计量经济学 第六章_1 联立方程模型的提出和概念

⒈ 随机解释变量问题
CI tt
0 1Yt 0 1Yt
1t Y 2 t1

2t
Yt Ct I t Gt
解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？
⒉ 损失变量信息问题
CI tt
0 1Yt 0 1Yt
§6.1 联立方程模型的提出
一、实际应用的角度 二、理论方法的角度
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题
单一经济现象：仅涉及某一经济变量与其影响因素之间的单向因果 关系，采用单方程模型描述。
X1 X2 …… Xn
Y
Yi 0 1 X1 k Xk i
• 经济系统：涉及多个因素之间的相互依存、互为因果的关系，而不是 单个经济活动中的单向因果关系，必须采用一组方程才能描述清楚
◦ 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变 量，用以反映经济系统的动态性与连续性。
外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。 先决变量只能作为解释变量。
内生变量与外生变量的图示
根据模型方程画出变量影响关系示意图
G
内生变量的特点：
I
Y
至少有一个箭头指向自身(可能有指向外
第六章 联立方程模型理论与方法
§6.1 联立方程模型的提出 §6.2 联立方程模型的基本概念 §6.3 联立方程模型的识别 §6.4 联立方程模型的估计
# 联立方程模型
联立方程模型是相对于单方程模型而言的 联立方程模型以经济系统为研究对象，以揭示经济系统中各部分、
各因素之间的数量关系和系统的数量特征为目标，用于经济系统的 预测、分析和评价。 是计量经济学的重要组成部分
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性， 表现于不同方程随机误差项之间。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之 间相关性信息。
§6.2 联立方程模型中的若干基本概念
一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数体系
一、变量
• 对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变 量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。
结构式模型中的每一个方程称为结构方程（Structural Equations）。
各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
0
这意味着什么？
内生变量一般都是经济变量
⒉ 外生变量 (Exogenous Variables)
定义：外生变量是指只影响系统，而本身不受系统的影响的变量 从变量之间的相互影响关系来看：外生变量只会去影响模型系统中的
其他变量，而本身不受模型中的其他变量的影响。 从变量在模型中的角色来看：外生变量只能在模型中充当解释变量。 从变量性质来看：外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率
这是一个简单的描述宏观经济的联立方程模型（假定进出口平衡）
＃ 顾客满意度指数(Customer Satisfaction Index)模型
顾客对质 量的感知
顾客 期望
顾客对价 值的感知
顾客 满意度
顾客 抱怨
顾客 忠诚
二、计量经济学方法中的联立方程问题
• 联立方程模型中的每个方程并不等价于一个单方程计量经济学模型
分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。 一般情况下，外生变量与随机项不相关。 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables) ：内生变量的滞后 项，如C是内生变量，则Ct-1是滞后内生变量
从变量性质来看：内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参 数是联立方程系统估计的元素。
一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E((Yi E(Yi ))(i E(i ))) E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )
⒈ 内生变量 （Endogenous Variables）
定义：内生变量是指其取值由模型系统决定的变量
从变量之间的相互影响关系来看：内生变量至少会受到模型系统中某 一个其他变量的影响，同时内生变量本身可以去影响模型中的其他变 量。
从变量在模型中的角色来看：在联立方程模型中，内生变量至少是一 个被解释变量（即：有一个方程描述内生变量），同时又可以在不同 的方程中作为解释变量。
1t Y 2 t1

2t
Yt Ct I t Gt
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。 为什么？
⒊ 损失方程之间的相关性信息问题
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1

2t
Yt Ct It Gt
•“系统”的相对性：国民经济系统、商品购买决策系统
＃ 一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变 量构成简单的宏观经济系统。
假定政府消费额G由系统外部给定，则有：
G
•国内生产总值Y由居民消
费C、投资I和政府消费G
I
Y
构成
•居民消费C和投资I同样
C
取决于国内生产总值Y
C
部的箭头)
外生变量的特点：
仅有指向外部的箭头，没有指向自身的 箭头。
二、结构式模型（Structural Model）
• 描述了变量之间的直接影响关系
1、定义
根据经济理论和行为规律所建立的描述经济变量之间的直接关系结构 的计量经济学方程系统称为结构式模型。
结构式模型描述了变量之间的直接影响关系。如上述简单宏观经济系 统模型。
上述关系只能采用一组方程描述：
Ct 0 1Yt 1t

I
t
0
1Yt
Байду номын сангаас 2Yt1 2t
Yt Ct I t Gt
◎在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投 资总额；
◎在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。