计量经济学-虚拟变量模型估计-Eviews6

19
26
19
66
19
12
56 2.14 74 4.81 92 72.68
19
27
19
69
19
14
57 9.45 75 1.32 93 03.62
19
34
19
65
19
13
58 9.03 76 6.25 94 83.74
19
44
19
72
19
14
59 3.85 77 4.18 95 42.19
19
41
Baidu Nhomakorabea19
93
19
16
60 9.06 78 1.47 96 13.19
19
27
19
92
19
18
61
0.8
79 4.71 97 68.98
19
22
19
88
19
21
62 9.72 80 2.78 98 90.3
19
26
19
87
19
26
63 6.46 81 4.02 99 16.46
19
32
19
88
20
31
64 2.98 82 4.14 00 09.61
五、结果的讨论和分析
引入虚拟变量，三种模型显著，参数也显著，模型显著有效
0，
加法模型
D
（19521-，1997） FIN = -42.56 + 34.13*T1+= 2261.44*D1，
（1998-2004）
0，
乘法模型
D
（19521-，199（71）998FIN = -21.31+ 32.93*T + 14=6.91*D1*T，
表1
ob
Fi
ob
Fi
ob
Fi
s
n
s
n
s
n
19
17
19
56
19
11
52 3.94 70 3.59 88 22.88
19
20
19
63
19
10
53 6.23 71 8.01 89 77.92
19
23
19
65
19
11
54
1.7
72 8.23 90 63.19
19
23
19
69
19
12
55 3.21 73
1
91 12.51
数学与统计学院实验报告
院（系）：数学与统计学学院 学号：
姓名：
实验课程： 计量经济学 指导教师:
实验类型（验证性、演示性、综合性、设计性）： 验证性
实验时间：2017 年 3 月 29 日
一、实验课题
虚拟变量模型估计
二、实验目的和意义
1 建立财政支出模型
表 1 给出了 1952-2004 年中国财政支出（Fin）的年度数据（以 1952 年为基期，用消费价格指数进行平减后得数据）。试根据财政支出随 时间变化的特征建立相应的模型。
19
39
19
98
20
38
65 3.14 83 2.17 01 34.16
19
46
19
11
20
44
66 5.45 84 47.95 02 81.4
19
35
19
12
20
51
67 1.99 85 87.41 03 53.4
19
30
19
12
20
60
68 2.98 86 85.16 04 92.99
19
44
19
12
69 6.83 87 41.86
步骤提示：
（1）做变量 fin 的散点图，观察规律，看在不同时期是否有结构性
变化。
（2）建立时间变量 t=1，2，…，做 Fin 关于 t 的线性回归模型，并对
其做参数结构稳定性检验（Chow 检验或 Chow 预测检验）（建立变量 t
的方法是：t=@trend()+1）
（3）若有结构性变化，建立虚拟变量，对模型进行回归。假设要建
立虚拟变量 D1 为（这里的断点时间 1996 是我随意给定的，你可以根据
实际情况进行调整）
0， D
（19521-，1996） 1= 用 EViews 生成虚拟变（量199D71-2序00列4），采用的方法为： 在工作文件窗口点击 Quick/Generate Series，在弹出的由方程生 成序列的窗口，输入 D1=0，同时更改下面的样本范围为 1952-1996，这 时只生成了第一段（1952-1996）中的 D1=0。采用同样的方法，再点击 Quick/Generate Series，在弹出的由方程生成序列的窗口，输入 D1=1， 同时更改下面的样本范围为 1997-2004 （4）建立含有虚拟变量（加法、乘法或混合）的回归模型，并对模型 及参数进行检验。 （5）比较 Chow 检验和虚拟变量模型检验的异同。
2004）
0，
混合模型
D （19521-，1997）
FIN = 7.29 + 32.01*T - 28499.21*D11=+ 616.34*D1*T，
（1998-2004）
六、实验小结
）
通过本次实验，可以发现该模型存在结构性变化，且断点处在 1996.利用虚拟变量对模型进行处理时，发现混合模型具有很好的显 著性效果。
三、解题思路 录入数据—做散点图. 建立虚拟变量，观察模型是否显著（加法、乘法、混合模型） 利用 chow 检验该模型是否具有结构性变化 四、实验过程记录与结果 1、做变量 fin 的散点图
2、受约束模型（1952~2004）
3、不受约束模型 第一段：1952~1996
第二段：1997~2004 4、加法模型（fin c t d1）
5、乘法模型：(fin c t t*d1)
6、混合模型：(fin c t t*d1 d1)
7、chow 检验：
F= 31807606 -（517268.9 311512.8）* 45 8 - 2 *（1 1）=915.7683
517268.9 311512.8
11
（Chow 检验中的 F 检验），1996 是断点。