经纪业务运营平台V20_系统架构培训(463)

) OTC
De ri v
(Lon ,
Pac
)
Front Office
Ezypad
FITS
FTS
EDO
Brass
CO LT
KTEK
Vision
Repoman
LH
WSS
F NX
Blot t ers
T rade sheet
Murex
MM
IST AR
Back Office
Aries
NTPA London
Futrak
UF20典型架构-账户开户业务
③ ①④
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-资金转账业务
③①
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-证券交易业务
④② ③
内存缓存处理，包括参 数校验、费用计算等!
①
交易类功能一律转发到客 户所在的交易节点处理!
UF20典型架构-清算前数据同步
③①
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-清算后入账处理
②
①
③
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-7 x 24小时交易支持
7×24小时交易最重要的两个方面是： ➢ 连续交易：客户在任何时候都能够做交易，至于做当天的还是第
二天的，业务部门可以决定； ➢ 入帐资金股票连续：客户资金和股份记录在任何时候都是连续的，
金通/万通交易中心
（交易中心2）
经营管理中心
多交易中心模式-案例：广发证券
RAC1 （账户、多金融、转融通、清算）
RAC2 （交易中心1：普通交易+融资融券）
RAC3
（交易中心2：普通交易）
经营管理中心
多交易中心模式-案例：山西证券
创新业务中心
（用户、账户、多金融、转融通、清算中心）
常规业务中心
（普通交易+场外基金+融资融券）
经营管理中心
（数据查询、本地温备）
多交易中心模式-四要素促成多交易中心
数据库 用户划分
AS原子逻辑 划分
多交易中心 基础
子系统编号
节点编号
多交易中心模式-子系统编号与系统编号
• 子系统编号（sub_system_no）
对一组或者说是一类业务功能所给的特定编号，预先设计，无法自定义
集合竞价 00:00 - 09:25
上午委托 09:25 - 11:30
下午委托 11:30 - 15:05
次日委托 开工时间 - 23:59
企业版3： 初始化完成后，委托仍然 受到交易时间控制，即必 须设定“次日委托”时 间，且必须到这个时间才 能受理次日委托
06版： 初始化完成后，满足初始 化日大于物理日条件，委 托不受交易时间控制，无 需设定“次日委托”时 间，即可受理次日委托
SWIFT (Net wo rk)
SWIFT (Reg. Authority)
ASB
Registration Authority
Agreement to make ISO 15022ห้องสมุดไป่ตู้“XML Aw are”
Ow nership Stake
ISO Standards CFI
Part of ISIN
CUSIP SEDOL
默认连接
业务逻辑
业务函数
用户动态库
业务逻辑
业务函数
用户动态库
业务逻辑
业务函数
用户动态库
服务层
原子函数
原子过程
用户原子动态库
原子函数
原子过程
账户存管原子动态库
原子函数
原子过程
订单原子动态库
原子函数
原子过程
清算原子动态库
原子函数
原子过程
数据分析原子动态库
用户
用户 账户存管
用户 证券 用户 清算 用户 数据分析
Identification
Instrument Identification
Legal Entity Identification
US Representative
to ISO
REDA C
Facilitation
RDUG
ANSI X9D (US)
SIIA Membership
TBMA AMF
FIX Protocol Limited
多交易中心模式-交易中心定位
新增独立的交易中心之后，也可以根据需要将个别客户部署分配到某个交易中心。 通过菜单：系统—》系统参数—》节点子系统设置—》账户部署（如下图所示）：
多交易中心模式-新增交易中心
柜台系统中新增一个系统节点的设置。 通过菜单：系统—》系统参数—》节点子系统设置（如下图所示）：
多交易中心模式-子系统部署
新增交易中心，一般需部署三个子系统： 证券订单子系统、开放式基金订单子系统、交易资金子系统。
多交易中心模式-交易中心定位
新增独立的交易中心之后，需要将下属营业部的节点编号属性设定为新增的交易中心。 通过菜单：系统—》机构管理—》机构信息管理（如下图所示）：
Note: Although applications are mentioned once only, some of them might be supported by multiple instances across the different regions
Portal Service
Process Orchestration
Organization
XML Conformance Standards
OASIS ( XM L Conformance Standards)
IS TIC- IOA XML Conformance Standards
MDDL
Developed
FpML (Derivatives )
FI(Pa c )
VIP交易 新客户 老客户
清算管理
ESB 汇总统计
客户甲
客户乙
前台业务员
清算员
经理
UF20典型架构-服务处理层拆分设计
提供对外的客户端 提供业务逻辑调用 功能接口，不允许 的内部接口，不允
进行数据库操作 许进行数据库操作
提供业务函数调用的 提供原子函数调 的内部接口，单数据 用的内部接口
库用户业务操作
GLAD
London Adjustments
FCDB
London MIS Legal
User Defined
T CS
London Finance Sales Credit
Gloworm
Lon,NY,Pac Global FX
P+L
GCoC
(partly NTPA) Lon,NY,Pac
Treasury
GTS
London Treasury
P&S
New York Sales Credit
Risk Systems
IDQ
New York Branch
Reporting
Capital Imp.
New York
Legal Reporting
New York
Reporting
New York Fed. & Swiss Capital Reps.
Re po s (NY)
M a nu al M M (Pac ) FX (L on ) PM (Pac )
M M (L on,NY,Pa c ) FI (NY )
FX(Lo n,NY,Pac ) OTC Deriv (Lon )
M M (Pac ) PM (L on ,NY,Pa c )PM (Pac )
• 系统编号（system_no）
对一类客户所给定的编号，可以自定义（可以是某几个营业部或者是 某几个客户的组合），又称“节点编号”、“交易中心编号”
多交易中心模式-子系统
子系统编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
子系统说明 用户子系统 账户存管子系统 证券订单子系统 开放式基金订单子系统 债券订单子系统 融资融券订单子系统 清算子系统 交易资金子系统 经营管理子系统
经纪业务运营平台V2.0： 下一交易日开工可先于清 算和系统初始化完成，完 成后，无需设定“次日委 托”时间，即可受理次日 委托
课程提纲
1
• UF20典型架构
2
• 多交易中心模式
3
• UF20许可证校验机制
4
• UDP行情与消息中心
5
• AC插件的由来及作用
多交易中心模式-解决了哪些问题
➢ 客户数量及交易量剧增，现有交易系统硬件无法承载处理 ➢ 券商间合并带来的系统整合问题 ➢ 新型业务的引入（融资融券、个股期权、多金融） ➢ 为高端VIP客户提供独立的处理速度更快的交易通道
FI(Lo n)
Eq (Lo n,NY) FX(NY) OTC&Ex c h Deri v
Eq (Pa c ) (LonE)x c h Deri v (Pa c )
Eq (NY)
Eq (Lo n)
Se c .L end .(L on ,NY,Pa c )Re po s (Lo n,NY,Pa c )
Recommendations
Owns FIX
WG8
Convergence ISO 15022 XML
Adopting
Adopting
Omgeo
Owns
ALERT
WG11
WG10
Membership Involvement
CFI
Membership
FISD
Developed
ISDA
Standard (Reference Data or Message)
MQ Unix
小型机 ORACLE
.NET
技术层
UF20典型架构-模块子系统划分
柜台台系系统统
清 订单单
算 账户
报 表 资产
申报
回报
经营 管理
订单
账户 存管
清算
UF20典型架构-基于FBase2.0的ESB
交易节点 [普通交易]
交易节点 [VIP交易]
账户管理 系统
统一清算 系统
经营管理 系统
普通交易
不会因为入帐等操作有暂时的跳跃；
7×24小时交易实现的基础条件是： ➢ 交易和账户存管分离； ➢ 交易和清算分离；
UF20典型架构-7 x 24小时交易流程
交易初始化日大于当前物理 日期，必须检查委托时间， 符合条件才可进行委托
交易初始化日大于当前物 理日期，默认不检查委托 时间，即可进行次日委托
Ex c h Deri v (pa c )
OTC&Ex c h Deri v (NY) Ex c h Deri v (NY,Pa c ) M M (NY)
FI (NY )
OTC&Ex c h Deri v (Lo n) Eq (Lo n)
OTC Deriv (L on ,Pac Ex c h Deri v (Lo n)
ISIN
MIC
ISO
BIC
15022
TC68
Maintains
Local Identifiers (~65 in total) Maintains
Contracts
American
S&P
Bankers Assoc.
(ABA)
LSE
DUNS #
D&B
Developed
BSI (UK)
Business Entity
Business Intelligence Services
Applications & Data
Service Registry
Collaboration Tools
B2B Interactions
流程层
客户
服务 订单
风险
服务层
SOA
架 构
客户管理
资金管理
风控
应用层
财务
订单管理
产品管理
Linux J2EE
SECAM
London SFA Reporting
GLARE
London Balance Sheet Report/Reconc
BERNE
London Swiss Capital
Reporting
BART
London Balance Sheet
Reporting
UNIX
NY,Pac Treasury
NY - GL
CFD
Pacific Reporting
DRIP
London MIS/Recon
Millenium
London Gnrl Ledger
Hyperion
Lon,NY,Pac Reporting
ADAC
London, NY Reporting
Powerrec
London Reconciliations
多交易中心模式-多样化的构建原则
➢ 按营业部为单位分割构建 ➢ 按客户分类分割构建 ➢ 按业务品种分割构建
多交易中心模式-基本结构
订单
资金
交易中心1
原子AS
订单
资金
交易中心2
原子AS
逻辑AS
逻辑AS
用户
账户存管 主节点
清算
原子AS
逻辑AS
总线AR
多交易中心模式-案例：中信证券
中信证券本部
（账户、交易中心1、多金融、转融通、清算、融资融券）
NTPA N-Y
POETS
FXOPS
IBIS
Atlas
CSVax
OBS CSBA
Devon
GMI
Summit
OST S
Governance & Reporting
CSBA
Pac GL
OBS
Pac GL
Chairman
Pac
GL SunAccount
Pacific Gnrl Ledger
Computer A s s oc i ates
2013证券秋季创新业务训练营
课程提纲
1
• UF20典型架构
2
• 多交易中心模式
3
• UF20许可证校验机制
4
• UDP行情与消息中心
5
• AC插件的由来及作用
UF20典型架构-券商传统IT架构
Telekurs
Ow nership Stake
Registration ANNA Authority