利用eviews实现时间序列的平稳性检验与协整检验

在对时间序列Y、X1进行回归分析时需要考虑Y与X1之间是否存在某种切实的关系，所以需要进行协整检验。

1.1利用eviews创建时间序列Y、X1：

打开eviews软件点击file-new-workfile，见对话框又三块空白处workfile structuretype处又三项选择，分别是非时间序列unstructured/undate，时间序列dated-regularfrequency，和不明英语balance panel。选择时间序列dated-regular frequency。在datespecification中选择年度，半年度或者季度等，和起始时间。右下角为工作间取名字和页数。

点击ok。

在所创建的workfile中点击object-new object，选择series，以及填写名字如Y，点击OK。

将数据填写入内。

1.2对序列Y进行平稳性检验：

此时应对序列数据取对数，取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。

具体做法是在workfile y的窗口中点击Genr，输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。

再对logy序列进行平稳性检验。

点击view-United root test，test type选择ADF检验，滞后阶数中lag length 选择SIC检验，点击ok得结果如下：

Null Hypothesis:

LOGY has a unit root

Exogenous:

Constant

Lag Length:

0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-StatisticProb.*

Augmented Dickey-Fuller test

statistic-

2."

."09959

Test critical values:1% level-

4."602226

5% level-

3."026225

10% level -

2."0013

当检验值Augmented Dickey-Fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时，序列为平稳序列。

若非平稳序列，则对logy取一阶差分，再进行平稳性检验。直到出现平稳序列。假设Dlogy和DlogX1为平稳序列。

1.3对Dlogy和DlogX1进行协整检验

点击窗口quick-equation estimation，输入DLOGY C DLOGX1，点击ok，得到运行结果，再点击proc-make residual series进行残差提取得到残差序列，再对残差序列进行平稳性检验，若残差为平稳序列，则Dlogy与Dlogx1存在协整关系。