09．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（）a．1个b．2个c．3个d．4个10．对于无限分布滞后模型yt=α+β0xt+β1xt-1+β2xt-2+…+ut，无法用最小二乘法估计其参数是因为（）a．参数有无限多个b．没有足够的自由度c．存在严重的多重共线性d．存在序列相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型yt=α+β0xt+β1xt-1+…+βkxt-k+ut时，多项式βi=α0+α1i+α2i2+…+αmim的阶数m必须（）a．小于kb．小于等于kc．等于kd．大于k12．对于无限分布滞后模型yt=α+β0xt+β1xt-1+β2xt-2+…+ut，koyck 假定βk=β0λk，0<λ•MlF M•|BRｇzu５2１.ｃoｍNx $wr[h_1d．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述24．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误的是（）a．季度模型以季度数据为样本b．季度模型一般规模较大c．季度模型主要用于季度预测d．季度模型注重长期行为的描述25．宏观经济模型的导向是（）a．由总供给与总需求的矛盾决定的b．由国家的经济发展水平决定的c．由总供给决定的d．由总需求决定的二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
(word完整版)计量经济学试题库(超完整版)与答案
计量经济学一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（ A ）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
浙江1月自考计量经济学试题及答案解析
1浙江省2018年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。
每小题1.5分，共30分)1. 下列经济变量中，属于内生变量的是( )。
A. GDPB. 汇率C. 税率D. 银行存款利率2. 构造经济计量模型应遵循的原则是( )。
A. 模型变量越多越好的原则B. 模型变量越少越好的原则C. 定量分析为主的原则D. 以理论分析作先导的原则3. 经济计量分析的工作程序，正确的是( )。
A. 收集数据 设定模型 估计参数 应用模型B. 设定模型 收集数据 估计参数 改进模型C. 设定模型 检验模型 改进模型 应用模型D. 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型4. 对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是( )。
A. 样本回归直线通过点(x 、y )B. ∑e i ≠0C. ∑∧y i =∑y iD. e i 与解释变量x i 不相关5. 回归模型y i =β0+βi X i +u i 中，检验H 0∶β1=0时，所用的统计量)(Var 111∧∧ββ-β( )。
A. 服从χ2(n-2)B. 服从t(n-1)C. 服从χ2(n-1)D. 服从t(n-2)6. 在给定的显著性水平下，dL 为DW 统计量的下临界值，若DW<dL ，则认为随机误差项( )。
A. 存在负自相关B. 存在正自相关C. 不存在自相关D. 不能确定是否存在自相关7. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( )。
A. 无偏，一致估计B. 有偏，一致估计C. 无偏，不一致估计D. 有偏，不一致估计8. 设模型y=α0+α1D+β1X i+β2(DX i)+u i，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。
A. α1=0，β2≠0B. α1≠0，β2=0C. α1≠0，β2≠0D. α1=0，β2=09. 设消费函数为y i=α0+α1D+β(DX i)+u i，式中y i为第i个家庭的消费水平，X i为第i个家庭的收入水平，D为虚拟变量。
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全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢2 全国2011年1月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题。
每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．经济计量学一词的提出者是（ ）A ．弗里德曼B ．丁伯根C ．费里希D ．克莱茵 2．回归分析的目的是（ ）A ．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B ．研究解释变量对被解释变量的相关关系C ．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值D ．以上说法都不对3．样本残差是指（ ）A ．个别的Y i 围绕它的期望值的离差B ．Y i 的测量误差C ．预测值i Y ˆ与实际值Y i 的偏差D ．个别的X i 围绕它的期望值的离差4．在简单线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ是（ ） A ．ne 2i ∑B ．1-n e 2i ∑C ．2-n e 2i∑ D ．3-n e 2i ∑5．简单线性回归模型u X ββY 21++=中，1β的最小二乘估计是（ ）A ．X βˆY βˆ21+= B ．X Y 21ˆˆββ+=仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢3C ．X Y 21ˆˆββ-=D ．X Y 21ˆˆββ+= 6．在回归模型u X X X Y ++++=4433221ββββ中，总体回归模型的显著性检验F ，第二自由度是（ ）A ．n-1B ．n-2C ．n-3D ．n-47．根据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R 2=0时，有（ ）A ．F=1B ．F=-1C ．F=0D ．F=∞8．样本分段比较法适用于检验（ ）A ．序列相关B ．方差非齐性C ．多重共线性D ．设定误差9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ）A ．Cov(u i ，u j )=0，i≠jB ．Cov(u i ，u j )≠0，i≠jC ．Cov(u i ，u j )=σ2，i=jD ．Cov(u i ，u j )=2i σ，i=j10．DW 统计量的取值范围是（ ）A ．B ．C ．D ． 11．若查表得到d L 和d u ，则不存在序列相关的区间为（ ）A ．B ．C ．D ． 12．在分布滞后模型t t t t t t u X X X X Y +++++=---3322110ββββα中，短期影响乘数是指仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢4（ ）A ．0βB ．321,,βββC ．321βββ++D ．3210ββββ+++13．设虚拟变量D 影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ）A ．直接引进DB ．按新变量DX i 引进C ．按新变量D+X i 引进D ．无法引进14．设截距系统变参数模型为：i i i i i u X Y 010,βββ++==a+bZ i ，当Z i 为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ）A ．内生变量B ．外生变量C ．虚拟变量D ．滞后变量15．假定某需求函数u X Y t t ++=10ββ，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ）A ．有效估计量B ．有偏估计量C ．非一致估计量D ．无法估计16．设消费函数为t t t u D X C +++=210βββ,C 为消费，X 为收入，⎩⎨⎧=农村居民城镇居民01D ，如果统计检验2β≠0成立，则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ）A ．相互平行的B ．相互垂直的C ．相互交叉的D ．相互重叠的17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ）A ．内生解释变量对被解释变量的总影响B ，内生解释变量对被解释变量的直接影响仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 C ．前定变量对被解释变量的直接影响 D ．前定变量对被解释变量的总影响18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW 统计量的值近似为（ ）A ．1.6B ．0.8C ．0.4D ．0.219．对于分段线性回归模型t t t t u D X X X Y +-++=*)(210βββ，其中不正确的是（ ）A ．虚拟变量D 代表品质因素B ．虚拟变量D 代表数量因素C ．以X t =X*为界，前后两段回归直线的斜率不同D ．以X t =X*为界，前后两段回归直线的截距不同20．对于koyck 变换模型110,)1(--+=+++-=t t t t t t t u u v v Y X Y λλβλα，可用作Y t-1的工具变量是（） A ．Y t B ．Y t-1C ．X tD ．X t-121．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ）A ．需求导向B ．供给导向C ．混合导向D ．以上答案均不正确22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ）A ．一阶单整序列B ．一阶协整序列C ．平稳时间序列D ．非平稳时间序列23．设ij η为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ）A ．ij η<0B ．ij η>0仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢6 C ．ij η>1D ．ij η<124．恩格尔曲线说明了（ ） A ．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响B ．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响C ．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响D ．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响25．设线性支出系统为：,,1,2,i ),X P (V βX P X P n 1k 0k k i 0i i i i n =-+=∑=式中i β表示（ ） A ．边际预算份额B ．边际消费倾向C ．收入弹性D ．价格弹性二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
26．经济计量模型的应用包括（ ）A ．设定模型B ．检验模型C ．结构分析D ．经济预测E ．评价经济政策27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ）A ．估计值的符号B ．估计值的大小C ．估计值的期望值D ．估计值的方差E ．估计值之间协方差28．以下关于DW 检验的说法，正确的有（ ）A ．要求样本容量较大B ．仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢7 C ．要求解释变量中不含滞后因变量D ．能够判定所有情况E ．只适合一阶线性序列相关 29．在下列宏观经济模型中，内生变量是t t t t u C Y C +++=-1210αααt t t t t v R Y Y I ++++=-31210ββββt t t I C Y +=其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ）A ．C tB ．C t-1 C ．Y tD ．R tE ．I t30．回归模型中可使用的回归模型为（ ）A ．2R 较高，回归系数高度显著B ．2R 较低，回归系数高度显著C ．2R 较高，回归系数不显著D ．2R 较低，回归系数不显著E ．2R 低，回归系数高度不显著三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)31．经济计量学32．总体回归模型33．判定系数34．恰好识别35．价格弹性四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢836．简述经济计量分析工作的程序。
37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t 检验。
38．简述DW 检验的决策规则。
39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。
五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)40．根据12年的样本数据得到消费模型为：X Y7194.080.231ˆ+-= Se=(0.9453)(0.0217) R 2=0.9909取显著性水平α=5％，查t 分布表可知t 0.025(12)=2.179 t 0.05(12)=1.782t 0.025(10)=2.228 t 0.05(10)=1.812要求：(1)检验回归系数的显著性。
(2)给出斜率系数的置信区间。
(计算结果保留三位小数)41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：∑∑∑∑===--=====n t n t n t t t t n t t t e e e e e 122121222,20,36,39,40取α=5%，查表得d L =1.21，d u =1.55，试根据这些资料计算DW 统计量并对自相关情况进行判断。
六、分析题(本大题共1小题，10分)42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型模型I ：0.893LnL 0.887LnK 5.040θˆLn ++-= Se ． (1.400) (0.087) (0.137)R 2=0.878 n=21模型II ： 1.285LnL 0.460LnK 0.027t 8.570θˆLn +++-=仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢9 Se ． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)R 2=0.889 n=21其中，θ=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。
模型下括号内为参数估计的标准误。
[α=0.05，2/αt (18)=2.101，2/αt (17)=2.110]请回答以下问题：(1)说明模型I 中所有系数在统计上都是显著的。
(2)说明模型II 哪些参数的系数在统计上是不显著的。
(3)若t 和LnK 之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论?(4)模型I 的规模报酬为多少?。