异方差检验的eviews操作

第四章异方差性

例 4.1.4 、参数估计

进入Eviews 软件包，确定时间范围，编辑输入数据；选择估计方程菜单： (1)在 Workfile 对话框中，由路径：Quick/Estimate Equation ，进入 Equation

Specification 对话框，键入“ log(y) c Iog(x1) Iog(x2) ”，确认ok ，得到样本回归估 计结果；⑵ 直接在命令栏里输入“ ls log(y) c log(x1) Iog(x2) ”，按Enter,得到样 本回归估计结果；(3)在Group 的当前窗口，由路径：Procs/Make Equation ，进 入

Equation Specification 窗口，键入“ log(y) c log(x1) log(x2) ”，确认 ok ，得到样 本回归估计结果。如表4.1 :

表4.1

D 即的血nt y 計怕blr LOGpO

iMethod; Least EquaresI

Date: 05/12/11 Time- 23:50

Sample: 1 31

Included observat io ns: 31

Variable Coefficient Stet Error t-Statistic Prob. C 3 266066 1.041591 3 135653 0.0040 LOG (XI)

0.150214 0.103538 1.363975 0.1773 LOGpG)

0.477i53 0 051595

9 253053

O.ODOD

R-squared

0.779376 Mean de 卩end ent war 7.323613 Adjusted R-squared 0764155 S D. riependent var 0.355750 S. E. of regression 0.1727&E Aka ike info criterion -□.5S1995 Sum sq jarEd res id 0.335744 Schwa rz criteiriior -0.443222 Log likelihood 12.02092 F-statistic J9.60117 Durbin-Watson stat

1.780931

P rab(F-£taii&tic) □.aOODQD

图4.1

估计结果为： 一

LiiY= 3-266+ 0L1502 LnXl + 0.4775 LuX2

(3.14)

(1.38)

(9.25)

R 2=O.7798

D.W=1.78 F=49.6O

RSS=O.8357

括号内为t 统计量值。

Adjiisiei R-^quared;関望 ER 冲■Wt

定爲數 S,E. of re^Rirtiun:回扫标准谡羞

Sam squared reakl' S 差平方祁 Leg Likdibwxl:对数似協比

Mean dependent var: ft 的均K

10. depenjent var 因(1^标堆差

info criteticn:赤池怙息ft (AJC)

Seh^arz etiferitw: ®瓦茲信息量(SC) F-siatifitic: F 检轻的铳计

量 Prob[h-stau>tk); ffi 伴fit 札

精品文库二、检验模型的异方差

(一) 图形法

(1) 生成残差平方序列。

①在 Workfile 的对话框中，由路径：P rocs/Ge nerateSeries,进入 Gen erate

② 选择变量名log(x2)与e2 (注意选择变量的顺序，先选的变量将在图形中 表示横轴，后选的变量表示纵轴)，再按路径view/graph/scatter/simple scatter , 可得散点图4.2。

③由路径 quick/gra ph 进入 series list 窗口，输入“ Iog(x2) e2 ”，确认并 ok . 再在弹出的graph 窗口把line graph 换成scatter diagram,再点ok ，可得散点图 4.2。

0-25-1

0_£0-

0J5- LU

OJO-

■3

0.00-_

T

S

图4.2

由图4.2可以看出，残差平方项e2对解释变量log(X2)的散点图主要分布图 形中的下三角部分，大致看出残差平方项e2随log(X2)的变动呈增大的趋势，因 此，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。

(二) Goldfeld-Quanadt 检验

(1)对变量取值排序(按递增或递减)。

①在 Workfile 窗口中，由路径：Procs/Sort Series 进入 sort workfile series 对 话框，键入“ X2 ”，如果以递增型排序，选 Ascen di ng,如果以递减型排序，贝U 应选Descending,点ok 。本例选递增型排序，选 Ascending 。

Series by Equation 对话框，键入“ e2=resid^2''，生成残差平方项序列 接在命令栏里输入“ genr e2=resid 吃，按Enter,得到残差平方项序列

(2)绘制散点图。

① 直接在命令框里输入“ scat log(x2) e2',按Enter ，可得散点图

e2；②直

e2。

4.2。

口 Q rtTi

Cl